大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2012 年 8 月 25 日
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份 有限公司（以下简称 “中 国银行” ）根据本基金 合同 规定，于 2012
年 8 月 23 日复 核了本报 告中的财务指标、净 值表 现、利润分配情况、 财务 会计报告、投资组合
报告等内容，保证复 核内 容不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本报告中财务资料未 经审 计 。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 净 值表 现 .................................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................ 9
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 10
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 12
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 12
6.2 利 润表 ................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 14
6.4 报 表附 注 ................................................................. 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 26
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 26
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................. 27
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................. 27
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ................... 27
7.5 报 告期 内权 益投 资 组 合的重 大变 动 ........................................... 47
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ..................................... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 48
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ....... 49
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............ 49
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7.11 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 49
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 50
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 50
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 51
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 52
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 53
§12 备查文件目录 ............................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 ............................................................ 53
12.2 存放 地点 ................................................................ 53
12.3 查阅 方式 ................................................................ 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 131,452,444.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实
现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪， 追求 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略 本基金 将按 照标 的指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动
而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况（ 如股 票停 牌、 流
动性不 足） 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时， 基金 管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金 还可 能将 一定 比例 的基 金 资产 投资 于与 标普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优化投 资组 合的 建立 ，达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预 期
收益高 于混 合型 基金 、债 券基金 以及 货币 市场 基金 ，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 唐州徽
联系电 话 0755-83183388 010-66594855
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
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办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 张树忠 肖钢
2.4 境 外投 资顾问 和 境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管及 投资 者服 务部
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 604,736.69
本期利 润 9,880,152.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0702
本期加 权平 均净 值利 润 率 7.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -7,078,196.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0538
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期末基 金资 产净 值 124,374,248.00
期末基 金份 额净 值 0.946
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.39% 1.35% 3.89% 1.46% -0.50% -0.11%
过去三 个月 -3.67% 1.03% -4.04% 1.14% 0.37% -0.11%
过去六 个月 7.13% 0.92% 8.08% 0.96% -0.95% -0.04%
过去一 年 -4.06% 1.61% -0.12% 1.66% -3.94% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-5.40% 1.46% 3.60% 1.52% -9.00% -0.06%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。截 至本 报告 日，本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 各项比 例。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证 券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
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混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩
先生
本基金 基
金经理
2011 年8
月 26 日
- 8 年
金融学 硕士 。2003 年4 月至
2004 年6 月就 职于 国信 证 券研
究部， 任研 究员；2004 年6 月
至2005 年9 月 就职 于华 西 证券
研究部 ，任 高级 研究 员；2005
年 9 月 加入 大成 基金 管理 有限
公司， 历任 金融 工程 师、 境外
市场研 究员 及基 金经 理助 理。
2011 年8 月26 日开 始担 任大
成标 普500 等权 重指 数型 证券
投资基 金基 金经 理。 具有 基金
从业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 标普 500 等权重
指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，在 基金 管理 运作 中，大 成标 普 500 等
权重指数证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
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4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成 交 量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上 半年 ，国 际宏 观 经济及 金融 领域 出现 了纷 繁多变 的局 势。
在本年第一季 度，欧洲 主 权债务危机有 所缓解。 一 方面，希 腊、 西班牙及 意 大利等多个陷 入
财政困境的国 家均采取 了 程度各异的财 政紧缩政 策 以恢复市场信 心；另一 方 面，以欧洲 央行为主
导的众 多国 际金 融组 织采 取了多 项救 助政 策 ， 尤 其 是欧洲 央行 的LTRO 政策 卓 有成效 。 因此 ， 意 大
利、西 班牙 等国 的政 府债 券收益 率水 平出 现显 著下 降，欧 洲主 权债 务危 机暂 时有所 缓解 。
同期 ， 美 国的 宏观 经济 持 续走强 ， 主要 特征 包括 了 劳动力 市场 逐步 改善 、 住 宅市场 初步 回暖 、
个人收入及消 费持续增 长 。在此多重因 素的刺激 下 ，美国一季度 的各项宏 观 经济指标都 保持在较
佳的水 平上 。
但是，进入到 第二季度 后 ，欧洲主权债 务危机又 一 次加剧。 希腊 动荡的政 治 局势曾经导致 金
融市场一度认 为其退出 欧 元区的概率较 大；同期 西 班牙多家大型 银行出现 危 机，并正式 提出援助
申请，导致意 大利、西 班 牙的国债收益 率创出欧 债 危机以来的新 高。欧洲 金 融体系的动 荡严重影
响到了 欧洲 的实 体经 济， 欧洲经 济出 现快 速萎 缩的 局面。
在第二季度， 受到欧洲 经 济局势的影响 ，美国经 济 增长的步伐也 开始放缓 。 耐用品订单出 现
减少，劳动力 市场持续 改 善的局势也得 以中止。 但 是，美国的经 济状况仍 然 是大型发达 经济体中
最好的 之一 ，美 国的 经济 仍然处 于正 增长 之中 ，尚 未出现 经济 衰退 的征 兆。
在本报 告期 内 ， 本 基金 的 目标指 数上 涨8.08% ， 美元 兑人民 币中 间价 上 涨0.38% ， 本 基金 净值
上涨7.13% ， 低于 经汇 率调 整后的 目标 指 数 1.36% 。 在 本报告 期 ， 本 基金 的经 汇 率调整 后的 年化 跟
踪误差 为1.19% ，日 均偏 差绝对 值 为 0.06% ， 均显 著低于 本基 金合 同中 的目 标值。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为 0.946 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 7.13%
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 8.08%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
欧债危机的前 景仍然扑 朔 迷离。虽然今 年六月底 的 欧盟峰会迈出 了创建运 行 更完善欧元区 所
需的治理结构 的漫漫长 路 上的重要一步 ，并承诺 了 对西班牙银行 体系的救 助 ，但是，西 班牙及意
大利的 状况 持续 恶化 ，致 使欧债 危机 的前 景尚 不明 朗。
美国的经济数 据显示美 国 的增长速度已 然放缓， 但 是除了美国各 级政府之 外 的实体经济各 部
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门的资产负债 表都比较 健 康，而且美国 的房地产 市 场预计已经有 触底回升 的 迹象。因此 ，在欧债
危机可 控的 情况 下， 美国 经济仍 有望 实现 正增 长。
同时，美联储 依然对刺 激 经济增长保持 积极的态 度 ，一旦美国的 经济增长 出 现了较大的潜 在
风险， 美联 储有 极大 的可 能性会 推出 新一 轮量 化宽 松政策 以刺 激经 济增 长 。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投资理念 ，继续深 入 研究更为高效 的组合管 理 策略、交易策 略及风险 控 制方法，以 期更好的
跟踪指 数， 力争 将跟 踪误 差控制 在较 低的 水平 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行 基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ”） 在对 大成 标 普 500 等 权重 指数
证券投资基金 （以下称 “ 本基金 ”）的 托管过程 中 ，严格遵守《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同 和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财 务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 8,218,189.05 8,206,414.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.2.2 117,101,196.45 125,728,789.60
其中： 股票 投资
117,101,196.45 125,728,789.60
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
- 363,326.40
应收利 息 6.4.2.5 213.34 746.12
应收股 利
146,186.21 191,040.70
应收申 购款
49,489.77 156,946.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
125,515,274.82 134,647,263.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
347,693.92 -
应付赎 回款
456,860.96 1,485,945.78
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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应付管 理人 报酬
99,131.49 113,815.16
应付托 管费
24,782.87 28,453.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 212,557.58 224,431.88
负债合 计
1,141,026.82 1,852,646.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 131,452,444.92 150,455,310.00
未分配 利润 6.4.2.10 -7,078,196.92 -17,660,692.99
所有者 权益 合计
124,374,248.00 132,794,617.01
负债和 所有 者权 益总 计
125,515,274.82 134,647,263.61
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.946 元 ， 基 金份 额总 额131,452,444.92 份。
6.2 利 润表
