大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2012 年 8 月 25 日
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份 有限公司（以下简称 “中 国银行” ）根据本基金 合同 规 定，于 2012
年 8 月 23 日复 核了本报 告中的财务指标、净 值表 现、利润分配情况、 财务 会计报告、投资组合
报告等内容，保证复 核内 容不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半 年度报告正文，投资 者欲 了解详细内容，应阅 读半 年度报告正文。
本报告中财务资料未 经审 计 。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至6 月30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 131,452,444.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实
现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪， 追求 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略 本基金 将按 照标 的 指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动
而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况（ 如股 票停 牌、 流
动性不 足） 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时， 基金 管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优化投 资组 合的 建立 ，达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预 期
收益高 于混 合型 基金 、债 券 基金 以及 货币 市场 基金 ，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电 话 0755-83183388 010-66594855
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
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2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管及 投资 者服 务部
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 604,736.69
本期利 润 9,880,152.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0702
本期基 金份 额净 值增 长率 7.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0538
期末基 金资 产净 值 124,374,248.00
期末基 金份 额净 值 0.946
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一 个月 3.39% 1.35% 3.89% 1.46% -0.50% -0.11%
过去三 个月 -3.67% 1.03% -4.04% 1.14% 0.37% -0.11%
过去六 个月 7.13% 0.92% 8.08% 0.96% -0.95% -0.04%
过去一 年 -4.06% 1.61% -0.12% 1.66% -3.94% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-5.40% 1.46% 3.60% 1.52% -9.00% -0.06%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。截 至本 报告 日，本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 各项比 例。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
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等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日期
冉凌浩
先生
本基金 基
金经理
2011 年8
月 26 日
- 8 年
金融学 硕士 。2003 年4 月至
2004 年6 月就 职于 国信 证 券研
究部， 任研 究员；2004 年6 月
至2005 年9 月 就职 于华 西 证券
研究部 ，任 高级 研究 员；2005
年 9 月 加入 大成 基金 管理 有限
公司， 历任 金融 工程 师、 境外
市场研 究员 及基 金经 理助 理。
2011 年8 月26 日开 始担 任大
成标 普500 等权 重指 数型 证券
投资基 金基 金经 理。 具有 基金
从业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 标普 500 等权重
指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，在 基金 管理 运作 中，大 成标 普 500 等
权重指数证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
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4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组 合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成交 量占市场
成交量 比例不足 5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ，国 际宏 观 经济及 金融 领域 出现 了纷 繁多变 的局 势。
在本年第一季 度，欧洲 主 权债务危机有 所缓解。 一 方面，希腊、 西班牙及 意 大利 等多个陷 入
财政困境的国 家均采取 了 程度各异的财 政紧缩政 策 以恢复市场信 心；另一 方 面，以欧洲 央行为主
导的众 多国 际金 融组 织采 取了多 项救 助政 策 ， 尤 其 是欧洲 央行 的LTRO 政策 卓 有成效 。 因此 ， 意 大
利、西 班牙 等国 的政 府债 券收益 率水 平出 现显 著下 降，欧 洲主 权债 务危 机暂 时有所 缓解 。
同期 ， 美 国的 宏观 经济 持 续走强 ， 主要 特征 包括 了 劳动力 市场 逐步 改善 、 住 宅市场 初步 回暖 、
个人收入及消 费持续增 长 。在此多重因 素的刺激 下 ，美国一季度 的各项宏 观 经济指标都 保持在较
佳的水 平上 。
但是，进入到 第二季度 后 ，欧洲主权债 务危机又 一 次加剧。希腊 动荡的政 治 局势 曾经导致 金
融市场一度认 为其退出 欧 元区的概率较 大；同期 西 班牙多家大型 银行出现 危 机，并正式 提出援助
申请，导致意 大利、西 班 牙的国债收益 率创出欧 债 危机以来的新 高。欧洲 金 融体系的动 荡严重影
响到了 欧洲 的实 体经 济， 欧洲经 济出 现快 速萎 缩的 局面。
在第二季度， 受到欧洲 经 济局势的影响 ，美国经 济 增长的步伐也 开始放缓 。 耐用品订单出 现
减少，劳动力 市场持续 改 善的局势也得 以中止。 但 是，美国的经 济状况仍 然 是大型发达 经济体中
最好的 之一 ，美 国的 经济 仍然处 于正 增长 之中 ，尚 未出现 经济 衰退 的征 兆。
在本报 告期 内 ， 本 基金 的 目标指 数上 涨8.08% ， 美元 兑人民 币中 间价 上 涨0.38% ， 本 基金 净值
上涨7.13% ， 低于 经汇 率调 整后的 目标 指 数 1.36% 。 在 本报告 期 ， 本 基金 的经 汇 率调整 后的 年化 跟
踪误差 为1.19% ，日 均偏 差绝对 值 为 0.06% ， 均显 著低于 本基 金合 同中 的目 标值。
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4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为 0.946 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 7.13%
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 8.08%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
欧债危机的前 景仍然扑 朔 迷离。虽然今 年六月底 的 欧盟峰会迈出 了创建运 行 更完善欧 元区 所
