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博时裕祥(160513)

博时裕祥:2012年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博 时 裕 祥 分级 债 券 型证 券 投 资 基金 
2012 年 半 年度 报 告 
2012 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 招商 银行股份 有限 公司 
报 告送出日 期:2012 年 8 月 25 日


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 1 §1 重 要提 示及 目录 1.1 重要 提示 基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗 漏,并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合 同规定 ,于 2012 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产,但不 保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险,投资者在 作出投资决 策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 2 2 1.2 目录 §1 重要提示 及目录 .........................................................................................................................................1 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................1 1.2 目录 .....................................................................................................................................................2 §2 基金简介 .....................................................................................................................................................4 2.1 基金基本 情况 .....................................................................................................................................4 2.2 基金产品 说明 .....................................................................................................................................4 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .................................................................................................................4 2.4 信息披露 方式 .....................................................................................................................................5 2.5 其他相关 资料 .....................................................................................................................................5 §3 主要财务 指标和 基金净值 表现 .................................................................................................................5 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .................................................................................................................5 3.2 基金净值 表现 .....................................................................................................................................5 3.3 其他指 标 ............................................................................................................................................6 §4 管 理人报 告 .................................................................................................................................................7 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况..............................................................................................................7 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ......................................................................9 4.3 管理人对 报告期 内 公平交 易情况的 专项说明 ..................................................................................9 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ..................................................................9 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ................................................................10 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ............................................................................10 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ................................................................................ 11 §5 托管人报 告 ............................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 .................................................................................... 11 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ................ 11 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ................................ 11 §6 半年度财 务会计 报告(未 经审计) ....................................................................................................... 11 6.1 资产负债 表 ....................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ...............................................................................................................................................12 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表....................................................................................................13 6.4 报表附注 ...........................................................................................................................................14 §7 投资组合 报告 ...........................................................................................................................................29 7.1 期末基金 资产组 合情况 ...................................................................................................................29 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合....................................................................................................29 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ........................................29 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动................................................................................................29 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ............................................................................................29 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ....................................30 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ........................30 7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ....................................30 7.9 投资组合 报告附 注 ...........................................................................................................................30 §8 基金份额 持有人 信息 ...............................................................................................................................31 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ........................................................................................31 8.2 期末上市 基金前 十名持有 人............................................................................................................31 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ............................................................................32


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 3 3 §9 基金份额 变动 ...........................................................................................................................................32 §10 重大事 件揭示 .........................................................................................................................................32 10.1 基金份 额持有人 大会决议 .............................................................................................................32 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ..............................................32 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..................................................................32 10.4 基金投 资策略的 改变 .....................................................................................................................32 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ..........................................................................................32 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受 稽查或 处罚 等情况 ..........................................................32 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ......................................................................................33 10.8 其他重 大事件 .................................................................................................................................33 §11 备查文 件目录 .........................................................................................................................................35 11.1 备查文 件目录 .................................................................................................................................35 11.2 存放地 点 .........................................................................................................................................35 11.3 查阅方 式 .........................................................................................................................................35


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 4 4 §2 基 金简 介 2.1 基金 基本情况 基金名称


博时裕祥分 级债券型 证券投资 基金 基金简称


博时裕祥分 级债券 场内简称 博时裕祥 基金主代码


160513 基金运作方 式


契约型基金。 本基金 《 基金合同 》 生效后, 在最初的3年内裕祥A 每6个月开放 一次申购 、 赎回 业务, 裕祥B封闭 运作。3年届满后, 本基金转换 为上市开 放式基金 (LOF )。 基金合同生 效日


2011年6 月10 日 基金管理人


博时基金管 理有限公 司 基金托管人


招商银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 3,998,123,841.65 份 基金合同存 续期


不定期 基金份额上 市的证券 交易所


深圳证券交 易所 上市日期


2011年9 月2 日 下属两级基 金的基金 简称


博时裕祥分 级债券A 博时裕祥分 级债券封 闭B 下属两级基 金的场内 简称 裕祥 A 裕祥B 下属两级基 金的交易 代码 160514 150043 报告期末下 属两级基 金的份额 总额


