国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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国投瑞银 瑞和沪深300 指数分级 证券投资基金2012年半年度 报告
2012年06 月30 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2012 年08 月27日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经 三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中 国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1 日起至6月30 日止。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 10
4.5 管理人对 对宏 观经济 、证券 市场及 行业 走势的 简要展 望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序 等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基 金托管 人 遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ................................ 11
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资 产 组合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 33
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 44
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 44
7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 44
7.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 44
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末上市 基金 前十名 持有人 ........................................................................................................ 45
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 47
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 47
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 47 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 47
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人 及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 48
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 48
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 49
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 49
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 49
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
基金简称 国投瑞银沪深300 指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式
上市契约型开放式。
本基金的基金份额包括本基金之基础份额（简称“瑞
和300 份额”）、本基金之小康份额（简称“瑞和小
康份额”）与本基金之远见份额（简称“瑞和远见份
额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金
份额配比始终保持1∶1 的比率不变。瑞和300份额开
通场外与场内两种方式的申购与赎回，瑞和小康份额
与瑞和远见份额在深圳证券交易所上市交易。
基金合同生效日 2009年10月14日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 918,283,686.64
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年11月19日
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和
沪深300指数
（场内简称 “瑞
和300”）
国投瑞银瑞和
小康沪深300指
数（场内简称
“瑞和小康”）
国投瑞银瑞和远见
沪深300 指数 （场内
简称 “瑞和远见” ）
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份
额总额
464,464,752.64 226,909,467.00 226,909,467.00
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300
指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内,年跟踪国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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误差控制在4% 以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基 准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时， 或者因特殊情况 （如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
种，其预期收益和 预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 包爱丽 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址
上海市 虹口区东大名路
638号7层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 钱蒙 姜建清
2.4 信息披露 方式 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46 层
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年01月01日-2012年06月30日）
本期已实现收益 -174,964,131.19
本期利润 72,171,711.89
加权平均基金份额本期利润 0.0587
本期基金加权平均净值利润
率
6.10%
本期基金份额净值增长率 5.50%
3.1.2 期末数据和指 标 报告期 末（2012年06月30日）
期末可供分配利润 -330,254,257.12
期末可供分配基金份额利润 -0.3596
期末基金资产净值 862,949,506.33
期末基金份额净值 0.940
3.1.3 累计期末指标 报告期 末（2012年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -25.44%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关 费用 后的 余额 ，本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如封 闭式基 金交 易佣 金、 开国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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放式基 金申 购赎 回费 或基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -5.05% 1.02% -6.15% 1.04% 1.10% -0.02%
过去三个月 1.40% 1.06% 0.29% 1.07% 1.11% -0.01%
过去六个月 5.50% 1.25% 4.76% 1.26% 0.74% -0.01%
过去一年 -17.74% 1.27% -18.16% 1.28% 0.42% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
-25.44% 1.36% -21.69% 1.37% -3.75% -0.01%
注：1、 本基 金业 绩比 较基 准：95% × 沪深300 指数 收益率 ＋5% ×银 行同 业存 款利率 。 本基 金 是 以沪
深300 指数 为标 的指 数的 被动式 、指 数型 基金 ，对 沪深300 指 数成 份股 的配 置基准 为95% ， 故以 此
为业绩 比较 基准 ，能 够准 确地反 映本 基金 的投 资绩 效。
2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞银沪深300 指数分级 基金基准
2009-10-14 2010-03-03 2010-07-22 2010-12-13 2011-05-06 2011-09-19 2012-02-14 2016-06-26
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 截至 本报 告期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例94.49% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债券 投资 占基 金净值 比例4.49% ，现 金和 到期日 不超 过1 年的 政府 债 券占基 金净 值比 例
5.32% ， 符合 基金 合 同 的相 关规定 。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称 “公司” ） ， 原中融基金管理有限 公司， 经中国
证券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币， 注册地
上海。 公司是中国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投
信托有限公司 （国家开发投资公司的全资子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG）。
公司拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以 “诚信、 客户关
注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工154人,其中92 人具有硕士
或博士学位。截止2012年6月底，公司管理18只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
LU
RONG
QIANG
本基金
基金经
理、 国际
业务部
副总监
2009 年10月
14日
－ 12
澳大利亚籍，澳大利亚新
南威尔士大学基金管理专
业硕士，具有基金从业资
格。曾任康联首域投资基
金公司投资经理、投资 分
析师；联邦基金公司数量
分析员、 投资绩效分析员；
美世投资管理顾问公司投
资分析师。 2008 年2月加入
国投瑞银。曾任国投瑞银
新兴市场基金
（QDII-LOF ）基金经 理。
注：任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 年限的 计算 标准 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、
审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本资产管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 的要求， 建立完善了公平交易相关的系列制度， 通过制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现， 以确保本管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方
面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估 和信息披露来加强对公平交
易过程和结果的监督， 形成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本管理人各项公平交易
制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内， 由于本指数基金被动调仓需要， 本基金与管理人管理的国投瑞银稳健
增长灵活配置混合型证券投资基金在参与交易所公开竞价同日反向时，出现1次交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 。除此之外，本基金未出现基金管理人
管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交 量5% 的情况，也未发现异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2012 年上半年， 中国经济增速继续放缓， 根据最新公布的经济数据， 2季度中国GDP
同比增长7.6%,增速比1季度回落0.5个百分点， 而环比增长1.8%，较1季度回升0.2个百分
点。从单月经济指标来看，经济增长增速也出现一些企稳的迹象,其中工业增加值在4月
份同比、 环比增速达到上半年的低点， 而后出现一定幅度的回升。 伴随着需求回落、 大
宗商品价格大幅调整，通胀压力大幅缓解，6月份CPI 同比增速回落 到2.2% ，而PPI 同比
增速连续4个月陷入负增长。随着通胀回落，央行货币政策大幅宽松，上半年下调存款
准备金率两次合计1个百分点，在6月份之后降息两次合计50bp,货币增速自底部略有回
升。
基金投资操作上， 作为指数基金， 投资操作以严格控制跟踪误差为主， 积极应对成
分股调整、 成分股替代停牌机会成本、 同时也密切关注基金申购赎回及市场出现结构性
机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金 份额净值为0.940元， 本报告期份额净值增长率为5.50%，同
期业绩基准增长率为4.76% ， 基金净值增长率 超过同期业绩基准0.74% ， 主要来源于成份
股替代停牌等市场优化机会、 指数成分股调整、 基金的申购赎回影响、 以及其他利息股
息收入等。 报告期内， 日均跟踪误差为0.06% ， 年化跟踪误差为0.97% ， 符合基金合同分
别约定的跟踪误差不超过0.35% 以及4.0% 的限 制。
