长 盛 同 智 优 势 成长 混 合 型 证 券 投资 基 金 （LOF ）
2012 年 半 年 度 报告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
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§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国银行股份有限公司 （以下简 称： 中国银行） 根据本基金合同规
定， 于2012 年8 月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财
务会计报告和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛同 智优 势混 合（LOF ）
基金主 代码 160805
交易代 码 160805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,491,022,462.94 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2007 年 2 月 16 日
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金主要投资于业绩能 够持续优势成长的成长型 上市公司，所追求的
投资目标是在尽可能地分 散和规避投资风险的前提 下，谋求基金资产增
值和收 益的 最大 化。
投资策 略
本基金为混合型 基 金 ， 根据 对 宏 观 经 济 、 行 业 状 况、 公 司 成 长 性 及 资 本
市场的判断，综合评价各 类资产的风险收益水平， 对各类资产采取适度
灵活的 资产 配置 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×65% ＋ 上 证国 债指 数收 益率 ×30% ＋ 一年 定期 存款
利率×5%。
风险收 益特 征
本基金是较高预期收益 —较高预期风险的产品，其 预期收益与风险高于
债券基 金与 货币 市场 基金 。
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息
披露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
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§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -101,114,893.69
本期利 润 30,081,001.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0119
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2369
期末基 金资 产净 值 1,900,790,299.41
期末基 金份 额净 值 0.7631
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配 利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份 额净值增
长率 ①
份 额净值增 长
率 标准差 ②
业 绩比较基 准
收 益率 ③
业 绩比较基 准收益
率 标准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月
-4.84% 0.97% -4.13% 0.71% -0.71% 0.26%
过去三 个月
0.82% 0.93% 0.59% 0.73% 0.23% 0.20%
过去六 个 月 1.48% 1.09% 4.06% 0.86% -2.58% 0.23%
过去一 年 -17.12% 1.10% -11.26% 0.88% -5.86% 0.22%
过去三 年 -13.99% 1.25% -10.37% 1.02% -3.62% 0.23%
自基金 转型 日起 至今 38.88% 1.60% 27.74% 1.36% 11.14% 0.24%
注： 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指 数收益率×65%＋上证国 债指数收益
率×30%＋ 一年定期存款 利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。选择市场认同度比较高的 沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的
基础指数。
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2 、 可 比 性 。基 金 投 资业 绩 受 到 资 产配 置 比 例限 制 的 影 响 ， 本 基 金 持有 的 股 票投
资占基金资产的 比例 范围为30%－95%； 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；
债券 投资占基金资产 的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券 占
基金资产净值的比例在 5%以上。 根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加
权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再 平 衡 。由 于 基 金资 产 配 置 比 例处 于 动 态变 化 的 过 程 中， 需 要 通过 再 平 衡来
使资产的配 置比例符合基金合同要求， 基准指 数每日按照 65%、30%、5% 的比例采取再
平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 转型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
(2007 年 1 月 5 日至2012 年 6 月 30 日)
注：1、本基金由同智 证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年 1 月5 日。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使
基 金 的 投 资组 合 比 例符合 基 金 合 同的 约 定 。截至 报 告 日 ，长 盛 同 智优势 混 合 （LOF ）
的 各 项 投 资比 例 已达 到本 基 金 合 同第 十 五条 （二 ） 投 资 范围 、 （六 ）投 资 限 制 的有 关
约定。
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3月成立， 注
册 资 本 为 人 民币15000万元 。 目 前 ，本 公 司 股东 及 其 出 资 比例 为 ： 国元 证 券 股 份 有限
公司 （以下简称 “国元证券” ） 占注册资本的41% ； 新加坡星展银行有限公司 占注册资
本的33%； 安徽省 信用担保集团 有限公司占注册资本的13%； 安徽省投资集团有限责任
公司占注册资本的13% 。 截止2012年6月30日， 基金管理人共管理两支封闭式基金、 十
八支开放式基金 ， 并于2002年12月， 首批取得了全国社保基金管理资格。 基金管理人
于2007 年9月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于2008年2月， 取得从事特定客户资
