大 成 新 锐 产业 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月25 日
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年 度报告已经三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （ 以下 简称 “中国 农业 银行 ” ） 根据 本 基金 合 同规 定 ，
于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年3 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ................................................................... 6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 6
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 10
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............ 11
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利 润表 ................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 14
6.4 报 表附 注 ................................................................. 14
§7 投资组合报告 ................................................................ 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重 大变 动 ........................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 .............. 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ...... 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 .............. 34
7.9 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................... 35
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 35
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§10 重大事件揭示 ............................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况......................... 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 36
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 38
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 39
§12 备查文件目录 ............................................................... 39
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 39
12.2 存放 地点 ................................................................ 39
12.3 查阅 方式 ................................................................ 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 大成新 锐产 业股 票
基金主 代码 090018
交易代 码 090018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 241,651,426.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于新 锐产 业中的 优质 上市 公司 ， 分 享中国 经济 增长 新锐
力量的 成长 收益 ，追 求基 金资产 的 长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 采用 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 积极 主动 的投资 策略 。 以宏 观
经 济 和 政 策 研 究 为 基 础 ， 通 过 影 响 证 券 市 场 整 体 运 行 的 内 外 部 因 素 分
析， 实施 大类 资产 配置 ； 分析中 国经 济结 构转 型背 景下社 会意 识 （可 持
续发展 观等） 、经 济基础、科技进 步、消费升级与 产业政策 等各个方 面
对新锐 产业 发展 的综 合影 响， 研 究各 个新 锐产 业发 展所处 的阶 段特 征和
商业前 景 ， 结 合各 个新 锐产 业股票 群体 的流 动性 、 整体 估值水 平和 动量 ，
实施新 锐产 业之 行业 配置 。 对新 锐产 业各 公司 在所 属行业 的竞 争优 势进
行细致 分析 （ 包括 技术 变 迁路径 与核 心技 术 、 技 术 制式与 商业 模式 、 市
场策略 与需求融合、人 力资源等 诸多方面） ，结合股票基本 面指标分 析
（包括 成长性指标、估 值水平 ） ，精选优质 上市公司股票， 力求实现 基
金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80% × 沪深300 指数+20% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本基金 为股票 型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 高于混 合 型 基金 、 债
券 型基 金和 货币 市场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 较 高风险 、 较高 预期 收
益的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地 址
深圳市福田区深南大道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市东城区建国门内大街
69 号
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办公地 址
深圳市福田区深南大道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市西城区复兴门内大街
28 号 凯晨 世贸 中心 东座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深 圳 市 福田 区深 南 大道 7088 号 招商 银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北 京 市西 城区 复 兴门 内大街 28 号 凯晨 世 贸中
心 东座 F9 中 国 农业 银行股 份 有限 公司 托 管业
务部
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 招商 银行 大 厦32 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 3 月 20 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2012 年6 月 30 日
本期已 实现 收益 8,312,267.81
本期利 润 4,055,884.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0044
本期加 权平 均净 值利 润率 0.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,218,891.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0092
期末基 金资 产净 值 239,432,534.81
期末基 金份 额净 值 0.991
3.1.3 累计 期末 指标
报告 期末( 2012 年6 月30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.90%
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本 期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于 所
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列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.41% 0.95% -5.12% 0.87% 1.71% 0.08%
过 去三 个月 -1.00% 0.65% 0.72% 0.89% -1.72% -0.24%
自基金 合同
生效起 至今
-0.90% 0.60% -4.64% 0.90% 3.74% -0.30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
12-03-20 12-04-14 12-05-09 12-06-03 12-06-28
