华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
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华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2012年半年度报告
2012 年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十七日
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.1.1 目标基金基本情况..........................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.2.1 目标基金产品说明..........................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................16
5 托管人报告.......................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............16
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................17
6.1 资产负债表.......................................................................................................................17
6.2 利润表...............................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................19
6.4 报表附注...........................................................................................................................21
7 投资组合报告...................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况（适用于 ETF 联接基金填写） ...............................................35
7.2 期末投资目标基金明细（适用于 ETF 联接基金填写） ...............................................35
7.3 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................36
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................36
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................37
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................39
7.10 投资组合报告附注...........................................................................................................39
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................39
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................40
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................40
10 重大事件揭示...................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................41
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................41
10.8 其他重大事件...................................................................................................................43
11 备查文件目录...................................................................................................................44
11.1 备查文件目录...................................................................................................................44
11.2 存放地点...........................................................................................................................44
11.3 查阅方式...........................................................................................................................45
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
基金简称 华安上证龙头ETF联接
基金主代码 040190
交易代码
040190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月18日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 737,359,572.62份
基金合同存续期 不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510190
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010年11月18日
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2011年1月10日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化
投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的
90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误
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差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
95%×上证龙头企业指数收益率＋5%×商业银行税后活
期存款利率
风险收益特征
本基金属于ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，
紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表
的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基金中
风险较高、收益较高的品种。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构
建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份
股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量
的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的
指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准 上证龙头企业指数
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、
收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险
收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特
征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 冯颖 赵会军
联系电话
021-38969999 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
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传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道8号上
海国金中心二期31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街55号
办公地址
上海市世纪大道8号上
海国金中心二期31层、
32层
北京市西城区复兴门内
大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期31层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -6,195,854.70
本期利润 42,820,687.24
加权平均基金份额本期利润 0.0553
本期加权平均净值利润率 6.51%
本期基金份额净值增长率 6.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日)
期末可供分配利润 -115,748,699.27
期末可供分配基金份额利润 -0.1570
期末基金资产净值 621,610,873.35
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期末基金份额净值 0.843
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -15.70%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字
3、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-3.21% 1.03% -4.38% 1.03% 1.17% 0.00%
