广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
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广发聚利债券型证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十七日
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 13
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 35
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金 资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 35
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 35
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7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 36
8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 36
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 37
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 37
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 37
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 38
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 38
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 38
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 39
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 40
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 40
12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 40
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 40
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 40
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 40
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 利债 券
场内基 金简 称 广发聚 利
基金主 代码 162712
交易代 码
162712
基金运 作方 式
契约型 ，本 基金 合同 生效 后三年 内（ 含三 年） 为封 闭期， 封闭
期间投 资人 不能 申购 赎回 本基金 份额 ，但 可在 本基 金上市 交易
后通过 深圳 证券 交易 所转 让基金 份额 ；封 闭期 结束 后转为 上市
开放式 基金 （LOF ）。
基金合 同生 效日 2011 年8月5 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月27日
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制风险的基础上，通过 积极主动的投资管理，力 争为
基金持 有人提供持续稳定的高于 业绩比较基准的收益，追 求基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
通过自 上而下的宏观研究指导债 券配置，在主动研判收益 率变
动趋势 的基 础上进行利率产品投 资，在严格评估个券信用 风险
状况的 前提下进行信用产品投资 ，在深入挖掘可转债正股 基本
面的基 础上参与可转债投资，并 通过新股申购、股票增发 和要
约收购 类股 票投 资提 高基 金资产 的收 益水 平。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于债券型基金，其预期 风险和预期收益高于货币 市场
基金， 低于混合型基金和股票型 基金，为证券投资基金中 的较
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低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
广发基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段西军 尹东
联系电 话
020-83936666 010-67595003
电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 010-67595096
传真 020-89899158 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市拱 北情 侣南 路
255 号4 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1
号保利 国际 广场 南 塔 31-33
楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1
号院 1 号楼
邮政编 码 510308 100033
法定代 表人 王志伟 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 17,885,803.08
本期利 润 33,417,502.39
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0995
本期加 权平 均净 值利 润率 9.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 18,114,356.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0540
期末基 金资 产净 值 381,180,584.53
期末基 金份 额净 值 1.135
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 14.91%
注： （1 ）本 基金 合 同 2011 年 8 月 5 日 生效 ，至 披露 时点未 满一 年。
（2）上述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项 费用，计 入费用 后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
（3）本期 已实现收 益指基 金本期利 息收入、 投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变 动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
（4）期末 可供分配 利润采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末 余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
2.07% 0.19% 0.45% 0.08% 1.62% 0.11%
过 去 三 个
月
7.28% 0.15% 2.41% 0.10% 4.87% 0.05%
过 去 六 个
月
9.54% 0.16% 3.10% 0.09% 6.44% 0.07%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
14.91% 0.17% 8.95% 0.11% 5.96% 0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中证 全债 指数 收益 率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
广发聚 利债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年8 月5 日至 2012 年6 月 30 日）
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2011 年 8 月 5 日， 至 披露时 点， 本基 金成 立未 满一年 。