大成新锐产业股票 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于2012 年3 月 20 日 生效 ，截 至 报告日 本基 金 合 同生 效未 满一年 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内 为 建仓 期 ， 截 至报 告期末 ， 本基
金各项 资产 配置 比例 已符合 基金 合同 的规 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年 4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本为 2 亿元 人民 币， 注 册
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地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、 大
成优选 股票 型证 券 投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只 创新 型基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标 普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金 、
大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型 证券投资基金、大成货币 市场证券投资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金 、
大成强化收益债券型证券 投资基金、大成策略回报 股票型证券投资基金、大 成行业轮动股票型证
券投资基金、大成中证红 利指数证券投资基金、大 成核心双动力股票型证券 投资基金、大成保本
混合型证券投资基金、大 成内需增长股票型证券投 资基金、大成中证内地消 费主题指数证券投资
基金、大成可转债增强债 券型证券投资基金、大成 新锐产业股票型证券投资 基金、大成景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘安田 先生
本 基 金 基
金经理
2012 年3
月20 日
- 8 年
金融学 硕士 。 曾任 职于 中 国证券
研究设 计中 心 、 友 邦华 泰 基金管
理 公 司 、 工 银 瑞 信 基 金 管 理 公
司。 曾 担任 行业 研究 员、 宏观经
济 及 策 略 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理。2008 年 8 月加 入大 成 基金 ，
曾 任 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 研
究部总 监助 理。2010 年 4 月 7
日 起 任 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2012 年3
月 20 日 起任 大成 新锐 产 业股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标准遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法》 、 《 证券投资基金法》 、 《大成 新锐产业股票型
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证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定，在基金管理运作中， 大成新锐产业股票型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则和基金合同 等规定，本基金没有发生 重大违法违规行为，没有 运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以 及进行有损基金投资人利 益的关联交易，整体运作 合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取 信于社会投资公众为宗旨 ，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财 产，在规范基金运作和严 格控制投资风险的前提下 ，努力为基金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度的规定，参 与股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投 资管理活 动，内容包
括授权、研究分析、投资 决策、交易执行、业绩评 估等与投资管理活动相关 的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持， 投资部门负责投资决策， 交易管理部负责实施交易 并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中 检查和事后稽核，风险管 理部负责对交易情况进行 合理性分析，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易 、 反 向 交易等 可能 存在 异常 交易 的行为 进行 分析 。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与市场 成交 情况 比较，
两笔交易成交均价与市场 均价不存在明显差异，且 同日反向交易成交较少的 单边交易量占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资组 合与 指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向交易，其中 参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量超过该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组合间的交易 价格比较一致，与市场成 交均价较为接近，且各投 资组合成交量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投资 组合 间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易 不对市场产生重大影
响，无异常；而投资组合 间虽然存在同向交易行为 ，但结合交易价差分布统 计分析和潜在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
美国经 济去 年下 半年 以来 的经济 复苏 势头 强劲 回升 ， 曾 一度 令市 场对2012 年 美国经 济增 长 充
满信心。但显然，美国经 济自第二季度以来持续回 落的速度要超过市场预期 。今年第一季度，美
国GDP 环比 折年 率 由2.2% 下修 至 1.9% ， 不过 仍高 于 市场预 期 的1.8% 。
希腊自 去年 下半 年的 “公 投闹剧 ” ， 到今 年第 一轮 投 票的无 疾而 终 ， 始终 牵动 全球市 场的 神经 ，
希腊问题让全世界认识到 欧债危机并非如此前预计 般可以在短时期收场。欧 债危机愈发演变成一
场全球救助行动。危机从 第一阶段已经转向第二阶 段，即从边缘国家蔓延至 核心国家，西班牙、
意大利 等“ 大而 不能 倒” 的国家 陷入 困境 ，由 此将 倒逼政 策和 改革 的加 速出 台。
对于中国经济而言，出口并没有因为欧债问题而严重恶化。中国经济上半年给投资者印象最
深的是两个方面：一是经 济的不断下滑，而且是在 没有任何严重冲击下的下 台阶，二 季度经济增
长估计 只 有7.5%, 远 低于2003 年 至今 的平 均增 长， 略好 于 2008 年 全球 金融 危 机最严 重的 四季 度；
二是政府政策并没有出台 大规模的刺激计划，迄今 为止只是在“稳增长”而 不是在刺激经济层面
上采取措施。上面两方面 说明中国经济的潜在增速 确实在下滑，而且政府已 经能够容忍目前的低
速增长，并且政府在经济 转型方面采取了一系列的 政策。跟随宏观经济，煤 炭、水泥和工程机械
行业都 出现 了持 续的 低迷 ，消费 也因 此下 滑。 上半 年经济 的唯 一亮 点在 于房 地产销 售好 于预 期。
A 股市场上半年呈现宽幅震荡的态势。在政策放松预期下，周期品一季度带动 市场走强，而
在二季 度政 策放 松低 于预 期后 A 股开 始回 落， 上半 年沪 深 300 仅上 涨4.9% 。 行业层 面上 ，保 险、
证券、地产、医药、食品 饮料表现较好，煤炭、建 材、汽车和银行表现较差 。本基金在二季度处
于建仓期，在二季度初期 基本上采取了稳健建仓的 策略，随着市场的下跌以 及通胀的回落，本基
金加快了建仓步伐，在二 季度末已经达到了较高的 仓位。建仓以来，本基金 微亏，但跑赢同期市
场指数 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.991 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-0.90% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-4.64%，高 于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
由于最新的欧盟峰会在欧元区的一体化进程、欧元区永久性救助基金以及欧洲刺激经济增长
等方面达成了框架性的一 致意见，海外金融市场对 于国内的恶劣影响可能会 告一段落。但是未来
在具体实施上述方案还会 存在许多问题，以及欧洲 经济复苏乏力等影响，尚 不能判断海外经济就
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此好转 。海 外经 济对 于中 国经济 和金 融市 场的 冲击 在未来 的一 个季 度内 可能 会处于 中性 状态 。
影响国内市场走势最大的因素来自于国内经济的变数。中国经济中枢的下滑已经得到确认，
中国政府并没有重走老 路 ，而是认可目前的低增长 ，并且在稳增长的同时促 进经济转型。由于二
季度中 国经 济已 经极 差， 在过去 的十 年中 ，仅 略好 于 2008 年 四季 度。 中国 经 济应该 于 2012 年二