需的治理结构 的漫漫长 路 上的重要一步 ，并承诺 了 对西班牙银行 体系的救 助 ，但是，西 班牙及意
大利的 状况 持续 恶化 ，致 使欧债 危机 的前 景尚 不明 朗。
美国的经济数 据显示美 国 的增长速度已 然放缓， 但 是除了美国各 级政府之 外 的实体经济各 部
门的资产负债 表都比较 健 康，而且美国 的房地产 市 场预计已经有 触底回升 的 迹象。因此 ，在欧债
危机可 控的 情况 下， 美国 经济仍 有望 实现 正增 长。
同时，美联储 依然对刺 激 经济增长保持 积极的态 度 ，一旦美国的 经济增长 出 现了较大的潜 在
风险， 美联 储有 极大 的可 能性会 推出 新一 轮量 化宽 松政策 以刺 激经 济增 长。
本基金为被动 型 指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投资理念 ，继续深 入 研究更为高效 的组合管 理 策略、交易策 略及风险 控 制方法，以 期更好的
跟踪指 数， 力争 将跟 踪误 差控制 在较 低的 水平 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ”） 在对 大成 标 普 500 等 权重 指数
证券投资基金 （以下称 “ 本基金 ”）的 托管过程 中 ，严格遵守《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,218,189.05 8,206,414.51
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 117,101,196.45 125,728,789.60
其中： 股票 投资 117,101,196.45 125,728,789.60
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 363,326.40
应收利 息 213.34 746.12
应收股 利 146,186.21 191,040.70
应收申 购款 49,489.77 156,946.28
递延所 得税 资产 - -
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其他资 产 - -
资产总 计 125,515,274.82 134,647,263.61
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 347,693.92 -
应付赎 回款 456,860.96 1,485,945.78
应付管 理人 报酬 99,131.49 113,815.16
应付托 管费 24,782.87 28,453.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 212,557.58 224,431.88
负债合 计 1,141,026.82 1,852,646.60
所有者权益：
实收基 金 131,452,444.92 150,455,310.00
未分配 利润 -7,078,196.92 -17,660,692.99
所有者 权益 合计 124,374,248.00 132,794,617.01
负债和 所有 者权 益总 计 125,515,274.82 134,647,263.61
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.946 元 ， 基 金份 额总 额131,452,444.92 份。
6.2 利 润表
公告主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012
年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年3 月23 日(基金 合 同
生效日)至 2011 年 6 月30
日
一、收入 11,002,136.23 279,213.74
1.利息 收入 13,490.66 2,337,310.01
其中： 存款 利息 收入 13,451.52 2,337,310.01
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 39.14 -
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
第 10 页 共 20 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,690,451.38 -27,764.91
其中： 股票 投资 收益 597,540.40 -457,355.64
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,092,910.98 429,590.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
9,275,416.14 -2,620,648.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -28,317.45 -228,945.63
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 51,095.50 819,263.14
减：二、费用 1,121,983.40 1,541,884.11
1．管 理人 报酬 662,407.76 1,090,291.61
2．托 管费 165,601.93 272,572.88
3．销 售服 务费 - -
4． 交 易费 用 14,703.30 63,240.02
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 279,270.41 115,779.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 9,880,152.83 -1,262,670.37
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 9,880,152.83 -1,262,670.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
150,455,310.00 -17,660,692.99 132,794,617.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 9,880,152.83 9,880,152.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-19,002,865.08 702,343.24 -18,300,521.84
其中：1. 基 金申 购款 27,688,859.66 -1,084,714.53 26,604,145.13
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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2. 基金 赎回 款 -46,691,724.74 1,787,057.77 -44,904,666.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
131,452,444.92 -7,078,196.92 124,374,248.00
项目
上年度可比期间
2011 年 3 月 23（基金合同 生效日） 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
822,754,222.26 - 822,754,222.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,262,670.37 -1,262,670.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-651,809,447.83 -1,111,219.43 -652,920,667.26
其中：1.基 金申 购款 2,517,817.46 -28,851.04 2,488,966.42
2. 基金 赎回 款 -654,327,265.29 -1,082,368.39 -655,409,633.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
170,944,774.43 -2,373,889.80 168,570,884.63
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主管 会计 工作 负责 人 ：刘 彩晖
会计 机 构负责 人 ： 范瑛
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计、 税项与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说