公告主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年3 月23 日(基金
合同生效日) 至2011 年
6 月 30 日
一、收入
11,002,136.2
3
279,213.74
1.利息 收入
13,490.66 2,337,310.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 13,451.52 2,337,310.01
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
39.14 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
1,690,451.38 -27,764.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 597,540.40 -457,355.64
基金 投资 收益 6.4.2.13 - -
债券投 资收 益 6.4.2.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.2.15 - -
股利收 益 6.4.2.16 1,092,910.98 429,590.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
6.4.2.17 9,275,416.14 -2,620,648.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-28,317.45 -228,945.63
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.2.18 51,095.50 819,263.14
减：二、费用
1,121,983.40 1,541,884.11
1．管 理人 报酬 6.4.5.1.1 662,407.76 1,090,291.61
2．托 管费 6.4.5.1.2 165,601.93 272,572.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.19 14,703.30 63,240.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.2.20 279,270.41 115,779.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
9,880,152.83 -1,262,670.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
9,880,152.83 -1,262,670.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
150,455,310.00 -17,660,692.99 132,794,617.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 9,880,152.83 9,880,152.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-19,002,865.08 702,343.24 -18,300,521.84
其中：1. 基 金申 购款 27,688,859.66 -1,084,714.53 26,604,145.13
2. 基金 赎回 款 -46,691,724.74 1,787,057.77 -44,904,666.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
131,452,444.92 -7,078,196.92 124,374,248.00
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2011 年 3 月 23（基金合同 生效日） 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
822,754,222.26 - 822,754,222.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,262,670.37 -1,262,670.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-651,809,447.83 -1,111,219.43 -652,920,667.26
其中：1.基 金申 购款 2,517,817.46 -28,851.04 2,488,966.42
2. 基金 赎回 款 -654,327,265.29 -1,082,368.39 -655,409,633.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
170,944,774.43 -2,373,889.80 168,570,884.63
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：王颢
主管 会计 工作 负责 人 ：刘 彩晖
会计 机 构负责 人 ： 范瑛
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计、 税项与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说
明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计税 项与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.2 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.2.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 8,218,189.05
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 8,218,189.05
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.2.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 124,846,520.99 117,101,196.45 -7,745,324.54
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 124,846,520.99 117,101,196.45 -7,745,324.54
6.4.2.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.2.4 买 入返 售金融 资产
6.4.2.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.2.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.2.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 213.34
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 213.34
6.4.2.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 未持 有其 他资产 。
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.2.7 应 付交 易费用
本基金 于本 期末 无应 付交 易费用 。
6.4.2.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,078.32
预提信 息披 露费 149,179.94
预提审 计费 35,803.04
预提指 数使 用费 26,496.28
合计 212,557.58
6.4.2.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 150,455,310.00 150,455,310.00
本期申 购 27,688,859.66 27,688,859.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,691,724.74 -46,691,724.74
本期末 131,452,444.92 131,452,444.92
6.4.2.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,409,977.36 -15,250,715.63 -17,660,692.99
本期利 润 604,736.69 9,275,416.14 9,880,152.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
301,357.94 400,985.30 702,343.24
其中： 基金 申购 款 -472,621.54 -612,092.99 -1,084,714.53
基金赎 回款 773,979.48 1,013,078.29 1,787,057.77
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,503,882.73 -5,574,314.19 -7,078,196.92
6.4.2.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 13,451.52
定期存 款利 息收 入 -
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 13,451.52
6.4.2.12 股 票投 资收益
6.4.2.12.1 股 票投 资 收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 30,553,752.88
减：卖 出股 票成 本总 额 29,956,212.48
买卖股票 差 价收 入 597,540.40
6.4.2.13 基 金投 资收益
本报告 期内 本基 金无 基金 投资收 益。
6.4.2.14 债 券投 资收益
本报告 期内 本基 金无 债券 投资收 益。
6.4.2.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.2.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,092,910.98
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,092,910.98
6.4.2.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 9,275,416.14
—— 股 票投 资 9,275,416.14
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2.衍生 工具 -
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 9,275,416.14
6.4.2.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 51,095.50
合计 51,095.50
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
6.4.2.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
14,703.30
银行间 市场 交易 费用
-
合计
14,703.30
6.4.2.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
审计费 用 35,803.04
信息披 露费 149,179.94
指数使 用费 77,698.86
银行汇 划费 4,342.95
其他 12,245.62
合计 279,270.41
6.4.3 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.3.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.3.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日 ，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行( 香港) 股份 有限 公司
(“ 中 银香 港 ”)
境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.5.1 关 联方 报酬
6.4.5.1.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
662,407.76 1,090,291.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
278,974.84 424,359.90
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。
6.4.5.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
165,601.93 272,572.88
注：支付基金 托管人 中 国 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产 净值 X 0.25% / 当年 天 数。
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.5.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告期 及上 年度可比 期 间 内本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.5.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.5.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 23 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2011 年 6 月30
日
期 末余 额 当期 利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中银香 港 6,553,575.62 - 2,217,429.02 -
中国银 行 1,664,613.43 13,451.52 13,986,083.35 2,337,310.01
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
6.4.5.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.6 利 润分 配情况
本报告 期 及 上年 度可 比期 间 内本 基金 无利 润分 配。
6.4.7 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8 金 融工 具风险 及管 理
6.4.8.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为指数 型基金， 跟 踪标的指数市 场表现， 目 标为获取市场 平均收益 ， 属于中高风险 品
种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的 风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执 行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标 ，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行 中 国银 行及 境外 次托 管 行中银 香港 ， 与 该等 银行 存 款 相关 的信 用风 险
不重大。本基 金在交易 所 进行的交易均 通过有资 格 的经纪商进行 证券交收 和 款项清算， 违约风险
发生的 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险 ， 且 通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2012 年6 月30 日， 本基 金未 持有 信
用类债 券。
6.4.8.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 均能 以合 理价格 适时 变现 。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内， 可赎 回基 金 份额净 值( 所有
者权益)无 固定 到期 日且 不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.8.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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6.4.8.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变 动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 等。
6.4.8.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,218,189.05 - - - 8,218,189.05
