华 宝 兴 业 现金 宝 货 币 市场 基 金2012 年半年
度报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ..................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 33
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 36
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 38
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 39
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 41
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 41
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 41
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 41
华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 华宝兴 业现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 31 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,203,809,409.12 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华宝兴 业现 金宝 货 币 A 华宝兴 业现 金宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 240006 240007
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,029,876,541.58 份 2,173,932,867.54 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 保持本 金的 安全 性与 流动 性，追 求高 于比 较基 准的 收益率 。
投资策 略 以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础， 在满 足组 合平均 久期 、 收 益性 以
及信用 等级 的前 提下 利用 现代金 融分 析方 法和 工具 ，优化 组合 配置 效果 ，
实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘月华 尹东
联系电 话 021-38505888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址 上 海 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100
号上海 环球 金融 中 心58 楼
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本 基 金 半 年 报 置 备 地 点 包 括 基 金 管 理
人办公 场所 和基 金托 管人 办公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海浦 东新 区世 纪大 道 100 号 上海
环球金 融中 心 58 楼
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责
任公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华宝兴 业现 金宝 货 币 A 华宝兴 业现 金宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年6 月30 日 )
报告期( 2012 年1 月1 日 -
2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 15,351,134.25 58,078,284.60
本期利 润 15,351,134.25 58,078,284.60
本期净 值收 益率 2.3122% 2.4340%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,029,876,541.58 2,173,932,867.54
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 20.0654% 22.1740% 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用 后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 。由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华宝兴 业现 金宝 货 币 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩 比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3618% 0.0050% 0.1158% 0.0001% 0.2460% 0.0049%
过去三 个月 1.0727% 0.0031% 0.3642% 0.0001% 0.7085% 0.0030%
过去六 个月 2.3122% 0.0033% 0.7346% 0.0001% 1.5776% 0.0032%
过去一 年 4.4782% 0.0027% 1.4858% 0.0001% 2.9924% 0.0026%
过去三 年 8.5062% 0.0046% 4.2249% 0.0002% 4.2813% 0.0044%
自基金 合同
生效 起 至今
20.0654% 0.0052% 13.6780% 0.0021% 6.3874% 0.0031%
华宝兴 业现 金宝 货 币 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3815% 0.0050% 0.1158% 0.0001% 0.2657% 0.0049%
过去三 个月 1.1325% 0.0031% 0.3642% 0.0001% 0.7683% 0.0030%
过去六 个月 2.4340% 0.0033% 0.7346% 0.0001% 1.6994% 0.0032%
过去一 年 4.7285% 0.0027% 1.4858% 0.0001% 3.2427% 0.0026%
过去三 年 9.2903% 0.0046% 4.2249% 0.0002% 5.0654% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
22.1740% 0.0052% 13.6780% 0.0021% 8.4960% 0.0031%
注：净值以及 比 较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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注：按照基金合同的约定 ，本基金自基金合同生效 之日起不超过六个月内完 成建仓。截至 2005
年4 月7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 短 融
50 基 金基
金经理
2011 年11 月
15 日
- 8 年
经 济 学 学 士 。
2003 年 7 月加
入 华 宝 兴 业 基
金 管 理 有 限 公
司, 先 后 在 清
算 登 记 部 、 交
易 部 、 固 定 收
益 部 从 事 固 定
收 益 产 品 相 关
的估值、 交易 、
投 资 工
作,2010 年7 月
起 任 华 宝 兴 业
现 金 宝 货 币 市
场 基 金 基 金 经
理助理，2011
年11 月 至今 任
华 宝 兴 业 现 金
宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ，
2012 年 6 月至
今 兼 任 华 宝 兴
业中证 短融 50
指 数 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行办 法》 、 《 华宝 兴业 现金 宝货 币市场 基金 基金 合同 》
和其他相关法 律法规的 规 定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制投资 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋取最 大利益， 没 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平 交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报 告期 内， 基金 管理 人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则 、 公 司股 票 库管理 制度 、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连 续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析 结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，宏观 经济增长 与 通胀呈现出双 降态势， 货 币政策继续微 调步伐， 降 息以及降准各 两