4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
虽然统计局公布的2 季度GDP 数据验证了我们前期关于本轮经济增长环比低点有较国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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大可能出现在1季度的判断，但本轮经济周期中国经济调整的时间和复杂程度仍超出我
们的预期。 展望2012年下半年， 随着年 初以来实施的各项稳增长政策逐步发生效用， 投
资和消费同比增速有望低位企稳并略有回升， 通胀压力进一步缓解， 货币政策将更为宽
松。
作为国内首只创新型分级指数基金， 本基金将恪守基金合同， 继续系统化、 科学化
地采取指数化投资策略， 做好跟踪误差管理。 积极应对成份股调整、 基金申购赎回、 自
身费用计提等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪误差， 力争为市
场提供一个清晰透明、可靠可信的资产配置型的创新型指数投资工具。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规 与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应 的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值 结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金合同》 的约定， 在 瑞和小康份额、 瑞和远见份额的存续期内， 本基金 （包
括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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2012 年上半年，国投瑞银 瑞和沪深300指数分级证券投资基金的管理人 ——国投瑞
银基金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报
告期内，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300指
数分级证券投资基 金2012 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日：2012年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,531,302.42 14,429,070.06
结算备付金
1,598,210.55 －
存出保证金
517,881.50 896,831.42
交易性金融资产 6.4.7.2 854,130,097.44 1,237,159,677.22
其中：股票投资
815,366,097.44 1,187,999,677.22
基金投资
－ －
债券投资
38,764,000.00 49,160,000.00
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
1,033,942.92 2,682,461.04
应收利息 6.4.7.5 843,323.67 772,181.24
应收股利
1,192,867.68 －
应收申购款
31,320.75 72,655.47 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
864,878,946.93 1,256,012,876.45
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金 融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
76,245.23 133,338.91
应付管理人报酬
902,986.53 1,100,870.24
应付托管费
198,657.00 242,191.44
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 552,381.25 243,161.20
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 199,170.59 100,491.30
负债合计
1,929,440.60 1,820,053.09
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,157,623,551.27 1,773,776,085.79
未分配利润 6.4.7.10 -294,674,044.94 -519,583,262.43
所有者权益合计
862,949,506.33 1,254,192,823.36
负债和所有者权益总计
864,878,946.93 1,256,012,876.45
注： 报 告截 止日2012 年6月30 日， 国投 瑞银 瑞和 沪深300 指数 份额 净值0.940 元， 国投瑞 银瑞 和小 康沪
深300 指数 份额 净值0.940 元，国 投瑞 银瑞 和远 见沪 深300 指数 份额 净值0.940 元；基 金份 额总 额
918,283,686.64 份， 其中 国 投瑞银 瑞和 沪深300 指数 份 额464,464,752.64 份 ， 国 投 瑞银瑞 和小 康沪 深300
指数份 额226,909,467.00 份 ，国投 瑞银 瑞和 远见 沪深300 指数 份额226,909,467.00 份。
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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6.2 利润表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2012年01月01 日-2012年06 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2012 年01月
01日-2012 年06月
30 日
上年度可比期间2011
年01月01日-2011年06
月30 日
一、收入
81,834,746.90 -32,278,653.69
1.利息收入
849,085.54 448,432.14
其中：存款利息收入
6.4.7.11 81,378.70 441,869.15
债券利息收入
767,706.84 6,562.99
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-166,679,708.86 -15,122,449.50
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -179,424,296.97 -31,873,647.55
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7.13 42,670.00 397,927.47
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益
6.4.7.14
－ －
股利收益
6.4.7.15 12,701,918.11 16,353,270.58
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 247,135,843.08 -18,083,044.84
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 529,527.14 478,408.51
减：二、 费用
9,663,035.01 15,996,414.94
1．管理人报酬
5,920,042.52 10,572,740.45 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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2．托管费
1,302,409.33 2,326,002.96
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
6.4.7.18 2,231,720.68 2,889,486.48
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
6.4.7.19 208,862.48 208,185.05
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
72,171,711.89 -48,275,068.63
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
72,171,711.89 -48,275,068.63
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2012年01月01 日-2012年06 月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2012年01月01日-2012年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,773,776,085.79 -519,583,262.43 1,254,192,823.36
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动 数( 本期利润)
－
72,171,711.89 72,171,711.89
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-616,152,534.52 152,737,505.60 -463,415,028.92
其中：1.基金申购款
159,008,602.27 -12,891,530.19 146,117,072.08
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-775,161,136.79 165,629,035.79 -609,532,101.00
四、 本期向基金 份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
1,157,623,551.27 -294,674,044.94 862,949,506.33
项 目 上年度可比期间
2011年01月01日-2011年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,480,213,685.65 -170,547,869.84 2,309,665,815.81
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-48,275,068.63 -48,275,068.63
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-323,576,592.72 16,234,977.24 -307,341,615.48
其中：1.基金申购款
525,009,178.03 -5,555,477.40 519,453,700.63
2.基金赎回款（以“- ”
号填列）
-848,585,770.75 21,790,454.64 -826,795,316.11
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产 生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,156,637,092.93 -202,587,961.23 1,954,049,131.70
报表附注为财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2009]865 号《关于核准 国投瑞银瑞和沪深
300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有 限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集3,215,075,553.30 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2009) 第204号验资报告予以验证。 经向中国证监会 备案， 《国投瑞银瑞
和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2009 年10月14日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为3,215,923,206.99 份基金份额，其中认购资金利 息折合847,653.69国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 17 页 共 50 页
份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的
基金份额包括国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额( 以下简称" 瑞和沪深
300指数份额") 、国投 瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额( 以下简称" 瑞和小
康份额") 及国投瑞银瑞 和沪深300指数证券投资基金之远见份额( 以下简称" 瑞和远见份
额") 。本基金一份瑞和 小康份额与一份瑞和远见份额构成一对份额组 合，一对瑞和小康
份额与瑞和远见份额的份额组合的净值之和将等于两份瑞和沪深300指数份额的净值。
在任一运作周年内，如果瑞和沪深300指数份额的基金份额净值大于1.000元，则在每份
瑞和小康份额与每份瑞和远见份额各自获得1.000 元净值的基础上，本基金将以年阀值
(10%) 为基准， 将瑞和沪 深300指数份额的基金份额净值超出1.000元的部分划分成年阀值
以内和年阀值以外的两个部分，与此相对应，对于每一对瑞和小康沪深300 指数份额与
瑞和远见份额的份额组合所包含的年阀值以内的部分， 由一份瑞和小康份额与一份瑞和
远见份额按8∶2的比例分成； 对于每一对瑞和小康份额与瑞和远见份额的份额组合所包
含的年阀值以外的部分，由一份瑞和小康份额与一份瑞和远见份额按2∶8的比例分成。
在任一运作周年内，如果瑞和沪深300指数份额的基金份额净值小于或等于1.000元，则
瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额净值相等，且等于瑞和沪深300指数份额的基
金份额净值。
在瑞和小康份额、 瑞和远见份额存续期内的每一个运作周年的最后一个工作日， 本基金
的基金管理人将根据基金合同的规定对本基金所有份额进行基金份额折算， 将本基金所
有份额的基金份额净值调整为1.000元。其中，如果瑞和沪深300指数份额折算前的基金
份额净值大于1.000元，基金份额折算后，基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额
的份额数按照折算比例相应增加， 瑞和小康份额、 瑞和远见份额各自的新增份额将全部
折算成基金份额持有人持有的瑞和沪深300指数份额； 如果瑞和沪深300指数份额折算前
的基金份额净值小于或等于1.000元， 基金份额折算后， 基金份额持有人持有的瑞和沪深
