上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2012 年 半 年 度 报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2012 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 42
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 42
华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 390,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-10-18
2.2 基金产品说明
投资目标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金股 票资 产投 资原 则上 采 用完 全复 制标 的指 数的
方 法 跟踪 标的 指数 。通 常情 况 下， 本基 金根 据标 的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 进行 相应
调 整 。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法 规 法律 限制 等） 导致 无法 获 得足 够数 量的 股票 时，
本 基 金可 以根 据市 场情 况， 结 合经 验判 断， 综合 考虑
相 关 性、 估值 、流 动性 等因 素 挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之 内 ， 尽 量缩 小跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 具 有较 高风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 风险 和预 期收益 均高 于货 币市 场基 金、
债券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 中国银 行股 份有 限公 司 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 唐州徽
联系电 话 021-38505888 010-66594855
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 肖钢
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦 36 楼
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东长 安 街 1 号东 方 广场安 永
大楼 16 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,273,347.88
本期利 润 49,973,981.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1060 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 11.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -21,159,074.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0541
期末基 金资 产净 值 369,595,366.18
期末基 金份 额净 值 0.946
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.12% 0.95% -6.08% 0.96% 0.96% -0.01%
过去三 个月 1.83% 1.01% 0.48% 1.03% 1.35% -0.02%
过去六 个月 7.26% 1.24% 6.09% 1.25% 1.17% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-5.40% 1.16% -14.17% 1.33% 8.77% -0.17%
注：净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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注:1 、 本基 金基 金合 同生 效于 2011 年8 月4 日,截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2
月4 日 ，本 基金 已达 到合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
余海燕
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
中证 100
指 数 基 金
基金经
2010 年12 月
10 日
- 6 年
硕 士 ， 曾
在 汇 丰 银
行 从 事 信
用 分 析 工
作。2006
年12 月加华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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理 、 华 宝
兴 业 上 证
180 成长
ETF 联接
基 金 基 金
经理
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 先 后 任
分 析 师 ，
华 宝 兴 业
宝 康 债 券
投 资 基 金
基 金 经 理
助 理 ， 华
宝 兴 业 上
证 180 价
值 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
华 宝 兴 业
上证 180
价 值 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
联 接 基 金
基 金 经 理
助理，
2010 年12
月 至 今 任
华 宝 兴 业
中证 100
指 数 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2011
年 8 月至
今 兼 任 华
宝 兴 业 上
证 180 成
长 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
华 宝 兴 业
上证 180
成 长 交 易
型 开 放 式华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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指 数 证 券
投 资 基 金
联 接 基 金
基金经
理。
陈建华
本 基 金 基
金 经 理 助
理 、 华 宝
兴 业 上 证
180 价值
ETF 、 华宝
兴 业 上 证
180 价值
ETF 联 接、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 基 金
经理助 理
2011 年 8 月
10 日
- 11 年
经 济 学 硕
士 ， 曾 在
南 方 证 券
上 海 分 公
司 工 作 。
2007 年 8
月 加 入 华
宝 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 任 助
理分析
师 、 数 量
分 析 师 ，
2011 年 6
月 起 任 华
宝 兴 业 上
证 180 价
值 ETF、华
宝 兴 业 上
证 180 价
值 ETF 联
接 基 金 经
理 助 理 ，
2011 年 8
月 至 今 兼
任 华 宝 兴
业上证
180 成长
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 、 华
宝 兴 业 上
证 180 成
长 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 联
接 基 金 基华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其
