博 时 深 证 基本 面 200 交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金 摘要
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：2012 年 8 月 25 日
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
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§1 重 要提 示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘 要摘自半年 度报告正 文，投资 者欲了解详细内 容，应阅读 半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。
§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时深证基 本面200ETF 联接
基金主代码 050021
交易代码
050021
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2011 年6月10 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 193,863,608.75 份
基金合同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基 本情况
基金名称 深证基本面200 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金主代码 159908
基金运作方式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2011 年6月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年7月13 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
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基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过主要投 资于深证 基本面200 交易型开 放式指 数证 券投资基金 ， 紧密
跟踪标的指 数即深证 基本面200 指数的表 现， 追 求跟踪 偏离度和跟 踪误
差的最小化 。
投资策略
本基金主要 投资于深 证基本面200 交易型 开放式 指数 证券投资基 金， 方
便 特 定的 客 户群 通 过本 基金 投 资深 证 基本 面200 交 易型 开 放式 指 数投
资基金。 本 基金不参 与深证 基本面200 交易型开 放式指 数投资基金 的投
资管理。
业绩比较基 准 深证基本面200 指数收 益率 ×95 %+ 银行活 期存款 税后 利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于股票型基 金，其预期收 益及风险水平 高于 混合型基金、债
券型基金与 货币市场 基金， 属于高 风险/ 高 收益的开 放 式基金。 本基金
为被动式投 资的股票 型指数基 金， 跟踪深证 基本面200 指数， 其风险收
益特征与标 的指数所 表征的市 场组合的 风险收益 特征 相似。
2.2.1 目标基金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟 踪误差 的最 小化。
投资策略
本 基金为 完全 被动式 指数基 金， 采用完 全复制 法，即按 照成份 股
在 标的指 数中 的基准 权重来 构建 指数化 投资组 合，并根 据标的 指
数成份股及 其权重的 变化进行 相应调整 。
业绩比较基 准 深证基本面200 指数（ 价格指数 ）。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险/高收 益的 开放式基金 。
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ， 主要采 用完 全复制策略，
跟踪深证基 本面200指 数， 其风 险收益特 征与标 的指数 所表征的市
场组合的风 险收益特 征相似。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 张咏东
联系电话 0755-83169999 021-32169999
电子邮箱 service@bosera.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登 载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -1,626,149.31
本期利润 7,413,410.06
加权平均基 金份额本 期利润 0.0374
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本期基金份 额净值增 长率 5.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2012 年 6 月30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 -0.2397
期末基金资 产净值 147,385,822.73
期末基金份 额净值 0.7603
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份 额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.37% 1.02% -6.71% 1.05% 0.34% -0.03%
过去三个月 1.12% 1.10% 0.85% 1.12% 0.27% -0.02%
过去六个月 5.06% 1.35% 5.26% 1.38% -0.20% -0.03%
过去一年 -24.08% 1.33% -23.02% 1.37% -1.06% -0.04%
自基金成立 起至今 -23.97% 1.29% -20.21% 1.36% -3.76% -0.07%
注：本基金 的业绩 比 较基准： 深证基本 面 200 指 数收 益率 ×95%+ 银行活期 存款税后 利率 ×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5%的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2011 年 6 月 10 日生效 。按 照基金合同 规定, 自基 金合同生 效之日起 3 个月
内使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第十二 条 “ （二） 投资范 围 ”、 “ （ 八） 投资 禁止行为 与限制 ”
的有关约定 。本基金 建仓期结 束时各项 资产配置 比例 符合合同约 定。
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳、成都 设有分
公司，此外，还 设有海外子 公司：博时 基金（ 国际）有限公司 。目前公司 股东为招商 证券股
份有限公司， 持有股份49%； 中国长城资产管 理公司， 持有股份25% ； 天津港 （集团） 有限 公
司， 持有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有 股份6％； 上海盛业资产管理有限公司， 持有股
份6％； 丰益实业发展有限公司， 持有股份6％ ； 广厦建设集团有限责任公司， 持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至 2012 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理 三十 只开 放式基金和 二只封 闭式基金，并且 受全国社会 保障基金理 事会委
托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾 1194 亿元人民币， 累计
分红570.26 亿元人民币， 是目前我国资产管理 规模最大的基金公司之一， 养老金资产管理规
模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2012 年6 月29 日，开放式基金中，博时超大盘
ETF 及超大盘ETF 联接基金上半年收益率在同 类型115 只基金中分列第二和第四；另外，博
时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债A 类、博时信用债A/B/C 类的上半年
收益率都进入了同类型基金的前30%。 封闭式基金中， 基金裕隆上半年收益率在同类的25 只
基金中排名第三。
2、 客户服务