300指数份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
瑞和沪深300指数份额接受场外与场内申购和赎回，瑞和小康份额、瑞 和远见份额只上
市交易但不接受申购和赎回，并可与瑞和沪深300 指数份额相互间进行配对转换。经深
圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2009]150 号文核准，瑞和 小康份额、瑞和远见
份额于2009年11月19日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为沪深300指数，股票投资占基金
资产的比例为85%-95% ，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占
基金资产的比例不低于80% ； 除股票以外的其 他资产投资占基金资产的比例为5%-15% ，
权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金 及到期日在一年以内的政府债券不低于基国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 18 页 共 50 页
金资产净值的5% 。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对沪深300指数的有效跟踪，
力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35% 以内，年跟
踪误差控制在4% 以内。 本基金的业绩比较基准为：95% ×沪深300指数收益率＋5% ×银
行同业存款利率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基
金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整 地反映了本基金
2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金 税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关 于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20% 的个人所得税， 暂不征收企业所 得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由
上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定即20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 19 页 共 50 页
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目 本期2012 年01月01日-2012年06月30 日
活期存款 5,531,302.42
合计 5,531,302.42
注：本 基金 本期 未投 资于 定期存 款或 其他 存款。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末:2012 年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 980,921,223.81 815,366,097.44 -165,555,126.37
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 38,660,240.00 38,764,000.00 103,760.00
合计 38,660,240.00 38,764,000.00 103,760.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,019,581,463.81 854,130,097.44 -165,451,366.37
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
本基金本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末:2012 年06月30日
应收活期存款利息 2,938.69
应收结算备付金利息 647.28
应收债券利息 839,737.70
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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其他 －
合计 843,323.67
6.4.7.6 其他资 产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末:2012 年06月30日
交易所交易应付佣金 552,206.25
银行间交易应付交易费用 175.00
合计 552,381.25
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末:2012 年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 264.61
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
合计 199,170.59
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期:2012 年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 868,314,171.94 1,094,636,321.35
本期申购 125,602,372.42 158,350,814.41
本期赎回 （以“- ”号填列） -529,451,791.72 -667,477,752.69
期末数 464,464,752.64 585,509,383.07
项目(B 级) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 269,357,500.00 339,569,882.22
本期申购 260,889.00 328,893.93 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 21 页 共 50 页
本期赎回 （以“- ”号填列） -42,708,922.00 -53,841,692.05
期末数 226,909,467.00 286,057,084.10
项目(C 级) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 269,357,500.00 339,569,882.22
本期申购 260,889.00 328,893.93
本期赎回 （以“- ”号填列） -42,708,922.00 -53,841,692.05
期末数 226,909,467.00 286,057,084.10
注：申 购含 配对 转入 份额 ；赎回 含配 对转 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-295,605,583.06 -223,977,679.37 -519,583,262.43
本期利润
-174,964,131.19 247,135,843.08 72,171,711.89
本期基金份额交易产生的变
动数
140,315,457.13 12,422,048.47 152,737,505.60
其中：基金申购款
12,366,415.83 525,114.36 12,891,530.19
基金赎回款（以“- ”
号填列）
-152,681,872.96 -12,947,162.83 -165,629,035.79
本期已分配利润 － － －
本期末
-330,254,257.12 35,580,212.18 -294,674,044.94
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
活期存款利息收入 73,403.83
结算备付金利息收入 4,856.92
其他 3,117.95
合计 81,378.70
6.4.7.12 股票投 资收益
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 22 页 共 50 页
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
卖出股票成交总额 875,068,054.16
减： 卖出股票成本总额 1,054,492,351.13
买卖股票差价收入 -179,424,296.97
6.4.7.13 债券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交金额
59,896,061.42
减： 卖出债券 （债转股及债券
到期兑付）成本总额
58,806,610.00
应收利息总额 1,046,781.42
债券投资收益 42,670.00
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本期未进行衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
股票投资产生的股利收益 12,701,918.11
基金投资产生的股利收益 －
合计 12,701,918.11
6.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年01月01日-2012年06月30日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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1.交易性金融资产 247,135,843.08
—— 股票投资 247,050,533.08
—— 债券投资 85,310.00
—— 资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 247,135,843.08
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
基金赎回费 收入 469,527.14
其他收入 60,000.00
合计 529,527.14
注： 本基 金瑞 和沪 深300 指 数份额 场外 份额 的赎 回费 率按持 有期 间递 减 ， 场 内 份额的 赎回 费率 为赎 回
金额的0.5% ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
交易所市场交易费用 2,231,270.68
银行间市场交易费用 450.00
合计 2,231,720.68
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日-2012年06月30日
审计费用 49,726.04 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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信息披露费 149,179.94
资金汇划费 956.50
其他费用 9,000.00
合计 208,862.48
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本报告送出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他 重大利害关系的 关联方发生变化的情况
于2012年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生
变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可 比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2012年01月01日-2012 年
06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06月
30日
当期应支付的管理费 5,920,042.52 10,572,740.45
其中： 应支付给销售机
构的客户维护费
273,748.71 357,482.29 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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注： 支 付基 金管 理人 国 投 瑞银基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.00% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计 至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00% / 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2012年01月01日-2012 年
06月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06月
30日
当期应支付的托管费 1,302,409.33 2,326,002.96
注：支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.22% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
国投瑞银瑞和沪深 300 指数
本期 2012 年 01 月 01 日
-2012 年 06 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 01 月 01 日-2011
年 06 月 30 日
期初持有的基金份额
7,937,628.88 9,577,988.75
期间申购/ 买入总份额
期间因折算变动份额
减：期间赎回/ 卖出总份额
期末持有的基金份额
7,937,628.88 9,577,988.75
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.71% 1.11%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2012年01月01日-2012年06
月30日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年06月30
日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国工商银行 5,531,302.42 73,403.83 107,330,309.54 435,231.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌 等 流通受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因 期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量 期末
成本总额
期末
估值总额
00005
9
辽通
化工
2012-
06-26
非公开发
行
7.91 2012-
07-03
8.15 16454
8
1,961,656.
