大成中证内地消费主题指数证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2012 年 8 月 25 日
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本 基金合同规定，
于2012 年8 月21 日复核了本报告中的财务指 标、 净值表现、 利润 分配情况 、 财务会计报告 、 投
资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计 。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成中 证内 地消 费主 题指 数
基金主 代码 090016
交易代 码 090016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 8 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 74,434,293.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 紧
密跟踪 标的 指数 ，追 求指 数投资 偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。 本基 金力 求将 基金 净值收 益率 与业 绩 比 较基 准
之间的 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 ，日 跟踪 偏离 度 绝
对值的 平均 值控 制 在 0.35% 以内
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数， 即按 照标的 指数 的成 份股 组成 及
其权重 构建 基金 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
业绩比 较基 准 中证内 地消 费主 题指 数收 益率×95% ＋银 行活 期存 款
利率（ 税后 ） × 5% 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 水平 高于 混合 基金 、
债券基 金与 货币 市场 基金 。本基 金为 指数 型基 金， 紧
密跟踪 标的 指数 ，具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理 人 互 联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
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大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,853,368.84
本期利 润 16,062,744.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1080
本期基 金份 额净 值增 长率 5.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0039
期末基 金资 产净 值 74,722,998.34
期末基 金份 额净 值 1.004
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.20% 0.89% -4.57% 0.91% 0.37% -0.02%
过去三 个月 1.48% 1.04% 1.34% 1.08% 0.14% -0.04%
过去六 个月 5.55% 1.02% 5.47% 1.31% 0.08% -0.29%
自基金 合同
生效起 至今
5.24% 0.88% -8.70% 1.27% 13.94% -0.39%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
11-11-8 12-1-5 12-3-3 12-4-30 12-6-27
大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于2011 年 11 月8 日 生效 ，截 至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同
的约定 ，截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项 比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福 证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
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任职日 期 离任日 期
胡琦先 生
本基金 基
金经理
2011 年11
月8 日
- 8 年
博士。2003 年3 月至 2008
年7 月就 职于 财富 证券 有 限
责任公 司， 历 任研 发中 心 研
究员﹑ 战略 规划 部副 总经
理以及 金融 工程 部主 管投
资副总 经理 ； 2008 年 8 月至
2010 年 10 月在 深圳 证券 交
易所博 士后 工作 站从 事研
究工作 。2010 年 10 月加 入
大成基 金管 理有 限公 司。
2011 年 5 月 18 日开 始担 任
大成中 证红 利指 数证 券投
资基金 基金 经理。2011 年6
月15 日开 始兼 任大 成沪 深
300 指 数证 券投 资基 金基 金
经理。2011 年 11 月8 日开
始担任 大成 中证 内 地 消费
主题指 数基 金基 金经 理。 具
有基金 从业 资格 。 国 籍： 中
国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 中证内地消 费主
题指数证券投 资基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成中证 内地消费
主题指数证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业 监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易 制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成交 量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在去房地产化 政策作用 下 ，上半年中国 经济增速 整 体出现了明显 的回落。 与 此同时，货币 政
策开始放松， 人民币升 值 趋势告一段落 。市场层 面 ，指数不断下 行，但以 医 药、酒类为 代表的消
费板块走出了 逆市上涨 行 情，一定程度 上契合了 中 国经济结构转 型的大方 向 。站在消费 板块对面
的是低估值银 行板块。 尽 管其估值已经 非常低， 但 股价走势依旧 我行我素 的 疲软，充分 反映了市
场对经济整体 的担忧。 银 行股和消费类 股票估值 重 塑的二级分化 反映了市 场 对中国经济 转型中的
危与机的深刻 预期。这 种 预期的形成不 是一个短 期 效应，很可能 会潜移默 化 地在未来相 当长的一
段时间对市场 发生作用 。 而未来证券市 场最有可 能 产生的向上推 力来源于 证 券市场自身 的金融创
新和制 度变 革。
在运作 期内 ， 本基 金较 好 地跟踪 了中 证内 地消 费指 数， 截止2012 年中 期 ， 基 金年化 跟踪 误差
1.10% ，日 均偏 离度0.06% ，各项 指标 均符 合基 金合 同的要 求。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.004 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 5.55% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.47%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来中国的经 济增长步 入 新阶段是大概 率事件。 估 计三季度宏观 调控政策 会 进一步放松， 但
通过业绩提升 来改善上 市 公司整体估值 的可能性 不 大。未来上市 公司的竞 争 环境正在发 生深刻变
化，上市公司 面对的将 由 以往扩张下的 成长机会 转 向收缩下的发 展机会， 上 市公司发展 模式也势
必将由向外看 ，转为向 内 看。公司治理 良好、管 理 水平优秀的上 市公司将 获 得更多的资 金青睐。
市场经过第二 季度的下 跌 ，三季度出现 反弹的可 能 性在增加。反 观今年以 来 ，虽然指数 出现了系
统性的下跌， 但股价创 新 高的个股也不 少。市场 仍 存在结构性的 投资机会 ， 而这一特点 有望贯穿
今年全 年。
本基金 将坚 持被 动型 的指 数化投 资理 念， 继续 深入 研究更 加高 效的 交易 策略 、 风险 控制 方法 ，
以期更好的跟 踪指数， 积 极应对大额 、 频繁申购 赎 回及其他突发 事件的影 响 ，力争将跟 踪误差控
制在更 低的 水平 ，为 投资 者提供 专业 化服 务。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理 部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险 控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期末 本 基金可供分配 利
润为288,704.46 元 ， 本 基 金已 于 2012 年4 月26 日 向本基 金份 额持 有人 进行 收益分 配， 已分 配利
润2,929,564.08 元 （每10 份基 金份 额分 红0.5 元 ） ，符合 基金 合同 合同 规定 的分红 比例 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 的 过程中，本基 金托管人 — 中国农业银行 严