2、本 基金 建仓 期为 基金 合 同生效 后 6 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基
金合同 有关 规定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于2003 年8 月5 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公
司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有
限公司 。 公司 具有 企业 年 金投资 管理 人 、QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 和社 保基金 投资 管理
人资格 。
本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划
委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 17 个 部门： 综合 管
理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交
易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 机
构理财 部 、 市 场拓 展部 、 国际业 务部 。 此外 ， 还 设 立了北 京办 事处 、 北京 分 公司 、 广 州分 公
司、 上 海分 公司、 深圳 理财 中心、 杭州 理财 中心 和香 港 子公司 （广 发国 际资 产管 理 有限公 司） 。
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理二 十四 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证
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券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广
发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券
投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500
指数证券 投资基金 （LOF ） 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太（ 除日
本） 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券
投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证 券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投
资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证
100 指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金，管理资产规模为
1207.82 亿 元。 同时 ， 公 司 还管理 着多 个企 业年 金基 金、 特 定客 户资 产管 理投 资组合 和社 保
基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离 任日 期
代宇 本 基 金 的 基
金 经 理 ； 广
发 聚 财 信 用
债 券 的 基 金
经理
2011-08-05 - 7 女 ， 中国 籍 ，金 融 学硕
士 ， 持有 证 券业 执 业资
格证书 ， 2005 年 7 月至
2011 年 6 月 先后 任广 发
基 金 管理 有 限公 司 固定
收 益 部 研 究 员 及 交 易
员、 国 际业 务部 研究 员、
机 构 投资 部 专户 投 资经
理，2011 年 7 月 调入 固
定 收 益部 任 投资 人 员，
2011 年 8 月 5 日 起任 广
发 聚 利债 券 基金 的 基金
经理，2012 年 3 月 13
日 起 任广 发 聚财 信 用债
券基金 的基 金经 理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ”指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金经理助理的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期
和解聘 日期 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、
《广发 聚利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大
利益 。 本 报告 期内 ， 基 金 运作合 法合 规 ， 无 损害 基 金持有 人利 益的 行为 ， 基 金的投 资管 理符
合有关 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实 现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊 情
况需要 进行 反向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的 情 况 。
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年上 半年 ，国 内国 外 总需求 双双 萎缩 。中 国经 济放缓 的速 度虽 然在 第 1 季度短 暂
企稳， 但 第 2 季 度重 新加 速。工 业增 加值 增速 逼 近 9%，房 地产 开工 频创 新低 ，进出 口持 续
疲软。 总需 求的 萎缩 伴随 着通胀 的持 续回 落。 央行 动作频 频， 既降 准又 降息 ，数次 逆回 购 ，
流动性 如期 放松 。 在此 背 景下 ， 债 券市 场保 持强 势 ， 无 论是 高风 险品 种还 是 低风险 品种 都有
较好表 现。
从纯债市场 来看， 债券价 格整体上扬 ，中债 财富综 合指数涨幅 约 3% 。各债 券 品种全线
上涨，10 年国 债收 益率 从 2011 年 12 月末 的 3.42% 下 降到 2012 年 6 月末的 3.32% ，带 动 其
他低风 险 品 种的 价格 震荡 向上 。 中 低等 级信 用债 等 等高风 险品 种收 益率 大幅 下滑 ， 普 遍达 到
100-200bp 。
总体来 看， 上半 年收 益率 曲 线较去 年年 末整 体下 移， 由 于短端 下降 更多 ， 形 状更 趋 陡峭。
从可转 债市 场来 看， 表现 一般。
上半年 我们 在久 期策 略上 较为积 极 ， 增 加了 对长 期 限信用 品种 的配 置比 例 。 在仓位 策略
上， 选 择 更多 地利 用杠 杆 操作 。 品 种选 择方 面， 我 们减持 了利 率品 种 ， 全 面 增持了 中高 等级
信用品 种。 可转 债方 面， 我们保 持较 为谨 慎的 态度 ，进行 了适 当地 减持 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 收益 为 9.54% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2012 年下 半年 ，我 们 认为在 中国 经济 景气 下滑 和通胀 回落 的大 背景 下， 政府有 动
力放松 货币 政策 ， 将银 行 间资金 面维 持在 相对 宽松 的水平 上 ， 债 券市 场长 期 来看面 临较 大机
遇。 从短 期来 看， 外需 放 缓带来 的外 汇占 款减 少可 能使得 存款 增长 乏力 ， 国 内应对 总需 求下
滑的政 策操 作还 有 不 确定 性，这 些都 将考 验债 券牛 市成色 。综 上， 我们 认为 2012 年 下半 年
债市很 可能 维持 震荡 微涨 格局 ， 信 用品 种的 持有 期 收益变 得相 对重 要 ， 利 率 品种可 能出 现波
段机会 。 另外 一些 机会 有 可能来 自于 政策 放松 带来 的流动 性宽 松 ， 有 利于 利 用票息 相对 较高
的信用 债券 维持 适度 的杠 杆操作 。 在类 属配 置上 ， 我们将 以高 等级 信用 债券 为主 ， 并 在严 格
控制信 用风 险的 前提 下， 适度配 置中 等信 用评 级的 品种。
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可转债 投资 方面 ，我 们将 继续秉 承价 值投 资的 理念 ，以较 为谨 慎的 态度 进行 转债投 资 ，
力求保 持基 金净 值平 稳增 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司设 有估 值委 员会 ， 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ， 负责 制定 旗 下基金 投资