98
1,301,574.
68
00250
0
山西
证券
2012-
05-15
发行股份
购买资产
8.19
52200 432,359.00 427,518.00
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只被动型指数证 券投资基金，投资的标的指数为沪深300指数，属于高
风险、 高收益的基金品种， 其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金和混
合型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些
风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上
述各类风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本
基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收益相匹配" 的 风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念， 将风险管理融入业务中， 使风险控制与
投资业务紧密结合， 在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 27 页 共 50 页
制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在 本基金的托管行中国工商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定
信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年6月30 日，本基金
未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 （2011年12月31日：同）。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的瑞和沪深300指数份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下 赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需求分
析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性，
严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例
控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、
换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行
的股票市值不超过基金资产净值的10% ， 且本 基 金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。 本基金所 持证券在证券交易
所上市，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 28 页 共 50 页
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球 资产管理公
司海外管理经验， 结合自主开发的估值系统管理利率风险， 通过收益率利差分析、 静态
利差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有
效凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组
合的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预期债
券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，
控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在 很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末2012
年06月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,531,302.42 － － － 5,531,302.42
结算备付金 1,598,210.55 － － － 1,598,210.55
存出保证金
－ － 517,881.50 517,881.50
交易性金融
资产
38,764,000.00 － － 815,366,097.44 854,130,097.44
应收证券清
算款
－ － 1,033,942.92 1,033,942.92
应收利息
－ － 843,323.67 843,323.67
应收股利
－ － 1,192,867.68 1,192,867.68
应收申购款 198.57 － － 31,122.18 31,320.75 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 29 页 共 50 页
资产总计 45,893,711.54 － － 818,985,235.39 864,878,946.93
负债
应付赎回款
－ － 76,245.23 76,245.23
应付管理人
报酬
－ － 902,986.53 902,986.53
应付托管费
－ － 198,657.00 198,657.00
应付交易费
用
－ － 552,381.25 552,381.25
其他负债
－ － 199,170.59 199,170.59
负债总计 － － － 1,929,440.60 1,929,440.60
利率敏感度
缺口
45,893,711.54 － － 817,055,794.79 862,949,506.33
上年度 末
2011年12月
31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,429,070.06 － － － 14,429,070.06
存出保证金
－ － 896,831.42 896,831.42
交易性金融
资产
49,160,000.00 － － 1,187,999,677.22 1,237,159,677.22
应收证券清
算款
－ － 2,682,461.04 2,682,461.04
应收利息
－ － 772,181.24 772,181.24
应收申 购款 99.17 － － 72,556.30 72,655.47
资产总计 63,589,169.23 － － 1,192,423,707.22 1,256,012,876.45
负债
应付赎回款
－ － 133,338.91 133,338.91
应付管理人
报酬
－ － 1,100,870.24 1,100,870.24
应付托管费
－ － 242,191.44 242,191.44
应付交易费
用
－ － 243,161.20 243,161.20 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 30 页 共 50 页
其他负债
－ － 100,491.30 100,491.30
负债总计 － － － 1,820,053.09 1,820,053.09
利率敏感度
缺口
63,589,169.23 － － 1,190,603,654.13 1,254,192,823.36
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于 2012 年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.49%(2011 年12月31日：3.92％) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2011 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金， 原则上采用指数复制投资策略， 按照个股在基准指数中的基
准权重构建股票组合， 并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整， 以复制
和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，
或者因特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时， 基金管理人可以对基金的投
资组合进行适当调整，以有效控制基金的跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比例为
85%-95% ；除股票以外 的其他资产投资占基金资产的比例为5%-15% ，权证投资占基金
资产净值的比例为0-3% ，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目 本期末
2012年06月30日
上年度末
2011年12月31 日 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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公允 价值 占基金资产净
值比例（% ）
公允价值 占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
815,366,097.44 94.49 1,187,999,677.22 94.72
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
815,366,097.44 94.49 1,187,999,677.22 94.72
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金 额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末
业绩比较基准上升5% 上升约4,111 上升约6,225
业绩比较基准下降5% 下降约4,111 下降约6,225
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为95% × 沪深300 指 数收 益率＋5% × 银行 同业 存款 利率。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 815,366,097.44 94.28
其中：股票 815,366,097.44 94.28
2 固定收益投资 38,764,000.00 4.48
其中：债券 38,764,000.00 4.48
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － － 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 7,129,512.97 0.82