3,198,499,064.73 份 799,624,776.92 份 2.2 基金 产品说明 投资目标 在谨慎投资 的前提下 ,本基 金力争 获取高于 业绩比较 基准的投资 收益。 投资策略 通过宏观方 面自上而 下的分析 及债券市 场方面自 下而 上的判断 , 把握市场利 率水平的 运行态势 ,根 据债券市 场收益率 曲线的整体 运动方向进 行久期选 择。在微 观方面 ,基于债 券市场 的状况,主 要采用骑乘 、息差 及利差策 略等投资 策略。 同时积极 参与一级市 场新股、债 券申购, 提高组合 预期收益 水平。 业绩比较基 准 中证全债指 数收益率 风险收益特 征 从基金整体 运作来看, 本基金属 于中低风 险品种, 预 期收益和风 险高于货币 市场基金 ,低于混 合型基金 和股票型 基金 。 2.3 基金 管理人和基 金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管 理有限公 司 招 商银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 5 5 客户服务电 话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号招商 银行大厦29 层 深圳市福田 区深南大 道7088 号 办公地址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号招商 银行大厦29 层 深圳市福 田 区深南大 道7088 号 邮政编码 518040 518040 法定代表人 杨鶤 傅育宁 2.4 信息 披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报 登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com 基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 §3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现 3.1 主要 会计数据和 财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指 标 报告期(2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 119,769,870.92 本期利润 239,416,371.78 加权平均基 金份额本 期利润 0.0918 本期加权平 均净值利 润率 8.90% 本期基金份 额净值增 长率 8.76% 3.1.2 期末数 据和指 标 报告期末(2012 年 6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 227,300,420.45 期末可供分 配基金份 额利润 0.0569 期末基金资 产净值 4,223,296,741.60 期末基 金份 额净值 1.056 3.1.3 累计期 末指标 报告期末(2012 年 6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 12.04% 注: 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 6 6 阶段 份 额净值 增长率① 份额净值增 长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.00% 1.12% 0.45% 0.08% 1.55% 1.04% 过去三个月 7.07% 1.02% 2.42% 0.10% 4.65% 0.92% 过去六个月 8.76% 0.85% 3.10% 0.09% 5.66% 0.76% 过去一年 12.15% 0.70% 7.73% 0.11% 4.42% 0.59% 自 基 金 成 立 起 至 今 12.04% 0.68% 7.40% 0.11% 4.64% 0.57% 注:本基金 的 业绩比 较基准为 中证全债 指数收益 率。 3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的 比较 注:本基金 合同于 2011 年 6 月 10 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同 第十四条 (二)投资范围、 (七)投资限制的有关 约定。本基 金建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 基金合同 约定 。 3.3 其他指标 金额单位:人民币元 其他指标 报告期末 2012 年6 月30 日 博时裕祥分 级债券A 与博 时裕祥 分级债券 封闭B 份 额配比 3.99999995:1 博时裕祥分 级债券 A 累计折算 份额 116,756,251.62 期末博时裕 祥分级债 券 A 份额 参考净值 1.003 期末博时裕 祥分级债 券 A 份额 累计参考 净值 1.052 期末博时裕 祥分级债 券封闭 B 份额参考 净值 1.270 期末博时裕 祥分级债 券封闭 B 份额累计 参考净值 1.270 博时裕祥分 级债券 A 的预计年 收益率 4.75%


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 7 7 §4 管 理人 报告 4.1 基金 管理人及基 金经理情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 博时基金管理 有限公司( 以下简称 “公司” ) 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准 设立。注册资本 为一亿元人 民币,总部 设在深 圳,在北京、上 海、郑州、 沈阳、成都 设有分 公司,此外,还 设有海外子 公司:博时 基金( 国际)有限公司 。目前公司 股东为招商 证券股 份有限公司, 持有股份49%; 中国长城资产管 理公司, 持有股份25% ; 天津港 (集团) 有限 公 司, 持有股份6%; 璟安实业有限公司, 持有 股份6%; 上海盛业资产管理有限公司, 持有股 份6%; 丰益实业发展有限公司, 持有股份6% ; 广厦建设集团有限责任公司, 持有股份2%。 博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财 富” 是博时的使命 。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至2012 年6 月30 日, 博 时基金公司共管 理 三十 只开 放式基金和 二只封 闭式基金,并且 受全国社会 保障基金理 事会委 托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户, 公募基金资产规模逾 1194 亿元人民币, 累计 分红570.26 亿元人民币, 是目前我国资产管理 规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规 模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2012 年 6 月 29 日,开放式基金中, 博时超大盘 ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同 类型 115 只基金中分列第二和第四 ;另外,博 时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C 类的上半年 收益率都进入了同类型基金的前30%。 封闭式基金中, 基金裕隆上半年收益率在同类的25 只 基金中排名第三。 2、 客户服务 2012 年 1 月至 6 月,博时基金共举办各类渠道 培训活动共计 83 场; “博时e 视界”共 举办视频直播活动 23 场,在线人数累计 2164 人次;1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略 媒体交流会 ”,到会 50 多家媒体。1 月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会” , 到会约220 名机构和零售高 端客 户, 通过这些活动, 博时与投资者充分沟 通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、 品牌获奖 1) 6 月28 日 , 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 (第九届) 《中 国500 最具价值品 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 8 8 牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公 司中的第一名。 2) 2012 年 5 月 25 日,在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中,博 时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。 3) 2012 年4 月20 日, 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓, 博时 基金管理有限公 司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ,博时主题行业股票基金获得 2011 年度“五年期金基金·股票型基金奖” ,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基 金?偏股混合型基金奖” 。 4) 3 月 28 日,由理财周报主办的“2012 中国金 融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品 牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。 “博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获 2011 中国 金 融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件” 。 5) 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨 第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在 京举行。 博时基金荣 膺六项大奖, 分别是: 博时 基金管理有限公司荣获 “金牛基金管理公司” 、 博时裕隆封闭荣获 “五年期封闭式金牛基金” 、 博时主题行业荣获 “五年期股票型金牛基金” 、 博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金” 、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛 基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。 6) 3 月26 日 , 在 “晨星2012 年度基金奖” 中,我司旗下两只产品获得提名: 博时主题 行业股票基金获得 “晨星2012 年度股票型基金 奖” 提名、 博时价值增长混合基金获得 “晨星 2012 年度混合型基金奖”提名。 7) 3 月26 日,在“证券时报2011 年度中国基金 业明星奖”中,我司共获得七项大奖: 博时基金管理有 限公司获得 “2011 年度十 大 明星基金公司奖 ” 、博时特 许价值股票 基金获 得 “三年持续回报股票 型明星基金奖 ” 、博时主 题行业股票基金和博 时特许价值股 票基金获得 “2011 年度股票型明星基金奖” 、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年 度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。 4、 其他大事件 1) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。 2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成 为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道 的基金公司。 3) 博时上证自然资源ETF 于 5 月11 日起在上证 所上市, 交易代码为510410 , 日常申购、 赎回业务也同步开放。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 9 9 4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。 5) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月 30 日完成了首次募集 。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈芳菲 基金 经理 2011-6-10 - 6 1999 年至2003 年在 山东财政 学院金融 学专业 学习,获经 济学学士 学位。2003 年至2006 年 在上海财经 大学金融 学专业学 习, 获经济学 硕 士学位。 2006 年3 月6 日 加入博时 基金管理 有 限公司, 历任固定 收益部债 券分析员 、 社保 组 合投资经理。 现 任博时裕 祥分级债 券型证券 投 资基金基金 经理 。 注: 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日, 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事 证券行业开 始时间计 算 。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明 在本报告期内, 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基 金 法》及其各项 实施细则、 《 博时裕祥分级债券型证券投资基金基金合同 》 和其他相关法律法规的规定, 并本 着诚实信用、勤 勉尽责、取 信于市场、 取信于 社会的原则管理 和运用基金 资产,为基 金持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,基金投 资管理 符合有关法规和 基金合同的 规定,没有 损害基 金持有人利益的行为 。 4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平 交易制度的 执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度 。 4.3.2 异常 交易行为的 专项说明 报 告期内 未发现本基金存在异常交易行为 。 4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 10 10 上半年外部需求 疲软,欧 债危机重重 ,内部经 济快速下滑,CPI 增速低于 预期,基本面 有利于债市。从 政策面来看 ,降息、降 准并用 说明货币政策开 始放松,但 由于货币乘 数和基 础货币双降,资 金面偏紧, 货币政策放 松力度 略低于预期。从 债市表现来 看,整体收 益率曲 线陡峭下移,且伴随信用利差缩小,信用债表现好于利率债。 具体操作上,基金保持了信用债的高比例配置,坚持分散投资理念,更多的增持久期较 短的信用债;有 计划的减持短期国债;不持有股票,转债投资比例长期维持低位 。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至2012 年 6 月30 日,本基金份额净值为1.056 元,累计份额净值为1.096 元,报告 期内净值增长率为8.76%,同期业绩基准涨幅为3.10% 。 4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望 若预计中国长期经济增速将下一台阶,那么中国未来的国债收益率可能较历史平均水平 下一台阶,也就是说未来将面临一个难以用历史眼光评定的,充满机会,品种不断丰富的债 券市场,这种进程随时可能加快。但另一方面又不能低估短期的扰动 ,这主要来自两方面, 一是财政政策对经济的大力刺激;一是信用事件的出现。而资金面的因素可能将在较长时间 对债市不利,这对高杠杆投资利率债形成不利影响。因此我们对债市的态度是长期乐观,小 心谨慎,分散投资,尽量规避风险较大的信用债 。 4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定, 确保基金资产 估值的公平、合 理,有效维 护投资人的 利益, 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会(以 下简称“估值委 员会”), 制定了估值 政策和 估值程序。估值 委员会成员 由主管运营 的副总 经理、督察长、 投资总监、 研究部负责 人、运 作部负责人等成 员组成,基 金经理原则 上不参 与估值委员会的 工作,其估 值建议经估 值委员 会成员评估后审 慎采用。估 值委员会成 员均具 有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值 委员会的职责主要包括有: 保证基金估 值的公平、 合理; 制订健全、 有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求 对基金估值及净 值计算履行 复核责任, 当存有 异议时,托管银 行有责任要 求基金管理 公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大 利益冲突。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 11 11 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配 。 §5 托 管人 报告 5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人 ——招商银行股份有限公司不存在任何损害基 金份额持有人利 益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管 人对本 半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整 发表意见 本 半 年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 §6 半 年度 财务 会计 报 告( 未经 审计 ) 6.1 资产 负债表 会计主体: 博时裕祥分级债券型证券投资基金 报告截止日:2012 年6 月30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2012 年 6 月30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.3.1 440,997,362.66 4,269,074.34 结算备付金