他相关法律法 规的规定 、 监管部门的相 关规定， 依 照诚实信 用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在控制 投资风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋取最大利 益，没有 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵 守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上 半年 ，国 内外 经 济形势 异常 严峻 ：国 内经 济增长 速度 逐季 回落 ，最 新 2012 年二 季
度 7.6% 的 GDP 增速 创出 13 个季度 以来 新低 ，也 是 自去年 2 季 度以 来连续 5 个季度 下降 ，净 出口华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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下滑以及投资放缓引致的资本形成下降是导致今年上半年经济增长率下降的主要原因，制造业
PMI 库存指 标显示企 业主 动去库存进程 也在一定 程 度上导致了工 业增加值 增 速的下滑，同 时伴随
着通胀预期的 消退，投 资 者对经济进一 步衰退的 担 忧不断升温； 海外主要 经 济体的景气 指标继续
下滑 ， 欧 债危 机持 续发 酵 。 为 避免 经济 硬着 陆风 险 ， 央 行货 币政 策逐 步宽 松, 下调了 存款 准备 金率
并进行 了非 对称 降息 ， 特 别是 6 月 8 日、7 月6 日 在 不到一 个月 内央 行两 次降 息,宣 告货 币政 策进
入降息 周期 。期 间 A 股市 场在经 济基 本面 与政 策预 期之间 的反 复博 弈中 大幅 波动， 行业 板块 的 结
构性行 情分 化加 剧： 在流 动性改 善预 期以 及估 值修 复背景 下 高 Beta 的 证券 、 有色以 及早 周期 品种
如家电、地产 、汽车等 板 块在一季度表 现居前， 而 在二季度投资 者对中国 经 济前景和企 业盈利持
悲观预期，稳 定增长类 板 块表现要好于 周期类板 块 ，大消费板块 在二季度 表 现了积极的 防御性。
2012 年 上半 年中证 100 指 数、上 证 180 成长 指数 累 计涨幅 分别 为 5.58% 、6.09% ，创 业板 指期 间
累计下跌 0.39% 。 在各行 业板块中房地 产、有色 、 食品饮料、餐 饮旅游、 医 药生物、家用 电器等
板块表 现居 前， 信息 服务 、黑色 金属 、采 掘、 银行 等板块 表现 居后 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止至本报告 期末，本报 告期内基金份 额净值增长 率为 7.26% ，同期 业绩比 较基准收益率 为
6.09% ， 基金 表现 领先 业绩 比较基 准 1.17% 。 本报 告期 内， 本基 金的 日均 跟踪 偏 离度 为0.044%，年
化跟踪 误差 为0.99% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们判断宏 观 经济在寻底过 程中，由 于 中上游工业企 业的库存 调 整正在展开， 短
期经济增长仍 然面临下 行 压力，三季度 企业盈利 仍 将处于回落通 道当中， 同 时经济疲弱 背景下，
通胀水平总体 上处于受 抑 制状态，并为 货币政策 进 一步放松提供 了空间。 流 动性改善的 力度在增
大， 保 增长 的措 施也 在缓 慢实施 ， 新 增的 国内 投资 项目在 未来 有可 能会 看到 更多实 际需 求的 释放 ，
缓解了投资者 对经济持 续 下滑的担忧 。 国际方面 ， 全球央行进入 新一轮宽 松 期，有利于 风险偏好
回归正 常。 从流 动性 、企 业盈利 、无 风险 利率 、风 险偏好 之于 股市 的筑 底关 联性来 看， 目 前 A 股
市场经过 近期 的大幅下 跌 ，风险释放比 较充分， 整 体市场已接近 历史性的 底 部区域。鉴 于此我们
对于未 来 A 股走 势持 相对 乐观的 判断 ，预 计下 半年 市场存 在投 资机 会， 脉冲 式的政 策会 带来 脉 冲
式的行情，下 跌时不必 过 度悲观，把握 市场超跌 带 来的投资机会 ，可以关 注 政策脉冲带 来的周期华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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股的投 资机 会， 对于2012 年稳定 增长 类行 业保 持择 优关注 。 同 时作 为成 长类 大盘蓝 筹股 指数 代表
的上 证 180 成长 指数 估值 处于历 史低 位 ， 指数 成份 股由于 其核 心竞 争力 、更 高的盈 利增 长质 量 、
更高的 成长 确定 性， 在低 估值的 当下 ，面 临着 较好 的投资 机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程 部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银 行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证 180 成 长交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价 格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 上 证180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,429,740.63 7,887,645.05
结算备 付金
5,884.61 175,568.67
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 363,919,429.54 542,082,916.85
其中： 股票 投资
363,919,429.54 542,082,916.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,142,794.03 -
应收利 息 6.4.7.5 470.85 803.08
应收股 利
788,287.64 -
应收申 购款
- - 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
370,286,607.30 550,146,933.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,053,963.90
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
156,180.91 242,948.04
应付托 管费
31,236.18 48,589.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 99,834.77 842,039.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 403,989.26 240,000.00
负债合 计
691,241.12 6,427,541.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 390,754,441.00 616,754,441.00
未分配 利润 6.4.7.10 -21,159,074.82 -73,035,048.43
所有者 权益 合计
369,595,366.18 543,719,392.57
负债和 所有 者权 益总 计
370,286,607.30 550,146,933.65
注：报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.946 元， 基金 份额 总额390,754,441.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上 证180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