品种的 估值 原则 和估 值程 序， 并选 取适 当的 估值 方 法， 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值
委员会 的成 员包 括 ： 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发
展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期
对估值 政策 和程 序进 行评 价， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时
修订估 值方 法 ， 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 ， 并确保 和托 管行
核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大
影响的 因素 ， 向估 值委 员 会提出 估值 建议 ， 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉
及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 ， 确保估 值委 员会
的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。
为保证 基金 估值 的客 观独 立， 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 ， 但若 存在 对 相关投 资品 种估
值有失 公允 的情 况 ， 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 ， 一 切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务
协议， 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金于 2012 年 1 月 17 日 进 行 利 润 分 配 ， 每 10 份分配 0.13 元 ， 实 际 共 分 配
4,364,692.87 元， 本基 金 本期末 可供 分配 利 润 18,114,356.08 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
13
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽 的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为4,364,692.87 元。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资 组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,108,354.64 1,634,891.80
结算备 付金
11,234,351.52 13,939,381.16
存出保 证金
6,250.32 12,320.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 973,362,917.20 617,016,142.35
其中： 股票 投资
304,780.00 62,650.00
基金投 资
- -
债券投 资
973,058,137.20 616,953,492.35
资产支 持证 券投 资
- -
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
45,142.60 -
应收利 息 6.4.7.5 17,339,382.19 7,688,183.60
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,004,096,398.47 640,290,919.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
621,798,911.00 286,659,392.01
应付证 券清 算款
177,475.44 549,037.21
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
186,109.44 178,134.63
应付托 管费
62,036.48 59,378.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,709.42 16,204.01
应交税 费
102,770.10 86,823.30
应付利 息
357,505.30 463,675.37
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 223,296.76 150,500.00
负债合 计
622,915,813.94 288,163,144.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 335,745,621.79 335,745,621.79
未分配 利润 6.4.7.10 45,434,962.74 16,382,153.22
所有者 权益 合计
381,180,584.53 352,127,775.01
负债和 所有 者权 益总 计
1,004,096,398.47 640,290,919.75
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.135 元 ， 基 金 份 额 总 额
335,745,621.79 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
41,574,283.79 -
1. 利息 收入
16,024,930.60 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 101,161.39 -
债券利 息收 入
15,923,769.21 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
10,017,653.88 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,489.00 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 10,030,142.88 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 15,531,699.31 -
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填 列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 - -
减：二、费用
8,156,781.40 -
1 ．管 理人 报酬
1,075,529.79 -
2 ．托 管费
358,509.94 -
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 11,444.24 -
5 ．利 息支 出
6,454,673.70 -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
6,454,673.70 -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 256,623.73 -
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填 列）
33,417,502.39 -
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
33,417,502.39 -
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年 8 月 5 日， 上 年度可 比期 间无 数据 。
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,745,621.79 16,382,153.22 352,127,775.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 33,417,502.39 33,417,502.39
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -4,364,692.87 -4,364,692.87
