博 时 深 证 基本 面 200 交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：2012 年 8 月 25 日
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银 行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .........................................................................................................................................1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ................................................................................................................ 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................... 5
§3 主要财务 指标和 基金净值 表现 .................................................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ................................................................................................................ 5
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................... 5
§4 管理人报 告 .................................................................................................................................................6
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况............................................................................................................. 6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ..................................................................... 9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ................................................................................. 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ................................................................. 9
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................... 10
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................... 10
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ............................................................................... 10
§5 托管人报 告 ............................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ....................................................................................11
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ................11
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ................................11
§6 半年度财 务会计 报告（ 未 经审计） ....................................................................................................... 11
6.1 资产负债 表 .......................................................................................................................................11
6.2 利润表 .............................................................................................................................................. 12
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表................................................................................................... 13
6.4 报表附注 .......................................................................................................................................... 14
§7 投资组合 报告 ...........................................................................................................................................26
7.1 期末基金 资产组 合情况 .................................................................................................................. 26
7.2 期末投资 目标基 金明细 .................................................................................................................. 26
7.3 期末按行 业分类 的股票投 资组合................................................................................................... 27
7.4 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ....................................... 27
7.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动............................................................................................... 31
7.6 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 ........................................................................................... 33
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ................................... 33
7.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ....................... 33
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ................................... 33
7.10 投资组 合报告附 注 ........................................................................................................................ 33
§8 基金份额 持有人 信息 ...............................................................................................................................34
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ....................................................................................... 34
8.2 期 末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ........................................................................... 34
§9 开放式基 金份额 变动 ...............................................................................................................................34
§10 重大事 件揭示 .........................................................................................................................................34
10.1 基金份 额持有人 大会 决议 ............................................................................................................ 34
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ............................................. 34