6 其他各项资产 3,619,336.52 0.42
7 合计 864,878,946.93 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,445,493.17 0.17
B 采掘业 81,452,042.61 9.44
C 制造业 285,002,539.91 33.03
C0
食品、饮料
64,584,906.24 7.48
C1
纺织、服装、皮毛 4,107,129.06 0.48
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 17,399,002.46 2.02
C5
电子 10,907,196.93 1.26
C6
金属、非金属 57,825,601.66 6.70
C7
机械、设备、仪表 96,814,353.73 11.22
C8
医药、生物制品 32,659,180.81 3.78
C99
其他制造业 705,169.02 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,497,235.85 2.49
E 建筑业 30,849,987.38 3.57
F 交通运输、仓储业 22,777,238.72 2.64
G 信息技术业 21,544,560.63 2.50
H 批发和零售贸易 23,230,226.26 2.69
I 金融、保险业 261,063,380.29 30.25 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 33 页 共 50 页
J 房地产业 43,448,861.95 5.03
K 社会服务业 8,647,198.79 1.00
L 传播与文化产业 1,704,530.90 0.20
M 综合类 12,702,800.98 1.47
合计 815,366,097.44 94.49
7.2.2 报告期末 （积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有 积极投资股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
661,743 30,268,124.82 3.51
2 600016
民生银行
4,500,989 26,960,924.11 3.12
3 600036
招商银行
2,281,707 24,916,240.44 2.89
4 601328
交通银行
5,342,669 24,255,717.26 2.81
5 601166
兴业银行
1,646,267 21,368,545.66 2.48
6 600519
贵州茅台
76,947 18,401,875.05 2.13
7 600000
浦发银行
2,146,372 17,450,004.36 2.02
8 600837
海通证券
1,787,437 17,213,018.31 1.99
9 000002
万
科Ａ
1,797,931 16,019,565.21 1.86
10 600030
中信证券
1,259,932 15,912,941.16 1.84
11 601088
中国神华
603,729 13,571,827.92 1.57
12 600111
包钢稀土
343,600 13,558,456.00 1.57
13 000858
五 粮 液
362,681 11,881,429.56 1.38
14 601668
中国建筑
3,490,688 11,658,897.92 1.35
15 601601
中国太保
493,236 10,939,974.48 1.27
16 000157
中联重科
1,022,021 10,250,870.63 1.19
17 000651
格力电器
468,433 9,766,828.05 1.13
18 601006
大秦铁路
1,311,941 9,222,945.23 1.07
19 600048
保利地产
788,983 8,947,067.22 1.04 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 34 页 共 50 页
20 600104
上汽集团
570,070 8,146,300.30 0.94
21 601288
农业银行
2,975,453 7,706,423.27 0.89
22 600031
三一重工
545,925 7,599,276.00 0.88
23 601818
光大银行
2,643,990 7,508,931.60 0.87
24 002304
洋河股份
55,232 7,431,465.60 0.86
25 000001
深发展A
479,053 7,262,443.48 0.84
26 600585
海螺水泥
474,429 7,031,037.78 0.81
27 000568
泸州老窖
154,295 6,528,221.45 0.76
28 601169
北京银行
640,018 6,252,975.86 0.72
29 600050
中国联通
1,653,982 6,152,813.04 0.71
30 600011
华能国际
940,137 6,063,883.65 0.70
31 002024
苏宁电 器
703,054 5,898,623.06 0.68
32 600518
康美药业
378,177 5,831,489.34 0.68
33 601857
中国石油
611,320 5,532,446.00 0.64
34 600690
青岛海尔
445,076 5,216,290.72 0.60
35 000776
广发证券
174,673 5,210,495.59 0.60
36 600999
招商证券
436,859 5,071,932.99 0.59
37 600739
辽宁成大
324,624 5,064,134.40 0.59
38 000527
美的电器
451,859 4,993,041.95 0.58
39 000338
潍柴动力
166,926 4,956,032.94 0.57
40 600362
江西铜业
204,028 4,878,309.48 0.57
41 600887
伊利股份
234,117 4,818,127.86 0.56
42 000063
中兴通讯
336,478 4,697,232.88 0.54
43 600015
华夏银行
494,167 4,679,761.49 0.54
44 600028
中国石化
736,895 4,642,438.50 0.54
45 600795
国电电力
1,698,529 4,586,028.30 0.53
46 601989
中国重工
854,954 4,437,211.26 0.51
47 600166
福田汽车
600,018 4,290,128.70 0.50
48 000629
攀钢钒钛
634,042 4,171,996.36 0.48
49 601299
中国北车
1,024,364 4,107,699.64 0.48
50 000402
金 融 街
626,359 4,090,124.27 0.47 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 35 页 共 50 页
51 600348
阳泉煤业
266,886 4,083,355.80 0.47
52 601766
中国南车
884,831 4,034,829.36 0.47
53 601898
中煤能源
495,218 3,832,987.32 0.44
54 601628
中国人寿
208,278 3,811,487.40 0.44
55 601899
紫金矿业
944,699 3,665,432.12 0.42
56 600196
复星医药
355,483 3,665,029.73 0.42
57 601186
中国铁建
805,271 3,583,455.95 0.42
58 000024
招商地产
145,672 3,573,334.16 0.41
59 600068
葛洲坝
533,479 3,483,617.87 0.40
60 601939
建设银行
814,172 3,419,522.40 0.40
61 601390
中国中铁
1,326,207 3,408,351.99 0.40
62 000999
华润三九
154,342 3,372,372.70 0.39
63 600256
广汇股份
250,085 3,368,644.95 0.39
64 600123
兰花科创
186,175 3,362,320.50 0.39
65 600642
申能股份
720,443 3,321,242.23 0.38
66 000876
新 希 望
217,980 3,265,340.40 0.38
67 601117
中国化学
558,621 3,223,243.17 0.37
68 600309
烟台万华
238,401 3,182,653.35 0.37
69 600009
上海机场
244,938 3,120,510.12 0.36
70 000425
徐工机械
214,873 3,081,278.82 0.36
71 000869
张
裕Ａ
45,292 3,046,339.92 0.35
72 600694
大商股份
89,470 2,992,771.50 0.35
73 000983
西山煤电
187,661 2,927,511.60 0.34
74 600062
华润双鹤
153,092 2,920,995.36 0.34
75 000562
宏源证券
176,029 2,911,519.66 0.34
76 002241
歌尔声学
78,796 2,875,266.04 0.33
77 600741
华域汽车
319,036 2,861,752.92 0.33
78 601988
中国银行
1,010,792 2,850,433.44 0.33
79 600066
宇通客车
125,126 2,810,329.96 0.33
80 600547
山东黄金
85,123 2,795,439.32 0.32
81 600881
亚泰集团
503,737 2,770,553.50 0.32 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 36 页 共 50 页
82 600660
福耀玻璃
354,238 2,770,141.16 0.32
83 600315
上海家化
70,942 2,767,447.42 0.32
84 600875
东方电气
154,220 2,763,622.40 0.32
85 000069
华侨城Ａ
429,141 2,737,919.58 0.32
86 600019
宝钢股份
623,948 2,695,455.36 0.31
87 601888
中国国旅
95,182 2,686,036.04 0.31
88 601618
中国中冶
1,080,238 2,678,990.24 0.31