次。债券市场 受到较多 积 极因素推动表 现良好， 尤 以信用债最为 明显，利 率 债则在二季 度走强，
不过市 场在 持续 走强 后， 自 6 月 中旬 起开 始呈 现调 整疲态 ，多 数品 种收 益率 有所上 行。
报告期内，本 基金考虑 到 央行货币政策 整体基调 仍 是逐步放松， 未来货币 市 场收益率中枢 水
平继续下行的 趋势明显 ， 对大类资产配 置进行了 结 构调整，从绝 对收益水 平 以及信用利 差的角度
考虑， 本基 金主 要增 加了 中低等 级短 期融 资券 投资 ，并将 组合 平均 剩余 期限 保持在 较长 的水 平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
现金 宝A： 本基 金报 告期 内 份额净 值收 益率 为2.3122% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.7346% ，
业绩比 较基 准为 同 期7 天 通知存 款利 率（ 税后 ） 。
现金 宝B： 本基 金报 告期 内 份额净 值收 益率 为2.4340% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.7346% ，
业绩比 较基 准为 同 期7 天 通知存 款利 率（ 税后）。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
自 6 月 以来 债券 市场 开始 出现的 调整 并不 意味 着慢 牛行情 的终 结， 不过 随着 货币政 策放 松 的
边际效用逐步 递减，未 来 市场的走势可 能更多体 现 为双向波动。 下半年债 券 市场仍然值 得期待，
但在上半年已 取得可观 收 益的前提下需 要适度谨 慎 。有别于上半 年，相较 于 利率债，无 论是从信
用利差还是供 给的角度 看 ，信用债的投 资价值 有 所 减弱，而企业 经营状况 不 佳也使得投 资者需要
加强信 用风 险控 制， 因此 资产配 置的 结构 可以 考虑 进行适 度转 换。
下一阶段，本 基金将继 续 对宏观经济以 及货币政 策 的动向保持紧 密跟踪， 做 好预判，并适 时
进行投 资策 略和 资产 组合 调整， 力争 为投 资者 获取 良好回 报。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式， 每 日计算 当日 收益 并以 红利 再投资 形式 每
日全额 分配 收益 ， 每 日分 配的收 益于 分配 次日 按份 额面 值 1.00 元 转入 所有 者 权益。 每月 集中 宣告
收益分 配并 将当 月收 益结 转到基 金份 额持 有人 基金 账户。 现金 宝 A 级基 金在 本报告 期累 计分 配 收
益 15,351,134.25 元 ，其 中以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基金 15,299,646.60 元，计 入应 付利 润
科目 51,487.65 元。 现金 宝 B 级 基金 在本 报告 期累 计分配 收 益 58,078,284.60 元 ，其 中以 红利 再
投资方 式结 转入 实收 基 金58,658,254.59 元， 计入 应付利 润科 目-579,969.99 元。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格 遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 华宝 兴业 现金 宝货币 A 级 实施 利润 分配 的金额 为 15,351,134.25 元；华 宝兴 业 现
金宝货 币B 级实 施利 润分 配的金 额 为 58,078,284.60 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,733,626,270.71 1,701,643,846.48 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 13 页 共 41 页
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,706,506,861.09 1,155,866,189.71
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,706,506,861.09 1,155,866,189.71
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,797,805,056.70
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 41,615,610.34 19,446,150.64
应收股 利
- -
应收申 购款
20,183,756.34 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,501,932,498.48 4,674,761,243.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易 性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
295,499,308.75 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,038,795.83 864,146.05
应付托 管费
314,786.63 261,862.41
应付销 售服 务费
252,425.31 141,646.80
应付交 易费 用 6.4.7.7 34,262.28 31,215.14
应交税 费
95,100.00 95,100.00
应付利 息
77,440.33 -
应付利 润
652,790.29 1,181,272.63
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 158,179.94 309,000.00
负债合 计
298,123,089.36 2,884,243.03
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,203,809,409.12 4,671,877,000.50
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
3,203,809,409.12 4,671,877,000.50
负债和 所有 者权 益总计
3,501,932,498.48 4,674,761,243.53
注：报 告截 止 日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.00 元 ，基 金份 额总额 3,203,809,409.12
份。其 中现 金 宝A 为 1,029,876,541.58 份， 现金 宝B 为 2,173,932,867.54 份。
华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 14 页 共 41 页
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 宝货币 市场 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
81,842,751.60 43,686,047.77
1.利息 收入
75,767,943.77 42,386,622.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 43,182,293.93 12,524,023.10
债券利 息收 入
24,025,320.02 18,022,647.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,560,329.82 11,839,951.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,074,807.83 1,299,425.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,074,807.83 1,299,425.14
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 - -
减： 二、费用
8,413,332.75 5,713,936.55
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,155,844.64 3,572,090.33
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,562,377.22 1,082,451.65
3．销 售服 务费
974,908.10 453,311.70
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