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ................................................................. 34
10.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................... 35
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ......................................................................................... 35
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10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ......................................................... 35
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ..................................................................................... 35
10.8 其他重 大事件 ................................................................................................................................ 35
§11 备查文 件目录 .........................................................................................................................................36
11.1 备查文 件目录 ................................................................................................................................ 36
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................................ 37
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................ 37
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时深证基 本面200交 易型开放 式指数证 券投资 基金 联接基金
基金简称 博时深证基 本面200ETF 联接
基金主代码 050021
交易代码
050021
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2011 年6月10 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 193,863,608.75 份
基金合同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基 本情况
基金名称 深证基本面200 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金主代码 159908
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2011 年6月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年7月13 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过主要投 资于深证 基本面200 交易型开 放式指 数证 券投资基金 ， 紧密
跟踪标的指 数即深证 基本面200 指数的表 现， 追 求跟踪 偏离度和跟 踪误
差的最小化 。
投资策略
本基金主要 投资于深 证基本面200 交易型 开放式 指数 证券投资基 金， 方
便 特 定的 客 户群 通 过本 基金 投 资深 证 基本 面200 交 易型 开 放式 指 数投
资基金。 本 基金不参 与深证 基本面200 交易型开 放式指 数投资基金 的投
资管理。
业绩比较基 准 深证基本面200 指数收 益率 ×95 %+ 银行活 期存款 税后 利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于股票型基 金，其预期收 益及风险水平 高于 混合型基金、债
券型基金与 货币市场 基金， 属于高 风险/ 高 收益的开 放 式基金。 本基金
为被动式投 资的股票 型指数基 金， 跟踪深证 基本面200 指数， 其风险收
益特征与标 的指数所 表征的市 场组合的 风险收益 特征 相似。
2.2.1 目标基金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本 基金为 完全 被动式 指 数基 金， 采用完 全复制 法，即按 照成份 股
在 标的指 数中 的基准 权重来 构建 指数化 投资组 合，并根 据标的 指
数成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。
业绩比较基 准 深证基本面200 指数（ 价格指数 ）。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。
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本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ， 主要采 用完 全复制策略，
跟踪深证基 本面200指 数， 其风 险收益特 征与标 的指数 所表征的市
场组合的风 险收益特 征相似。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 张咏东
联系电话 0755-83169999 021-32169999
电子邮箱 service@bosera.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
上海市浦东 新区银城 中路188 号
办公地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
上海市浦东 新区银城 中路188 号
邮政编码 518040 200120
法定代表人 杨鶤 胡怀邦
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -1,626,149.31
本期利润 7,413,410.06
加权平均基 金份额本 期利润 0.0374
本期加权平 均净值利 润率 4.77%
本期基金份 额净值增 长率 5.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2012 年 6 月30 日)
期末可供分 配利润 -46,477,786.02
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2397
期末基金资 产净值 147,385,822.73
期末基金份 额净值 0.7603
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2012 年 6 月30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -23.97%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
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字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份 额净值
增 长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.37% 1.02% -6.71% 1.05% 0.34% -0.03%
过去三个月 1.12% 1.10% 0.85% 1.12% 0.27% -0.02%
过去六个月 5.06% 1.35% 5.26% 1.38% -0.20% -0.03%
过去一年 -24.08% 1.33% -23.02% 1.37% -1.06% -0.04%
自基金成立 起至今 -23.97% 1.29% -20.21% 1.36% -3.76% -0.07%
注：本基金 的业绩比 较基准： 深证基本 面 200 指 数收 益率 ×95%+ 银行活期 存款税后 利率 ×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5%的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2011 年 6 月 10 日生效 。按 照基金合同 规定, 自基 金合同生 效之日起 3 个月
内使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第十二 条 “ （二） 投资范 围 ”、 “ （ 八） 投资 禁止行为 与限制 ”
的有关约定 。本基金 建仓期结 束时各项 资产配置 比例 符合合同约 定。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳、成都 设有分
公司，此外，还 设有海外子 公司：博时 基金（ 国际）有限公司 。目前公司 股东为招商 证券股
份有限公司， 持有股份49%； 中国长城资产管 理公司， 持有股份25% ； 天津港 （集团） 有限 公
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司， 持有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有 股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股
份6％； 丰益实业发展有限公司， 持有股份6％ ； 广厦建设集团有限责任公司， 持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至 2012 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理 三十 只开 放式基金和 二只封 闭式基金，并且 受全国社会 保障基金理 事会委
托管理部分社保基金， 以及多个 企业年金账户， 公募基金资产规模逾1194 亿元人民币， 累计
分红570.26 亿元人民币， 是目前我国资产管理 规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规
模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2012 年6 月29 日，开放式基金中，博时超大盘
ETF 及超大盘ETF 联接基金上半年收益率在同 类型115 只基金中分列第二和第四；另外，博
时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A 类、博时信用债A/B/C 类的上半年
收益率都进入了同类型基金的前30%。 封闭式基金中， 基金裕隆上半年收益率在同类的25 只
基金中排名第三。
2、 客户服务
2012 年1 月至6 月，博时基金共举办各类渠道 培训活动共计83 场； “博时 e 视界”共