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,745,621.79 45,434,962.74 381,180,584.53
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年 8 月 5 日， 上 年度可 比期 间无 数据 。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：王 志伟，主 管会计工 作负责 人：林传 辉，会计 机构负 责人：张 晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监
会 ”)证监 许可[2011]668 号《关于核 准广发 聚利债 券型证券投 资基金 募集的 批复》核准 ，
由广发 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理
办法》等有关规定和《广 发聚利债券型证券投资基 金基金合同》 (“ 基 金 合同 ”) 发起，于
2011 年 8 月 5 日募 集成 立 。本基 金的 基金 管理 人为 广发基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 29 日，本 基金 为契 约型 基金 ，存续 期
限不定 ， 基金 合同 生效 后 三年内(含 三年) 为封 闭期 ， 封 闭期 间投 资人 不能 申 购赎回 本基 金份
额， 但可 在本 基金 上市 交 易后通 过深 圳证 券交 易所 转让基 金份 额 ； 本 基金 封 闭期结 束后 转为
上市开 放式 基金(LOF) 。 本 基金募 集资 金总 额为 人民 币 335,745,621.79 元 ， 有 效认购 户数 为
4,229 户。 其中 ， 认 购资 金 在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 39,163.00 元， 折合基 金份 额
39,047.36 份 ， 按 照基 金合 同的有 关约 定计 入基 金份 额持有 人的 基金 账户 ， 折 算差额 人民 币
115.64 元 计入 基金 资产 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务 所 有限 公司 验资。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 和 基金合 同等
有关规 定 ， 本 基金 的投 资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票
(包括 中小 板、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 债券 、 货币 市场 工具 、 权 证及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具， 但需 符合 中国 证监 会 的相关 规定 。 本
基金主 要投 资于 固定 收益 类金融 工具 ， 具体 包括 国 债、 央行 票据 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债、
次级债 券 、 可 转换 债券 、 分离交 易可 转债 、 短期 融 资券 、 资 产支 持证 券和 债 券回购 ， 以及 法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 固定 收益 类资产 。 本 基金 不从 二级 市 场买入 股票 或
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
权证 ， 但 可参 与一 级市 场 新股申 购 、 股 票增 发和 要 约收购 类股 票投 资 ， 还 可 持有因 可转 换债
券转股 所形 成的 股票 、 因 所 持股票 进行 股票 配售 及派 发所形 成的 股票 和因 投资 分离交 易可 转
债所形 成的 权证 。本 基金 业绩比 较基 准为 ：中 证全 债指数 收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2012 年 8 月 24 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 执行 企业 会计 准则 、 基 金合 同 、 中 国证 券业 协会 于 2007 年5 月15 日 颁布的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5
号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的
关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2012 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 上半 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股息 红利个 人所得 税有关政策 的通知》 、财税[2005]103 号文《关 于股 权分置试点 改
革有关税收 政策问 题的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政 部、国 家税务 总局关于企 业所得 税若干 优惠政策的 通
知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海、 深圳 证券 交易 所关 于做好 证券 交易 印 花 税征 收方式 调整 工
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
作的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、对证券投资基 金从证券 市场中取得的收 入，包括 买卖股票、债券 的差价收 入，股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不缴 纳企 业所 得税 。
3、对基金取得的 股票股息 、红利收入，由 上 市公司 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 上市 公 司在代 扣代 缴时 ，减 按 50% 计算 应纳 税所 得额 。
4、对基金取得的 债券利息 收入，由发行债 券的企业 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 缴 纳企业 所得 税。
5、 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自2008 年 9 月 19 日起 ， 出让方 按0.10% 的税 率缴 纳证券(股
票)交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
6、基金作为流通 股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金
等对价 ，暂 免予 缴纳 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 2,108,354.64
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,108,354.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 269,710.00 304,780.00 35,070.00
债券
交易所 市场 673,888,415.64 694,423,137.20 20,534,721.56
银行间 市场 271,884,184.90 278,635,000.00 6,750,815.10
合计 945,772,600.54 973,058,137.20 27,285,536.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
合计 946,042,310.54 973,362,917.20 27,320,606.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 347.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,055.50
应收债 券利 息 17,333,978.94
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 17,339,382.19
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 63.27
银行间 市场 应付 交易 费用 7,646.15
合计 7,709.42
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 223,296.76