过去三个
月
3.18% 1.04% 1.90% 1.04% 1.28% 0.00%
过去六个
月
6.71% 1.19% 5.67% 1.18% 1.04% 0.01%
过去一年 -12.73% 1.21% -13.61% 1.21% 0.88% 0.00%
自基金成
立起至今
-15.70% 1.13% -16.91% 1.16% 1.21% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准：上证龙头企业指数收益率×95%＋商业银行税后活期
存款利率×5%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金以目标 ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主
要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投
资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，基金持有的现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，为更好地实现投资目标，本
基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
截至2 0 1 2年6月3 0日, 本基金投资于上证龙头 ETF 占基金净资产的比例为
94.66% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的5.46%；投资于新
股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值
的3.37%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年11月18日至2012年6月30日）
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2012年6月30日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只封
闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华
安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核
心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业
轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头
ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300
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指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大
中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华
安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级等29只开
放式基金，管理资产规模达到854.82亿人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
许之彦 本基金的
基金经理，
指数投资
部总监
2010-11-18 - 8年 理学博士， 8年证券、
基金从业经验，
CQF(国际数量金融
工程师)。曾在广发
证券和中山大学经
济管理学院博士后
流动站从事金融工
程工作， 2005年加入
华安基金管理有限
公司，曾任研究发展
部数量策略分析师，
2008 年 4 月起担任
华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投
资基金的基金经理，
2009 年 9 月起同时
担任上证180交易型
开放式指数证券投
资基金及华安上证
180ETF 联接基金的
基金经理。2010 年
11 月起同时担任本
基金及上证龙头企
业交易型开放式指
数证券投资基金的
基金经理。2011年9
月起同时担任华安
深证300指数证券投
资基金（LOF）的基
金经理。
牛勇 本基金的
基金经理
2010-11-18 - 7年 复旦大学经济学硕
士，FRM（金融风险
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管理师） ,7年证券金
融从业经历，曾在泰
康人寿保险股份有
限公司从事研究工
作。 2008年5月加入
华安基金管理有限
公司后任风险管理
与金融工程部高级
金融工程师，2009
年7月至2010年8
月担任华安 MSCI 中
国A股指数增强型证
券投资基金的基金
经理助理，2010年6
月起同时担任上证
180 交易型开放式指
数证券投资基金的
基金经理。2010年9
月起同时担任华安
MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基
金的基金经理。2010
年 11 月起同时担任
本基金及上证龙头
企业交易型开放式
指数证券投资基金
的基金经理。2012
年6月起同时担任华
安沪深300指数分级
证券投资基金的基
金经理。
徐宜宜 本基金的
基金经理
2011-05-26 - 6年 管理学硕士， CFA （国
际金融分析师） ，
FRM(金融风险管理
师） ，6年证券、基金
行业从业经历，具有
基金从业资格。曾在
美国道富全球投资
管理公司担任对冲
基金助理、量化分析
师和风险管理师等
职。 2011年1月加入
华安基金管理有限
公司被动投资部从
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事海外被动投资的
研究工作。2011年5
月起担任上证龙头
企业交易型开放式
指数证券投资基金
及本基金的基金经
理职务。2012 年 3
月起同时担任华安
标普全球石油指数
证券投资基金（LOF）
的基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证龙头企业 ETF 联
接基金基金合同》、《华安上证龙头企业 ETF 联接基金招募说明书》等有关基金法律
文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了
《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客
户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳
入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组
合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理
系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公
司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资
总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决
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策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强制公平
交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令
的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意
愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名
义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参
与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的 MSN 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是
多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易
部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对
应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监
察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽
核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非
公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近
交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风
险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合
与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的
同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行
情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监
察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购
等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置，
实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反
向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续
监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以
外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因：各投资组合分别按照其交
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易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，
致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验
和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年总体走势前高后低。第一季度随着对政策放松预期的增强以及外围
股市的强势带动, 国内股市出现一波以蓝筹股引领的上涨行情。进入第二季度，特别
是希腊选举之后，欧债危机出现恶化，而大宗商品也从高位出现快速下滑，对风险资
产的信息有所打击。虽然国家一个月内连续两次降息，PMI 和发电量的数据所引发的
