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东方策略(400007)

东方策略:2012年半年度报告

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2012年半年度报告 
 
2012年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2012年8月25日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 1 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2012年8月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年1 月1日起至 6 月30 日止。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................1 §2 基金简介 ..............................................................3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................4 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................4 3.2 基金净值表现 ......................................................5 §4 管理人报告 ............................................................6 §5 托管人报告 ...........................................................10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .......................................10 6.1 资产负债表 .......................................................10 6.2利润表 ...........................................................11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .....................................12 6.4 报表附注 .........................................................13 §7 投资组合报告 .........................................................26 7.1 期末基金资产组合情况 .............................................26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .....................................26 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....32 7.9 投资组合报告附注 .................................................32 §8 基金份额持有人信息 ...................................................32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................32 §9 开放式基金份额变动 ...................................................33 §10 重大事件揭示 ........................................................33 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................36 §12 备查文件目录 ........................................................36


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 3 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码


400007(前端) 400008(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月3日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,445,203.19份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的 上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收益, 追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投资 的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成长 风险值控制成长风险, 以合理的价格投资于优秀公司和/ 或相对价值低估的其他公司;通过组合投资有效分散风 险,谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普300 指数;债券 业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为: 中信标普300 指数收益率×70%+中信标普全债指数收 益率×30% 随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适合本 基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合 法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应 调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国 证监会备案, 基金管理人应在调整前3个工作日在至少一 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 4 种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金,为证券投资基金中的高风 险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公 司 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区锦什坊街28 号1-4层 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街28 号1-4层 北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 崔伟 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1至 4层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6月 30 日)


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 5 本期已实现收益 456,852.55 本期利润 4,311,885.85 加权平均基金份额本期利润 0.0658 本期加权平均净值利润率 5.00% 本期基金份额净值增长率 5.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年6 月30 日) 期末可供分配利润 20,509,079.15 期末可供分配基金份额利润 0.3182 期末基金资产净值 84,954,282.34 期末基金份额净值 1.3182 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年6 月30 日) 基金份额累计净值增长率 31.82% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供 分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.18% 0.80% -4.06% 0.75% 2.88% 0.05% 过去三个月 2.84% 0.81% 0.92% 0.76% 1.92% 0.05% 过去六个月 5.14% 0.92% 4.36% 0.91% 0.78% 0.01% 过去一年 -7.99% 1.01% -12.18% 0.94% 4.19% 0.07% 过去三年 9.49% 1.10% -11.67% 1.09% 21.16% 0.01% 自基金合同生 效起至今 31.82% 1.29% -15.80% 1.33% 47.62% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 6 变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年6月3日至2012年6月30日) 注:①根据《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于股 票资产的比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%-3%) ,投 资于债券资产的比例为基金资产的 5%-40%(其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府 债券的比例大于等于基金净资产的 5%) 。本报告期内,本基金严格执行了《东方策略成长股 票型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金基金合同 于 2008 年6月 3 日生效,截至 2012年 6 月30 日,基金合同生效满四年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本 公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于2004年 6月 11日成立,是《中 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 7 华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元 人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限 公司,持有股份 18%;渤海国际信托有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运营有 限公司,持有股份 18%。截止 2012 年6 月30 日,本公司管理八只开放式证券投资基金—— 东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币 市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投 资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 于鑫 (先生) 本基金基金经 理、基金管理 部经理、投资 决策委员会委 员 2008-06-03 - 11 年 清华大学 MBA,CFA;具 有基金从业资格,曾任 世纪证券有限公司资 产管理部投资经理; 2005 年加盟东方基金 管理有限责任公司,曾 任东方精选混合型开 放式证券投资基金基 金经理助理,2007 年 7 月20日至2008年9月 20 日担任东方精选混 合型开放式证券投资 基金基金经理; 2006年 8月2日至2006年12 月29日、2007年8月 14日至2010年9月15 日担任东方金账簿货 币市场证券投资基金 基金经理; 2008年9月 20 日至今担任东方龙 混合型开放式证券投 资基金基金经理。现任 基金管理部经理、投资 决策委员会委员。 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长 股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 8 关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权 范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的 交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对 于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独 立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易 结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平 的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交 易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通 过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法律法规和公平 交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易, 不存在同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年上半年,本基金的投资以估值低、业绩优良、成长确定的绩优公司为主,少量 增持股价合理的中小市值成长公司,适当均衡持仓的行业结构和风格特征。 年初,本基金增持了汽车、煤炭、房地产等业绩有保障、股价弹性较大的品种,同时继 续持有银行、保险、商业贸易、食品饮料等行业的龙头公司。随着经济走势的逐渐清晰,本 基金减持了部分周期类公司, 增持了纺织服装、 医药等行业的稳定增长公司, 均衡行业配置; 在投资风格上,本基金增持了小盘股,开始少量建仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2012年1月1日至6月30日, 本基金净值增长率为5.14%, 业绩比较基准收益率为4.36%, 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 9 高于业绩比较基准 0.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们对中国经济持审慎乐观的看法。企业去库存的过程已经告一段落,随 着政府刺激政策的落实,工业生产增速有望在 3 季度得到改善;房地产销售有明显恢复,可 以预期房地产投资也将逐渐恢复;随着欧债危机的化解,出口有望企稳。预计 PPI 在4 季度 开始回升,中国经济增速有望在 4季度出现好转,但复苏的力度将远弱于以往的复苏。 目前制约 A股市场表现的主要是场内投资者行为的短期化以及场外投资者信心的缺失。 由于过去的惨痛经历,场外资金不愿意进入股市;场内投资者过于关注短期股价的波动,忽 视上市公司的长期价值。相信,随着时间的推移,上述问题能够逐渐化解,从而推动 A 股市 场上涨。 下半年,我们看好保险、券商、地产、环保等受益于产业政策的行业,也看好医药、食 品饮料、商业贸易等增长稳健的行业;同时,我们会通过对中报的研究,寻找一些业绩见底、 估值较低的公司进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值 委员会”),成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和金融工程部、交易部、登记清 算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经验,具备良好的 专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别 如下: 总经理、督察长、投资总监:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理: 参与估值小组的日常工作, 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权; 交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据 其计算估值公允价格; 登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值, 计算基金资产净值及基金份额净值, 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作; 监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 10 和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基 金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2012年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2012年6 月30 日 上年度末 2011年12月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 8,282,920.14 5,128,680.89 结算备付金


