大成货币市场证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年08 月21 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金表 现 ..................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ......................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告 （未经 审计） ............................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 26
7.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 26
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 27
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 27
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 28
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 28
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名 资 产支 持证 券投 资明细 ........... 28
7.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 28
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 29
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 29
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 29
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 30
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 30
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 30
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 30
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 30
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 31
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 31
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 31
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 31
10.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 32
10.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 32
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 33
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 33
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 33
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 33
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,037,475,582.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 698,844,038.78 份 2,338,631,544.12 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管
理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款 利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 预期 收益 和
风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010 －63639161
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号
中国光 大中 心
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦32 层
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 张树忠 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《中 国证 券
报》
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行
大厦 32 层 大 成 基金 管 理有 限 公 司/ 北京
市西城 区太 平桥 大 街 25 号中国 光大 中心
B 座801 中国 光大 银行 投 资与托 管业 务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值 收益 率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成货 币A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3104% 0.0039% 0.0347% 0.0001% 0.2757% 0.0038%
过去三 个月 0.9267% 0.0025% 0.1180% 0.0001% 0.8087% 0.0024%
过去六 个月 2.0376% 0.0036% 0.2423% 0.0001% 1.7953% 0.0035%
过去一 年 3.9139% 0.0034% 0.4944% 0.0001% 3.4195% 0.0033%
基金级 别 大成货 币A 大成货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年6 月30 日 )
报告期( 2012 年 1 月1 日 -
2012 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 11,715,609.95 34,538,576.69
本期利 润 11,715,609.95 34,538,576.69
本期净 值收 益率 2.0376% 2.1601%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 698,844,038.78 2,338,631,544.12
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 20.2725% 22.3391%
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过去三 年 8.2423% 0.0049% 1.2535% 0.0002% 6.9888% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
20.2725% 0.0068% 9.1551% 0.0031% 11.1174% 0.0037%
大成货 币B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3298% 0.0039% 0.0347% 0.0001% 0.2951% 0.0038%
过去三 个月 0.9868% 0.0025% 0.1180% 0.0001% 0.8688% 0.0024%
过去六 个月 2.1601% 0.0036% 0.2423% 0.0001% 1.9178% 0.0035%
过去一 年 4.1641% 0.0034% 0.4944% 0.0001% 3.6697% 0.0033%
过去三 年 9.0260% 0.0049% 1.2535% 0.0002% 7.7725% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
22.3391% 0.0068% 9.1551% 0.0031% 13.1840% 0.0037%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
0%
5%
10%
15%
20%
25%