89 601808
中海油服
160,919 2,656,772.69 0.31
90 601666
平煤股份
262,339 2,654,870.68 0.31
91 600383
金地集团
406,333 2,633,037.84 0.31
92 002415
海康威视
95,363 2,593,873.60 0.30
93 000792
盐湖股份
75,671 2,555,409.67 0.30
94 600153
建发股份
354,132 2,535,585.12 0.29
95 000423
东阿阿胶
62,782 2,511,907.82 0.29
96 600489
中金黄金
116,585 2,508,909.20 0.29
97 600188
兖州煤业
131,661 2,498,925.78 0.29
98 601991
大唐 发电
441,580 2,486,095.40 0.29
99 601788
光大证券
185,467 2,442,600.39 0.28
100 600900
长江电力
354,182 2,408,437.60 0.28
101 600811
东方集团
437,731 2,398,765.88 0.28
102 601688
华泰证券
228,309 2,397,244.50 0.28
103 002146
荣盛发展
219,403 2,391,492.70 0.28
104 000623
吉林敖东
137,519 2,384,579.46 0.28
105 000937
冀中能源
153,385 2,342,188.95 0.27
106 600271
航天信息
122,491 2,316,304.81 0.27
107 601018
宁波港
907,354 2,295,605.62 0.27
108 601699
潞安环能
110,265 2,286,896.10 0.27
109 000933
神火股份
248,725 2,268,372.00 0.26
110 600649
城投控股
311,555 2,249,427.10 0.26
111 601566
九牧王
78,700 2,191,795.00 0.25
112 600125
铁龙物流
253,491 2,149,603.68 0.25 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 37 页 共 50 页
113 600893
航空动力
164,509 2,140,262.09 0.25
114 600276
恒瑞医药
74,179 2,129,679.09 0.25
115 000778
新兴铸管
317,866 2,126,523.54 0.25
116 000538
云南白药
35,634 2,112,383.52 0.24
117 002353
杰瑞股份
43,400 2,104,900.00 0.24
118 600406
国电南瑞
112,125 2,095,616.25 0.24
119 002038
双鹭药业
63,806 2,054,553.20 0.24
120 002385
大北农
102,401 1,986,579.40 0.23
121 600395
盘江股份
73,681 1,980,545.28 0.23
122 601101
昊华能源
113,220 1,938,326.40 0.22
123 600600
青岛啤酒
50,489 1,928,174.91 0.22
124 000422
湖北宜化
152,674 1,870,256.50 0.22
125 601998
中信银行
467,502 1,870,008.00 0.22
126 600170
上海建工
258,537 1,866,637.14 0.22
127 600508
上海能源
101,965 1,848,625.45 0.21
128 601333
广深铁 路
622,272 1,829,479.68 0.21
129 601717
郑煤机
154,382 1,790,831.20 0.21
130 600221
海南航空
354,600 1,730,448.00 0.20
131 600703
三安光电
126,516 1,721,882.76 0.20
132 000709
河北钢铁
630,391 1,720,967.43 0.20
133 601633
长城汽车
96,221 1,712,733.80 0.20
134 000630
铜陵有 色
85,113 1,642,680.90 0.19
135 600376
首开股份
123,995 1,641,693.80 0.19
136 000100
TCL 集团
806,750 1,637,702.50 0.19
137 000895
双汇发展
25,729 1,592,110.52 0.18
138 600100
同方股份
187,750 1,580,855.00 0.18
139 600150
中国船舶
65,796 1,511,334.12 0.18
140 000878
云南 铜业
84,238 1,507,860.20 0.17
141 601600
中国铝业
243,792 1,504,196.64 0.17
142 601009
南京银行
176,359 1,502,578.68 0.17
143 000060
中金岭南
171,665 1,479,752.30 0.17 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 38 页 共 50 页
144 601958
金钼股份
115,871 1,468,085.57 0.17
145 600549
厦门钨业
32,776 1,439,194.16 0.17
146 600583
海油 工程
233,364 1,421,186.76 0.16
147 000012
南
玻Ａ
156,101 1,404,909.00 0.16
148 600859
王府井
51,142 1,399,245.12 0.16
149 600085
同仁堂
78,198 1,364,555.10 0.16
150 000039
中集集团
102,135 1,358,395.50 0.16
151 600177
雅戈尔
159,880 1,357,381.20 0.16
152 600971
恒源煤电
96,392 1,342,740.56 0.16
153 002422
科伦药业
28,757 1,341,801.62 0.16
154 600143
金发科技
219,021 1,307,555.37 0.15
155 601718
际华集团
413,330 1,306,122.80 0.15
156 000059
辽通化工
164,548 1,301,574.68 0.15
157 600005
武钢股份
479,569 1,290,040.61 0.15
158 000581
威孚高科
46,847 1,283,607.80 0.15
159 600115
东方航空
306,497 1,281,157.46 0.15
160 000783
长江证券
140,688 1,280,260.80 0.15
161 002081
金 螳 螂
33,217 1,262,246.00 0.15
162 600415
小商品城
161,789 1,261,954.20 0.15
163 601158
重庆水务
211,585 1,246,235.65 0.14
164 002155
辰州矿 业
64,156 1,242,060.16 0.14
165 600809
山西汾酒
31,163 1,174,533.47 0.14
166 000768
西飞国际
146,305 1,148,494.25 0.13
167 600029
南方航空
248,913 1,147,488.93 0.13
168 002128
露天煤业
87,624 1,146,121.92 0.13
169 600252
中恒集团
104,178 1,141,790.88 0.13
170 601098
中南传媒
118,865 1,138,726.70 0.13
171 600970
中材国际
97,283 1,122,645.82 0.13
172 600352
浙江龙盛
195,822 1,122,060.06 0.13
173 600497
驰宏锌锗
78,310 1,101,821.70 0.13
174 000729
燕京啤酒
150,098 1,095,715.40 0.13 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 39 页 共 50 页
175 600655
豫园商城
136,608 1,076,471.04 0.12
176 600010
包钢股份
216,648 1,057,242.24 0.12
177 000758
中色股份
55,118 1,045,588.46 0.12
178 600498
烽火通信
38,904 1,031,345.04 0.12
179 600832
东方明珠
188,232 1,010,805.84 0.12
180 601369
陕鼓动力
108,181 1,001,756.06 0.12
181 600779
水井坊
41,060 996,526.20 0.12
182 000528
柳
工
80,279 996,262.39 0.12
183 601106
中国一重
310,694 981,793.04 0.11
184 002142
宁波银行
97,973 977,770.54 0.11
185 002001
新 和 成
44,735 945,250.55 0.11
186 600804
鹏博士
158,744 942,939.36 0.11
187 600839
四川长虹
441,479 931,520.69 0.11
188 600219
南山铝业
138,839 930,221.30 0.11
189 000728
国元证券
84,979 927,120.89 0.11
190 601992
金隅股份
138,745 922,654.25 0.11
191 600369
西南证券
79,015 893,659.65 0.10
192 600320
振华重工
210,198 887,035.56 0.10
193 600267
海正药业
50,503 882,792.44 0.10
194 601001
大同煤业
80,034 876,372.30 0.10
195 600827
友谊股份
75,636 855,443.16 0.10
196 600372
中航电子
46,765 841,302.35 0.10
197 002092
中泰化学
109,575 838,248.75 0.10
198 600108
亚盛集团
165,285 814,855.05 0.09
199 600058
五矿发展
36,448 813,883.84 0.09
200 600096
云天化
61,012 809,019.12 0.09
201 601336
新华保险
23,588 807,653.12 0.09