619,746,547.02 681,677,558.29 存出保证金


250,000.00 250,000.00 交易性金融 资产 6.4.3.2 8,352,643,213.12 8,395,213,014.87 其中:股票 投资


- - 基金投资


- -


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 12 12 债券投资


8,352,643,213.12 8,395,213,014.87 资产支持证 券投资


- - 衍生金融资 产 6.4.3.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.3.4 510,001,445.00 - 应收证券清 算款


12,057,751.11 46,418,229.07 应收利息 6.4.3.5 92,422,305.02 163,807,441.37 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


10,028,118,623.93 9,291,635,317.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年 6 月30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.3.3 - - 卖出回购金 融资产款


5,349,495,600.00 6,829,318,512.33 应付证券清 算款


448,197,522.30 6,172,945.03 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


2,367,306.07 2,080,724.25 应付托管费


591,826.55 520,181.06 应付销售服 务费


757,115.72 673,511.59 应付交易费 用 6.4.3.7 -45,910.99 -26,459.07 应交税费


2,357,576.43 1,820,497.40 应付利息


622,106.83 474,788.91 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.3.8 478,739.42 450,000.00 负债合计


5,804,821,882.33 6,841,484,701.50 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 3,772,104,012.46 2,381,157,214.30 未分配利润 6.4.3.10 451,192,729.14 68,993,402.14 所有者权益 合计


4,223,296,741.60 2,450,150,616.44 负债和所有 者权益总 计


10,028,118,623.93 9,291,635,317.94 注: 报告截 止日 2012 年6 月30 日, 基 金份额 总额 3,998,123,841.65 份 。其中 A 类基金份 额( 以下 简称 “裕祥 A ”)参考净值 1.003 元, 基金 份额总 额 3,198,499,064.73 份;B 类基金 份额(以 下简称 “裕 祥 B”)参考净值 1.270 元,基金 份额总额799,624,776.92 份。 6.2 利润 表 会计主体: 博时裕祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 13 13 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 上年度可比期间 2011 年 6 月10 日 (基 金合同生效日) 至2011 年 6 月 30 日 一、收入