05-06-03 06-11-01 08-03-31 09-08-29 11-01-27 12-06-26
大成货币A 业绩比较基准
0%
5%
10%
15%
20%
25%
05-06-03 06-11-01 08-03-31 09-08-29 11-01-27 12-06-26
大成货币B 业绩比较基准
注：1 、 依 据本 基金 合同 规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
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资产净 值 的10% ； 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除 发生 巨额 赎
回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场 基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20% 的, 基金管
理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天
的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%；投 资组 合的平均剩余 期限在
每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到 本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2 、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并
经中国 证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业 绩比较 基准 由 “ 税后 一年 期银行 定期 存款 利
率” 变 更为 “税 后活 期存 款利率 ”。 本 基金 业绩 比 较基准 收益 率的 历史 走势 图从 2005 年 6 月 3
日（基 金合 同生 效日 ） 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业 绩比较 基准 （税 后一 年期 银行定 期存 款利 率）
的走势 图，2008 年6 月1 日起为 变更 后的 业绩 比较 基准的 走势 图。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费 主题指数 证券投资
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基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立女 士 本基金
基金经 理
2007 年 1
月12 日
- 10 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银万国 证
券股份 有限 公司 、 南 京市 商业银 行
资金营 运中 心。 2005 年 4 月加入 大
成基金 管理 有限 公司 ， 曾 任大成 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。2007
年 1 月 12 日起 担任 大成 货币市 场
证券投 资基 金基 金经 理。2009 年5
月 23 日起 兼任 大成 债券 投资基 金
基金经 理 。 具 有基 金从 业 资格 。 国
籍：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3 、本 基金 经理 于 2012 年 5 月 2 日起 休产 假。 在产 假期间 ，由 本公 司基 金经 理陶铄 先生 代为
管理本 基金 。上 述事 项已 按有关 法规 进行 披露 并向 中国证 监会 深圳 证监 局备 案。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 货币市场证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，大成 货 币市场证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报 告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
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严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核， 风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成交 量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年上 半年 ， 随 着通 胀 的下行 ， 及 经济 增长 下行 压力的 增大 ， 货 币政 策逐 步走向 宽松 ， 银
行超储 率自 一季 末提 升 到2% 以上 。 此 外， 随着 欧债 危机的 逐步 加深 ， 美 元相 对于欧 元走 强， 使得
人民币相对于 美元也出 现 贬值预期，这 导致了实 际 结汇数量的减 少。今年 以 来外汇占款 比去年同
期减少 80% ，下调存 款准 备金率必要性 明显增加 ， 央行分别在一 、二季度 两 次下调存款准 备金，
并在二季度下 调基准利 率 一次。伴随着 资金面的 宽 松，主要货币 市场利率 均 出现明显下 行。7 天
回购利 率逐 月下 降， 从年 初的月 均 4.92% 最 低降至 5 月的 2.95% 。3 个月 Shibor 利率 年初 月平 均
5.48% ，6 月 份降 至4.1% ， 降幅达 到 140bp 。 随 着资 金 面的宽 松， 货币 市场 收益 率也出 现明 显下 降，
1 年期 央票 利率 下行 约 80 个基点 ， 各 评级 短融 收益 率下行 幅度 达 到 150-250 个基点 。 受 益于 较高
的票息 以及 利差 的下 降， 浮息债 持有 回报 好于 固息 债。
本基金在上半 年的投资 管 理过程中继续 贯彻稳健 操 作的原则，高 度重视组 合 的流动性管理 和
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 10 页
安全性管理。 在实际操 作 上，本基金根 据资金面 逐 步改善、市场 收益率下 降 以及基金规 模变动因
素的实 际情 况， 上半 年适 当提高 了组 合剩 余期 限和 久期， 获取 了部 分资 本利 得和较 高的 利息 收入 。
在具体投资品 种上，上 半 年本基金仍然 看重银行 存 款和短期融资 券的投资 价 值，增加投 资并获利
了结了部分一 年期以内 的 央票和国债， 增持了部 分 短期融资券， 保持了适 当 的信用债投 资比例，
同时增持了浮 动利率债 券 品种，以获取 较高利息 收 入并受益于市 场的上涨 。 由于套利空 间逐步缩
小，我 们减 少了 逆回 购操 作。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 2.0376%，B 类 净 值收益 率 2.1601%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率为 0.2423% 。本基金 着眼于货币 基 金流动性 管 理的本义，在 投资管理 过 程中始终贯彻 稳健操
作的原则，合 理安排投 资 组合和期限结 构，在保 证 流动性的前提 下通过积 极 主动管理提 高组合投
资收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 虽 然上 半年 末的资 金面 紧张 超出 预期 ， 但我 们预 计货 币政 策宽 松的主 基调 不变 ，
下半年 存款 准备 金率 有望 下调 2-3 次 ，主 要的 货币 市场利 率在 经历 季末 流动 性的阶 段性 紧张 后 仍
将继续 下行 ，7 天 回购 利 率均值 有望 回落 至 2.5%-3% ，3 个月 Shibor 利 率也 会随着 资金 面的 宽松
进一步 回落 。 短 融在 经过 上季末 调整 后具 备一 定的 配置价 值， 此外Shibor 浮 息债票 面利 率仍 高于
固息债，点差 风险不大 ， 也值得关注。 而银行在 信 贷有效需求不 足的背景 下 ，对存款的 需求也将
明显下 降， 银行 存款 的投 资吸引 力将 明显 下降 。
本基金在下半 年将密切 关 注金融市场的 变化，在 稳 健操作的原则 下，高度 重 视组合的流动 性
管理和安全性 管理。基 于 市场基本面和 资金面的 判 断，本基金下 半年将继 续 保持投资组 合的高流
动性 ， 严 格控 制信 用风 险 、 利 率风 险和 流动 性风 险 。 在 具体 投资 品种 上 ， 本 基金投 资仍 将以 央票 、
金融债、短期 融资券和 浮 动利率债券为 主，在配 置 为主的基础上 尽量利用 资 金面波动对 收益率造
成的影响获得 交 易性集 会 。同时继续充 分利用市 场 机会进行利差 套利，为 投 资人获取更 多的无风
险收益 。
非常感谢基金 份额持有 人 对本基金的长 期信任和 支 持，作为现金 管理工具 ， 我们将始终把 确
保基金资产的 安全性和 基 金收益的稳定 性放在首 位 ，在严格控制 流动性风 险 的基础上， 坚持规范