举办视频直播活动23 场，在线人数累计2164 人次；1 月5 日举办“2012 博时基金投资策略
媒体交流会 ”，到会50 多家媒体。1 月6 日在 中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012
投资策略交流会”，到会约220 名机构和零售 高端客户， 通过这些活动，博时与投资者充分
沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、 品牌获奖
1) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
2) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
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金?偏股混合型基金 奖” 。
4) 3 月 28 日，由理财周报主办的“2012 中国金 融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品
牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。 “博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获 2011 中国 金
融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件” 。
5) 3 月 28 日，中证报“2012 年金牛基金论坛暨 第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在
京举行。 博时基金荣膺六项大奖， 分别是： 博时 基金管理有限公司荣获 “金牛基金管理公司” 、
博时裕隆封闭荣获 “五年期封闭式金牛基金” 、 博时主题行业荣获 “五年期股票型金牛基金” 、
博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金” 、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛
基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
6) 3 月26 日 ， 在 “晨星2012 年度基金奖” 中，我司旗下两只产品获得提名： 博时主题
行业股票基金获得 “晨星2012 年度股票型基金 奖” 提名、 博时价值增长混合基金获得 “晨星
2012 年度混合型基金奖”提名。
7) 3 月26 日，在“证券时 报2011 年度中国基金 业明星奖”中，我司共获得七项大奖：
博时基金管理有 限公司获得 “2011 年度十 大 明星基金公司奖 ” 、博时特 许价值股票 基金获 得
“三年持续回报股票 型明星基金奖 ” 、博 时 主题 行 业 股 票 基 金 和 博时 特 许 价 值 股票 基 金 获 得
“2011 年度股票型明星基金奖” 、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年
度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
4、 其他大事件
1) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
3) 博时上证自然资源ETF 于 5 月11 日起在上证 所上市， 交易代码为510410 ， 日常申购、
赎回业务也同步开放。
4) 博时天颐债券型证券投资 基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。
5) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王政 基金经理 2011-6-10 - 13 1995 年至 1997 年在 哈佛大学 从事地球
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/ETF 及量
化投资组
投资总监
物理博士后 研究工作 。1997 年8 月起 先
后在美国新 泽西州道 琼斯投资 公司、美
国新泽西州 彭博资讯 研发部、 美国 加州
巴克莱全球 投资公司 工作。2009 年5 月
加入博时基 金管理有 限公司。 现任 ETF
及量化投资 组投资总 监、博时 上证超大
盘 ETF 及联 接基金基 金经理、 博时深证
基本面 200ETF 及联接 基金经理 、 博时 标
普 500 指数 基金的基 金经理。
赵云阳
量化分析
师 / 基金
经理助理
2011-8-25 - 2
2003 年起在晨星中国研究中心工作 。
2010 年加入 博时， 任股票投 资部 ETF 量
化 分析组量 化分析 师兼任博 时深证 基本
面200ETF 基金、 博时深证 基本面200ETF
基金联接基 金、 博时 标普 500 指数基 金
的基金经理 助理。
注： 上述 人员的任 职 日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他
相关法律法规的 规定，并本 着诚实信用 、勤勉 尽责、取信于市 场、取信于 社会的原则 管理和
运用基金资产， 为基金持有 人谋求最大 利益。 本报告期内，由 于证券市场 波动等原因 ，本基
金曾出现个别投 资监控指标 超标的情况 ，基金 管理人 在规定期 限内进行了 调整，对基 金份额
持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
本基金主要投资于 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标
的指数所表征的 市场平均水 平的收益。 在报告 期内，本基金严 格按照基金 合同，以不 低于基
金资产净值 90%的资产都投资于 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，保证投资
收益紧贴标的指 数；现金或 到期日在一 年以内 的政府债券的投 资比例不低 于基金资产 净值的
5%。投资于 深F200ETF 的资产主要是通过一级 市场的申购，以保证投资者的公平性。
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7603 元，份额累计净值为 0.7603 元。报
告期内，本基金份额净值增长率为 5.06%，同期业绩基准增长率为 5.26％，相对于投资基准
的累计偏离度为-0.20%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
2012 年上半年， 在国内外宏观流动性宽松和经 济发展乏力的两大因素博弈下， 市场震荡。
宽松的货币政策能降低企业成本， 刺激企业投资需求， 对经济复苏起积极作用。 展望下半年，
欧债危机的演绎 及对经济是 否见底的不 确定性 仍是导致市场动 荡的主要因 素。目前市 场估值
处于五年来的低点， 甚至低于欧美市场估值， 反映了投资者对未来上市公司盈利的悲观预期。
未来 3-6 个月政策对经济的刺激作用或将显现 。超预期的宏观 宽松政策和经济基本面的好转
迹象会是市场上涨的催化剂。
在投资策略上， 深F200ETF 联接基金作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差
为目标，通过投 资于 深F200ETF 基金紧密跟 踪 深证基本面200指 数。同时 我们仍然看 好中国 长
期的经济增长，希望通过 深F200ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委 员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还 包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
11
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2012 年上半年度， 基金托管人在博时深证基本 面200 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的托管过 程中，严格 遵守了《证 券投资 基金法》及其他 有关法律法 规、基金合 同、托
管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2012 年上半年度， 博时基金管理有限公司在博 时深证基本面200 交易型开放式指数证券
投资基金联接基 金基金资产 净值的计算 、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开 支等问
题上，托管人未 发现损害基 金持有 人利 益的行 为。个别工作日 ，托管人发 现个别监督 指标不
符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
2012 年上半年度， 由博时基金管理有限公司编 制并经托管人复核审查的有关博时深证基
本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收
益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资产：
银行存款 6.4.3.1 3,849,768.44 169,728.43
结算备付金
3,967,352.17 7,248,626.94
存出保证金
2,003,151.61 2,348,030.93
交易性金融 资产 6.4.3.2 137,942,543.09 135,403,426.70
其中：股票 投资
655,943.09 816,526.70
基金投资
137,286,600.00 134,586,900.00
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
12
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
- 57,326.91
应收利息 6.4.3.5 3,874.98 4,177.21
应收股利
- -
应收申购款
33,658.54 47,154.97
递延所得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总计
147,800,348.83 145,278,472.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
229,973.91 19,652.07
应付管理人 报酬
4,067.11 3,968.88
应付托管费
813.43 793.79
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.3.7 4,763.80 6,050.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 174,907.85 150,074.03
负债合计
414,526.10 180,539.42
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 193,863,608.75 200,503,555.79
未分配利润 6.4.3.10 -46,477,786.02 -55,405,623.12
所有者权益 合计
147,385,822.73 145,097,932.67
负债和所有 者权益总 计
147,800,348.83 145,278,472.09
注： 报告截 止日 2012 年6 月30 日，基 金份额 净值 0.7603 元，基 金份额 总额 193,863,608.75 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 6 月 10 日（基
金合同生效日） 至 2011