202 601901
方正证券
158,856 806,988.48 0.09
203 600863
内蒙华电
102,047 806,171.30 0.09
204 000718
苏宁环球
96,778 783,901.80 0.09
205 600997
开滦股份
73,907 773,806.29 0.09 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 40 页 共 50 页
206 000061
农 产 品
131,537 762,914.60 0.09
207 000969
安泰科技
61,852 756,449.96 0.09
208 600718
东软集团
87,665 754,795.65 0.09
209 000960
锡业股份
38,238 753,288.60 0.09
210 002493
荣盛石化
49,051 751,951.83 0.09
211 000839
中信国安
111,063 746,343.36 0.09
212 002106
莱宝高科
35,467 711,822.69 0.08
213 002594
比亚迪
35,507 705,169.02 0.08
214 600118
中国卫星
54,532 686,557.88 0.08
215 600160
巨化股份
67,383 680,568.30 0.08
216 600516
方大炭素
76,642 654,522.68 0.08
217 600588
用友软件
41,547 634,007.22 0.07
218 002299
圣农发展
43,673 630,638.12 0.07
219 000680
山推股份
107,392 628,243.20 0.07
220 600770
综艺股份
52,483 602,504.84 0.07
221 002073
软控股份
70,678 592,281.64 0.07
222 600528
中铁二局
87,411 590,898.36 0.07
223 600418
江淮汽车
107,224 580,081.84 0.07
224 600674
川投能源
83,691 579,141.72 0.07
225 600500
中化国际
85,441 577,581.16 0.07
226 600037
歌华有线
75,140 565,804.20 0.07
227 600331
宏达股份
70,081 563,451.24 0.07
228 601233
桐昆股份
63,839 557,952.86 0.06
229 002344
海宁皮城
19,967 520,739.36 0.06
230 600546
山煤国际
24,798 518,774.16 0.06
231 000961
中南建设
41,361 515,358.06 0.06
232 000780
平庄能源
48,594 509,265.12 0.06
233 000968
煤 气 化
32,992 503,128.00 0.06
234 600456
宝钛股份
25,771 483,721.67 0.06
235 000559
万向钱潮
94,562 475,646.86 0.06
236 601558
华锐风电
67,718 474,703.18 0.06 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 41 页 共 50 页
237 000807
云铝股份
77,919 458,942.91 0.05
238 002122
天马股份
70,045 452,490.70 0.05
239 600873
梅花集团
64,958 438,466.50 0.05
240 600183
生益科技
84,491 435,128.65 0.05
241 002500
山西证券
52,200 427,518.00 0.05
242 000021
长城开发
77,859 418,881.42 0.05
243 601377
兴业证券
37,398 391,931.04 0.05
244 601258
庞大集团
62,236 379,639.60 0.04
245 600109
国金证券
25,478 366,628.42 0.04
246 600895
张江高科
41,578 356,323.46 0.04
247 601933
永辉超市
13,033 353,194.30 0.04
248 601669
中国水电
78,159 341,554.83 0.04
249 600307
酒钢宏兴
97,931 339,820.57 0.04
250 002431
棕榈园林
13,080 337,333.20 0.04
251 002378
章源钨业
10,277 325,369.82 0.04
252 002405
四维图新
19,532 233,212.08 0.03
253 601216
内蒙君正
30,453 212,257.41 0.02
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有 积极投资股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 10,310,475.87 0.82
2 000629 攀钢钒钛 10,188,947.51 0.81
3 600111 包钢稀土 10,023,781.15 0.80
4 600383 金地集团 9,839,980.10 0.78
5 601328 交通银行 7,805,403.00 0.62
6 601818 光大银行 7,411,273.00 0.59
7 000776 广发证券 7,328,474.12 0.58 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 42 页 共 50 页
8 601600 中国铝业 7,215,541.56 0.58
9 600011 华能国际 5,853,371.14 0.47
10 002036 宜科科技 5,177,546.04 0.41
11 601166 兴业银行 4,696,947.40 0.37
12 000895 双汇发展 4,630,659.92 0.37
13 600104 上汽集团 4,620,251.38 0.37
14 000858 五 粮 液 4,603,473.14 0.37
15 601668 中国建筑 4,594,809.00 0.37
16 600362 江西铜业 4,581,730.52 0.37
17 002202 金风科技 4,516,555.00 0.36
18 600030 中信证券 4,408,966.45 0.35
19 600837 海通证券 4,406,602.75 0.35
20 000063 中兴通讯 4,225,528.28 0.34
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 18,501,138.29 1.48
2 600036 招商银行 17,791,408.37 1.42
3 600016 民生银行 16,951,095.33 1.35
4 601318 中国平安 16,794,869.92 1.34
5 601939 建设银行 14,861,585.99 1.18
6 000002 万
科Ａ 13,344,492.43 1.06
7 600030 中信证券 13,343,532.33 1.06
8 601166 兴业银行 12,581,663.87 1.00
9 601601 中国太保 12,237,887.63 0.98
10 000858 五 粮 液 11,877,838.12 0.95
11 601328 交通银行 11,736,785.33 0.94
12 000063 中兴通讯 11,454,765.33 0.91 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 43 页 共 50 页
13 600383 金地集团 11,402,737.28 0.91
14 600111 包钢稀土 10,856,613.65 0.87
15 600000 浦发银行 10,387,765.03 0.83
16 601088 中国神华 10,087,004.56 0.80
17 600837 海通证券 9,933,218.36 0.79
18 601668 中国建筑 8,827,099.80 0.70
19 601288 农业银行 8,647,598.77 0.69
20 000776 广发证券 8,522,180.98 0.68
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股 票成本（成交）总额 434,808,238.27
卖出股票收入（成交）总额 875,068,054.16
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 38,764,000.00 4.49
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 38,764,000.00 4.49
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 44 页 共 50 页
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1101088
11 央行票据
88
400,000 38,764,000.00 4.49
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 517,881.50
2 应收证券清算款 1,033,942.92
3 应收股利 1,192,867.68
4 应收利息 843,323.67
5 应收申购款 31,320.75
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,619,336.52
7.9.4 期末持有 的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十 名股票中存在流 通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 45 页 共 50 页
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股 票。
7.9.6 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国投瑞 银
瑞和沪 深
300指数
7,851 59,159.95
295,033,896
.22
63.52%
169,430,856
.40
36.48%
国投瑞 银
瑞和小 康
沪深300
指数
4,382 51,782.17
122,549,042
.00
54.01%
104,360,425
.00
45.99%
国投瑞 银
瑞和远 见
沪深300
指数
4,902 46,289.16
82,640,110.