季度触 底， 但是 在未 来较 长时间 的区 间来 看， 处于 L 型走 势。 对于 未来 一个 季度资 本市 场的 看 法
则是不悲观，但是并不贪 心，A 股可能会进入低回 报和低波动时期。由于中 国经济步入低增长，
并且处 于转 型期 ，新 兴产 业在未 来应 该会 获得 较好 的收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程 序的制定 、修订以及执行情况的监 督。估值委员会由股票投 资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基 金运营部、监察稽核部、 委托投资部指定人员组成 。公司估值委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估值 委员 会成 员中 包 括两名 投资 组合 经 理 。
股票投 资部 、 研究 部 、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃的交易状 态或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件， 从而确定估值日需要进行 估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的 数 量分析模型对需要进行估 值测算或者调整的投资品 种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策 和程序进行评价，以保证 其持续适用；基金运营部 负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责与托管行 沟通估值调整事项；监察 稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监 督估值委员会工作流程中 的风险控制，并负责估值 调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体讨论机制 ，基金经理及投资经理作 为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情况保持应 有的职业敏感，向估值委 员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启 动特别估值程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人严格 按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 11 页
事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 大成 新锐产业 股票型证券投资基金 的过程中，本基金托管人 —中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的 规定以及《 大成新锐产业 股票型证券投资基金
基金合同》、《 大成新锐 产业 股票型证券投资基金 托管协议》的约定，对大成 新锐产业 股票型证
券投资 基金 管理 人 — 大成 基金管 理有 限公 司 2012 年3 月 20 日 （基 金合 同生 效日） 至 2012 年 6 月
30 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真 、 独 立的 会计 核 算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义
务，没 有从 事任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在 大成新锐产业 股票型证券投资基金 的投资运作、基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管理人所编 制和披露的 大成新锐产业 股票型证券投资基金
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 35,562,090.72
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结算备 付金
1,733,095.09
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 203,201,062.56
其中： 股票 投资
203,201,062.56
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 6,825.92
应收股 利
-
应收申 购款
164,940.65
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
240,668,014.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
497,480.32
应付管 理人 报酬
335,555.05
应付托 管费
55,925.84
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 229,802.11
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 116,716.81
负债合 计
1,235,480.13
所有者权 益：
实收基 金 6.4.7.9 241,651,426.55
未分配 利润 6.4.7.10 -2,218,891.74
所有者 权益 合计
239,432,534.81
负债和 所有 者权 益总 计
240,668,014.94
注：1 、报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.991 元 ，基 金份额 总额 241,651,426.55
份。
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2 、 本基 金合 同生 效日 为 2012 年3 月20 日 ， 截 至报告 日本 基金 合同 生效 未满一 年 ， 本 报告 期
的财务 报表 及报 表附 注均 无上年 度同 期可 比数 据。
6.2 利 润表
会计主 体： 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年3 月 20 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年3 月 20 日（基金合同生效日）
至 2012 年 6 月 30 日
一、收入
9,003,105.88
1.利息 收入
8,080,554.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,080,554.47
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,906,484.70
其中 ： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,935,446.75
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 971,037.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
6.4.7.16 -4,256,382.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 2,272,449.68
减：二、费用
4,947,221.04
1．管 理 人 报酬 6.4.10.2.1 3,868,743.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 644,790.65
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 312,543.66
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 121,142.77
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填
列）
4,055,884.84
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
4,055,884.84
注： 本基金 合同 生效 日为 2012 年 3 月 20 日， 截至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 ，本 报告 期 的
财务报 表及 报表 附注 均无 上年度 同期 可比 数据 。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 新锐 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年3 月 20 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月20 日（基金合同生效日） 至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 2,049,911,272.87 - 2,049,911,272.87
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,055,884.84 4,055,884.84
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-1,808,259,846.32 -6,274,776.58 -1,814,534,622.90
其中：1.基 金申 购款 3,393,819.70 16,875.82 3,410,695.52
2.基金 赎回 款 -1,811,653,666.02 -6,291,652.40 -1,817,945,318.42
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 241,651,426.55 -2,218,891.74 239,432,534.81