102,238.67 406,517.88 存出保证金


500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 64,844,676.10 68,427,782.64 其中:股票投资


60,965,476.10 59,562,682.64 基金投资


- - 债券投资


3,879,200.00 8,865,100.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,000,000.00 7,000,000.00 应收证券清算款


64,562.54 249,469.35 应收利息 6.4.7.5 87,215.44 154,247.59 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 11 应收股利


107,996.60 - 应收申购款


73,152.04 195,120.79 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


88,062,761.53 82,061,819.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6 月30 日 上年度末 2011年12月 31 日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,135,986.09 1,766,241.31 应付赎回款


104,521.93 343,027.16 应付管理人报酬


104,927.96 105,356.31 应付托管费


17,487.99 17,559.40 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 101,544.86 190,323.79 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 644,010.36 585,644.90 负债合计


3,108,479.19 3,008,152.87 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 64,445,203.19 63,054,166.48 未分配利润 6.4.7.10 20,509,079.15 15,999,499.79 所有者权益合计


84,954,282.34 79,053,666.27 负债和所有者权益总计


88,062,761.53 82,061,819.14 注:报告截止日 2012 年6月 30 日,基金份额净值 1.3182 元,基金份额总额 64,445,203.19 份。 6.2 利润表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2012年1月1日至 2012年6 月30 日 上年度可比期间 2011年1月1日至 2011年6 月30 日 一、收入


5,415,436.33 3,220,761.40 1.利息收入


251,686.73 112,538.00 其中:存款利息收入 6.4.7.11 54,303.53 44,629.77 债券利息收入


126,130.05 47,374.90 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


71,253.15 20,533.33 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,289,658.53 3,584,239.68 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 12 其中:股票投资收益 6.4.7.12 445,710.50 2,868,822.16 基金投资收益


-- 债券投资收益 6.4.7.13 56,174.84 16,049.41 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 787,773.19 699,368.11 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 3,855,033.30 -498,123.89 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 19,057.77 22,107.61 减:二、费用


