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大成债券(090002)

大成债券:2012年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成债券投资基金 
2012 年 半 年度 报 告 摘要 
2012 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2012 年 8 月 25 日 
 
 
 










































大成债券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。









































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§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金简 称 大成债 券 基金主 代码 090002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 6 月 12 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 404,664,148.76 份 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成债 券A/B 大成债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090002/091002 092002 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 197,897,699.14 份 206,766,449.62 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力保 本金 安全 和保 持资 产流动 性的 基础 上追 求资 产的长 期稳 定增 值。 投资策 略 通过整 体资 产配 置、 类 属 资产配 置和 个券 选择 三个 层次自 上而 下地 进行 投 资 管 理, 以实 现投 资目 标。 类属 资产部 分按 照修 正的 均值 -方差 模型 在交 易所 国债 、 交易所 企业 债、 银行 间国 债、银 行间 金融 债之 间实 行最优 配置 。 业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 李芳菲 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-63201816 2.4 信息披露方式


登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦32 层 大 成基金 管理有 限公 司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号凯 晨世 贸中 心东 座F9 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元









































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基金级 别 大成债 券A/B 大成债 券C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年 6 月 30 日) 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 3,500,049.71 1,885,579.96 本期利 润 7,735,062.80 4,469,076.28 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0340 0.0341 本期基 金份 额净 值增 长率 3.53% 3.34% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0419 0.0323 期末基 金资 产净 值 206,195,636.70 213,438,504.31 期末基 金份 额净 值 1.0419 1.0323 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 份额级别 阶段 份额 净值 增长率① 份额净值 增长率 标准差② 业绩比较 基准 收益率③ 业绩比较 基准收 益率标准 差④ ①- ③ ②- ④ 大成债券 A/B 过去一个月 0.30% 0.05% 0.22% 0.08% 0.08% -0.03% 过去三个月 2.78% 0.06% 1.90% 0.10% 0.88% -0.04% 过去六个月 3.53% 0.09% 2.35% 0.08% 1.18% 0.01% 过去一 年 4.02% 0.13% 7.11% 0.11% -3.09% 0.02% 过去三 年 15.16% 0.15% 10.28% 0.09% 4.88% 0.06% 自基金合 同生 效起至今 71.48% 0.20% 34.11% 0.19% 37.37% 0.01% 大成债券 C 过去一个月 0.28% 0.05% 0.22% 0.08% 0.06% -0.03% 过去三个月 2.70% 0.06% 1.90% 0.10% 0.80% -0.04% 过去六个月 3.34% 0.09% 2.35% 0.08% 0.99% 0.01% 过去一 年 3.67% 0.13% 7.11% 0.11% -3.44% 0.02% 过去三 年 13.94% 0.15% 10.28% 0.09% 3.66% 0.06% 自基金合 同生 效起至今 66.78% 0.20% 34.11% 0.19% 32.67% 0.01%









































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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 03-6-12 05-4-3 07-1-24 08-11-15 10-9-7 12-6-29 大 成 债 券 A / B 业绩比较基准 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 03-6-12 05-4-3 07-1-24 08-11-15 10-9-7 12-6-29 大成债券C 业绩比较基准 注:1. 本基 金于2006 年4 月 24 日起 推出 持续 性 收 费 模式, 将前 端收 费模 式定 义为 A 类收 费模 式, 后端收 费模 式定 义 为B 类 收费模 式, 二者 对应 的基 金份额 简称 “大 成债 券 A/B ” ; 将 持续 性收 费模 式定义 为C 类收 费模 式, 对应的 基金 份额 简称 “大 成债 券 C”。 2.按基 金合 同规 定, 本基 金自基 金合 同生 效 起 6 个 月内为 建仓 期, 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资 比例已达到基 金合同第 十 二条之(六) 投资组合 中 规定的各项比 例:本基 金 投资于债券 类投资工 具的比 例不 低于 基金 资产 总值 的 80% ;投 资于 国债 的比例 不低 于基 金资 产净 值的20% 。









































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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验


