国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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国投瑞银 瑞和沪深300 指数分级 证券投资基金2012年半年度 报告 摘要
2012年06 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2012 年08 月27日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经 三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告
正文 。
本报告中财务资料未经审 计。
本报告期自2012年1月1 日起至6月30 日止。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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2.1 基金基本 情况
基金简称 国投瑞银沪深300 指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式
上市契约型开放式。
本基金的基金份额包括本基金之基础份额（简称“瑞
和300 份额”）、本基金之小康份额（简称“瑞和小
康份额”）与本基金之远见份额（简称“瑞和远见份
额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金
份额配比始终保持1∶1 的比率不变。瑞和300份额开
通场外与场内两种方式的申购与赎回，瑞和小康份额
与瑞和远见份额在深圳证券交易所上市交易。
基金合同生效日 2009年10月14日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 918,283,686.64
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年11月19日
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和
沪深300指数
（场内简称 “瑞
和300”）
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数（场内简称
“瑞和小康”）
国投瑞银瑞和远见
沪深300 指数 （场内
简称 “瑞和远见” ）
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份
额总额
464,464,752.64 226,909,467.00 226,909,467.00
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300
指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟踪
误差控制在4% 以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时， 或者因特殊情况 （如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 包爱丽 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46 层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年01月01日-2012年06月30日）
本期已实现收益 -174,964,131.19
本期利润 72,171,711.89
加权平均基金份额本期利润 0.0587
本期基金份额净值增长率 5.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末（2012年06月30日）
期末可 供分配基金份额利润 -0.3596
期末基金资产净值 862,949,506.33
期末基金份额净值 0.940
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关 费用 后的 余额 ，本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如封 闭式基 金交 易佣 金、 开
放式基 金申 购赎 回费 或基 金 转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -5.05% 1.02% -6.15% 1.04% 1.10% -0.02%
过去三个月 1.40% 1.06% 0.29% 1.07% 1.11% -0.01%
过去六个月 5.50% 1.25% 4.76% 1.26% 0.74% -0.01%
过去一年 -17.74% 1.27% -18.16% 1.28% 0.42% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
-25.44% 1.36% -21.69% 1.37% -3.75% -0.01%
注：1、 本基 金业 绩比 较基 准：95% × 沪深300 指数 收益率 ＋5% ×银 行同 业存 款利率 。 本基 金是 以沪
深300 指数 为标 的指 数的 被动式 、指 数型 基金 ，对 沪深300 指 数成 份股 的配 置基准 为95% ， 故以 此
为业绩 比较 基准 ，能 够准 确地反 映本 基金 的投 资绩 效。
2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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率变动的 比较
国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准
2009-10-14 2010-03-03 2010-07-22 2010-12-13 2011-05-06 2011-09-19 2012-02-14 2016-06-26
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 截至 本报 告期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例94.49% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债券 投资 占基 金净值 比例4.49% ，现 金和 到期日 不超 过1 年的 政府 债 券占基 金净 值比 例
5.32% ， 符合 基金 合同 的相 关规定 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称 “公司” ） ， 原中融基金管理有限 公司， 经中国
证券监督管理委员会批 准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币， 注册地
上海。 公司是中国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投
信托有限公司 （国家开发投资公司的全资子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG）。
公司拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以 “诚信、 客户关
注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工154人,其中92 人具有硕士
或博士学位。截止2012年6月底，公司管理18只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
LU
RONG
QIANG
本基金
基金经
理、 国际
业务部
副总监
2009 年10月
14日
－ 12
澳大利亚籍，澳大利亚新
南威尔士大学基金管理专
业硕士，具有基金从业资
格。曾任康联首域投资基
金公司投资经理、投资分国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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析师；联邦基金公司数量
分析员、 投资绩效分析员；
美世投资管理顾问公司投
资分析师。 2008 年2月加入
国投瑞银。曾任国投瑞银
新兴市场基金
（QDII-LOF ）基金经 理。