运作、 审慎 投资 的原 则为 基金份 额持 有人 争取 长期 稳定的 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量 ；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与 估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金 基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。 本 报 告 期 内 本 基 金应分配利润
46,254,186.64 元， 报告 期内已 分配 利 润 46,254,186.64 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012年 上半 年 ， 中国 光大 银行在 大成 货币 市场 基金 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金
法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》及 其他法 律法 规、 相关
实施准 则、 基金 合同 、托 管协议 等的 规定 ，依 法安 全保管 了基 金的 全部 资产 ，对大 成货 币市 场基
金的投 资运 作进 行了 全面 的会计 核算 和应 有的 监督 ， 及 时提 出了 意见 和建 议 。 同 时， 按规 定如 实、
独立地 向监 管机 构提 交了 本基 金 运作 情况 报告 ，没 有发生 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
诚实信 用、 勤勉 尽责 地履 行了作 为基 金托 管人 所应 尽的义 务。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2012 年上 半年 ， 中 国光 大 银行依 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及其
他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定，对 基金管理 人 ——大成基 金管理有
限公司的投资 运作、信 息 披露等行为进 行了复核 、 监督，未发现 基金管理 人 在投资运作 、基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面存在 损 害基金 份额 持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对基金管 理 人 ——大成基 金管理有 限 公司编制的“ 大成货币 市 场证券投资基 金
2012 年半 年度 报告 ” 进 行 了复核 ， 认为 报告 中相 关 财务指 标 、 净 值表 现 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容是 真实 、准 确和完 整的 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产 ：
银行存 款 6.4.2.1 1,847,798,780.24 6,803,924,593.63
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.2.2 590,300,693.34 629,990,542.75
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
590,300,693.34 629,990,542.75
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 685,200,237.80 1,205,733,848.60
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.2.5 14,970,450.52 12,531,984.56
应收股 利
- -
应收申 购款
297,077,391.71 298,220,879.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
3,435,347,553.61 8,950,401,848.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
144,999,727.50 -
应付证 券清 算款
249,973,691.90 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
630,407.57 561,185.50
应付托 管费
191,032.65 170,056.22
应付销 售服 务费
109,845.52 126,285.71
应付交 易费 用 6.4.2.7 20,790.93 13,557.83
应交税 费
1,033,100.00 1,033,100.00
应付利 息
28,602.74 -
应付利 润
633,087.40 2,680,422.05
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 251,684.50 435,100.00
负债合 计
397,871,970.71 5,019,707.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 3,037,475,582.90 8,945,382,141.61
未分配 利润 6.4.2.10 - -
所有者 权益 合计
3,037,475,582.90 8,945,382,141.61
负债和 所有 者权 益总 计
3,435,347,553.61 8,950,401,848.92
注：报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额3,037,475,582.90
份。 其中 ， 大 成货 币A 的 份额 为 698,844,038.78 份 ， 大 成货 币 B 的份 额为2,338,631,544.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
一、收入
52,621,277.81 46,199,904.22
1.利息 收入
49,907,333.92 45,147,505.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 32,682,566.82 19,687,345.85
债券利 息收 入
11,627,573.97 14,716,629.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,597,193.13 10,743,529.69
其他利 息收入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
2,713,943.89 1,052,399.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 2,713,943.89 1,052,399.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.2.14 - -
股利收 益 6.4.2.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.2.16 - -
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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“-” 号填 列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收 入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.2.17 - -
减： 二、费用
6,367,091.17 8,132,589.81
1．管 理人 报酬
3,635,687.82 4,007,954.95
2．托 管费
1,101,723.64 1,214,531.74
3．销 售服 务费
798,654.08 1,469,342.20
4．交 易费 用 6.4.2.18 - -
5．利 息支 出
571,707.03 1,177,346.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
571,707.03 1,177,346.82
6．其 他费 用 6.4.2.19 259,318.60 263,414.10
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
46,254,186.64 38,067,314.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
46,254,186.64 38,067,314.41