合计 223,296.76
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 335,745,621.79 335,745,621.79
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） - -
本期末 335,745,621.79 335,745,621.79
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,593,245.87 11,788,907.35 16,382,153.22
本期利 润 17,885,803.08 15,531,699.31 33,417,502.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,364,692.87 - -4,364,692.87
本期末 18,114,356.08 27,320,606.66 45,434,962.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 29,063.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 72,097.56
其他 -
合计 101,161.39
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 249,541.00
减： 卖 出股 票成 本总 额 262,030.00
买卖股票 差 价收 入 -12,489.00
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 488,155,177.11
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 469,627,222.82
减：应 收利 息总 额 8,497,811.41
债券投 资收 益 10,030,142.88
6.4.7.14 衍生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 15,531,699.31
—— 股 票投 资 35,070.00
—— 债 券投 资 15,496,629.31
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 15,531,699.31
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告 期 内无 其他 收入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 3,861.74
银行间 市场 交易 费用 7,582.50
合计 11,444.24
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 15,332.90
账户维 护费 9,000.00
上市费 29,835.26
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
其他 13,494.07
合计 256,623.73
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
2012 年 8 月 1 日， 广发 基 金管理 有限 公司 第四 届董 事会第 十五 次会 议决 议， 将公司 旗
下基金 年审 会计 师事 务所 由深圳 市鹏 城会 计师 事务 所有限 公司 更换 为天 健会 计师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ） 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
249,541.00 100.00% -
-
注：本 基金 合 同2011 年8 月 5 日 生效 ，上 年度 可比 区间无 数据 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 债
券成交 总
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
额的比 例 额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
285,892,060.45 100.00% -
-
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占 当期债
券回购 成
交 总额的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
9,372,075,000.00 100.00% -
-
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
205.85 100.00% 63.27
100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - -
-
注：1 ： 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支付 佣金= 股票 成 交金额 ×佣 金比 例- 证管 费-经手 费
-结算 风险 金(含 债券 交易) 。
2：本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3：本基金 对该类交 易的佣 金的计算 方式是按 合同约 定的佣金 率计算。 该类佣 金协议 的
服务范 围还 包括 佣金 收取 方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
1,075,529.79 -
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
其中：支付销售机 构的客户
维护费
481,213.01 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .6% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
358,509.94 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行
股份有 限公 司
2,108,354.64 29,063.83 - -
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管 ， 按 银 行同业 利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序 权益 除息日 每10 份 现金形式 再投资 形 利润分 配 备注
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
号 登记日 基金份
额分红
数
发放总额 式
发放总额
合计
1 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-17 0.130 4,364,692.87 - 4,364,692.87 -
合
计
- - 0.130 4,364,692.87 - 4,364,692.87 -
6.4.12 期末（2012 年6 月30 日 ）本基金持有 的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
122155
12天
富债
2012-06-
08
2012-07-
09
认购
新发
流通
受限
100.0
0
100.00 50,000
5,000,000
.00
5,000,000
.00
-
122688
12华
通债
2012-04-
20
2012-07-
13
认购
新发
流通
受限
100.0
0
100.00
200,00
0
20,000,00
0.00
20,000,00
0.00
-
122689
12宿
开发
2012-03-
28
2012-07-
02
认购
新发
流通
受限
100.0
0
100.00
100,00
0
10,000,00
0.00
10,000,00
0.00
-
122672
12西
城投
2012-05-
04
2012-07-
12
认购
新发
流通
受限
100.0
0
100.00
100,00
0
10,000,00
0.00
10,000,00
0.00
-
注：截 至本 报告 期末 2012 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流
通受限 股票 及其 他证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
出回购 证券 款余 额人 民 币148,798,936.80 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张）