注：本 基金 合同 生效 日为 2012 年 3 月 20 日， 截至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 ，本 报告 期 的
财务报 表及 报表 附注 均无 上年度 同期 可比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称 “ 中国 证监 会” 证 监 许可 【2011 】1751 号 《 关 于核准 大成 新锐 产业 股票 型证券 投资 基金 募集
的批复》核准，由大成基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《大成新锐
产业股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币2,049,502,095.20 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第060 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《 大成
新锐产 业股 票型 证券 投资 基金基 金 合 同》 于 2012 年 3 月 20 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基 金
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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份额总 额为 2,049,911,272.87 份 ，其中 认购 资金 利 息折合 409,177.67 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 大成 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国农业 银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成新锐产业股票型证券投资基金基金合同》
的有关 规定 ， 本基金 的投 资对象 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 含
中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股 票） 、债券（含中期票据 ） 、货币市场工具、银
行存款 、 权证 、 资产 支持 证 券、 股指 期货 及法 律法 规 或监管 机构 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本基 金股 票资 产占 基金资 产净值 的 比例 为 60%-95%； 现金 以及 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%； 权 证、 股指期 货及 其 他金融 工具 的投 资比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行； 本 基金 将80%以 上的 股票 资产 投资 于 新锐产 业相 关股 票。
本基金 的业 绩比 较基 准 为80% × 沪深300 指数+20% × 中证综 合债 券指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”)、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 大 成中 证内 地消费 主题 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2012 年 3 月 20 日 （基金 合同 生效 日） 起 至 2012 年 6 月 30 日 止期间财务报 表符 合企
业会计 准则 的 要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2012 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2012 年 3 月
20 日 （ 基金 合同 生效 日） 起 至2012 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关 信
息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本 基 金 2012 年 上半 年度 会计报 表的 实 际
编制时 间 为2012 年3 月20 日（ 基 金 合同 生效 日） 至2012 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资。金 融资 产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂 无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金 目前 持有的股票投资、债券投资 和衍生工具（只要为权证投资） 分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益 的金融资产。 除衍生工具 所产生的金融资产 在资产 负债表中以衍生金融
资产列示外， 以公允价值 计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分类为：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂 无 金融负债分类为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产，取得时发生 的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价 款中包含已宣告但尚未发 放的现金股利或债券起息 日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和 其他金融负债的相关交易 费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估 值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
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最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允 价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确 定公允价值。估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值 技术时，尽可能最大程度 使用市场参数，减少使用 与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金申购确认 日及基金赎回确认日认列 。上述申购和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购 或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的已实现损 益占基金净值比例计算的 金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回款项中包 含的按累计未实现损益占 基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基金赎回确 认日认列，并于期末全额 转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得的按票面 利率计算的利息扣除在适 用情况下由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允价
值变动损益； 处置时，其 公允价值与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
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应收款项在持有期间确认的利息收 入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红 除权日的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利
润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准 金
等) 为 正数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润 的
未实现 部分 为负 数 ， 则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润(已 实现 部 分相抵 未实 现部 分后
的余额)。 具体 收益 分配 政 策请参 见本 基金 合同 中的 相关章 节。
经宣告 的拟 分 配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果， 以决 定向 其配 置
资源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计
信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一定条件的 ，则合并为一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部 运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 在本 报告 期内 无需 要说明 的其 他重 要的 会计 政策和 会计 估计 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《关 于股息 红利 有关 个人 所得 税政策 的补 充通 知》 、
财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收 企业所得税。对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，由上市公司在向基