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 117,101,196.45 117,101,196.45
应收利 息 - - - 213.34 213.34
应收股 利 - - - 146,186.21 146,186.21
应收申 购款 6,398.35 - - 43,091.42 49,489.77
资产总 计 8,224,587.40 - - 117,290,687.42 125,515,274.82
负债
应付证 券清 算款 - - - 347,693.92 347,693.92
应付赎 回款 - - - 456,860.96 456,860.96
应付管 理人 报酬 - - - 99,131.49 99,131.49
应付托 管费 - - - 24,782.87 24,782.87
应付交 易费 用 - - - - -
其他负 债 - - - 212,557.58 212,557.58
负债总 计 - - - 1,141,026.82 1,141,026.82
利率敏 感度 缺口 8,224,587.40 - - 116,149,660.60 124,374,248.00
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,206,414.51 - - - 8,206,414.51
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 125,728,789.60 125,728,789.60
应收证 券清 算款 - - - 363,326.40 363,326.40
应收利 息 - - - 746.12 746.12
应收股 利 - - - 191,040.70 191,040.70
应收申 购款 63,875.66 - - 93,070.62 156,946.28
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资产总 计 8,270,290.17 - - 126,376,973.44 134,647,263.61
负债
应付赎 回款 - - - 1,485,945.78 1,485,945.78
应付管 理人 报酬 - - - 113,815.16 113,815.16
应付托 管费 - - - 28,453.78 28,453.78
其他负 债 - - - 224,431.88 224,431.88
负债总 计 - - - 1,852,646.60 1,852,646.60
利率 敏 感度 缺口 8,270,290.17 - - 124,524,326.84 132,794,617.01
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.8.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2012 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变 动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。 于2011 年 12 月 31 日 ， 本 基金 未 持有交 易性 债券 投资 ， 因 此市场 利率 的变 动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.8.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
6.4.8.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 6,553,575.62 - - 6,553,575.62
交易性 金融 资产 117,101,196.45 - - 117,101,196.45
应收股 利 146,186.21 - - 146,186.21
资产合 计 123,800,958.28 - - 123,800,958.28
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 347,693.92 - - 347,693.92
负债合 计 347,693.92 - - 347,693.92
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 123,453,264.36 - - 123,453,264.36
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 4,820,314.52 - - 4,820,314.52
交易性 金融 资产 125,728,789.60 - - 125,728,789.60
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应收股 利 191,040.70 - - 191,040.70
应收证 券清 算款 363,326.40 - - 363,326.40
资产合 计 131,103,471.22 - - 131,103,471.22
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 131,103,471.22 - - 131,103,471.22
6.4.8.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除美元 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2012 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2011 年 12 月31 日）
美元相 对人 民币
升值 5%
6,170,000.00 6,560,000.00
美元相 对人 民币
贬值 5%
-6,170,000.00 -6,560,000.00
6.4.8.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人通 过 严格的投资纪 律约束和 数 量化风险管理 手段，实 现 基金投资组合 对
标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 最小 化 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 标 普500 等权 重指数 成份 股、
备选成 份股 以 及 与标 普 500 等权 重指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金、 结构性 产品 的比 例为
基金资 产净 值 的80%-95% ， 其中投 资于 与标 普 500 等 权重指 数相 关的 公募 基金 、 上市 交易 型基 金、
结构性产品的 比例不超 过 10% ；投资于 现金、银 行存 款、固定收益 类证券以 及 中国证监会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具的 比例为 基金 资产 净值 的 5%-20%， 其中 投资 于现 金或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有 的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.8.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 117,101,196.45 94.15 125,728,789.60 94.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 117,101,196.45 94.15 125,728,789.60 94.68
6.4.8.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 5,860,000.00 6,140,000.00
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -5,860,000.00 -6,140,000.00
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 117,101,196.45 93.30
其中： 普通 股票 117,101,196.45 93.30
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
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7 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 8,218,189.05 6.55
8 其他各 项资 产 195,889.32 0.16
9 合计 125,515,274.82 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 117,101,196.45 94.15
合计 117,101,196.45 94.15
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
金融 19,179,294.25 15.42
消费者 非必 需品 18,787,837.19 15.11
信息技 术 16,241,334.04 13.06
工业 14,096,478.75 11.33
医疗保 健 12,345,640.38 9.93
能源 10,375,368.43 8.34
消费者 常用 品 9,731,922.98 7.82
公用事 业 7,447,247.50 5.99
基础材 料 6,986,121.00 5.62
电信服 务 1,909,951.93 1.54
合计 117,101,196.45 94.15
注：以上 分类采 用全球 行业 分类标准 （GICS）。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名 称( 中
文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 Constellation
Brands Inc A
星座公司 STZ UN 纽约交易所 US 1,873 320,567.31 0.26
2 News Corporation 新闻集团 NWSA UQ 纳斯达克交
易所
US 1,959 276,183.78 0.22
3 Cabot Oil & Gas A 卡伯特石油天
然气公司
COG UN 纽约交易所 US 1,098 273,622.76 0.22
4 Pulte Group Inc Pulte 集团公司 PHM UN 纽约交易所 US 4,033 272,939.04 0.22
5 Marathon 马拉松石油公 MPC UN 纽约交易所 US 960 272,749.93 0.22
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
Petroleum Corp. 司
6 Southwestern
Energy Co
西南能源公司 SWN UN 纽约交易所 US 1,341 270,820.39 0.22
7 First Solar Inc 福思第一太阳
能公司
FSLR UQ 纳斯达克交
易所
US 2,838 270,328.00 0.22
8 Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 纽约交易所 US 1,364 266,665.63 0.21
9 Vulcan Materials
Co
Vulcan 材料公
司
VMC UN 纽约交易所 US 1,061 266,482.65 0.21
10 Edwards
Lifesciences
Corp
Edwards
Lifesciences
公司
EW UN 纽约交易所 US 406 265,265.04 0.21
11 WPX Energy Inc. WPX 能源公司 WPX UN 纽约交易所 US 2,591 265,154.86 0.21
12 Cablevision
Systems Co A
有线电视系统
公司
CVC UN 纽约交易所 US 3,146 264,446.22 0.21
13 Horton, D.R. Inc DR Horton 公司 DHI UN 纽约交易所 US 2,268 263,658.77 0.21
14 CF Industries
Holdings
CF 工业控股股
份有限公司
CF UN 纽约交易所 US 215 263,458.02 0.21
15 Davita Inc DaVita 公司 DVA UN 纽约交易所 US 423 262,754.25 0.21
16 Sears Holdings
Corp
西尔斯控股公
司
SHLD UQ 纳斯达克交
易所
US 695 262,429.59 0.21
17 Nvidia Corp NVIDIA 公司 NVDA UQ 纳斯达克交
易所
US 2,998 262,055.53 0.21
18 Valero Energy
Corp
Valero 能源公
司
VLO UN 纽约交易所 US 1,708 260,890.74 0.21
19 Time Warner Inc 时代华纳 TWX UN 纽约交易所 US 1,069 260,310.75 0.21
20 Reynolds
American Inc
雷诺兹美国 RAI UN 纽约交易所 US 916 259,959.21 0.21
21 QEP Resources QEP 资源公司 QEP UN 纽约交易所 US 1,364 258,556.09 0.21
22 Johnson & Johnson 强生公司 JNJ UN 纽约交易所 US 601 256,813.46 0.21
23 Lab Corp of
America Hldgs
美国实验控股 LH UN 纽约交易所 US 437 255,972.31 0.21
24 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交易所 US 739 255,953.78 0.21
25 Stryker Corp 史赛克公司 SYK UN 纽约交易所 US 734 255,800.46 0.21
26 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 纽约交易所 US 1,620 255,748.60 0.21
27 Goodyear Tire &
Rubber Co
固特异轮胎橡
胶
GT UN 纽约交易所 US 3,420 255,463.98 0.21
28 Frontier
Communications
Corp
公民通信公司 FTR UQ 纳斯达克交
易所
US 10,533 255,155.26 0.21
29 NRG Energy NRG 能源股份有
限公司
NRG UN 纽约交易所 US 2,322 254,956.21 0.20
30 Torchmark Corp Torchmark 公
司
TMK UN 纽约交易所 US 796 254,500.06 0.20
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
31 DIRECTV Class A DIRECTV 公司 DTV UQ 纳斯达克交
易所
US 824 254,436.05 0.20
32 Perrigo Co Perrigo 公司 PRGO UQ 纳斯达克交
易所
US 341 254,350.35 0.20
33 Tenet Healthcare Tenet 保健 THC UN 纽约交易所 US 7,666 254,070.22 0.20
34 EQT Corporation EQT 公司 EQT UN 纽约交易所 US 748 253,724.88 0.20
35 Zimmer Holdings
Inc
捷迈控股 ZMH UN 纽约交易所 US 622 253,197.89 0.20
36 Campbell Soup Co 金宝汤公司 CPB UN 纽约交易所 US 1,199 253,139.07 0.20
37 Time Warner Cable
Inc
时代华纳有线
公司
TWC UN 纽约交易所 US 487 252,886.58 0.20
38 Gannett Co Inc 甘乃特公司 GCI UN 纽约交易所 US 2,709 252,386.09 0.20
39 AmerisourceBerge
n Corp
美源伯根公司 ABC UN 纽约交易所 US 1,014 252,369.20 0.20
40 Weyerhaeuser Co 惠好公司 WY UN 纽约交易所 US 1,784 252,301.78 0.20
41 Murphy Oil Corp 墨菲石油公司 MUR UN 纽约交易所 US 793 252,236.82 0.20
42 Northern Trust
Corp (IL)
北美信托 NTRS UQ 纳斯达克交
易所
US 865 251,777.19 0.20
43 Zions Bancorp
(UT)
Zions 银行 ZION UQ 纳斯达克交
易所
US 2,046 251,309.28 0.20
44 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交易所 US 702 251,264.12 0.20
45 Express Scripts
Holding Co.
快捷药方 ESRX UQ 纳斯达克交
易所
US 711 251,067.73 0.20
46 SunTrust Banks
Inc (GA)
SunTrust 银行 STI UN 纽约交易所 US 1,633 250,261.05 0.20
47 Philip Morris
International
菲利普莫里斯
国际集团公司
PM UN 纽约交易所 US 453 250,015.58 0.20
48 First Horizon
National Corp
First Horizon