1,103,550.48 1,156,566.13 1.管理人报酬


641,749.36 586,694.67 2.托管费


106,958.24 97,782.45 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 203,236.39 320,526.86 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 151,606.49 151,562.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 4,311,885.85 2,064,195.27 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,311,885.85 2,064,195.27 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 单位:人民币元 本期 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,311,885.85 4,311,885.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 1,391,036.71 197,693.51 1,588,730.22 其中:1.基金申购款 14,731,476.34 4,548,358.67 19,279,835.01 2.基金赎回款 -13,340,439.63 -4,350,665.16 -17,691,104.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 64,445,203.19 20,509,079.15 84,954,282.34 项目 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 13 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,064,195.27 2,064,195.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 10,960,994.67 4,000,106.55 14,961,101.22 其中:1.基金申购款 25,520,222.49 10,491,829.82 36,012,052.31 2.基金赎回款 -14,559,227.82 -6,491,723.27 -21,050,951.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 64,203,300.24 27,782,648.15 91,985,948.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:崔伟,主管会计工作负责人:郝丽琨,会计机构负责人:张蓉梅 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2008 年 3 月 21 日中国证监会《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》 (证监许可 【2008】407号)和《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函【2008】121号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》自 2008年 4月15 日至 2008年 5 月30 日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所 有限公司“天华中兴验字【2008】第1058-01 号”验资报告验证。经向中国证监会备案, 《东 方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 3 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 14 本基金的会计报表按照财政部 2006年 2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务 指引》 (以下简称“指引”) 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 3号--半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号---年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3号—会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本 基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的经营成果和 基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】 102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税【2005】103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、 财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04月23日发布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳营业税和企业所得税。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 15 3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个 人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 09 月19 日起,由出让方按 0.1%的税率缴纳证 券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 8,282,920.14 定期存款 - 其他存款 - 合计 8,282,920.14 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2012年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 62,913,954.68 60,965,476.10 -1,948,478.58 交易所市场 - - - 银行间市场 3,865,024.00 3,879,200.00 14,176.00 债券 合计 3,865,024.00 3,879,200.00 14,176.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 66,778,978.68 64,844,676.10 -1,934,302.58 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2012年6月30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 14,000,000.00 - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 16 银行间市场 - - 合计 14,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 3,032.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 46.00 应收债券利息 73,661.20 应收买入返售证券利息 10,474.84 应收申购款利息 1.33 其他 - 合计 87,215.44 6.4.7.6其他资产 本期末,本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 101,382.36 银行间市场应付交易费用 162.50 合计 101,544.86 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 276.72 预提费用 143,733.64 合计 644,010.36 注:预提费用包括按日计提的审计费、信息披露费和银行间账户维护费。 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 63,054,166.48 63,054,166.48 本期申购 14,731,476.34 14,731,476.34 本期赎回(以“-”号填列) -13,340,439.63 -13,340,439.63 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 17 本期末 64,445,203.19 64,445,203.19 注:本期申购包含基金转换入份额;赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,126,914.96 -11,127,415.17 15,999,499.79 本期利润 456,852.55 3,855,033.30 4,311,885.85 本期基金份额交易产生的变 动数 588,983.84 -391,290.33 197,693.51 其中:基金申购款 6,276,477.02 -1,728,118.35 4,548,358.67 基金赎回款 -5,687,493.18 1,336,828.02 -4,350,665.16 本期已分配利润 - - - 本期末 28,172,751.35 -7,663,672.20 20,509,079.15 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 活期存款利息收入 52,650.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,624.59 其他 28.36 合计 54,303.53 注: “其他”为基金申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 卖出股票成交总额 67,207,593.68 减:卖出股票成本总额 66,761,883.18 买卖股票差价收入 445,710.50 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 5,253,259.02 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 4,995,116.97 减:应收利息总额 201,967.21 债券投资收益 56,174.84 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 18 6.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 787,773.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 787,773.19 6.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 1.交易性金融资产 3,855,033.30 ——股票投资 3,845,816.33 ——债券投资 9,216.97 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,855,033.30 6.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 基金赎回费收入 18,482.37 转换费收入 575.40 合计 19,057.77 6.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 交易所市场交易费用 203,073.89 银行间市场交易费用 162.50 合计 203,236.39 6.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 审计费用 39,781.56 信息披露费 99,452.08 银行汇划费用 3,372.85 债券账户维护费 9,000.00 合计 151,606.49 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 19 6.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 东北证券股份 有限公司 20,810,815.69 15.83% 12,062,273.42 5.65% 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东北证券股份 有限公司 20,000,000.00 28.17% - - 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 20 2012年1月1 日至2012年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有 限公司 17,685.50 16.02% 8,648.27 8.53% 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有 限公司 9,800.59 5.50% 9,800.59 6.85% 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取, 并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6 月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 641,749.36 586,694.67 其中:支付销售机构的客户 维护费 109,763.60 131,643.71 注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算,具体计 算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 21 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 106,958.24 97,782.45 注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提,具体 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间, 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6 月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6 月30日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 13.97% 14.02% 注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取 相应的手续费,并履行了信息披露义务。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 8,282,920.14 52,650.58 11,486,262.64 43,174.43 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 22 6.4.11利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利 润分配。 6.4.12期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备 注 300334 津膜 科技 2012-06 -26 2012-07 -05 认购新股 16.78 16.78 500 8,390.00 8,390.00 - 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发债券而于期末流通受限的债券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2012 年6 月30 日止, 本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2012 年6 月30 日止, 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵 押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗 拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资 组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立 了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系, 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险 测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等 级的证券;本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 23 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之 十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外, 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记 结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银 行间同业市场进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高, 买入成 本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 以 备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在 银行间同业市场交易,除在本报告(6.4.12 期末(2012 年6 月30 日)本基金持有的流通受 限证券)中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本报告期末本基金 的其余资产均能及时变现。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面, 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金 值, 预留一部分现金以应付赎回的压力; 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险, 合理配置基金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性 风险进行考察。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动, 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动, 由此 带来基金收益的不确定性。 利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的 风险;市场利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整 基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息, 持有的利率敏感性资产主要为银行存款及 债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 24 2012年6月 30 日 资产