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得 额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所
得税， 暂不 征收 企业 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 35,562,090.72
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 35,562,090.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 20 页
股票 207,457,445.53 203,201,062.56 -4,256,382.97
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,457,445.53 203,201,062.56 -4,256,382.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,124.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 701.91
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 6,825.92
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 229,802.11
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 229,802.11
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 21 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,874.90
预提费 用 114,841.91
合计 116,716.81
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 ： 人 民币 元
项目
本期
2012 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,049,911,272.87 2,049,911,272.87
本期申 购 3,393,819.70 3,393,819.70
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -1,811,653,666.02 -1,811,653,666.02
本期末 241,651,426.55 241,651,426.55
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ， 赎回 含转 换出 份额 。
2 、本 基金 自 2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日 期间公 开发 售， 共募 集有 效净认 购资 金
2,049,502,095.20 元。 根 据 《大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的规 定， 本基 金 设
立募集 期内 认购 资金 产生 的利息 收入 409,177.67 元 在本基 金成 立后 ，折 算为 409,177.67 份 基金
份额， 划入 基金 份额 持有 人账户 。
3 、 根据 《大 成新 锐产 业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 及 《大 成新 锐产 业股 票型证 券投 资 基
金招募 说明 书》 的相 关规 定，本 基金 于 自 2012 年 3 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 4 月 22
日期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易， 自 2012 年 4 月 23 日起 开始 办理 本基 金 申购、 赎回 以及 转换
业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 8,312,267.81 -4,256,382.97 4,055,884.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,203,249.98 -1,071,526.60 -6,274,776.58
其中： 基金 申购 款 28,857.27 -11,981.45 16,875.82
基金赎 回款 -5,232,107.25 -1,059,545.15 -6,291,652.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,109,017.83 -5,327,909.57 -2,218,891.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 22 页
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,078,204.82
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算 备 付金 利息 收入 2,349.65
其他 -
合计 8,080,554.47
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 34,632,576.26
减：卖 出股 票成 本总 额 32,697,129.51
买卖股 票差 价收 入 1,935,446.75
6.4.7.13 债券 投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 971,037.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 971,037.95
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,256,382.97
—— 股 票投 资 -4,256,382.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
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第 23 页
3.其他 -
合计 -4,256,382.97
6.4.7.17 其 他收 入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,259,445.59
基金转 换 费 收入 13,004.09
合计 2,272,449.68
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、 本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
312,543.66
银行间 市场 交易 费用 -
合计
312,543.66
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 20 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2012 年6 月30 日
审计费 用 35,888.29
信息披 露费 78,953.62
银行费 用 6,300.86
合计 121,142.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
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第 24 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
光大证 券 97,461,363.59 35.47%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内无 权证交 易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012年3月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 83,296.75 36.25% 83,296.75 36.25%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（ “ 大成基 金” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 股 份有 限公 司 （ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（ “ 光大证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司（ “ 广东 证 券” ） 基金管 理人 的股 东
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第 25 页
手费后 的净 额列 示 。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务等 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,868,743.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,491,464.96
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算，逐日累计至每月月底，按月支付； 由基金托管人于次月前三个工作日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 644,790.65
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日
