华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
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华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2012年半年度报告
2012 年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十七日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 8月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................15
5 托管人报告.......................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............15
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................15
6.1 资产负债表.......................................................................................................................15
6.2 利润表...............................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................18
6.4 报表附注...........................................................................................................................19
7 投资组合报告...................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................49
7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................49
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................50
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................50
10 重大事件揭示...................................................................................................................50
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10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................51
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................51
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................51
10.8 其他重大事件...................................................................................................................54
11 备查文件目录...................................................................................................................56
11.1 备查文件目录...................................................................................................................56
11.2 存放地点...........................................................................................................................56
11.3 查阅方式...........................................................................................................................56
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,902,195,524.66份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相
对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适
度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的
基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金
资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避
风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需
求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成
及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理
方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金
经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对
投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围
内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、
股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批
准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的
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收益。
业绩比较基准
95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利
率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性
风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收
益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 赵会军
联系电话
021-38969999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道8号上
海国金中心二期31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街55号
办公地址
上海市世纪大道8号上
海国金中心二期31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期31层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -121,280,575.61
本期利润 236,532,858.04
加权平均基金份额本期利润 0.0345
本期加权平均净值利润率 4.98%
本期基金份额净值增长率 5.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配利润 1,413,895,117.00
期末可供分配基金份额利润 0.2048
期末基金资产净值 4,673,814,710.73
期末基金份额净值 0.677
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012年6月30日)
基金份额累计净值增长率 183.77%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-5.31% 1.11% -5.94% 1.05% 0.63% 0.06%
过去三个 1.80% 1.09% 0.90% 1.06% 0.90% 0.03%
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月
过去六个
月
5.45% 1.31% 5.21% 1.28% 0.24% 0.03%
过去一年 -18.04% 1.31% -18.98% 1.30% 0.94% 0.01%
过去三年 -17.49% 1.48% -19.07% 1.49% 1.58% -0.01%
自基金成
立起至今
183.77% 1.63% 125.45% 1.66% 58.32% -0.03%
注： 业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，
业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权
证的投资比例不高于基金资产净值的3％。
截至2012年6月30日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产94.72%，其
中权证投资比例为 0。投资于现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为
5.22%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年11月8日至2012年6月30日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至2012年6月30日， 公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封
闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华
安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核
心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业
轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头
ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300
指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安
大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、
华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级等 29
只开放式基金，管理资产规模达到854.82亿人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
许之彦 本基金的
基金经理，
指数投资
部总监
2008-04-25 - 8年 理学博士， 8年证券、
基金从业经验，
CQF(国际数量金融
工程师)。曾在广发
证券和中山大学经
济管理学院博士后
流动站从事金融工
程工作， 2005年加入
华安基金管理有限
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公司，曾任研究发展
部数量策略分析师，
2008 年 4 月起担任
本基金的基金经理，
2009 年 9 月起同时
担任上证180交易型
开放式指数证券投
资基金及华安上证
180ETF 联接基金的
基金经理。2010 年
11 月起担任华安上
证龙头企业交易型
开放式指数证券投
资基金和华安上证
龙头企业交易型开
放式指数证券投资
基金联接基金的基
金经理。2011 年 9
月起同时担任华安
深证300指数证券投
资基金（LOF）的基
金经理。
牛勇 本基金的
基金经理
2010-09-02 - 7年 复旦大学经济学硕
士，FRM（金融风险
管理师） ,7年证券金
融从业经历，曾在泰
康人寿保险股份有
限公司从事研究工
作。 2008年5月加入
华安基金管理有限
公司后任风险管理
与金融工程部高级
金融工程师，2009
年7月至2010年8
月担任本基金的基
金经理助理，2010
年6月起同时担任上
证180交易型开放式
指数证券投资基金
的基金经理。2010
年9月起同时担任本
基金的基金经理。
2010 年 11 月起担任
华安上证龙头企业
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交易型开放式指数
证券投资基金和华
安上证龙头企业交
易型开放式指数证
券投资基金联接基
金的基金经理。2012
年6月起同时担任华
安沪深300指数分级
证券投资基金的基
金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金合同》、《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说
明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未
履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了
《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客
户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳
入公平交易管理中。控制措施包括：
在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程
中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组
合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格
执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投
资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理
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在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行
机会。
（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的
控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中
签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，
且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内
部共同的MSN群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级
市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易
员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行
公平协商分配。
交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进
行的债券一级市场申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不
公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信
息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价
格公允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监
察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购
等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设
置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔
日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行
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持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基
金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原因：各投资组合分别按
照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易
量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交
易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济需求整体进入放缓期，工业产能面临一定过剩，中游行业去库存压力
较大，并波及上游产品价格。4月份工业增加值开始低于市场预期，央行随后两次出
台降息政策，意在降低企业的资金成本以对冲需求放缓。上半年市场先扬后抑，周期
性行业在基本面影响下估值继续下探，但金融改革主题、地产、白酒相关板块相对强
势。本基金报告期间整体低配上中游周期性板块，超配地产、保险、券商等大金融板
块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内华安中国A股增强指数基金份额净值增长率为5.45%，同期业绩比较
基准增长率为5.21%，基金净值表现领先比较基准0.24％，截至2012年6月30日，
本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.08% （按照基金合同和招募说明书规定） .