格遵守《证券 投资基金 法 》相关法律法 规的规定 以 及《 大成中证 内地消费 主 题指数证券 投资基金
基金合同》 、 《 大成中证 内 地消费主题 指数证券 投资 基金 托管协 议》的约 定， 对 大成中证 内地消 费
主题指 数证 券投 资基 金 管 理人 — 大成 基金 管理 有限 公司2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日基金
的投资运作， 进行了认 真 、独立的会计 核算和必 要 的投资监督， 认真履行 了 托管人的义 务，没有
从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ， 大成基 金 管理有限公司 在 大成中 证 内地消费主题 指数证券 投 资基金 的投资 运
作、基金 资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，不 存在损害
基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律 法规，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ， 大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 大 成中证内 地 消费主题指 数证券投
资基金半 年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报 告等信
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息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 中证 内地 消费主 题指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,384,297.52 21,084,367.67
结算备 付金 92,025.98 286,745,547.28
存出保 证金 117,678.34 -
交易性 金融 资产 69,616,418.62 40,553,718.71
其中： 股票 投资 69,616,418.62 40,553,718.71
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 500,000,650.00
应收证 券清 算款 1,341,890.16 -
应收利 息 1,037.67 723,851.69
应收股 利 53,916.12 -
应收申 购款 298,011.92 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 76,905,276.33 849,108,135.35
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,694,645.25 -
应付赎 回款 23,354.56 -
应付管 理人 报酬 46,617.81 541,079.02
应付托 管费 9,323.56 108,215.80
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 169,287.34 41,939.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,049.47 50,000.00
负债合 计 2,182,277.99 741,234.43
所有者权益：
实收基 金 74,434,293.88 851,116,623.76
未分配 利润 288,704.46 -2,749,722.84
所有者 权益 合计 74,722,998.34 848,366,900.92
负债和 所有 者权 益总 计 76,905,276.33 849,108,135.35
注：报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.004 元， 基金 份额 总额74,434,293.88 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 大成 中证 内地 消费主 题指 数证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 17,722,600.17
1.利息 收入 535,887.33
其中： 存款 利息 收入 322,812.00
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 213,075.33
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 11,934,934.69
其中： 股票 投资 收益 11,335,193.88
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 599,740.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 4,209,375.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,042,402.16
减：二、费用 1,659,855.34
1．管 理人 报酬 614,216.10
2．托 管费 122,843.16
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 621,443.31
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 301,352.77
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 16,062,744.83
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 16,062,744.83
注：本 基金 合同 生效 日 为2011 年11 月8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 中证 内地 消费主 题指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
851,116,623.76 -2,749,722.84 848,366,900.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,062,744.83 16,062,744.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-776,682,329.88 -10,094,753.45 -786,777,083.33
其中：1.基 金申 购款 43,694,705.14 2,407,586.69 46,102,291.83
2. 基金 赎回 款 -820,377,035.02 -12,502,340.14 -832,879,375.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,929,564.08 -2,929,564.08
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
74,434,293.88 288,704.46 74,722,998.34
注：本 基金 合同 生效 日 为2011 年11 月8 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主管 会计 工作 负责 人：刘 彩晖
会计 机 构负责 人： 范瑛
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
大成中证内地 消费主题 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第1209 号 《关 于核 准大 成中 证内 地 消费主 题指 数证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由大成基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《 大成 中证 内地 消费 主 题指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 851,033,533.43 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2011) 第 418 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
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监会备 案， 《大 成中 证内 地 消费主 题指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 于2011 年11 月8 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 851,116,623.76 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
83,090.33 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为大 成基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国农业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 中证内地消费 主题指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 标的指数成 份股及其