National 公司
FHN UN 纽约交易所 US 4,565 249,752.91 0.20
49 Bank of America
Corp
美国银行 BAC UN 纽约交易所 US 4,827 249,737.79 0.20
50 Federated
Investors Inc B
联合投资 FII UN 纽约交易所 US 1,802 249,034.72 0.20
51 Citrix Systems
Inc
思杰系统 CTXS UQ 纳斯达克交
易所
US 469 248,997.78 0.20
52 Watson
Pharmaceuticals
华生制药 WPI UN 纽约交易所 US 532 248,965.01 0.20
53 General Electric
Co
通用电气 GE UN 纽约交易所 US 1,886 248,595.39 0.20
54 CenturyLink Inc CenturyLink 公
司
CTL UN 纽约交易所 US 995 248,521.45 0.20
55 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约交易所 US 941 248,484.77 0.20
56 Quest Quest DGX UN 纽约交易所 US 655 248,154.29 0.20
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
Diagnostics Diagnostics 公
司
57 CVS Caremark
Corp.
CVS 公司 CVS UN 纽约交易所 US 839 247,977.00 0.20
58 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约交易所 US 621 247,920.39 0.20
59 Lorillard Inc Lorillard 公
司
LO UN 纽约交易所 US 297 247,867.45 0.20
60 Donnelley, R.R. &
Sons
R.R. 当纳利父
子
RRD UQ 纳斯达克交
易所
US 3,328 247,749.87 0.20
61 Nabors
Industries Ltd
Nabors
Industries 公
司
NBR UN 纽约交易所 US 2,717 247,460.45 0.20
62 United States
Steel Corp
美国钢铁 X UN 纽约交易所 US 1,899 247,426.29 0.20
63 Norfolk Southern
Corp
诺福克南方 NSC UN 纽约交易所 US 545 247,396.25 0.20
64 Exxon Mobil Corp 艾克森美孚石
油
XOM UN 纽约交易所 US 457 247,338.31 0.20
65 Intl Game
Technology
国际游戏技术 IGT UN 纽约交易所 US 2,482 247,249.83 0.20
66 KLA-Tencor
Corporation
Kla-Tencor 公
司
KLAC UQ 纳斯达克交
易所
US 793 247,020.55 0.20
67 Intuit Inc Intuit 公司 INTU UQ 纳斯达克交
易所
US 658 247,001.89 0.20
68 Union Pacific
Corp
联合太平洋 UNP UN 纽约交易所 US 327 246,761.99 0.20
69 CareFusion Corp. CareFusion 公
司
CFN UN 纽约交易所 US 1,519 246,721.19 0.20
70 Bard, C.R. Inc CR 巴德公司 BCR UN 纽约交易所 US 363 246,675.65 0.20
71 Micron
Technology Inc
美光技术公司 MU UQ 纳斯达克交
易所
US 6,180 246,644.54 0.20
72 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达克交
易所
US 1,439 246,560.48 0.20
73 XL Group Plc XL 集团公司 XL UN 纽约交易所 US 1,850 246,190.41 0.20
74 Deere & Co 迪尔公司 DE UN 纽约交易所 US 481 246,028.93 0.20
75 M&T Bank Corp M&T 银行 MTB UN 纽约交易所 US 471 245,978.33 0.20
76 Boeing Co 波音公司 BA UN 纽约交易所 US 523 245,778.66 0.20
77 Entergy Corp Entergy 公司 ETR UN 纽约交易所 US 572 245,615.35 0.20
78 Costco Wholesale
Corp
好市多批发 COST UQ 纳斯达克交
易所
US 408 245,153.12 0.20
79 McCormick & Co 味好美 MKC UN 纽约交易所 US 639 245,123.71 0.20
80 Block H & R Inc H&R Block 公司 HRB UN 纽约交易所 US 2,425 245,099.36 0.20
81 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交易所 US 423 245,096.39 0.20
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
82 T Rowe Price
Group Inc
T Rowe Price 公
司
TROW UQ 纳斯达克交
易所
US 615 244,902.66 0.20
83 US Bancorp US Bancorp 公司 USB UN 纽约交易所 US 1,203 244,700.77 0.20
84 Quanta Services
Inc
Quanta 服务股
份有限公司
PWR UN 纽约交易所 US 1,607 244,650.23 0.20
85 Jabil Circuit Inc 捷普科技 JBL UN 纽约交易所 US 1,902 244,569.08 0.20
86 Comerica Inc (MI) Comerica 公司 CMA UN 纽约交易所 US 1,259 244,545.24 0.20
87 Morgan Stanley 摩根士丹利 MS UN 纽约交易所 US 2,650 244,542.77 0.20
88 Northrop Grumman
Corp
诺斯洛普格鲁
曼
NOC UN 纽约交易所 US 606 244,500.01 0.20
89 Alexion
Pharmaceuticals
Inc
Alexion 制药公
司
ALXN UQ 纳斯达克交
易所
US 389 244,316.34 0.20
90 Regions
Financial Corp
Regions 金融 RF UN 纽约交易所 US 5,722 244,289.78 0.20
91 Ameriprise
Financial Inc
阿默普莱斯金
融公司
AMP UN 纽约交易所 US 739 244,268.52 0.20
92 Dun & Bradstreet
Corp
邓白 氏公司 DNB UN 纽约交易所 US 542 243,977.58 0.20
93 Abercrombie &
Fitch Company A
阿贝克隆比& 费
奇公司
ANF UN 纽约交易所 US 1,129 243,787.33 0.20
94 Wells Fargo & Co 富国银行 WFC UN 纽约交易所 US 1,152 243,653.36 0.20
95 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 纽约交易所 US 1,248 243,513.71 0.20
96 L-3
Communications
Holdings
L-3 通讯控股 LLL UN 纽约交易所 US 520 243,415.04 0.20
97 Brown-Forman
Corp B
布朗福曼公司 BF/B UN 纽约交易所 US 397 243,188.93 0.20
98 CSX Corp CSX 公司 CSX UN 纽约交易所 US 1,718 242,967.74 0.20
99 Apache Corp 阿帕契公司 APA UN 纽约交易所 US 437 242,926.32 0.20
100 CONSOL Energy Inc CONSOL 能源公
司
CNX UN 纽约交易所 US 1,270 242,906.52 0.20
101 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 纽约交易所 US 1,288 242,846.31 0.20
102 Omnicom Group 奥姆尼康 OMC UN 纽约交易所 US 790 242,838.21 0.20
103 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达克交
易所
US 168 242,640.87 0.20
104 Plum Creek Timber
Co
Plum Creek 林业 PCL UN 纽约交易所 US 966 242,561.18 0.20
105 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达克交
易所
US 525 242,534.62 0.20
106 State Street Corp 道富集团 STT UN 纽约交易所 US 859 242,533.10 0.20
107 McKesson Corp McKesson 公司 MCK UN 纽约交易所 US 409 242,520.38 0.19
108 Accenture plc Accenture 公司 ACN UN 纽约交易所 US 638 242,480.35 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
109 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交易所 US 310 242,403.69 0.19
110 Discovery
Communications
Inc
探索传播公司 DISCA UQ 纳斯达克交
易所
US 709 242,155.12 0.19
111 Molson Coors
Brewing Co B
莫尔森- 康胜公
司
TAP UN 纽约交易所 US 920 242,124.76 0.19
112 General Mills Inc 通用磨坊公司 GIS UN 纽约交易所 US 993 242,055.31 0.19
113 Intel Corp 英特尔 INTC UQ 纳斯达克交
易所
US 1,435 241,881.57 0.19
114 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达克交
易所
US 1,196 241,839.64 0.19
115 Allegheny
Technologies Inc
冶联科技 ATI UN 纽约交易所 US 1,199 241,839.57 0.19
116 Range Resources
Corp
Range 资源公司 RRC UN 纽约交易所 US 618 241,836.73 0.19
117 Genworth
Financial Inc
Genworth 金融
公司
GNW UN 纽约交易所 US 6,754 241,786.00 0.19
118 DeVry Inc 迪弗莱公司 DV UN 纽约交易所 US 1,234 241,718.58 0.19
119 AGL Resources AGL Resources
公司
GAS UN 纽约交易所 US 986 241,658.62 0.19
120 Dean Foods Co Dean 食品公司 DF UN 纽约交易所 US 2,243 241,600.36 0.19
121 Becton,
Dickinson & Co
碧迪公司 BDX UN 纽约交易所 US 511 241,593.79 0.19
122 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交易所 US 816 241,437.12 0.19
123 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交易所 US 351 241,384.94 0.19
124 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UQ 纳斯达克交
易所
US 988 241,273.94 0.19
125 Discover
Financial
Services
Discover 金融
服务公司
DFS UN 纽约交易所 US 1,103 241,242.69 0.19
126 NetApp Inc 网域存储技术 NTAP UQ 纳斯达克交
易所
US 1,198 241,107.46 0.19
127 Fidelity
National
Information
富达国民信息
服务公司
FIS UN 纽约交易所 US 1,118 240,987.80 0.19
128 Sprint Nextel
Corp
斯普林特 S UN 纽约交易所 US 11,685 240,935.05 0.19
129 Pitney Bowes Inc Pitney Bowes 公
司
PBI UN 纽约交易所 US 2,544 240,875.47 0.19
130 JP Morgan Chase &
Co
摩根大通 JPM UN 纽约交易所 US 1,065 240,677.94 0.19
131 Crown Castle Intl
Corp
冠城国际公司 CCI UN 纽约交易所 US 648 240,420.07 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
132 JDS Uniphase Corp 捷迪讯 JDSU UQ 纳斯达克交
易所
US 3,454 240,308.25 0.19
133 Simon Property
Group
Simon Property
公司
SPG UN 纽约交易所 US 244 240,226.28 0.19
134 Public Storage Public Storage
公司
PSA UN 纽约交易所 US 263 240,218.63 0.19
135 ConAgra Foods Inc 康尼格拉食品 CAG UN 纽约交易所 US 1,464 240,102.82 0.19
136 Teradata Corp 美商天睿信息
系统有限公司
TDC UN 纽约交易所 US 527 240,025.34 0.19
137 Big Lots Inc Big Lots 公司 BIG UN 纽约交易 所 US 930 239,933.18 0.19
138 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达克交
易所
US 902 239,669.56 0.19
139 McGraw-Hill Cos
Inc
麦格希 MHP UN 纽约交易所 US 842 239,650.46 0.19
140 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达克交
易所
US 553 239,485.44 0.19
141 Stericycle Inc Stericycle 公
司
SRCL UQ 纳斯达克交
易所
US 413 239,458.88 0.19
142 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达克交
易所
US 458 239,449.84 0.19
143 Bristol-Myers
Squibb
百时美施贵宝 BMY UN 纽约交易所 US 1,053 239,431.30 0.19
144 Sigma-Aldrich
Corp
西格玛- 奥德里
奇
SIAL UQ 纳斯达克交
易所
US 512 239,411.13 0.19
145 Fiserv Inc Fiserv 公司 FISV UQ 纳斯达克交
易所
US 524 239,354.96 0.19
146 Fifth Third
Bancorp (OH)
五三银行 FITB UQ 纳斯达克交
易所
US 2,823 239,259.58 0.19
147 Hershey Foods
Corp
好时食品 HSY UN 纽约交易所 US 525 239,180.84 0.19
148 Akamai
Technologies Inc
阿卡迈技术公
司
AKAM UQ 纳斯达克交
易所
US 1,191 239,171.35 0.19
149 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交易所 US 2,945 238,982.24 0.19
150 Robert Half Intl
Inc
Robert Half 国
际
RHI UN 纽约交易所 US 1,322 238,888.56 0.19
151 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交易所 US 2,723 238,878.89 0.19
152 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交易所 US 1,380 238,807.98 0.19
153 Washington Post
Co B
华盛顿邮报公
司
WPO UN 纽约交易所 US 101 238,801.79 0.19
154 Monsanto Co. 孟山都 MON UN 纽约交易所 US 456 238,750.30 0.19
155 Intl Business
Machines Corp
国际商业机器 IBM UN 纽约交易所 US 193 238,745.62 0.19
