大成货币市场证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年08 月21 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成货 币
基金主 代码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,037,475,582.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成货 币A 大成货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090005 091005
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 698,844,038.78 份 2,338,631,544.12 份
2.2 基金产品 说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管
理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 预期 收益 和
风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010 －63639161
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010 －63639132
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行
大厦 32 层 大 成 基金 管 理有 限 公 司/ 北京
市西城 区太 平桥 大 街 25 号中国 光大 中心
B 座801 中国 光大 银行 投 资与托 管业 务部
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配， 每月 集中 支付 收益 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值 收益 率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成货 币A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3104% 0.0039% 0.0347% 0.0001% 0.2757% 0.0038%
过去三 个月 0.9267% 0.0025% 0.1180% 0.0001% 0.8087% 0.0024%
过去六 个月 2.0376% 0.0036% 0.2423% 0.0001% 1.7953% 0.0035%
过去一 年 3.9139% 0.0034% 0.4944% 0.0001% 3.4195% 0.0033%
过去三 年 8.2423% 0.0049% 1.2535% 0.0002% 6.9888% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
20.2725% 0.0068% 9.1551% 0.0031% 11.1174% 0.0037%
大成货 币B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3298% 0.0039% 0.0347% 0.0001% 0.2951% 0.0038%
过去三 个月 0.9868% 0.0025% 0.1180% 0.0001% 0.8688% 0.0024%
过去六 个月 2.1601% 0.0036% 0.2423% 0.0001% 1.9178% 0.0035%
过去一 年 4.1641% 0.0034% 0.4944% 0.0001% 3.6697% 0.0033%
基金级 别 大成货 币A 大成货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 -
2012 年6 月30 日 )
报告期( 2012 年 1 月1 日 -
2012 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 11,715,609.95 34,538,576.69
本期利 润 11,715,609.95 34,538,576.69
本期净 值收 益率 2.0376% 2.1601%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 698,844,038.78 2,338,631,544.12
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
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过去三 年 9.0260% 0.0049% 1.2535% 0.0002% 7.7725% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
22.3391% 0.0068% 9.1551% 0.0031% 13.1840% 0.0037%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
0%
5%
10%
15%
20%
25%
05-06-03 06-11-01 08-03-31 09-08-29 11-01-27 12-06-26
大成货币A 业绩比较基准
0%
5%
10%
15%
20%
25%
05-06-03 06-11-01 08-03-31 09-08-29 11-01-27 12-06-26
大成货币B 业绩比较基准
注：1 、 依 据本 基金 合同 规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10% ； 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ； 除 发 生 巨额 赎
回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的
20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20% 的, 基金管
理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天
的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%；投 资组 合的平均剩余 期限在
每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到 本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
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2 、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的 可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并
经中国 证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本 基金 业 绩比较 基准 由 “ 税后 一年 期银行 定期 存款 利
率” 变 更为 “税 后活 期存 款利率 ”。 本 基金 业绩 比 较基准 收益 率的 历史 走势 图从 2005 年 6 月 3
日（基 金合 同生 效日 ） 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业 绩比较 基准 （税 后一 年期 银行定 期存 款利 率）
的走势 图，2008 年6 月1 日起为 变更 后的 业绩 比较 基准的 走势 图。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级 债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指 数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立女 士 本基金
基金经 理
2007 年 1
月12 日
- 10 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银万国 证
券股份 有限 公司 、 南 京市 商业银 行
资金营 运中 心。 2005 年 4 月加入 大
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成基金 管理 有限 公司 ， 曾 任大成 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。2007