年 6 月30 日
一、收入
7,634,612.09 522,458.72
1. 利息收入
73,441.82 522,458.72
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 73,441.82 124,392.03
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 398,066.69
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
13
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-1,498,609.86 -
其中：股票 投资 收益 6.4.3.12 53,183.17 -
基金投资收 益 6.4.3.13 -1,555,536.91 -
债券投资收 益 6.4.3.14 - -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 3,743.88 -
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “-” 号填列） 6.4.3.17 9,039,559.37 -
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.3.18 20,220.76 -
减：二、费用
221,202.03 116,604.48
1. 管理人报 酬
25,433.10 79,347.39
2. 托管费
5,086.61 15,869.49
3. 销售服务 费
- -
4. 交易费用 6.4.3.19 15,687.47 -
5. 利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6. 其他费用 6.4.3.20 174,994.85 21,387.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
7,413,410.06 405,854.24
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
7,413,410.06 405,854.24
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
200,503,555.79 -55,405,623.12 145,097,932.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 7,413,410.06 7,413,410.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-”号 填列）
-6,639,947.04 1,514,427.04 -5,125,520.00
其中：1. 基 金申购款 13,964,497.89 -2,914,743.53 11,049,754.36
2. 基金赎回 款 -20,604,444.93 4,429,170.57 -16,175,274.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
193,863,608.75 -46,477,786.02 147,385,822.73
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
289,478,620.55 - 289,478,620.55
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 405,854.24 405,854.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-”号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
289,478,620.55 405,854.24 289,884,474.79
报 表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
————————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 何宝
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于 开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号 《关于
股息红 利个人 所得 税有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《 关于股 息红 利有关 个人 所得税
政策的 补充通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干优 惠政策 的通 知》 及 其他 相关 财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市 公司在向基金派发股息、红利时
暂减按50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税， 暂不征
收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
15
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
活期存款 3,849,768.44
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,849,768.44
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2012年6月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 685,832.13 655,943.09 -29,889.04
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 183,387,876.64 137,286,600.00 -46,101,276.64
其他 - - -
合计 184,073,708.77 137,942,543.09 -46,131,165.68
注： 本基 金持有的 目标 ETF 的份额按 估值日目 标 ETF 份额净值确 定。 本 基金可采 用实物申 赎的方式 或
证券二级市 场交易的 方式进行 目标 ETF 份额的买 卖。
6.4.3.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活期存 款利息 469.81
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 2,505.17
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 900.00
合计 3,874.98
6.4.3.6 其他资 产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
16
项目
本期末
2012 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 4,763.80
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 4,763.80
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 866.71
预提费用 174,041.14
合计 174,907.85
6.4.3.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 200,503,555.79 200,503,555.79
本期申购 13,964,497.89 13,964,497.89
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -20,604,444.93 -20,604,444.93
本期末 193,863,608.75 193,863,608.75
6.4.3.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -2,840,903.92 -52,564,719.20 -55,405,623.12
本期利润 -1,626,149.31 9,039,559.37 7,413,410.06
本期基金份 额交易产 生的变动 数 118,336.40 1,396,090.64 1,514,427.04
其 中：基金 申购款 -226,544.75 -2,688,198.78 -2,914,743.53
基金赎回款 344,881.15 4,084,289.42 4,429,170.57
本期已分配 利润 - - -
本期末 -4,348,716.83 -42,129,069.19 -46,477,786.02
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 5,000.95
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 52,050.99
其他 16,389.88
合计 73,441.82
6.4.3.12 股票 投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收 益项目构成
单位：人民 币元
项目 本期
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
17
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资收 益 ——买 卖股票差 价收入 86,533.57
股票投资收 益 ——申 购差价收 入 -33,350.40
合计 53,183.17
6.4.7.12.2 股票投资收 益 —— 买卖 股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 7,489,677.72
减：卖出股 票成本总 额 7,403,144.15
买卖股票 差 价收入 86,533.57
6.4.7.12.3 股票投资收 益 —— 申购 差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
申购基金份 额总额 1,147,480.59
减：现金支 付申购款 总额 18,760.38
减：申购股 票成本总 额 1,162,070.61
申购差价收 入 -33,350.40
6.4.3.13 基金 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
卖出/赎回基 金成交总 额 5,963,206.38
减：卖出/ 赎 回基金成 本总额 7,518,743.29
基金投资收 益 -1,555,536.91
6.4.3.14 债券 投资收益
无 发生额 。
6.4.3.15 衍生 工具收益
无发生额。
6.4.3.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
股票投资产 生的股利 收益 3,743.88
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 3,743.88
6.4.3.17 公允 价值变动收 益
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
1. 交易性金 融资产 9,039,559.37
——股票投 资 -31,403.33
——债券投 资 -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 9,070,962.70