156 Jacobs 雅各布工程集 JEC UN 纽约交易所 US 997 238,742.33 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
Engineering
Group Inc
团
157 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交易所 US 668 238,629.88 0.19
158 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达克交
易所
US 1,163 238,624.06 0.19
159 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约交易所 US 421 238,585.35 0.19
160 Health Care REIT
Inc
医疗保健 REIT HCN UN 纽约交易所 US 647 238,575.86 0.19
161 American Express
Co
美国运通 AXP UN 纽约交易所 US 648 238,575.73 0.19
162 SLM Corp SLM 公司 SLM UQ 纳斯达克交
易所
US 2,400 238,474.03 0.19
163 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UQ 纳斯达克交
易所
US 1,269 238,381.05 0.19
164 Coca-Cola
Enterprises
可口可乐企业 CCE UN 纽约交易所 US 1,344 238,358.66 0.19
165 Biogen Idec Inc 生物基因 BIIB UQ 纳斯达克交
易所
US 261 238,342.35 0.19
166 American Tower
Corp A
美国发射塔公
司
AMT UN 纽约交易所 US 539 238,331.66 0.19
167 PPG Industries
Inc
PPG 工业公司 PPG UN 纽约交易所 US 355 238,275.43 0.19
168 Darden
Restaurants Inc
达登饭店 DRI UN 纽约交易 所 US 744 238,250.89 0.19
169 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交易所 US 1,221 238,245.38 0.19
170 Anadarko
Petroleum Corp
阿纳达科石油 APC UN 纽约交易所 US 569 238,245.07 0.19
171 Whole Foods
Market Inc
全食超市 WFM UQ 纳斯达克交
易所
US 395 238,141.34 0.19
172 Flowserve Corp 福斯公司 FLS UN 纽约交易所 US 328 238,056.59 0.19
173 Analog Devices
Inc
模拟器件 ADI UQ 纳斯达克交
易所
US 999 238,020.72 0.19
174 Baxter Intl Inc 百特 BAX UN 纽约交易所 US 708 238,007.25 0.19
175 DuPont, E.I. de
Nemours
杜邦 DD UN 纽约交易所 US 744 237,968.54 0.19
176 Best Buy Co Inc 百思买 BBY UN 纽约交易所 US 1,795 237,962.98 0.19
177 Patterson Cos Inc Patterson Cos
公司
PDCO UQ 纳斯达克交
易所
US 1,091 237,859.06 0.19
178 Capital One
Financial
第一资本金融 COF UN 纽约交易所 US 688 237,854.70 0.19
179 Colgate-Palmoliv
e Co
高露洁棕榄 CL UN 纽约交易所 US 361 237,690.37 0.19
180 Eastman Chemical 伊士曼化工 EMN UN 纽约交易所 US 746 237,664.57 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
Co
181 Waste Management
Inc
废品管理 WM UN 纽约交易所 US 1,125 237,658.12 0.19
182 HCP Inc HCP 公司 HCP UN 纽约交易所 US 851 237,636.93 0.19
183 Medtronic Inc 美敦力 MDT UN 纽约交易所 US 970 237,614.48 0.19
184 Northeast
Utilities
Northeast
Utilities 公司
NU UN 纽约交易所 US 968 237,614.35 0.19
185 Baker Hughes Inc 贝克休斯 BHI UN 纽约交易所 US 914 237,597.40 0.19
186 VeriSign Inc 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达克交
易所
US 862 237,546.42 0.19
187 Marriott Intl A 万豪国际 MAR UN 纽约交易所 US 958 237,522.76 0.19
188 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 纽约交易所 US 998 237,466.85 0.19
189 Cincinnati
Financial Corp
辛辛那提金融 CINF UQ 纳斯达克交
易所
US 986 237,417.90 0.19
190 Principal
Financial Group
信安金融 PFG UN 纽约交易所 US 1,431 237,405.94 0.19
191 Dell Inc 戴尔 DELL UQ 纳斯达克交
易所
US 2,998 237,404.87 0.19
192 Lockheed Martin 洛克希德马丁 LMT UN 纽约交易所 US 431 237,382.86 0.19
193 Abbott
Laboratories
雅培制药 ABT UN 纽约交易所 US 582 237,319.99 0.19
194 Automatic Data
Processing
ADP 公司 ADP UQ 纳斯达克交
易所
US 674 237,277.61 0.19
195 The Bank of New
York Mellon Corp
纽约银行 BK UN 纽约交易所 US 1,709 237,263.13 0.19
196 Amphenol Corp A 安费诺公司 APH UN 纽约交易所 US 683 237,249.28 0.19
197 Dentsply Intl 登士柏国际集
团
XRAY UQ 纳斯达克交
易所
US 992 237,231.31 0.19
198 KeyCorp KeyCorp 公司 KEY UN 纽约交易所 US 4,845 237,185.65 0.19
199 Windstream Corp Windstream 公
司
WIN UQ 纳斯达克交
易所
US 3,882 237,184.51 0.19
200 Starwood Hotel &
Resort World
喜达屋饭店 HOT UN 纽约交易所 US 707 237,179.20 0.19
201 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克交
易所
US 1,106 236,932.15 0.19
202 Ingersoll-Rand
Plc
英格索兰 IR UN 纽约交易所 US 888 236,904.44 0.19
203 American Intl
Group Inc
美国国际集团 AIG UN 纽约交易所 US 1,167 236,861.37 0.19
204 Lilly, Eli & Co 礼来 LLY UN 纽约交易所 US 872 236,662.07 0.19
205 Lincoln National
Corp
林肯国民 LNC UN 纽约交易所 US 1,710 236,536.71 0.19
206 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约交易所 US 718 236,509.77 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
207 SanDisk Corp SanDisk 公司 SNDK UQ 纳斯达克交
易所
US 1,025 236,500.66 0.19
208 Gilead Sciences
Inc
Gilead 科学 GILD UQ 纳斯达克交
易所
US 729 236,444.50 0.19
209 Coca-Cola Co 可口可乐 KO UN 纽约交易所 US 478 236,392.00 0.19
210 Lexmark
International
Inc
利盟国际 LXK UN 纽约交易所 US 1,406 236,370.87 0.19
211 Kimco Realty Corp Kimco Realty 公
司
KIM UN 纽约交易所 US 1,963 236,272.27 0.19
212 Host Hotels &
Resorts Inc
Host 酒店及度
假酒店公司
HST UN 纽约交易所 US 2,361 236,241.47 0.19
213 EMC Corp EMC 公司 EMC UN 纽约交易所 US 1,456 236,028.06 0.19
214 Wal-Mart Stores 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交易所 US 535 235,920.03 0.19
215 NYSE Euronext 纽约- 泛欧交易
所集团
NYX UN 纽约交易所 US 1,458 235,891.19 0.19
216 Hospira, Inc Hospira 公司 HSP UN 纽约交易所 US 1,066 235,847.17 0.19
217 ProLogis, Inc 普洛斯公司 PLD UN 纽约交易所 US 1,122 235,817.95 0.19
218 Boston
Properties Inc
波士顿地产公
司
BXP UN 纽约交易所 US 344 235,787.72 0.19
219 PNC Finl Services
Group
PNC 财务服务 PNC UN 纽约交易所 US 610 235,773.93 0.19
220 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约交易所 US 697 235,764.19 0.19
221 Chicago
Mercantile
Exchange
芝加哥商业交
易所控股公司
CME UQ 纳斯达克交
易所
US 139 235,711.88 0.19
222 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交易所 US 890 235,580.39 0.19
223 Wyndham
Worldwide Corp
Wyndham 公司 WYN UN 纽约交易所 US 706 235,504.11 0.19
224 Leucadia
National Corp
(NY)
Leucadia
National 公司
LUK UN 纽约交易所 US 1,750 235,428.59 0.19
225 Priceline.com
Inc
Priceline.com
公司
PCLN UQ 纳斯达克交
易所
US 56 235,369.26 0.19
226 Huntington
Bancshares (OH)
杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达克交
易所
US 5,814 235,347.00 0.19
227 Walt Disney Co 沃尔特迪斯尼 DIS UN 纽约交易所 US 767 235,283.12 0.19
228 United Parcel
Service Inc B
UPS 公司 UPS UN 纽约交易所 US 472 235,126.39 0.19
229 Western Union Co 西联汇款 WU UN 纽约交易所 US 2,207 235,070.47 0.19
230 SAIC Inc SAIC 公司 SAI UN 纽约交易所 US 3,066 235,032.78 0.19
231 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交易所 US 908 234,946.51 0.19
232 Altria Group Inc 高特利 MO UN 纽约交易所 US 1,075 234,914.69 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
233 Microsoft Corp 微软 MSFT UQ 纳斯达克交
易所
US 1,214 234,883.13 0.19
234 Phillips 66 Phillips 66 公
司
PSX UN 纽约交易所 US 1,117 234,837.72 0.19
235 Google Inc 谷歌公司 GOOG UQ 纳斯达克交
易所
US 64 234,808.62 0.19
236 Kinder Morgan Inc 特拉华州金德
摩根公司
KMI UN 纽约交易所 US 1,152 234,764.10 0.19
237 ONEOK Inc Oneok 股份有限
公司
OKE UN 纽约交易所 US 877 234,690.92 0.19
238 Intuitive
Surgical Inc
直觉外科手术
公司
ISRG UQ 纳斯达克交
易所
US 67 234,678.65 0.19
239 Marathon Oil Corp 马拉松石油 MRO UN 纽约交易所 US 1,451 234,666.88 0.19
240 Apollo Group Inc 阿波罗 APOL UQ 纳斯达 克交
易所
US 1,025 234,620.58 0.19
241 FirstEnergy Corp 第一能源 FE UN 纽约交易所 US 754 234,585.86 0.19
242 Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈撒
韦公司
BRK/B UN 纽约交易所 US 445 234,538.99 0.19
243 Integrys Energy
Group Inc
英迪斯能源集
团公司
TEG UN 纽约交易所 US 652 234,522.49 0.19
244 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交易所 US 541 234,493.96 0.19
245 Sherwin-Williams
Co
宣威威廉斯 SHW UN 纽约交易所 US 280 234,388.14 0.19
246 Boston
Scientific Corp
波士顿科学 BSX UN 纽约交易所 US 6,530 234,180.05 0.19
247 Covidien Plc Covidien 公共
股份公司
COV UN 纽约交易所 US 692 234,160.45 0.19
248 Hormel Foods Corp 荷美尔食品有
限公司
HRL UN 纽约交易所 US 1,217 234,155.01 0.19
249 Cognizant Tech
Solutions Corp
高知特科技公
司
CTSH UQ 纳斯达克交
易所
US 617 234,147.80 0.19
250 Mastercard Inc A 万事达股份有
限公司
MA UN 纽约交易所 US 86 233,954.64 0.19
251 Life
Technologies
Corp
Life 科技公司 LIFE UQ 纳斯达克交
易所
US 822 233,906.06 0.19
252 The Williams
Companies Inc
威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交易所 US 1,283 233,869.88 0.19
253 Dr Pepper Snapple
Group
Dr Pepper
Snapple 集团公
司
DPS UN 纽约交易所 US 845 233,823.65 0.19
254 TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN 纽约交易所 US 861 233,785.57 0.19
255 Total System 全系统服务公 TSS UN 纽约交易所 US 1,544 233,691.90 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
Services Inc 司
256 PerkinElmer Inc 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交易所 US 1,432 233,677.23 0.19
257 Sempra Energy 桑普拉能源 SRE UN 纽约交易所 US 536 233,513.28 0.19
258 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交易所 US 1,605 233,483.68 0.19
259 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交易所 US 748 233,428.78 0.19
260 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交易所 US 748 233,381.47 0.19
261 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 纽约交易所 US 522 233,290.90 0.19