大 成基 金管 理有 限公 司 经中国 证监 会证 监基 金字[1999]10 号文 批准 ,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30 日,本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 :景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大 成优选 股票 型证 券投 资基 金, 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 : 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF 联接基 金,1 只创 新型 基 金:大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金,1 只 QDII 基金: 大成 标普 500 等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金: 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、 大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、 大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票 型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、 大成强化收益 债券型证 券 投资基 金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本 混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资 基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本 混合型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理( 助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王立女 士 本 基 金 基 金 经 理 2009 年 5 月23 日 - 10 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银万国 证券 股份有 限公 司、 南京 市商 业银行 资金 营运中 心。2005 年 4 月 加入大 成基 金管理 有限 公司 , 曾 任大 成货币 市场 基金基 金经 理助 理。2007 年 1 月 12 日起担任大成货币市场证券投资基 金基金 经理 。2009 年5 月23 日 起兼 任大成 债券 投资 基金 基金 经理。 具有 基金从 业资 格。 国籍 :中 国。 注:1. 任职 日期 、离 任日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。









































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2. 证券 从业 年限 的计 算标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 3.本基 金经 理 于2012 年5 月2 日 起休 产假 。 在 产假 期间, 由本 公司 基 金 经理 朱文辉 先生 代为 管理本 基金 。上 述事 项已 按 有关 法规 进行 披露 并向 中国证 监会 深圳 证监 局备 案。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 债券投资基 金基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 在基金管 理 运作中,大成 债券投资 基 金的投资范 围、投资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信息 披露等符 合 有关法律法规 、行业监 管 规则和基金 合同等规 定,本基金没 有发生重 大 违法违规行为 ,没有运 用 基金财产进行 内幕交易 和 操纵市场行 为以及进 行有损基金投 资人利益 的 关联交 易,整 体运作合 法 、合规。本基 金将继续 以 取信于市场 、取信于 社会投资公众 为宗旨, 承 诺将一如既往 地本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金财产, 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ,努 力为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易 等 投 资管理活动 ,内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ,通过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。 2012 年上 半年, 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易, 与 市 场成 交情 况比 较, 两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异, 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当 日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在 股票同日反向 交易,其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日 成交 量5% 的情 况有3 次, 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ; 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交 易,但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ,与市场 成 交均价较为接 近,且各 投 资组合成交 量占市场 成交量 比例 不 足5% , 基 于 此公司 认为 , 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异 常 交易 行为 ; 相






































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邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影 响,无异常; 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ,但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输 送金额 统计 结果 ,投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2012 年上 半年, 全球 经济 的微弱 复苏 面临 挑战: 美 国经济 增长 开始 放缓, 欧 债危机 继续 发酵 , 愈演愈 烈 。 国 内需 求依 旧 疲弱 , 通 货膨 胀明 显回 落 , 人 民银 行连 续下 调存 款 准备金 率和 基准 利率 , 流动性紧张的 状况开始 改 善。 以股票为 代表的风 险 资产出现一轮 反弹,但 幅 度有限。具 有类似特 征的高 收益 债券 也上 涨显 著, 其 中海 龙事 件的 被解 决, 直 接导 致信 用债 券的 信用利 差进 一步 下降 。 上半年风险资 产市场的 反 弹是由投资者 风险溢价 的 下降,而非基 本面的改 善 所致。与此 同时,国 债金融 债和 高等 级债 券的 表现相 对稳 定。


2012 年上 半年 , 本 基金在 严格控 制风 险的 基础 上, 采取积 极的 组合 策略 和严 格的资 产选 择 原 则进行投资运 作。我们 加 大中长期国债 金融债券 的 投资比例,提 高组合久 期 ,以较好获 取基准利 率下降带来的 投资收益 , 但在中低评级 的信用债 券 上投资比例不 高。基于 对 股票市场 相 对审慎的 判断, 仅参 与阶 段性 的转 债投资 ,未 持有 股票 仓位 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,大 成债 券 A/B 份额 净值 增长 率为3.53% ,大成 债 券C 份 额净 值增 长率 为 3.34%, 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.35%, 基金 份额 净值 增长率 高于 同期 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2012 年下 半年 ,我 们 预计宏 观经 济仍 在寻 找底 部,在 去过 剩产 能和 负债 收缩的 影响 下, 部分企业盈利 下降和现 金 流状况可能进 一步恶化 。 由于现阶段贷 款利率仍 处 较高水平, 企业投资 意愿明显下降 ,有效信 贷 需求不足。而 政府 启动 大 规模基建投资 也受制于 资 金来源,拉 动中国经 济长期增长的 投资引擎 面 临严峻的下滑 压力。预 计 下一阶段,国 债、金融 债 和较高等级 信用债券 具备投 资价 值, 而企 业盈 利的明 显下 滑风 险对 股票 市场的 反弹 空间 构成 制约 。 本基金下半年 将继续保 持 高比例的固定 收益证券 投 资,增加国债 、金融债 和 较高等级信用 债 券的投资比例 ,并拉长 久 期以提高组合 的投资收 益 。同时深入研 究,把握 转 债市场的结 构性投资 机会并 做好 包括 新发 转债 在内的 个券 精选 工作 。 我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持, 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求, 严格控 制投 资风 险 , 积 极 进行资 产配 置 , 适 时调 整 组合结 构 , 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ,






