年 1 月 12 日起 担任 大成 货币市 场
证券投 资基 金基 金经 理。2009 年5
月 23 日起 兼任 大成 债券 投资基 金
基金经 理 。 具 有基 金从 业 资格 。 国
籍：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3 、本 基金 经理 于 2012 年 5 月 2 日起 休产 假。 在产 假期间 ，由 本公 司基 金经 理陶铄 先生 代为
管理本 基金 。上 述事 项已 按有关 法规 进行 披露 并向 中国证 监会 深圳 证监 局备 案。
4.2 管理人对报告期内 本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 货币市场证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中，大成 货 币市场证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信 用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研 究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
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2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1% 。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反 向 交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成交 量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2012 年上 半年 ， 随 着通 胀 的下行 ， 及 经济 增长 下行 压力的 增大 ， 货 币政 策逐 步走向 宽松 ， 银
行超储 率自 一季 末提 升 到2% 以上 。 此 外， 随着 欧债 危机的 逐步 加深 ， 美 元相 对于欧 元走 强， 使得
人民币相对于 美元也出 现 贬值预期，这 导致了实 际 结汇数量的减 少。今年 以 来外汇占款 比去年同
期减少 80% ，下调存 款准 备金率必要性 明显增加 ， 央行分别在一 、二季度 两 次下调存款准 备金，
并在二季度下 调基准利 率 一次。伴随着 资金面的 宽 松，主要货币 市场利率 均 出现明显下 行。7 天
回购利 率逐 月下 降， 从年 初的月 均 4.92% 最 低降至 5 月的 2.95% 。3 个月 Shibor 利率 年初 月平 均
5.48% ，6 月 份降 至4.1% ， 降幅达 到 140bp 。 随 着资 金 面的宽 松， 货币 市场 收益 率也出 现明 显下 降，
1 年期 央票 利率 下行 约 80 个基点 ， 各 评级 短融 收益 率下行 幅度 达 到 150-250 个基点 。 受 益于 较高
的票息 以及 利差 的下 降， 浮息债 持有 回报 好于 固息 债。
本基金在上半 年的投资 管 理过程中继续 贯彻稳健 操 作的 原则，高 度重视组 合 的流动性管理 和
安全性管理。 在实际操 作 上，本基金根 据资金面 逐 步改善、市场 收益率下 降 以及基金规 模变动因
素的实 际情 况， 上半 年适 当提高 了组 合剩 余期 限和 久期， 获取 了部 分资 本利 得和较 高的 利息 收入 。
在具体投资品 种上，上 半 年本基金仍然 看重银行 存 款和短期融资 券的投资 价 值，增加投 资并获利
了结了部分一 年期以内 的 央票和国债， 增持了部 分 短期融资券， 保持了适 当 的信用债投 资比例，
同时增持了浮 动利率债 券 品种，以获取 较高利息 收 入并受益于市 场的上涨 。 由于套利空 间逐步缩
小，我 们减 少了 逆回 购操 作。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 2.0376%，B 类 净 值收益 率 2.1601%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率为 0.2423% 。本基金 着眼于货币基 金流动性 管 理的本义，在 投资管理 过 程中始终贯彻 稳健操
作的原则，合 理安排投 资 组合和期限结 构，在保 证 流动性的前提 下通过积 极 主动管理提 高组合投
资收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 虽 然上 半年 末的资 金面 紧张 超出 预期 ， 但我 们预 计货 币政 策宽 松的主 基调 不变 ，
下半年 存款 准备 金率 有望 下调 2-3 次 ，主 要的 货币 市场利 率在 经历 季末 流动 性的阶 段性 紧张 后 仍
将继续 下行 ，7 天 回购 利 率 均值 有望 回落 至 2.5%-3% ，3 个月 Shibor 利 率也 会随着 资金 面的 宽松
进一步 回落 。 短 融在 经过 上季末 调整 后具 备一 定的 配置价 值， 此外Shibor 浮 息债票 面利 率仍 高于
固息债，点差 风险不大 ， 也值得关注。 而银行在 信 贷有效需求不 足的背景 下 ，对存款的 需求也将
明显下 降， 银行 存款 的投 资吸引 力将 明显 下降 。
本基金在下半 年将密切 关 注金融市场的 变化，在 稳 健操作的原则 下，高度 重 视组合的流动 性
管理和安全性 管理。基 于 市场基本面和 资金面的 判 断，本基金下 半年将继 续 保持投资组 合的高流
动性 ， 严 格控 制信 用风 险 、 利 率风 险和 流动 性风 险 。 在 具体 投资 品 种 上 ， 本 基金投 资仍 将以 央票 、
金融债、短期 融资券和 浮 动利率债券为 主，在配 置 为主的基础上 尽量利用 资 金面波动对 收益率造
成的影响获得 交易性集 会 。同时继续充 分利用市 场 机会进行利差 套利，为 投 资人获取更 多的无风
险收益 。
非常感谢基金 份额持有 人 对本基金的长 期信任和 支 持，作为现金 管理工具 ， 我们将始终把 确
保基金资产的 安全性和 基 金收益的稳定 性放在首 位 ，在严格控制 流动性风 险 的基础上， 坚持规范
运作、 审慎 投资 的原 则为 基金份 额持 有人 争取 长期 稳定的 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组 为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而 确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
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投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金 经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金 基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润
46,254,186.64 元， 报告 期内已 分配 利 润 46,254,186.64 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012年 上半 年 ， 中国 光大 银行在 大成 货币 市场 基金 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金
法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》及 其他法 律法 规、 相关
实施准 则、 基金 合同 、托 管协议 等的 规定 ，依 法安 全保管 了基 金的 全部 资产 ，对 大 成货 币市 场基
金的投 资运 作进 行了 全面 的会计 核算 和应 有的 监督 ， 及 时提 出了 意见 和建 议 。 同 时， 按规 定如 实、
独立地 向监 管机 构提 交了 本基金 运作 情况 报告 ，没 有发生 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
诚实信 用、 勤勉 尽责 地履 行了作 为基 金托 管人 所应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2012 年上 半年 ， 中 国光 大 银行依 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及其
他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定，对 基金管理 人 ——大成基 金管理有
