大成保本混合型证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国工商 银行 股份有限公司 （以下简称 “中国工商银行” ） 根据本 基金合同 规定，
于2012 年8 月20 日复核了本报告中的财务指 标、 净值表现、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、 投
资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本报告中财务资料未 经审 计 。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 ........................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 .................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 和 基金 净值 表 现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 7
§4 管 理人 报 告 ................................................................................................................................................ 7
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ............................................................... 10
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 10
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ............................................................................... 11
§5 托 管人 报 告 .............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ............... 11
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ............................... 11
§6 半 年度 财 务会 计 报告 （未 经 审 计） ...................................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 .............................................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................... 13
6.4 报表附注 .......................................................................................................................................... 14
§7 投 资组 合 报告 .......................................................................................................................................... 25
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................... 25
7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 25
7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 26
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ............................................................................................... 26
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合 ........................................................................................... 27
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 ................................... 27
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ....................... 27
7.8 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 ................................... 28
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................... 28
§8 基 金份 额 持有 人 信息 .............................................................................................................................. 29
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ....................................................................................... 29
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ........................................................................... 29
§9 开 放式 基 金份 额 变动 .............................................................................................................................. 29
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§ 1 0 重 大事 件 揭示 ........................................................................................................................................ 29
10.1 基金份额持有 人大会 决议 ............................................................................................................. 29
10.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ............................................. 29
10.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 ................................................................. 29
10.4 基金投资策略 的改变 ..................................................................................................................... 29
10.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 ......................................................................................... 30
10.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 ......................................................... 30