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力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历, 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。 股票投资部、 研究部 、 固 定收益部、风 险管理部 和 委托投资部负 责关注相 关 投资品种的 动态,评 判基金持有的 投资品种 是 否处于不活跃 的交易状 态 或者最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件, 从 而确定估值日 需要进行 估 值测算或者 调整的投 资品种;提出 合理的数 量 分析模型对需 要进行估 值 测算或者调整 的投资品 种 进行公允价 值定价与 计量;定期对 估值政策 和 程序进行评价 ,以保证 其 持续适用;基 金运营部 负 责日常的基 金资产的 估值业务,执 行基金估 值 政策,并负责 与托管行 沟 通估值调整事 项;监察 稽 核部负责审 核估值政 策和程序的一 致性,监 督 估值 委员会工 作流程中 的 风险控制,并 负责估值 调 整事项的信 息披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突, 截止报告 期 末未与外部估 值 定价服 务机 构签 约。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内 大 成债 券 A/B 已分 配利 润2,871,912.23元( A/B 类 每十 份基 金份 额分 红0.11 元, C 类每 十份 基金 份 额分 红 0.00 元 ) , 符合基 金合 同规 定的 分红 比例。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管 大成 债券 投资 基金 的过程 中, 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行股 份有 限公 司严格 遵守 《证 券投资基金 法》相关 法律 法规的规定 以及《大 成债 券投资基金 基金合同 》 、 《 大成债券投 资基金 托






































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管协议 》的 约定 ,对 大成 债券投 资基 金管 理人 —大 成基金 管理 有限 公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日基 金的 投资 运 作, 进行 了认 真、 独立 的 会计核 算和 必要 的投 资监 督, 认真 履行 了托 管 人的义 务, 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在大成债 券 投资基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 及利润分配等 问题上, 不 存在损害基 金份额持 有人利益的行 为;在报 告 期内,严格遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规,在各 重要方面 的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的大 成债券投 资 基金 半年度 报告中 的 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等信 息 真实、准确 、完整, 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。


§6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 债券 投 资 基金 报告截 止日 : 2012 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 44,553,633.92 2,573,084.40 结算备 付金 1,040,522.43 5,358,531.77 存出保 证金 5,964.86 168,407.73 交易性 金融 资产 366,559,585.60 415,736,895.60 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 366,559,585.60 415,736,895.60 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 7,644,908.30 6,074,357.13 应收股 利 - - 应收申 购款 4,527,410.85 78,559.67









































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递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 454,332,025.96 429,989,836.30 负债和所有者权益 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 52,000,000.00 应付证 券清 算款 30,000,000.00 16,422.19 应付赎 回款 492,606.67 181,517.46 应付管 理人 报酬 266,632.44 227,261.76 应付托 管费 76,180.71 64,931.92 应付销 售服 务费 62,976.63 31,152.45 应付交 易费 用 4,975.11 7,325.12 应交税 费 3,435,017.68 3,203,149.68 应付利 息 - 5,799.34 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 359,495.71 540,322.48 负债合 计 34,697,884.95 56,277,882.40 所有者权益:


实收基 金 404,664,148.76 369,419,592.66 未分配 利润 14,969,992.25 4,292,361.24 所有者 权益 合计 419,634,141.01 373,711,953.90 负债和 所有 者权 益总 计 454,332,025.96 429,989,836.30


注 : 报 告截 止日2012 年6 月30 日 , 大 成债 券A/B 类基金 份额 净 值 1.0419 元 , 大 成债 券 C 类基 金 份 额 净 值 1.0323 元 ; 基 金 份 额 总 额 404,664,148.76 份 , 其 中 大 成 债 券 A/B 类 基 金 份 额 197,897,699.14 份 ,大 成 债券 C 类基 金份 额206,766,449.62 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 债券 投资 基金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日 一、收入 15,257,968.76 5,823,489.40 1.利息 收入 7,031,773.18 6,295,845.96 其中: 存款 利息 收入 94,795.06 76,586.35 债券利 息收 入 6,931,682.52 6,219,259.61









