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度进入上市公司中报的集中预告发布期， 在市场对三季度经济能否见底仍存
分歧下，投资者注意力回到公司业绩基本面上，市场情绪将受到业绩公布影响。从中
期来看，尽管市场对投资拉动的长期效果有所顾虑，但当前需求下滑下，财政政策的
对冲效果可能更直接，当前弱市震荡行情若有改变需要政策上有新的突破，并释放更
多的制度红利。作为 MSCI 中国 A 股增强型指数基金的管理人，我们继续坚持被动投
资的原则，在充分拟合指数的前提下，通过适度增强策略，勤勉尽责，为投资者获得
长期稳定的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究
发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工
作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺
封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金
经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，曾在
上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究
员，现任投资研究部总监。
宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部
从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易
工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现
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任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基
金经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证
券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金
管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安
上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，
华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与
确认
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2012年上半年，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安
基金管理有限公司在华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，华安MSCI中国A 股指数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安 MSCI 中国 A 股指数增
强型证券投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
16
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 155,780,289.49 54,430,777.86
结算备付金
4,109,071.61 2,059,366.30
存出保证金
1,091,238.22 967,247.87
交易性金融资产 6.4.7.2 4,531,751,669.78 4,206,695,394.76
其中：股票投资
4,427,167,261.78 4,048,587,224.48
基金投资
- -
债券投资
104,584,408.00 158,108,170.28
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
1,451,768.05 23,356,196.14
应收利息 6.4.7.3 484,088.92 3,699,454.78
应收股利
1,684,430.02 -
应收申购款
2,633,637.12 18,613,309.11
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,698,986,193.21 4,309,821,746.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,432,925.86 -
应付赎回款
4,499,482.69 1,907,707.71
应付管理人报酬
3,940,803.98 3,772,538.68
应付托管费
788,160.81 754,507.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.4 1,800,570.59 1,262,617.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.5 709,538.55 916,160.18
负债合计
25,171,482.48 8,613,531.54
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.6 2,103,162,484.84 2,041,287,068.39
未分配利润 6.4.7.7 2,570,652,225.89 2,259,921,146.89
所有者权益合计
4,673,814,710.73 4,301,208,215.28
负债和所有者权益总计
4,698,986,193.21 4,309,821,746.82
注：报告截止日 2012年6月30日，基金份额净值 0.677 元，基金份额总额
6,902,195,524.66份。
6.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年6月30日
一、收入
270,798,245.03 -143,071,031.94
1.利息收入
2,438,915.78 3,299,004.97
其中：存款利息收入 6.4.7.8 575,363.82 829,816.90
债券利息收入
1,863,551.96 2,469,188.07
资产支持证券
利息收入
--
买入返售金融资
产收入
--
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
-89,454,104.40 202,046,180.00
其中：股票投资收益 6.4.7.9 -134,414,669.32 165,825,238.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.10 127,713.31 -1,519,942.69
资产支持证券
投资收益
--
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.11 44,832,851.61 37,740,884.06
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
6.4.7.12 357,813,433.65 -348,416,216.91
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
--
减：二、费用
34,265,386.99 40,952,496.96
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
18
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,560,176.78 28,274,984.35
2．托管费 6.4.10.2.2 4,712,035.36 5,654,996.79
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.13 5,776,437.33 6,807,591.63
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资
产支出
--
6．其他费用 6.4.7.14 216,737.52 214,924.19
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
236,532,858.04 -184,023,528.90
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
236,532,858.04 -184,023,528.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,041,287,068.39 2,259,921,146.89 4,301,208,215.28
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 236,532,858.04 236,532,858.04
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
61,875,416.45 74,198,220.96 136,073,637.41
其中：1.基金申购款 423,773,170.78 545,803,440.98 969,576,611.76
2.基金赎回款 -361,897,754.33 -471,605,220.02 -833,502,974.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,103,162,484.84 2,570,652,225.89 4,673,814,710.73
项目
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
19
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,167,017,577.63 4,047,257,865.54 6,214,275,443.17
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -184,023,528.90 -184,023,528.90
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-205,932,925.29 -437,842,843.45 -643,775,768.74
其中：1.基金申购款 455,810,637.99 792,840,733.71 1,248,651,371.70
2.基金赎回款
-661,743,563.28
-1,230,683,577.1
6
-1,892,427,140.4
4
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -71,195,469.37 -71,195,469.37
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,961,084,652.34 3,354,196,023.82 5,315,280,676.16
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈
林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(2006 年 1 月 9 日前原名为华安上
证 180 指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数
增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基
金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华
安上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数增强
型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,094,001,258.61元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
20
第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2006年1月14日发布的 《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果的公告》 ，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核