对中国经济增长的担心情绪仍然不断增强。大盘蓝筹股、以及以煤炭、钢铁为代表的
周期股跌幅显著，而医药、白酒等防御类板块走势较好，而受货币宽松政策影响最大
的房地产板块则一枝独秀。总体来说，上半年股市表现结构化特征非常明显。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.843 元，本报告期份额净值增长
率为6.71%，同期业绩比较基准增长率为5.67%。2012年上半年累计偏离度为1.18%，
日跟踪误差为6BP。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间欧债危机依然有继续恶化的可能，情绪依旧脆弱；美国经济表现也
在逐步弱化，使得第三轮量化宽松推出的概率显著增加。与此同时，我们预计国内货
币政策的宽松将逐步在经济活动中得到体现，房地产调控在大体不变的情况下会有所
微调，而长期压制的地产需求得以释放，将为经济下滑带来缓冲。目前，国内经济正
在经历转型中的增速下滑所带来的阵痛，而通胀明显回落也为解决资源矛盾、进行产
业调整与升级带来较有利的外部环境，此外各地政府也在积极推出旨在刺激经济的各
项措施。总体来看，我们预计下半年市场将呈现震荡向上的格局。
国内A 股市场、上证龙头指数所属的蓝筹股票指数总体估值已经到了近年来的底
部区域，已经具备较好的长期投资价值。随着悲观情绪的消退，预计市场整体将经历
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
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一次估值修复的过程， 而估值较低的周期股和蓝筹股应该在2012年的下半年会有相对
较好的表现。
作为上证龙头ETF 联接基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟
合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究
发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投资管理有限公司工作，
进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员， 华安安顺封闭、
基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，
华安基金管理有限公司首席投资官。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上
海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
15
现任投资研究部总监。
宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从
事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部联席总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易
工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任
华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金
经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券
和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理
有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增强指数、华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接，华安
深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确
认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
16
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年上半年，本基金托管人在对华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合
同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2012年上半年，上华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的
管理人——华安基金管理有限公司在华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安上证龙头企业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金联接基金2012年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
17
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 11,095,190.98 12,978,078.68
结算备付金
- -
存出保证金
- 50,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 609,351,600.72 613,426,175.01
其中：股票投资
954,352.00 3,116,171.00
基金投资
588,388,248.72 590,228,004.01
债券投资
20,009,000.00 20,082,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,069,922.67 -
应收利息 6.4.7.5 378,604.41 327,880.89
应收股利
- -
应收申购款
358,224.87 53,494.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
624,253,543.65 626,835,628.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
61,342.26 -
应付赎回款
2,380,534.04 877,079.30
应付管理人报酬
12,963.44 16,436.58
应付托管费
2,592.68 3,287.32
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 26,564.46 44,540.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 158,673.42 303,664.53
负债合计
2,642,670.30 1,245,007.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 737,359,572.62 791,887,268.75
未分配利润 6.4.7.1
0
-115,748,699.27 -166,296,647.72
所有者权益合计
621,610,873.35 625,590,621.03
负债和所有者权益总计
624,253,543.65 626,835,628.77
注：报告截止日 2012年6月3 0日，基金份额净值 0.843 元，基金份额总额
737,359,572.62份。
6.2 利润表
会计主体：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年6月30日
一、收入
43,170,822.03 30,323,082.59
1.利息收入
315,829.25 927,255.18
其中：存款利息收入 6.4.7.1
1
66,741.81 143,076.28
债券利息收入
249,087.44 784,178.90
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-6,216,972.03 9,236,923.78
其中：股票投资收益 6.4.7.1
2
-70,231.15 -26,852,109.16
基金投资收益
6.4.7.1
3
-6,219,443.38 35,464,422.02
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
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债券投资收益 6.4.7.1
4
53,600.00 600,110.17
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 6.4.7.1
5
--
股利收益 6.4.7.1
6
19,102.50 24,500.75
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.1
7
49,016,541.94 19,006,699.52
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
8
55,422.87 1,152,204.11
减：二、费用
350,134.79 2,918,842.28
1．管理人报酬
83,610.48 782,966.49
2．托管费
16,722.04 156,593.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.1
9
90,236.80 1,822,885.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
--
6．其他费用 6.4.7.2
0
159,565.47 156,396.85
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
42,820,687.24 27,404,240.31
减：所得税费用
--
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
42,820,687.24 27,404,240.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
791,887,268.75 -166,296,647.72 625,590,621.03
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
20
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 42,820,687.24 42,820,687.24
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-54,527,696.13 7,727,261.21 -46,800,434.92
其中：1.基金申购款 22,275,583.05 -3,247,258.41 19,028,324.64
2.基金赎回款 -76,803,279.18 10,974,519.62 -65,828,759.56
