博 时 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 联接 基 金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2012 年 8 月 25 日
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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§1 重 要提 示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘 要摘自半年 度报告正 文，投资 者欲了解详细内 容，应阅读 半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年 4 月10 日起至 6 月30 日 止。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时上证自 然资源ETF 联接
基金主代码 050024
交易代码
050024
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2012 年4月10 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 105,850,723.38 份
基金合同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基 本情况
基金名称 上证自然资 源交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金主代码 510410
基 金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2012 年4月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所
上市日期 2012 年5月11 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过主要投 资于上证 自然资源 交易型开 放式指数 证券 投资基金， 紧
密跟踪标的 指数即上 证自然资 源指数的 表现， 追求 跟 踪偏离度和 跟
踪误差的最 小化。
投资策略
本基金主要 投资于上 证自然资 源交易型 开放式指 数证 券投资基金，
方 便 特 定 的客 户 群通 过 本基 金 投 资上 证 自然 资 源 交易 型 开 放 式指
数证券投资 基金。 本基 金不参与 上证自然 资源交易 型 开放式指数 证
券投资基金 的投资管 理。
业绩比较基 准 上证自然资 源指数收 益率×95%+ 银行活 期存款税 后利 率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险、高收 益的 开放式基金。
本基金为被 动式投资 的交易型 开放式指 数基金联 接基 金， 跟踪上证
自然资源指 数， 其风险 收益特征 与标的指 数所表征 的 市场组合的 风
险收益特征 相似。
2.2.1 目标基金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离 度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金， 采用完全 复制法， 即 按照成份股 在
标的指数中 的基准权 重来构建 指数化投 资组合， 并 根 据标的指数 成
份股及其权 重的变化 进行相应 调整。 但因 特殊情 况 （ 比如流动性 不
足等） 导致本 基金无法 有效复制 和跟踪标 的指数 时， 基金管理人 可
使用其他合 理方法进 行适当的 替代。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为标的 指数收益 率， 即上证 自 然资源指数 收
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益率。该指 数属于价 格指数。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金、
债券型基金 与货币市 场基金， 属于高风 险、高收 益的 开放式基金。
本基金为被 动式投资 的交易型 开放式指 数证券投 资基 金， 主要采用
完全复制策 略， 跟踪上 证自然资 源指数， 其风险收 益 特征与标的 指
数所表征的 市场组合 的风险收 益特征相 似 。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话
0755-83169999 010-67595003
电子邮箱
service@bosera.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 4 月10 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -26,748.63
本期利 润 -11,358,294.83
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0586
本期基金份 额净值增 长率 -10.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1073
期末基金资 产净值 94,490,279.83
期末基金份 额净值 0.8927
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人交易基 金的各项 费用 ， 计入费用后投 资人的实 际收益水 平要低于 所列
数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份 额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 -10.97% 1.32% -11.33% 1.32% 0.36% 0.00%
自基金成立 起至今 -10.73% 0.99% -6.13% 1.32% -4.60% -0.33%
注：本基金 的业绩比 较基准： 上证自然 资源 指数 收益 率 X 95% + 银行活期 存款税后 利率 X 5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
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求，基准指 数每日按 照 95%、5%的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列 。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金 份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2012 年4 月 10 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十二条 “ （二 ） 投资范 围 ”、 “ （九） 投资 限制 ” 的
有关约定。 截止本 报 告期末， 本基金建 仓期尚未 结束 。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本 为一亿元人 民币，总部 设在深 圳，在北京、上 海、郑州、 沈阳、成都 设有分
公司，此外，还 设有海外子 公司：博时 基金（ 国际）有限公司 。目前公司 股东为招商 证券股
份有限公司， 持有股份49%； 中国长城资产管 理公司， 持有股份25% ； 天津港 （集团） 有限 公
司， 持有股份6％； 璟安实业有限公司， 持有 股份6％； 上海盛业资 产管理有限公司， 持有股
份6％； 丰益实业发展有限公司， 持有股份6％ ； 广厦建设集团有限责任公司， 持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投 资价值的发现者” 。 截至 2012 年6 月30 日， 博
时基金公司共管 理 三十 只开 放式基金和 二只封 闭式基金，并且 受全国社会 保障基金理 事会委
托管理部分社保基金， 以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾 1194 亿元人民币， 累计
分红570.26 亿元人民币， 是目前我国资产管理 规模最大的基金公司之一， 养老金资 产管理规
模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2012 年 6 月 29 日，开放式基金中， 博时超大盘
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ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同 类型 115 只基金中分列第二和第四；另外，博
时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C 类的上半年