银行存款 8,282,920.14 - - 0.00 8,282,920.14 结算备付金 102,238.67 - - 0.00 102,238.67 存出保证金 500,000.00 - - 0.00 500,000.00 交易性金融 资产-股票投 资 - - - 60,965,476.10 60,965,476.10 交易性金融 资产-债券投 资 3,879,200.00 - - 0.00 3,879,200.00 买入返售金 融资产 14,000,000.00 - - 0.00 14,000,000.00 应收证券清 算款 - - - 64,562.54 64,562.54 应收利息 - - - 87,215.44 87,215.44 应收股利 - - - 107,996.60 107,996.60 应收申购款 73,152.04 - - 0.00 73,152.04 资产总计 26,837,510.85 - - 61,225,250.68 88,062,761.53 负债


应付证券清 算款 - - - 2,135,986.09 2,135,986.09 应付赎回款 - - - 104,521.93 104,521.93 应付管理人 报酬 - - - 104,927.96 104,927.96 应付托管费 - - - 17,487.99 17,487.99 应付交易费 用 - - - 101,544.86 101,544.86 其他负债 - - - 644,010.36 644,010.36 负债总计 - - - 3,108,479.19 3,108,479.19 利率敏感度 缺口 26,837,510.85 - - 58,116,771.49 84,954,282.34 上年度末 2011年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产


银行存款 5,128,680.89 - - - 5,128,680.89 结算备付金 406,517.88 - - - 406,517.88 存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融 资产-股票投 资 - - - 59,562,682.64 59,562,682.64 交易性金融 资产-债券投 资 8,865,100.00 - - - 8,865,100.00 买入返售金 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 25 融资产 应收证券清 算款 - - - 249,469.35 249,469.35 应收利息 - - - 154,247.59 154,247.59 应收股利 - - - - - 应收申购款 195,120.79 - - - 195,120.79 资产总计 21,595,419.56 - - 60,466,399.58 82,061,819.14 负债


应付证券清 算款 - - - 1,766,241.31 1,766,241.31 应付赎回款 - - - 343,027.16 343,027.16 应付管理人 报酬 - - - 105,356.31 105,356.31 应付托管费 - - - 17,559.40 17,559.40 应付交易费 用 - - - 190,323.79 190,323.79 其他负债 - - - 585,644.90 585,644.90 负债总计 - - - 3,008,152.87 3,008,152.87 利率敏感度 缺口 21,595,419.56 - - 57,458,246.71 79,053,666.27 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公 允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 (2012 年6 月30日) 上年度末(2011 年12 月 31 日) 市场利率下调0.25% 4,510.64 13,406.16 分析 市场利率上调0.25% -4,505.49 -13,380.81 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临 的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降 低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%)