00
36.42%
144,269,357
.00
63.58%
合计 17,135 53,591.11
500,223,048
.22
54.47%
418,060,638
.40
45.53%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.2 期末上市 基金前十名持有人
国投瑞银瑞和小康沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 46 页 共 50 页
1
中国人寿保险股份有限公
司
33,186,000 14.63%
2
生命人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
24,188,000 10.66%
3
中国人寿保险（集团）公
司
19,573,769 8.63%
4
兴业国际信托有限公司－
福建中行新股申购资金信
托项目5期
15,539,436 6.85%
5 兵工财务有限责任公司 13,161,776 5.80%
6 詹美华 9,894,998 4.36%
7 山西信托有限责任公司 5,076,681 2.24%
8 黄雪林 3,951,150 1.74%
9
中海信托股份有限公司－
新股约定申购资金信托
(8)
2,427,947 1.07%
10
合众人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
2,374,106 1.05%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国投瑞银瑞和远见沪深300 指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人寿保险股份有限
公司
35,035,943 15.44%
2
生命人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险产
品
24,188,000 10.66%
3
新华人寿保险股份有限
公司
11,657,168 5.14%
4
天安保险股份有限公司 6,958,854 3.07%
5
孙爱平 3,936,498 1.73%
6
王静 2,890,625 1.27%
7
叶海龙 2,517,915 1.11% 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
第 47 页 共 50 页
8
贾玲玲 2,486,210 1.10%
9
姚德怀 2,390,120 1.05%
10
五矿资本控股有限公司 1,983,594 0.87%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额
总数（份）
占基金
总份额
比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
国投瑞 银瑞 和沪 深300指数 604,846.67 0.13%
国投瑞 银瑞 和小 康沪 深300 指数 － －
国投瑞 银瑞 和远 见沪 深300 指数 － －
合计 604,846.67 0.07%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金 国 投瑞 银瑞和 沪深300 指数 份
额总量 的数 量区 间为10万 份至50 万份 （含 ） 。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
国投瑞银瑞和
沪深300指数
国投瑞银瑞和小
康沪深300指数
国投瑞银瑞和远
见沪深300指数
基金合同生效日(2009 年10 月14日)
基金份额总额
257,188,522.99 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00
本报告期期初基金份额总额
868,314,171.94 269,357,500.00 269,357,500.00
本报告期基金总申购份额
125,602,372.42 260,889.00 260,889.00
减：本报告期基金总赎回份额
529,451,791.72 42,708,922.00 42,708,922.00
本报告期基金拆分变动份额 － － －
本报告期期末基金份额总额
464,464,752.64 226,909,467.00 226,909,467.00
注：总 申购 份额 含配 对转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含配对 转换 转出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 329,259,891.32 25.16% 280,760.37 25.42% 新增
申银万国 1 170,172,562.20 13.00% 138,950.76 12.58%
高华证券 1 139,597,351.47 10.67% 118,658.33 10.74%
中信建投证券 3 119,751,136.74 9.15% 101,942.29 9.23%
银河证券 2 83,629,006.59 6.39% 72,430.91 6.56%
中金公司 1 77,619,802.51 5.93% 65,977.35 5.97%
中信证券 2 67,269,882.16 5.14% 57,179.65 5.18%
山西证券 1 65,372,243.54 5.00% 53,115.31 4.81%
国海证券 1 40,645,367.06 3.11% 33,788.41 3.06% 新增
民生证券 1 33,137,715.62 2.53% 28,166.97 2.55%
南京证券 1 29,034,900.92 2.22% 24,679.36 2.23%
东北证券 1 24,381,109.48 1.86% 20,105.44 1.82%
国元证券 2 22,028,741.01 1.68% 19,231.05 1.74% 新增1 个
国金证券 1 21,729,979.59 1.66% 17,864.28 1.62%
瑞银证券 2 17,687,118.88 1.35% 15,359.38 1.39%
国信证券 1 15,748,971.60 1.20% 13,263.19 1.20%
东兴证券 1 11,258,101.72 0.86% 9,147.09 0.83%
平安证券 1 10,513,746.52 0.80% 9,155.47 0.83%
华创证券 1 8,871,528.50 0.68% 7,208.14 0.65%
东海证券 1 5,657,316.34 0.43% 4,596.57 0.42%
安信证券 3 4,943,165.00 0.38% 4,016.24 0.36%
国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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齐鲁证券 1 3,614,142.40 0.28% 3,072.11 0.28%
中投证券 1 3,003,169.10 0.23% 2,440.06 0.22%
东方证券 1 1,929,000.00 0.15% 1,639.51 0.15%
海通证券 2 1,883,200.00 0.14% 1,596.01 0.14%
注：1 、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本基 金管 理人 将证 券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准 ， 由 研究部 、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2 、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 债券 、交 易所 回购 及权证 交易 。
3 、 除 上表 列示 交易 单元 外 ， 本基 金本 报告 期新 增租 用长城 证券1个 交易 单元 。 并延续 租用 长江 证券 、
东吴证 券、 广发 证券 、广 州证券 、华 宝证 券、 华融 证券、 华泰 联合 证券 、华 泰证券 、西 部证 券、 信
达证券 、招 商证 券及 中银 国际证 券 各1 个 交易 单元 。 上述交 易单 元 本 期均 未发 生交易 量。
10.8 其他重大 事件
本报告期本基金无其他重大事项。
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2009]865 号）
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函
[2009]666 号）
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2012 年半年度报告原文
11.2 存放地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868 国投瑞 银瑞 和沪 深300 指 数 分级证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告
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国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一二 年 八 月二十七 日