收益率都进入了同类型基金的前30%。 封闭式基金中， 基金裕隆上半年收益率在同类的25 只
基金中排名第三。
2、 客户服务
2012 年 1 月至 6 月，博时基金共举办各类渠道 培训活动共计 83 场； “博时e 视界”共
举办视频直播活动 23 场，在线人数累计 2164 人次；1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略
媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1 月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012
投资策略交流会” ， 到会约220 名机构和零售高 端客户， 通过这些活动， 博时与投资者充分沟
通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、 品牌获奖
1) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
2) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 3 月 28 日，由理财周报主办的“2012 中国金 融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品
牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。 “博时抗通 胀增强回报基金”营销事件荣获 2011 中国 金
融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件” 。
5) 3 月 28 日，中证报“2012 年金牛基金论坛暨 第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在
京举行。 博时基金荣膺六项大奖， 分别是： 博时 基金管理有限公司荣获 “金牛基金管理公司” 、
博时裕隆封闭荣获 “五年期封闭式金牛基金” 、 博时主题行业荣获 “五年期股票型金牛基金” 、
博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金” 、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛
基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
6) 3 月26 日 ， 在 “ 晨星2012 年度基金奖” 中，我司旗下两只产品获得提名： 博时主题
行业股票基金获得 “晨星2012 年度股票型基金 奖” 提名、 博时价值增长混合基金获得 “晨星
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2012 年度混合型基金奖”提名。
7) 3 月26 日，在“证券时 报2011 年度中国基金 业明星奖”中，我司共获得七项大奖：
博时基金管理有 限公司获得 “2011 年度十 大 明星基金公司奖 ” 、博时特 许价值股票 基金获 得
“三年持续回报股票 型明星基金奖 ” 、博时主 题行业股票基金和博 时特许价值股 票基金获得
“2011 年度股票型明星基金奖” 、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年
度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
4、 其他大事件
1) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
3) 博时上证自然资源ETF 于 5 月11 日起在上证 所上市， 交易代码为510410 ， 日常申购、
赎回业务也同步开放。
4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。
5) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次 募集。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡俊敏
基金
经理
2012-4-10 - 6
胡俊敏女士， 博 士。 1996 年起先后 在哈佛大 学、
惠普安捷伦 科技、 汤姆森金 融公司 、 贝莱德 全
球金融公司 工作， 2011 年2 月加入 博时基金 管
理有限公司 ， 现任 博时特许 价值基金 、 博时 上
证自然资源ETF 及联 接基金基 金经理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券 行业开 始时间计 算 。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 《 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金合同》 和其他相
关法律法规的规 定，并本着 诚实信用、 勤勉尽 责、取信于市场 、取信于社 会的原则管 理和运
用基金资产，为 基金持有人 谋求最大利 益。本 报告期内，基金 投资管理符 合有关法规 和基金
合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为 。
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4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度 。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报 告期内未发现本基金存在异常交易行为 。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
本基金主要投资于上证 自然资源 交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的
指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金
资产净值 90% 的资产都投资于上证 自然资源 交易型开放式指数证券投资基金， 保 证投资收益
紧贴标的指数； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
投资于上证 自然资源 ETF 的资产主要是通过一级市场的申购，以保证投资者的公平性 。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2012 年 6 月30 日，本基金份额净值为0.8927 元，份额累计净值为0.8927 元。报
告期内， 本基金份额净值增长率为-10.73% ， 同期业绩基准增长率为-6.13％。2012 年 5 月11
日上证自然资源ETF 上市交易， 上证自然资源 ETF 联接基金 自上证自然资源ETF 上市以来相
对投资基准的累计超额收益率为2.55%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
2012 年上半年， 在国内外宏观流动性宽松和经 济发展乏力的两大因素博弈下， 市场震荡。
宽松的货币政策能降低企业成本， 刺激企业投资需求， 对经济复苏起积极作用。 展望下半年，
欧债危机的演绎及对经济是否见底的不确定性仍是导致市场动荡的主要因素。目前市场估值
处于五年来的低点， 甚至低于欧美市场估值， 反映了投资者对未来上市公司盈利的悲观预期。
未来3-6 个月政策对经济的刺激作用或将显现 。超预期的宏观宽松政策和经济基本面的好转
迹象会是 市场上涨的催化剂。
在投资策略上， 上证自然资源ETF 联接基金 作 为一只被动的指数基金，我们会以最小化
跟踪误差为目标， 通过投资于 上证自然资源ETF 基金紧密跟踪上证 自然资源指数。同时我们
仍然看好中国长期的经济增长，希望通过 上证自然资源ETF 联接基金为投资人提供分享中国
长期经济增长的机会 。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会”）， 制定了估值 政策和 估值程序。估值 委员会成员 由主管运营 的副总
经理、督察长、 投资总监、 研究部负责 人、运 作部负责人等成 员组成，基 金经理原则 上不参
与估值委员会的 工作，其估 值建议经估 值委员 会成员评估后审 慎采用。估 值委员会成 员均具
有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经 验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值
委员会的职责主要包括有： 保证基金估 值的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所 。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配 。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金未实施利润分配 。