346,595,144.54 7,234,755.90 1. 利息收入


161,462,723.71 14,928,286.62 其中:存款 利息收入 6.4.3.11 5,429,169.76 1,233,787.69 债券利息收 入


154,097,631.76 11,481,665.37 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


1,935,922.19 2,212,833.56 其他利息收 入


- - 2. 投资收益 (损失以 “ -”填 列)


65,435,502.34 -170,235.66 其中:股票 投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.3.13 65,435,502.34 -170,235.66 资产支持证 券投资收 益


- - 衍生工具收 益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3. 公允价值 变动收益 ( 损失以 “ - ” 号填列) 6.4.3.16 119,646,500.86 -7,523,468.04 4. 汇兑收益 (损失以 “-”号 填列)


- - 5. 其他收入 (损失以 “ -”号 填列) 6.4.3.17 50,417.63 172.98 减:二、费用


107,178,772.76 12,325,534.30 1. 管理人报 酬


10,609,222.03 1,753,902.55 2. 托管费


2,652,305.54 438,475.64 3. 销售服务 费


3,149,613.18 614,949.88 4. 交易费用 6.4.3.18 22,162.50 12,725.00 5. 利息支出


90,473,205.70 9,479,871.73 其中:卖出 回购金融 资产支出


90,473,205.70 9,479,871.73 6. 其他费用 6.4.3.19 272,263.81 25,609.50 三、利润总额(亏损总额以 “ -”号填列)


239,416,371.78 -5,090,778.40 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列)


239,416,371.78 -5,090,778.40 6.3 所有 者权益(基 金净值)变 动表 会计主体: 博时裕祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益(基 金净 值) 2,381,157,214.30 68,993,402.14 2,450,150,616.44 二 、本期经 营活动 产生的 基金 - 239,416,371.78 239,416,371.78


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 14 14 净值变动数 (本期利 润) 三 、本期基 金份额 交易产 生的 基 金净值变 动数( 净值减 少以 “ -”号填 列) 1,390,946,798.16


142,782,955.22


1,533,729,753.38 其中:1. 基 金申购款 1,824,484,745.83 187,286,331.95


2,011,771,077.78 2. 基金赎回 款 -433,537,947.67 -44,503,376.73





-478,041,324.40 四 、本期向 基金份 额持有 人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以“-” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益(基 金净 值) 3,772,104,012.46 451,192,729.14 4,223,296,741.60 项目 上年度可比期间 2011 年 6 月10 日(基金合同生效日) 至 2011 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益(基 金净 值) 4,001,826,380.28 - 4,001,826,380.28 二 、本期经 营活动 产生的 基金 净值变动数 (本期利 润) - -5,090,778.40 -5,090,778.40 三 、本期基 金份额 交易产 生的 基 金净值变 动数( 净值减 少以 “ -”号填 列) - - - 其中:1. 基 金申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四 、本期向 基金份 额持有 人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以“ -” 号填列) - - - 五 、期末所 有者权 益(基 金净 值) 4,001,826,380.28 -5,090,778.40 3,996,735,601.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 : 基金管理公司负责人: 何宝





主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人: 成江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报 告期所采用 的会计政策、 会计估计与最 近一期年 度报 告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号《 关于 开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业 所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关 财税法规 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 15 15 和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市 公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50% 计 入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.3 重要财务报 表项目的说 明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月30 日 活期存款 440,997,362.66 定期存款 - 其他存款 - 合计 440,997,362.66 6.4.3.2 交易性 金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2012年6月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 - - - 债券 交易所市场 6,319,923,090.63 6,455,108,793.12 135,185,702.49 银行间市场 1,868,891,119.72 1,897,534,420.00 28,643,300.28 合计 8,188,814,210.35 8,352,643,213.12 163,829,002.77 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,188,814,210.35 8,352,643,213.12 163,829,002.77 6.4.3.3 衍生金融资 产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售 金 融资产 6.4.3.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余额 单位:人民币元


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 16 16 项目 本期末 2012年6月30 日 账面余额 其中:买断 式逆回购 交易所买入 返售证券 - - 银行间买入 返售证券 510,001,445.00 - 合计 510,001,445.00 - 6.4.3.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得的 债券 无余额。 6.4.3.5 应收利 息 单位:人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 37,518.27 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结 算备 付金利息 278,885.90 应收债券利 息 91,651,864.41 应收买入返 售证券利 息 454,036.44 应收申购款 利息 - 其他 - 合计 92,422,305.02 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交 易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 -79,758.72 银行间市场 应付交易 费用 33,847.73 合计 -45,910.99 6.4.3.8 其他负 债 单位:人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 250,000.00 应付赎回费 - 预提费用 228,739.42 合计 478,739.42 6.4.3.9 实收基 金 裕祥A


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 17 17 金额单位: 人民币 元 项目 本期 2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,624,273,711.26 1,581,532,437.38 2012 年 6 月8 日基金 份额折算 调整 40,495,596.28 - 本期申购 2,011,771,077.78 1,824,484,745.83 本期赎回(以“-”号 填列) -478,041,320.59 -433,537,947.67 本期末 3,198,499,064.73