注：任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定 后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 年限的 计算 标准 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本资产管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 的要求， 建立完善了公平交易相关的系列制度， 通过制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现， 以确保本管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方
面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交
易过程和结果的监督， 形成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本管理人各项公平交易
制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报 告期内， 由于本指数基金被动调仓需要， 本基金与管理人管理的国投瑞银稳健
增长灵活配置混合型证券投资基金在参与交易所公开竞价同日反向时，出现1次交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 。除此之外，本基金未出现基金管理人
管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量5% 的情况，也未发现异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2012 年上半年， 中国经济增速继续放缓， 根据最新公布的经济数据， 2季度 中国GDP
同比增长7.6%,增速比1季度回落0.5个百分点， 而环比增长1.8%，较1季度回升0.2个百分
点。从单月经济指标来看，经济增长增速也出现一些企稳的迹象,其中工业增加值在4月
份同比、 环比增速达到上半年的低点， 而后出现一定幅度的回升。 伴随着需求回落、 大国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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宗商品价格大幅调整，通胀压力大幅缓解，6月份CPI 同比增速回落 到2.2% ，而PPI 同比
增速连续4个月陷入负增长。随着通胀回落，央行货币政策大幅宽松，上半年下调存款
准备金率两次合计1个百分点，在6月份之后降息两次合计50bp,货币增速自底部略有回
升。
基金 投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 积极应对成
分股调整、 成分股替代停牌机会成本、 同时也密切关注基金申购赎回及市场出现结构性
机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金 份额净值为0.940元， 本报告期份额净值增长率为5.50%，同
期业绩基准增长率为4.76% ， 基金净值增长率 超过同期业绩基准0.74% ， 主要来源于成份
股替代停牌等市场优化机会、 指数成分股调整、 基金的申购赎回影响、 以及其他利息股
息收入等。 报告期内， 日均跟踪误差为0.06% ， 年化跟踪误差为0.97% ， 符合基金 合同分
别约定的跟踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限 制。
4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
虽然统计局公布的2 季度GDP 数据验证了我们前期关于本轮经济增长环比低点有较
大可能出现在1季度的判断，但本轮经济周期中国经济调整的时间和复杂程度仍超出我
们的预期。 展望2012年下半年， 随着年初以来实施的各项稳增长政策逐步发生效用， 投
资和消费同比增速有望低位企稳并略有回升， 通胀压力进一步缓解， 货币政策将更为宽
松。
作为国内首只创新型分级指数基金， 本基金将恪守基金合同， 继续系统化、 科学化
地采取指数 化投资策略， 做好跟踪误差管理。 积极应对成份股调整、 基金申购赎回、 自
身费用计提等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪误差， 力争为市
场提供一个清晰透明、可靠可信的资产配置型的创新型指数投资工具。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营 部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应 的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估 值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金合同》 的约定， 在瑞和小康份额、 瑞和远见份额的存续期内， 本基金 （包
括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2012 年上半年，本基金托 管人在对国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
2012 年上半年，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的管理人 ——国投瑞
银基金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报
告期内，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300指
数分级证券投资基金2012 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞 银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日：2012年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12 月31日
资 产：
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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银行存款
5,531,302.42 14,429,070.06
结算备付金
1,598,210.55 －
存出保证金
517,881.50 896,831.42
交易性金融资产
854,130,097.44 1,237,159,677.22
其中：股票投资
815,366,097.44 1,187,999,677.22
基金投资
－ －
债券投资
38,764,000.00 49,160,000.00
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
1,033,942.92 2,682,461.04
应收利息
843,323.67 772,181.24
应收股利
1,192,867.68 －
应收申购款
31,320.75 72,655.47
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
864,878,946.93 1,256,012,876.45
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
76,245.23 133,338.91
应付管理人报酬
902,986.53 1,100,870.24
应付托管费
198,657.00 242,191.44
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
552,381.25 243,161.20
应交税费
－ － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
199,170.59 100,491.30
负债合计
1,929,440.60 1,820,053.09
所有者权 益：
实收基金
1,157,623,551.27 1,773,776,085.79
未分配利润
-294,674,044.94 -519,583,262.43
所有者权益合计
862,949,506.33 1,254,192,823.36
负债和所有者权益总计
864,878,946.93 1,256,012,876.45
注： 报 告截 止日2012 年6月30 日， 国投 瑞银 瑞和 沪深300 指数 份额 净值0.940 元， 国投瑞 银瑞 和小 康沪
深300 指数 份额 净值0.940 元，国 投瑞 银瑞 和远 见沪 深300 指数 份额 净值0.940 元；基 金份 额总 额
918,283,686.64 份， 其中 国 投瑞银 瑞和 沪深300 指数 份 额464,464,752.64 份 ， 国 投 瑞银瑞 和小 康沪 深300