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 26 交易性金融资 产-股票投资 60,965,476.10 71.76 59,562,682.64 75.34 衍生金融资产- 权证投资 ---- 其 他 ---- 合计 60,965,476.10 71.76 59,562,682.64 75.34 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动; Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到, 对于新股或者股 票交易不足100个交易日的股票,默认其波动与市场同步; 假定沪深300指数变动5%, 其他市场变量均不发生变化, 计算本基金资产净值变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31 日 沪深300指数下跌5% -176,089,085.38 -3,055,565.64 分析 沪深300指数上涨5% 176,089,085.38 3,055,565.64 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 风险价值 本期末 (2012 年6 月30日) 上年度末(2011 年12 月 31 日) 分析 合计 1,097,386.00 1,469,950.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日, 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 60,965,476.10 69.23 其中:股票 60,965,476.10 69.23 2 固定收益投资 3,879,200.00 4.41 其中:债券 3,879,200.00 4.41








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 14,000,000.00 15.90 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 8,385,158.81 9.52 6 其他各项资产 832,926.62 0.95 7 合计 88,062,761.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 27 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 2,512,800.00 2.96 C 制造业 13,839,694.10 16.29 C0








食品、饮料 4,282,650.00 5.04 C1








纺织、服装、皮毛 1,036,750.00 1.22 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑 料 640,000.00 0.75 C5