2,972,479,235.54 裕祥B 金额单位: 人民币 元 项目 本期 2012 年 1 月1 日至 2012 年6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 799,624,776.92 799,624,776.92 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 填列) - - 本期末 799,624,776.92 799,624,776.92 1. 根据《博 时裕祥分 级债券 型 证券投资 基金基 金合 同》和《博 时裕祥分 级债券型 证券投资 基金招募 说明书》的 相关规定 ,自本基 金的基金 合同生效 日起3 年内,裕 祥 A 每 6 个月开放 一次申购 、赎回业 务, 并且在开放 日裕祥 A 的基金份 额净值大 于 1.000 元时 , 折算成 1.000 元 ; 裕祥 B 封闭运作 并上市交 易。 2012 年6 月 8 日 为裕祥 A 的开放日 ,即该日 办理裕祥A 的 申购、赎回 业务。 2. 根据《博 时裕祥分 级债券型 证券投资 基金招 募说 明书》和《 博时裕祥 分级债券 型证券投 资基金之 裕祥A 份额 折算和申 购与赎回 结果的公 告》 的 有关规 定, 本基 金的基金 管理人博 时基金管 理有限公 司确定 2012 年 6 月8 日为裕 祥 A 的基 金份额折 算日。折 算前 裕祥 A 的基 金份额总 额为 1,624,273,711.26 份 ,折 算前裕祥 A 的基金份 额净值为1.02493151 元。 根 据基 金份额折算 公式, 基金 份额折算 比例为 1.02493151 , 折算后裕祥A 的基金 份额总额 为 1,664,769,307.54 份,折算后 裕祥 A 的 基金份额 净值为 1.000 元。 各基 金份额持有 人持有的 裕祥 A 经 折算后的 基金份额 采用 四舍五入的 方式保留 到小数点 后两位, 由此 产生的误 差计入基金 资产。 中国证券 登记结算 有限责任 公司已 根据上述折 算比例 , 对全体 基金份额 持有人持 有的裕 祥A 基金份 额进行了 折算,并 于 2012 年6 月11 日进 行了变更登 记。 3. 截至 2012 年 6 月30 日止 , 于深 交所上市 的裕祥B 基金份额 为 436,249,087.00 份, 托 管在场外 未 上市交易的 裕祥 B 基 金份额为363,375,689.92 份。 上市的基金 份额登记 在证券登 记结算系 统,可按 市价 流通; 未 上市的基 金份额登 记在注册 登记系统 。 通过 跨 系统转登记 可实现基 金份额在 两个系统 之间的转 换。 6.4.3.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 18 18 上年度末 36,919,310.72 32,074,091.42 68,993,402.14 本期利润 119,769,870.92 119,646,500.86





239,416,371.78 本期基金份 额交易产 生的变动 数 70,611,238.81 72,171,716.41 142,782,955.22 其中:基金 申购款 92,619,738.06 94,666,593.89 187,286,331.95 基金赎回款 -22,008,499.25 -22,494,877.48 -44,503,376.73 本期已分配 利润 - - - 本期末 227,300,420.45 223,892,308.69 451,192,729.14 6.4.3.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 219,736.87 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 5,198,698.05 其他 10,734.84 合计 5,429,169.76 6.4.3.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入 无。 6.4.3.13 债券 投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6月30日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付) 成交总额 4,546,985,659.09 减:卖出债 券(、债 转股及债 券到期兑 付)成本 总 额 4,373,652,984.19 减:应收利 息总额 107,897,172.56 债券投资收 益 65,435,502.34 6.4.3.14 衍生 工具收益 无。 6.4.3.15 股利 收益 无。 6.4.3.16 公允 价值变动收 益 单位:人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6月30日 1. 交易性金 融资产 119,646,500.86 ——股票投 资 - ——债券投 资 119,646,500.86


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 19 19 ——资产支 持证券投 资 - ——基金投 资 - 2. 衍生工具 - ——权证投 资 - 3. 其他 - 合计 119,646,500.86 6.4.3.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6月30日 基金赎回费 收入 50,417.63 配股手续费 返还 - 新股手续费 返还 - 印花税返还 - 转换费收入 - 配债手续费 返还 - 其他 - 合计 50,417.63 注 : 裕祥 A 以基金合 同生效 后每满 6 个月为一 个开放 周期, 持有 期限为一 个开放 周期的, 裕祥 A 的赎 回费率为 0.1% ; 持 有期限为 一个(不含)以上开 放周期 的, 裕祥 A 不收取赎 回费。 赎回费总 额 全额归 入基金 资产。 6.4.3.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6月30日 交易所市场 交易费用 - 银行间市场 交易费用 22,162.50 合计 22,162.50 6.4.3.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 上市年 费 29,835.26 银行划款手 续费 25,124.39 中债登 债券 托管账户 维护费 9,000.00 上清所 债券 托管账户 维护费 9,400.00 合计 272,263.81 6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 20 20 6.4.4.1 或有事 项 无。 6.4.4.2 资产负 债表日后事 项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 博时基金管 理有限公 司( “博 时基金 ” ) 基金管理人 、 基金销 售机构 招商银行股 份有限公 司 (“招商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 招商证券股 份有限公 司( “招商 证券” ) 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构





下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易


无。 6.4.6.2 关联方 报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度可比 期间 2011 年6月10 日(基金 合同生效 日)至2011 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 10,609,222.03 1,753,902.55 其中: 支付销售 机构的客 户维护 费 2,850,393.99


557,629.55 注: 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.8%的 年费率计 提, 逐日累 计至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为:日 管理人报 酬= 前一日基金 资产净值 X 0.8% / 当年天 数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度可比 期间 2011 年6月10 日(基金 合同生效 日)至2011 年6月30日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 2,652,305.54 438,475.64 注: 支付基金 托管人招 商银行的 托管费按 前一日基 金 资产净值 0.2% 的年费 率计提, 逐 日累计至 每月月 底,按月支 付。其计 算公式为 :日托管 费=前一 日基 金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 6.4.6.2.3 销售服务费