产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓 名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁骏
本 基 金 基 金
经 理 ， 同盛
证 券 投 资 基
金 基 金 经
理。
2007 年 2 月
27 日
— 11 年
男，1974 年 11 月 出生 ，中
国国籍。 中国 社会 科学 院 经
济学博 士 。 历 任中 国建 设 银
行浙江省分行国际业务部
本外币 交易 员 、 经 济师 ； 国
泰君安证券股份有限公司
企业融 资部 业务 经理、 高 级
经理；2003 年 6 月加 入 长
盛基金 管理 有限 公司， 先 后
担任行 业研 究员、 组合 经 理
助理。 现任 长 盛同 智优 势 成
长混合 型证 券投 资基 金 （本
基金 ） 基 金经 理， 同盛 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、 报 经中 国 证 券业 协 会 同 意 ，目 前 丁 骏同 志 已 不 再 担任 长 盛 同智 优 势 成长
混 合 型 证 券投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经理 ， 该 基金 改 由 王 宁同 志 负 责管理 。 该 事 项公 司
已于2012 年7月24日进行公告。
2 、 上 表 基 金经 理 的 任职 日 期 和 离 任日 期 均 指公 司 决 定 确 定的 聘 任 日期 和 解 聘日
期；
3、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 28 页
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛 同 智 优 势成 长 混 合型证 券 投 资 基金 （LOF ）基 金 合 同 》和 其 他 有关法 律 法 规 、监 管
部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门 研究成果， 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部 ， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优
比 等 指 标 ，使 用 双 边90% 置 信 水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进行T 检 验 ，未 发
现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交 易 成 交 较少 的 单边 交易 量 超 过 该证 券 当日 成交 量 的5% 的交 易 共有14次，其中1次为 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 28 页
指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易， 其余13次交易为长盛同庆基
金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012 年5 月11 日 结 束 三 年封 闭 期 ，转 型 为 开 放 式证 券 投 资基 金 （ 以 下
简称 “开放式基金” ） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保障基金份额
持有人利益， 该基金制定了数量化组合投资交易策略， 并报经公司投资决策委员会批
准， 打开交易所公开竞价同日反向交易控制， 因此而产生13笔交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
在此期 间内， 长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量下达投资指
令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内本 基金投 资策 略 和运 作分 析
2012 年 上 半 年 市 场走 势跌 宕 。1 季度在2011 年末 市 场 大 跌 的 背景 下 ，随 着 市 场 资
金面最困难时期的过去而出现一轮反弹。 虽然 期间经济数据并不乐观， 但是政策放松
预期还是主导市场情绪。2季度，A 股市场在欧 债危机发酵中引发外部经济危机和政策
预期落空担忧。虽然货币政策放松也如期而至，央行在一个月内连续两次降低利率，
但 是 其 力 度不 足 以扭 转市 场 悲 观 情绪 ， 市场 跌幅 超 过 投 资者 预 期。 我们 在2 季 度管 理
人报告中已经提及当前外部经济形势： 第一， 欧债危机始终没有出台治本方案， 在希
腊、 西班牙、 意大利等国经济增长乏力的背景下， 市场依然担心其债务危机随时再度
爆发。 从德国在这次危机处理过程中的表现看， 一味的通过资金放水来挽救欧元国家
危机已经难以忍受， 其要求的加强共 同财政约束的政策需要其他各国的认同却也有很
大难度。 所以， 欧债危机还有一个反复的过程。 第二， 美国的经济从整体上看确实已
经平稳筑底， 其房地产销售情况和价格走势已经走稳回升， 表现不错。 但从就业、 消
费者信心和制造业数据看， 其实体经济的复苏尚不稳固。 而考虑到未来的市场变化及
通 胀 趋 势 ，美 联 储 会议也 没 有 继 续推 出QE3 定量 宽 松 措 施， 伯 南 克只是 表 示 如 果美 国
金 融 问 题 加剧 ， 美联 储将 采 取 行 动保 护 美国 经济 。 “ 美 联储 面 临的 中心 问 题 是 是否 有
足 够 的 增 长使 得 压低 失业 率 取 得 进展 ” 。由 此， 在 全 球 经济 疲 弱和 美元 宽 松 的 预期 的 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 28 页
暂时落空下，原油、煤炭、 有色金属等全球大宗商品价格出现较大跌幅。
随着市场的下跌， 部分经济不利数据的释放， 我们判断政府对项目投资的管制将
放松，部分前期停滞的项目以及各地符合要求的新项目获批速度将大大加快。因此，
我们在2 季度 逐 步增 加了 仓 位 ， 同时 也 增加 了持 仓 组 合 的弹 性 。但 是， 由 于 换 届年 导
致的特殊情况， 市场认为短期内强劲的刺激计划难以出台。 虽然很多股价在我们看来
已经挤去了很多泡沫成分， 但是周期股等股价依然随之大幅回落。 这次加仓导致本基
金在上半年的第2季度损失明显，在此我们对投资者表示深深的歉意。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止 报告期末， 本基金份额净值为0.7631 元， 本报告期份额净值增长率为1.48%，
同期业绩比较基准增长率为4.06%。
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势等 的简 要展望
随着我国GDP 增速 回 落， 通 胀 压 力 减轻 ， 政 府的 稳 经 济 政 策也 逐 步 出台 。6 月8日
和7月6日， 人民银行在一个月之内连续两次降息。 贷款利率下降幅度达到0.56个百分
点 ， 再 加 上最 低7折 的下 浮 空 间 ，利 率 下降 幅度 还 是 比 较客 观 的。 但是 市 场 注 意到 新
增贷款数量并没有如期增长。 由此， 对本次降息的经济刺激作用， 市场表示了怀疑和
悲观情绪， 认为新增贷款增量疲弱， 显示 实体经济缺乏投资机会， 资金难以以银行和
企业都接受的价格水平和条件进入实体经济。 所以这些预期中的刺激政策并没有带给
市场人气和资金流入，市场依然对实体经济走势报以悲观的态度。