指数份 额226,909,467.00 份 ，国投 瑞银 瑞和 远见 沪深300 指数 份额226,909,467.00 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2012年01月01 日-2012年06 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2012 年01月
01日-2012 年06月
30 日
上年度可比期间2011
年01月01日-2011年06
月30 日
一、收入
81,834,746.90 -32,278,653.69
1.利息收入
849,085.54 448,432.14
其中：存款利息收入
81,378.70 441,869.15
债券利息收入
767,706.84 6,562.99
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-166,679,708.86 -15,122,449.50 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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其中：股票投资收益
-179,424,296.97 -31,873,647.55
基金投资收益
－ －
债券投资收益
42,670.00 397,927.47
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
12,701,918.11 16,353,270.58
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
247,135,843.08 -18,083,044.84
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
529,527.14 478,408.51
减：二、 费用
9,663,035.01 15,996,414.94
1．管理 人报酬
5,920,042.52 10,572,740.45
2．托管费
1,302,409.33 2,326,002.96
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
2,231,720.68 2,889,486.48
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
208,862.48 208,185.05
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
72,171,711.89 -48,275,068.63
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
72,171,711.89 -48,275,068.63
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2012年01月01 日-2012年06 月30日
单位：人民币元
项 目 本期 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 13 页 共 28 页
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,773,776,085.79 -519,583,262.43 1,254,192,823.36
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
72,171,711.89 72,171,711.89
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-616,152,534.52 152,737,505.60 -463,415,028.92
其中：1.基金申购款
159,008,602.27 -12,891,530.19 146,117,072.08
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-775,161,136.79 165,629,035.79 -609,532,101.00
四、 本期 向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,157,623,551.27 -294,674,044.94 862,949,506.33
项 目 上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,480,213,685.65 -170,547,869.84 2,309,665,815.81
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-48,275,068.63 -48,275,068.63
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-323,576,592.72 16,234,977.24 -307,341,615.48
其中：1.基金申购款
525,009,178.03 -5,555,477.40 519,453,700.63
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-848,585,770.75 21,790,454.64 -826,795,316.11
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 28 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,156,637,092.93 -202,587,961.23 1,954,049,131.70
报表附注为财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2009]865 号《关于核准 国投瑞银瑞和沪深
300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金 管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集3,215,075,553.30 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2009) 第204号验资报告予以验证。 经向中国证监会 备案， 《国投瑞银瑞
和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2009 年10月14日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为3,215,923,206.99 份基金份额，其中认购 资金利息折合847,653.69
份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的
基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额( 以下简称" 瑞和沪深
300指数份额") 、国投 瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额( 以下简称" 瑞和小
康份额") 及国投瑞银瑞 和沪深300指数证券投资基金之远见份额( 以下简称" 瑞和远见份
额") 。本基金一份瑞和 小康份额与一份瑞和远见份额构成一对 份额组合，一对瑞和小康
份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和沪深300指数份额的净值。
在任一运作周年内，如果瑞和沪深300指数份额的基金份额净值大于1.000元，则在每份
瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1.000 元净值的基础上，本基金将以年阀值
(10%) 为基准， 将瑞和沪 深300指数份额的基金份额净值超出1.000元的部分划分成年阀值
以内和年阀值以外的两个部分，与此相对应，对于每一对瑞和小康沪深300 指数份额与
瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和
远见份额按8∶2的比例分成； 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包
含的年阀值以外的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。
在任一运作周年内，如果瑞和沪深300指数份额的基金份额净值小于或等于1.000元，则
瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等，且等于瑞和沪深300指数份额的基
金份额净值。
在瑞和小康份额、 瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日， 本基金国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 28 页
的基金管理人将根据基金合同的规定对本基金所有份额进行基金份额折算， 将本基金所
有份额的基金份额净值调整为1.000元。其中，如果瑞和沪深300指数份额折算前的基金
份额净值大于1.000元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额
的份额数按照折算比例相应增加， 瑞和小康份额、 瑞和远见份额各自的新增份额将全部
折算成基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额； 如果瑞和沪深300指数份额折算前
的基金份额净值小于或等于1.000元， 基金份额折算后， 基金份额持有人持有的瑞和沪深
300指数份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
瑞和沪深300指数份额接受场外与场内申购和赎回，瑞和小康份 额、瑞和远见份额只上
市交易但不接受申购和赎回，并可与瑞和沪深300 指数份额相互间进行配对转换。经深
圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2009]150 号文核准，瑞和 小康份额、瑞和远见
份额于2009年11月19日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为沪深300指数，股票投资占基金
资产的比例为85%-95% ，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占
基金资产的比例不低于80% ； 除股票以外的其 他资产投资占基金资产的比例为5%-15% ，
权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金 及到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5% 。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对沪深300指数的有效跟踪，
力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内，年跟
踪误差控制在4% 以内。 本基金的业绩比较基准为：95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银
行同业存款利率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基
金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 28 页
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关 于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣代
缴20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由
上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定即20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
于2012年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2012年01月01日-2012 年
06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06月国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 28 页
30日
当期应支付的管理费 5,920,042.52 10,572,740.45
其中： 应支付给销售机
构的客户维护费
273,748.71 357,482.29
注： 支 付基 金管 理人 国 投 瑞银基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.00% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项 目
本期2012年01月01日-2012 年
06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06月
30日
当期应支付的托管费 1,302,409.33 2,326,002.96
注：支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.22% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
国投瑞银瑞和沪深 300 指数
本期 2012 年 01 月 01 日
-2012 年 06 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 01 月 01 日-2011
年 06 月 30 日
期初持有的基金份额
7,937,628.88 9,577,988.75
期间申购/ 买入总份额
期间因折算变动份额
减：期间赎回/ 卖出总份额
期末持有的基金份额
7,937,628.88 9,577,988.75
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.71% 1.11%
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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单位：人民币元
关联方名称
本期2012年01月01日-2012年06
月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06月30
日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行 5,531,302.42 73,403.83 107,330,309.54 435,231.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.9 期末（2012年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因 期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量 期末
成本总额
期末
估值总额
00005
9
辽通
化工
2012-
06-26
非公开发
行
7.91 2012-
07-03
8.15 16454
8
1,961,656.
98
1,301,574.
68
00250
0
山西
证券
2012-
05-15
发行股份
购买资产
8.19
52200 432,359.00 427,518.00
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ） 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 28 页
1 权益投资 815,366,097.44 94.28
其中：股票 815,366,097.44 94.28
2 固定收益投资 38,764,000.00 4.48
其中：债券 38,764,000.00 4.48
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 7,129,512.97 0.82
6 其他各项资产 3,619,336.52 0.42
7 合计 864,878,946.93 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,445,493.17 0.17
B 采掘业 81,452,042.61 9.44
C 制造业 285,002,539.91 33.03
C0
食品、饮料
64,584,906.24 7.48
C1
纺织、服装、皮毛 4,107,129.06 0.48
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 17,399,002.46 2.02
C5
电子 10,907,196.93 1.26
C6
金属、非金属 57,825,601.66 6.70