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 21 21 单位:人民币元 获得销售服 务费的各 关 联方名称 本期 2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 裕祥A 裕祥 B 合计 博时基金 129,406.82 - 129,406.82 招商银行 3,734,082.27 - 3,734,082.27 招商证券 2,158.71 - 2,158.71 合计 3,865,647.80 - 3,865,647.80 获得销售服 务费的各 关 联方名称 上年度可比 期间 2011 年6 月10 日(基 金合同生 效日)至 2011 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 裕祥A 裕祥 B 合计 博时基金 6,081.50 - 6,081.50 合计 6,081.50 - 6,081.50 注:支付基 金销售机 构的裕祥A 销售服 务费按前 一日 裕祥 A 基金 资产净值0.35%的 年费率计 提,逐日 累计至每月 月底, 按月支 付给博时 基金, 再由博 时基 金计算并支 付给各基 金销售机 构。 裕祥 B 不 收取销售 服务费。其 计算公式 为:日销 售服务费 =前一日 裕祥A 基金资产净 值 X 0.35 % / 当年天数 。 6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易 单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - 41,554,575.64 - - - - 上年度可比 期间 2011 年6 月10 日(基金 合同生效 日)至2011 年6月30 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.6.4.1 报告期内 基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况 无。 6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民 币元


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 22 22 关联方名称 本期 2012年1 月1 日至2012 年6月30日 上年度可比 期间 2011年6 月10 日(基金 合同生效 日)至 2011年6月30 日 期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入 招商银行 440,997,362.66 219,736.87 9,882,165.58 398,171.29 注: 本 基金 的 活期 银 行存款由 基金托管 人 招商 银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券(2011 年可比期间:同) 。 6.4.7 利润分配情 况 本基金本会计期间 未进行利润 分配。 6.4.8 期末(2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估 值单 价 数量 ( 单位: 张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备 注 122672 12 西 宁城 投债 2012-5-4 2012-7-12 新债 申购 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00


合计











10,000,000.00 10,000,000.00


6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本报告期末2012 年 6 月30 日止,本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额399,999,600.00 元,是以如 下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 110007 11 附息国债07


2012-7-2 101.42 100,000


10,142,000.00 110013 11 附息国债13 2012-7-2 101.69 1,400,000 142,366,000.00 110025 11 附息国债25


2012-7-2 100.93 200,000


20,186,000.00 120003 12 附息国债03 2012-7-2 101.37 500,000


50,685,000.00 110212 11 国开12


2012-7-2 99.77 600,000


59,862,000.00 110221 11 国开21 2012-7-2 99.71 1,100,000 109,681,000.00 100006 10 附息国债06


2012-7-2 99.94 100,000


9,994,000.00 合计





4,000,000 402,916,000.00 6.4.8.3.2 交易所市场债 券正回购


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 23 23 截至 本报告期末2012 年 6 月30 日止,本基金 从事证券交易所债券 正回购交易形成的卖 出回购证券款余额4,949,496,000.00 元,于2012 年7 月2 日到期。 该类交易要求本基金转 入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金融工具风险 及管理 6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种。自本基金的基金合同生效日 起3 年内,由于 基金收益分配的安排,将基金 份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即 优先级基金份额( “裕祥A”)和进取级基金份额( “裕祥B”)。 裕祥A 的年化约定基准收益率 为一年期定期存款利率+1.50% , 表现出风险较低、 收益相对稳定的特点; 裕祥B 带有适当的 杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益要高于普通纯债型基金。本基金 投资的金融工具主要包括债券投资和少部分的股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之内,力争实现为投资者获取 高于业绩比较基准的投资收益的投资目标 。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制 。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 24 24 6.4.9.2 信用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管行招 商银行, 定期银行存款存放在中国民生银行股份有限公司, 与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.9.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2012 年 6 月30 日 上年度末 2011 年12 月 31 日 A-1 248,255,000.00 381,187,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 248,255,000.00 381,187,000.00 6.4.9.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2012 年 6 月30 日 上年度末 2011 年12 月 31 日 AAA 1,239,700,188.49 805,485,727.30 AA+ 1,210,465,830.90 666,055,478.30 AA 1,713,379,987.83 1,057,487,377.30 AA- 41,698,000.00 131,893,401.97 未评级 3,899,144,205.90 5,353,104,030.00 合计 8,104,388,213.12 8,014,026,014.87 注:未评级 债券为国 债 和政策 性金融债 。 6.4.9.3 流动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易 程度。自本基金的基金合同生效日起3 年 内,本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 25 25 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与 由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金 的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.9.4 市场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结 算备付金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管 理。 6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民 币元 本期末 2012 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 440,997,362.66 - - - 440,997,362.66 结算 备付 金 619,746,547.02 - - - 619,746,547.02 存出 保证 金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易 性金 融资 产 600,629,773.00 6,150,796,066.22 1,601,217,373.90 - 8,352,643,213.12 买入 返售 金融 资产 510,001,445.00 - - - 510,001,445.00 应收 证券 清算 款 - - - 12,057,751.11 12,057,751.11 应收 利息 - - - 92,422,305.02 92,422,305.02


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 26 26 资产总计


2,171,375,127.68 6,150,796,066.22 1,601,217,373.90 104,730,056.13


10,028,118,623.93 负债








卖出 回购 金融 资产 款 5,349,495,600.00 - - - 5,349,495,600.00 应付 证券 清算 款 - - - 448,197,522.30 448,197,522.30 应付 管理 人报 酬 - - - 2,367,306.07 2,367,306.07 应付 托管 费 - - - 591,826.55 591,826.55 应付 销售 服务 费 - - - 757,115.72 757,115.72 应付 交易 费用 - - - -45,910.99 -45,910.99 应付 税费 - - - 2,357,576.43 2,357,576.43 应付 利息 - - - 622,106.83 622,106.83 其他 负债 - - - 478,739.42 478,739.42 负债总计 5,349,495,600.00 - - 455,326,282.33 5,804,821,882.33 利率敏感 度缺 口 -3,178,120,472.32 6,150,796,066.22 1,601,217,373.90 -350,596,226.20