527,279.19 437,549.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
527,279.19 437,549.30
6．其 他费 用 6.4.7.19 192,923.60 168,533.57
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
73,429,418.85 37,972,111.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
73,429,418.85 37,972,111.22
华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 15 页 共 41 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 宝货币 市场 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,671,877,000.50 - 4,671,877,000.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 73,429,418.85 73,429,418.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,468,067,591.38 - -1,468,067,591.38
其中：1. 基 金申 购款 10,007,633,846.28 - 10,007,633,846.28
2. 基金 赎回 款 -11,475,701,437.66 - -11,475,701,437.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -73,429,418.85 -73,429,418.85
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,203,809,409.12 - 3,203,809,409.12
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,798,252,848.70 - 5,798,252,848.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,972,111.22 37,972,111.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,299,379,643.10 - -4,299,379,643.10
其中：1. 基 金申 购款 4,481,779,680.62 - 4,481,779,680.62
2. 基金 赎回 款 -8,781,159,323.72 - -8,781,159,323.72 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 16 页 共 41 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -37,972,111.22 -37,972,111.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,498,873,205.60 - 1,498,873,205.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华宝兴业现金宝货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监基 金 字[2005]23 号 《关于同 意 华宝兴业现金 宝货币市场 基金募集的批 复》
核准，由华宝 兴业基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝 兴业现金
宝货币市场基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币2,313,988,355.58 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道 中 天验 字(2005) 第 33 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证 监 会备 案， 《 华宝 兴业 现金
宝货币 市场 基金 基金 合同 》于 2005 年 3 月 31 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
2,314,444,447.53 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 456,091.95 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《华 宝兴业现 金宝货币市场 基金基金 合 同》和最新公 布
的《华宝兴业 现金宝货 币 市场基金更新 的招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为现 金；
一年以 内的 银行 定期 存款 、大额 存单 ；剩 余期 限 在 397 天 以内 的债 券； 期限 在一年 以内 的债 券回
购；期限在一 年以内的 中 央银行票据以 及中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良 好流动性
的货币 市场 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为同 期7 天通知 存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月27 日批 准报 出 。
华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 17 页 共 41 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 华宝兴业 现 金宝货币市 场基金基 金合 同》和中国 证监会发 布的 有关规定及 允许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2012 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2012
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 上 半年 度的 经营 成 果和 基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1)以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 3,626,270.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 1,730,000,000.00
合计： 1,733,626,270.71
注: 根 据中 国证 监会 基金 部通知[2011]41 号 《 关于 加强货 币市 场基 金风 险控 制有关 问题 的通 知》 ，
本基金 将有 存款 期限 、但 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的银 行存 款重 分类至 其他 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,706,506,861.09 1,715,142,000.00 8,635,138.91 0.2695%
合计
1,706,506,861.09 1,715,142,000.00 8,635,138.91 0.2695%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 19 页 共 41 页
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,229.87
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 23,524,514.11
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 18,088,221.83
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 644.53
其他 -
合计 41,615,610.34
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 34,262.28
合计 34,262.28
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 158,179.94
合计 158,179.94
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业现 金宝 货 币 A
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 617,704,111.34 617,704,111.34 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 20 页 共 41 页