内从基 金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
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第 26 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年3 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 35,562,090.72 8,078,204.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按 银 行同 业存 款 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期内 ，本 基金 未在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本 基金 本报 告期 无其 他 关联 交易 事项 的说 明 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 或增 发证 券而 流通受 限 的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
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第 27 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。 本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ，使本基金在风险和
收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建 立了 以由 高层 监控(董 事会合 规审 计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控 、
岗位自控构成的风险管理 架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立合 规审计和风险控制委
员会，对 公司整体运营风 险进行监督，监督风险控 制措施的执行；在管理层 层面设立投资风险控
制委员会，通过定期会议 讨论涉及投资风险的重大 议题，形成正式决议提交 投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合 规控制职责，通过定期、 不定期检查内控制度的执 行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保 公司内控制度、流程得到 贯彻执行。 风险管理部履 行风险量化评估分析
职责。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基 金均投 资于 具有 良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。本 基金 投资 于一 家公 司发行 的股 票市 值不
超过基 金资 产净 值 的10% ，且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基金 在进 行银 行 间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估 ，
以控制 相应 的信 用风 险。
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第 28 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回 其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所 处的交易市场不活跃
而带来 的变 现困 难 。 本 基 金所持 有的 证券 在证 券交 易所上 市 ， 于 本期 末 ， 除6.4.12 期末 持有 的暂
时停牌等流通受限股票外 ，均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金持有 的可回购交易债券投资的 公允价值。于资产负
债表日，本基金所持有的 金融负债的合约约定剩余 到期日均为一年以内且不 计息，可赎回基金份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本基 金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导致公允价 值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场 利 率变化。本基金持有的 利率敏感性资产主要为银 行存款及结算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
35,562,090.72 - - - 35,562,090.72
结算备 付金
1,733,095.09 - - - 1,733,095.09
交易性 金融 资产
- - - 203,201,062.56 203,201,062.56
应收利 息
- - - 6,825.92 6,825.92
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应收申 购款
- - - 164,940.65 164,940.65
资产总计 37,295,185.81 - - 203,372,829.13 240,668,014.94
负债
应付赎 回款 - - - 497,480.32 497,480.32
应付管 理人 报酬 - - - 335,555.05 335,555.05
应付托 管费 - - - 55,925.84 55,925.84
应付交 易费 用 - - - 229,802.11 229,802.11
其他负 债 - - - 116,716.81 116,716.81
负债总计 - - - 1,235,480.13 1,235,480.13
利率敏感度缺口 37,295,185.81 - - 202,137,349.00 239,432,534.81
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约 规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于2012 年6 月 30 日未持 有交 易性 债券 投资 ，因此 当利 率发 生合 理、 可能的 变动 时，
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 对年 末基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是 指金融工具的公允价值或 未来现金流量因外汇汇率 变动而发生波动的风险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险。本基金 主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场
交易的股票和 债券，所面 临的 最大市场价格风险由 所持有的金融工具的公允 价值决定 。本基金通
过投资组合的分散化降低 市场价格风险，并且本基 金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施
监控。
本 基 金 市 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净值 的 比 例 为
60%-95% ；现金以及到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金将 80% 以上的股票资产投
资于新 锐产 业相 关股 票。 于 2012 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 30 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 203,201,062.56 84.87
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00
其他 - 0.00
合计 203,201,062.56 84.87
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
下表为 其他 价 格风 险 的 敏感 性 分 析， 反 映了 在 其 他变 量 不 变的 假 设下 ， 证 券投 资价
格 发 生 合理 、 可能 的 变 动时 ， 将 对基 金 资产 净 值 产生 的 影 响。 正 数表 示 可 能增 加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年6 月30 日
1、业 绩比 较基 准上 升 5% 8,640,000.00
2、业 绩比 较基 准下 降 5% -8,640,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 无需 要说 明的 其他 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基 金总 资产 的比 例（% ）
1 权益投 资 203,201,062.56 84.43
其中： 股票 203,201,062.56 84.43
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,295,185.81 15.50
6 其他各 项资 产 171,766.57 0.07
7 合计 240,668,014.94 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基 金资 产净 值比 例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 31 页
B 采掘业 4,581,000.00 1.91
C 制造业 111,521,683.67 46.58
C0 食品、 饮料
16,393,200.00 6.85
C1
纺织 、服 装、 皮毛 11,193,527.82 4.68