准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本
基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金， 跟踪
标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。
根据《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安
MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本
基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于2008
年4月30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国
A 股市场的 MSCI 中国 A 股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产
净值的95%， 投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；
此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成
份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、 预期将调整入指数成份股的个股以及
增强型投资中替代成份股的其他个股。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数收益
率×95%＋金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2012年8月24日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
21
定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映
了本基金 2012年6月30日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 155,780,289.49
定期存款 -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
22
其他存款 -
合计 155,780,289.49
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,022,839,288.52 4,427,167,261.78 -595,672,026.74
交易所
市场
4,032,000.00 4,209,408.00 177,408.00
银行间
市场
100,125,800.00 100,375,000.00 249,200.00
债券
合计 104,157,800.00 104,584,408.00 426,608.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,126,997,088.52 4,531,751,669.78 -595,245,418.74
6.4.7.3应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 25,773.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,664.19
应收债券利息 456,124.54
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 527.09
其他 -
合计 484,088.92
6.4.7.4应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,797,589.40
银行间市场应付交易费用 2,981.19
合计 1,800,570.59
6.4.7.5其他负债
单位：人民币元
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
23
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
应付后端申购费 2,675.53
债券利息税 -
预提费用 206,863.02
银行手续费 -
合计 709,538.55
6.4.7.6实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,699,334,178.71 2,041,287,068.39
本期申购 1,390,502,694.12 423,773,170.78
本期赎回（以“-”号填
列） -1,187,641,348.17 -361,897,754.33
本期末 6,902,195,524.66 2,103,162,484.84
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.7未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,492,380,389.27 767,540,757.62 2,259,921,146.89
本期利润 -121,280,575.61 357,813,433.65 236,532,858.04
本期基金份额交易产
生的变动数
42,795,303.34 31,402,917.62 74,198,220.96
其中：基金申购款 293,955,146.01 251,848,294.97 545,803,440.98
基金赎回款 -251,159,842.67 -220,445,377.35 -471,605,220.02
本期已分配利润 - - -
本期末 1,413,895,117.00 1,156,757,108.89 2,570,652,225.89
6.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
活期存款利息收入 534,882.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
24
结算备付金利息收入 25,399.50
其他 15,081.78
合计 575,363.82
6.4.7.9股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 1,832,417,431.53
减：卖出股票成本总额 1,966,832,100.85
买卖股票差价收入 -134,414,669.32
6.4.7.10债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 163,372,987.32
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
158,118,120.00
减：应收利息总额 5,127,154.01
债券投资收益 127,713.31
6.4.7.11股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 44,832,851.61
基金投资产生的股利收益 -
合计 44,832,851.61
6.4.7.12公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 357,813,433.65
——股票投资 357,376,875.93
——债券投资 436,557.72
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
25
合计 357,813,433.65
6.4.7.13交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 5,775,887.33
银行间市场交易费用 550.00
合计 5,776,437.33
6.4.7.14其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 57,683.08
信息披露费 149,179.94
银行汇划费用 874.50
帐户维护费 9,000.00
合计 216,737.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
26
无。
6.4.10.1.3债券交易
无。
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6
月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,560,176.78 28,274,984.35
其中： 支付销售机构的客
户维护费
936,399.46 1,059,206.96
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6
月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,712,035.36 5,654,996.79
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
27
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
155,780,289.49 534,882.54 130,601,081.80 763,294.73
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金， 通过复制和有限度的增强管理方
法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基
金收益率适度超越本基金比较基准。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
28
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年6月30
日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.09%(2011年12月31日：
0.08%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
29
自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余
大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺
口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6
月30日
1年以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 155,780,289.49 - - - 155,780,289.49
结算备付
金
4,109,071.61 - - - 4,109,071.61
存出保证
金
- - - 1,091,238.22 1,091,238.22
交易性金
融资产
104,584,408.00 - - 4,427,167,261.78 4,531,751,669.78
应收证券
清算款
- - - 1,451,768.05 1,451,768.05
应收利息 - - - 484,088.92 484,088.92
应收申购 1,066,126.80 - - 1,567,510.32 2,633,637.12
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
30
款
应收股利 - - - 1,684,430.02 1,684,430.02
资产总计 265,539,895.90 - - 4,433,446,297.31 4,698,986,193.21
负债
应付赎回
款
- - - 4,499,482.69 4,499,482.69
应付管理
人报酬
- - - 3,940,803.98 3,940,803.98
应付托管
费
- - - 788,160.81 788,160.81
应付交易
费用
- - - 1,800,570.59 1,800,570.59
应付证券
清算款
- - - 13,432,925.86 13,432,925.86
其他负债 - - - 709,538.55 709,538.55
负债总计 - - - 25,171,482.48 25,171,482.48
利率敏感
度缺口
265,539,895.90 - - 4,408,274,814.83 4,673,814,710.73
上年度末
2011年12
月31日
1年以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,430,777.86 - - - 54,430,777.86
结算备付
金
2,059,366.30 - - - 2,059,366.30
存出保证
金
- - - 967,247.87 967,247.87
交易性金
融资产