10.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ..................................................................................... 30
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 31
§ 1 1 备 查文 件 目录 ........................................................................................................................................ 31
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 31
11.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 31
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 31
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 大成保 本混 合
基金主 代码 090013
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 916,092,797.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 依照保证合 同，本基金通过运用组合 保险策略，在为符合保本 条件的投资金额
提供保 本保 障的 基础 上， 追求基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略 本 基 金 投 资 采 用 VPPI 可 变 组 合 保 险 策 略 （Variable Proportion Portfolio
Insurance）。 VPPI 策略 是 国际投 资管 理领 域中 一种 常见的 投资 组合 保险 机制 ，
将基金资产 分配在保本资产和风险资 产上；并根据数量分析、 市场波动等来调
整、修正风 险资产与保本资产在投资 组合中的比重，在保证风 险资产可能的损
失额不超过 扣除相关费用后的保本资 产的潜在收益与基金前期 收益的基础上，
参与分享市 场可能出现的风险收益， 从而保证本金安全，并实 现基金资产长期
增值。保本 资产主要包括货币市场工 具和债券等低风险资产， 其中债券包括国
债、金融债 、企业债、公司债、债券 回购、央行票据、可转换 债券、可分离债
券、短期融 资券、资产支持证券以及 经法律法规或中国证监会 允许投资的其他
债券类 金融 工具 ；风 险资 产主 要 包括 股票 、权 证等 高风险 资产 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税 后） 。 指 按照 基金 合同 生效日 或新 的保 本周 期 开 始
日中国人民 银行公布并执行的同期金 融机构人民币存款基准利 率（按照四舍五
入的方 法保 留到 小数 点后 第 2 位， 单位 为百 分数 ） 计算的 与当 期保 本周 期 同 期
限的税 后收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风 险收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 北京市西城区复兴门内大 街 55
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号招商 银行 大 厦32 层 号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 张树忠 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深 圳 市 福田 区深 南 大道 7088 号 招商 银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北 京 市西 城区 复 兴门 内大街 55 号 中国 工 商银
行托管 业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北路 100 号 金玉 大厦 写字 楼 9
层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 16,883,540.11
本期利 润 19,082,194.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0184
本期加 权平 均净 值利 润率 1.79%
本期基 金份 额 净 值增 长率 1.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 28,879,165.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0315
期末基 金资 产净 值 953,946,927.23
期末基 金份 额净 值 1.041
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.10%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.09% 0.37% 0.01% -0.18% 0.08%
过去三 个月 1.66% 0.09% 1.13% 0.01% 0.53% 0.08%
过去六 个月 1.86% 0.09% 2.29% 0.02% -0.43% 0.07%
过去一 年 4.10% 0.09% 4.71% 0.01% -0.61% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
4.10% 0.08% 5.68% 0.01% -1.58% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
11-04-20 11-07-16 11-10-11 12-01-06 12-04-02 12-06-28
大成保本混合 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金 自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
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成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部总监
2011 年 4
月20 日
- 13 年
南开大 学经 济学 博士 。 曾 任中国
平 安 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 债
券 投 资 室 主 任 和 招 商 证 券 股 份
有 限 公 司 研 究 发 展 中 心 策 略 部
经理 。 2002 年 加盟 大成 基 金管理
有限公 司，2003 年 6 月至 2009
年5 月曾 任大 成债 券基 金 基金经
理。 2008 年 8 月 6 日开 始 担任大
成强化 收益 债券 基金 基金 经理 ，
2010 年10 月15 日 开始 兼 任大成
景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2011 年 4 月 20 日起
同 时 兼 任 大 成 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 现 同 时担任
公司固 定收 益部 总监 ， 负 责公司
固定收 益证 券投 资业 务 ， 并兼任
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。具 有基 金从 业资 格。 国籍 ：
中国。
朱文辉
先生
本 基 金 基
金经理
2011 年 6
月4 日
- 11 年
工商管 理硕 士。2000 年 9 月至
2002 年 1 月 就职 于平 安 保险集
团 总 公 司 投 资 管 理 中 心 任 债 券
研究员 ；2002 年 1 月至 2003 年
1 月就职 于东 方保 险股 份 有限公
司 投 资 管 理 中 心 任 债 券 投 资 经
理。2003 年 1 月至 2005 年 12
月 就 职 于 生 命 人 寿 保 险 股 份 有
限 公 司 资 产 管 理 部 任 助 理 总 经
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理；2006 年 1 月至 2010 年 12
月 就 职 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有
限 公 司 基 金 投 资 部 任 固 定 收 益
投资副 总监 ，2008 年 12 月 3 日
至2010 年12 月4 日兼 任 汇丰晋
信 平 稳 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2011 年加 入 大成基
金管理 有限 公司 ，2011 年6 月4
日 开 始 担 任 大 成 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2011 年