51,806,578.22
1.利息 收入
7,238.77
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
7,238.77
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
- 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
10,089,979.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
4,518,382.90
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14
-
股利收 益 6.4.7.15
5,571,596.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16
41,700,633.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以“- ”号填
列）
6.4.7.17
8,726.57
二、费用
1,832,596.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1
1,140,762.52
2．托 管费 6.4.10.2.2
228,152.51
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18
178,831.65
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19
284,849.99
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
49,973,981.55
减： 所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
49,973,981.55
注： 本基 金成 立于2011 年 8 月4 日 ，无 上年 度可 比数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上 证180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
616,754,441.00 -73,035,048.43 543,719,392.57
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- 49,973,981.55 49,973,981.55 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-226,000,000.00 1,901,992.06 -224,098,007.94
其中：1. 基 金申 购款 14,000,000.00 -484,377.93 13,515,622.07
2. 基金 赎回 款 -240,000,000.00 2,386,369.99 -237,613,630.01
四、 本 期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
390,754,441.00 -21,159,074.82 369,595,366.18
注：本 基金 成立 于2011 年8 月4 日 ，无 上年 度可 比数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) ，系 经中 国证
券监督 管理 委员 会（ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）证 监许可[2011]496 号《 关 于核准 上 证 180 成长
交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》的核 准，由华 宝 兴业基金管 理有限公
司作为发起 人依据《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金销 售 管理办法》 、 《 证券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资 基金 基金 合同》 及其 他有 关 法
律法规 负责 于2011 年7 月4 日至 2011 年7 月29 日向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明(2011) 验字 第60737318_B02 号 验资 报告 后， 向 中国证 监会 报送 基金
备案材 料 。 基 金合 同于2011 年 8 月 4 日生 效 。 本 基金 为股票 型指 数基 金 ， 存 续 期限不 定 。 设 立时
募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （ 本金 ） 为 人民 币821,736,841.00 元 ， 在 募集 期间产 生的 活期 存
款利息 为人 民币 17,600.00 元，以 上实 收基 金（ 本 息）合 计为 人民 币 821,754,441.00 元 ，折 合
821,754,441.00 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华宝 兴业 基金 管理 有限 公司， 注册 登记 机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95 ％ ， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比例不 符 合上述标 准 的，基金管理 人将在 10 个交易日内进 行调整。 同 时为更好地实 现投资
目标， 本基 金也 可少 量 投 资于新 股（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、
债券、权证及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定，该部
分资产 比例 不高 于基 金资 产净值 的 5 ％。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 即上 证 180 成长 指 数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2012 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2012 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本 报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1. 印花 税 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过 对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债 券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通 股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 3,429,740.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,429,740.63
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 371,963,586.72 363,919,429.54 -8,044,157.18
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 371,963,586.72 363,919,429.54 -8,044,157.18
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
应收活 期存 款利 息 468.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 470.85