随着宏观经济减速， 中报也显示上市公司的盈利堪忧。 市场正在以下跌对此作出
反应。 虽然在具体时间上难以把握， 但我们相信在企业盈利下滑、 通胀压力减小的情
况下， 政府政策放松空间加大。 人民银行这两次降息对经济和市场的短期刺激虽然不
强， 但是已经表明政府对经济的立场方向发生了改变， 从打压转向了维护。 弱势经济
中， 需求不好， 但是原 材料成本下降却为具备长期竞争 力的企业准备好了再次发展的
基础。 在整体弱势的环境中， 结构性投资机会和自下而上的选股策略更加重要。 本组
合下半年的总体策略是维持仓位、 精选个股、 争取把握我们预期中的反弹机会， 通过
把握好成长性和估值优势的平衡，发掘长期前景良好的投资品种。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 28 页
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协 会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司总 经 理（ 担任 估 值 小 组组 长 ） 、 公司 副 总 经 理和 督
察 长 （ 担 任估 值 小组 副组 长 ） 、 投资 管 理部 、金 融 工 程 及量 化 投资 部、 研 究 发 展部 、
监察稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行
基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业
研究、风险 管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金利润分配原则的约定， 本基金于报告期内未实施利润分配 。
本基金截至2012 年6月30日， 期末可供分配利润为-590,232,163.53 元， 其中， 未
分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 358,948,408.47 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
-949,180,572.00 元。
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§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”）在 对 长盛同智优势
成长混合型 证券 投 资 基金(LOF) （以下称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过 程 中， 严 格 遵 守 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算、 利润分配 等情 况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存 在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告 （注： 财务 会计
报告中的“ 金 融 工具 风险 及 管 理 ”部 分 未在 托管 人 复 核 范围 内 ） 、 投资 组 合 报 告 中的
数据真实、准确和完整 。
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§6
半 年度 财务报表 （ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
报告截止日：2012年6月30日
单位 ：人民币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资产：
银行存 款 174,386,676.11 464,985,011.25
结算备 付金 2,889,252.23 2,035,504.58
存出保 证金 1,250,000.00 1,388,549.12
交易性 金融 资产 1,721,337,749.43 1,464,978,787.23
其中： 股票 投资 1,721,337,749.43 1,464,978,787.23
基金投 资 -
-
债券投 资 -
-
资产支 持证 券投 资 -
-
衍生金 融资 产 -
-
买入返 售金 融资 产 -
-
应收证 券清 算款 7,268,000.55 2,335,880.78
应收利 息 42,231.68 99,408.20
应收股 利 425,753.10 -
应收申 购款 7,307.84 1,383.40
递延所 得税 资产 -
-
其他资 产 -
-
资产总计 1,907,606,970.94 1,935,824,524.56
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 6,284,942.72
应付赎 回款 623,602.63 396,236.80
应付管 理人 报酬 2,403,852.50 2,530,150.46
应付托 管费 400,642.08 421,691.75
应付销 售服 务费 -
-
应付交 易费 用 1,189,949.12 1,290,223.25
应交税 费 305,932.19 305,932.19
应付利 息 -
-
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 28 页
应付利 润 428,798.09 428,798.09
递延所 得税 负债 -
-
其他负 债 1,463,894.92 1,620,053.94
负债合 计 6,816,671.53 13,278,029.20
所有者权益：
实收基 金 2,491,022,462.94 2,556,640,149.91
未分配 利润 -590,232,163.53 -634,093,654.55
所有者权益合计 1,900,790,299.41 1,922,546,495.36
负债和所有者权益总 计 1,907,606,970.94 1,935,824,524.56
注： 报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金 份 额净值：0.7631 元， 基金份额总额
2,491,022,462.94 份 。
6.2 利润 表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）
本报告 期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位 ：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
一、收入 51,705,700.78 -187,600,743.38
1.利息 收入 1,701,348.50 2,801,657.44
其中 ： 存款 利息 收入 1,591,377.81 2,560,678.88
债券利 息收 入 - 1,731.94
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 109,970.69 239,246.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -81,196,940.74 78,233,518.13
其中： 股票 投资 收益 -97,229,360.26 66,728,467.16
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 1,036,037.94
资产支 持证 券投 资收 益 -
-