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,254,186.64 46,254,186.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,907,906,558.71 - -5,907,906,558.71
其中：1. 基 金申 购款 8,228,506,174.16 - 8,228,506,174.16
2. 基金 赎回 款 -14,136,412,732.87 - -14,136,412,732.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -46,254,186.64 -46,254,186.64
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 15 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,037,475,582.90 - 3,037,475,582.90
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,652,821,766.73 - 1,652,821,766.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,067,314.41 38,067,314.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-411,732,480.82 - -411,732,480.82
其中：1. 基 金申 购款 14,227,925,772.48 - 14,227,925,772.48
2. 基金 赎回 款 -14,639,658,253.30 - -14,639,658,253.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -38,067,314.41 -38,067,314.41
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,241,089,285.91 - 1,241,089,285.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
基金管 理公 司负 责人-王颢
主 管会 计工 作负 责人- 刘彩晖
会 计机 构负 责人- 范瑛
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税 项 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.2 重要财务报表项目的 说明
6.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 597,798,780.24
定期存 款 -
其他存 款 1,250,000,000.00
合计： 1,847,798,780.24
注:1 、2012 年6 月 30 日 活期存 款金 额中 包括 活期 协议存 款 597,042,988.39 元。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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2、其 他存 款为 根据 协议 可 提前支 取且 没有 利息 损失 的协议 存款 。
6.4.2.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - 0.00%
银行间 市场
590,300,693.34 593,339,000.00 3,038,306.66 0.1000%
合计
590,300,693.34 593,339,000.00 3,038,306.66 0.1000%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
账 面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 660,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 25,200,237.80 -
合计 685,200,237.80 -
6.4.2.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 298,243.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 8,712,277.19
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 5,800,380.77
应收买 入返 售证 券利 息 159,549.23
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 14,970,450.52
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.2.6 其他资产
无。
6.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,790.93
合计 20,790.93
6.4.2.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
预提审 计费 44,753.80
预提信 息披 露费 149,179.94
预提银 行间 帐户 维护 费 4,450.76
预提上 清所 帐户 维护 费 4,500.00
应付银 行划 款手 续费 48,800.00
合计
251,684.50
6.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成货 币A
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,653,457,848.31 1,653,457,848.31
本期申 购 1,902,469,695.65 1,902,469,695.65
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -2,857,083,505.18 -2,857,083,505.18
本期末 698,844,038.78 698,844,038.78
大成货 币B
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,291,924,293.30 7,291,924,293.30
本期申 购 6,326,036,478.51 6,326,036,478.51
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -11,279,329,227.69 -11,279,329,227.69
本期末 2,338,631,544.12 2,338,631,544.12
注：本报告期 申购包含 红 利再投资，分 级调整的 基 金份额和金额 以及基金 转 入的份额和 金额；本
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
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报告期 赎回 包含 分级 调整 的基金 份额 和金 额以 及基 金转出 的份 额和 金额 。
6.4.2.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
大成货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 11,715,609.95 - 11,715,609.95
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -11,715,609.95 - -11,715,609.95
本期末 - - -
大成货 币B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 34,538,576.69 - 34,538,576.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -34,538,576.69 - -34,538,576.69
本期末 - - -
注:
本基 金以 份额 面值 1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 ，每 月以
红利再 投资 方式 集中 支付 累计收 益， 即按 份额 面 值1.00 元转 为基 金份 额。
6.4.2.11 存款利息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,625,916.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 22,052,342.37
结算备 付金 利息 收入 4,307.66
其他 -
合计 32,682,566.82
注：1 、2012 上半 年 度活 期存款 利息 收入 包括 活期 协议存 款利 息收 入 10,623,091.02 元.