11 月 30 日起 担任 大成 可 转债增
强债券 基金 基金 经理 。2012 年6
月 15 日 起担 任大 成景 恒 保本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 保本混合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 在基金管理运 作中，大 成 保本混合型 证券投资
基金的投资范 围、投资 比 例、投资组合 、证券交 易 行为、信息披 露等符合 有 关法律法规 、行业监
管规则和基金 合同等规 定 ，本基金没有 发生重大 违 法违规行为， 没有运用 基 金财产进行 内幕交易
和操纵市场行 为以及进 行 有损基金投资 人利益的 关 联交易，整体 运作合法 、 合规。本基 金将继续
以取信于市场 、取信于 社 会投资公众为 宗旨，承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金财产， 在 规范基金运作 和严格控 制 投资风险的前 提下，努 力 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的 规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
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成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成交 量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年上 半年， 全球 经济 的微弱 复苏 面临 挑战： 美 国经济 增长 开始 放缓， 欧 债危机 继续 发酵 ，
愈演愈 烈 。 国 内需 求依 旧 疲弱 ， 通 货膨 胀明 显回 落 ， 人 民银 行连 续下 调存 款 准备金 率和 基准 利率 ，
流动性紧张的 状况开始 改 善。以股票为 代表的风 险 资产出现一轮 反弹，但 幅 度有限。具 有类似特
征的高收益债 券也上涨 显 著，其中海龙 事件的被 解 决，进一步导 致信用债 券 的信用利差 下降。上
半年风险资产 市场的反 弹 是由投资者风 险溢价的 下 降，而非基本 面的改善 所 致。与此同 时，国债
金融债 和高 等级 债券 的表 现相对 稳定 。
考虑到本基金 的产品特 征 及基于“严格 风险控制 ， 追求稳健收益 ”的投资 原 则，本基金在 大
类资产配置上 ，继续超 配 固定收益类资 产，减持 部 分短期限的国 债央票， 增 持较高等级 的信用品
种，并 适当 拉长 久期 ，以 提高本 基金 的 投 资收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为 1.041 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.86%
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.29%% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2012 年下 半年 ，我 们 预计宏 观经 济仍 在寻 找底 部，在 去过 剩产 能和 负债 收缩的 影响 下，
部分企业盈利 下降和现 金 流状况可能进 一步恶化 。 由于现阶段贷 款利率仍 处 较高水平， 企业投资
意愿明显下降 ，有效信 贷 需求不足。而 政府启动 大 规模基建投资 也受制于 资 金来源，拉 动中国经
济长期增长的 投资引擎 面 临 严峻的下滑 压力。预 计 下一阶段，国 债、金融 债 和较高等级 信用债券
具备投 资价 值， 而企 业盈 利的明 显下 滑对 股票 市场 的反弹 空间 构成 制约 。
本基金下半年 将继续保 持 高比例的固定 收益证券 投 资，适当增加 部分基本 面 良好、票面利 率
较高且与本保 本周期基 本 匹配的较高等 级信用债 券 ，以提高投资 组合的持 有 收益。同时 控制股票
资产的 投资 比例 。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃 的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 11 页 共 31 页
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基 金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 上半 年， 本基 金托 管人在 对大 成保 本混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2012 年上 半年， 大成 保本 混合型 证券 投资 基金 的管 理人—— 大 成基 金管 理有 限公司 在大 成 保
本混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、 基金费用
开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 大成 保本 混合 型证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对大成基金 管理有限公司 编制和披露 的大成保本混 合型证券投 资基金 2012 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 12 页 共 31 页
银行存 款 6.4.2.1 137,494,200.53 68,818,813.23
结算备 付金
291,275.04 889,089.47
存出保 证金
83,333.33 62,448.88
交易性 金融 资产 6.4.2.2 806,660,706.20 1,115,110,256.40
其中： 股票 投资
8,634,950.00 10,676,458.40
基金投 资
- -
债券投 资
798,025,756.20 1,104,433,798.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 100,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 2,983,168.10
应收利 息 6.4.2.5 11,358,522.96 19,767,129.83
应收股 利
- -
应收申 购款
57,152.78 23,028.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
1,055,945,190.84 1,207,653,934.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
100,000,000.00 -
应付赎 回款
509,124.32 1,259,648.80
应付管 理人 报酬
951,878.58 1,244,232.18
应付托 管费
158,646.44 207,372.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 99,444.68 52,416.74
应交税 费
64,016.00 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 215,153.59 189,280.27
负债合 计
101,998,263.61 2,952,950.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 916,092,797.88 1,178,359,027.14
未分配 利润 6.4.2.10 37,854,129.35 26,341,957.41
所有者 权益 合计
953,946,927.23 1,204,700,984.55
负债和 所有 者权 益总 计
1,055,945,190.84 1,207,653,934.57
注：报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.041 元， 基金 份额 总额916,092,797.88 份。
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期 ： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年4 月20 日 （基
金合同生效日） 至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
26,964,019.92 5,391,000.50
1.利息 收入
18,355,382.84 9,116,201.53
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 369,685.75 363,682.51
债券利 息收 入
17,329,334.08 6,806,808.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
656,363.01 1,945,710.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