备选成 份股、 新股 （ 包括 中 小企业 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 权证、
股指期货及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其它金融工具 ，但须符 合 中国证监会 的相关规
定。本基金投 资于标的 指 数成份股票及 其备选成 份 股票的市值不 低于基金 资 产净值的 90% ；任 何
交易日 日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金及 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权 证、 股 指期 货及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监 管
机构的 规定 执行 。 本 基金 投资业 绩比 较基 准为 ： 中 证内地 消费 主题 指数 收益 率 ×95 % ＋ 银行 活期 存
款利率 （税 后） ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 大成 中证 内 地消费 主题 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 止期 间 财 务报 表符 合企 业会 计 准则的 要求 ，真
实、完 整地 反映 了本 基金 2012 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日止期 间 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计-
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分 类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含已宣 告但尚未 发 放的现金股利 或债券起 息 日或上次除 息日至购
买日止的利息 ，单独确 认 为应收项目。 应收款项 和 其他金融负债 的相关交 易 费用计入初 始确认金
额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计 入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申 购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
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计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资 在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后
的余额)。 具体 收益 分配 政 策请参 见本 基金 合同 中的 相关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更。
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
广东证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注：1 、中 国国 证监 会于2005 年11 月6 日作 出对 广 东证券 取消 业务 许可 并责 令关闭 的行 政处 罚。
2、以 下 关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 生效 日 为2011 年11 月8 日， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
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光大证 券 12,583,063.68 3.04% - 0.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本期 内未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 内未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本期 内未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 10,787.69 3.13% 10,787.69 6.37%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - 0.00 - 0.00
注：1 、 上述 佣金按市 场 佣金率计算 ，以扣除 由中 国证券登记 结算有限 责任 公司收取的 证管费 和
经手费 后的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2、 该类佣金 协议的服 务 范围还包括 佣金收取 方为 本基金提供 的证券投 资研 究成果和市 场信息 服
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
614,216.10 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
170,986.20 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.75%/ 当年 天数
H 为 每日 应支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前 三个工 作日内从
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基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
122,843.16 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.15%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三 个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资于 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 5,384,297.52 200,152.03 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 利 润分 配情况
6.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2012 年4
月26 日
2012 年4 月26 日
0.5000 2,540,897.33 388,666.75 2,929,564.08
合
计
- - 0.5000 2,540,897.33 388,666.75 2,929,564.08
6.4.10 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
报告期 末本 基金 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 69,616,418.62 90.52
其中： 股票 69,616,418.62 90.52
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,476,323.50 7.12
6 其他各 项资 产 1,812,534.21 2.36
7 合计 76,905,276.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,235,728.65 2.99
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 53,712,845.15 71.88
C0 食品、 饮料
31,819,489.27 42.58
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,474,381.44 1.97
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 1,115,686.00 1.49
C5
电子 1,566,551.00 2.10
C6
金属 、非 金属 998,355.94 1.34
C7
机械 、设 备、 仪表 15,662,169.96 20.96
C8
医药 、生 物制 品 933,219.54 1.25
C99
其他 制造 业 142,992.00 0.19
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 6,658,499.79 8.91
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 3,288,386.44 4.40
L 传播与 文化 产业 1,067,330.76 1.43
M 综合类 2,653,627.83 3.55
合计 69,616,418.62 93.17
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 37,821 9,044,892.15 12.10
2 000858 五 粮 液 172,823 5,661,681.48 7.58
3 000651 格力电 器 191,653 3,995,965.05 5.35
4 002304 洋河股 份 29,482 3,966,803.10 5.31