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
737,359,572.62 -115,748,699.27 621,610,873.35
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,745,903,944.08 -36,732,906.99 1,709,171,037.09
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 27,404,240.31 27,404,240.31
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-842,183,654.16 -21,719,731.06 -863,903,385.22
其中：1.基金申购款 57,850,233.84 10,680.44 57,860,914.28
2.基金赎回款 -900,033,888.00 -21,730,411.50 -921,764,299.50
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
903,720,289.92 -31,048,397.74 872,671,892.18
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
21
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1203 号
《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》
核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上
证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,745,656,607.24 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2010)第297号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年11月18日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 1,745,903,944.08 份基金份额，其中认购资金利息折合
247,336.84份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
本基金为上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)
的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对上证龙头企业指数紧密跟踪的全被动
指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安上证龙头企业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF、上证龙头企业
指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基
金资产净值的90%； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正
常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金的业绩比较基准为： 95%×上证龙头企业指数收益率＋5%×商业银行税后活期存
款利率。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
22
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007
年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年1月1日至2012年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日
至2012年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
23
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行
税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 11,095,190.98
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,095,190.98
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 952,205.25 954,352.00 2,146.75
交易所市
场
-- -
银行间市
场
19,927,940.00 20,009,000.00 81,060.00
债券
合计 19,927,940.00 20,009,000.00 81,060.00
资产支持证券 - - -
基金 690,143,732.01 588,388,248.72 -101,755,483.29
其他 - - -
合计 711,023,877.26 609,351,600.72 -101,672,276.54
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值
确定公允价值。 本基金可采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
24
份额的买卖。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 1,976.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 376,625.64
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.00
其他 -
合计 378,604.41
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 26,389.46
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 26,564.46
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,497.94
预提费用 150,175.48
合计 158,673.42
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
25
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 791,887,268.75 791,887,268.75
本期申购 22,275,583.05 22,275,583.05
本期赎回（以“-”号填
列） -76,803,279.18 -76,803,279.18
本期末 737,359,572.62 737,359,572.62
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,043,360.04 -162,253,287.68 -166,296,647.72
本期利润 -6,195,854.70 49,016,541.94 42,820,687.24
本期基金份额交易产生
的变动数
452,558.27 7,274,702.94 7,727,261.21
其中：基金申购款 -150,483.07 -3,096,775.34 -3,247,258.41
基金赎回款 603,041.34 10,371,478.28 10,974,519.62
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,786,656.47 -105,962,042.80 -115,748,699.27
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
活期存款利息收入 66,726.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 0.19
其他 14.91
合计 66,741.81
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -70,231.15
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -70,231.15
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 47,341,449.16
减：卖出股票成本总额 47,411,680.31
买卖股票差价收入 -70,231.15
6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出/赎回基金成交总额 44,653,460.54
减：卖出/赎回基金成本总额 50,872,903.92
基金投资收益 -6,219,443.38
6.4.7.14债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 10,224,162.95
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
9,969,940.00
减：应收利息总额 200,622.95
债券投资收益 53,600.00
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 19,102.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 19,102.50
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 49,016,541.94
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
27
——股票投资 44,453.31
——债券投资 -61,060.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 49,033,148.63
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 49,016,541.94
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 49,792.17
基金转换费收入 5,630.70
合计 55,422.87
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 89,886.80
银行间市场交易费用 350.00
合计 90,236.80
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 30,830.80
信息披露费 119,344.68
银行汇划费用 389.99
账户维护费 9,000.00