5.3 托管 人对 本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
资产：
银行存款 4,424,119.69
结算备付金 1,136,154.17
存出保证金 -
交易性金融 资产 89,746,829.81
其中：股票 投资 416,829.81
基金投资 89,330,000.00
债券投资 -
资产支持证 券投资 -
衍生金融资 产 -
买入返售金 融资产 -
应收证券清 算款 -
应收利息 1,336.39
应收股利 2,709.70
应收申购款 39,503.76
递延所得税 资产 -
其他资产 -
资产总计 95,350,653.52
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
负债：
短期借款 -
交易性金融 负债 -
衍生金融负 债 -
卖出回购金 融资产款 -
应付证券清 算款 -
应付赎回款 653,332.85
应付管理人 报酬 3,055.08
应付托管费 611.01
应付销售服 务费 -
应付交易费 用 125,386.36
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税 负债 -
其他负债 77,988.39
负债合计 860,373.69
所有者权益：
实收基金 105,850,723.38
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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未分配利润 -11,360,443.55
所有者权益 合计 94,490,279.83
负债和所有者权益总计 95,350,653.52
注：报告截 止日 2012 年6 月 30 日，基 金份额净 值 0.8927 元，基 金份额总 额 105,850,723.38 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年4 月10 日（基金合同生效 日）至2012 年 6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月10 日（基金合同生效日）至 2012 年 6
月 30 日
一、收入 -10,916,100.83
1. 利息收入 583,659.60
其中：存款 利息收入 141,663.00
债券利息收 入 -
资产支持证 券利息收 入 -
买入返售金 融资产收 入 441,996.60
其他利息收 入 -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） -423,935.58
其中：股票 投资收益 -476,116.20
基金投资收 益 -
债券投资收 益 -
资产支持证 券投资收 益 -
衍生工具收 益 -
股利收益 52,180.62
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ”号填 列） -11,331,546.20
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 255,721.35
减：二、费用 442,194.00
1. 管理人报 酬 155,437.07
2. 托管费 31,087.42
3. 销售服务 费 -
4. 交易费用 176,842.32
5. 利息支出 -
其中：卖出 回购金融 资产支出 -
6. 其他费用 78,827.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 ） -11,358,294.83
减：所得税 费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,358,294.83
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时上证自然资源交 易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年4 月10 日（基金合同生效 日）至2012 年 6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月10 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月30 日
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净值） 309,533,849.25 - 309,533,849.25
二、 本 期经营活 动产生的 基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- -11,358,294.83 -11,358,294.83
三、 本 期基金份 额交易产 生的基
金净值变动 数 （净值减 少以 “-”
号填列）
-203,683,125.87 -2,148.72 -203,685,274.59
其中：1. 基 金申购款 929,084.39 -35,644.90 893,439.49
2. 基金赎回 款 -204,612,210.26 33,496.18 -204,578,714.08
四、 本 期向基金 份额持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净值） 105,850,723.38 -11,360,443.55 94,490,279.83
报表附注 为 本财务报 表的组成 部分。
本报告 6.1 至 6.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
————— ————
—— ———— —— ——
———— ———
基金管理公 司负责人 ：何宝
主管 会计工作 负责 人：王德英
会 计机构负 责人：成 江
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本情 况
博时 上证自然资源 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金( 以下简称“本基金 ”) 经中
国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ”)《关于核准上证 自然资源交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批 复》 （ 证监许可[2011]第1629 号） ， 博时基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《 博时 上证自然资源 交易型开放式指数 证券
投资基金 联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集 包括认购资金利息共募集人民币309,533,849.25 元， 业经普华永道中天会计师事务
所有限公司验资报告予以验证。 经向中 国证监会备案， 《 博时上证自然资源 交易型开放式指数
证券投资基金 联接基金 基金合同》于2012 年 4 月10 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为309,533,849.25 份基金份额， 其中认 购资金利息折合45,518.55 份基金份额。 本基
金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金是上证 自然资源 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接
基金。 目标ETF 是主要采用完全复制法实现对 上证 自然资源 指数紧密跟踪的全被动指数基金，
本基金主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制
在4%以内 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 博时 上证自然资源交易型开放式指数证券
投资基金 联接基金基金合同》的有 关规定，本基金 主要投资于 上证自然资源交易型开放式指
数证券投资基金 、标的指数 及上证自然资源指数 成份股和备选成份股 、国内依法发行上市的
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券 、 货币市
场工具、权证、股指期货、资产支持证券以 及法律法规或 中国证监会 允许基金投资的其他 金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金投资于上 证自然资源 交易型开 放式指数 证券投资基金的 资产比例不 低于基金资产
净值的 90% ，权证 、股指期货 及其他金融 工具 的投资比例依照 法律法规或 监管机构的 规定执
行。保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围 。