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资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 5,295.60 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 1,244,929.33 8,452,818.45 其中: 股票 投资 收益 4,355.00 4,171,424.53 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,240,574.33 4,281,393.92 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) 6,818,509.41 -9,039,341.01 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 162,756.84 114,166.00 减: 二、费用 3,053,829.68 3,192,865.73 1.管 理 人 报酬 1,271,976.72 1,672,070.54 2.托 管费 363,421.86 477,734.45 3.销 售服 务费 196,103.00 280,688.50 4.交 易费 用 7,903.28 56,534.84 5.利 息支 出 1,008,360.26 506,411.25 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,008,360.26 506,411.25 6.其 他费 用 206,064.56 199,426.15 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 12,204,139.08 2,630,623.67 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列) 12,204,139.08 2,630,623.67


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 债券 投资 基金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计 一、 期初 所有者 权益 (基 金 净值)


369,419,592.66





4,292,361.24





373,711,953.90


二 、本期经营活动产生的基金净 值变动数 (本期 利润) -


12,204,139.08





12,204,139.08


三、本期基金份额交易产生的基 金净值变 动数( 净值减 少以 “- ” 号填列)


35,244,556.10





1,345,404.16





36,589,960.26


其中:1.基金申 购款


513,250,328.19





9,440,039.55





522,690,367.74


2.基金赎回款 -478,005,772.09


-8,094,635.39


-486,100,407.48









































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四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“- ” 号填列 ) -


-2,871,912.23





-2,871,912.23


五、 期末 所有者 权益 (基 金 净值)


404,664,148.76





14,969,992.25





419,634,141.01


项目 上 年 度 可比 期 间 2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计 一、 期初 所有者 权益 (基 金 净值)





498,350,983.94





18,465,860.02





516,816,843.96


二、本期经营活动产生的基金净 值变动数 (本期 利润) -





2,630,623.67








2,630,623.67


三、本期基金份额交易产生的基 金净值变 动数( 净值减 少以 “- ” 号填列)


-52,706,987.58





-1,088,499.72





-53,795,487.30


其中:1.基金申 购款





296,800,133.47








4,265,338.49





301,065,471.96


2.基金赎回款


-349,507,121.05





-5,353,838.21





-354,860,959.26


四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“- ” 号填列 ) -


-17,117,245.92





-17,117,245.92


五、 期末 所有者 权益 (基 金 净值)





445,643,996.36








2,890,738.05





448,534,734.41


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列 负 责人 签署 : 基金管 理公 司负 责人 :王颢








主 管会 计工 作负 责人: 刘彩 晖





会计 机 构负责 人: 范瑛 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东









































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广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 注:1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.3.1.1 股票交易 无。 6.4.3.1.2 权证交易 无。 6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 光大证 券 - 0.00% 62.26 18.95% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2011 年1月1 日至2011 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 - - 0.00% - 0.00% 注: 1. 上 述佣 金按 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务等。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,271,976.72 1,672,070.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费











204,407.96


204,691.38









































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注: 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.7% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 × 0.7% / 当年 天数 。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 363,421.86 477,734.45 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.2% / 当 年天 数。 6.4.3.2.3 销售服务费 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 A/B 类 C 类 合计 大成基 金 - 19,549.36 19,549.36 中国农 业银 行 - 35,529.64 35,529.64 光大证 券 - 286.32 286.32 合计 - 55,365.32 55,365.32 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 A/B 类 C 类 合计 大成基 金 - 113,261.54 113,261.54 中国农 业银 行 - 53,341.54 53,341.54 光大证 券 - 330.19 330.19 合计 - 166,933.27 166,933.27 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 持续 性销售 服务 费收 费模 式下 的 C 类 基金 份额 对 应 的基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 , 按 月支 付给 大成 基金, 再由 大成 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日基 金资 产净 值 × 0.3 % / 当年 天数 。









































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6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大证 券 - - - - - - 上年度 可比 期间 2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大证 券 40,874,175.74 - - - - -


6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。 6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 44,553,633.92 64,252.79 2,342,464.42 61,341.51 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按约 定利 率计 息。 6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :股 ) 总金额 - - - - - - 上年度 可比 期间 2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :股 ) 总金额 光大证 券 300224 正海磁 材 首次公 开发 行 500 10,545.00 注: 本 基金 于2012 年1 月12 日 认购 了2012 年 第一 期中国 石油 天然 气集 团公 司企业 债券 。 此 次发 行的分销商之 一光大证 券 股份有限公司 为本公司 的 非控股股东。 本公司旗 下 基金此次认 购交易的






