明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计税 项与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.2 关 联方 关系
6.4.2.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 20 页
6.4.2.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行( 香 港) 股份 有限 公司
(“ 中 银香 港 ”)
境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.3.1 关 联方 报酬
6.4.3.1.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
662,407.76 1,090,291.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
278,974.84 424,359.90
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。
6.4.3.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
165,601.93 272,572.88
注：支付基金 托管人 中 国 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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6.4.3.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期 及上 年度可比 期 间 内本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.3.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.3.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 23 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2011 年 6 月30
日
期 末余 额 当期 利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中银香 港 6,553,575.62 - 2,217,429.02 -
中国银 行 1,664,613.43 13,451.52 13,986,083.35 2,337,310.01
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
6.4.3.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.3.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.4 利 润分 配情况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 无利 润分 配。
6.4.5 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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1 权益投 资 117,101,196.45 93.30
其中： 普通 股票 117,101,196.45 93.30
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,218,189.05 6.55
8 其他各 项资 产 195,889.32 0.16
9 合计 125,515,274.82 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 117,101,196.45 94.15
合计 117,101,196.45 94.15
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
金融 19,179,294.25 15.42
消费者 非必 需品 18,787,837.19 15.11
信息技 术 16,241,334.04 13.06
工业 14,096,478.75 11.33
医疗保 健 12,345,640.38 9.93
能源 10,375,368.43 8.34
消费者 常用 品 9,731,922.98 7.82
公用事 业 7,447,247.50 5.99
基础材 料 6,986,121.00 5.62
电信服 务 1,909,951.93 1.54
合计 117,101,196.45 94.15
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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注：以上 分类采 用全球 行业 分类标准 （GICS）。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名 称( 中
文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 Constellation
Brands Inc A
星座公司 STZ UN 纽约交易所 US 1,873 320,567.31 0.26
2 News Corporation 新闻集团 NWSA UQ 纳斯达克交
易所
US 1,959 276,183.78 0.22
3 Cabot Oil & Gas A 卡伯特石油天
然气 公司
COG UN 纽约交易所 US 1,098 273,622.76 0.22
4 Pulte Group Inc Pulte 集团公司 PHM UN 纽约交易所 US 4,033 272,939.04 0.22
5 Marathon
Petroleum Corp.
马拉松石油公
司
MPC UN 纽约交易所 US 960 272,749.93 0.22
6 Southwestern
Energy Co
西南能源公司 SWN UN 纽约交易所 US 1,341 270,820.39 0.22
7 First Solar Inc 福思第一太阳
能公司
FSLR UQ 纳斯达克交
易所
US 2,838 270,328.00 0.22
8 Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 纽约交易所 US 1,364 266,665.63 0.21
9 Vulcan Materials
Co
Vulcan 材料公
司
VMC UN 纽约交易所 US 1,061 266,482.65 0.21
10 Edwards
Lifesciences
Corp
Edwards
Lifesciences
公司
EW UN 纽约交易所 US 406 265,265.04 0.21
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的半 年度 报告 正文 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Fossil Inc FOSL UQ 313,282.67 0.24
2 WPX Energy Inc. WPX UN 274,059.99 0.21
3 Crown Castle Intl Corp CCI UN 265,235.27 0.20
4 Phillips 66 PSX UN 231,867.09 0.17
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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5 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN UQ 229,242.08 0.17
6 Exelon Corp EXC UN 224,175.79 0.17
7 Monster Beverage Corp MNST UQ 215,806.49 0.16
8 First Solar Inc FSLR UQ 211,423.67 0.16
9 Lam Research Corp LRCX UQ 184,706.05 0.14
10 Alpha Natural Resources ANR UN 166,058.62 0.13
11 Kinder Morgan Inc KMI UN 156,436.69 0.12
12 Express Scripts Holding Co. ESRX UQ 117,744.54 0.09
13 NetFlix Inc NFLX UQ 106,109.59 0.08
14 Allegheny Technologies Inc ATI UN 105,040.60 0.08
15 Apollo Group Inc APOL UQ 104,064.88 0.08
16 Electronic Arts EA UQ 101,168.08 0.08