5,152,744.34 -160,113.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 -3,166,319.87 -6,595.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 8,267,764.21 -177,818.55
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.2.14 - -
股利收 益 6.4.2.15 51,300.00 24,300.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.2.16 2,198,654.25 -5,041,499.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 6.4.2.17 1,257,238.49 1,476,411.78
减：二、费用
7,881,825.56 4,395,136.89
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 6,406,447.25 3,708,041.03
2．托 管费 6.4.5.2.2 1,067,741.23 618,006.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.18 188,711.90 15,305.51
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.2.19 218,925.18 53,783.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
19,082,194.36 995,863.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
19,082,194.36 995,863.61
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 1,178,359,027.14 26,341,957.41 1,204,700,984.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 19,082,194.36 19,082,194.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-262,266,229.26 -7,570,022.42 -269,836,251.68
其中：1. 基 金申 购款 6,602,157.41 214,249.19 6,816,406.60
2. 基金 赎回 款 -268,868,386.67 -7,784,271.61 -276,652,658.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 916,092,797.88 37,854,129.35 953,946,927.23
项目
上年度可比期间
2011 年4 月20 日（基金合同生效日） 至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净值 ） 1,672,116,147.63 - 1,672,116,147.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 995,863.61 995,863.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-293,815,532.67 -554,999.97 -294,370,532.64
其中：1. 基 金申 购款 912,215.44 -622.20 911,593.24
2. 基金 赎回 款 -294,727,748.11 -554,377.77 -295,282,125.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净值 ） 1,378,300,614.96 440,863.64 1,378,741,478.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王颢______
______ 刘彩 晖______
____范瑛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 137,494,200.53
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 137,494,200.53
6.4.2.2
交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,959,880.90 8,634,950.00 675,069.10
债券
交易所 市场 205,829,374.73 209,366,756.20 3,537,381.47
银行间 市场 582,840,287.70 588,659,000.00 5,818,712.30
合计 788,669,662.43 798,025,756.20 9,356,093.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 796,629,543.33 806,660,706.20 10,031,162.87
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
无余额 。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 100,000,000.00 -
合计 100,000,000.00 -
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
无 余额 。
6.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 25,419.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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应收结 算备 付金 利息 117.99
应收债 券利 息 11,323,496.81
应收买 入返 售证 券利 息 9,488.18
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 11,358,522.96
6.4.2.6 其他资产
无 余额 。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 95,169.68
银行间 市场 应付 交易 费用 4,275.00
合计 99,444.68
6.4.2.8
其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,249.43
预提费 用 208,904.16
合计 215,153.59
6.4.2.9
实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,178,359,027.14 1,178,359,027.14
本期申 购 6,602,157.41 6,602,157.41
本期赎回( 以"-" 号填 列) -268,868,386.67 -268,868,386.67
本期末 916,092,797.88 916,092,797.88
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,712,739.85 8,629,217.56 26,341,957.41
本期利 润 16,883,540.11 2,198,654.25 19,082,194.36
本 期 基 金 份 额 交 易 -5,717,114.19 -1,852,908.23 -7,570,022.42
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 160,104.11 54,145.08 214,249.19
基金赎 回款 -5,877,218.30 -1,907,053.31 -7,784,271.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,879,165.77 8,974,963.58 37,854,129.35
6.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 346,831.95
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,853.28
其他 0.52
合计 369,685.75
6.4.2.12 股票投资收益
6.4.2.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 56,827,798.70
减：卖 出股 票成 本总 额 59,994,118.57
买卖股 票差 价收 入 -3,166,319.87
6.4.2.13
债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,570,866,255.40