本期申 购 3,129,216,517.28 3,129,216,517.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,717,044,087.04 -2,717,044,087.04
本期末 1,029,876,541.58 1,029,876,541.58
华宝兴 业现 金宝 货 币 B
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,054,172,889.16 4,054,172,889.16
本期申 购 6,878,417,329.00 6,878,417,329.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,758,657,350.62 -8,758,657,350.62
本期末 2,173,932,867.54 2,173,932,867.54
注：申 购含 红利 再投 、份 额强增 和转 换入 份额 ；赎 回含份 额强 减、 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
华宝兴 业现 金宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 15,351,134.25 - 15,351,134.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -15,351,134.25 - -15,351,134.25
本期末 - - -
华宝兴 业现 金宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 58,078,284.60 - 58,078,284.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -58,078,284.60 - -58,078,284.60
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 21 页 共 41 页
活期存 款利 息收 入 22,807.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 43,153,460.97
结算备 付金 利息 收入 -
其他 6,025.12
合计 43,182,293.93
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖股 票差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,475,269,952.75
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
1,449,309,635.76
减:应 收利 息总 额 19,885,509.16
债券投 资收 益 6,074,807.83
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
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6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 119,344.68
银行费 用 25,343.66
CFCA 数字 证书 费 400.00
账户维 护费 18,000.00
合计 192,923.60
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
宣告日
分配 收益 所属 期间
2012 年度
－第7 号收 益支 付公 告
2012/07/17
2012/6/15-2012/7/15
－第8 号收 益支 付公 告
2012/08/16
2012/7/16-2012/8/14
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
上海 宝 钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集 团”) 基金管 理人 的最 终控 制方 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 23 页 共 41 页
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受基金 管理 人的 股东 控制 的公司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受同一 实际 控制 人控 制的 关联方
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报告 期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,155,844.64 3,572,090.33
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
376,227.35 83,675.53
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 管理 人报酬 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.33% / 当年
天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,562,377.22 1,082,451.65
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 24 页 共 41 页
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝 货
币 B
合计
中国建 设银 行 381,606.97 14,543.17 396,150.14
华宝兴 业 101,475.51 80,844.45 182,319.96
华宝证 券 1,847.05 1,487.05 3,334.10
合计 484,929.53 96,874.67 581,804.20
获得销 售 服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝 货
币 B
合计
中国建 设银 行 119,250.28 2,022.69 121,272.97
华宝兴 业 66,446.89 82,545.93 148,992.82
华宝证 券 202.27 877.21 1,079.48
合计 185,899.44 85,445.83 271,345.27
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净 值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付给 华 宝兴业，再由 华宝兴业 计 算并支付给各 基金销售 机 构。A 类基 金份额持
有人 和B 类 基金 份额 持有 人约定 的年 基金 销售 服务 费率分 别 为 0.25% 和0.01% 。 其计 算公 式为 ： 日
基金销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 约 定年 费 率 / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 1,961,500,000.00 146,606.11
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 149,911,832.86 - - - 2,512,850,000.00 186,636.73
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 25 页 共 41 页
华宝兴 业现 金宝 货 币A 华宝兴 业现 金宝 货
币 B
合计
基金 合同 生效 日 （ 2005 年
3 月 31 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 156,748,023.05 156,748,023.05
期间申 购/ 买入 总份 额 - 3,816,166.05 3,816,166.05
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 160,564,189.10 160,564,189.10
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 7.39% 5.01%
项目
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
华宝兴 业现 金宝 货 币A 华宝兴 业现 金宝 货
币 B
合计
基 金合 同生效 日（ 2005
年 3 月31 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 150,734,379.83 150,734,379.83
期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,618,958.57 2,618,958.57