2012 年1 月至6 月，博时基金共举办各类渠 道 培训活动共计83 场； “博时 e 视界”共
举办视频直播活动23 场，在线人数累计2164 人次；1 月5 日举办“2012 博时基金投资策略
媒体交流会 ”，到会50 多家媒体。1 月6 日在 中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012
投资策略交流会”，到会约220 名机构和零售 高端客户， 通过这些活动，博时与投资者充分
沟通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、 品牌获奖
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1) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为 入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
2) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 3 月 28 日，由理财周报主办的“2012 中国金 融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品
牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。 “博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获 2011 中国 金
融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件” 。
5) 3 月 28 日，中证报“2012 年金牛基金论坛暨 第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在
京举行。 博时基金荣膺六项大奖， 分别是： 博时 基金管理有限公司荣获 “金牛基金管理公司” 、
博时裕隆封闭荣获 “五年期封闭式金牛基金” 、 博时主题行业荣获 “五年期股票型金牛基金” 、
博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金” 、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛
基金” 、博时价 值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
6) 3 月26 日 ， 在 “晨星2012 年度基金奖” 中，我司旗下两只产品获得提名： 博时主题
行业股票基金获得 “晨星2012 年度股票型基金 奖” 提名、 博时价值增长混合基金获得 “晨星
2012 年度混合型基金奖”提名。
7) 3 月26 日，在“证券时 报2011 年度中国基金 业明星奖”中，我司共获得七项大奖：
博时基金管理有 限公司获得 “2011 年度十 大 明星基金公司奖 ” 、博时特 许价值股票 基金获 得
“三年持续回报股票 型明星基金奖 ” 、博时主 题行业股票基金和博 时特许价值股 票基金获得
“2011 年度股票型明星基金奖 ” 、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年
度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
4、 其他大事件
1) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
3) 博时上证自然资源ETF 于 5 月11 日起在上证 所上市， 交易代码为510410 ， 日常申购、
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赎回业务也同步开放。
4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。
5) 上证自然资源交易型开放式指数证券 投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王政
基金经理
/ETF 及量
化投资组
投资总监
2011-6-10 - 13
1995 年至 1997 年在 哈佛大学 从事地球
物理博士后 研究工作 。1997 年8 月起 先
后在美国新 泽西州道 琼斯投资 公司、美
国新泽西州 彭博资讯 研发部、 美国加州
巴克莱全球 投资公司 工作。2009 年5 月
加入博时基 金管理有 限公司。 现任 ETF
及量化投资 组投资总 监、博时 上证超大
盘 ETF 及联 接基金基 金经理、 博时深证
基本面 200ETF 及联接 基金经理 、 博时 标
普 500 指数 基金的基 金经理。
赵云阳
量化分析
师 / 基金
经理助理
2011-8-25 - 2
2003 年起在晨星中国研究中心工作 。
2010 年加入 博时， 任股票投 资部 ETF 量
化 分析组量 化分析 师兼任博 时深证 基本
面200ETF 基金、 博时深证 基本面200ETF
基金联接基 金、 博时 标普 500 指数基 金
的基金经理 助理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券 行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金合同》 和其他
相关法律法规的 规定，并本 着诚实信用 、勤勉 尽责、取信于市 场、取信于 社会的原则 管理和
运用基金资产， 为基金持有 人谋求最大 利益。 本报告期内，由 于证券市场 波动等原因 ，本基
金曾出现个别投 资监控指标 超标的情况 ，基金 管理人在规定期 限内进行了 调整，对基 金份额
持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报 告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
本基金主要投资于 深证基本面 200 交易型开放 式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标
的指数所表征的 市场平均水 平的收益。 在报告 期内，本基金严 格按照基金 合同，以不 低于基
金资产净 值 90%的资产都投资于 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，保证投资
收益紧贴标的指 数；现金或 到期日在一 年以内 的政府债券的投 资比例不低 于基金资产 净值的
5%。投资于 深F200ETF 的资产主要是通过一级 市场的申购，以保证投资者的公平性。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7603 元，份额累计净值为 0.7603 元。报
告期内，本基金份额净值增长率为 5.06%，同期业绩基准增长率为 5.26％，相对于投资基准
的累计偏离度为-0.20%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
2012 年上半年， 在国内外宏观流动性宽松和经 济发展乏力的两大因素博弈下， 市场震荡。
宽松的货币政策能降低企业成本， 刺激企业投资需求， 对经济复苏起积极作用。 展望下半年，
欧债危机的演绎 及对经济是 否见底的不 确定性 仍是导致市场动 荡的主要因 素。目前市 场估值
处于五年来的低点， 甚至低于欧美市场估值， 反映了投资者对未来上市公司盈利的悲观预期。
未来 3-6 个月政策对经济的刺激作用或将显现 。超预期的宏观宽松政策和经济基本面的好转
迹象会是市场上涨的催化剂。
在投资策略上， 深F200ETF 联接基金作为一只被动的指数基金， 我们会以最小化跟踪误差
为目标，通过投 资于 深F200ETF 基金紧密跟 踪 深证基本面200指 数。同时 我们仍然看 好中国 长
期的经济增长，希望通过 深F200ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由 主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与
估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有
5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委
员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计 算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2012 年上半年度， 基金托管人在博时深证基本 面200 交易型开放式指数证券投 资基金联
接基金的托管过 程中，严格 遵守了《证 券投资 基金法》及其他 有关法律法 规、基金合 同、托