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,533,485,232.97
减：应 收利 息总 额 29,113,258.22
债券投 资收 益 8,267,764.21
6.4.2.14
衍生工具收益
无。
6.4.2.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 51,300.00
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 51,300.00
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,198,654.25
—— 股 票投 资 2,055,406.35
—— 债 券投 资 143,247.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,198,654.25
6.4.2.17
其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,250,329.98
基金转换费 收入 4,154.63
其他 2,753.88
合计 1,257,238.49
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持 有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2 、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
6.4.2.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
181,236.90
银行间 市场 交易 费用 7,475.00
合计
188,711.90
6.4.2.19
其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
银行费用 10,621.02
债券账 户维 护费 9,400.00
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合计 218,925.18
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
无。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国 工商 银行”) 基金托 管人 、 基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易 。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 4 月 20 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,406,447.25 3,708,041.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,594,282.85 1,300,006.70
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
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项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 4 月 20 日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至
2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,067,741.23 618,006.85
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券或 回购交 易 。
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 基金 管理 人本 报告 期 及上 年度 可比 期间 未 运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年4 月20 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2011
年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 137,494,200.53 346,831.95 71,794,250.07 335,232.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
无。
6.4.6 利润分配情况
无。
6.4.7 期末（ 2012 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
无。
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6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只 保本型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 包括股票 投 资、债券投资 及
权证投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信 用 风险、流
动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是争 取 将以上风险 控制在限
定的范 围之 内， 控制 本金 损失的 风险 ，并 在三 年保 本期到 期时 力争 基金 资产 的稳定 增值 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构 成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国工商 银行 ， 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进
行的交易均以 中国 证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金债 券投资的 信 用评级情况 按《中国
人民银 行信 用评 级管 理指 导意见 》设 定的 标准 统计 及汇总 。
6.4.8.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
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A-1
171,898,000.00 311,580,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
171,898,000.00 311,580,000.00
6.4.8.2.2
按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
AAA
149,692,380.20 202,715,454.20
AAA 以下
50,600,000.00 83,694,493.00
未评级
425,835,376.00 506,443,850.80
合计
626,127,756.20 792,853,798.00
注：未 评级 债券 包括 国债 、央行 票据 及政 策性 金融 债。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可 用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易，均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内， 可赎 回基 金 份额净 值( 所有
者权益)无 固定 到期 日且 不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 137,494,200.53 - - -
137,494,200.53
结算备付金 291,275.04 - - -
291,275.04
存出保证金 - - - 83,333.33
83,333.33
交易性金融资产 220,323,000.00
537,467,380.20 40,235,376.00 8,634,950.00
806,660,706.20
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - -
100,000,000.00
应收利息 - - - 11,358,522.96
11,358,522.96
应收申购款 - - - 57,152.78
57,152.78
资产总计 458,108,475.57 537,467,380.20 40,235,376.00 20,133,959.07
1,055,945,190.84
负债
应付证券清算款 - - - 100,000,000.00 100,000,000.00
应付赎回款 - - - 509,124.32 509,124.32
应付管理人报酬 - - - 951,878.58 951,878.58
应付托管费 - - - 158,646.44 158,646.44
应付交易费用 - - - 99,444.68 99,444.68