合计 159,565.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
28
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金代销机构
上证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6
月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
83,610.48 782,966.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
734,981.75 1,210,478.33
注：本基金投资于目标 ETF 的部分豁免管理费。支付基金管理人华安基金公司的
管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩
余部分 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产
净值) × 0.5% / 当年天数。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
29
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6
月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,722.04 156,593.27
注：本基金投资于目标 ETF 的部分豁免托管费。支付基金托管人中国工商银行的
托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部
分0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值－基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)
× 0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
11,095,190.98 66,726.71 4,022,053.01 132,066.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有272,401,967.00份目标ETF基金份额，占其总份额的
比例为78.69%。 （2011年12月31日：本基金持有292,481,667.00份目标ETF基金份
额，占其总份额的比例为76.24%。 ）
6.4.11 利润分配情况
无。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
30
6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2012年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2012年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融
工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
31
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行 ，与该银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2012年6月30日，本基金未持有信用类债券(2011 年12月31日：本基金未
持有信用类债券)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
32
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
1年以内
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 11,095,190.98 - - - 11,095,190.98
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 20,009,000.00 - - 589,342,600.72 609,351,600.72
应收利息 - - - 378,604.41 378,604.41
应收申购款 9,420.48 - - 348,804.39 358,224.87
应收证券清算款 - - - 3,069,922.67 3,069,922.67
资产总计 31,113,611.46 - - 593,139,932.19 624,253,543.65
负债
应付证券清算款 - - - 61,342.26 61,342.26
应付赎回款 - - - 2,380,534.04 2,380,534.04
应付管理人报酬 - - - 12,963.44 12,963.44
应付托管费 - - - 2,592.68 2,592.68
应付交易费用 - - - 26,564.46 26,564.46
其他负债 - - - 158,673.42 158,673.42
负债总计 - - - 2,642,670.30 2,642,670.30
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
33
利率敏感度缺口 31,113,611.46 - - 590,497,261.89 621,610,873.35
上年度末2011年12月
31日
1年以内
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,978,078.68 - - - 12,978,078.68
存出保证金 - - - 50,000.00 50,000.00
交易性金融资产 20,082,000.00 - - 593,344,175.01 613,426,175.01
应收利息 - - - 327,880.89 327,880.89
应收申购款 - - - 53,494.19 53,494.19
应收证券清算款 - - - - -
资产总计 33,060,078.68 - - 593,775,550.09 626,835,628.77
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 877,079.30 877,079.30
应付管理人报酬 - - - 16,436.58 16,436.58
应付托管费 - - - 3,287.32 3,287.32
应付交易费用 - - - 44,540.01 44,540.01
其他负债 - - - 303,664.53 303,664.53
负债总计 - - - 1,245,007.74 1,245,007.74
利率敏感度缺口 33,060,078.68 - - 592,530,542.35 625,590,621.03
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 3.22%(2011 年 12 月 31 日：3.21%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2011年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
34
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金以目标 ETF、上证龙头
企业指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低
于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%； 本基金也可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
954,352.00 0.15 3,116,171.00 0.50
交易性金融资产-
基金投资
588,388,248.72 94.66 590,228,004.01 94.35
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 589,342,600.72 94.81 593,344,175.01 94.85
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
业绩比较基准上升5% 增加约3,108.00万元 增加约3,059.00万元
分析
业绩比较基准下降5% 减少约3,108.00万元 减少约3,059.00万元
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
35
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况（适用于ETF联接基金填写）
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 954,352.00 0.15
其中：股票 954,352.00 0.15
2 基金投资 588,388,248.72 94.25
3 固定收益投资 20,009,000.00 3.21
其中：债券 20,009,000.00 3.21
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,095,190.98 1.78
7 其他各项资产 3,806,751.95 0.61
8 合计 624,253,543.65 100.00
7.2 期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）
金额单位：人民币元
序号
基金名
称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1 华安上
证龙头
企业交
易型开
放式指
数证券
投资基
金
股票型 交易型开
放式
(ETF)
华安基
金管理
有限公
司
588,388,248.72 94.66
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
36
7.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 101,160.00 0.02
C 制造业 325,305.00 0.05
C0
食品、饮料 71,745.00 0.01
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
- -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 179,328.00 0.03
C8
医药、生物制品 74,232.00 0.01
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 285,493.00 0.05
J 房地产业 233,928.00 0.04
K 社会服务业 8,466.00 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 954,352.00 0.15
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600048 保利地产 10,800 122,472.00 0.02