2 、其 他存 款利 息收 入为 根 据协议 可提 前支 取且 没有 利息损 失的 协议 存款 产生 的利息 收入 。
6.4.2.12 股票投资收益
无。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 19 页
6.4.2.13 债券投资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 499,136,953.36
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本总 额 487,404,016.98
减:应 收利 息总 额 9,018,992.49
债券投 资收 益 2,713,943.89
6.4.2.14 衍生工具收益
无。
6.4.2.15 股利收益
无。
6.4.2.16 公允价值变动收益
无。
6.4.2.17 其他收入
无。
6.4.2.18 交易费用
无。
6.4.2.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 用 50,834.10
债券帐 户维 护费 13,450.76
其他 1,100.00
合计 259,318.60
6.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 20 页
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生 关 联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行 股 份有 限公 司 (“ 中国 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托 有 限责 任公 司(“ 中泰信 托 ” ） 基金管 理人 股东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
广东证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 股东
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无.
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,635,687.82 4,007,954.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
457,692.30
897,761.72
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方 法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
6.4.5.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 21 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,101,723.64 1,214,531.74
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
6.4.5.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 89,362.66 59,315.98 148,678.64
中国光 大银 行 38,242.90 545.28 38,788.18
光大证 券 1,212.60 29.91 1,242.51
合计 128,818.16 59,891.17 188,709.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 126,587.25 17,266.09 143,853.34
中国光 大银 行 43,500.65 54.76 43,555.41
光大证 券 5,835.86 - 5,835.86
合计 175,923.76
17,320.85
193,244.61
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提； B 级 基金 份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付， 基金管理 人 应于次月前 两个工作
日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ；基金托管 人应在收
到计算 结果 后当 日完 成复 核，并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 22 页
6.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无.
6.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未投 资于 本基 金.