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 16,032,419.52 10,469,013.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-号 填列 ） 131,195,894.98 -268,671,304.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,398.04 35,385.59
减：二、费用 21,624,699.49 27,067,966.82
1．管 理人 报酬 14,736,833.61 19,422,609.17
2．托 管费 2,456,138.91 3,237,101.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,201,568.38 4,177,898.84
5．利 息支 出 - -
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 28 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 230,158.59 230,357.28
三、利润总额 30,081,001.29 -214,668,710.20
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 30,081,001.29 -214,668,710.20
6.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投 资基金（LOF）
本报告期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位 ：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 2,556,640,149.91 -634,093,654.55 1,922,546,495.36
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 30,081,001.29 30,081,001.29
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-65,617,686.97 13,780,489.73 -51,837,197.24
其中：1.基 金申 购款 6,875,680.48 -1,507,422.67 5,368,257.81
2.基金 赎回 款 -72,493,367.45 15,287,912.40 -57,205,455.05
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金 净值） 2,491,022,462.94 -590,232,163.53 1,900,790,299.41
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 2,822,777,253.57 14,883,996.44 2,837,661,250.01
二 、本期 经营 活动产 生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -214,668,710.20 -214,668,710.20
三 、本期 基金 份额交 易产生 的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-180,643,047.81 4,431,572.79 -176,211,475.02
其中： 基金 申购 款 22,867,031.46 -1,311,347.49 21,555,683.97
基金赎 回款 -203,510,079.27 5,742,920.28 -197,767,158.99
四 、本期 向基 金份额 持有人 分配
利 润产生 的基 金净值 变动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- -14,050,041.24 -14,050,041.24
五、 期末所有者权益 （基金 净值） 2,642,134,205.76 -209,403,182.21 2,432,731,023.55
注：报表附注为 财务报表的组成部分。
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本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
————————
—————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 同 智 优 势成 长 混 合型 证 券 投 资 基金 （ 以 下简 称 “ 本基金 ”) ， 系经 中 国 证券
监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ” ） 证监基金字[2006]260 号文 《关于核 准同
智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 批准， 由封闭式基 金同智证券投资
基金转型而成， 自2007 年1 月5 日起， 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》 生效。 本基金于 2007 年1 月22 日 （ “转换基准日” ） 的基金净值为人民币
955,116,003.53 元， 于 2007 年1 月23 日 （ “转换日” ） 折合基金份额 955,116,000.00
份。 本基金为契约型上市 开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为长盛基金管
理有限公司， 注册登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国银
行股份有限公 司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券，权证以及 国家证券监管机构允许基金投资的 其他金融工具。
其中，股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%；权证投资占基金资产净值的比例
范围为0-3%； 债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%； 现金或者到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于
具有较大成长潜力的上市公司的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基
准是：沪深 300 指 数收 益 率 ×65% ＋ 上 证 国债 指 数 收 益 率 ×30% ＋一 年 定 期 存 款 利率
×5% 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释 以及其他相关规定（统称“企业
会 计 准 则” ） 、 中国 证 券业 协 会 制定 的 《 证券 投资 基 金 会 计 核 算 业务 指引 》 、 中国 证 监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 28 页
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》
和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国