应交税费 - - - 64,016.00 64,016.00
其他负债 - - - 215,153.59 215,153.59
负债总计 - - - 101,998,263.61 101,998,263.61
利率敏感度缺口
458,108,475.57
537,467,380.20
40,235,376.00
-81,864,304.54
953,946,927.23
上年度末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 68,818,813.23 - - - 68,818,813.23
结算备付金 889,089.47 - - - 889,089.47
存出保证金 - - - 62,448.88 62,448.88
交易性金融资产 675,397,685.50 273,659,248.60 155,376,863.90 10,676,458.40 1,115,110,256.40
应收证券清算款 - - - 2,983,168.10 2,983,168.10
应收利息 - - - 19,767,129.83 19,767,129.83
应收申购款 - - - 23,028.66 23,028.66
资产总计 745,105,588.20 273,659,248.60 155,376,863.90 33,512,233.87 1,207,653,934.57
负债
应付赎回款 - - - 1,259,648.80 1,259,648.80
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应付管理人报酬 - - - 1,244,232.18 1,244,232.18
应付托管费 - - - 207,372.03 207,372.03
应付交易费用 - - - 52,416.74 52,416.74
其他负债 - - - 189,280.27 189,280.27
负债总计 - - - 2,952,950.02 2,952,950.02
利率敏感度缺口 745,105,588.20 273,659,248.60 155,376,863.90 30,559,283.85 1,204,700,984.55
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变
动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2012 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2011 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
增加 约 633 增加 约376
市场利 率上 升 25 个
基点
减少 约 622 减少 约371
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重大 外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票、 权证等风 险 资产占基金资 产
的比例 为 0%-40% ， 其中 权 证不超 过基 金资 产净 值 的3%； 债券 、 货 币市 场工 具 等保本 资产 占基 金资
产的比 例 为60%-100% ， 其 中资产 支持 证券 投资 比例 范围为 基金 资产 净值 的 0%-20%， 现金 和到 期日
在一年 以内 的政 府债 券等 短期金 融工 具的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 8,634,950.00 0.91 10,676,458.40 0.89
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 8,634,950.00 0.91 10,676,458.40 0.89
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6.4.8.4.3.2
其他价格风险的敏感 性分 析
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
0.91%(2011 年 12 月31 日 ：0.89%)， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2011 年12 月 31 日： 同)。
6.4.8.4.3.3
有助于理解和分析会计报 表需要说明的其他事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 8,634,950.00 0.82
其中： 股票 8,634,950.00 0.82
2 固定收 益投 资 798,025,756.20 75.57
其中： 债券 798,025,756.20 75.57
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 9.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 137,785,475.57 13.05
6 其他各 项资 产 11,499,009.07 1.09
7 合计 1,055,945,190.84 100.00
7.2
期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 7,542,950.00 0.79
C0 食品、 饮料
4,746,150.00 0.50
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - 0.00
C5
电子 - 0.00
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 - 0.00
C8
医药 、生 物制 品 2,796,800.00 0.29
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
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E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 1,092,000.00 0.11
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 8,634,950.00 0.91
7.3
期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600267 海正药 业 160,000 2,796,800.00 0.29
2 600519 贵州茅 台 11,000 2,630,650.00 0.28
3 000568 泸州老 窖 50,000 2,115,500.00 0.22
4 600036 招商银 行 100,000 1,092,000.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 12,949,978.41 1.07
2 601006 大秦铁 路 10,701,200.00 0.89
3 601318 中国平 安 7,759,140.23 0.64
4 601628 中国人 寿 7,688,560.94 0.64
5 000423 东阿阿 胶 6,565,046.09 0.54
6 601601 中国太 保 5,409,200.00 0.45
7 600267 海正药 业 2,790,599.00 0.23
8 000568 泸州老 窖 2,005,979.15 0.17
9 300307 慈星股 份 17,500.00 0.00
10 300301 长方照 明 10,000.00 0.00
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 13,953,548.95 1.16
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 27 页 共 31 页
2 601006 大秦铁 路 10,543,176.57 0.88
3 601318 中国平 安 7,953,359.40 0.66
4 601628 中国人 寿 7,310,564.38 0.61
5 000423 东阿阿 胶 6,004,743.10 0.50
6 601601 中国太 保 5,185,000.00 0.43
7 000566 海南海 药 3,881,682.50 0.32
8 600079 人福医 药 1,969,498.80 0.16
9 300307 慈星股 份 15,450.00 0.00
10 300301 长方照 明 10,775.00 0.00
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 55,897,203.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 56,827,798.70
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关 交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,074,376.00 0.95