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
合计 9,039,559.37
6.4.3.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
基金赎回费 收入 16,918.64
印花税返还 -
转换费收入 3,302.12
替代损益 -
其他 -
合计 20,220.76
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，不低 于 赎 回费 总额的 25% 归入 基金资产 。
2. 本基金 的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部分 构成 ，其中不低 于赎回费 部分的 25% 归入转 出基金的
基金资产。
6.4.3.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
交易所市场 交易费用 15,687.47
银行间市场 交易费用 -
合计 15,687.47
6.4.3.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 953.71
合计 174,994.85
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无 。
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无 。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
19
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
交通银行股 份有限公 司 (“交通 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
深证基本面 200 交易 型开放式 指数证券 投资基金
(“目标 ETF ”)
基金管理人 管理的其 他基金
注： 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.6.1.1 股票交 易
无。
6.4.6.1.2 权证交 易
无。
6.4.6.1.3 应支付 关联方的佣 金
无。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度可比 期间
2011 年6月10 日（基金 合同生效
日）至2011 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 25,433.10 79,347.39
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 134,502.98
22,556.44
注:
1. 本基金基 金资产中 投资于目 标 ETF 的 部分不 收取 管理费，支 付基金管 理人博时 基金的管 理人报酬
按前 一日基 金资产净 值扣除所 持有目标ETF 基金 份额 部分的基金 资产后的 余额(若为 负数， 则取 零)的0.5%
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝( 前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标 ETF 基金份额 部分的基 金资产) X 0.5% /
当年天数。
2. 根据本基 金的基金 管理人与 各代销机 构签订 的基 金代销协议 ，客户维 护费按照 代销机构 所代销基
金的份额保 有量作为 基数进行 计算。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度可比 期间
2011 年6月10 日（基金 合同生效
日）至2011 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 5,086.61 15,869.49
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
20
注: 本基金 基金资产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收取 托管费， 支付基 金托管人 交通 银行 的托管费 按前
一日基金资 产净值扣 除所持有 目标 ETF 基金份额 部分 的基金资产 后的余额( 若为负数， 则 取零)的0.1%年费
率计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公 式为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基金 份额部分 的基金资 产) X 0.1% / 当年
天数。
6.4.6.3 与关联 方进 行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012年1 月1 日至2012 年6月30日
上年度可比 期间
2011年6月10 日（基金 合同生效 日）至
2011年6月30 日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
交通银行 3,849,768.44 5,000.95 228,079.72 29,025.32
注：1. 本基 金的银行 存款由基 金托管人 交通银行 保管 ，按银行同 业利率计 息。
2. 本基金用 于证券交 易结算的 资金通过 “交通 银行基 金托管结算 资金专用 存款账户 ” 转存 于中国证 券
登记结算有 限责任公 司， 按约定利 率计息。 于 2012 年6 月30 日的 相关余 额在资产 负债表中 的 “结算备 付
金”科目中 单独列示 。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.6.7 其他关联交 易事项的说明
于2012 年 6 月30 日， 本基金持 有183,000,000.00 份目标ETF 基金份额 ， 占其总份额的
比例为67.47% （于2011 年12 月31 日，本基 金持有189,000,000.00 份目标ETF 基金份额，
占其总份额的比例为64.02%。） 。
6.4.7 利润分配情 况
无。
6.4.8 期末（2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
21
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000767 *ST 漳电 12/06/01 重大资产重 组 3.72 12/07/27 3.90 1,366 5,058.28 5,081.52 -
002500 山西证券 12/05/15 公告重大事 项 8.19 未知 未知 300 2,472.00 2,457.00 -
000059 辽通化工 12/06/26 公告重大事 项 7.91 12/07/03 8.15 232 1,925.60 1,835.12 -
注：本基金 截至 2012 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股 票，
该类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易 所批准复牌 。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险 及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金属于交易 型开放式指 数证券投 资基金联 接基金，风险与 收益高于混 合基金、债券
基金与货币市场 基金。本基 金为被动式 指数型 基金，紧密跟踪 标的指数， 具有和标的 指数所
表征的市场组合 相似的风险 收益 特征， 属于证 券投资基金中风 险较高、收 益较高的品 种。本
基金投资的金融 工具主要包 括基金投资 和股票 投资等。本基金 在日常经营 活动中面临 的与这
些金融工具相关 的风险主要 包括信用风 险、流 动性风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从
事风险管理的主 要目标是争 取将以上风 险控制 在限定的范围之 内，使本基 金在风险和 收益之
间取得最佳的平 衡以实现“ 紧密跟踪标 的指数 表现，追求跟踪 偏离度和跟 踪误差最小 化”的
风险收益目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风 险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
22
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 交通银行， 与该银 行存款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易
所进行的交易均 以中国证券 登记结算有 限责任 公司为交易对手 完成证券交 收和款项清 算，违
约风险可能性很小。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用 等级 评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券。
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 一方面来自于
基金份额持有人 可随时要求 赎回其持有 的基金 份额，另一方面 来自于投资 品种所处的 交易市
场不活跃而带来 的变现困难 或因投资集 中而无 法在市场出现剧 烈波动的情 况下以合理 的价格
变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的 可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10% ，且本基 金与
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让 的情况外， 其余均能根 据本基 金的基金管理人 的投资意图 ，以合理的 价格适
时变现。此外， 本基金可通 过卖出回购 金融资 产方式借入短期 资金应对流 动性需求， 其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 。
于 2012 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为 未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是 指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及 部分应收申购款，
其余金融资产和 金融负债均 不计息，因 此本基 金的收入及经营 活动的现金 流量在很大 程度上
独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,849,768.44 - - - 3,849,768.44
结算备付金 3,967,352.17 - - - 3,967,352.17
存出保证金 2,000,000.00 - - 3,151.61 2,003,151.61
交易性金融 资产 - - - 137,942,543.09 137,942,543.09
应收证券清 算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,874.98 3,874.98
应收申购款 - - - 33,658.54 33,658.54
资产总计 9,817,120.61 - - 137,983,228.22 147,800,348.83
负债
应付赎回款 - - - 229,973.91 229,973.91