期末估 值
总额
1280078 12 宿迁 开发 债 2012-07-02 104.52 100,000 10,452,000.00
1280151 12沪地 产债 2012-07-02 103.02 100,000 10,302,000.00
1280146 12 徐州 新盛 债 2012-07-02 103.36 200,000 20,672,000.00
1182293
11 铜有 色
MTN1
2012-07-02 106.73
90,000
9,605,700.00
1282153
12 川煤 炭
MTN1
2012-07-03 103.82
200,000
20,764,000.00
1282155 12特变MTN1 2012-07-03 103.17 200,000 20,634,000.00
1182293
11 铜有 色
MTN1
2012-07-03 106.73
110,000
11,740,300.00
1280143 12乌国 资债 2012-07-04 102.52 200,000 20,504,000.00
1280144 12平发 投债 2012-07-04 104.74 200,000 20,948,000.00
1280050 12兴城 债01 2012-07-04 106.88 100,000 10,688,000.00
合计
- - 1,500,000 156,310,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额人 民 币472,999,974.20 元， 于 2012 年7 月2 日、2012 年7 月 5 日、2012
年 7 月 9 日(先后)到 期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/
或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ， 不低 于
债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金
管理人 制定 了政 策和 程序 来识别 及分 析这 些风 险， 并设定 适当 的风 险限 额及 内部控 制流 程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 ， 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 ， 负 责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ； 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委
员会 ， 讨 论和 制定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ； 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责
主要由 监察 稽核 部负 责， 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。
本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督
察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交易 对 手 未履 行合 约责任 ， 或 所投 资证 券之 发 行人出 现
违约 、 无 法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降， 将对 基金 资
产造成 的损 失 。 为 了防 范 信用风 险 ， 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 ， 且 通过 分散 化
投资以 分散 信用 风险 。 但 是， 随着 短期 资金 市场 的 发展 ， 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 ， 可 能
会在一 定程 度上 增加 信用 风险。
本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司， 违约 风险 较小 ； 银 行间 同业市 场主 要通 过对 交易 对手进 行风 险评 估防 范相 应的信 用风 险 。
本基金 管理 人认 为与 应收 证券清 算款 相关 的信 用风 险不重 大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
AAA 315,305,580.30 240,536,081.65
AAA 以下 654,547,451.90 223,851,481.00
未评级 3,205,105.00 152,565,929.70
合计 973,058,137.20 616,953,492.35
注：1 ：以 上未 评级 的债 券 为剩余 期限 在一 年以 上的 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 。
2：以 上信 用评 级系 根据 第 三方评 估机 构的 债券 评级 报告确 定。
6.4.13.3 流动性风险
开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求， 在一 定时 间内 将 一定数 量
的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 ， 导致不 能以 适当
价格及 时进 行证 券交 易的 风险 ， 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本
基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投资的 原则 ， 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基 金 所持 大部
分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 ， 其余 亦可 银 行间同 业市 场交 易 ， 除 前 文所披 露的 流通
受限不 能自 由转 让的 基金 资产外 ， 本基 金未 持有 其 他有重 大流 动性 风险 的投 资品种 。 本基 金
所持有 的其 他金 融负 债以 及可赎 回基 金份 额净 值( 所 有者权 益) 的合 约约 定到 期 日均为 无固
定期限 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
对流动 性风 险的 监控 和管 理， 本 基金 管理 人根 据对 市 场特征 和发 展形 势等 方面 的分析 和
判断， 由投 资决 策委 员会 根 据市场 运行 情况 和基 金运 行情况 制订 本基 金的 风险 控制目 标和 方
法，由 基金 绩效 评估 与风 险管理 组具 体计 算与 监控 各 类风 险控 制指 标。
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素
的影响 ， 导致 基金 收益 水 平变化 而产 生的 风险 ， 反 映了基 金资 产中 金融 工具 或证券 价值 对市
场参数 变化 的敏 感性 。 一 般来讲 ， 市场 风险 是开 放 式基金 面临 的最 大风 险 ， 也往往 是众 多风
险中最 基本 和最 常见 的, 也 是最难 防范 的风 险， 其他 如流动 性风 险最 终是 因为 市场风 险在 起
作用。 市场 风险 包括 利率 风险、 外汇 风险 和市 场价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变 动 而发生 波
动的风 险。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 是债 券投资 。本 基金 管理 人通 过久期 、凸 性 、
风险价 值模 型(VAR) 等方 法 来评估 投资 组合 中债 券的 利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,108,354.64 - - - 2,108,354.64
结算备 付金 11,234,351.52 - - - 11,234,351.52
存出保 证金 - - - 6,250.32 6,250.32
交易性 金融 资
产
26,729,116.90 509,156,145.30 437,172,875.00 304,780.00 973,362,917.20
应收证 券清 算
款
- - - 45,142.60 45,142.60
应收利 息 - - - 17,339,382.19 17,339,382.19
资产总 计 40,071,823.06 509,156,145.30 437,172,875.00 17,695,555.11
1,004,096,398.