2 央行票 据 48,425,000.00 5.08
3 金融债 券 368,336,000.00 38.61
其中： 政策 性金 融债 368,336,000.00 38.61
4 企业债 券 195,700,105.00 20.51
5 企业短 期融 资券 171,898,000.00 18.02
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 4,592,275.20 0.48
8 其他 - 0.00
9 合计 798,025,756.20 83.66
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110226 11 国开 26 2,300,000 236,095,000.00 24.75
2 120304 12 进出 04 1,000,000 101,080,000.00 10.60
3 122092 11 大秦 01 500,000 51,000,000.00 5.35
4 041156009 11 开滦 CP001 500,000 50,650,000.00 5.31
5 112028 11 冀 能债 500,000 50,600,000.00 5.30
7.7
期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 28 页 共 31 页
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体被 监管 部门立 案调 查的 ，或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
2011 年 12 月 28 日 ，国 家 环境保 护部 网站 发布 了《 关于 2011 年环 境保 护部 挂 牌督办 环境 违
法案件 的通 知》 （环 办[2011]142 号） ，对 包括 海正 药 业在内 的 15 家 企业 环境 违 法案件 挂牌 督办 。
涉及海 正药 业的 问题 是： “ 该公 司外 排废 水 COD 超 标排放 ，电 缆沟 积存 高浓 度污水 ；抗 生素 菌 渣
等危险废物擅 自出售给 无 资质的企业； 与环境保 护 部门联网的在 线监测数 据 弄虚作假。 ”环境保
护部责 成浙 江省 环境 保护 厅依法 责令 本公 司限 期治 理， 处 以罚 款， 在 2012 年6 月底 前完 成挂 牌督
办事项 。2012 年1 月5 日 ， 海正 药业 董事 会发 布提 示性公 告， 对环 境保 护 部 督查发 现问 题及 整改
情况进 行了 说明 。本 基金 认为， 该处 罚不 会对 海正 药业投 资价 值构 成实 质性 负面影 响。
7.9.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,333.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,358,522.96
5 应收申 购款 57,152.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,499,009.07
7.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113001 中行转 债 2,594,075.20 0.27
2 110015 石化转 债 1,998,200.00 0.21
7.9.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 29 页 共 31 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,740 66,673.42 15,918,620.20 1.74% 900,174,177.68 98.26%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 1,980.38 0.0002%
注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员 、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：0；
2 、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 ：0 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 4 月 20 日 ） 基金 份额 总额 1,672,116,147.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,178,359,027.14
本报告 期基 金总 申购 份额 6,602,157.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 268,868,386.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 916,092,797.88
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 30 页 共 31 页
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为 普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司 ，该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 94,213,826.68 83.60% 80,081.48 84.15% -
申银万国 1 18,483,675.84 16.40% 15,088.20 15.85% -
合
计 2 112,697,502.52 100.00% 95,169.68 100.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 租用 交易 单元 无变更 情况 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券 投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 625,385,991.59 83.31% 2,622,700,000.00 100.00% - 0.00%
申银万 国 125,275,791.96 16.69% - 0.00% - 0.00%
合
计 750,661,783.55 100.00% 2,622,700,000.00 100.00% - 0.00%
大成保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
第 31 页 共 31 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大成保 本混 合型 证券 投资 基金2011 年第4
季度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-1-20
2
大成保 本混 合型 证券 投资 基金 2011 年年
度报告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-28
3
大成保 本混 合型 证券 投资 基金 2011 年年
度报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-28
4
大成保 本混 合型 证券 投资 基金2012 年第1
季度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-4-21
5
关于旗 下部 分基 金增 加信 达证券 股份 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-5-09
6
大成保 本混 合型 证券 投资 基金更 新招 募说
明书(2012 年1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-6-05
7
大成保 本混 合型 证券 投资 基金更 新招 募说
明书摘 要（2012 年1 期)
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-6-05
8
关于赎 回公 司持 有旗 下部 分开放 式基 金的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-6-08
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成 保本 混合 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、 《大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司批准 文件 、营 业执 照、 公司章 程；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各种 公告 原稿 。
11.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客 户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