4,223,296,741.60 上年度末 2011 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行 存款 4,269,074.34 - - - 4,269,074.34 结算 备付 金 681,677,558.29 - - - 681,677,558.29 存出 保证 金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易 性金 融资 产 467,274,316.20 7,684,806,877.57 243,131,821.10 - 8,395,213,014.87 应收 证券 清算 款 - - - 46,418,229.07 46,418,229.07 应收 利息 - - - 163,807,441.37 163,807,441.37 资产总计 1,153,220,948.83 7,684,806,877.57 243,131,821.10 210,475,670.44 9,291,635,317.94 负债








卖出 回购 金融 资产 款 6,829,318,512.33 - - - 6,829,318,512.33 应付 证券 清算 款 - - - 6,172,945.03 6,172,945.03 应付 管理 人报 酬 - - - 2,080,724.25 2,080,724.25 应付 托管 费 - - - 520,181.06 520,181.06 应付 销售 服务 费 - - - 673,511.59 673,511.59 应付 交易 费用 - - - -26,459.07 -26,459.07 应付 税费 - - - 1,820,497.40 1,820,497.40 应付 利息 - - - 474,788.91 474,788.91 其他 负债 - - - 450,000.00 450,000.00 负债总计 6,829,318,512.33 - - 12,166,189.17 6,841,484,701.50 利率敏感 度缺 口 -5,676,097,563.50 7,684,806,877.57 243,131,821.10 198,309,481.27 2,450,150,616.44 注: 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 , 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以 分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 27 27 假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表 日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币万元 ) 本期末 (2012 年 6 月 30 日 ) 上年度末 (2011 年 12 月 31 日 ) 市场利率下 降25个基 点 增加约5,247 增加约5,517 市场利率上 升25个基 点 减少约5,247 下降约5,517 6.4.9.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他 价格风险 其他价格 风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化 ,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于 基金资产的80%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2012 年6 月30 日 上年度末 2011 年12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融 资产-股票 投资 - - - - 衍生金融资 产-权证投 资 - - - - 其他 - - - -


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 28 28 合计 - - - - 6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析 于2012 年 6 月30 日,本基金未持有交易性权 益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基 础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2012 年 6 月30 日,本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为6,356,285,519.15 元,属于第二层级的余 额为1,996,357,693.97 元,无属于第三层级 的 余额(2011 年12 月31 日:第一层 级7,573,802,740.90 元,第二层级821,410,273.97 元, 无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 及 交易不活跃期间不将相关 股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价 值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 29 29 §7 投 资组 合报 告 7.1 期末 基金资产组 合情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 8,352,643,213.12 83.29 其中:债券 8,352,643,213.12 83.29








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 510,001,445.00 5.09 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 1,060,743,909.68 10.58 6 其他各项资 产 104,730,056.13 1.04 7 合计 10,028,118,623.93 100.00 7.2 期末 按行业分类 的股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 本基金本报告期 内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 本基金本报告期 内未持有股票。 7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 本基金本报告期 内未持有股票。 7.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 国家债券 3,629,691,205.90 85.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 269,453,000.00 6.38 其中:政策 性金融债 269,453,000.00 6.38


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 30 30 4 企业债券 3,468,539,761.52 82.13 5 企业短期融 资券 258,416,000.00 6.12 6 中期票据 522,089,000.00 12.36 7 可转债 204,454,245.70 4.84 8 其他 - - 9 合计 8,352,643,213.12 197.78 7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 019113 11 国债 13 31,002,410 3,192,938,205.90 75.60 2 110013 11 附息国债13 3,400,000 345,746,000.00 8.19 3 126011 08 石化债 3,167,880 301,613,854.80 7.14 4 122092 11 大秦 01 1,453,110 148,217,220.00 3.51 5 110018 国电转债 986,970 111,004,515.90 2.63 7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资 组合报告附 注 7.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ,或在报告 编制 日前 一 年内受到公 开谴责、处 罚 7.9.2 基金投资的 前十名股票 中,没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 7.9.3 期末其他各 项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清 算款 12,057,751.11 3 应收股利 - 4 应收利息 92,422,305.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 104,730,056.13 7.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 金额单位:人民币 元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (% )


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 31 31 1 110018 国电转债 111,004,515.90 2.63 2 110015 石化转债 34,916,546.80 0.83 3 113002 工行转债 32,588,010.00 0.77 4 110013 国投转债 18,393,928.20 0.44 5 110016 川投转债 7,551,244.80 0.18 7.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资 组合报告附 注的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份 额持 有人 信 息 8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时裕祥分 级 债券 A 9,856