262 NextEra Energy
Inc
新纪元能源公
司
NEE UN 纽约交易所 US 536 233,275.97 0.19
263 Allstate Corp 全州保险 ALL UN 纽约交易所 US 1,051 233,259.72 0.19
264 Halliburton Co 哈利伯顿 HAL UN 纽约交易所 US 1,299 233,253.52 0.19
265 Adobe Systems Inc 奥多比 ADBE UQ 纳斯达克交
易所
US 1,139 233,195.46 0.19
266 TECO Energy Inc TECO 能源 TE UN 纽约交易所 US 2,041 233,138.72 0.19
267 Public Service
Enterprise Grp
公共服务企业
集团
PEG UN 纽约交易所 US 1,134 233,104.19 0.19
268 Intercontinental
Exchange
洲际交易所公
司（ICE）
ICE UN 纽约交易所 US 271 233,076.23 0.19
269 Chubb Corp 丘博集团 CB UN 纽约交易所 US 506 233,053.08 0.19
270 ACE Limited ACE 公司 ACE UN 纽约交易所 US 497 233,025.82 0.19
271 SCANA Corp SCANA 公司 SCG UN 纽约交易所 US 770 232,989.08 0.19
272 Hartford Finl
Services Group
哈特福德金融
服务
HIG UN 纽约交易所 US 2,089 232,940.18 0.19
273 Chevron Corp 雪佛龙德士古 CVX UN 纽约交易所 US 349 232,879.66 0.19
274 Cisco Systems Inc 思科 CSCO UQ 纳斯达克交
易所
US 2,144 232,835.25 0.19
275 CBS Corp B 哥伦比亚广播
公司
CBS UN 纽约交易所 US 1,123 232,831.84 0.19
276 Chesapeake
Energy Corp
切萨皮克能源
公司
CHK UN 纽约交易所 US 1,979 232,815.77 0.19
277 Motorola
Solutions, Inc
摩托罗拉解决
方案股份有限
公司
MSI UN 纽约交易所 US 765 232,782.57 0.19
278 Wisconsin Energy
Corp
威斯康星能源
公司
WEC UN 纽约交易所 US 930 232,756.95 0.19
279 Avery Dennison
Corp
艾利丹尼森 AVY UN 纽约交易所 US 1,346 232,754.04 0.19
280 Verizon
Communications
Inc
Verizon 通信 VZ UN 纽约交易所 US 828 232,733.04 0.19
281 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交易所 US 4,675 232,707.30 0.19
282 Assurant Inc Assurant 公司 AIZ UN 纽约交易所 US 1,056 232,699.65 0.19
283 Vornado Realty 沃那多房地产 VNO UN 纽约交易所 US 438 232,650.31 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
Trust 信托
284 Home Depot Inc 家得宝 HD UN 纽约交易所 US 694 232,598.58 0.19
285 Nasdaq OMX
Group/The
纳斯达克 OMX
集团股份有限
公
NDAQ UQ 纳斯达克 交
易所
US 1,622 232,571.25 0.19
286 Legg Mason Inc Legg Mason 公司 LM UN 纽约交易所 US 1,394 232,501.93 0.19
287 TripAdvisor Inc. TripAdvisor 公
司
TRIP UQ 纳斯达克交
易所
US 822 232,346.34 0.19
288 Cliffs Natural
Resources Inc
克里夫斯自然
资源股份有限
公司
CLF UN 纽约交易所 US 745 232,256.97 0.19
289 Dominion
Resources Inc
多米诺资源 D UN 纽约交易所 US 680 232,250.33 0.19
290 Heinz, H.J. Co 亨氏 HNZ UN 纽约交易所 US 675 232,164.94 0.19
291 Peabody Energy
Corp
博地能源公司 BTU UN 纽约交易所 US 1,497 232,164.56 0.19
292 Kimberly-Clark 金佰利 KMB UN 纽约交易所 US 438 232,068.55 0.19
293 Centerpoint
Energy Inc
中点能源 CNP UN 纽约交易所 US 1,775 232,055.84 0.19
294 Linear
Technology Corp
凌特 LLTC UQ 纳斯达克交
易所
US 1,171 232,044.33 0.19
295 Paychex Inc Paychex 公司 PAYX UQ 纳斯达克交
易所
US 1,168 232,040.85 0.19
296 Scripps Networks
Interactive
斯克利普斯网
络互动公司
SNI UN 纽约交易所 US 645 231,963.81 0.19
297 Prudential
Financial Inc
保德信金融集
团
PRU UN 纽约交易所 US 757 231,880.38 0.19
298 Pepco Holdings
Inc
Pepco 控股公司 POM UN 纽约交易所 US 1,873 231,836.74 0.19
299 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UQ 纳斯达克交
易所
US 1,047 231,709.74 0.19
300 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达克交
易所
US 2,314 231,685.01 0.19
301 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达克交
易所
US 762 231,676.91 0.19
302 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约交易所 US 860 231,664.64 0.19
303 Lowes Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约交易所 US 1,287 231,505.76 0.19
304 St Jude Medical
Inc
圣犹 达医疗用
品
STJ UN 纽约交易所 US 917 231,475.34 0.19
305 Denbury
Resources Inc
Denbury 资源公
司
DNR UN 纽约交易所 US 2,422 231,468.70 0.19
306 Noble Corp Noble 公司 NE UN 纽约交易所 US 1,125 231,467.62 0.19
307 Yum! Brands Inc 百胜全球餐饮 YUM UN 纽约交易所 US 568 231,431.63 0.19
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
308 Avon Products 雅芳 AVP UN 纽约交易所 US 2,257 231,402.60 0.19
309 Travelers Cos Inc St Paul
Travelers 公司
TRV UN 纽约交易所 US 573 231,366.87 0.19
310 Kraft Foods Inc A 卡夫食品公司 KFT UQ 纳斯达克交
易所
US 947 231,321.45 0.19
311 Allergan Inc 爱力根 AGN UN 纽约交易所 US 395 231,270.92 0.19
312 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交易所 US 1,000 231,175.10 0.19
313 Kroger Co Kroger 公司 KR UN 纽约交易所 US 1,576 231,158.90 0.19
314 MeadWestvaco
Corp
MeadWestvaco
公司
MWV UN 纽约交易所 US 1,271 231,119.75 0.19
315 Sunoco Inc 太阳石油 SUN UN 纽约交易所 US 769 231,032.78 0.19
316 Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 纽约交易所 US 1,089 231,017.35 0.19
317 Precision
Castparts Corp
Precision
Castparts 公司
PCP UN 纽约交易所 US 222 230,964.98 0.19
318 Newell
Rubbermaid Inc
纽威尔 NWL UN 纽约交易所 US 2,013 230,958.91 0.19
319 Whirlpool Corp 惠而浦 WHR UN 纽约交易所 US 597 230,938.04 0.19
320 Fossil Inc 化石公司 FOSL UQ 纳斯达克交
易所
US 477 230,919.44 0.19
321 Unitedhealth
Group Inc
联合健康 UNH UN 纽约交易所 US 624 230,884.15 0.19
322 Marsh & McLennan
Companies
Marsh &
McLennan 公司
MMC UN 纽约交易所 US 1,132 230,759.93 0.19
323 Equity
Residential
公寓物业权益
信托
EQR UN 纽约交易所 US 585 230,736.15 0.19
324 Hudson City
Bancorp
哈得森城市银
行
HCBK UQ 纳斯达克交
易所
US 5,722 230,537.17 0.19
325 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达克交
易所
US 929 230,273.86 0.19
326 Staples Inc Staples 公司 SPLS UQ 纳斯达克交
易所
US 2,789 230,203.91 0.19
327 Iron Mountain Inc 美国铁山公司 IRM UN 纽约交易所 US 1,104 230,149.45 0.19
328 Salesforce.com Salesforce 公
司
CRM UN 纽约交易所 US 263 229,988.42 0.18
329 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 纳斯达克交
易所
US 902 229,970.96 0.18
330 PG&E Corporation 太平洋煤气电
力
PCG UN 纽约交易所 US 803 229,921.56 0.18
331 American
Electric Power
美国电力 AEP UN 纽约交易所 US 911 229,903.16 0.18
332 Tyson Foods Inc A 泰森食品公司 TSN UN 纽约交易所 US 1,930 229,858.88 0.18
333 Cooper
Industries Plc
库珀工业公开
有限公司
CBE UN 纽约交易所 US 533 229,846.49 0.18
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
334 Urban Outfitters Urban
Outfitters 公
司
URBN UQ 纳斯达克交
易所
US 1,317 229,821.76 0.18
335 Goldman Sachs
Group Inc
高盛 GS UN 纽约交易所 US 379 229,789.56 0.18
336 Pinnacle West
Capital (AZ)
Pinnacle 西部
资本
PNW UN 纽约交易所 US 702 229,729.73 0.18
337 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交易所 US 786 229,677.36 0.18
338 Southwest
Airlines Co
西南航空 LUV UN 纽约交易所 US 3,937 229,588.43 0.18
339 Honeywell Intl
Inc
霍尼韦尔 HON UN 纽约交易所 US 650 229,568.57 0.18
340 Goodrich Corp 古德里奇 GR UN 纽约交易所 US 286 229,552.13 0.18
341 Cardinal Health
Inc
Cardinal
Health 公司
CAH UN 纽约交易所 US 864 229,517.97 0.18
342 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达克交
易所
US 62 229,011.98 0.18
343 Peoples United
Financial Inc
Peoples United
Financial 公司
PBCT UQ 纳斯达克交
易所
US 3,118 228,961.25 0.18
344 AT&T Inc 美国电话电报
集团
T UN 纽约交易所 US 1,015 228,929.12 0.18
345 Waters Corp 活德 WAT UN 纽约交易所 US 455 228,701.11 0.18
346 Spectra Energy
Corp
光谱能源公司 SE UN 纽约交易所 US 1,244 228,649.18 0.18
347 CBRE Group, Inc. 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交易所 US 2,209 228,577.08 0.18
348 Mylan Inc. 迈兰实验室 MYL UQ 纳斯达克交
易所
US 1,691 228,560.82 0.18
349 DTE Energy Co DTE 能源 DTE UN 纽约交易所 US 609 228,531.10 0.18
350 PPL Corp PPL 公司 PPL UN 纽约交易所 US 1,299 228,488.21 0.18
351 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交易所 US 880 228,480.69 0.18
352 Leggett & Platt 礼恩派 LEG UN 纽约交易所 US 1,709 228,399.54 0.18
353 Occidental
Petroleum
西方石油 OXY UN 纽约交易所 US 421 228,386.89 0.18
354 Progress Energy
Inc
Progress 能源 PGN UN 纽约交易所 US 600 228,341.54 0.18
355 Smucker, J.M. Co JM 斯马克公司 SJM UN 纽约交易所 US 478 228,319.78 0.18
356 Broadcom Corp A Broadcom 公司 BRCM UQ 纳斯达克交
易所
US 1,068 228,318.77 0.18
357 Republic
Services Inc
公共 服务公司 RSG UN 纽约交易所 US 1,364 228,274.75 0.18
358 Duke Energy Corp 杜克能源 DUK UN 纽约交易所 US 1,565 228,258.68 0.18
359 AvalonBay
Communities Inc
AvalonBay 社区
股份有限公司
AVB UN 纽约交易所 US 255 228,185.95 0.18
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
360 Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 纽约交易所 US 793 228,161.72 0.18
361 Dollar Tree Inc Dollar Tree 公
司
DLTR UQ 纳斯达克交
易所
US 670 227,987.35 0.18
362 Schlumberger Ltd 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交易所 US 555 227,854.84 0.18
363 Applied
Materials Inc
应用材料 AMAT UQ 纳斯达克交
易所
US 3,141 227,670.21 0.18
364 Beam Inc Beam 公司 BEAM UN 纽约交易所 US 576 227,659.97 0.18
365 Newfield
Exploration Co
新田石油勘探
公司
NFX UN 纽约交易所 US 1,228 227,650.10 0.18
366 Starbucks Corp 星巴克 SBUX UQ 纳斯达克交
易所
US 675 227,639.48 0.18
367 Snap On Inc Snap-On 公司 SNA UN 纽约交易所 US 578 227,573.06 0.18
368 CMS Energy Corp CMS 能源 CMS UN 纽约交易所 US 1,531 227,560.41 0.18
369 Symantec Corp 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达克交