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 99,834.77
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 99,834.77
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 303,989.26
应付指 数使 用费 100,000.00
合计 403,989.26
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 616,754,441.00 616,754,441.00
本期申 购 14,000,000.00 14,000,000.00 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -240,000,000.00 -240,000,000.00
本期末 390,754,441.00 390,754,441.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -25,098,561.65 -47,936,486.78 -73,035,048.43
本期利 润 8,273,347.88 41,700,633.67 49,973,981.55
本期基金份额交易
产生的 变动 数
8,314,575.70 -6,412,583.64 1,901,992.06
其中： 基金 申购 款 -470,970.97 -13,406.96 -484,377.93
基金赎 回款 8,785,546.67 -6,399,176.68 2,386,369.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -8,510,638.07 -12,648,436.75 -21,159,074.82
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,277.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 960.85
其他 -
合计 7,238.77
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,385,211.07
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 6,903,593.97
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,518,382.90
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 57,788,068.13
减：卖 出股 票成 本总 额 60,173,279.20
买卖股 票差 价收 入 -2,385,211.07
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 237,613,630.01
现金支 付赎 回款 总额 436,266.01
赎回股 票成 本总 额 230,273,770.03
赎回差 价收 入 6,903,593.97
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,571,596.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,571,596.31
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 41,700,633.67
—— 股 票投 资 41,700,633.67
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
3.其他 -
合计 41,700,633.67
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 8,726.57
合计 8,726.57
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
178,831.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计
178,831.65
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 119,344.68
银行汇 划费 用 860.73
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,835.26
合计 284,849.99
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
“ 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 华 宝 兴
业” ） ”
基金管 理人 、基 金发 起人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的主 要发 起人
领先资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司 基金管 理人 的主 要发 起人 的母公 司
"华宝 兴业 上证180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金"
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交 易 单位 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,140,762.52 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。 经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
228,152.51 -
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中 国 银 行 － 华 宝
兴业上证 180 成
长 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
182,462,886.00 46.70% 324,378,110.00 52.59%
宝 钢 集 团 有 限 公
司
88,885,000.00 22.75% 88,885,000.00 14.41%
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额 及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
3,429,740.63 6,277.92 - -
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金 为ETF 基 金， 采用 完全复 制策 略， 跟踪 上 证180 成 长指 数。 本基 金在 日常经 营活 动中
面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金 的基金管
理人从事风险 管理的主 要 目标是争取将 以上风险 控 制在限定的范 围之内， 使 本基金在风 险和收益
之间取 得最 佳的 平衡 以实 现与跟 踪指 数相 同的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控制委员 会、副总 经 理、内控审计 风险管理 部 、各部门负责 人和风险 控 制联络人、 各业务岗
位。副总经理 总管公司 的 内控事务。督 察长向董 事 会负责，独立 地就内控 制 度的执行情 况履行检华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
查、评价、报 告和建议 职 能。内控审计 风险管理 部 在副总经理指 导下对公 司 内部控制运 行情况进
行监控，主要 针对公司 内 部控制制度的 总体构架 和 内部控制的目 标进行评 估 并提出改进 意见；对