C7
机械、设备、仪表 96,814,353.73 11.22
C8
医药、生物制品 32,659,180.81 3.78
C99
其他制造业 705,169.02 0.08 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 20 页 共 28 页
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,497,235.85 2.49
E 建筑业 30,849,987.38 3.57
F 交通运输、仓储业 22,777,238.72 2.64
G 信息技术业 21,544,560.63 2.50
H 批发和零售贸易 23,230,226.26 2.69
I 金融、保险业 261,063,380.29 30.25
J 房地产业 43,448,861.95 5.03
K 社会服务业 8,647,198.79 1.00
L 传播与文化产业 1,704,530.90 0.20
M 综合类 12,702,800.98 1.47
合计 815,366,097.44 94.49
7.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有 积极投资股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
661,743 30,268,124.82 3.51
2 600016
民生银行
4,500,989 26,960,924.11 3.12
3 600036
招商银行
2,281,707 24,916,240.44 2.89
4 601328
交通银行
5,342,669 24,255,717.26 2.81
5 601166
兴业银行
1,646,267 21,368,545.66 2.48
6 600519
贵州茅台
76,947 18,401,875.05 2.13
7 600000
浦发银行
2,146,372 17,450,004.36 2.02
8 600837
海通证券
1,787,437 17,213,018.31 1.99
9 000002
万
科Ａ
1,797,931 16,019,565.21 1.86
10 600030
中信证券
1,259,932 15,912,941.16 1.84
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司
网站（http://www.ubssdic.com ）的 半 年度 报告 正文 。
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有 积极投资股票。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
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7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 10,310,475.87 0.82
2 000629 攀钢钒钛 10,188,947.51 0.81
3 600111 包钢稀土 10,023,781.15 0.80
4 600383 金地集团 9,839,980.10 0.78
5 601328 交通银行 7,805,403.00 0.62
6 601818 光大银行 7,411,273.00 0.59
7 000776 广发证券 7,328,474.12 0.58
8 601600 中国铝业 7,215,541.56 0.58
9 600011 华能国际 5,853,371.14 0.47
10 002036 宜科科技 5,177,546.04 0.41
11 601166 兴业银行 4,696,947.40 0.37
12 000895 双汇发展 4,630,659.92 0.37
13 600104 上汽集团 4,620,251.38 0.37
14 000858 五 粮 液 4,603,473.14 0.37
15 601668 中国建筑 4,594,809.00 0.37
16 600362 江西铜业 4,581,730.52 0.37
17 002202 金风科技 4,516,555.00 0.36
18 600030 中信证券 4,408,966.45 0.35
19 600837 海通证券 4,406,602.75 0.35
20 000063 中兴通讯 4,225,528.28 0.34
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 18,501,138.29 1.48 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 22 页 共 28 页
2 600036 招商银行 17,791,408.37 1.42
3 600016 民生银行 16,951,095.33 1.35
4 601318 中国平安 16,794,869.92 1.34
5 601939 建设银行 14,861,585.99 1.18
6 000002 万
科Ａ 13,344,492.43 1.06
7 600030 中信证券 13,343,532.33 1.06
8 601166 兴业银行 12,581,663.87 1.00
9 601601 中国太保 12,237,887.63 0.98
10 000858 五 粮 液 11,877,838.12 0.95
11 601328 交通银行 11,736,785.33 0.94
12 000063 中兴通讯 11,454,765.33 0.91
13 600383 金地集团 11,402,737.28 0.91
14 600111 包钢稀土 10,856,613.65 0.87
15 600000 浦发银行 10,387,765.03 0.83
16 601088 中国神华 10,087,004.56 0.80
17 600837 海通证券 9,933,218.36 0.79
18 601668 中国建筑 8,827,099.80 0.70
19 601288 农业银行 8,647,598.77 0.69
20 000776 广发证券 8,522,180.98 0.68
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 434,808,238.27
卖出股票收入（成交）总额 875,068,054.16
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％） 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 23 页 共 28 页
1 国家债券 － －
2 央行票据 38,764,000.00 4.49
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 38,764,000.00 4.49
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1101088
11 央行票据
88
400,000 38,764,000.00 4.49
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 517,881.50
2 应收证券清算款 1,033,942.92
3 应收股利 1,192,867.68 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 28 页
4 应收利息 843,323.67
5 应收申购款 31,320.75
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,619,336.52
7.9.4 期末持有 的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十 名股票中存在流 通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.9.6 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国投瑞 银
瑞和沪 深
300指数
7,851 59,159.95
295,033,896
.22
63.52%
169,430,856
.40
36.48%
国投瑞 银
瑞和小 康
4,382 51,782.17
122,549,042
.00
54.01%
104,360,425
.00
45.99% 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 28 页
沪深300
指数
国投瑞 银
瑞和远 见
沪深300
指数
4,902 46,289.16
82,640,110.