本基金的业绩比较 基准为上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率 ×5% 。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本 基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准 则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业会计准则 ”)、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证 券业协会于2007 年 5 月15 日颁布的 《证券投
资基金会计核算 业务指引》 、 《 博时 上证 自然资 源 交易型开放式 指数 证券投资 基金 联接基 金 基
金合同》和 在财务报表附注 6.4.4 所列示的 中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制 。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金 2012 年半年 度财务报 表符合企业 会计 准则的要求， 真实、完整 地反映了本 基金
2012 年 6 月 30 日的财务状况以 及 2012 年 4 月 10 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30
日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 。
6.4.4 重要会计政 策和会计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金 持有的股 票投资 为以 公允价值 计量且其 变动计入当期损 益的金融资 产。以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性 金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和各类
应收款项等。应 收款项是指 在活跃市场 中没有 报价、回收金额 固定或可确 定的非衍生 金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其他 金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金 融工具合 同的一方时，于 交易日按公 允价值在资产
负债表内确认。 以公允价值 计量且其变 动计入 当期损益的金融 资产取得时 发生的相关 交易费
用计入当期损益 ；对于支付 的价款中包 含已宣 告但尚未发放的 现金股利， 单独确认为 应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产按照公 允价值进行 后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余 成本进行后续计量。
当收取某项金融 资产现金流 量的合同 权利已终 止或该金融资产 所有权上几 乎所有的风险
和报酬已转移时 ，终止确认 该金融资产 。终止 确认的金融资产 的成本按移 动加权平均 法于交
易日结转。
6.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参 与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的 估值技术确 定公允价值 。估值 技术包括参考熟 悉情况并自 愿交易的各 方最近
进行的市场交易 中使用的价 格、参照实 质上相 同的其他金融工 具的当前公 允价值、现 金流量
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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折现法和期权定 价模型等。 采用估值技 术时， 尽可能最大程度 使用市场参 数，减少使 用与本
基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资 产和承担的 负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金依 法有权抵销债
权债务且交易双 方准备按净 额结算时， 金融资 产与金融负债按 抵销后的净 额在资产负 债表中
列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集 的总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括 已实现平准 金和未实 现平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未 分配的 已实现损益占基 金净值比例 计算的金额 。未实
现平准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申购或 赎回款项中包含 的按累计未 实现损益占 基金净
值比例计算的金 额。损益平 准金于基金 申购确 认日或基金赎回 确认日认列 ，并于期末 全额转
入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计量
股票投资在持有 期间应取得 的现金股 利扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其公允价 值与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息 支出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收益分配 政策
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资，
投资人可选择现 金红利或将 现金红利按 除权后 的单位净值自动 转为基金份 额进行再投 资；若
投资人不选择， 本基金默认 的收益分配 方式是 现金分红 。基金 可供分配利 润指截至收 益分配
基准日基金未分 配利润与未 分配利润中 已实现 收益的孰低数。 在符合上述 基金分红条 件的前
提下，本基金收益每年最多分配 2 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的 10% 。 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内 部组 织结构、管 理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经 营 分部 是 指本 基金 内 同时 满足 下 列条 件的 组成 部 分：(1) 该组 成部 分 能够 在日 常 活 动
中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够 取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金 目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披 露。
6.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
无。
6.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
无。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税 政
策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税 和企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市 公司在向基金派发股息、 红利时暂
减按50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税 法规定即20%代扣代缴个人所得税， 暂不征收 企
业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与 基金发生关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（ “博 时基金 ” ） 基金管理人 、 基金 注册登记 机构 、 基金销 售机构
中国建设银行 股份有 限公司(“ 中国建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司（ “招商 证券” ） 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
上 证 自 然 资 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金
（ “目标 ETF”） 基金管理人 管理的其 他基金