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - 153,353,338.40 153,353,338.40
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 11.69% 10.23%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 为红利 再投 资份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
华宝 兴业 现金宝 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝信托 - - 162,389.36 0.03%
华 宝兴 业 现金宝 货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 26 页 共 41 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝信托 39,620,735.01 1.82% 100,000,000.00 2.47%
华宝证券 29,101,013.63 1.34% - -
华宝投资 - - 100,000,000.00 2.47%
注：除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 投资 本基 金采 用市场 公开 的费 率。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 3,626,270.71 22,807.84 9,112,819.59 36,306.79
注：上 述银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报告 期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润 分配 情况
6.4.11.1 利 润 分配 情况—— 货 币市场 基金
金额单 位： 人民 币元
华宝兴 业 现 金宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
15,299,646.60 - 51,487.65 15,351,134.25 -
华宝兴 业现 金宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
58,658,254.59 - -579,969.99 58,078,284.60 -
注：资 产负 债表 日之 后， 半年度 报告 批准 报出 日之 前的利 润分 配参 见资 产负 债表日 后事 项( 附注 ：
6.4.8.2) 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报告 期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 295,499,308.75 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041258022 12 营口港
CP001
2012 年7 月2 日 100.45 600,000 60,270,000.00
041259024 12 苏豪
CP001
2012 年7 月2 日 100.41 1,000,000 100,410,000.00
090407 09 农发07 2012 年7 月5 日 100.91 1,000,000 100,910,000.00
070219 07 国开19 2012 年7 月5 日 100.25 500,000 50,125,000.00
合计
3,100,000 311,715,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没 有在债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之 内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控制委员 会、副总 经 理、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。副总 经理总管 公 司的内控事务 。督察长 向 董事会负责， 独立地就 内 控制度的执 行情况履
行检查、评价 、报告和 建 议职能。风险 管理部在 副 总经理指导下 对公司内 部 控制运行情 况进行监
控，主要针对 公司内部 控 制制度的总体 构架和内 部 控制的目标进 行评估并 提 出改进意见 ；监 察稽
核部对各部门 和岗位的 内 部控制执行情 况进行监 督 和核查，同时 对内控的 失 控点进行查 漏并责令
改正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 28 页 共 41 页
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和
风险的 总体 监督 、控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理 人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 基 金的基金管理 人在交易 前 对交易对手的 资信状况 进 行充分的评估 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行中国建 设 银行、具有基 金托管资 格 的商业银行 和其他信
誉良好 的商 业银 行， 与银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大。 本基 金不 投资 于短 期信用 评级 在 A-1 级
以下或 长期 信用 评级 在 AAA 级以 下的 债券 。本 基金 在交易 所进 行的 交易 均与 中国证 券登 记结 算有
限责任公司完 成证券交 收 和 款项清算， 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前 均对 交易 对手 进 行 信用评 估并 对证 券交 割方 式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
A-1 1,274,591,626.35 710,233,459.27
A-1 以下 - -
未评级 300,528,549.67 364,655,179.04
合计 1,575,120,176.02 1,074,888,638.31
注：未 评级 债券 均为 央行 票据和 政策 性金 融债 券。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 29 页 共 41 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 131,386,685.07 80,977,551.40
合计 131,386,685.07 80,977,551.40
注：未 评级 债券 均为 央行 票据和 政策 性金 融债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设 计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回购的资 金余额在 每 个交易日均不 得超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 投资于一家公 司发行
的短期企业债 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% ， 且本基金 与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的10% 。
除卖出回购金融资产款的 余额将在一个月内到期且 计息外, 本基金所持有的其 他金融负债的
合约约定到 期日均为 一个 月以内且不 计息， 可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 30 页 共 41 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组 合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,733,626,270.71 - - - 1,733,626,270.71
交易性 金融 资产 1,706,506,861.09 - - - 1,706,506,861.09
应收利 息 - - - 41,615,610.34 41,615,610.34
应收申 购款 1,791,668.91 - - 18,392,087.43 20,183,756.34
资产总 计 3,441,924,800.71 - - 60,007,697.77 3,501,932,498.48
负债
卖出回 购金 融资 产款 295,499,308.75 - - - 295,499,308.75
应付管 理人 报酬 - - - 1,038,795.83 1,038,795.83
应付托 管费 - - - 314,786.63 314,786.63
应付销 售服 务费 - - - 252,425.31 252,425.31
应 付交 易费 用 - - - 34,262.28 34,262.28
应付利 息 - - - 77,440.33 77,440.33