17 GENWORTH FINANCIAL INC GNW UN
98,163.18
0.07
18 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP FTR UQ
93,765.44
0.07
19 PEABODY ENERGY CORP BTU UN
93,201.17
0.07
20 SEARS HLDGS CORP SHLD UQ
89,074.14
0.07
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益 投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC MHS UN
281,083.00
0.21
2 Sara Lee Corp SLE UN 269,033.32 0.20
3 Motorola Mobility Holdings, Inc MMI UN 267,272.33 0.20
4 Supervalu Inc SVU UN 259,808.53 0.20
5 Express Scripts Holding Co. ESRX UQ 249,307.49 0.19
6 NOVELLUS SYSTEMS INC NVLS UQ
242,907.85
0.18
7 CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CEG UN
239,753.07
0.18
8 EL PASO CORP EP UN
221,832.71
0.17
9 Expedia EXPE UQ 213,962.08 0.16
10 Exelon Corp EXC UN 197,280.58 0.15
11 Sears Holdings Corp SHLD UQ 191,994.18 0.14
12 Regions Financial Corp RF UN 177,879.03 0.13
13 Pulte Group Inc PHM UN 176,546.06 0.13
14 SUNOCO INC SUN UN
173,836.00
0.13
15 Bank of America Corp BAC UN 158,738.80 0.12
16 NetFlix Inc NFLX UQ 156,575.92 0.12
17 Whirlpool Corp WHR UN 150,807.48 0.11
18 Sherwin-Williams Co SHW UN 150,422.25 0.11
19 Masco Corp MAS UN 149,003.98 0.11
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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20 LSI Corporation LSI UN 148,056.47 0.11
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 12,288,375.30
卖出收 入（ 成交 ）总 额 30,553,752.88
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金额衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 146,186.21
4 应收利 息 213.34
5 应收申 购款 49,489.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 195,889.32
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,962 22,048.38 1,703,710.95 1.30% 129,748,733.97 98.70%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
44,468.40 0.03%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间:0
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,455,310.00
本报告 期基 金总 申购 份额 27,688,859.66
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 46,691,724.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 131,452,444.92
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
大成标普500 等权 重指数证券投资基金2012 年半 年度报告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司。该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或 处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 12,128,963.61 28.31%
3,643.84
25.83%
-
高盛证 券 1 11,297,876.82 26.37%
3,400.39
24.11%
-
野村证 券 1 10,684,978.75 24.94%
3,219.63
22.82%
-
美林证 券 1 8,102,378.93 18.91%
3,653.52
25.90%
-
花旗银 行 1 627,930.07 1.47%
189.11
1.34%
-
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
2 、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
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（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四 ） 内 部管 理规 范、 严 格， 具备 健全 的内 控制 度( 包括但 不限 于公 平交 易制 度及保 密制 度)，
能满足 各投 资组 合运 作高 度保密 的要 求；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定期 、
全面地为各投 资组合提 供 宏观经济、行 业情况、 个 股分析、市场 研究等各 方 面研究报告 及周到的
信息服 务， 并能 根 据 各投 资组合 投资 的特 定要 求， 提供专 题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资组 合
下达的 交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证券 交
收等后 台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 季 初 5 个 交易日 内， 汇总 上季 度境 外券商 综合 服务 评价 结果 ，作为 本季 度 境
外券商 交易 量分 配依 据。 并依此 制作 交易 量分 配计 划，报 部门 及公 司分 管领 导批准 ；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，交交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
公司通过一家 境外券商 买 卖证券的年交 易佣金， 不 得超过公司当 年所有境 外 投资组合通过 境
外券商 买卖 证券 交易 佣金 的 30% 。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停与 该
券商的 合作 ，并 对其 失误 所造成 的损 失进 行追 偿。
3 、境 内交 易单 元包 括： 长 江证券 、中 信证 券、 海通 证券、 光大 证券 、江 海证 券、安 信证 券、
东方证券、中 金公司、 广 州证券、中投 证券、湘 财 证券、银河证 券、招商 证 券、光大证 券、申银
万国、华泰联 合证券、 中 银国 际、东莞 证券、渤 海 证券、国都证 券、国泰 君 安、华宝证 券、国信
证券、 中航 证券 、 财 富证 券、 华 泰证 券、 天源 证券 、 广发 证券 、 西 南证 券 。 上述交 易单 元无 交易 。
4 、 本报 告期 内本 基金 退租 的境内 交易 单元 ： 中 邮证 券， 新 增境 内交 易单 元： 广发证 券、 西南
证券。 境外 交易 单元 无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本报告 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 未进 行其 他证 券投资 。
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