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间的 关联方交易
6.4.8.1 通过关联方 交易单元进行 的交易
无 。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年4月10 日（基金 合同生效 日）至2012 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 155,437.07
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 60,537.57
注: 1. 本基 金基金资 产中投资 于目标 ETF 的 部 分不 收取管理费 ，支付基 金管理人 博时基金 管理人报
酬按前一日 基金资产 净值扣除 所持有目 标 ETF 基 金份 额部分的基 金资产后 的余额(若 为负数， 则取零) 的
0.5% 年费率 计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。 其计算公式 为：
日管理人报 酬＝( 前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标 ETF 基金份额 部分的基 金资产) X 0.5% /
当年天数。
2. 根据本基 金的基金 管理人与 各代销机 构签订 的基 金代销协议 ，客户维 护费按照 代销机构 所代销基
金的份额保 有量作为 基数进行 计算 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年4月10 日（基金 合同生效 日）至2012 年6月30日
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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当期发生的 基金应支 付的托管 费 31,087.42
注: 本基金 基金资产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收取 托管费， 支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费
按前一日基 金资产净 值扣除所 持有目标ETF 基金 份额 部分的基金 资产后的 余额(若为 负数， 则取 零)的0.1%
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值 – 前一 日所持 有目 标ETF 基金份 额部分的 基金资产) X 0.1% / 当
年天数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
6.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012年4月10 日（基金 合同生效 日）至2012 年6月30日
期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 4,424,119.69 137,555.27
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交 易事项的说明
于2012 年 6 月30 日， 本基金持 有100,000,000.00 份目标ETF 基金份额 ， 占其总份额的
比例为23.19%。
6.4.9 期末（2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
无 。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 416,829.81 0.44
其中：股票 416,829.81 0.44
2 基金投资 89,330,000.00 93.69
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 5,560,273.86 5.83
7 其他各项资 产 43,549.85 0.05
8 合计 95,350,653.52 100.00
7.2 期末 投资目标基 金明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1
上证自然资 源
交易型开放 式
指数证券投 资
基金
股票指数
型
交易型开
放式指数
基金
博时基金
管理有限
公司
89,330,000.00 94.54
7.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 719.78 0.00
B 采掘业 347,384.22 0.37
C 制造业 68,661.85 0.07
C0
食品 、饮料 - -
C1
纺织 、服装、 皮毛 - -
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 3,529.67 0.00
C5
电子 - -
C6
金属 、非金属 65,132.18 0.07
C7
机械 、设备、 仪表 - -
C8
医药 、生物制 品 - -
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、 仓储业 63.96 0.00
G 信息技术业 - -
H 批发和零售 贸易 - -
I 金融、保险 业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播 与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 416,829.81 0.44
7.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例（％ ）
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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1 601899 紫金矿业 32,862 127,504.56 0.13
2 601699 潞安环能 3,938 81,674.12 0.09
3 601857 中国石油 6,307 57,078.35 0.06
4 600549 厦门钨业 1,217 53,438.47 0.06
5 601088 中国神华 1,461 32,843.28 0.03
6 600395 盘江股份 592 15,912.96 0.02
7 601666 平煤股份 1,533 15,513.96 0.02
8 600456 宝钛股份 623 11,693.71 0.01
9 600139 西部资源 839 7,710.41 0.01
10 601101 昊华能源 381 6,522.72 0.01
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
半年度报告 正文 。
7.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.5.1 累计买入金 额超出期 末 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期 末基金 资产净值 比例 （%）
1 600111 包钢稀土 11,811,135.34
12.50
2 601899 紫金矿业 5,556,292.00
5.88
3 601088 中国神华 5,546,680.99
5.87
4 601699 潞安环能 5,364,658.23
5.68
5 600028 中国石化 5,181,591.00
5.48
6 601857 中国石油 5,044,365.03
5.34
7 600547 山东黄金 5,039,099.53
5.33
8 600348 阳泉煤业 4,873,460.10
5.16
9 600489 中金黄金 4,695,280.02
4.97
10 600362 江西铜业 4,431,085.40
4.69
11 601600 中国铝业 4,154,344.65
4.40
12 601168 西部矿业 3,991,520.74
4.22
13 600123 兰花科创 3,588,753.94
3.80
14 601898 中煤能源 3,546,430.95
3.75
15 601666 平煤股份 2,948,448.94
3.12
16 600188 兖州煤业 2,910,416.56
3.08
17 601958 金钼股份 2,787,779.16
2.95
18 600549 厦门钨业 2,707,206.46
2.87
19 600583 海油工程 2,387,380.50
2.53
20 600395 盘江股份 2,321,654.46
2.46
21 601808 中海油服 2,253,867.91
2.39
22 600497 驰宏锌锗 2,204,352.91
2.33
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用 。