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油、 化学、 塑胶 、 塑料 2,960,100.00 1.24
C5
电子 4,613,686.20 1.93
C6
金属 、非 金属 19,056,912.56 7.96
C7
机械 、设 备、 仪表 41,334,601.63 17.26
C8
医药 、生 物制 品 15,969,655.46 6.67
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供 应业 - 0.00
E 建筑业 3,460,869.08 1.45
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 12,248,880.40 5.12
H 批发和 零售 贸易 15,207,885.64 6.35
I 金融、 保险 业 30,312,944.23 12.66
J 房地产 业 14,033,720.24 5.86
K 社会服 务业 11,834,079.30 4.94
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 203,201,062.56 84.87
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基 金资 产净 值比 例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 48,000 11,479,200.00 4.79
2 600518 康美药 业 609,927 9,405,074.34 3.93
3 000826 桑德环 境 399,964 9,159,175.60 3.83
4 601318 中国平 安 199,937 9,145,118.38 3.82
5 000651 格力电 器 399,915 8,338,227.75 3.48
6 600837 海通证 券 699,903 6,740,065.89 2.82
7 600406 国电南 瑞 349,810 6,537,948.90 2.73
8 000024 招商地 产 240,000 5,887,200.00 2.46
9 002230 科大讯 飞 289,895 5,710,931.50 2.39
10 000417 合肥百 货 449,980 5,647,249.00 2.36
11 601601 中国太 保 249,950 5,543,891.00 2.32
12 300105 龙源技 术 201,108 5,488,237.32 2.29
13 600036 招商银 行 499,988 5,459,868.96 2.28
14 600739 辽宁成 大 349,944 5,459,126.40 2.28
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 32 页
15 000858 五 粮 液 150,000 4,914,000.00 2.05
16 000656 金科股 份 450,000 4,837,500.00 2.02
17 002154 报 喜 鸟 349,914 4,769,327.82 1.99
18 600362 江西铜 业 198,300 4,741,353.00 1.98
19 000937 冀中能 源 300,000 4,581,000.00 1.91
20 000012 南
玻Ａ 500,000 4,500,000.00 1.88
21 600104 上汽集 团 300,000 4,287,000.00 1.79
22 000401 冀东水 泥 299,926 4,216,959.56 1.76
23 600859 王府井 149,909 4,101,510.24 1.71
24 000625 长安汽 车 799,914 3,903,580.32 1.63
25 600557 康缘药 业 249,904 3,693,581.12 1.54
26 002327 富安娜 80,000 3,639,200.00 1.52
27 600261 阳光照 明 299,983 3,569,797.70 1.49
28 600970 中材国 际 299,902 3,460,869.08 1.45
29 601336 新华保 险 100,000 3,424,000.00 1.43
30 002123 荣信股 份 299,902 3,409,885.74 1.42
31 300115 长盈精 密 141,750 3,373,650.00 1.41
32 600376 首开股 份 249,926 3,309,020.24 1.38
33 600585 海螺水 泥 200,000 2,964,000.00 1.24
34 603001 奥康国 际 110,000 2,960,100.00 1.24
35 600276 恒瑞医 药 100,000 2,871,000.00 1.20
36 601566 九牧王 100,000 2,785,000.00 1.16
37 000527 美的电 器 250,000 2,762,500.00 1.15
38 600765 中航重 机 350,000 2,698,500.00 1.13
39 300284 苏交科 249,991 2,674,903.70 1.12
40 601633 长城汽 车 149,990 2,669,822.00 1.12
41 300124 汇川技 术 116,761 2,662,150.80 1.11
42 600549 厦门钨 业 60,000 2,634,600.00 1.10
43 300024 机器人 70,000 1,544,900.00 0.65
44 002475 立讯精 密 41,964 1,240,036.20 0.52
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 末基 金资 产净 值比 例 （%）
1 600519 贵州茅 台 10,875,191.39 4.54
2 000826 桑德环 境 9,441,121.35 3.94
3 000651 格力电 器 8,803,743.66 3.68
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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4 601318 中国平 安 8,289,886.37 3.46
5 600518 康美药 业 8,221,114.93 3.43
6 600739 辽宁成 大 7,906,841.34 3.30
7 000024 招商地 产 7,052,815.11 2.95
8 600837 海通证 券 7,032,347.70 2.94
9 600406 国电南 瑞 6,967,874.97 2.91
10 002230 科大讯 飞 6,798,788.18 2.84
11 000417 合肥百 货 6,657,620.44 2.78
12 000656 金科股 份 6,265,235.60 2.62
13 600036 招商银 行 6,110,516.20 2.55
14 300105 龙源技 术 5,857,546.00 2.45
15 600742 一汽富 维 5,629,984.21 2.35
16 000937 冀中能 源 5,621,256.96 2.35
17 000401 冀东水 泥 5,503,434.46 2.30
18 601601 中国太 保 5,285,300.22 2.21
19 600362 江西铜 业 5,271,362.84 2.20
20 000012 南
玻Ａ 4,833,267.49 2.02
21 000858 五 粮 液 4,823,239.86 2.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600742 一汽富 维 5,456,228.20 2.28
2 002482 广田股 份 5,296,327.42 2.21
3 002421 达实智 能 4,903,049.25 2.05
4 002475 立讯精 密 3,443,449.22 1.44
5 000069 华侨城 Ａ 3,112,682.56 1.30
6 300090 盛运股 份 2,707,744.00 1.13
7 600549 厦门钨 业 1,876,890.92 0.78
8 600739 辽宁成 大 1,649,410.04 0.69
9 000024 招商地 产 1,455,500.00 0.61
10 300105 龙源技 术 1,323,742.34 0.55
11 000826 桑德环 境 1,194,500.00 0.50
12 000157 中联重 科 1,177,372.55 0.49
13 600518 康美药 业 554,252.00 0.23
14 600519 贵州茅 台 481,427.76 0.20
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 240,154,575.04
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 34,632,576.26
注：上 述金 额均 指 成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体无被 监管 部门立 案调 查，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外
的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,825.92
5 应收申 购款 164,940.65
6 其他应 收款 -
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171,766.57
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 无流 通受 限情 况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持 有 人 户
数（户 ）
户 均 持 有 的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