限公司的投资 运作、信 息 披露等行 为进 行了复核 、 监督，未发现 基金管理 人 在投资运作 、基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对基金管 理 人 ——大成基 金管理有 限 公司编制的“ 大成货币 市 场证券投资基 金
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
第 10 页
2012 年半 年度 报告 ” 进 行 了复核 ， 认为 报告 中相 关 财务指 标 、 净 值表 现 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容是 真实 、准 确和完 整的 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,847,798,780.24 6,803,924,593.63
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 590,300,693.34 629,990,542.75
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 590,300,693.34 629,990,542.75
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资产 685,200,237.80 1,205,733,848.60
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 14,970,450.52 12,531,984.56
应收股 利 - -
应收申 购款 297,077,391.71 298,220,879.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,435,347,553.61 8,950,401,848.92
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 144,999,727.50 -
应付证 券清 算款 249,973,691.90 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 630,407.57 561,185.50
应付托 管费 191,032.65 170,056.22
应付销 售服 务费 109,845.52 126,285.71
应付交 易费 用 20,790.93 13,557.83
应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利 息 28,602.74 -
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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应付利 润 633,087.40 2,680,422.05
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 251,684.50 435,100.00
负债合 计 397,871,970.71 5,019,707.31
所有者权益：
实收基 金 3,037,475,582.90 8,945,382,141.61
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 3,037,475,582.90 8,945,382,141.61
负债和 所有 者权 益总 计 3,435,347,553.61 8,950,401,848.92
注：报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额3,037,475,582.90
份。 其中 ， 大 成货 币A 的 份额 为 698,844,038.78 份 ， 大 成货 币 B 的份 额为2,338,631,544.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年6 月 30 日
一、收入 52,621,277.81 46,199,904.22
1.利息 收入 49,907,333.92 45,147,505.22
其中： 存款 利息 收入 32,682,566.82 19,687,345.85
债券利 息收 入 11,627,573.97 14,716,629.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,597,193.13 10,743,529.69
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 2,713,943.89 1,052,399.00
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,713,943.89 1,052,399.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
减： 二、费用 6,367,091.17 8,132,589.81
1．管 理人 报酬 3,635,687.82 4,007,954.95
2．托 管费 1,101,723.64 1,214,531.74
3．销 售服 务费 798,654.08 1,469,342.20
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 571,707.03 1,177,346.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 571,707.03 1,177,346.82
6．其 他费 用 259,318.60 263,414.10
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
46,254,186.64 38,067,314.41
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
46,254,186.64 38,067,314.41
6.3 所有者权益（基金净 值 ） 变动表
会计主 体： 大成 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,254,186.64 46,254,186.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,907,906,558.71 - -5,907,906,558.71
其中：1. 基 金申 购款 8,228,506,174.16 - 8,228,506,174.16
2. 基金 赎回 款 -14,136,412,732.87 - -14,136,412,732.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -46,254,186.64 -46,254,186.64
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,037,475,582.90 - 3,037,475,582.90
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,652,821,766.73 - 1,652,821,766.73
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,067,314.41 38,067,314.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-411,732,480.82 - -411,732,480.82
其中：1. 基 金申 购款 14,227,925,772.48 - 14,227,925,772.48
2. 基金 赎回 款 -14,639,658,253.30 - -14,639,658,253.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -38,067,314.41 -38,067,314.41
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,241,089,285.91 - 1,241,089,285.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署:
基金管 理公 司负 责人-王颢
主 管会 计工 作负 责人- 刘彩晖
会 计机 构负 责人- 范瑛