证监会颁布的相关规定编制 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他 有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6
月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本报告期 不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期 不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期 不存在差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变 ；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东支
付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税 。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 28 页
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征 收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入，
由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月 13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期 （2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日） 及上年度可比期间 （2011
年1 月1 日至2011 年 6 月30 日）未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、
债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011 年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,736,833.61 19,422,609.17
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 2,383,920.41 3,124,393.67
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计 提， 按月支付，由 基金托管人复核后于次月 首日起 10
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人 。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,456,138.91 3,237,101.53
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提，按月支付，由基金托管人 复核后于次月首日起 10 个工作
日内从基金资产中一次性支 付给基金托管人。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 28 页
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期 （2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日） 及上年度可比期间 （2011
年1 月1 日至2011 年 6 月30 日）未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
基金合 同生 效日 （2007 年1 月5
日）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有基 金份 额 62,276,368.00 62,276,368.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有基 金份 额 62,276,368.00 62,276,368.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
2.50% 2.36%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末（2012 年6 月30 日）及上
年度末（2011 年12 月 31 日）均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1 月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银 行 174,386,676.11 1,565,147.98 695,674,800.48 2,540,561.60
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本报告期 （2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日） 及上年度可比期间 （2011
年1 月1 日至2011 年 6 月30 日）均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
6.4.9 期末（2012 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本报告期末 未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券 。
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6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 证券
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600499 科达机电 12/06/20 重大事宜 10.28 12/07/02 10.11 1,109,950 11,514,974.93 11,410,286.00 -
注： 本基金截至 2012 年6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准
复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本 报告期末无 银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本 报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于理 解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至 2012 年6 月 30 日，本基金并无需作 说明的其他重要事项。
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§7
投 资组 合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投 资 1,721,337,749.43 90.24
其中： 股票 1,721,337,749.43 90.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 177,275,928.34 9.29