2 600690 青岛海尔 9,600 112,512.00 0.02
3 600383 金地集团 17,200 111,456.00 0.02
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
37
4 601088 中国神华 4,500 101,160.00 0.02
5 600837 海通证券 10,400 100,152.00 0.02
6 601318 中国平安 1,900 86,906.00 0.01
7 600196 复星医药 7,200 74,232.00 0.01
8 600519 贵州茅台 300 71,745.00 0.01
9 600031 三一重工 4,800 66,816.00 0.01
10 600030 中信证券 4,000 50,520.00 0.01
11 601288 农业银行 18,500 47,915.00 0.01
12 601888 中国国旅 300 8,466.00 0.00
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601668 中国建筑 220,350.00 0.04
2 601991 大唐发电 11,286.00 0.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601668 中国建筑 5,000,644.00 0.80
2 600036 招商银行 3,713,839.00 0.59
3 600028 中国石化 3,236,538.80 0.52
4 601318 中国平安 2,976,812.60 0.48
5 600104 上汽集团 2,233,021.00 0.36
6 601088 中国神华 2,180,967.77 0.35
7 600030 中信证券 1,979,035.92 0.32
8 601288 农业银行 1,925,678.00 0.31
9 600019 宝钢股份 1,583,576.00 0.25
10 600048 保利地产 1,522,870.47 0.24
11 601601 中国太保 1,521,892.48 0.24
12 600519 贵州茅台 1,199,368.92 0.19
13 600050 中国联通 1,127,420.00 0.18
14 600383 金地集团 1,027,188.45 0.16
15 600166 福田汽车 1,003,049.69 0.16
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
38
16 600690 青岛海尔 961,735.06 0.15
17 601006 大秦铁路 949,440.00 0.15
18 601857 中国石油 927,870.00 0.15
19 600837 海通证券 919,144.00 0.15
20 600795 国电电力 791,718.00 0.13
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 231,636.00
卖出股票的收入（成交）总额 47,341,449.16
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股
票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,004,000.00 1.61
2 央行票据 10,005,000.00 1.61
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,009,000.00 3.22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1001037 10央票 37 100,000 10,005,000.00 1.61
2 110018 11附息国债
18
100,000 10,004,000.00 1.61
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,069,922.67
3 应收股利 -
4 应收利息 378,604.41
5 应收申购款 358,224.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,806,751.95
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
40
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
13,466 54,757.13 1,688,607.23 0.23% 735,670,965.39 99.77%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
259,370.33 0.03518%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数
量区间为10万份至50份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年11月18日）基
金份额总额
1,745,903,944.08
本报告期期初基金份额总额 791,887,268.75
本报告期基金总申购份额 22,275,583.05
减：本报告期基金总赎回份额 76,803,279.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 737,359,572.62
注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动如下：
2012年2月3日， 基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志
民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
41
职资格。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元数
量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华鑫证券
有限责任
公司
1 47,573,085.16 100.00% 31,170.16 100.00%
-
招商证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
42
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
华鑫证券有限
责任公司
- - - - - - 409,050.00 100.00%
招商证券股份
有限公司
- - - - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选
择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需
要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资
源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填
写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综
合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
43
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄
银行有限责任公司网上申购基金费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-01-04
2
华安基金管理有限公司关于新增财富
里昂证券有限责任公司为开放式基金
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-01-09
3
华安基金管理有限公司关于新增财通
证券有限责任公司为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-01-16
4
关于旗下基金参加广州银行股份有限
公司网上申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-02-28
5
关于新增中信（浙江）有限责任公司为
开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-03-13
6
关于住所变更公告， 住所变更为上海市
浦东新区世纪大道8号上海国金中心二
期31、32层
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-03-30
7
关于参加中国工商银行开展个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-03-30
8
关于电子直销平台开通“直销转托管”
基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2012-04-16
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
44
和公司网站
9
关于旗下部分基金参加中国农业银行
股份有限公司网上银行申购基金费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-04-26
10
关于旗下部分基金参加邮政储蓄银行
手机银行申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-05-02
11
关于基金电子交易平台开展工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-05-02
12
关于旗下部分基金参加华融证券定投
及非现场申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-06-05
13
关于华安基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行网上银行、 手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2012-06-29
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证
券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ；
2、 《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 ；
3、 《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 ；
4、 《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批
复》 ；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年半年度报告
45
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日