7.5.2 累计卖出金 额超出期 末 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期 末基金 资产净值 比例 （%）
1 600111 包钢 稀土 2,359,713.26
2.50
2 601088 中国神华 995,849.70
1.05
3 600547 山东黄金 958,425.71
1.01
4 600028 中国石化 931,129.22
0.99
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
20
5 600489 中金黄金 909,192.27
0.96
6 600348 阳泉煤业 902,461.10
0.96
7 601899 紫金矿业 893,909.21
0.95
8 601857 中国石油 873,314.94
0.92
9 601699 潞安环能 859,789.39
0.91
10 600362 江西铜业 835,254.65
0.88
11 601600 中国铝业 764,034.76
0.81
12 601168 西部矿业 733,763.27
0.78
13 601898 中煤能源 643,963.08
0.68
14 600123 兰花科创 629,920.30
0.67
15 600188 兖州煤业 523,136.92
0.55
16 601958 金钼股份 517,984.29
0.55
17 601666 平煤股份 515,206.22
0.55
18 600549 厦门钨业 500,106.67
0.53
19 600583 海油工程 463,290.54
0.49
20 600395 盘江股份 438,670.47
0.46
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用 。
7.5.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 124,337,134.49
卖出股票收入 （成交 ）总额 22,828,998.21
注： 本项 “买入股 票成本” 、 “ 卖出股票 收入” 均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以 成交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
7.6 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公允价值 占基金 资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投资组合报告 附注
7.10.1 本报告期 内，本基金 投资的前十 名证券的发 行主体没有被 监管部门立 案调查的情 况。
本基 金投资的前十 名证券的发 行主体除紫 金矿业（601899 ） 外，没有在报 告编制日前一 年内
受到 公开谴责、处 罚的情况。
紫 金矿业 （601899 ）2012 年5 月11 日发布公 告称， 该公司于2012 年5 月9 日收到中国
证监会《行政处罚通知书》 （[2012]10 号） ，公司因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金 投资管理相 关制度， 以相应的 研究报告为基础 ，结合其未 来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
21
7.10.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 。
7.10.3 期末其他 各项资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 2,709.70
4 应收利息 1,336.39
5 应收申购款 39,503.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,549.85
7.10.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.10.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.10.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持 有人 信 息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数 （户 ）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
2,856 37,062.58 5,154,810.77 4.87% 100,695,912.61 95.13%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 1,981.05 0.00%
注：1 、 本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、 本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
基金合同生 效日（2012 年4 月10 日） 基金份额 总额 309,533,849.25
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本报告期基 金总申购 份额 929,084.39
减：本报告 期基金总 赎回份额 204,612,210.26
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 105,850,723.38
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份 额持有人大 会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管 部 门的重大人事 变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变动 。
10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投 资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金 进行审计的 会计师事务所 情况
本基金自基金合同生效 日起聘请普华永 道中天 会计师事务所有限公司 为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉 及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况 。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元 的有关 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
佣金
占 当期 佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,835,776.97
1.25% 1,560.20 1.25% 新增
中信证券 1 145,330,355.73
98.75% 123,646.16 98.75% 新增
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证 券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1)经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备 基金运作 所需的高 效、安全 的通讯 条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需 要；
(3) 具有较强的全方位金融服务 能力和水平，包 括但不限于：有较好 的研究能力和行 业分析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏 观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基 金专用交 易席位的 选择程序 如下：
(1) 本基 金管理人 根据上述 标准考察 后确定 选用 交易席位的 证券经营 机构；
(2) 基金 管理人和 被选中的 证券经营 机构签 订席 位租用协议 。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2012 年半 年度 报告 （摘 要）
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§11 影响 投资 者决 策的 其他 重 要信 息
2012 年1 月16 日,托管人中国建设银行股份有 限公司发布关 于董事长任职的公告，自
2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行 董事长、执行董事 。
博时 基金管理有限 公司
2012 年 8 月 25 日