电子 475,521.60 0.56 C6








金属、非金属 227,665.00 0.27 C7








机械、设备、仪表 5,123,997.50 6.03 C8








医药、生物制品 2,053,110.00 2.42 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应 业 2,551,458.00 3.00 E 建筑业 359,800.00 0.42 F 交通运输、仓储业 2,619,520.00 3.08 G 信息技术业 3,432,870.00 4.04 H 批发和零售贸易 6,057,444.00 7.13 I 金融、保险业 22,516,400.00 26.50 J 房地产业 5,080,320.00 5.98 K 社会服务业 1,799,670.00 2.12 L 传播与文化产业 195,500.00 0.23 M 综合类 - - 合计 60,965,476.10 71.76 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 130,000 5,946,200.00 7.00 2 600036 招商银行 280,000 3,057,600.00 3.60 3 601009 南京银行 320,000 2,726,400.00 3.21 4 600016 民生银行 450,000 2,695,500.00 3.17 5 600694 大商股份 80,000 2,676,000.00 3.15 6 601288 农业银行 900,000 2,331,000.00 2.74 7 000858 五 粮 液 70,000 2,293,200.00 2.70 8 600009 上海机场 173,000 2,204,020.00 2.59 9 600383 金地集团 320,000 2,073,600.00 2.44 10 000002 万 科A 200,000 1,782,000.00 2.10 11 600021 上海电力 299,500 1,647,250.00 1.94 12 601601 中国太保 60,000 1,330,800.00 1.57 13 600048 保利地产 108,000 1,224,720.00 1.44 14 601169 北京银行 120,000 1,172,400.00 1.38 15 600104 上汽集团 80,000 1,143,200.00 1.35 16 600742 一汽富维 54,000 1,055,700.00 1.24 17 600518 康美药业 65,000 1,002,300.00 1.18 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 28 18 000933 神火股份 100,000 912,000.00 1.07 19 600729 重庆百货 31,700 894,574.00 1.05 20 600000 浦发银行 100,000 813,000.00 0.96 21 601628 中国人寿 40,000 732,000.00 0.86 22 000417 合肥百货 55,000 690,250.00 0.81 23 601336 新华保险 20,000 684,800.00 0.81 24 000729 燕京啤酒 90,000 657,000.00 0.77 25 000568 泸州老窖 15,000 634,650.00 0.75 26 600887 伊利股份 30,000 617,400.00 0.73 27 000423 东阿阿胶 15,000 600,150.00 0.71 28 000069 华侨城A 90,000 574,200.00 0.68 29 600697 欧亚集团 25,000 571,750.00 0.67 30 601088 中国神华 25,000 562,000.00 0.66 31 600066 宇通客车 25,000 561,500.00 0.66 32 000063 中兴通讯 40,000 558,400.00 0.66 33 300020 银江股份 55,000 550,000.00 0.65 34 300182 捷成股份 21,000 493,500.00 0.58 35 000027 深圳能源 72,400 468,428.00 0.55 36 002660 茂硕电源 20,340 411,681.60 0.48 37 600138 中青旅 22,000 395,560.00 0.47 38 600030 中信证券 31,000 391,530.00 0.46 39 600837 海通证券 39,000 375,570.00 0.44 40 601886 江河幕墙 20,000 359,800.00 0.42 41 000430 张家界 38,000 359,480.00 0.42 42 002508 老板电器 20,000 353,800.00 0.42 43 000811 烟台冰轮 40,000 346,800.00 0.41 44 600718 东软集团 40,000 344,400.00 0.41 45 601566 九牧王 12,000 334,200.00 0.39 46 600309 烟台万华 25,000 333,750.00 0.39 47 600859 王府井 12,000 328,320.00 0.39 48 600028 中国石化 50,000 315,000.00 0.37 49 000422 湖北宜化 25,000 306,250.00 0.36 50 600439 瑞贝卡 54,000 292,680.00 0.34 51 000539 粤电力A 43,800 289,080.00 0.34 52 002029 七 匹 狼 10,000 278,000.00 0.33 53 601166 兴业银行 20,000 259,600.00 0.31 54 300170 汉得信息 15,000 258,900.00 0.30 55 600115 东方航空 60,000 250,800.00 0.30 56 000538 云南白药 4,000 237,120.00 0.28 57 600827 友谊股份 20,000 226,200.00 0.27 58 000748 长城信息 40,000 216,000.00 0.25 59 600741 华域汽车 24,000 215,280.00 0.25 60 601258 庞大集团 30,000 183,000.00 0.22 61 600123 兰花科创 10,000 180,600.00 0.21 62 300105 龙源技术 6,000 163,740.00 0.19 63 600761 安徽合力 18,000 155,160.00 0.18 64 300079 数码视讯 9,000 149,580.00 0.18 65 000759 中百集团 20,000 148,800.00 0.18 66 002658 雪迪龙 6,400 148,288.00 0.17 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 29 67 002308 威创股份 15,000 147,750.00 0.17 68 600008 首创股份 30,000 146,700.00 0.17 69 002622 永大集团 10,000 146,300.00 0.17 70 600276 恒瑞医药 5,000 143,550.00 0.17 71 600570 恒生电子 10,000 137,200.00 0.16 72 600395 盘江股份 5,000 134,400.00 0.16 73 002563 森马服饰 5,000 131,850.00 0.16 74 000157 中联重科 13,000 130,390.00 0.15 75 300007 汉威电子 7,000 129,430.00 0.15 76 601958 金钼股份 10,000 126,700.00 0.15 77 600418 江淮汽车 22,000 119,020.00 0.14 78 600858 银座股份 10,000 117,800.00 0.14 79 600754 锦江股份 7,000 110,600.00 0.13 80 300024 机器人 5,000 110,350.00 0.13 81 300275 梅安森 4,000 110,000.00 0.13 82 002554 惠博普 10,000 106,000.00 0.12 83 300015 爱尔眼科 5,000 104,850.00 0.12 84 300206 理邦仪器 5,000 102,450.00 0.12 85 600880 博瑞传播 10,000 99,700.00 0.12 86 000960 锡业股份 5,000 98,500.00 0.12 87 600686 金龙汽车 15,000 98,400.00 0.12 88 601098 中南传媒 10,000 95,800.00 0.11 89 002327 富安娜 2,000 90,980.00 0.11 90 601857 中国石油 10,000 90,500.00 0.11 91 300070 碧水源 3,000 89,700.00 0.11 92 600787 中储股份 10,000 88,800.00 0.10 93 300190 维尔利 4,000 88,360.00 0.10 94 601168 西部矿业 10,000 85,600.00 0.10 95 002557 洽洽食品 4,000 80,400.00 0.09 96 002421 达实智能 4,000 79,600.00 0.09 97 002376 新北洋 4,000 77,280.00 0.09 98 601866 中海集运 30,000 75,900.00 0.09 99 002649 博彦科技 5,000 73,750.00 0.09 100 600720 祁连山 7,000 73,290.00 0.09 101 002422 科伦药业 1,500 69,990.00 0.08 102 300103 达刚路机 7,910 66,839.50 0.08 103 300059 东方财富 5,000 58,900.00 0.07 104 600361 华联综超 10,000 56,800.00 0.07 105 600782 新钢股份 12,500 55,875.00 0.07 106 300259 新天科技 5,000 54,300.00 0.06 107 002414 高德红外 3,000 49,920.00 0.06 108 002183 怡 亚 通 8,000 49,040.00 0.06 109 300036 超图软件 3,000 43,470.00 0.05 110 300113 顺网科技 2,000 43,200.00 0.05 111 002154 报 喜 鸟 3,000 40,890.00 0.05 112 002230 科大讯飞 2,000 39,400.00 0.05 113 300010 立思辰 4,000 33,840.00 0.04 114 000785 武汉中商 5,000 32,100.00 0.04 115 603128 华贸物流 4,000 27,880.00 0.03 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 30 116 600446 金证股份 3,000 17,700.00 0.02 117 000927 一汽夏利 2,000 14,660.00 0.02 118 300078 中瑞思创 1,000 13,920.00 0.02 119 300334 津膜科技 500 8,390.