00
36.42%
144,269,357
.00
63.58%
合计 17,135 53,591.11
500,223,048
.22
54.47%
418,060,638
.40
45.53%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.2 期末上市 基金前十名持有人
国投瑞银瑞和小康沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限公
司
33,186,000 14.63%
2
生命人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
24,188,000 10.66%
3
中国人寿保险（集团）公
司
19,573,769 8.63%
4
兴业国际信托有限公司－
福建中行新股申购资金信
托项目5期
15,539,436 6.85%
5 兵工财务有限责任公司 13,161,776 5.80%
6 詹美华 9,894,998 4.36%
7 山西信托有限责任公司 5,076,681 2.24%
8 黄雪林 3,951,150 1.74%
9
中海信托股份有限公司 －
新股约定申购资金信托
(8)
2,427,947 1.07%
10
合众人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
2,374,106 1.05%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国投瑞银瑞和远见沪深300 指数
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 26 页 共 28 页
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限
公司
35,035,943 15.44%
2
生命人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险产
品
24,188,000 10.66%
3
新华人寿保险股份有限
公司
11,657,168 5.14%
4
天安保险股份有限公司 6,958,854 3.07%
5
孙爱平 3,936,498 1.73%
6
王静 2,890,625 1.27%
7
叶海龙 2,517,915 1.11%
8
贾玲玲 2,486,210 1.10%
9
姚德怀 2,390,120 1.05%
10
五矿资本控股有限公司 1,983,594 0.87%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额
总数（份）
占基金
总份额
比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
国投瑞 银瑞 和沪 深300指数 604,846.67 0.13%
国投瑞 银瑞 和小 康沪 深300 指数 － －
国投瑞 银瑞 和远 见沪 深300 指数 － －
合计 604,846.67 0.07%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金 国 投瑞 银瑞和 沪深300 指数 份
额总量 的数 量区 间为10万 份至50 万份 （含 ） 。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
国投瑞银瑞和
沪深300指数
国投瑞银瑞和小
康沪深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 27 页 共 28 页
基金合同生效日(2009 年10 月14日)
基金份额总额
257,188,522.99 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00
本报告期期初基金份额总额
868,314,171.94 269,357,500.00 269,357,500.00
本报告期基金总申购份额
125,602,372.42 260,889.00 260,889.00
减：本报告期基金总赎回份额
529,451,791.72 42,708,922.00 42,708,922.00
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额
464,464,752.64 226,909,467.00 226,909,467.00
注：总 申购 份额 含配 对转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含配对 转换 转出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变 动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 329,259,891.32 25.16% 280,760.37 25.42% 新增
申银万国 1 170,172,562.20 13.00% 138,950.76 12.58%
高华证券 1 139,597,351.47 10.67% 118,658.33 10.74%
中信建投证券 3 119,751,136.74 9.15% 101,942.29 9.23%
银河证券 2 83,629,006.59 6.39% 72,430.91 6.56%
中金公司 1 77,619,802.51 5.93% 65,977.35 5.97%
中信证券 2 67,269,882.16 5.14% 57,179.65 5.18%
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 摘要
第 28 页 共 28 页
山西证券 1 65,372,243.54 5.00% 53,115.31 4.81%
国海证券 1 40,645,367.06 3.11% 33,788.41 3.06% 新增
民生证券 1 33,137,715.62 2.53% 28,166.97 2.55%
南京证券 1 29,034,900.92 2.22% 24,679.36 2.23%
东北证券 1 24,381,109.48 1.86% 20,105.44 1.82%
国元证券 2 22,028,741.01 1.68% 19,231.05 1.74% 新增1 个
国金证券 1 21,729,979.59 1.66% 17,864.28 1.62%
瑞银证券 2 17,687,118.88 1.35% 15,359.38 1.39%
国信证券 1 15,748,971.60 1.20% 13,263.19 1.20%
东兴证券 1 11,258,101.72 0.86% 9,147.09 0.83%
平安证券 1 10,513,746.52 0.80% 9,155.47 0.83%
华创证券 1 8,871,528.50 0.68% 7,208.14 0.65%
东海证券 1 5,657,316.34 0.43% 4,596.57 0.42%
安信证券 3 4,943,165.00 0.38% 4,016.24 0.36%
齐鲁证券 1 3,614,142.40 0.28% 3,072.11 0.28%
中投证券 1 3,003,169.10 0.23% 2,440.06 0.22%
东方证券 1 1,929,000.00 0.15% 1,639.51 0.15%
海通证券 2 1,883,200.00 0.14% 1,596.01 0.14%
注：1 、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本基 金管 理人 将证 券
经营机 构 的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准 ， 由 研究部 、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2 、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 债券 、交 易所 回购 及权证 交易 。
3 、 除 上表 列示 交易 单元 外 ， 本基 金本 报告 期新 增租 用长城 证券1个 交易 单元 。 并延续 租用 长江 证券 、
东吴证 券、 广发 证券 、广 州证券 、华 宝证 券、 华融 证券、 华泰 联合 证券 、华 泰证券 、西 部证 券、 信
达证券 、招 商证 券及 中银 国际证 券 各1 个 交易 单元 。 上述交 易单 元 本 期均 未发 生 交易 量。
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一二 年 八 月二十七 日