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计、税项 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 税项 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行 股 份有 限公 司 (“ 中国 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托 有 限责 任公 司(“ 中泰信 托 ” ） 基金管 理人 股东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
广东证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 股东
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无.
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,635,687.82 4,007,954.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
457,692.30
897,761.72
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
6.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,101,723.64 1,214,531.74
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
6.4.3.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 89,362.66 59,315.98 148,678.64
中国光 大银 行 38,242.90 545.28 38,788.18
光大证 券 1,212.60 29.91 1,242.51
合计 128,818.16 59,891.17 188,709.33
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成货 币A 大成货 币B 合计
大成基 金管 理有 限公 司 126,587.25 17,266.09 143,853.34
中国光 大银 行 43,500.65 54.76 43,555.41
光大证 券 5,835.86 - 5,835.86
合计 175,923.76
17,320.85
193,244.61
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提； B 级 基金 份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付， 基金管理 人 应于次月前 两个工作
日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ；基金托管 人应在收
到计算 结果 后当 日完 成复 核，并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。
6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无.
6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未投 资于 本基 金.
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大成货 币A
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
- - - - -
大成货 币B
份 额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
光大证 券 - - 50,006,348.71 0.56%
注：其 他关 联方 投资 本基 金的费 率标 准严 格按 照法 律法规 及交 易所 相关 规定 计算并 支付 。
6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国光 大银 行 697,798,780.24 12,061,881.15
150,617,909.37 19,485,414.25
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国光大银 行 保管，并分别 按银行间 同 业利率及协 议利率计
息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
无。
6.4.4 期末（ 2012 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额144,999,727.50 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
090205 09 国开 05 2012-7-2 101.24 500,000
50,621,386.90
1101094 11 央 行票 据94 2012-7-2 98.52 1,000,000 98,521,935.91
合计
1,500,000 149,143,322.81
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
无 。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 590,300,693.34 17.18
其中： 债券 590,300,693.34 17.18
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 685,200,237.80 19.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,847,798,780.24 53.79
4 其他各项 资产 312,047,842.23 9.08
5 合计 3,435,347,553.61 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.58
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 144,999,727.50 4.77
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的 资金 余额 超过 基金 资产 净值 的20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天的 情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占 各期限 负债 占基 金资
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基金资 产净 值
的比例 （% ）
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.11 13.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.99 0.00
2 30 天( 含) —60 天 9.22 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.99 0.00
3 60 天( 含) —90 天 11.54 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.67 0.00
4 90 天( 含) —180 天 19.69 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.62 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 9.27 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 0.00 0.00
合计 102.83 13.00
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 147,879,922.32 4.87
3 金融债 券 80,624,824.92 2.65
其中： 政策 性金 融债 80,624,824.92 2.65
4 企业债 券 79,439,164.36 2.62
5 企业短 期融 资券 282,356,781.74 9.30
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 590,300,693.34 19.43