5 002024 苏宁电 器 382,205 3,206,699.95 4.29
6 600887 伊利股 份 145,499 2,994,369.42 4.01
7 600104 上汽集 团 200,766 2,868,946.14 3.84
8 000568 泸州老 窖 63,473 2,685,542.63 3.59
9 000069 华侨城 Ａ 331,013 2,111,862.94 2.83
10 000527 美的电 器 184,875 2,042,868.75 2.73
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 24 页
站(http://www.dcfund.com.cn)的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 20,880,017.23 2.46
2 600519 贵州茅 台 18,043,999.50 2.13
3 002024 苏宁电 器 12,659,567.08 1.49
4 002304 洋河股 份 12,176,550.30 1.44
5 600104 上汽集 团 11,487,326.35 1.35
6 000568 泸州老 窖 8,944,264.59 1.05
7 000527 美的电 器 8,905,377.42 1.05
8 000651 格力电 器 7,833,046.42 0.92
9 000895 双汇发 展 7,118,071.76 0.84
10 600690 青岛海 尔 5,178,527.10 0.61
11 000100 TCL 集团 5,040,437.00 0.59
12 600660 福耀玻 璃 4,655,707.22 0.55
13 600177 雅戈尔 4,484,365.26 0.53
14 600600 青岛啤 酒 4,178,422.90 0.49
15 000581 威孚高 科 4,001,428.22 0.47
16 600415 小商品 城 3,701,786.87 0.44
17 600741 华域汽 车 3,563,326.73 0.42
18 600655 豫园商 城 3,542,163.99 0.42
19 000869 张
裕Ａ 3,408,913.59 0.40
20 600166 福田汽 车 3,309,878.27 0.39
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交 数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 20,847,359.50 2.46
2 000858 五 粮 液 16,310,149.64 1.92
3 600887 伊利股 份 15,442,770.85 1.82
4 000651 格力电 器 10,102,434.83 1.19
大成中证内地消费主题 指数证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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5 002304 洋河股 份 10,028,171.32 1.18
6 002024 苏宁电 器 9,976,999.33 1.18
7 600104 上汽集 团 8,619,216.24 1.02
8 000568 泸州老 窖 7,105,287.41 0.84
9 000527 美的电 器 6,858,786.49 0.81
10 000895 双汇发 展 5,619,765.74 0.66
11 000069 华侨城 Ａ 5,141,608.66 0.61
12 601888 中国国 旅 4,320,645.81 0.51
13 600690 青岛海 尔 4,200,351.62 0.50
14 000100 TCL 集团 3,814,675.19 0.45
15 600660 福耀玻 璃 3,614,701.04 0.43
16 600177 雅戈尔 3,427,825.71 0.40
17 600600 青岛啤 酒 3,248,543.96 0.38
18 600694 大商股 份 3,094,725.95 0.36
19 000581 威孚高 科 2,921,999.98 0.34
20 600415 小商品 城 2,909,605.74 0.34
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 213,916,914.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 200,398,784.13
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资组 合。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资组 合。
7.7 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体无被 监管 部门立 案调 查的， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.2
基 金投 资的 前十名 股票 中， 没 有投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的股
票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 117,678.34
2 应收 证 券清 算款 1,341,890.16
3 应收股 利 53,916.12
4 应收利 息 1,037.67
5 应收申 购款 298,011.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,812,534.21
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,004 14,874.96 9,451,483.92 12.70% 64,982,809.96 87.30%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
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基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
3,254.61 0.0040%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间:0
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 851,116,623.76
本报告 期基 金总 申购 份额 43,694,705.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 820,377,035.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 74,434,293.88
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司。该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 3 144,148,982.92 34.80% 122,526.95 35.57% -
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天风证券 1 87,681,453.20 21.17% 71,241.84 20.68% -
华创证券 1 85,664,191.12 20.68% 69,602.15 20.21% -
红塔证券 1 32,762,024.62 7.91% 27,847.72 8.09% -
国泰君安 2 19,061,583.72 4.60% 15,487.64 4.50% -
光大证券 2 12,583,063.68 3.04% 10,787.69 3.13% -
银河证券 3 9,782,826.05 2.36% 7,991.97 2.32% -
兴业证券 2 7,935,164.04 1.92% 6,447.40 1.87% -
长城证券 2 6,144,211.86 1.48% 5,363.92 1.56% -
华泰证券 1 2,682,162.24 0.65% 2,273.16 0.66% -
瑞银证券 1 2,159,556.37 0.52% 1,835.61 0.53% -
国金证券 2 1,906,478.00 0.46% 1,615.87 0.47% -
国盛证券 1 1,657,231.00 0.40% 1,404.53 0.41% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建设 3 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
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（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研 等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 变更 情况 。
本报告 期内 新增 交易 单元 ：中信 建投 。本 报告 期内 退租交 易单 元： 无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况
本报告 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 未进 行其 他证 券投资 。
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