应交税 费 - - - 95,100.00 95,100.00
应付利 润 - - - 652,790.29 652,790.29
其他负 债 - - - 158,179.94 158,179.94
负债总 计 295,499,308.75 - - 2,623,780.61 298,123,089.36
利率敏 感度 缺口 3,146,425,491.96 - - 57,383,917.16 3,203,809,409.12
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,701,643,846.48 - - - 1,701,643,846.48
交易性 金融 资产 1,155,866,189.71 - - - 1,155,866,189.71
买入返 售金 融资 产 1,797,805,056.70 - - - 1,797,805,056.70
应收利 息 - - - 19,446,150.64 19,446,150.64
其他资 产 - - - - -
资产总 计 4,655,315,092.89 - - 19,446,150.64 4,674,761,243.53
负债
华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 31 页 共 41 页
应付管 理人 报酬 - - - 864,146.05 864,146.05
应付托 管费 - - - 261,862.41 261,862.41
应付销 售服 务费 - - - 141,646.80 141,646.80
应付交 易费 用 - - - 31,215.14 31,215.14
应交税 费 - - - 95,100.00 95,100.00
应付利 润 - - - 1,181,272.63 1,181,272.63
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 - - - 2,884,243.03 2,884,243.03
利率敏 感度 缺口 4,655,315,092.89 - - 16,561,907.61 4,671,877,000.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以 外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2011 年 12 月 31
日 ）
1. 市场利率下 降 25
个基点
3,599,000.48 2,402,319.70
2. 市场利率上 升 25
个基点
-3,590,578.76 -2,396,557.54
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 市场 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 32 页 共 41 页
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
1,706,506,861.09 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 级 的 余 额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
1,155,866,189.71 元， 无 属于第 一或 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,706,506,861.09 48.73
其中： 债券 1,706,506,861.09 48.73
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- - 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 33 页 共 41 页
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,733,626,270.71 49.50
4 其他各项 资产 61,799,366.68 1.76
5 合计 3,501,932,498.48 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序 号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 295,499,308.75 9.22
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 债券 正回 购的 资金余 额未 有超 过基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
158
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 159
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 3.23 9.22
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 34 页 共 41 页
动利率 债
2 30 天( 含) —60 天 27.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
4.10 -
4 90 天( 含) —180 天 17.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 37.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.38 9.22
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 431,915,234.74 13.48
其中： 政策 性金 融债 431,915,234.74 13.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,274,591,626.35 39.78
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,706,506,861.09 53.26
9 剩余存 续期 超 过397 天的浮动利 率债 券 131,386,685.07 4.10
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120218 12 国开 18 2,500,000 250,401,736.70 7.82
2 090407 09 农发 07 1,000,000 100,914,161.44 3.15 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 35 页 共 41 页
3 041259024 12 苏豪
CP001
1,000,000 100,410,925.60 3.13
4 041254017 12 华 侨城
CP002
1,000,000 100,016,134.48 3.12
5 041160017 11 鲁商
CP001
700,000 70,006,665.87 2.19
6 041260026 12 乌 兰煤
炭CP001
600,000 60,394,798.51 1.89
7 041258022 12 营 口港
CP001
600,000 60,267,030.06 1.88
8 041253026 12 东 阳光
CP001
600,000 60,246,154.58 1.88
9 041161014 11 中 公用
CP002
500,000 50,473,336.25 1.58
10 070219 07 国开 19 500,000 50,126,812.97 1.56
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 42
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4149%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0634%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2429%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金 估值采用 摊余成 本法，即 估值对象 以买入 成本列示 ，按照票 面利率 或商定利 率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余期 限内 按实 际利 率法进 行摊 销， 每日 计提 收益。
7.8.2 本报 告期 内， 本基 金不存 在持 有的 剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利
率债券 的摊 余成 本超 过当 日基金 资产 净 值20% 的情 况。
7.8.3 报告期 内本基金 投资的 前十名证 券的发行 主 体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 36 页 共 41 页
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 41,615,610.34