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金 的情况
大成货 币A
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
- - - - -
大成货 币B
份 额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额 的 比例
光大证 券 - - 50,006,348.71 0.56%
注：其 他关 联方 投资 本基 金的费 率标 准严 格按 照法 律法规 及交 易所 相关 规定 计算并 支付 。
6.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国光 大银 行 697,798,780.24 12,061,881.15
150,617,909.37 19,485,414.25
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国光大银 行 保管，并分别 按银行间 同 业利率及协 议利率计
息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
无。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 23 页
6.4.6 利润分配情况
6.4.6.1 利润分配情况 —— 货 币市 场基金
金额单 位： 人民 币元
大成货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
12,055,287.41 -
-339,677.46
11,715,609.95 -
大成货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
36,246,233.88 - -1,707,657.19
34,538,576.69 -
6.4.7 期末（ 2012 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额144,999,727.50 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
090205 09 国开 05 2012-7-2 101.24 500,000
50,621,386.90
1101094 11 央 行票 据94 2012-7-2 98.52 1,000,000 98,521,935.91
合计
1,500,000 149,143,322.81
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
无 。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基
金管理 人制 定了 政策 和程 序来识 别及 分析 这些 风险 ，并设 定适 当的 风险 限额 及内部 控制 流程 ，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设, 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自 控构 成的 风险 管理 架构体 系。 本基 金的 基金 管理人 在董 事会 下设 立合 规审计 和风 险控 制委
员会, 对公 司整 体运 营风 险 进行监 督, 监督 风险 控制 措 施的执 行。 在管 理层 层面 设立投 资风 险控 制
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 24 页
委员会,通 过定 期会 议讨 论 涉及投 资风 险的 重大 议题, 形成正 式决 议提 交投 委会 。 在业务 操作 层面,
监察稽 核部 履行 合规 控制 职责, 通过 定期 、 不 定期 检 查内控 制度 的执 行情 况、 对重大 风险 点以 专项
稽核的 方式 确保 公司 内控 制度、 流程 得到 贯彻 执行 。风险 管理 部履 行风 险量 化评估 分析 职责 。
6.4.8.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人
出现违 约、 拒绝 支 付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基 金均投 资于 具有 良好
信用等 级的 债券 ，包 括国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债等 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.8.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。本基 金的 流动 性风 险一 方面来 自于 基金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ，另 一方面 来自 于投 资品 种所 处的交 易市 场不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券为 剩余期 限较 短、 信誉 良好 的国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债及 企业
短期融 资券 等， 除在 证券 交易所 的债 券回 购交 易， 其余均 在银 行间 同业 市场 交易， 能及 时变 现。
此外， 本基 金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求， 卖出回 购的 资金 余额
在每个 交易 日一 般均 不超 过基金 资产 净值 的20% 。 一般地 ，本 基金 所持 有的 金融负 债的 合约 约定
剩余到 期日 均为 一年 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息，
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测 本 基金的 流动 性需 求， 并同 时通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动 性比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
下表统计 了本基金 的利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 负债的公 允 价值，并按照 合约规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 897,798,780.24 550,000,000.00 400,000,000.00 - 1,847,798,780.24
交易性金融资产
60,107,066.04
100,899,159.10
429,294,468.20
- 590,300,693.34
买入返售金融资产 685,200,237.80 - - - 685,200,237.80
应收利息 - - - 14,970,450.52 14,970,450.52
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 25 页
应收申购款 - - - 297,077,391.71 297,077,391.71
资产总计 1,643,106,084.08
650,899,159.10
829,294,468.20
312,047,842.23 3,435,347,553.61
负债
卖出回购金融资产款 144,999,727.50 - - - 144,999,727.50
应付证券清算款 - - - 249,973,691.90 249,973,691.90
应付管理人报酬 - - - 630,407.57 630,407.57
应付托管费 - - - 191,032.65 191,032.65
应付销售服务费 - - - 109,845.52 109,845.52
应付交易费用 - - - 20,790.93 20,790.93
应付利息 - - - 28,602.74 28,602.74
应交税费 - - - 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利润 - - - 633,087.40 633,087.40
其他负债 - - -
251,684.50
251,684.50
负债总计 144,999,727.50 - - 252,872,243.21 397,871,970.71
利率敏感度缺口 1,498,106,356.58