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 160,063,989.28 5.27
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101094 11 央 行票 据94 1,000,000 98,521,935.91 3.24
2 090205 09 国开 05 500,000 50,621,386.90 1.67
3 041154019 11 统众 CP001 500,000 50,277,772.20 1.66
4 1101088 11 央 行票 据88 500,000 49,357,986.41 1.62
5 058031 05 中 信债1 500,000 49,335,536.34 1.62
6 041162015 11 沪 强生CP001 300,000 30,328,854.86 1.00
7 041254021 12 利港 CP001 300,000 30,201,401.41 0.99
8 041261021 12 苏 交通CP003 300,000 30,166,957.18 0.99
9 041259025 12 蓝天 CP001 300,000 30,150,607.99 0.99
10 058017 05 首 都机 场债 300,000 30,103,628.02 0.99
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7.6
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2307%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0129%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1312%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券.
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计 价方 法说 明。
本基金的债券 投资及资 产 支持证券投资 采用摊余 成 本法计价，即 计价对象 以 买入成本列示 ，
按票面利率或 商定利率 每 日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时 的溢价或
折价。
本基金 每日 计提 收益 ，通 过每日 分红 使得 基金 份额 净值维 持 在1.0000 元。
7.8.2 本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,970,450.52
4 应收申 购款 297,077,391.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 312,047,842.23
7.8.5 投资组合报告附注的 其 他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成货币 市场证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成货 币A 14,121 49,489.69
82,071,631.92
11.74% 616,772,341.23
88.26%
大成货 币B 53 44,125,123.47
2,288,288,048.44
97.85% 50,343,495.49
2.15%
合计 14,174 44,174,613.16
2,370,359,680.36
78.04% 667,115,836.72
21.96%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、 依据 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》 规
定，投 资人 当日 收益 的精 度为 0.01 元， 对小 数点 第3 位 后采 用 “ 截位 法 ” ，余额 划归 基金 资产 ，
留 待 下 次 分 配 。 本 基 金 注 册 登 记 人 登 记 的 期 末 基 金 总 份 额 3,037,475,517.08 份 与 实 收 基 金
3,037,475,582.90 份的 差 额 65.82 份 系由 此原 因造 成。
3 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
大成货 币A 174,265.70
0.0249%
大成货 币B - 0.00
合计 174,265.70 0.0057%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母 采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间:0 ；
3 、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间:0。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成货 币 A 大成货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30
本报告 期基 金总 申购 份额 1,902,469,695.65 6,326,036,478.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,857,083,505.18 11,279,329,227.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 698,844,038.78 2,338,631,544.12
注：基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ，红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源，
统一计入本期 总申购份 额 ，基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付，统一 计 入本期总赎 回份额，
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不单独 列示 。
依据《大成货 币市场证 券 投资招募说明 书》规定 ， 本基金分设两 级基金份 额 ，A 级基金份 额
和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人，B 级基 金
份额针 对在 单个 基 金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人
在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时， 本基金 的注 册登 记 机 构自 动将其 在该 基金 账 户
持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份
额低于 1000 万份 时， 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A
级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管 部门 的重 大人事变动
报告期 内没 有涉 及本 基金 管理人 、基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为安 永 华明会计师事 务所，该 事 务所自基金合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
合计
2
- 0.00% -
0.00%
-
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注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问 题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位： 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 ： 无 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
中金公 司 - 0.00% 1,774,900,000.00 100.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00%
合计 - 0.00% 1,774,900,000.00 100.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年 8 月25 日