应付管理人 报酬 - - - 4,067.11 4,067.11
应付托管费 - - - 813.43 813.43
应付交易费 用 - - - 4,763.80 4,763.80
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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其他负债 - - - 174,907.85 174,907.85
负债总计 - - - 414,526.10 414,526.10
利率敏感度缺口 9,817,120.61 - - 137,568,702.12 147,385,822.73
上年度末
2011年12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 169,728.43 - - - 169,728.43
结算备付金 7,248,626.94 - - - 7,248,626.94
存出保证金 2,000,000.00 - - 348,030.93 2,348,030.93
交易性金融 资产 - - - 135,403,426.70 135,403,426.70
应收证券清 算款 - - - 57,326.91 57,326.91
应收利息 - - - 4,177.21 4,177.21
应收申购款 - - - 47,154.97 47,154.97
资产总计 9,418,355.37 - - 135,860,116.72 145,278,472.09
负债
应付赎回款 - - - 19,652.07 19,652.07
应付管理人 报酬 - - - 3,968.88 3,968.88
应付托管费 - - - 793.79 793.79
应付交易费 用 - - - 6,050.65 6,050.65
其他负债 - - - 150,074.03 150,074.03
负债总计 - - - 180,539.42 180,539.42
利率敏感度缺口 9,418,355.37 - - 135,679,577.30
145,097,932.67
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金 未持有交易性债 券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他 价格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市的 基金和
股票，所面临的 其他价格风 险来源于单 个证券 发行主体自身经 营情况或特 殊事项的影 响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全 部或接近 全部的基金 资产投资 于目标 ETF、标的 指数成份 股和备选成份
股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ；
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为 主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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下，为了更好地 实现本基金 的投资目标 ，减小 与标的指数的跟 踪偏离度和 跟踪误差， 也可以
通过二级市场交易买卖目标 ETF ；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券
投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金的基金管 理人每日对 本基金所 持有的证 券价格实施监控 ，定期运用 多种定量方法
对基金进行风险 度量，来测 试本基金面 临的潜 在价格风险，及 时可靠地对 风险进行跟 踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融 资产-股票 投资 655,943.09 0.45 816,526.70 0.56
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 137,286,600.00 93.15 134,586,900.00 92.76
合计 137,942,543.09 93.59 135,403,426.70 93.32
注：其他为 目标 ETF 投资。
6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析
假设
除 深证基本 面 200 指数 以外的 其他市场 变量保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位： 人 民币万元 ）
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
1. 深证基本 面 200 指数 上升 5%
增加约 709
增加约 681
2 ．深证基本 面 200 指数 下降 5%
下降约 709 下降约 681
7.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负 债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
26
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2012 年6 月30 日，本基金持有的以公 允价值 计量的金融工具中属于第一层级的 余额为
137,933,169.45 元，属于第二层级的余额为9,373.64元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间不将相关股票的
公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动 金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 655,943.09 0.44
其中：股票 655,943.09 0.44
2 基金投资 137,286,600.00 92.89
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买 断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 7,817,120.61 5.29
7 其他各项资 产 2,040,685.13 1.38
8 合计 147,800,348.83 100.00
7.2 期末 投资目标基 金明细
金额单位：人民币元
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1
深证基本面200
交易型开放 式指
数证券投资 基金
指数型
交易型开放
式指数基金
博时基金管
理有限公司
137,286,600.00 93.15
7.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 2,764.77 0.00
B 采掘业 21,272.58 0.01
C 制造业 366,224.18 0.25
C0
食品 、饮料 37,442.37 0.03
C1
纺织 、服装、 皮毛 5,141.72 0.00
C2
木材 、家具 4,031.89 0.00
C3
造纸 、印刷 7,982.69 0.01
C4
石油 、化学 、 塑胶、塑 料 37,270.88 0.03
C5
电子 19,473.09 0.01
C6
金属 、非金属 116,983.04 0.08
C7
机械 、设备、 仪表 107,452.53 0.07
C8
医药 、生物制 品 28,744.37 0.02
C99
其他 制造业 1,701.60 0.00
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 30,498.55 0.02
E 建筑业 3,284.33 0.00
F 交通运输、 仓储业 13,838.53 0.01
G 信息技术业 16,549.09 0.01
H 批发和零售 贸易 37,588.41 0.03
I 金融、保险 业 56,266.25 0.04
J 房地产业 88,386.06 0.06
K 社会服务业 10,172.62 0.01
L 传播与文化 产业 2,101.20 0.00
M 综合类 6,996.52 0.00
合计 655,943.09 0.45
7.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
1 000002 万 科Ａ 5,873 52,328.43 0.04
2 000709 河北钢铁 8,368 22,844.64 0.02
3 000651 格力电器 840 17,514.00 0.01
4 000001 深发展Ａ 1,011 15,326.76 0.01
5 000898 鞍钢股份 3,859 15,050.10 0.01
6 000402 金 融 街 2,008 13,112.24 0.01
7 000825 太钢不锈 3,652 12,891.56 0.01
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
28
8 000157 中联重科 1,147 11,504.41 0.01
9 002024 苏宁电器 1,369 11,485.91 0.01
10 000063 中兴通讯 718 10,023.28 0.01
11 000527 美的电器 866 9,569.30 0.01
12 000776 广发证券 302 9,008.66 0.01
13 000728 国元证券 809 8,826.19 0.01
14 000858 五 粮 液 267 8,746.92 0.01
15 000069 华侨城Ａ 1,353 8,632.14 0.01
16 000338 潍柴动力 286 8,491.34 0.01
17 000100 TCL 集团 4,033 8,186.99 0.01
18 000783 长江证券 896 8,153.60 0.01
19 000983 西山煤电 502 7,831.20 0.01
20 000630 铜陵有色 404 7,797.20 0.01
21 000039 中集集团 569 7,567.70 0.01
22 000800 一汽轿车 668 7,254.48 0.00
23 000539 粤电力Ａ 1,001 6,606.60 0.00
24 000568 泸州老窖 154 6,515.74 0.00
25 000932 华菱钢铁 2,659 6,487.96 0.00
26 000895 双汇发展 97 6,002.36 0.00
27 000027 深圳能源 902 5,835.94 0.00
28 000878 云南铜业 326 5,835.40 0.00
29 000422 湖北宜化 474 5,806.50 0.00
30 002142 宁波银行 573 5,718.54 0.00
31 000900 现代投资 376 5,354.24 0.00
32 000423 东阿阿胶 130 5,201.30 0.00
33 000767 *ST 漳电 1,366 5,081.52 0.00
34 000778 新兴铸管 751 5,024.19 0.00
35 000625 长安汽车 1,006 4,909.28 0.00
36 000488 晨鸣纸业 1,119 4,890.03 0.00
37 000869 张 裕Ａ 72 4,842.72 0.00
38 000729 燕京啤酒 645 4,708.50 0.00
39 000562 宏源证券 277 4,581.58 0.00
40 000550 江铃汽车 200 4,270.00 0.00
41 000623 吉林敖东 245 4,248.30 0.00