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601288 农业银行 2,068,467.68 2.62 2 600021 上海电力 1,609,821.00 2.04 3 601336 新华保险 1,484,713.00 1.88 4 601318 中国平安 1,307,411.55 1.65 5 601628 中国人寿 1,226,522.08 1.55 6 601333 广深铁路 1,112,300.00 1.41 7 000957 中通客车 1,099,891.90 1.39 8 601258 庞大集团 1,084,931.96 1.37 9 600030 中信证券 1,077,900.00 1.36 10 600694 大商股份 1,042,123.49 1.32 11 002142 宁波银行 1,015,300.00 1.28 12 603366 日出东方 943,918.00 1.19 13 600742 一汽富维 940,464.32 1.19 14 601169 北京银行 939,100.00 1.19 15 600518 康美药业 934,625.00 1.18 16 601398 工商银行 873,000.00 1.10 17 601669 中国水电 825,658.00 1.04 18 600837 海通证券 786,380.00 0.99 19 000002 万 科A 751,400.00 0.95 20 000069 华侨城A 731,227.00 0.92 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得 的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600048 保利地产 1,870,993.29 2.37 2 600362 江西铜业 1,587,526.91 2.01 3 601006 大秦铁路 1,496,333.33 1.89 4 601601 中国太保 1,445,181.65 1.83 5 601898 中煤能源 1,418,368.36 1.79 6 600000 浦发银行 1,351,837.50 1.71 7 600123 兰花科创 1,322,012.92 1.67 8 601333 广深铁路 1,293,075.36 1.64 9 601088 中国神华 1,200,034.36 1.52 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 31 10 601628 中国人寿 1,092,198.95 1.38 11 600837 海通证券 1,051,311.50 1.33 12 002628 成都路桥 1,048,851.74 1.33 13 000002 万 科A 1,045,028.60 1.32 14 000957 中通客车 1,042,935.09 1.32 15 002142 宁波银行 1,016,972.00 1.29 16 601288 农业银行 991,042.06 1.25 17 000933 神火股份 980,915.76 1.24 18 601258 庞大集团 959,989.62 1.21 19 601336 新华保险 952,791.64 1.21 20 603366 日出东方 908,502.75 1.15 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少 的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 64,318,860.31 卖出股票收入(成交)总额 67,207,593.68 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得 的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票。 ②“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 3,879,200.00 4.57 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,879,200.00 4.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1101096 11央行票据96 40,000 3,879,200.00 4.57 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 32 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 64,562.54 3 应收股利 107,996.60 4 应收利息 87,215.44 5 应收申购款 73,152.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 832,926.62 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,829 5,951.17 9,438,674.89 14.65% 55,006,528.30 85.35% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 786,222.71 1.22% 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 33 持有本基金 注: (1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数 量区间为:50 万份至100万份(含) (2)本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:50 万份至100 万份(含) §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年 6 月3 日)基金份 额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 63,054,166.48 本报告期基金总申购份额 14,731,476.34 减:本报告期基金总赎回份额 13,340,439.63 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 64,445,203.19 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第三届董事会第十二次临时会议决议,本基金管理人于 2012 年 4 月 7 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,仝岩女士不再担任本基金管 理人副总经理职务。经本基金管理人第三届董事会第十四次临时会议决议,本基金管理人于 2012 年 4 月 28 日发布了《东方基金总经理离职及董事长代行总经理职务公告》 ,崔伟先生 代任本基金管理人总经理职务,单宇先生不再担任本基金管理人总经理职务。经本基金管理 人 2012 年第二次临时股东会会议决议,单宇先生不再担任本基金管理人董事。经本基金管 理人第三届董事会第十七次临时会议决议并经中国证监会核准,本基金管理人于 2012 年 8 月 10 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ,李景岩先生担任本基金 管理人督察长,吕日先生不再担任本基金管理人督察长;李景岩先生为本基金管理人信息披 露负责人。经本基金管理人 2011 年度股东会会议决议,聘任田文艳女士担任第三届监事会 监事,李绍科先生不再担任本基金管理人监事。 本基金管理人已分别通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本基金管理人 网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务, 并在本基金及本基金管理人管理的 其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情 况。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内,本基金 2011 年年度报告中披露的涉及基金管理人的诉讼仍在审理中。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 34 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信建 投证券 股份有 限公司 1 65,392,400.14 49.73% 55,617.51 50.37% - 兴业证 券股份 有限公 司 1 45,289,448.16 34.44% 37,116.58 33.61% - 东北证 券股份 有限公 司 2 20,810,815.69 15.83% 17,685.50 16.02% - 中信证 券股份 有限公 司 1 - - - - - 中银国 际证券 有限责 任公司 1 - - - - - 注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该 券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序: 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良 好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而 受到中国证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能 满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符 合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固 定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 35 行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由研究部 根据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券 商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义 务等。 (3)本报告期内,本基金停止租用交易单元 1 个,为中银国际证券有限责任公司上海 证券交易所交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名 称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建 投证券 股份有 限公司 - - 51,000,000.00 71.83% - - 兴业证 券股份 有限公 司 - - - - - - 东北证 券股份 有限公 司 - - 20,000,000.00 28.17% - - 中信证 券股份 有限公 司 - - - - - - 中银国 际证券 有限责 任公司 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司旗下基金净值公告 报纸、网站 2012-01-04 2 本公司关于新增旗下基金参与华泰证券 开展的网上交易申购费率优惠活动的公 告 报纸、网站 2012-01-16 3 本基金招募说明书(更新)(2011年第2 号) 网站 2012-01-16 4 本基金招募说明书(更新)摘要(2011年 第2号) 报纸、网站 2012-01-16 5 本基金2011年第4季度报告 报纸、网站 2012-01-19