各部门 和岗 位的 内部 控制 执行情 况进 行监 督和 核查 ，同时 对内 控的 失控 点进 行查漏 并责 令改 正。
本基金 的 基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和
风险的 总体 监督 、控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角 度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前 对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均与 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险发
生的可 能性 很小 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对 兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以 及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，因此除 附 注十中列示的 部分基金 资 产流通暂时 受限制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公 允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产 和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,429,740.63 - - - 3,429,740.63
结算备 付金 5,884.61 - - - 5,884.61
交易性 金融 资
产
- - - 363,919,429.54 363,919,429.54
应收证 券清 算
款
- - - 2,142,794.03 2,142,794.03
应收利 息 - - - 470.85 470.85 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
应收股 利 - - - 788,287.64 788,287.64
资产总 计 3,435,625.24 - - 366,850,982.06 370,286,607.30
负债
应付管 理人 报
酬
- - - 156,180.91 156,180.91
应付托 管费 - - - 31,236.18 31,236.18
应付交 易费 用 - - - 99,834.77 99,834.77
其他负 债 - - - 403,989.26 403,989.26
负债总 计 - - - 691,241.12 691,241.12
利率敏 感度 缺
口
3,435,625.24 - - 366,159,740.94 369,595,366.18
上年度 末
2011 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 7,887,645.05 - - - 7,887,645.05
结算备 付金 175,568.67 - - - 175,568.67
交易性 金融 资
产
- - - 542,082,916.85 542,082,916.85
应收利 息 - - - 803.08 803.08
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,063,213.72 - - 542,083,719.93 550,146,933.65
负债
应付证 券清 算
款
- - - 5,053,963.90 5,053,963.90
应付管 理人 报
酬
- - - 242,948.04 242,948.04
应付托 管费 - - - 48,589.59 48,589.59
应付交 易费 用 - - - 842,039.55 842,039.55
其他负 债 - - - 240,000.00 240,000.00
负债总 计 - - - 6,427,541.08 6,427,541.08
利 率 敏 感 度 缺
口
8,063,213.72 - - 535,656,178.85 543,719,392.57
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2012 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 资产， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 上证 180 成 长 指数的 成份 股
和备选成份股 的资产比 例 不低于该基金 资产净值 的 95%。此外， 本基金的 基金 管理人每日对 本基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方 法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 363,919,429.54 98.46 542,082,916.85 99.70
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 363,919,429.54 98.46 542,082,916.85 99.70
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2012 年 6 月 30 日 ，由 于本基 金运 行期 间不 足一 年，尚 不存 在足 够的 经验 数据， 因此 无法 对 本
基金资 产净 值对 于市 场价 格风险 的敏 感性 作定 量分 析。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%） 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
1 权益投 资 363,919,429.54 98.28
其中： 股票 363,919,429.54 98.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,435,625.24 0.93
6 其他各 项资 产 2,931,552.52 0.79
7 合计 370,286,607.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指 数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 27,630,322.00 7.48
C 制造业 124,839,029.75 33.78
C0 食品、 饮料
40,378,281.00 10.92
C1
纺织 、服 装、 皮毛 686,090.00 0.19
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 1,555,400.00 0.42
C5
电子 2,669,397.35 0.72
C6
金属 、非 金属 30,712,056.20 8.31
C7
机械 、设 备、 仪表 39,788,353.20 10.77
C8
医药 、生 物制 品 9,049,452.00 2.45
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 5,646,780.00 1.53
E 建筑业 3,712,305.00 1.00
F 交通运 输、 仓储 业 12,791,574.50 3.46
G 信息技 术业 4,799,592.00 1.30
H 批发和 零售 贸易 2,461,712.00 0.67
I 金融、 保险 业 138,269,187.45 37.41
J 房地产 业 19,375,233.84 5.24
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - - 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
M 综合类 1,378,748.00 0.37
合计 340,904,484.54 92.24
7.2.2 积 极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,860,944.00 0.50