324,523.04 156,943,567.84 4.91% 3,041,555,496.89 95.09% 博时裕祥分 级 债券封闭 B 1,774


450,746.77 593,548,256.04 74.23% 206,076,520.88 25.77% 合计 11,630


343,776.77 750,491,823.88


18.77% 3,247,632,017.77 81.23% 8.2 期末 上市基金前 十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 合众人寿保 险股份有 限公司- 分红-个 险分红 50,270,286.00 11.52% 2 中国对外经 济贸易信 托有限公 司-同赢 五号二信 托 计划 45,547,690.00 10.44% 3 山西晋城无 烟煤矿业 集团有限 责任公司 企业年金 计 划-中国工 商银 39,570,394.00 9.07% 4 海通证券股 份有限公 司 26,000,000.00 5.96% 5 新华人寿保 险股份有 限公司 21,913,850.00 5.02% 6 上海昊元(集团)有限 公司 21,873,241.00 5.01% 7 光大证券- 光大-光 大阳光避 险增值集 合资产管 理 计划 17,688,193.00 4.05% 8 刘健生 16,668,376.00 3.82% 9 光大证券- 光大 -光 大阳光 5 号集合资 产管理计 划 16,419,152.00 3.76% 10 招商证券股 份有限公 司企业年 金计划- 招商银行 12,174,612.00 2.79% 注: 上述持 有人为 博 时裕祥分 级债券封 闭 B 场内 持有 人 。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 32 32 8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份 ) 占基金总份 额比例 基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 博时裕祥分 级债券 A 295,388.14 0.01% 博时裕祥分 级债券封 闭 B - - 合计 295,388.14 0.01% 注:1 、 本公 司高级 管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ; 2 、本 基金的 基金经理 未持有本 基金 。 §9 基 金份 额变 动 单位:份 项目 博时裕祥分 级债券 A 博时裕祥分 级债券封 闭 B 基金合同生 效日(2011 年 6 月 10 日)基 金份额总 额 3,202,201,603.36 799,624,776.92 本报告期期 初基金份 额总额 1,624,273,711.26 799,624,776.92 本报告期基 金总申购 份额 2,011,771,077.78 - 减:本报告 期基金总 赎回份额 478,041,320.59 - 本报告期 基 金拆分变 动份额 40,495,596.28 - 本报告期期 末基金份 额总额 3,198,499,064.73 799,624,776.92 §10 重大 事件 揭示 10.1 基金份额持有 人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变动 。 10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略 的改变 本报告 期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况 本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计 服务。 10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况 本报告期内,基 金管理人、 基金托管 人涉及托 管业务的部门及 其高级管理 人员没有受到 监管部门稽查或处罚等情况。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 33 33 10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况 金额单位: 人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票 交易 应支 付该 券商 的佣金 备注 成交 金额 占当 期股 票 成交 总额 的 比例 佣金 占当期 佣 金总 量的 比例 国泰 君安 1 - - -54,029.77 67.74% - 中信 建投 1 - - -25,728.95 32.26% - 注: 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规 定要求, 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水 平后,向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。 1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下:


(1) 经营行为 稳健规范 ,内控制 度健全, 在业内 有 良 好的声誉; (2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ,交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要; (3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平,包 括但 不限于:有 较好的研 究能力和 行业分析 能力,能 及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务; 能根据公司 所管理基 金的特定 要求, 提供专 门研究报 告, 具有开发量 化投资组 合模型的 能力; 能积极 为公 司投资业务 的开展, 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。 2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下: (1) 本基金管 理人根据 上 述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ; (2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。 10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券 交易 回购 交易 权证 交易 成交 金额 占当 期债 券 成 交总额 的 比例 成交 金额 占 当 期回 购 成 交总额 的 比例 成交 金额 占 当 期权 证成交 总额 的比 例 国泰 君安 4,989,897,003.71 95.30% 702,872,600,000.00 97.85% - - 中信 建投 246,023,099.84 4.70% 15,429,622,000.00 2.15% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 关于开通机 构直销网 上交易业 务和费率 优惠的公 告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/25


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 34 34 2 博时裕祥分 级债券型 证券投资 基金之裕 祥 A 份额 折算 和 申购与赎回 结果的公 告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/12 3 博时基金管 理有限公 司关于开 通中国银 行借记卡 直销 网 上交易和费 率优惠的 公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/11 4 博时裕祥分 级债券 型 证券投资 基金之裕 祥 B(150043 ) 暂停交易公 告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/8 5 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 新增代销 机构 的 公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/7 6 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 新增代销 机构 的 公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/7 7 博时裕祥分 级债券型 证券投资 基金之裕 祥 B 份额 (150043) 交易风险 提示性公 告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/6/5 8 博时基金管 理有限公 司成都分 公司成立 的公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/25 9 关于《关于 博时裕祥 分级债券 型证券投 资基金之 裕祥A 开放申购与 赎回业务 的公告》 的补充公 告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/18 10 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之裕祥 A 开放 申 购与赎回业 务的公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/17 11 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 之裕祥 A 份额 折 算方案提示 性公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/17 12 关于博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金 新增代销 机构 的 公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/17 13 博时基金管 理有限公 司关于开 通支付宝 基金专户 直销 网 上交易和费 率优惠的 公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/15 14 博时基金管 理有限公 司关于与 通联支付 网络服务 股份 有 限公司合作 开通中国 邮政储蓄 银行借记 卡直销网 上交 易 和费率优惠 的公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/5/2 15 博时基金管 理有限公 司关于与 通联支付 网络服务 股份 有 限公司合作 开通中国 建设银行 借记卡直 销网上交 易和 费 率优惠的公 告 中国证券报 、上海证 券报、 证券 时报 2012/3/12 16 博时基金管 理有限公 司关于与 通联支付 网络服务 股份 有 限公司合作 开通中国 农业银行 借记卡直 销网上交 易和 费 率优惠的公 告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/1/9 17 博时基金管 理有限公 司关于直 销投资者 汇款交易 业务 规 则变更的提 示性公告 中国证券报 、上海证 券报、证券 时报 2012/1/4


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告 35 35 §11 备查 文件 目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证券监督管理委员会批准 博时裕祥分级债券型证券投资基金 设立的文件 11.1.2 《博时裕祥分级债券型证券投资基金 基金合同》 11.1.3 《博时裕祥分级债券型证券投资基金 托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时裕祥分级债券型证券投资基金 各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内 博时裕祥分级债券型证券投资基金 在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博时 基金管理有限 公司 2012 年 8 月 25 日