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 36 6 本公司关于旗下基金在交通银行开通定 期定额投资业务并参与费率优惠的公告 报纸、网站 2012-02-27 7 本公司上海分公司迁址公告 报纸、网站 2012-03-08 8 本公司关于旗下基金新增代销机构开通 定期定额投资业务的公告 报纸、网站 2012-03-26 9 本公司关于旗下部分基金新增国泰君安 证券开通定期定额投资业务的公告 报纸、网站 2012-03-26 10 本公司关于旗下部分基金新增华泰证券 开通定期定额投资业务并参与费率优惠 的公告 报纸、网站 2012-03-26 11 本公司关于旗下部分基金新增银河证券 开通定期定额投资业务并参与费率优惠 的公告 报纸、网站 2012-03-26 12 本基金2011年年度报告(摘要) 报纸、网站 2012-03-28 13 本基金2011年年度报告(正文) 网站 2012-03-28 14 本公司关于旗下基金继续参与中国工商 银行开展的个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 报纸、网站 2012-03-30 15 本公司关于旗下基金参与国泰君安证券 开展的基金申购费率优惠活动的公告 报纸、网站 2012-03-30 16 本公司变更高管人员的公告 报纸、网站 2012-04-07 17 本基金2012年第1季度报告 报纸、网站 2012-04-20 18 本公司总经理离职及董事长代行总经理 职务公告 报纸、网站 2012-04-28 19 本公司关于旗下基金参与中国邮政储蓄 银行开展的手机银行基金申购费率优惠 活动的公告 报纸、网站 2012-05-02 20 本公司关于旗下基金继续参与交通银行 开展的网上银行、手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 报纸、网站 2012-06-28 §11影响投资者决策的其他重要信息 2012 年1月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012年 1月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 一、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 12.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所, 投资者可免费查阅,在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在 本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012年半年度报告 37 12.3查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2012年8月25日