易所
US 2,462 227,505.51 0.18
370 Consolidated
Edison Inc
联合爱迪生 ED UN 纽约交易所 US 578 227,353.72 0.18
371 Owens-Illinois
Inc
Owens-Illinoi
s 公司
OI UN 纽约交易所 US 1,875 227,340.62 0.18
372 BMC Software Inc BMC 软件 BMC UQ 纳斯达克交
易所
US 842 227,295.15 0.18
373 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL UN 纽约交易所 US 1,048 227,158.53 0.18
374 Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN 纽约交易所 US 1,140 227,127.16 0.18
375 Sealed Air Corp 希悦尔包装 SEE UN 纽约交易所 US 2,324 226,953.60 0.18
376 Clorox Co Clorox 公司 CLX UN 纽约交易所 US 495 226,859.62 0.18
377 Xylem Inc Xylem 公司 XYL UN 纽约交易所 US 1,425 226,856.77 0.18
378 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交易所 US 370 226,790.04 0.18
379 Thermo Fisher
Scientific
Thermo Fisher
Scientific 公
司
TMO UN 纽约交易所 US 690 226,544.64 0.18
380 Apartment
Investment & Mgmt
公寓投资与管
理
AIV UN 纽约交易所 US 1,325 226,524.71 0.18
381 Xcel Energy Inc Xcel 能源 XEL UN 纽约交易所 US 1,260 226,409.92 0.18
382 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达克交
易所
US 1,066 226,340.47 0.18
383 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交易所 US 677 226,301.44 0.18
384 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交易所 US 1,438 226,197.78 0.18
385 Bemis Co Inc Bemis 公司 BMS UN 纽约交易所 US 1,141 226,171.72 0.18
386 Metropcs
Communications
Inc
MetroPCS 通信
公司
PCS UN 纽约交易所 US 5,908 226,073.43 0.18
387 Franklin
Resources Inc
富兰克林资源 BEN UN 纽约交易所 US 322 226,044.21 0.18
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
388 Safeway Inc Safeway 公司 SWY UN 纽约交易所 US 1,969 226,035.17 0.18
389 Viacom Inc B 维亚康姆公司 VIAB UQ 纳斯达克交
易所
US 760 226,021.57 0.18
390 General Dynamics 通用动力 GD UN 纽约交易所 US 541 225,700.01 0.18
391 Emerson Electric
Co
艾默生电气 EMR UN 纽约交易所 US 766 225,674.20 0.18
392 Wynn Resorts Ltd 永利度假村有
限公司
WYNN UQ 纳斯达克交
易所
US 344 225,670.41 0.18
393 Nordstrom Inc Nordstrom 公司 JWN UN 纽约交易所 US 718 225,656.11 0.18
394 Invesco Ltd 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交易所 US 1,578 225,563.64 0.18
395 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交易所 US 2,758 225,551.88 0.18
396 Stanley Black &
Decker
史丹利 Black &
Decker 公司
SWK UN 纽约交易所 US 554 225,517.09 0.18
397 Pall Corp Pall 公司 PLL UN 纽约交易所 US 650 225,334.05 0.18
398 Titanium Metals
Corp
钛金属公司 TIE UN 纽约交易所 US 3,150 225,334.05 0.18
399 Monster Beverage
Corp
怪兽饮料公司 MNST UQ 纳斯达克交
易所
US 500 225,166.44 0.18
400 McDonalds Corp 麦当劳 MCD UN 纽约交易所 US 402 225,097.25 0.18
401 Roper Industries
Inc
Roper 工业股份
有限公司
ROP UN 纽约交易所 US 361 225,086.62 0.18
402 Estee Lauder Cos. 雅诗兰黛 EL UN 纽约交易所 US 657 224,893.46 0.18
403 Target Corp Target 百货 TGT UN 纽约交易所 US 611 224,876.06 0.18
404 Cigna
Corporation
CIGNA 公司 CI UN 纽约交易所 US 807 224,584.55 0.18
405 VF Corp VF 公司 VFC UN 纽约交易所 US 266 224,519.40 0.18
406 Nisource Inc NiSource 公司 NI UN 纽约交易所 US 1,434 224,480.19 0.18
407 Varian Medical
Systems Inc
瓦里安医疗设
备有限公司
VAR UN 纽约交易所 US 584 224,468.68 0.18
408 Forest
Laboratories
森林实验室 FRX UN 纽约交易所 US 1,014 224,406.57 0.18
409 Coventry Health
Care Inc
Coventry 医疗
保健公司
CVH UN 纽约交易所 US 1,116 224,392.53 0.18
410 Joy Global Inc 久益环球股份
有限公司
JOY UN 纽约交易所 US 625 224,257.24 0.18
411 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN UN 纽约交易所 US 611 224,103.16 0.18
412 Genuine Parts Co 原配部件 GPC UN 纽约交易所 US 588 224,072.23 0.18
413 Intl Paper Co 国际纸业 IP UN 纽约交易所 US 1,225 223,994.75 0.18
414 Citigroup Inc 花旗集团 C UN 纽约交易 所 US 1,292 223,988.24 0.18
415 Harman Intl
Industries Inc
哈曼国际工业
公司
HAR UN 纽约交易所 US 894 223,916.64 0.18
416 ConocoPhillips 康菲石油 COP UN 纽约交易所 US 633 223,724.62 0.18
417 Equifax Inc Equifax 公司 EFX UN 纽约交易所 US 758 223,413.18 0.18
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
418 Rowan Cos Plc Rowan 公司 RDC UN 纽约交易所 US 1,092 223,296.55 0.18
419 Microchip
Technology Inc
Microchip 科技
股份有限公司
MCHP UQ 纳斯达克交
易所
US 1,067 223,245.95 0.18
420 Schwab, Charles
Corp
嘉信理财 SCHW UN 纽约交易所 US 2,729 223,180.23 0.18
421 Airgas Inc Airgas 股份有
限公司
ARG UN 纽约交易所 US 420 223,169.04 0.18
422 Hess Corp 阿美拉达赫斯 HES UN 纽约交易所 US 812 223,151.33 0.18
423 F5 Networks Inc F5 Networks 公
司
FFIV UQ 纳斯达克交
易所
US 354 222,916.29 0.18
424 Diamond Offshore
Drilling
钻石近海钻探
公司
DO UN 纽约交易所 US 596 222,898.84 0.18
425 Interpublic
Group Cos
Interpublic 集
团
IPG UN 纽约交易所 US 3,248 222,894.54 0.18
426 Advanced Micro
Devices
AMD 公司 AMD UN 纽约交易所 US 6,148 222,813.83 0.18
427 E*TRADE
Financial Corp
亿创证券有限
公司
ETFC UQ 纳斯达克交
易所
US 4,380 222,732.62 0.18
428 Southern Co 南方 SO UN 纽约交易所 US 760 222,560.58 0.18
429 Caterpillar Inc 卡特彼勒 CAT UN 纽约交易所 US 414 222,337.57 0.18
430 Intl Flavors &
Fragrances
国际香料 IFF UN 纽约交易所 US 641 222,173.50 0.18
431 National Oilwell
Varco Inc
美国国民油井 NOV UN 纽约交易所 US 545 222,129.22 0.18
432 Lam Research Corp Lam Research 公
司
LRCX UQ 纳斯达克交
易所
US 930 221,992.61 0.18
433 Juniper Networks
Inc
Juniper 公司 JNPR UN 纽约交易所 US 2,151 221,895.26 0.18
434 LSI Corporation LSI 公司 LSI UN 纽约交易所 US 5,505 221,794.32 0.18
435 Procter & Gamble 宝洁 PG UN 纽约交易所 US 572 221,592.87 0.18
436 FMC Technologies
Inc
FMC 技术公司 FTI UN 纽约交易所 US 893 221,576.36 0.18
437 Limited Brands
Inc
Limited Brands
公司
LTD UN 纽约交易所 US 820 220,578.36 0.18
438 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交易所 US 919 220,296.90 0.18
439 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交易所 US 657 220,031.57 0.18
440 Walgreen Co 沃尔格林 WAG UN 纽约交易所 US 1,172 219,270.12 0.18
441 Unum Group Unum 公司 UNM UN 纽约交易所 US 1,812 219,243.55 0.18
442 Alcoa Inc 美国铝业 AA UN 纽约交易所 US 3,961 219,213.13 0.18
443 Grainger, W.W.
Inc
WW Grainger 公
司
GWW UN 纽约交易所 US 181 218,932.87 0.18
444 GameStop Corp A GameStop 公司 GME UN 纽约交易所 US 1,885 218,895.93 0.18
445 Ralph Lauren Corp Ralph Lauren 公 RL UN 纽约交易所 US 247 218,808.78 0.18
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
司
446 United
Technologies
Corp
联合技术 UTX UN 纽约交易所 US 458 218,795.62 0.18
447 Air Products &
Chemicals Inc
空气化工产品 APD UN 纽约交易所 US 428 218,540.73 0.18
448 Borgwarner Inc 博格华纳股份
有限公司
BWA UN 纽约交易所 US 526 218,211.20 0.18
449 Ross Stores Inc Ross 商店有限
公司
ROST UQ 纳斯达克交
易所
US 552 218,104.31 0.18
450 Eaton Corp 伊顿 ETN UN 纽约交易所 US 870 218,070.53 0.18
451 Progressive Corp Progressive 公
司
PGR UN 纽约交易所 US 1,654 217,910.64 0.18
452 Noble Energy Inc Noble 能源股份
有限公司
NBL UN 纽约交易所 US 406 217,810.08 0.18
453 EOG Resources EOG 资源 EOG UN 纽约交易所 US 382 217,715.83 0.18
454 TE Connectivity
Ltd.
泰科电子公司 TEL UN 纽约交易所 US 1,077 217,368.28 0.17
455 AutoNation Inc AutoNation 公
司
AN UN 纽约交易所 US 973 217,117.63 0.17
456 Helmerich & Payne
Inc
Helmerich &
Payne 公司
HP UN 纽约交易所 US 788 216,705.24 0.17
457 Agilent
Technologies Inc
安捷伦 A UN 纽约交易所 US 872 216,420.87 0.17
458 Illinois Tool
Works Inc
伊利诺伊工具 ITW UN 纽约交易所 US 646 216,102.48 0.17
459 AutoZone Inc AutoZone 公司 AZO UN 纽约交易所 US 93 215,975.16 0.17
460 Altera Corp Altera 公司 ALTR UQ 纳斯达克交
易所
US 1,008 215,746.89 0.17
461 Humana Inc Humana 公司 HUM UN 纽约交易所 US 440 215,512.11 0.17
462 Molex Inc Molex 公司 MOLX UQ 纳斯达克交
易所
US 1,423 215,467.96 0.17
463 CH Robinson
Worldwide Inc
罗宾逊全球物
流有限公司
CHRW UQ 纳斯达克交
易所
US 582 215,454.30 0.17
464 Texas
Instruments Inc
德州仪器 TXN UQ 纳斯达克交
易所
US 1,187 215,394.66 0.17
465 Computer
Sciences
电脑系统咨询 CSC UN 纽约交易所 US 1,372 215,382.07 0.17
466 Harley-Davidson
Inc
哈雷摩托车 HOG UN 纽约交易所 US 744 215,192.83 0.17
467 Mead Johnson
Nutrition Co
美赞臣营养品
公司
MJN UN 纽约交易所 US 422 214,889.87 0.17
468 Alpha Natural 阿尔法自然资 ANR UN 纽约交易所 US 3,899 214,795.44 0.17
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
Resources 源股份有限公
司
469 Rockwell
Automation Inc
罗克韦尔自动
化
ROK UN 纽约交易所 US 513 214,343.14 0.17
470 Freeport McMoRan
Copper & Gold
自由港迈克墨
伦
FCX UN 纽约交易所 US 994 214,196.41 0.17
471 Parker-Hannifin
Corp
派克汉尼汾 PH UN 纽约交易所 US 440 213,953.66 0.17
472 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ 纳斯达克交
易所
US 607 213,767.45 0.17
473 Teradyne Inc 泰瑞达 TER UN 纽约交易所 US 2,397 213,160.64 0.17
474 Penney, J.C. Inc 彭尼公司 JCP UN 纽约交易所 US 1,443 212,746.42 0.17
475 Archer-Daniels-M
idland Co
ADM 公司 ADM UN 纽约交易所 US 1,137 212,290.46 0.17
476 FLIR Systems Inc FLIR 系统公司 FLIR UQ 纳斯达克交
易所
US 1,718 211,890.47 0.17
477 Expeditors Intl
of WA Inc
华盛顿康捷 国
际物流公司
EXPD UQ 纳斯达克交
易所
US 864 211,757.65 0.17
478 Chipotle Mexican
Grill Inc.