C 制造业 10,957,930.60 2.96
C0 食品、 饮料
919,643.00 0.25
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 1,292,580.00 0.35
C5
电子 2,065,620.00 0.56
C6
金属 、非 金属 4,737,983.00 1.28
C7
机械 、设 备、 仪表 1,942,104.60 0.53
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 5,731,268.40 1.55
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 2,587,242.00 0.70
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 407,824.00 0.11
M 综合类 1,469,736.00 0.40
合计 23,014,945.00 6.23
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
1 600036 招商银 行 3,311,500 36,161,580.00 9.78
2 601328 交通银 行 6,221,000 28,243,340.00 7.64
3 600519 贵州茅 台 114,100 27,287,015.00 7.38
4 601166 兴业银 行 2,051,500 26,628,470.00 7.20
5 600000 浦发银 行 3,040,900 24,722,517.00 6.69
6 601288 农业银 行 6,983,055 18,086,112.45 4.89
7 600111 包钢稀 土 394,800 15,578,808.00 4.22
8 600048 保利地 产 1,163,700 13,196,358.00 3.57
9 600031 三一重 工 825,300 11,488,176.00 3.11
10 600887 伊利股 份 434,400 8,939,952.00 2.42
11 600104 上汽集 团 599,100 8,561,139.00 2.32
12 600585 海螺水 泥 543,400 8,053,188.00 2.18
13 600518 康美药 业 418,200 6,448,644.00 1.74
14 600547 山东黄 金 193,300 6,347,972.00 1.72
15 601989 中国重 工 1,195,600 6,205,164.00 1.68
16 600489 中金黄 金 266,600 5,737,232.00 1.55
17 600795 国电电 力 2,091,400 5,646,780.00 1.53
18 600362 江西铜 业 225,500 5,391,705.00 1.46
19 601699 潞安环 能 250,100 5,187,074.00 1.40
20 600690 青岛海 尔 437,700 5,129,844.00 1.39
21 600348 阳泉煤 业 326,700 4,998,510.00 1.35
22 600406 国电南 瑞 256,800 4,799,592.00 1.30
23 600029 南方航 空 954,000 4,397,940.00 1.19
24 601111 中国国 航 678,830 4,174,804.50 1.13
25 600068 葛洲坝 568,500 3,712,305.00 1.00
26 600875 东方电 气 180,800 3,239,936.00 0.88
27 600188 兖州煤 业 160,800 3,051,984.00 0.83
28 601998 中信银 行 747,800 2,991,200.00 0.81
29 600703 三安光 电 196,135 2,669,397.35 0.72
30 600809 山西汾 酒 70,600 2,660,914.00 0.72
31 600115 东方航 空 634,300 2,651,374.00 0.72
32 601717 郑煤机 228,122 2,646,215.20 0.72
33 600252 中恒集 团 237,300 2,600,808.00 0.70
34 600741 华域汽 车 280,700 2,517,879.00 0.68
35 600655 豫园商 城 312,400 2,461,712.00 0.67
36 600259 广晟有 色 35,000 2,307,550.00 0.62
37 600266 北京城 建 120,800 1,834,952.00 0.50
38 601992 金隅股 份 253,888 1,688,355.20 0.46
39 600221 海南航 空 321,200 1,567,456.00 0.42 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
40 600160 巨化股 份 154,000 1,555,400.00 0.42
41 600325 华发股 份 177,600 1,513,152.00 0.41
42 600873 梅花集 团 220,800 1,490,400.00 0.40
43 600816 安信信 托 86,400 1,435,968.00 0.39
44 600770 综艺股 份 120,100 1,378,748.00 0.37
45 600823 世茂股 份 95,400 1,047,492.00 0.28
46 600759 正和股 份 165,288 915,695.52 0.25
47 600773 西藏城 投 68,638 867,584.32 0.23
48 601233 桐昆股份 78,500 686,090.00 0.19
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600739 辽宁成 大 367,389 5,731,268.40 1.55
2 600549 厦门钨 业 74,100 3,253,731.00 0.88
3 600366 宁波韵 升 99,500 2,065,620.00 0.56
4 601633 长城汽 车 109,107 1,942,104.60 0.53
5 601101 昊华能 源 108,700 1,860,944.00 0.50
6 600340 华夏幸 福 95,800 1,733,022.00 0.47
7 600516 方大炭 素 173,800 1,484,252.00 0.40
8 600811 东方集 团 268,200 1,469,736.00 0.40
9 600636 三爱富 66,800 1,292,580.00 0.35
10 600251 冠农股 份 49,100 919,643.00 0.25
11 600503 华丽家 族 185,700 854,220.00 0.23
12 600373 中文传 媒 28,400 407,824.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601989 中国重 工 7,208,569.18 1.33
2 600739 辽宁成 大 5,714,834.03 1.05
3 600036 招商银 行 4,556,303.26 0.84 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
4 601288 农业银 行 3,883,038.35 0.71
5 600549 厦门钨 业 3,330,928.00 0.61
6 600104 上汽集 团 2,875,681.32 0.53
7 600366 宁波韵 升 2,077,038.20 0.38
8 601101 昊华能 源 1,860,214.22 0.34
9 601633 长城汽 车 1,826,362.64 0.34
10 600029 南方航 空 1,738,752.00 0.32
11 600340 华夏幸 福 1,695,921.80 0.31
12 600516 方大炭 素 1,538,302.28 0.28
13 600811 东方集 团 1,518,731.18 0.28