4 应收申 购款 20,183,756.34
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 61,799,366.68
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华宝兴 业
现金宝 货
币 A
7,765 132,630.59 44,733,918.90 4.34% 985,142,622.68 95.66%
华宝兴 业
现金宝 货
币 B
114 19,069,586.56 1,747,997,456.99 80.41% 425,935,410.55 19.59%
合计 7,879 406,626.40 1,792,731,375.89 55.96% 1,411,078,033.23 44.04%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
华宝兴 业现
金宝货 币A
3,120,157.70 0.30%
华宝兴 业现
金宝货 币 B
0.00 0.00%
合计
3,120,157.70 0.10% 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 37 页 共 41 页
注: （一 ） 本 公司 高级 管 理人员 、 基金 投资 和研 究 部门负 责人 持有 该只 基金 份额总 量的 数量 区间 ：
100 万 份以 上
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
0
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
华宝兴 业现 金宝
货币 A
华宝兴 业现 金宝
货币B
基金合 同生 效日 （2005 年 3 月 31 日） 基金
份额总 额
1,253,872,199.53 1,060,572,248.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 617,704,111.34 4,054,172,889.16
本报告 期基 金总 申购 份额 3,129,216,517.28 6,878,417,329.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,717,044,087.04 8,758,657,350.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,029,876,541.58 2,173,932,867.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、份 额强 增和 转换 入份 额；总 赎回 份额 含份 额强 减、转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 38 页 共 41 页
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管理人 为本基 金聘任 的会计师事 务所向 本基金 提供的审计 服务持 续期限 为：本基金 合同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1. 基金 管理 人选 择交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定 ；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单 元 无变 更。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 39 页 共 41 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 在
“e 网金 ” 网上 直销 平台 新增上 海
银联电 子支 付服 务有 限公 司相关 银
行卡支 付业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年6 月29 日
2 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金调 整
大额申 购及 转换 转入 金额 上限的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年6 月27 日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金收益 结
转的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年6 月16 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金收益 结
转的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年5 月16 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 在
“e 网金 ” 网上 直销 平台 新增上 海
银联电 子支 付服 务有 限公 司相关 银
行卡支 付业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年5 月12 日 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 40 页 共 41 页
6 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金 2012
年“劳 动节 ”假 期前 暂停 申购、 转
换转入 及定 期定 额投 资业 务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年4 月24 日
7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金收益 结
转的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年4 月17 日
8 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金 2012
年清明 节假 期前 暂停 申购 、转换 转
入及定 期定 额投 资业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年3 月27 日
9 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金暂停 大
额申购 及转 换转 入业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《 上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年3 月17 日
10 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金收益 结
转的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年3 月16 日
11 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 旗
下部分 基金 继续 参加 申银 万国证 券
申购费 率优 惠活 动并 继续 开通定 投
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年3 月15 日
12 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金收益 结
转的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年2 月16 日
13 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 变
更办公 地址 的预 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年2 月14 日
14 华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金 2012
年春节 假期 前暂 停申 购、 转换转 入
及定期 定额 投资 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
2012 年1 月17 日
15 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 华 《中国 证券 报》 、 《 证券 2012 年1 月17 日 华宝兴业现金宝货币 2012 年半 年度报告
第 41 页 共 41 页
宝兴业 现金 宝货 币市 场基 金收益 结
转的公 告
时报》 、 《上 海证 券报 》
以及基 金管 理人 网站
16 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下 基
金资产 净值 公告
基金管 理人 网站 2012 年1 月 1 日
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
2012 年1 月16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