6 其他各 项资 产 8,993,293.17 0.47
7 合计 1,907,606,970.94
100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林 、牧 、渔 业 18,224,927.47 0.96
B 采掘业 202,449,433.26 10.65
C 制造业 796,711,992.20 41.91
C0 食品、 饮料 121,904,242.91 6.41
C1 纺织、 服装 、皮 毛 71,726,640.92 3.77
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 84,373,305.21 4.44
C5 电子 20,377,450.44 1.07
C6 金属、 非金 属 50,972,752.84 2.68
C7 机械、 设备 、仪 表 366,588,209.11 19.29
C8 医药、 生物 制品 80,768,998.77 4.25
C99 其他制 造业 392.00 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 17,624,098.65 0.93
F 交通运 输、 仓储 业 87,995,689.04 4.63
G 信息技 术业 8,611,298.20 0.45
H 批发和 零售 贸易 23,299,005.80 1.23
I 金融、 保险 业 326,199,123.56 17.16
J 房地产 业 239,907,315.49 12.62
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K 社会服 务业 314,865.76 0.02
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合 计 1,721,337,749.43 90.56
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 600036 招商银 行 12,970,501 141,637,870.92 7.45
2 600048 保利地 产 7,033,087 79,755,206.58 4.20
3 601318 中国平 安 1,349,217 61,713,185.58 3.25
4 601699 潞安环 能 2,824,623 58,582,681.02 3.08
5 600518 康美药 业 3,567,406 55,009,400.52 2.89
6 600009 上海机 场 3,894,577 49,616,910.98 2.61
7 000858 五 粮 液 1,479,925 48,482,343.00 2.55
8 600582 天地科 技 3,352,409 48,442,310.05 2.55
9 600383 金地集 团 6,948,201 45,024,342.48 2.37
10 000581 威孚高 科 1,623,999 44,497,572.60 2.34
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内股 票 投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 65,645,171.06 3.41
2 600383 金地集 团 56,831,218.69 2.96
3 600048 保利地 产 55,416,175.00 2.88
4 000024 招商地 产 48,954,528.74 2.55
5 600123 兰花科 创 47,085,196.66 2.45
6 600546 山煤国 际 40,471,419.84 2.11
7 002042 华孚色 纺 39,814,253.58 2.07
8 600104 上汽集 团 38,792,417.47 2.02
9 600999 招商证 券 34,101,307.69 1.77
10 000895 双汇发 展 31,477,053.42 1.64
11 601088 中国神 华 30,934,027.25 1.61
12 601699 潞安环 能 29,824,197.92 1.55
13 601788 光大证 券 29,657,128.40 1.54
14 300273 和佳股 份 29,646,460.05 1.54
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 28 页
15 601601 中国太 保 29,538,607.78 1.54
16 600582 天地科 技 28,575,248.39 1.49
17 000937 冀中能 源 24,561,960.68 1.28
18 601688 华泰证 券 22,370,867.48 1.16
19 600029 南方航 空 21,075,507.44 1.10
20 600547 山东黄 金 20,561,822.39 1.07
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601766 中国南 车 64,808,116.32 3.37
2 600519 贵州茅 台 52,681,519.55 2.74
3 600518 康美药 业 48,479,321.44 2.52
4 000895 双汇发 展 38,427,292.49 2.00
5 601601 中国太 保 36,997,410.91 1.92
6 600036 招商银 行 30,828,196.56 1.60
7 600256 广汇能 源 29,963,753.28 1.56
8 600009 上海机 场 27,876,439.83 1.45
9 000024 招商地 产 24,929,850.09 1.30
10 300273 和佳股 份 23,797,865.52 1.24
11 600354 敦煌种 业 23,573,301.35 1.23
12 600859 王 府 井 22,799,829.60 1.19
13 600048 保利地 产 22,204,173.57 1.15
14 002011 盾安环 境 21,831,781.10 1.14
15 300070 碧 水 源 21,106,505.56 1.10
16 600141 兴发集 团 20,985,331.29 1.09
17 000858 五 粮 液 19,791,918.93 1.03
18 002438 江苏神 通 19,143,241.70 1.00
19 002385 大 北 农 18,456,510.19 0.96
20 600383 金地集 团 18,229,037.03 0.95
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,542,054,215.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,319,661,787.94
注： 本项中 7.4.1 、7.4.2、7.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 28 页
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未 持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他 各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,250,000.00
2 应收证 券清 算款 7,268,000.55
3 应收股 利 425,753.10
4 应收利 息 42,231.68