650,899,159.10
829,294,468.20
59,175,599.02 3,037,475,582.90
上年度末
2011 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 6,603,924,593.63 200,000,000.00 - - 6,803,924,593.63
交易性金融资产 60,417,160.87 139,919,414.16 429,653,967.72 - 629,990,542.75
买入返售金融资产 1,205,733,848.60 - - - 1,205,733,848.60
应收利息 - - - 12,531,984.56 12,531,984.56
应收申购款 - - - 298,220,879.38 298,220,879.38
其他资产 - - - - -
资产总计 7,870,075,603.10 339,919,414.16 429,653,967.72 310,752,863.94 8,950,401,848.92
负债
应付管理人报酬 - - - 561,185.50 561,185.50
应付托管费 - - - 170,056.22 170,056.22
应付销售服务费 - - - 126,285.71 126,285.71
应付交易费用 - - - 13,557.83 13,557.83
应交税费 - - - 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利润 - - - 2,680,422.05 2,680,422.05
其他负债 - - - 435,100.00 435,100.00
负债总计 - - - 5,019,707.31 5,019,707.31
利率敏感度 缺口 7,870,075,603.10 339,919,414.16 429,653,967.72 305,733,156.63 8,945,382,141.61
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
下表为利率风 险的敏感 性 分析，反映了 在其他变 量 不变的假设下 ，利率发 生 合理、可能的 变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
假设
反映了在其 他变量不 变的 假设下，利 率发生合 理、 可能的变动 时，为交 易而 持有的
债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 26 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
利率上 升 25 个 基准 点
-677,000.00 -877,935.46
利率下降 25 个 基准 点
689,900.00 889,256.54
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 都以人 民币 计价 ，因 此无 外汇风 险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，且 以摊 余成 本进 行后 续计量 ，因 此无 重大 市场 价格风 险 。
6.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 590,300,693.34 17.18
其中： 债券 590,300,693.34 17.18
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 685,200,237.80 19.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,847,798,780.24 53.79
4 其他各项 资产 312,047,842.23 9.08
5 合计 3,435,347,553.61 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.58
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 144,999,727.50 4.77
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 27 页
其中： 买 断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期 内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过 180 天的 情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占
基金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.11 13.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.99 0.00
2 30 天( 含) —60 天 9.22 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.99 0.00
3 60 天( 含) —90 天 11.54 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.67 0.00
4 90 天( 含) —180 天 19.69 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.62 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 9.27 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00
合计 102.83 13.00
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 147,879,922.32 4.87
3 金融债 券 80,624,824.92 2.65
其中： 政策 性金 融债 80,624,824.92 2.65
4 企业债 券 79,439,164.36 2.62
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 28 页
5 企业短 期融 资券 282,356,781.74 9.30
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 590,300,693.34 19.43
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 160,063,989.28 5.27
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101094 11 央 行票 据94 1,000,000 98,521,935.91 3.24
2 090205 09 国开 05 500,000 50,621,386.90 1.67
3 041154019 11 统众 CP001 500,000 50,277,772.20 1.66
4 1101088 11 央 行票 据88 500,000 49,357,986.41 1.62
5 058031 05 中 信债1 500,000 49,335,536.34 1.62
6 041162015 11 沪 强生CP001 300,000 30,328,854.86 1.00
7 041254021 12 利港 CP001 300,000 30,201,401.41 0.99
8 041261021 12 苏 交通CP003 300,000 30,166,957.18 0.99
9 041259025 12 蓝天 CP001 300,000 30,150,607.99 0.99
10 058017 05 首 都机 场债 300,000 30,103,628.02 0.99
7.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2307%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0129%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1312%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券.