管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2012 年上半年度， 博时基金管理有限公司在博 时深证基本面200 交易型开放式指数证券
投资基金联接基 金基金资产 净值的计算 、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开 支等问
题上，托管人未 发现损害基 金持有人利 益的行 为。个别工作日 ，托管人发 现个别监督 指标不
符合基金合同的约定，托管 人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
2012 年上半年度， 由博时基金管理有限公司编 制并经托管人复核审查的有关博时深证基
本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收
益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金
报告截止日：2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
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资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 3,849,768.44 169,728.43
结算备付金 3,967,352.17 7,248,626.94
存出保证金 2,003,151.61 2,348,030.93
交易性金融 资产 137,942,543.09 135,403,426.70
其中：股票 投资 655,943.09 816,526.70
基金投资 137,286,600.00 134,586,900.00
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - 57,326.91
应收利息 3,874.98 4,177.21
应收股利 - -
应收申购款 33,658.54 47,154.97
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 147,800,348.83 145,278,472.09
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 229,973.91 19,652.07
应付管理人 报酬 4,067.11 3,968.88
应付托管费 813.43 793.79
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 4,763.80 6,050.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 174,907.85 150,074.03
负债合计 414,526.10 180,539.42
所有者权益：
实收基金 193,863,608.75 200,503,555.79
未分配利润 -46,477,786.02 -55,405,623.12
所有者权益 合计 147,385,822.73 145,097,932.67
负债和所有 者权益总 计 147,800,348.83 145,278,472.09
注： 报告截 止日 2012 年6 月30 日，基 金份额 净值 0.7603 元，基 金份额 总额 193,863,608.75 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
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单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 6 月 10 日 （基金
合同生效日） 至 2011 年
6 月 30 日
一、收入 7,634,612.09 522,458.72
1. 利息收入 73,441.82 522,458.72
其中：存款 利息收入 73,441.82 124,392.03
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资 产收 入 - 398,066.69
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） -1,498,609.86 -
其中：股票 投资收益 53,183.17 -
基金投资收 益 -1,555,536.91 -
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 3,743.88 -
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”号填 列） 9,039,559.37 -
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 20,220.76 -
减：二、费用 221,202.03 116,604.48
1. 管理人报 酬 25,433.10 79,347.39
2. 托管费 5,086.61 15,869.49
3. 销售服务 费 - -
4. 交易费用 15,687.47 -
5. 利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6. 其他费用 174,994.85 21,387.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 ） 7,413,410.06 405,854.24
减：所得税 费用 - -
四、净 利润（净亏损以“-”号填列） 7,413,410.06 405,854.24
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
200,503,555.79 -55,405,623.12 145,097,932.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 7,413,410.06 7,413,410.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-”号 填列）
-6,639,947.04 1,514,427.04 -5,125,520.00
其中：1. 基 金申购款 13,964,497.89 -2,914,743.53 11,049,754.36
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
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2. 基金赎回 款 -20,604,444.93 4,429,170.57 -16,175,274.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
193,863,608.75 -46,477,786.02 147,385,822.73
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
289,478,620.55 - 289,478,620.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 405,854.24 405,854.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-”号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
289,478,620.55 405,854.24 289,884,474.79
报 表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
————————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 何宝
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于 开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号 《关于
股息红 利个人 所得 税有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《 关于股 息红 利有关 个人 所得税
政策的 补充通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干优 惠政策 的通 知》 及 其他 相关 财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
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(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市 公司在向基金派发股息、红利时