47
负债
卖出 回 购金 融
资产款
621,798,911.00 - - - 621,798,911.00
应付证 券清 算
款
- - - 177,475.44 177,475.44
应付管 理人 报
酬
- - - 186,109.44 186,109.44
应付托 管费 - - - 62,036.48 62,036.48
应付交 易费 用 - - - 7,709.42 7,709.42
应交税 费 - - - 102,770.10 102,770.10
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
应付利 息 - - - 357,505.30 357,505.30
其他负 债 - - - 223,296.76 223,296.76
负债总 计 621,798,911.00 - - 1,116,902.94 622,915,813.94
利率敏 感度 缺
口
-581,727,087.9
4
509,156,145.30 437,172,875.00 16,578,652.17 381,180,584.53
上年度 末2011
年12月31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,634,891.80 - - - 1,634,891.80
结算备 付金 13,939,381.16 - - - 13,939,381.16
存出保 证金 - - - 12,320.84 12,320.84
交易性 金融 资
产
38,463,676.55 373,306,646.10 205,183,169.70 62,650.00 617,016,142.35
应收利 息 - - - 7,688,183.60 7,688,183.60
资产总 计 54,037,949.51 373,306,646.10 205,183,169.70 7,763,154.44 640,290,919.75
负债
卖出回 购金 融
资产款
286,659,392.01 - - - 286,659,392.01
应付证 券清 算
款
- - - 549,037.21 549,037.21
应付管 理人 报
酬
- - - 178,134.63 178,134.63
应付托 管费 - - - 59,378.21 59,378.21
应付交 易费 用 - - - 16,204.01 16,204.01
应交税 费 - - - 86,823.30 86,823.30
应付利 息 - - - 463,675.37 463,675.37
其他负 债 - - - 150,500.00 150,500.00
负债总 计 286,659,392.01 - - 1,503,752.73 288,163,144.74
利率敏 感度 缺
口
-232,621,442.5
0
373,306,646.10 205,183,169.70 6,259,401.71 352,127,775.01
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 市场利 率发 生变 动且 其他 市场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
市场利 率上 升25 个基 点 -10,141,438.94 -7,064,643.89
市场利 率下 降25 个基 点 10,299,163.77 7,180,616.01
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价 格
因素变 动发 生波 动的 风险 。 本 基金 的金 融资 产以 公 允价值 计量 ， 所有 市场 价 格因素 引起 的金
融资产公允 价值变 动均直 接反映在当 期损益 中。本 基金管理人 通过采 用 Barra 风险管理 系
统， 通 过标 准差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场
价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
304,780.00 0.08 62,650.00 0.02
交易性 金融 资产-债
券投资
973,058,137.20 255.27 616,953,492.35 175.21
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 973,362,917.20 255.35 617,016,142.35 175.23
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
其他价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价
格因素 变动 发生 波动 的风 险。 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类金 融工 具 ， 因 此 无重大 市场 价格
风险。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 304,780.00 0.03
其中： 股票 304,780.00 0.03
2 固定收 益投 资 973,058,137.20 96.91
其中： 债券 973,058,137.20 96.91
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,342,706.16 1.33
6 其他各 项资 产 17,390,775.11 1.73
7 合计 1,004,096,398.47 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制 造业 248,940.00 0.07
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 248,940.00 0.07
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
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F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 42,000.00 0.01
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 13,840.00 0.00
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 304,780.00 0.08
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 603001 奥康国 际 9,000 242,190.00 0.06
2 002673 西部证 券 2,500 42,000.00 0.01
3 603128 华贸物 流 1,000 6,970.00 0.00
4 601965 中国汽 研 1,000 6,870.00 0.00
5 603002 宏昌电 子 1,000 6,750.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603001 奥康国 际 229,500.00 0.07
2 300307 慈星股 份 35,000.00 0.01