154,784,000.00 - 3,324,170.28 4,048,587,224.48 4,206,695,394.76
应收证券
清算款
- - - 23,356,196.14 23,356,196.14
应收利息 - - - 3,699,454.78 3,699,454.78
应收申购
款
16,289,169.33 - - 2,324,139.78 18,613,309.11
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
31
应收股利 - - - - -
资产总计 227,563,313.49 - 3,324,170.28 4,078,934,263.05 4,309,821,746.82
负债
应付赎回
款
- - - 1,907,707.71 1,907,707.71
应付管理
人报酬
- - - 3,772,538.68 3,772,538.68
应付托管
费
- - - 754,507.72 754,507.72
应付交易
费用
- - - 1,262,617.25 1,262,617.25
应付证券
清算款
- - - - -
其他负债 - - - 916,160.18 916,160.18
负债总计 - - - 8,613,531.54 8,613,531.54
利率敏感
度缺口
227,563,313.49 - 3,324,170.28 4,070,320,731.51 4,301,208,215.28
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 2.24%(2011 年 12 月 31 日：3.68%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以 MSCI 中国 A 股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有
限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
32
该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限
定的范围内。同时，本基金根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业
及个股、权重进行适当的调整以达到相对MSCI中国A股指数有限度的偏离。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国
A 股指数的成份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标
的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产
-股票投资
4,427,167,261.78 94.72 4,048,587,224.48 94.13
衍生金融资产-
权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,427,167,261.78 94.72 4,048,587,224.48 94.13
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
业绩比较基准上升5% 增加约23,838.00万元 增加约21,487.00万元
分析
业绩比较基准下降5% 减少约23,838.00万元 减少约21,487.00万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
33
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 4,427,167,261.78 94.22
其中：股票 4,427,167,261.78 94.22
2 固定收益投资 104,584,408.00 2.23
其中：债券 104,584,408.00 2.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 159,889,361.10 3.40
6 其他各项资产 7,345,162.33 0.16
7 合计 4,698,986,193.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 43,129,525.86 0.92
B 采掘业 395,578,453.71 8.46
C 制造业 1,701,494,916.93 36.40
C0
食品、饮料 372,697,200.38 7.97
C1
纺织、服装、皮毛 24,107,575.55 0.52
C2
木材、家具 4,223,582.55 0.09
C3
造纸、印刷 1,175,639.61 0.03
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
85,930,771.66 1.84
C5
电子 103,987,739.06 2.22
C6
金属、非金属 323,458,672.50 6.92
C7
机械、设备、仪表 487,082,716.23 10.42
C8
医药、生物制品 296,039,983.07 6.33
C99
其他制造业 2,791,036.32 0.06
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
34
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
88,948,281.33 1.90
E 建筑业 133,634,959.79 2.86
F 交通运输、仓储业 167,833,359.35 3.59
G 信息技术业 113,521,474.97 2.43
H 批发和零售贸易 126,799,139.66 2.71
I 金融、保险业 1,127,447,439.35 24.12
J 房地产业 325,166,774.88 6.96
K 社会服务业 88,117,490.84 1.89
L 传播与文化产业 34,295,468.60 0.73
M 综合类 80,701,808.51 1.73
合计 4,426,669,093.78 94.71
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 498,168.00 0.01
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
- -
C5
电子 498,168.00 0.01
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
35
合计 498,168.00 0.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 600036 招商银行 10,504,580 114,710,013.60 2.45
2 601166 兴业银行 8,280,371 107,479,215.58 2.30
3 600030 中信证券 8,301,248 104,844,762.24 2.24
4 600016 民生银行 16,910,049 101,291,193.51 2.17
5 601318 中国平安 2,071,934 94,770,261.16 2.03
6 600048 保利地产 8,082,471 91,655,221.14 1.96
7 000858 五 粮 液 2,688,818 88,085,677.68 1.88
8 601601 中国太保 3,939,322 87,374,161.96 1.87
9 600837 海通证券 8,880,474 85,518,964.62 1.83
10 600519 贵州茅台 337,833 80,792,761.95 1.73
11 000002 万 科Ａ 7,720,366 68,788,461.06 1.47
12 601628 中国人寿 3,540,920 64,798,836.00 1.39
13 600000 浦发银行 7,452,745 60,590,816.85 1.30
14 000001 深发展Ａ 3,441,813 52,177,885.08 1.12
15 601328 交通银行 11,226,710 50,969,263.40 1.09
16 600104 上汽集团 3,432,216 49,046,366.64 1.05
17 600019 宝钢股份 10,633,351 45,936,076.32 0.98
18 000895 双汇发展 704,147 43,572,616.36 0.93
19 601088 中国神华 1,838,863 41,337,640.24 0.88
20 601668 中国建筑 11,900,598 39,747,997.32 0.85
21 600029 南方航空 8,416,326 38,799,262.86 0.83
22 600015 华夏银行 4,052,526 38,377,421.22 0.82
23 000776 广发证券 1,276,523 38,078,681.09 0.81
24 600031 三一重工 2,681,371 37,324,684.32 0.80
25 600111 包钢稀土 923,945 36,458,869.70 0.78
26 000423 东阿阿胶 907,674 36,316,036.74 0.78
27 600547 山东黄金 1,092,033 35,862,363.72 0.77
28 000651 格力电器 1,629,296 33,970,821.60 0.73
29 600395 盘江股份 1,132,623 30,444,906.24 0.65
30 002155 辰州矿业 1,476,567 28,586,337.12 0.61
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
36
31 000568 泸州老窖 675,015 28,559,884.65 0.61
32 600887 伊利股份 1,383,146 28,465,144.68 0.61
33 000527 美的电器 2,528,002 27,934,422.10 0.60
34 600060 海信电器 1,536,656 25,831,187.36 0.55
35 600079 人福医药 1,096,322 25,423,707.18 0.54
36 002304 洋河股份 188,493 25,361,733.15 0.54
37 600518 康美药业 1,555,518 23,986,087.56 0.51
38 000024 招商地产 931,333 22,845,598.49 0.49
39 000538 云南白药 377,545 22,380,867.60 0.48
40 600383 金地集团 3,379,351 21,898,194.48 0.47
41 601117 中国化学 3,749,964 21,637,292.28 0.46
42 600123 兰花科创 1,132,500 20,452,950.00 0.44
43 000630 铜陵有色 1,021,166 19,708,503.80 0.42
44 000063 中兴通讯 1,406,984 19,641,496.64 0.42
45 000157 中联重科 1,945,115 19,509,503.45 0.42
46 000961 中南建设 1,510,493 18,820,742.78 0.40
47 601006 大秦铁路 2,665,666 18,739,631.98 0.40
48 000069 华侨城Ａ 2,886,159 18,413,694.42 0.39
49 600276 恒瑞医药 618,101 17,745,679.71 0.38
50 600583 海油工程 2,853,421 17,377,333.89 0.37
51 600196 复星医药 1,678,859 17,309,036.29 0.37
52 600068 葛洲坝 2,650,252 17,306,145.56 0.37
53 600690 青岛海尔 1,473,882 17,273,897.04 0.37
54 601009 南京银行 2,007,327 17,102,426.04 0.37
55 002024 苏宁电器 1,915,443 16,070,566.77 0.34
56 600489 中金黄金 735,929 15,837,192.08 0.34
57 000778 新兴铸管 2,348,358 15,710,515.02 0.34
58 600266 北京城建 1,018,330 15,468,432.70 0.33
59 601888 中国国旅 542,090 15,297,779.80 0.33
60 600256 广汇能源 1,132,400 15,253,428.00 0.33
61 601939 建设银行 3,608,565 15,155,973.00 0.32
62 600570 恒生电子 1,090,160 14,956,995.20 0.32
63 601808 中海油服 894,020 14,760,270.20 0.32