暂减按50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税， 暂不征
收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
交通银行股 份有限公 司 (“交通 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
深证基本面 200 交易 型开放式 指数证券 投资基金
(“目标 ETF ”)
基金管理人 管理的其 他基金
注： 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.4.1.1 股票交 易
无。
6.4.4.1.2 权证交 易
无。
6.4.4.1.3 应支付 关联方的佣 金
无。
6.4.4.2 关联方 报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度可比 期间
2011 年6月10 日（ 基金 合同生效
日）至2011 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 25,433.10 79,347.39
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 134,502.98
22,556.44
注:
1. 本基金基 金资产中 投资于目 标 ETF 的 部分不 收取 管理费，支 付基金管 理人博时 基金的管 理人报酬
按前一日基 金资产净 值扣除所 持有目标ETF 基金 份额 部分的基金 资产后的 余额(若为 负数， 则取 零)的0.5%
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
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日管理人报 酬＝( 前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标 ETF 基金份额 部分的基 金资产) X 0.5% /
当年天数。
2. 根据本基 金的基金 管理人与 各代销机 构签订 的基 金代销协议 ，客户维 护费按照 代销机构 所代销基
金的份额保 有量作为 基数进行 计算。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度可比 期间
2011 年6月10 日（基金 合同生效
日）至2011 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 5,086.61 15,869.49
注: 本基金 基金资产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收取 托管费， 支付基 金托管人 交通 银行 的托管费 按前
一日基金资 产净值扣 除所持有 目标 ETF 基金份额 部分 的基金资产 后的余额( 若为负数， 则 取零)的0.1%年费
率计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公 式为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值 – 前一 日所持 有目 标 ETF 基金 份额部分 的基金资 产) X 0.1% / 当年
天数。
6.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资 本基金 的情况
无。
6.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012年1 月1 日至2012 年6月30日
上年度可比 期间
2011年6月10 日（基金 合同生效 日）至
2011年6月30 日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
交通银行 3,849,768.44 5,000.95 228,079.72 29,025.32
注：1. 本基 金的银行 存款由基 金托管人 交通银行 保管 ，按银行同 业利率计 息。
2. 本基金用 于证券交 易结算的 资金通过 “交通 银行基 金托 管结算 资金专用 存款账户 ” 转存 于中国证 券
登记结算有 限责任公 司， 按约定利 率计息。 于 2012 年6 月30 日的 相关余 额在资产 负债表中 的 “结算备 付
金”科目中 单独列示 。
6.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.4.7 其他关联交 易事项的说明
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于2012 年 6 月30 日， 本基金持 有183,000,000.00 份目标ETF 基金份额 ， 占其总份额的
比例为67.47% （于2011 年12 月31 日，本基 金持有189,000,000.00 份目标ETF 基金份额，
占其总份额的比例为64.02%。） 。
6.4.5 期末 （2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000767 *ST 漳电 12/06/01 重大资产重 组 3.72 12/07/27 3.90 1,366 5,058.28 5,081.52 -
002500 山西证券 12/05/15 公告重大事 项 8.19 未知 未知 300 2,472.00 2,457.00 -
000059 辽通化工 12/06/26 公告重大事 项 7.91 12/07/03 8.15 232 1,925.60 1,835.12 -
注：本基金 截至 2012 年6 月 30 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股 票，
该类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易 所批准复牌 。
6.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 655,943.09 0.44
其中：股票 655,943.09 0.44
2 基金投资 137,286,600.00 92.89
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
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资产
6 银行存款和 结算备付 金合计 7,817,120.61 5.29
7 其他各项资 产 2,040,685.13 1.38
8 合计 147,800,348.83 100.00
7.2 期末 投资目标基 金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1
深证基本面200
交易型开放 式指
数证券投资 基金
指数型
交易型开放
式指数基金
博时基金管
理有限公司
137,286,600.00 93.15
7.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占 基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 2,764.77 0.00
B 采掘业 21,272.58 0.01
C 制造业 366,224.18 0.25
C0
食品 、饮料 37,442.37 0.03
C1
纺织 、服装、 皮毛 5,141.72 0.00
C2
木材 、家具 4,031.89 0.00
C3
造纸 、印刷 7,982.69 0.01
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 37,270.88 0.03
C5
电子 19,473.09 0.01
C6
金属 、非金属 116,983.04 0.08
C7
机械 、设备、 仪表 107,452.53 0.07
C8
医药 、生物制 品 28,744.37 0.02
C99
其他 制造业 1,701.60 0.00
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 30,498.55 0.02
E 建筑业 3,284.33 0.00
F 交通运输、 仓储业 13,838.53 0.01
G 信息技术业 16,549.09 0.01
H 批发和零售 贸易 37,588.41 0.03
I 金融、保险 业 56,266.25 0.04
J 房地产业 88,386.06 0.06
K 社会服务业 10,172.62 0.01
L 传播与文化 产业 2,101.20 0.00
M 综合类 6,996.52 0.00
合计 655,943.09 0.45