7,949 30,400.23 23,792,865.49 9.85% 217,858,561.06 90.15%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 3,954.00 0.0016%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间:0。
2 、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 20 日 ） 基金 份额 总额 2,049,911,272.87
本报告 期基 金总 申购 份额 3,393,819.70
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,811,653,666.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 241,651,426.55
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内无 重大 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占 当 期 股 票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 97,461,363.59 35.47% 83,296.75 36.25% -
中信建 投 3 89,240,891.78 32.48% 72,509.18 31.55% -
国泰君 安 2 37,773,547.49 13.75% 30,971.51 13.48% -
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招商证 券 3 19,975,681.72 7.27% 16,967.22 7.38% -
英大证 券 1 13,265,343.39 4.83% 11,580.59 5.04% -
西部证 券 1 10,417,670.49 3.79% 8,828.92 3.84% -
国金证 券 2
3,944,908.84 1.44% 3,353.15 1.46% -
国盛证 券 1 2,707,744.00 0.99% 2,294.79 1.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1
- 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1
- 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
银河证 券 3
- 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1
- 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2
- 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2
- 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
合计 48 274,787,151.30 100.00% 229,802.11 100.00% -
注：1 、 本 基金 于本 报告 期 内 新增 了 光 大证 券、 中信 建投、 国泰 君安、 招商 证 券、 英 大证 券、 西 部
证券 、 国 金证 券、 国盛 证 券、 兴业 证券 、 安 信证 券 、 北 京高 华、 长城 证券 、 东北证 券 、 方 正证 券、
广发证券、国信证券、海 通证券、红塔证券、宏源 证券、华创证券、 华泰证券 、南京证券、平 安
证券 、 齐 鲁证 券、 瑞银 证 券、 上海 证券 、 申 银万 国 、 世 纪证 券、 天风 证券 、 银河证 券 、 浙 商证 券、
中金公 司、 中信 证券 、中 银国际 。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 38 页
2 、租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据 中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （证 监基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提 供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、安全的通 讯条件，有足够的交易和 清算能力，满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本 报告 期内 ，本 基金 未租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金基 金份
额发售 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-16
2
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金基 金合
同
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-16
3
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金基 金合
同摘要
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-16
4
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金托 管协
议
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-16
5
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金招 募说
明书
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-16
6
关于大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金增
加湘财 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 的公
告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-23
7
关于旗 下部 分基 金增 加中 信证券(浙江)有
限责任 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-2-23
8
关于大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金增
加代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-3-2
9 关于大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金增 中国证 监会 指定 报刊 及 2012-3-12
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 39 页
加世纪 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 的公
告
本公司 网站
10 大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-3-20
11
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金基 金合
同生效 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-3-21
12
大成新 锐产 业股 票型 证券 投资基 金开 放日
常申购 、赎 回、 转换 及定 投业务 公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-4-18
13
关于大 成新 锐产 业股 票型 证券投 资基 金在
部分代 销机 构开 办定 期定 额申购 业务 并参
与相关 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-4-20
14
关于旗 下部 分基 金增 加信 达证券 股份 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-5-9
15
关于赎 回公 司持 有旗 下部 分开放 式基 金的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及
本公司 网站
2012-6-8
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准设 立大成 新锐 产业 股票 型证 券投资 基金 的文 件；
（二） 《大 成新 锐产 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（三 ） 《大 成新 锐产 业股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（四） 大成 基金 管理 有限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
（五） 本报 告期 内在 指定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存 放地 点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行
查阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
大成新锐产 业股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 40 页
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ） 。
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