5 应收申 购款 7,307.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,993,293.17
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本 报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的 其他 文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 28 页
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
113,208 22,003.94 74,124,106.99 2.98% 2,416,898,355.95 97.02%
8.2 期末 上市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 长盛基 金管 理有 限公 司 62,276,368.00 2.50%
2 天津开 创投 资有 限责 任公 司 1,986,564.00 0.08%
3 黄晓峰 709,737.00 0.03%
4 高兆明 577,298.00 0.02%
5 黄带顺 540,000.00 0.02%
6 王明瑞 486,832.00 0.02%
7 陈国光 405,636.00 0.02%
8 陈克明 387,000.00 0.02%
9 李萍 255,750.00 0.01%
10 王远芳 251,326.00 0.01%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
- -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 28 页
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2007 年1 月5 日） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,556,640,149.91
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 6,875,680.48
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 72,493,367.45
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,491,022,462.94
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 28 页
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金 经理 的 变动 情况
本报告期 本基金 基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内 无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计 师事务所， 本报告期内本基金未更换
会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证 券 1 -
-
-
-
长江证 券 1 -
-
-
-
中 信证 券 1 1,271,714,026.80 44.84% 1,043,217.87 43.83%
华福证 券 1 418,144,318.64 14.74% 355,422.47 14.93%
国元证 券 1 - - - -
东北证 券 1 788,954,873.61 27.82% 679,205.98 28.54%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 28 页
高华证 券 1 -
-
-
-
广发证 券 1 -
-
- -
中信建 投 2 -
-
-
-
申银万 国 1 323,053,535.93 11.39% 274,595.66 11.54%
国信证 券 1 -
-
-
-
联合证 券 1 -
-
-
-
中金公 司 1 -
-
-
-
国泰君 安 1 -
-
-
-
英大证 券 1 -
-
-
-
安信证 券 1 34,192,239.18 1.21% 27,781.29 1.17%
西南证 券 1 -
-
-
-
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证 券 1 -
-
-
-
长江证 券 1 -
-
-
-
中信证 券 1 -
-
-
-
华福证 券 1 -
-
600,000,000.00 75.00%
国元证 券 1 - - - -
东北证 券 1 -
-
-
-
高华证 券 1 -
-
-
-
广发证 券 1 -
-
- -
中信建 投 2 -
-
-
-
申银万 国 1 -
-
200,000,000.00 25.00%
国信证 券 1 -
-
-
-
联合证 券 1 -
-
-
-
中金公 司 1 -
-
-
-
国泰君 安 1 -
-
-
-
英大证 券 1 -
-
-
-
安信证 券 1 -
-
-
-
西南证 券 1 -
-
-
-
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研 究 实力 较 强 ，有 固 定 的 研 究机 构 和 专门 研 究 人 员 ，能 及 时 为本 公 司 提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）2012 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 28 页
（4 ） 经 营 行为 规 范 ，最 近 两 年 未 因重 大 违 规行 为 而 受 到 中国 证 监 会和 中 国 人民
银行处罚。
（5 ） 内 部 管理 规 范 、严 格 ， 具 备 健全 的 内 控制 度 ， 并 能 满足 基 金 运作 高 度 保密
的要求。
（6 ） 具 备 基金 运 作 所需 的 高 效 、 安全 的 通 讯条 件 ， 交 易 设施 符 合 代理 本 公 司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究 机构 的 研 究报 告 需 要 有 一定 的 试 用期 。 试 用 期 视服 务 情 况和 研 究 服务
评价结果而定；
（3 ） 研 究 发展 部 、 投资 管 理 等 部 门试 用 研 究机 构 的 研 究 报告 后 ， 按照 研 究 服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用 期满 后 ， 评价 结 果 符 合 条件 ， 双 方认 为 有 必 要 继续 合 作 ，经 公 司 领导
审 批 后 ，我 司 与 研究 机构 签 定 《研 究 服 务协 议》 、 《 券商 交 易 单元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公 司每 两 个 月对 签 约 机 构 的服 务 进 行一 次 综 合 评 价。 经 过 评价 ， 若 本公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并 撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单位的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 西南证 券 上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