Chipotle
Mexican Grill
股份
CMG UN 纽约交易所 US 88 211,476.83 0.17
479 Cameron
International
Corp
卡梅隆国际公
司
CAM UN 纽约交易所 US 780 210,706.45 0.17
480 Electronic Arts 电子艺界 EA UQ 纳斯达克交
易所
US 2,697 210,669.45 0.17
481 Johnson Controls
Inc
江森自控 JCI UN 纽约交易所 US 1,202 210,666.10 0.17
482 Macys Inc 联合百货 M UN 纽约交易所 US 966 209,873.46 0.17
483 BlackRock Inc 贝莱德有限公
司
BLK UN 纽约交易所 US 195 209,448.43 0.17
484 Celgene Corp Celgene 公司 CELG UQ 纳斯达克交
易所
US 516 209,395.68 0.17
485 Carmax Inc CarMax 公司 KMX UN 纽约交易所 US 1,274 209,022.51 0.17
486 WellPoint Inc WellPoint 公司 WLP UN 纽约交易所 US 518 208,995.06 0.17
487 Family Dollar
Stores Inc
家庭美元商店 FDO UN 纽约交易所 US 497 208,978.24 0.17
488 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交易所 US 615 208,532.90 0.17
489 Rockwell Collins 罗克威尔克林
斯
COL UN 纽约交易所 US 667 208,193.25 0.17
490 Coach Inc Coach 公司 COH UN 纽约交易所 US 560 207,132.89 0.17
491 Newmont Mining
Corp
纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交易所 US 673 206,490.47 0.17
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 47 页 共 53 页
492 Ford Motor Co 福特汽车 F UN 纽约交易所 US 3,365 204,106.74 0.16
493 Hewlett-Packard
Co
惠普 HPQ UN 纽约交易所 US 1,585 201,602.08 0.16
494 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交易所 US 818 200,586.99 0.16
495 Pioneer Natural
Resources
Pioneer 自然资
源公司
PXD UN 纽约交易所 US 357 199,177.24 0.16
496 Bed Bath & Beyond
Inc
Bed
Bath&Beyond 公
司
BBBY UQ 纳斯达克交
易所
US 503 196,612.05 0.16
497 OReilly
Automotive
OReilly 汽车
股份有限公司
ORLY UQ 纳斯达克交
易所
US 368 194,979.97 0.16
498 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易所 US 348 193,209.50 0.16
499 Ryder System Inc Ryder 系统 R UN 纽约交易所 US 836 190,407.07 0.15
500 Western Digital
Corp
西部数据公司 WDC UQ 纳斯达克交
易所
US 963 185,649.98 0.15
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Fossil Inc FOSL UQ 313,282.67 0.24
2 WPX Energy Inc. WPX UN 274,059.99 0.21
3 Crown Castle Intl Corp CCI UN 265,235.27 0.20
4 Phillips 66 PSX UN 231,867.09 0.17
5 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN UQ 229,242.08 0.17
6 Exelon Corp EXC UN 224,175.79 0.17
7 Monster Beverage Corp MNST UQ 215,806.49 0.16
8 First Solar Inc FSLR UQ 211,423.67 0.16
9 Lam Research Corp LRCX UQ 184,706.05 0.14
10 Alpha Natural Resources ANR UN 166,058.62 0.13
11 Kinder Morgan Inc KMI UN 156,436.69 0.12
12 Express Scripts Holding Co. ESRX UQ 117,744.54 0.09
13 NetFlix Inc NFLX UQ 106,109.59 0.08
14 Allegheny Technologies Inc ATI UN 105,040.60 0.08
15 Apollo Group Inc APOL UQ 104,064.88 0.08
16 Electronic Arts EA UQ 101,168.08 0.08
17 GENWORTH FINANCIAL INC GNW UN
98,163.18
0.07
18 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP FTR UQ
93,765.44
0.07
19 PEABODY ENERGY CORP BTU UN
93,201.17
0.07
20 SEARS HLDGS CORP SHLD UQ
89,074.14
0.07
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
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注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC MHS UN
281,083.00
0.21
2 Sara Lee Corp SLE UN 269,033.32 0.20
3 Motorola Mobility Holdings, Inc MMI UN 267,272.33 0.20
4 Supervalu Inc SVU UN 259,808.53 0.20
5 Express Scripts Holding Co. ESRX UQ 249,307.49 0.19
6 NOVELLUS SYSTEMS INC NVLS UQ
242,907.85
0.18
7 CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CEG UN
239,753.07
0.18
8 EL PASO CORP EP UN
221,832.71
0.17
9 Expedia EXPE UQ 213,962.08 0.16
10 Exelon Corp EXC UN 197,280.58 0.15
11 Sears Holdings Corp SHLD UQ 191,994.18 0.14
12 Regions Financial Corp RF UN 177,879.03 0.13
13 Pulte Group Inc PHM UN 176,546.06 0.13
14 SUNOCO INC SUN UN
173,836.00
0.13
15 Bank of America Corp BAC UN 158,738.80 0.12
16 NetFlix Inc NFLX UQ 156,575.92 0.12
17 Whirlpool Corp WHR UN 150,807.48 0.11
18 Sherwin-Williams Co SHW UN 150,422.25 0.11
19 Masco Corp MAS UN 149,003.98 0.11
20 LSI Corporation LSI UN 148,056.47 0.11
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 12,288,375.30
卖出收 入（ 成交 ）总 额 30,553,752.88
注：上 述金 额均 指成 交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金额衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体无 被监 管部门 立案 调查的 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 146,186.21
4 应收利 息 213.34
5 应收申 购款 49,489.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 195,889.32
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,962 22,048.38 1,703,710.95 1.30% 129,748,733.97 98.70%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
44,468.40 0.03%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间:0
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,455,310.00
本报告 期基 金总 申购 份额 27,688,859.66
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 46,691,724.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 131,452,444.92
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为普 华 永道中天会计 师事务所 有 限公司。该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 12,128,963.61 28.31%
3,643.84
25.83%
-
高盛证 券 1 11,297,876.82 26.37%
3,400.39
24.11%
-
野村证 券 1 10,684,978.75 24.94%
3,219.63
22.82%
-
美林证 券 1 8,102,378.93 18.91%
3,653.52
25.90%
-
花旗银 行 1 627,930.07 1.47%
189.11
1.34%
-
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需 的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
2 、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（ 三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四 ） 内 部管 理规 范、 严 格， 具备 健全 的内 控制 度( 包括但 不限 于公 平交 易制 度及保 密制 度)，
能满足 各投 资组 合运 作高 度保密 的要 求；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定期 、
全面地为各投 资组合提 供 宏观经济、行 业情况、 个 股分析、市场 研究等各 方 面研究报告 及周到的
信息服 务， 并能 根据 各投 资组合 投资 的特 定要 求， 提供专 题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资组 合
下达的 交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的 后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证券 交
收等后 台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
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交易管 理部 在每 季 初 5 个 交易日 内， 汇总 上季 度境 外券商 综合 服务 评价 结果 ，作为 本季 度 境
外券商 交易 量分 配依 据。 并依此 制作 交易 量分 配计 划，报 部门 及公 司分 管领 导批准 ；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，交交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
公司通过一家 境外券商 买 卖证券的年交 易佣金， 不 得超过公司当 年所有境 外 投资组合通过 境
外券商 买卖 证券 交 易 佣金 的 30% 。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停与 该
券商的 合作 ，并 对其 失误 所造成 的损 失进 行追 偿。
3 、境 内交 易单 元包 括： 长 江证券 、中 信证 券、 海通 证券、 光大 证券 、江 海证 券、安 信证 券、
东方证券、中 金公司、 广 州证券、中投 证券、湘 财 证券、银河证 券、招商 证 券、光大证 券、申银
万国、华泰联 合证券、 中 银国际、东莞 证券、渤 海 证券、国都证 券、国泰 君 安、华宝证 券、国信
证券、 中航 证券 、 财 富证 券、 华 泰证 券、 天源 证券 、 广发 证券 、 西 南证 券 。 上述交 易单 元无 交易 。
4 、 本报 告期 内本 基金 退租 的境内 交易 单元 ： 中 邮证 券， 新 增境 内交 易单 元： 广发证 券、 西南
证券。 境外 交易 单元 无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本报告 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 未进 行其 他证 券投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-1-12
2
大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
2011 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-1-20
3
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-2-16
4 大成标 普500 等 权重 指数 基金
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-2-23
5
关于旗 下部 分基 金增 加中 信证券(浙江)有
限责任 公司 为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-2-23
6
大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
2011 年年 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-28
7
大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
2011 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-28
8
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-30
9
大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
2012 年第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-4-21
10
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金更 新
的招募 说明 书
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-5-9
11 大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金更 新 中国 证 监会 指定 报刊 及本 2012-5-9
大成标 普 500 等 权重指数证券投资基金 2012 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
的招募 说明 书摘 要 公司网 站
12
关于旗 下部 分基 金增 加信 达证券 股份 有限
公司为 代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-5-9
13
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-5-23
14
关于赎 回公 司持 有旗 下部 分开放 式基 金的
公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-6-8
15
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-6-29
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 的文 件；
2、 《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《大 成标 普500 等 权重 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、大 成基 金管 理有 限公 司批准 文件 、营 业执 照、 公司章 程；
5、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存 放地 点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人网 站 http://www.dcfund.com.cn 进行
查阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