42 000012 南 玻Ａ 470 4,230.00 0.00
43 000061 农 产 品 726 4,210.80 0.00
44 000933 神火股份 453 4,131.36 0.00
45 000538 云南白药 68 4,031.04 0.00
46 000717 韶钢松山 1,636 4,008.20 0.00
47 000963 华东医药 129 3,895.80 0.00
48 000937 冀中能源 245 3,741.15 0.00
49 000528 柳 工 298 3,698.18 0.00
50 000912 泸 天 化 469 3,644.13 0.00
51 000046 泛海建设 802 3,584.94 0.00
52 002202 金风科技 555 3,557.55 0.00
53 000910 大亚科技 703 3,451.73 0.00
54 000088 盐 田 港 846 3,451.68 0.00
55 000792 盐湖股份 99 3,343.23 0.00
56 000926 福星股份 357 3,334.38 0.00
57 000060 中金岭南 384 3,310.08 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
29
58 000021 长城开发 615 3,308.70 0.00
59 000581 威孚高科 120 3,288.00 0.00
60 002422 科伦药业 69 3,219.54 0.00
61 002244 滨江集团 349 3,165.43 0.00
62 000807 云铝股份 529 3,115.81 0.00
63 000759 中百集团 417 3,102.48 0.00
64 000731 四川美丰 459 3,061.53 0.00
65 000725 京东方Ａ 1,565 2,989.15 0.00
66 000501 鄂武商Ａ 200 2,976.00 0.00
67 000016 深康佳Ａ 796 2,961.12 0.00
68 000876 新 希 望 187 2,801.26 0.00
69 000612 焦作万方 235 2,728.35 0.00
70 000616 亿城股份 725 2,653.50 0.00
71 000829 天音控股 399 2,601.48 0.00
72 000960 锡业股份 129 2,541.30 0.00
73 002500 山西证券 300 2,457.00 0.00
74 000726 鲁 泰Ａ 334 2,418.16 0.00
75 000839 中信国安 359 2,412.48 0.00
76 000066 长城电脑 608 2,395.52 0.00
77 000425 徐工机械 163 2,337.42 0.00
78 002092 中泰化学 299 2,287.35 0.00
79 000401 冀东水泥 160 2,249.60 0.00
80 000690 宝新能源 512 2,247.68 0.00
81 000999 华润三九 102 2,228.70 0.00
82 000686 东北证券 128 2,193.92 0.00
83 000601 韶能股份 570 2,177.40 0.00
84 000793 华闻传媒 340 2,101.20 0.00
85 000768 西飞国际 264 2,072.40 0.00
86 002028 思源电气 186 2,062.74 0.00
87 002146 荣盛发展 188 2,049.20 0.00
88 000559 万向钱潮 404 2,032.12 0.00
89 000089 深圳机场 495 2,024.55 0.00
90 000968 煤 气 化 132 2,013.00 0.00
91 002001 新 和 成 95 2,007.35 0.00
92 000919 金陵药业 233 1,961.86 0.00
93 001696 宗申动力 330 1,953.60 0.00
94 000006 深振业Ａ 335 1,912.85 0.00
95 000680 山推股份 325 1,901.25 0.00
96 000022 深赤湾Ａ 172 1,885.12 0.00
97 000951 中国重汽 155 1,881.70 0.00
98 000541 佛山照明 217 1,872.71 0.00
99 000059 辽通化工 232 1,835.12 0.00
100 000877 天山股份 184 1,794.00 0.00
101 000718 苏宁环球 217 1,757.70 0.00
102 000009 中国宝安 175 1,750.00 0.00
103 002007 华兰生物 71 1,745.18 0.00
104 002048 宁波华翔 248 1,738.48 0.00
105 000989 九 芝 堂 107 1,733.40 0.00
106 000531 穗恒运Ａ 131 1,712.17 0.00
107 002191 劲嘉股份 171 1,696.32 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
30
108 002269 美邦服饰 70 1,687.00 0.00
109 000683 远兴能源 298 1,683.70 0.00
110 000927 一汽夏利 227 1,663.91 0.00
111 000860 顺鑫农业 101 1,618.02 0.00
112 000667 名流置业 746 1,611.36 0.00
113 002051 中工国际 58 1,540.48 0.00
114 002399 海普瑞 71 1,505.20 0.00
115 002415 海康威视 55 1,496.00 0.00
116 000961 中南建设 120 1,495.20 0.00
117 000666 经纬纺机 122 1,490.84 0.00
118 000701 厦门信达 170 1,484.10 0.00
119 000969 安泰科技 121 1,479.83 0.00
120 000786 北新建材 114 1,475.16 0.00
121 002251 步 步 高 60 1,464.00 0.00
122 000823 超声电子 104 1,450.80 0.00
123 000939 凯迪电力 171 1,450.08 0.00
124 000850 华茂股份 213 1,448.40 0.00
125 000830 鲁西化工 316 1,434.64 0.00
126 002110 三钢闽光 241 1,431.54 0.00
127 000028 国药一致 48 1,429.44 0.00
128 000417 合肥百货 113 1,418.15 0.00
129 002128 露天煤业 108 1,412.64 0.00
130 000589 黔轮胎Ａ 262 1,406.94 0.00
131 002011 盾安环境 132 1,405.80 0.00
132 002078 太阳纸业 242 1,396.34 0.00
133 000301 东方市场 453 1,349.94 0.00
134 000090 深 天 健 184 1,330.32 0.00
135 002003 伟星股份 134 1,326.60 0.00
136 000543 皖能电力 189 1,324.89 0.00
137 002242 九阳股份 177 1,302.72 0.00
138 000822 山东海化 270 1,290.60 0.00
139 002083 孚日股份 284 1,275.16 0.00
140 000755 山西三维 176 1,265.44 0.00
141 000031 中粮地产 278 1,262.12 0.00
142 000903 云内动力 290 1,232.50 0.00
143 002254 泰和新材 108 1,219.32 0.00
144 002122 天马股份 188 1,214.48 0.00
145 002430 杭氧股份 100 1,209.00 0.00
146 002267 陕天然气 68 1,205.64 0.00
147 000966 长源电力 290 1,200.60 0.00
148 002233 塔牌集团 129 1,191.96 0.00
149 000042 深 长 城 63 1,179.99 0.00
150 002069 獐 子 岛 55 1,146.75 0.00
151 002461 珠江啤酒 100 1,130.00 0.00
152 000905 厦门港务 182 1,122.94 0.00
153 000659 珠海中富 321 1,084.98 0.00
154 000936 华西股份 239 1,077.89 0.00
155 000619 海螺型材 159 1,070.07 0.00
156 000911 南宁糖业 109 1,069.29 0.00
157 002056 横店东磁 67 1,066.64 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
31
158 000698 沈阳化工 200 998.00 0.00
159 002386 天原集团 125 950.00 0.00
160 002311 海大集团 53 946.58 0.00
161 000554 泰山石油 165 945.45 0.00
162 002032 苏 泊 尔 75 940.50 0.00
163 300003 乐普医疗 71 937.91 0.00
164 002155 辰州矿业 48 929.28 0.00
165 002440 闰土股份 63 914.76 0.00
166 002419 天虹商场 66 872.52 0.00
167 000708 大冶特钢 95 866.40 0.00
168 000597 东北制药 125 862.50 0.00
169 002470 金正大 65 860.60 0.00
170 000883 湖北能源 134 853.58 0.00
171 002082 栋梁新材 107 839.95 0.00
172 002498 汉缆股份 78 829.14 0.00
173 002194 武汉凡谷 121 821.59 0.00
174 000758 中色股份 43 815.71 0.00
175 002152 广电运通 49 808.50 0.00
176 002203 海亮股份 96 802.56 0.00
177 000685 中山公用 55 802.45 0.00
178 002493 荣盛石化 52 797.16 0.00
179 002106 莱宝高科 39 782.73 0.00
180 000410 沈阳机床 93 704.01 0.00
181 002385 大北农 35 679.00 0.00
182 000852 江钻股份 40 678.00 0.00
183 000637 茂化实华 161 669.76 0.00
184 000572 海马汽车 204 665.04 0.00
185 002050 三花股份 60 659.40 0.00
186 002336 人人乐 46 600.76 0.00
187 002489 浙江永强 56 580.16 0.00
188 000950 建峰化工 102 569.16 0.00
189 002463 沪电股份 121 539.66 0.00
190 000987 广州友谊 37 489.14 0.00
191 002444 巨星科技 55 479.05 0.00
192 002062 宏润建设 97 458.81 0.00
193 000918 嘉凯城 113 433.92 0.00
194 002416 爱施德 58 409.48 0.00
195 000418 小天鹅 Ａ 48 407.52 0.00
196 000780 平庄能源 38 398.24 0.00
197 002342 巨力索具 50 375.00 0.00