14 600636 三爱富 1,371,456.01 0.25
15 601111 中国国 航 1,323,457.00 0.24
16 601992 金隅股 份 1,245,610.75 0.23
17 601717 郑煤机 1,191,034.95 0.22
18 600251 冠农股 份 990,345.00 0.18
19 600503 华丽家 族 932,451.90 0.17
20 601166 兴业银 行 737,745.00 0.14
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 9,885,378.15 1.82
2 601989
中国重 工 7,511,531.48 1.38
3 601390
中国中 铁 3,745,253.37 0.69
4 600660
福耀玻 璃 3,601,473.00 0.66
5 600166
福田汽 车 3,036,286.04 0.56
6 600369
西南证 券 2,872,484.73 0.53
7 601607
上海医 药 2,291,407.94 0.42
8 600208
新湖中 宝 2,269,474.00 0.42
9 600331
宏达股 份 1,943,133.07 0.36
10 600216
浙江医 药 1,853,068.72 0.34
11 600812
华北制 药 1,540,272.94 0.28
12 600418
江淮汽 车 1,353,488.95 0.25
13 601328
交通银 行 1,236,948.56 0.23
14 601166
兴业银 行 1,102,036.36 0.20 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
15 600111
包钢稀 土 1,092,955.00 0.20
16 600000
浦发银 行 1,077,455.06 0.20
17 600322
天房发 展 993,351.72 0.18
18 601099
太平洋 959,106.90 0.18
19 600519
贵州茅 台 859,281.52 0.16
20 600104
上汽集 团 840,022.25 0.15
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 57,326,861.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 57,788,068.13
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查，也没有在 报告编华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本基金采取定量与定性相结合的 个股精选策略，使用成长 、价值、盈利等方面的指 标对股
票进行排序， 并对排名 靠 前的股票进行 案头研究 和 实地调研，深 入研究企 业 的基本面和 长期发展
前景， 挑选 出预 期表 现将 超过大 盘的 个股 ，构 建核 心组合 ，没 有特 定的 股票 备选库 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,142,794.03
3 应收股 利 788,287.64
4 应收利 息 470.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,931,552.52
7.9.4 期 末 持有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.9.5.2 期 末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
1,245 313,858.99 350,416,921.00 89.68% 40,337,520.00 10.32%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国银 行－ 华宝 兴业 上 证180 成长
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金
182,462,886.00 46.70%
2 宝钢集 团有 限公 司 88,885,000.00 22.75%
3 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 48,438,100.00 12.40%
4 中船重 工财 务有 限责 任公 司 20,001,400.00 5.12%
5 国都证 券－ 华夏 －国 都安 心投资 集
合资产 管理 计划
5,000,400.00 1.28%
6 翟秀英 3,500,000.00 0.90%
7 中国银 河证 券股 份有 限公 司 2,608,830.00 0.67%
8 罗菲瑛 1,809,000.00 0.46%
9 上海万 津实 业有 限公 司 1,127,480.00 0.29%
10 周爱萍 1,047,500.00 0.27%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
- -
注: 本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
0
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
0
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 616,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 14,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 240,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 390,754,441.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ： 本基 金合 同生 效 之日 （2011 年8
月4 日 ）起 至本 报告 期末 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 72,038,362.57 62.58% 62,890.03 62.99% -
国信证券 1 43,076,566.81 37.42% 36,944.74 37.01% -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基 金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无新 增。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平 台新增 上
海银联 电子 支付 服务 有限 公司相
关银行 卡支 付业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2012 年 6 月 29 日
2 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平 台新增 上
海银联 电子 支付 服务 有限 公司相
关银行 卡支 付业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2012 年 5 月 12 日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
变更办 公地 址的 预告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 以 及基 金管 理人
网站
2012 年 2 月 14 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2012 年1 月 1 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证 180 成长 ETF2012 年半年度报告
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2012 年8 月27 日