64 600809 山西汾酒 388,844 14,655,530.36 0.31
65 600765 中航重机 1,891,768 14,585,531.28 0.31
66 000338 潍柴动力 486,128 14,433,140.32 0.31
67 601866 中海集运 5,697,382 14,414,376.46 0.31
68 000401 冀东水泥 1,019,955 14,340,567.30 0.31
69 600900 长江电力 2,097,407 14,262,367.60 0.31
70 000917 电广传媒 568,065 14,048,247.45 0.30
71 600585 海螺水泥 933,916 13,840,635.12 0.30
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
37
72 000629 攀钢钒钛 2,099,850 13,817,013.00 0.30
73 002065 东华软件 622,089 13,810,375.80 0.30
74 600600 青岛啤酒 352,262 13,452,885.78 0.29
75 600546 山煤国际 638,125 13,349,575.00 0.29
76 601633 长城汽车 734,497 13,074,046.60 0.28
77 600153 建发股份 1,814,937 12,994,948.92 0.28
78 000792 盐湖股份 384,682 12,990,711.14 0.28
79 600348 阳泉煤业 846,309 12,948,527.70 0.28
80 002069 獐 子 岛 620,452 12,936,424.20 0.28
81 002106 莱宝高科 636,987 12,784,329.09 0.27
82 600115 东方航空 3,043,310 12,721,035.80 0.27
83 002038 双鹭药业 393,665 12,676,013.00 0.27
84 601699 潞安环能 601,298 12,470,920.52 0.27
85 601390 中国中铁 4,827,065 12,405,557.05 0.27
86 000402 金 融 街 1,871,227 12,219,112.31 0.26
87 601688 华泰证券 1,160,046 12,180,483.00 0.26
88 600875 东方电气 678,245 12,154,150.40 0.26
89 600549 厦门钨业 274,145 12,037,706.95 0.26
90 600805 悦达投资 1,287,429 12,011,712.57 0.26
91 600999 招商证券 1,033,857 12,003,079.77 0.26
92 000983 西山煤电 765,912 11,948,227.20 0.26
93 002001 新 和 成 563,514 11,907,050.82 0.25
94 601169 北京银行 1,210,299 11,824,621.23 0.25
95 000623 吉林敖东 673,923 11,685,824.82 0.25
96 000009 中国宝安 1,167,320 11,673,200.00 0.25
97 600406 国电南瑞 624,116 11,664,728.04 0.25
98 601989 中国重工 2,242,235 11,637,199.65 0.25
99 600739 辽宁成大 744,624 11,616,134.40 0.25
100 000999 华润三九 530,731 11,596,472.35 0.25
101 601168 西部矿业 1,351,430 11,568,240.80 0.25
102 600795 国电电力 4,160,116 11,232,313.20 0.24
103 601098 中南传媒 1,153,628 11,051,756.24 0.24
104 000758 中色股份 577,408 10,953,429.76 0.23
105 000826 桑德环境 477,593 10,936,879.70 0.23
106 601899 紫金矿业 2,806,943 10,890,938.84 0.23
107 000970 中科三环 272,036 10,794,388.48 0.23
108 600089 特变电工 1,588,517 10,754,260.09 0.23
109 600535 天士力 244,882 10,706,241.04 0.23
110 600309 烟台万华 787,701 10,515,808.35 0.22
111 002146 荣盛发展 963,917 10,506,695.30 0.22
112 000783 长江证券 1,152,283 10,485,775.30 0.22
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
38
113 600100 同方股份 1,207,881 10,170,358.02 0.22
114 601766 中国南车 2,174,717 9,916,709.52 0.21
115 601607 上海医药 918,314 9,798,410.38 0.21
116 600588 用友软件 632,768 9,656,039.68 0.21
117 601998 中信银行 2,412,202 9,648,808.00 0.21
118 600160 巨化股份 955,117 9,646,681.70 0.21
119 000876 新 希 望 643,148 9,634,357.04 0.21
120 002353 杰瑞股份 198,399 9,622,351.50 0.21
121 601111 中国国航 1,560,742 9,598,563.30 0.21
122 600138 中青旅 530,876 9,545,150.48 0.20
123 600166 福田汽车 1,317,984 9,423,585.60 0.20
124 601666 平煤股份 928,583 9,397,259.96 0.20
125 600058 五矿发展 412,951 9,221,195.83 0.20
126 601788 光大证券 700,000 9,219,000.00 0.20
127 000926 福星股份 986,686 9,215,647.24 0.20
128 000729 燕京啤酒 1,259,442 9,193,926.60 0.20
129 600252 中恒集团 832,770 9,127,159.20 0.20
130 601618 中国中冶 3,563,014 8,836,274.72 0.19
131 000060 中金岭南 1,024,590 8,831,965.80 0.19
132 000933 神火股份 953,238 8,693,530.56 0.19
133 000581 威孚高科 315,634 8,648,371.60 0.19
134 600177 雅戈尔 1,013,838 8,607,484.62 0.18
135 600366 宁波韵升 412,721 8,568,087.96 0.18
136 000425 徐工机械 588,486 8,438,889.24 0.18
137 600208 新湖中宝 2,040,139 8,425,774.07 0.18
138 601958 金钼股份 664,242 8,415,946.14 0.18
139 600642 申能股份 1,824,825 8,412,443.25 0.18
140 601898 中煤能源 1,024,712 7,931,270.88 0.17
141 000039 中集集团 593,347 7,891,515.10 0.17
142 000768 西飞国际 986,068 7,740,633.80 0.17
143 600066 宇通客车 342,235 7,686,598.10 0.16
144 600673 东阳光铝 844,807 7,561,022.65 0.16
145 600261 阳光照明 627,810 7,470,939.00 0.16
146 600879 航天电子 944,199 7,440,288.12 0.16
147 600018 上港集团 2,794,844 7,434,285.04 0.16
148 601333 广深铁路 2,520,072 7,409,011.68 0.16
149 002041 登海种业 356,138 7,404,109.02 0.16
150 000400 许继电气 472,001 7,396,255.67 0.16
151 600143 金发科技 1,234,888 7,372,281.36 0.16
152 600010 包钢股份 1,504,684 7,342,857.92 0.16
153 600458 时代新材 583,937 7,328,409.35 0.16
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
39
154 000800 一汽轿车 657,713 7,142,763.18 0.15
155 600150 中国船舶 307,843 7,071,153.71 0.15
156 000937 冀中能源 461,053 7,040,279.31 0.15
157 600881 亚泰集团 1,252,017 6,886,093.50 0.15
158 000877 天山股份 701,490 6,839,527.50 0.15
159 600660 福耀玻璃 861,151 6,734,200.82 0.14
160 600062 华润双鹤 349,154 6,661,858.32 0.14
161 000541 佛山照明 770,924 6,653,074.12 0.14
162 600362 江西铜业 277,782 6,641,767.62 0.14
163 000969 安泰科技 539,535 6,598,513.05 0.14
164 600415 小商品城 845,033 6,591,257.40 0.14
165 601336 新华保险 190,000 6,505,600.00 0.14
166 600888 新疆众和 629,697 6,504,770.01 0.14
167 000012 南 玻Ａ 721,757 6,495,813.00 0.14
168 000718 苏宁环球 797,479 6,459,579.90 0.14
169 000422 湖北宜化 526,731 6,452,454.75 0.14
170 600703 三安光电 471,819 6,421,456.59 0.14
171 002236 大华股份 208,744 6,408,440.80 0.14
172 600581 八一钢铁 969,998 6,392,286.82 0.14
173 600895 张江高科 743,170 6,368,966.90 0.14
174 000963 华东医药 209,587 6,329,527.40 0.14
175 000006 深振业Ａ 1,100,000 6,281,000.00 0.13
176 600125 铁龙物流 731,830 6,205,918.40 0.13
177 000625 长安汽车 1,262,940 6,163,147.20 0.13
178 000825 太钢不锈 1,729,562 6,105,353.86 0.13
179 600827 友谊股份 538,602 6,091,588.62 0.13
180 600161 天坛生物 420,095 5,994,755.65 0.13
181 002152 广电运通 363,134 5,991,711.00 0.13
182 601857 中国石油 660,567 5,978,131.35 0.13
183 601877 正泰电器 389,375 5,941,862.50 0.13
184 600893 航空动力 455,349 5,924,090.49 0.13
185 000709 河北钢铁 2,162,879 5,904,659.67 0.13
186 600497 驰宏锌锗 418,529 5,888,703.03 0.13
187 600216 浙江医药 233,919 5,883,062.85 0.13
188 000860 顺鑫农业 366,316 5,868,382.32 0.13
189 601717 郑煤机 504,500 5,852,200.00 0.13
190 600005 武钢股份 2,175,260 5,851,449.40 0.13
191 000562 宏源证券 352,167 5,824,842.18 0.12
192 600635 大众公用 1,247,440 5,813,070.40 0.12
193 002007 华兰生物 235,492 5,788,393.36 0.12
194 600649 城投控股 798,529 5,765,379.38 0.12