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对手方 为其 他承 销商 。 6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明 无。 6.4.4 期末(2012 年6 月 30 日)本基金持有的流通 受限 证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的 流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 于本报 告期 末, 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期末 2012 年6 月30 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的买入回 购证券 款余 额 30,000,000.00 元 , 于2012 年7 月2 日到期 。 该 类交 易要 求 卖 出方 转 入质 押库 的债 券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 6.4.5 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - 0.00 其中: 股票 - 0.00 2 固定收 益投 资 366,559,585.60 80.68 其中: 债券 366,559,585.60 80.68








资产 支持 证券 - 0.00 3 金融衍 生品 投资 - 0.00 4 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 6.60 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,594,156.35 10.04 6 其他各 项资 产 12,178,284.01 2.68 7 合计 454,332,025.96 100.00









































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7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人 民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 300306 远方光 电 22,500.00 0.01 2 002663 普邦园 林 15,000.00 0.00 3 300301 长方照 明 10,000.00 0.00 4 002662 京威股 份 10,000.00 0.00 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 002663 普邦园 林 20,420.00 0.01 2 300306 远方光 电 20,380.00 0.01 3 002662 京威股 份 11,020.00 0.00 4 300301 长方照 明 10,035.00 0.00 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 57,500.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 61,855.00 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 4,042,800.00 0.96 2 央行票 据 19,396,000.00 4.62 3 金融债 券 172,654,000.00 41.14 其中: 政策 性金 融债 143,092,000.00 34.10









































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4 企业债 券 170,466,785.60 40.62 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 366,559,585.60 87.35 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 126018 08 江 铜债 490,000 42,463,400.00 10.12 2 1180053 11 宝 城投 债 400,000 41,452,000.00 9.88 3 080218 08 国开 18 400,000 39,948,000.00 9.52 4 110315 11 进出 15 300,000 31,161,000.00 7.43 5 110417 11 农发 17 300,000 30,831,000.00 7.35 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比 例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调 查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 5,964.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,644,908.30 5 应收申 购款 4,527,410.85 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,178,284.01









































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7.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 A/B 类 26,549.00 7,454.05 9,280,446.58 4.69% 188,617,252.56 95.31% C 类 6,983.00 29,609.97 1,016,116.90 0.49% 205,750,332.72 99.51% 合计 33,532.00


12,068.00


10,296,563.48


2.54% 394,367,585.28


97.46% 注:1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对分级 份额 ,比例的分 母采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 8.2 期末基金管 理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理公 司所 有 从业人 员持 有本 基 金 大成债 券 A/B 227.73 0.000115% 大成债 券 C 16,731.21 0.008092% 合计








16,958.94


0.004191% 注:1 、 上述 占基 金总 份额 比例的 计算 中, 对分 级份 额, 比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 , 对 合计 数,比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数( 即期末 基金 份额 总额 ) 。 2、 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份 额 总量 的数量 区间 为 0 份。 3、 该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 份。 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成债 券 A/B 大成债 券 C 基金合 同生 效日 (2003 年6 月 12 日 ) 基 金份 额总额 2,152,776,735.13 -









































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本报告 期期 初基 金份 额总 额 255,094,545.37 114,325,047.29 本报告 期基 金总 申购 份额 144,842,442.30 368,407,885.89 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 202,039,288.53 275,966,483.56 本报 告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,897,699.14 206,766,449.62 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本 报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门的 重大 人事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。


10.4 基金投资策略的改变 本 基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司,该事 务 所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证 券 1 61,855.00 100.00% 50.26 100.00% - 兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证 券 3 - 0.00% - 0.00% - 英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 3 - 0.00% - 0.00% - 浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信建 投 3 - 0.00% - 0.00% -









































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中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% - 安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% - 国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万 国 2 - 0.00% - 0.00% - 世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 合计 50 61,855.00 100.00% 50.26 100.00% - 注:1. 本报 告期 内本 基金 未退租 交易 单元 ,新 增了 中信建 投 交 易单 元 。 2. 租 用券 商专 用 交 易单 元 的选择 标准 和程 序: 根据 中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ;









































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(三 ) 研 究实 力较 强 , 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力,满 足 各投资 组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务 评价表 》 , 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 西部证 券 27,050,341.03 9.65% - 0.00% - 0.00% 兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证 券 39,844,156.72 14.22% - 0.00% - 0.00% 浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证 券 213,352,885.02 76.13% 3,185,400,000.00 100.00% - 0.00% 中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%









































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海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 瑞银证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 合计 280,247,382.77 100.00% 3,185,400,000.00 100.00% - 0.00%


大成基 金管 理有 限公 司 2012 年 8 月25 日