198 002249 大洋电机 36 334.80 0.00
7.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（%）
1 000002 万 科Ａ 193,594.00 0.13
2 000709 河北钢铁 100,004.00 0.07
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
32
3 000651 格力电器 72,239.00 0.05
4 000898 鞍钢股份 68,020.00 0.05
5 000001 深发展Ａ 67,162.00 0.05
6 000825 太钢不锈 56,296.00 0.04
7 002024 苏宁电器 56,179.00 0.04
8 000063 中兴通讯 49,164.00 0.03
9 000402 金 融 街 49,130.00 0.03
10 000527 美的电器 45,123.00 0.03
11 000157 中联重科 42,468.00 0.03
12 000338 潍柴动力 36,040.00 0.02
13 000728 国元证券 34,362.00 0.02
14 000783 长江证券 34,357.00 0.02
15 000630 铜陵有色 32,760.00 0.02
16 000983 西山煤电 32,603.00 0.02
17 000039 中集集团 32,433.00 0.02
18 000800 一汽轿车 31,303.13 0.02
19 000069 华侨城Ａ 30,954.00 0.02
20 000776 广发证券 30,775.00 0.02
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资产净值 比
例（%）
1 000002 万 科Ａ 571,241.87 0.39
2 000709 河北钢铁 289,007.06 0.20
3 000651 格力电器 205,930.50 0.14
4 000898 鞍钢股份 191,987.20 0.13
5 000001 深发展Ａ 188,724.87 0.13
6 000825 太钢不锈 167,077.03 0.12
7 002024 苏宁电器 148,284.10 0.10
8 000402 金 融 街 144,653.82 0.10
9 000063 中兴通讯 133,737.79 0.09
10 000157 中联重科 126,829.46 0.09
11 000527 美的电器 126,427.94 0.09
12 000338 潍柴动力 105,493.05 0.07
13 000983 西山煤电 100,022.72 0.07
14 000900 现代投资 98,619.05 0.07
15 000630 铜陵有色 97,471.47 0.07
16 000783 长江证券 97,424.69 0.07
17 000728 国元证券 96,286.91 0.07
18 000039 中集集团 95,114.98 0.07
19 000858 五 粮 液 93,621.75 0.06
20 000776 广发证券 93,565.29 0.06
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 2,472,774.48
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卖出股票的 收入（成 交）总额 7,489,677.72
注： 本项 “ 买入股票 成本 ” 、 “卖出股 票收入 ” 均 按买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数 量） 填列， 不
考虑相关交 易 费用。
7.6 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到 公 开谴责、处 罚。
7.10.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.10.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,003,151.61
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,874.98
5 应收申购款 33,658.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,040,685.13
7.10.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
7.10.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基 金份 额持 有人 信 息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,627 53,450.13 14,265,993.28 7.36% 179,597,615.47 92.64%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 62,038.71 0.03%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年6 月10 日） 基金份额 总额 289,478,620.55
本报告期期 初基金份 额总额 200,503,555.79
本报告期基 金总申购 份额 13,964,497.89
减：本报告 期基金总 赎回份额 20,604,444.93
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 193,863,608.75
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布 了《交通银行股份有限公司关于资产托管
部总经理变更的公告》 ， 交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管 部总经理
职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上
海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的 会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽 查或处 罚 等情况
本报告期内基金 管理人、 托 管人 的托 管业务部 门及其相关高级 管理人员 没 有受到监管部
门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交 金额
占当期股
票成交 总
额的比例
佣金
占当期 佣金
总量的比例
兴业证券
1 9,962,452.20 100.00% 6,177.79 100.00% -
国盛证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
10.8 其他重大 事件
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序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于博时基金 管理有限公 司旗下部分 基金继续 参
加交通银行股 份有限公司 网上及手机 银行申购 业
务费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/6/29
2
关于开通机构 直销网上交 易业务和费 率优惠的 公
告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/6/25
3
博时基金管理 有限公司关 于开通中国 银行借记 卡
直销网上交 易和费率 优惠的公 告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/6/11
4
关于博时基金 管理有限公 司旗下部分 开放式基 金
新增诺亚正 行 （上海）基 金销售投资 顾问有限 公
司为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/6/8
5
关于博时基金 管理有限公 司旗下部分 开放式基 金
增加金华银 行股份有 限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/6/5
6 博时基金管 理有限公 司成都分 公司成立 的公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/5/25
7
博时基金管理 有限公司关 于开通支付 宝基金专 户
直销网上交 易和费率 优惠的公 告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/5/15
8
博时基金管理 有限公司关 于与 通联支 付网络服 务
股份有限公司 合作开通中 国邮政储蓄 银行借记 卡
直销网上交 易和费率 优惠的公 告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报 2012/5/2
9
博时基金管理 有限公司关 于与通联支 付网络服 务
股份有限公司 合作开通中 国建设银行 借记卡直 销
网上交易和 费率优惠 的公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报 2012/3/12
10
关于博时基金 管理有限公 司旗下部分 开放式基 金
参加汉口银行 股份有限公 司电子渠道 申购费率 与
定期定额申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/1/16
11
博时基金管理 有限 公司关 于与通联支 付网络服 务
股份有限公司 合作开通中 国农业银行 借记卡直 销
网上交易和 费率优惠 的公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报 2012/1/9
12
博时基金管理 有限公司关 于直销投资 者汇款交 易
业务规则变 更的提示 性公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/1/4
13
博时基金管理 有限公司关 于旗下部分 开放式基 金
参加东莞银行 股份有限公 司网上银行 申购费率 和
定期定额申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券报、
证券时报
2012/1/4
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准 博时 深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金设立的文件
11.1.2 《博时深证基本面200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金合同》
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告
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11.1.3 《博时深证基本面200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时深证基 本面 200 交 易型开放式 指 数证券投资基 金联接基 金 各年度审 计报告
正本
11.1.6 报告期内 博时深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报
刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2012 年 8 月 25 日