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
40
195 600320 振华重工 1,362,158 5,748,306.76 0.12
196 000027 深圳能源 886,390 5,734,943.30 0.12
197 600259 广晟有色 86,749 5,719,361.57 0.12
198 600655 豫园商城 725,046 5,713,362.48 0.12
199 000417 合肥百货 454,787 5,707,576.85 0.12
200 600839 四川长虹 2,669,616 5,632,889.76 0.12
201 600085 同仁堂 321,389 5,608,238.05 0.12
202 002375 亚厦股份 226,281 5,586,877.89 0.12
203 000869 张 裕Ａ 82,388 5,541,416.88 0.12
204 601918 国投新集 449,286 5,485,782.06 0.12
205 600859 王府井 195,500 5,348,880.00 0.11
206 600717 天津港 835,779 5,282,123.28 0.11
207 000061 农 产 品 910,623 5,281,613.40 0.11
208 601872 招商轮船 1,638,712 5,276,652.64 0.11
209 600221 海南航空 1,064,646 5,195,472.48 0.11
210 000878 云南铜业 288,549 5,165,027.10 0.11
211 600674 川投能源 738,412 5,109,811.04 0.11
212 600008 首创股份 1,043,227 5,101,380.03 0.11
213 600239 云南城投 600,628 5,099,331.72 0.11
214 000501 鄂武商Ａ 341,464 5,080,984.32 0.11
215 600157 永泰能源 557,622 5,063,207.76 0.11
216 000759 中百集团 680,069 5,059,713.36 0.11
217 601001 大同煤业 458,439 5,019,907.05 0.11
218 600970 中材国际 430,752 4,970,878.08 0.11
219 600694 大商股份 148,549 4,968,964.05 0.11
220 600611 大众交通 942,700 4,939,748.00 0.11
221 000726 鲁 泰Ａ 678,405 4,911,652.20 0.11
222 000539 粤电力Ａ 743,446 4,906,743.60 0.10
223 600195 中牧股份 286,843 4,893,541.58 0.10
224 000962 东方钽业 365,969 4,889,345.84 0.10
225 600376 首开股份 368,770 4,882,514.80 0.10
226 600811 东方集团 890,415 4,879,474.20 0.10
227 600271 航天信息 253,603 4,795,632.73 0.10
228 000652 泰达股份 1,207,516 4,721,387.56 0.10
229 002004 华邦制药 209,025 4,703,062.50 0.10
230 600997 开滦股份 447,359 4,683,848.73 0.10
231 600467 好当家 659,451 4,682,102.10 0.10
232 600499 科达机电 452,391 4,650,579.48 0.10
233 600426 华鲁恒升 624,914 4,618,114.46 0.10
234 002022 科华生物 421,234 4,570,388.90 0.10
235 000559 万向钱潮 904,977 4,552,034.31 0.10
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
41
236 000960 锡业股份 230,124 4,533,442.80 0.10
237 600500 中化国际 665,121 4,496,217.96 0.10
238 600582 天地科技 306,945 4,435,355.25 0.09
239 601669 中国水电 1,000,000 4,370,000.00 0.09
240 000998 隆平高科 243,300 4,338,039.00 0.09
241 600770 综艺股份 374,831 4,303,059.88 0.09
242 600750 江中药业 153,308 4,278,826.28 0.09
243 000939 凯迪电力 500,000 4,240,000.00 0.09
244 600978 宜华木业 892,935 4,223,582.55 0.09
245 600737 中粮屯河 708,133 4,220,472.68 0.09
246 002008 大族激光 668,454 4,197,891.12 0.09
247 000680 山推股份 716,376 4,190,799.60 0.09
248 600432 吉恩镍业 314,871 4,181,486.88 0.09
249 000807 云铝股份 706,844 4,163,311.16 0.09
250 002081 金 螳 螂 109,274 4,152,412.00 0.09
251 000528 柳 工 331,801 4,117,650.41 0.09
252 000762 西藏矿业 286,290 4,099,672.80 0.09
253 600685 广船国际 273,912 4,040,202.00 0.09
254 002129 中环股份 310,000 3,983,500.00 0.09
255 600598 北大荒 533,628 3,975,528.60 0.09
256 600816 安信信托 236,606 3,932,391.72 0.08
257 600108 亚盛集团 796,134 3,924,940.62 0.08
258 000839 中信国安 581,367 3,906,786.24 0.08
259 000540 中天城投 526,998 3,889,245.24 0.08
260 600011 华能国际 594,840 3,836,718.00 0.08
261 000786 北新建材 293,965 3,803,907.10 0.08
262 002422 科伦药业 81,484 3,802,043.44 0.08
263 002142 宁波银行 377,892 3,771,362.16 0.08
264 600199 金种子酒 150,339 3,755,468.22 0.08
265 601101 昊华能源 219,056 3,750,238.72 0.08
266 600009 上海机场 293,612 3,740,616.88 0.08
267 601991 大唐发电 662,777 3,731,434.51 0.08
268 600267 海正药业 210,862 3,685,867.76 0.08
269 002029 七 匹 狼 132,041 3,670,739.80 0.08
270 600858 银座股份 311,030 3,663,933.40 0.08
271 600961 株冶集团 370,954 3,650,187.36 0.08
272 600037 歌华有线 482,687 3,634,633.11 0.08
273 600636 三爱富 187,388 3,625,957.80 0.08
274 600269 赣粤高速 965,691 3,611,684.34 0.08
275 600741 华域汽车 401,669 3,602,970.93 0.08
276 600268 国电南自 400,000 3,572,000.00 0.08
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
42
277 000900 现代投资 249,147 3,547,853.28 0.08
278 002051 中工国际 132,417 3,516,995.52 0.08
279 600787 中储股份 396,002 3,516,497.76 0.08
280 600312 平高电气 496,559 3,475,913.00 0.07
281 000046 泛海建设 774,770 3,463,221.90 0.07
282 600884 杉杉股份 289,638 3,443,795.82 0.07
283 002123 荣信股份 302,033 3,434,115.21 0.07
284 600170 上海建工 473,102 3,415,796.44 0.07
285 600657 信达地产 766,787 3,396,866.41 0.07
286 600369 西南证券 300,000 3,393,000.00 0.07
287 600307 酒钢宏兴 976,636 3,388,926.92 0.07
288 002028 思源电气 305,073 3,383,259.57 0.07
289 600528 中铁二局 490,099 3,313,069.24 0.07
290 002465 海格通信 145,662 3,291,961.20 0.07
291 000973 佛塑科技 703,803 3,272,683.95 0.07
292 600117 西宁特钢 585,623 3,267,776.34 0.07
293 002344 海宁皮城 124,337 3,242,708.96 0.07
294 600220 江苏阳光 1,063,753 3,223,171.59 0.07
295 600572 康恩贝 300,000 3,189,000.00 0.07
296 600886 国投电力 734,679 3,188,506.86 0.07
297 600863 内蒙华电 396,546 3,132,713.40 0.07
298 000816 江淮动力 580,850 3,107,547.50 0.07
299 600718 东软集团 359,985 3,099,470.85 0.07
300 002161 远 望 谷 400,000 3,096,000.00 0.07
301 000793 华闻传媒 495,300 3,060,954.00 0.07
302 600602 仪电电子 722,377 3,048,430.94 0.07
303 600236 桂冠电力 767,828 3,040,598.88 0.07
304 000513 丽珠集团 109,105 3,032,027.95 0.06
305 002244 滨江集团 333,755 3,027,157.85 0.06
306 600409 三友化工 462,986 3,023,298.58 0.06
307 600436 片仔癀 34,282 3,013,044.98 0.06
308 600704 物产中大 337,938 3,011,027.58 0.06
309 600219 南山铝业 444,693 2,979,443.10 0.06
310 002223 鱼跃医疗 199,505 2,962,649.25 0.06
311 600098 广州控股 428,117 2,962,569.64 0.06
312 002385 大北农 152,061 2,949,983.40 0.06
313 600815 厦工股份 317,563 2,937,457.75 0.06
314 002140 东华科技 150,924 2,905,287.00 0.06
315 600028 中国石化 460,687 2,902,328.10 0.06
316 600183 生益科技 562,617 2,897,477.55 0.06
317 000685 中山公用 196,149 2,861,813.91 0.06
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
43
318 600064 南京高科 248,255 2,854,932.50 0.06
319 000028 国药一致 95,449 2,842,471.22 0.06
320 600575 芜湖港 367,193 2,842,073.82 0.06
321 000690 宝新能源 647,119 2,840,852.41 0.06
322 600038 哈飞股份 168,076 2,805,188.44 0.06
323 002168 深圳惠程 301,335 2,796,388.80 0.06
324 600210 紫江企业 677,436 2,791,036.32 0.06
325 000930 中粮生化 569,129 2,765,966.94 0.06
326 600200 江苏吴中 300,000 2,748,000.00 0.06
327 600597 光明乳业 293,910 2,739,241.20 0.06