7.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净
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值比例（% ）
1 000002 万 科Ａ 5,873 52,328.43 0.04
2 000709 河北钢铁 8,368 22,844.64 0.02
3 000651 格力电器 840 17,514.00 0.01
4 000001 深发展Ａ 1,011 15,326.76 0.01
5 000898 鞍钢股份 3,859 15,050.10 0.01
6 000402 金 融 街 2,008 13,112.24 0.01
7 000825 太钢不锈 3,652 12,891.56 0.01
8 000157 中联重科 1,147 11,504.41 0.01
9 002024 苏宁电器 1,369 11,485.91 0.01
10 000063 中兴通讯 718 10,023.28 0.01
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
半年度报告 正文 。
7.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（%）
1 000002 万 科Ａ 193,594.00 0.13
2 000709 河北钢铁 100,004.00 0.07
3 000651 格力电器 72,239.00 0.05
4 000898 鞍钢股份 68,020.00 0.05
5 000001 深发展Ａ 67,162.00 0.05
6 000825 太钢不锈 56,296.00 0.04
7 002024 苏宁电器 56,179.00 0.04
8 000063 中兴通讯 49,164.00 0.03
9 000402 金 融 街 49,130.00 0.03
10 000527 美的电器 45,123.00 0.03
11 000157 中联重科 42,468.00 0.03
12 000338 潍柴动力 36,040.00 0.02
13 000728 国元证券 34,362.00 0.02
14 000783 长江证券 34,357.00 0.02
15 000630 铜陵有色 32,760.00 0.02
16 000983 西山煤电 32,603.00 0.02
17 000039 中集集团 32,433.00 0.02
18 000800 一汽轿车 31,303.13 0.02
19 000069 华侨城Ａ 30,954.00 0.02
20 000776 广发证券 30,775.00 0.02
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初 基金 资产净值 比
例（%）
1 000002 万 科Ａ 571,241.87 0.39
2 000709 河北钢铁 289,007.06 0.20
3 000651 格力电器 205,930.50 0.14
4 000898 鞍钢股份 191,987.20 0.13
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
18
5 000001 深发展Ａ 188,724.87 0.13
6 000825 太钢不锈 167,077.03 0.12
7 002024 苏宁电器 148,284.10 0.10
8 000402 金 融 街 144,653.82 0.10
9 000063 中兴通讯 133,737.79 0.09
10 000157 中联重科 126,829.46 0.09
11 000527 美的电器 126,427.94 0.09
12 000338 潍柴动力 105,493.05 0.07
13 000983 西山煤电 100,022.72 0.07
14 000900 现代投资 98,619.05 0.07
15 000630 铜陵有色 97,471.47 0.07
16 000783 长江证券 97,424.69 0.07
17 000728 国元证券 96,286.91 0.07
18 000039 中集集团 95,114.98 0.07
19 000858 五 粮 液 93,621.75 0.06
20 000776 广发证券 93,565.29 0.06
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
7.5.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 2,472,774.48
卖出股票的 收入（成 交）总额 7,489,677.72
注： 本项 “ 买入股票 成本 ” 、 “卖出股 票收入 ” 均 按买卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交数 量） 填列， 不
考虑相关交 易费用。
7.6 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
7.10.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.10.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
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1 存出保证金 2,003,151.61
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,874.98
5 应收申购款 33,658.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,040,685.13
7.10.4 期末持有 的 处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.10.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持 有人 信 息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,627 53,450.13 14,265,993.28 7.36% 179,597,615.47 92.64%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 62,038.71 0.03%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年6 月10 日） 基金份额 总额 289,478,620.55
本报告期期 初基金份 额总额 200,503,555.79
本报告期基 金总申购 份额 13,964,497.89
减：本报告 期基金总 赎回份额 20,604,444.93
本报告期基 金拆分变 动份额 -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
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本报告期期 末基金份 额总额 193,863,608.75
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布 了《交通银行股份有限公司关于资产托管
部总经理变更的 公告》 ， 交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理
职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上
海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审 计的 会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况
本报告期内基金 管理人、 托 管人 的托 管业务部 门及其相关高级 管理人员 没 有受到监管部
门稽查或处罚的任何情形。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交 金额
占当期股
票成交 总
额的比例
佣金
占当期 佣金
总量的比例
兴业证券
1 9,962,452.20 100.00% 6,177.79 100.00% -
国盛证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2012 年 半年 度报 告 （ 摘要 ）
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注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ， 交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
博时 基金管理有限 公司
2012 年 8 月 25 日