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计 价方 法说 明。
本基金的债券 投资及资 产 支持证券投资 采用摊余 成 本法计价，即 计价对象 以 买入成本列示 ，
按票面利率或 商定利率 每 日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时 的溢价或
折价。
本基金 每日 计提 收益 ，通 过每日 分红 使得 基金 份额 净值维 持 在1.0000 元。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 29 页
7.8.2 本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,970,450.52
4 应收申 购款 297,077,391.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 312,047,842.23
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成货 币A 14,121 49,489.69
82,071,631.92
11.74% 616,772,341.23
88.26%
大成货 币B 53 44,125,123.47
2,288,288,048.44
97.85% 50,343,495.49
2.15%
合计 14,174 44,174,613.16
2,370,359,680.36
78.04% 667,115,836.72
21.96%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、 依据 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》 规
定，投 资人 当日 收益 的精 度为 0.01 元， 对小 数点 第3 位 后采 用 “ 截位 法 ” ，余额 划归 基金 资产 ，
留 待 下 次 分 配 。 本 基 金 注 册 登 记 人 登 记 的 期 末 基 金 总 份 额 3,037,475,517.08 份 与 实 收 基 金
3,037,475,582.90 份的 差 额 65.82 份 系由 此原 因造 成。
3 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 大成货 币A 174,265.70
0.0249%
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 30 页
员持有 本基 金 大成货 币B - 0.00
合计 174,265.70 0.0057%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间:0 ；
3 、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成货 币 A 大成货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30
本报告 期基 金总 申购 份额 1,902,469,695.65 6,326,036,478.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,857,083,505.18 11,279,329,227.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 698,844,038.78 2,338,631,544.12
注：基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ，红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源，
统一计入本期 总申购份 额 ，基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付，统一 计 入 本期总赎 回份额，
不单独 列示 。
依据《大成货 币市场证 券 投资招募说明 书》规定 ， 本基金分设两 级基金份 额 ，A 级基金份 额
和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人，B 级基 金
份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人
在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时， 本基金 的注 册登 记 机 构自 动将其 在该 基金 账 户
持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份
额低于 1000 万份 时， 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其 在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A
级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 31 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为安 永 华明会计师事 务所，该 事 务所自基金合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中 金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
合计
2
- 0.00% -
0.00%
-
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究 报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ： 无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 32 页
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
中金公 司 - 0.00% 1,774,900,000.00 100.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00%
合计 - 0.00% 1,774,900,000.00 100.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
大成货币 市场证 券投资 基 金更新招 募说明
书（2011 年第2 期）
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-01-17
2
大成货币 市场证 券投资 基 金更新招 募说明
书摘要（2011 年第 2 期）
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-01-17
3
关于大成 货币市 场证券 投 资基金 “春 节” 假
期前暂停 申购 （定 期定额 申购除外） 及基金
转换转入 业务公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-01-17
4 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-01-19
5
大成货币 市场证 券投资 基 金 2011 年第 4 季
度报告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-01-20
6 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-01-20
7 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-02-27
8
关于旗下 部分基 金增加 中 国工商银 行股份
有限公司 为代销 机构的 公 告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-03-16
9
大成货币 市场证 券投资 基 金 2011 年 年度报
告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-03-28
10
大成货币 市场证 券投资 基 金 2011 年 年度报
告摘要
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-03-28
11 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-03-28
12
关于大成 货币市 场证券 投 资基金“ 清明节 ”
假期前暂 停申购 （ 定期定 额申购除 外） 及基
金转换转 入业务 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-03-28
13
大成货币 市场证 券投资 基 金 2012 年第 1 季
度报告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-04-21
14
关于大成 货币市 场证券 投 资基金“ 劳动节 ”
假期前暂 停申购 （ 定期定 额申购除 外） 及基
金转换转 入业务 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-04-24
15 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告 中国证监 会指定 报刊 2012-04-25
大成 货币市场 证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 33 页
及本公司 网站
16 关于基金 经理暂 停履行 职 务的公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-04-27
17 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-05-29
18
关于赎回 公司持 有旗下 部 分开放式 基金的
公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-06-08
19
关于大成 货币市 场 证券 投 资基金“ 端午节 ”
假期前暂 停申购 （ 定期定 额申购除 外） 及基
金转换转 入业务 公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-06-18
20 大成货币 市场证 券投资 基 金收益支 付公告
中国证监 会指定 报刊
及本公司 网站
2012-06-27
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、 大 成基 金管 理有 限公 司营业 执照 、法 人许 可证 及公司 章程 ；
5 、 本 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各种 公告 原稿 。
11.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 网址 ：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