328 600823 世茂股份 249,457 2,739,037.86 0.06
329 000612 焦作万方 235,744 2,736,987.84 0.06
330 600331 宏达股份 340,216 2,735,336.64 0.06
331 000418 小天鹅Ａ 321,214 2,727,106.86 0.06
332 600675 中华企业 581,028 2,719,211.04 0.06
333 600804 鹏博士 449,808 2,671,859.52 0.06
334 000089 深圳机场 647,530 2,648,397.70 0.06
335 600820 隧道股份 296,022 2,634,595.80 0.06
336 000968 煤 气 化 172,607 2,632,256.75 0.06
337 000088 盐 田 港 637,739 2,601,975.12 0.06
338 600517 置信电气 226,791 2,601,292.77 0.06
339 000550 江铃汽车 121,001 2,583,371.35 0.06
340 600316 洪都航空 195,741 2,550,505.23 0.05
341 600511 国药股份 178,866 2,504,124.00 0.05
342 600880 博瑞传播 250,740 2,499,877.80 0.05
343 600096 云天化 186,081 2,467,434.06 0.05
344 600783 鲁信创投 154,524 2,466,203.04 0.05
345 600176 中国玻纤 249,576 2,453,332.08 0.05
346 600550 天威保变 279,811 2,442,750.03 0.05
347 601299 中国北车 600,449 2,407,800.49 0.05
348 002506 超日太阳 200,000 2,404,000.00 0.05
349 002294 信立泰 88,204 2,381,508.00 0.05
350 601179 中国西电 594,255 2,365,134.90 0.05
351 600072 中船股份 132,400 2,351,424.00 0.05
352 600033 福建高速 988,253 2,332,277.08 0.05
353 600118 中国卫星 184,134 2,318,247.06 0.05
354 000997 新 大 陆 227,646 2,310,606.90 0.05
355 600282 南钢股份 919,154 2,307,076.54 0.05
356 000988 华工科技 167,460 2,305,924.20 0.05
357 600251 冠农股份 123,016 2,304,089.68 0.05
358 600004 白云机场 337,888 2,301,017.28 0.05
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
44
359 000830 鲁西化工 506,543 2,299,705.22 0.05
360 601588 北辰实业 798,268 2,275,063.80 0.05
361 600748 上实发展 373,343 2,243,791.43 0.05
362 601186 中国铁建 500,000 2,225,000.00 0.05
363 000021 长城开发 412,375 2,218,577.50 0.05
364 601718 际华集团 700,000 2,212,000.00 0.05
365 002237 恒邦股份 55,205 2,151,890.90 0.05
366 600755 厦门国贸 429,337 2,146,685.00 0.05
367 600026 中海发展 423,854 2,140,462.70 0.05
368 600835 上海机电 243,405 2,124,925.65 0.05
369 601377 兴业证券 200,000 2,096,000.00 0.04
370 600662 强生控股 482,705 2,094,939.70 0.04
371 000987 广州友谊 157,308 2,079,611.76 0.04
372 601018 宁波港 800,000 2,024,000.00 0.04
373 000596 古井贡酒 42,786 2,021,210.64 0.04
374 600663 陆家嘴 164,346 2,016,525.42 0.04
375 600481 双良节能 279,970 2,004,585.20 0.04
376 002230 科大讯飞 101,276 1,995,137.20 0.04
377 600595 中孚实业 353,020 1,969,851.60 0.04
378 600188 兖州煤业 103,470 1,963,860.60 0.04
379 002408 齐翔腾达 120,000 1,951,200.00 0.04
380 600435 北方导航 244,986 1,918,240.38 0.04
381 002249 大洋电机 199,983 1,859,841.90 0.04
382 600456 宝钛股份 96,370 1,808,864.90 0.04
383 600812 华北制药 279,848 1,779,833.28 0.04
384 000932 华菱钢铁 721,355 1,760,106.20 0.04
385 002063 远光软件 120,297 1,745,509.47 0.04
386 600315 上海家化 44,544 1,737,661.44 0.04
387 002241 歌尔声学 47,073 1,717,693.77 0.04
388 600971 恒源煤电 122,632 1,708,263.76 0.04
389 600311 荣华实业 212,172 1,697,376.00 0.04
390 600141 兴发集团 82,029 1,697,180.01 0.04
391 600298 安琪酵母 68,360 1,682,339.60 0.04
392 000598 兴蓉投资 206,416 1,682,290.40 0.04
393 002310 东方园林 27,846 1,634,838.66 0.03
394 002056 横店东磁 98,449 1,567,308.08 0.03
395 600410 华胜天成 190,581 1,562,764.20 0.03
396 600808 马钢股份 724,872 1,551,226.08 0.03
397 600729 重庆百货 53,870 1,520,211.40 0.03
398 601107 四川成渝 435,324 1,506,221.04 0.03
399 601919 中国远洋 323,766 1,502,274.24 0.03
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
45
400 601268 二重重装 243,908 1,495,156.04 0.03
401 000686 东北证券 84,550 1,449,187.00 0.03
402 002405 四维图新 120,000 1,432,800.00 0.03
403 000683 远兴能源 251,454 1,420,715.10 0.03
404 601106 中国一重 435,950 1,377,602.00 0.03
405 002179 中航光电 99,962 1,371,478.64 0.03
406 600050 中国联通 355,193 1,321,317.96 0.03
407 002431 棕榈园林 50,775 1,309,487.25 0.03
408 000650 仁和药业 147,630 1,266,665.40 0.03
409 600027 华电国际 300,000 1,257,000.00 0.03
410 600132 重庆啤酒 57,671 1,245,116.89 0.03
411 601678 滨化股份 115,820 1,234,641.20 0.03
412 002122 天马股份 187,971 1,214,292.66 0.03
413 600380 健康元 244,041 1,193,360.49 0.03
414 002078 太阳纸业 200,693 1,157,998.61 0.02
415 600844 丹化科技 92,242 1,153,947.42 0.02
416 600601 方正科技 452,740 1,136,377.40 0.02
417 002250 联化科技 65,000 1,121,250.00 0.02
418 600825 新华传媒 180,971 1,074,967.74 0.02
419 002092 中泰化学 133,399 1,020,502.35 0.02
420 601288 农业银行 372,054 963,619.86 0.02
421 000667 名流置业 440,183 950,795.28 0.02
422 000887 中鼎股份 100,000 849,000.00 0.02
423 600169 太原重工 238,338 836,566.38 0.02
424 600020 中原高速 339,103 834,193.38 0.02
425 600664 哈药股份 123,867 816,283.53 0.02
426 601818 光大银行 286,721 814,287.64 0.02
427 600078 澄星股份 99,166 812,169.54 0.02
428 600428 中远航运 198,959 809,763.13 0.02
429 600270 外运发展 112,039 797,717.68 0.02
430 000655 金岭矿业 66,708 749,130.84 0.02
431 600801 华新水泥 59,593 746,104.36 0.02
432 600509 天富热电 92,290 730,936.80 0.02
433 600747 大连控股 143,747 671,298.49 0.01
434 000951 中国重汽 48,618 590,222.52 0.01
435 600569 安阳钢铁 242,749 587,452.58 0.01
436 001696 宗申动力 95,773 566,976.16 0.01
437 000059 辽通化工 69,988 553,605.08 0.01
438 600522 中天科技 63,920 545,237.60 0.01
439 000897 津滨发展 163,830 468,553.80 0.01
440 000503 海虹控股 76,684 445,534.04 0.01
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
46
441 600006 东风汽车 125,663 395,838.45 0.01
442 600122 宏图高科 84,816 385,064.64 0.01
443 600418 江淮汽车 68,448 370,303.68 0.01
444 000829 天音控股 53,230 347,059.60 0.01
445 002293 罗莱家纺 3,301 246,254.60 0.01
446 600720 祁连山 16,888 176,817.36 0.00
447 000728 国元证券 8,754 95,506.14 0.00
448 000066 长城电脑 20,300 79,982.00 0.00
449 000522 白云山Ａ 3,610 73,427.40 0.00
450 002005 德豪润达 5,988 46,586.64 0.00
451 600054 黄山旅游 3,038 45,357.34 0.00
452 000780 平庄能源 3,605 37,780.40 0.00
453 600637 百视通 1,437 18,824.70 0.00
454 600069 银鸽投资 2,990 17,641.00 0.00
455 000518 四环生物 2,910 12,978.60 0.00
456 600158 中体产业 960 7,363.20 0.00
457 000572 海马汽车 2,062 6,722.12 0.00
458 600521 华海药业 346 5,228.06 0.00
459 600736 苏州高新 872 4,935.52 0.00
460 600439 瑞贝卡 826 4,476.92 0.00
461 600724 宁波富达 571 4,442.38 0.00
462 600121 郑州煤电 449 3,520.16 0.00
463 600773 西藏城投 257 3,248.48 0.00
464 600139 西部资源 323 2,968.37 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600584 长电科技 103,785 498,168.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600837 海通证券 85,141,124.74 1.98
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
47
2 601166 兴业银行 82,128,997.28 1.91
3 000527 美的电器 69,240,959.95 1.61
4 601628 中国人寿 68,245,603.99 1.59
5 000858 五 粮 液 60,116,786.98 1.40
6 600030 中信证券 53,836,000.47 1.25
7 600048 保利地产 52,540,425.43 1.22
8 600019 宝钢股份 45,964,695.55 1.07
9 601088 中国神华 43,014,677.45 1.00
10 000776 广发证券 42,631,060.96 0.99
11 600104 上汽集团 39,854,590.05 0.93
12 000895 双汇发展 39,629,205.00 0.92
13 601601 中国太保 38,133,614.37 0.89
14 600015 华夏银行 37,985,179.59 0.88
15 000401 冀东水泥 37,958,898.43 0.88
16 600029 南方航空 36,111,808.69 0.84
17 600395 盘江股份 35,343,018.58 0.82
18 600585 海螺水泥 34,668,459.91 0.81
19 600519 贵州茅台 34,635,321.31 0.81
20 000937 冀中能源 32,215,568.04 0.75
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600887 伊利股份 61,025,765.55 1.42
2 600837 海通证券 56,371,046.43 1.31
3 000858 五 粮 液 54,538,330.84 1.27
4 601601 中国太保 52,876,213.37 1.23
5 600028 中国石化 46,989,162.07 1.09
6 000527 美的电器 45,638,013.90 1.06
7 600519 贵州茅台 42,522,026.57 0.99
8 601166 兴业银行 41,445,719.69 0.96
9 601088 中国神华 39,192,837.37 0.91
10 601288 农业银行 35,250,375.14 0.82
11 000937 冀中能源 34,361,271.94 0.80
12 600383 金地集团 33,230,963.34 0.77
13 601699 潞安环能 31,744,942.89 0.74
14 600585 海螺水泥 31,282,167.32 0.73
15 601106 中国一重 29,994,084.32 0.70
16 600276 恒瑞医药 29,915,531.84 0.70
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
48
17 600009 上海机场 29,328,034.67 0.68
18 600050 中国联通 28,856,035.49 0.67
19 000401 冀东水泥 27,764,054.60 0.65
20 600062 华润双鹤 26,226,449.33 0.61
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,988,035,262.22
卖出股票的收入（成交）总额 1,832,417,431.53
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 50,025,000.00 1.07
3 金融债券 50,350,000.00 1.08
其中：政策性金融债 50,350,000.00 1.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,209,408.00 0.09
8 其他 - -
9 合计 104,584,408.00 2.24
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110307 11进出 07 500,000 50,350,000.00 1.08
2 1001037 10央票 37 500,000 50,025,000.00 1.07
3 113003 重工转债 40,320 4,209,408.00 0.09
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,091,238.22
2 应收证券清算款 1,451,768.05
3 应收股利 1,684,430.02
4 应收利息 484,088.92
5 应收申购款 2,633,637.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,345,162.33
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
期末积极投资前五名股票中未出现流通受限情况。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
50
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
221,318 31,186.78 1,855,227,393.00 26.88% 5,046,968,132.00 73.12%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
2,690,933.24 0.04%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量
区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002 年 11月8日）基
金份额总额
3,094,001,262.00
本报告期期初基金份额总额 6,699,334,178.71
本报告期基金总申购份额 1,390,502,694.12
减：本报告期基金总赎回份额 1,187,641,348.17
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,902,195,524.66
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
51
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2012年2月3日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，尚
志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。 尚志民先生经中国证监会核准取得高管
任职资格。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
券商名
称
交易单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
52
的比例 例
中国银
河证券
股份有
限公司
1 2,068,954,713.35 54.25% 1,763,232.17 54.86%
-
招商证
券股份
有限公
司
1 833,329,397.17 21.85% 679,506.49 21.14%
-
广发证
券股份
有限公
司
1 344,345,841.56 9.03% 283,447.93 8.82%
-
申银万
国证券
股份有
限公司
1 298,758,136.36 7.83% 253,943.87 7.90%
-
国泰君
安证券
股份有
限公司
1 230,972,691.77 6.06% 201,439.04 6.27%
-
中信建
投证券
有限责
任公司
1 37,357,393.06 0.98% 32,612.58 1.01%
-
注：1、本报告期内，本基金无交易单元变更情况。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选
择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
53
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填
写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综
合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
中国银河
证券股份
有限公司
1,857,578.50 55.07% - - - -
招商证券
股份有限
公司
726,371.02 21.53% - - - -
广发证券
股份有限
公司
0.00 0.00% - - - -
申银万国
证券股份
有限公司
789,037.80 23.39% - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 0.00% - - - -
中信建投
证券有限
责任公司
0.00 0.00% - - - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
54
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安基金管理有限公司关于新增财富
里昂证券有限责任公司为开放式基金
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-01-09
2
华安基金管理有限公司关于新增财通
证券有限责任公司为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-01-16
3
华安基金管理有限公司关于新增广州
银行股份有限公司为开放式基金代销
机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-02-20
4
关于旗下基金参加广州银行股份有限
公司网上申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-02-28
5
关于参加中国工商银行开展个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-03-30
6
关于住所变更公告， 住所变更为上海市
浦东新区世纪大道8号上海国金中心二
期31、32层
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-03-30
7
关于电子直销平台开通“直销转托管”
基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-04-16
8
关于旗下部分基金参加中国农业银行
股份有限公司网上银行申购基金费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-04-26
9
关于旗下部分基金参加邮政储蓄银行
手机银行申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-05-02
10
关于基金电子交易平台开展工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-05-02
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
55
11
关于旗下部分基金参加华融证券定投
及非现场申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-05-31
12
关于华安基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行网上银行、 手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-06-29
13
关于旗下部分基金参加中信银行股份
有限公司电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-06-29
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证
券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年半年度报告
56
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、 《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托
管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日