3 601800 中国交 建 32,400.00 0.01
4 601388 怡球资 源 26,000.00 0.01
5 002673 西部证 券 21,750.00 0.01
6 002662 京威股 份 20,000.00 0.01
7 002665 首航节 能 15,430.00 0.00
8 002675 东诚生 化 13,000.00 0.00
9 300327 中颖电 子 12,500.00 0.00
10 300321 同大股 份 11,500.00 0.00
11 300301 长方照 明 10,000.00 0.00
12 300323 华灿光 电 10,000.00 0.00
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13 002666 德联集 团 8,500.00 0.00
14 601965 中国汽 研 8,200.00 0.00
15 603128 华贸物 流 6,660.00 0.00
16 002659 中泰桥 梁 5,050.00 0.00
17 603002 宏昌电 子 3,600.00 0.00
18
- -
19
- -
20
- -
注：本 项及 下 项7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、
债转股 、换 股及 行权 等获 得的股 票， 卖出 主要 指二 级市场 上主 动的 卖出 、换 股、要 约收 购 、
发行人 回购 及行 权等 减少 的股票 ，此 外， “ 买入 金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖出
金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601800 中国交 建 34,260.00 0.01
2 002650 加加食 品 31,770.00 0.01
3 300307 慈星股 份 30,830.00 0.01
4 601388 怡球资 源 28,100.00 0.01
5 002662 京威股 份 19,400.00 0.01
6 002665 首航节 能 14,741.00 0.00
7 002675 东诚生 化 13,550.00 0.00
8 300321 同大股 份 12,050.00 0.00
9 300327 中颖电 子 11,990.00 0.00
10 300301 长方照 明 10,900.00 0.00
11 300323 华灿光 电 9,935.00 0.00
12 002649 博彦科 技 9,700.00 0.00
13 002666 德联集 团 9,250.00 0.00
14 002659 中泰桥 梁 6,900.00 0.00
15 300284 苏交科 6,165.00 0.00
16
- -
17
- -
18
- -
19
- -
20
- -
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 469,090.00
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卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 249,541.00
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 3,205,105.00 0.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 849,652,915.30 222.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 93,471,000.00 24.52
7 可转债 26,729,116.90 7.01
8 其他 - -
9 合计 973,058,137.20 255.27
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 122092 11 大秦 01 391,190 39,901,380.00 10.47
2 122065 11 上港 01 342,640 34,736,843.20 9.11
3 126011 08 石 化债 324,910 30,934,681.10 8.12
4 122770 11 国网 01 300,000 30,750,000.00 8.07
5 122140 12 宁港 01 281,950 28,476,950.00 7.47
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 根据 公开 市场 信息 ， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门
立案调 查， 也未 出现 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 本 报 告 期 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 出 现 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情
形。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,250.32
2 应收证 券清 算款 45,142.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,339,382.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,390,775.11
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113002 工行转 债 7,535,568.60 1.98
2 113001 中行转 债 6,863,470.40 1.80
3 110018 国电转 债 4,495,425.90 1.18
4 110015 石化转 债 3,916,472.00 1.03
5 125709 唐钢转 债 3,270,900.00 0.86
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构
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数(户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
4,459 75,296.17 138,025,045.73 41.11% 197,720,576.06 58.89%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 全 国 社 保 基 金 一 零
零三组 合
9,188,627.00 16.60%
2 全 国 社 保 基 金 八 零
三组合
5,194,291.00 9.39%
3 金 元 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,208.00 9.03%
4 李佩兰 1,329,853.00 2.40%
5 钱晓明 1,254,843.00 2.27%
6 张峰 1,229,532.00 2.22%
7 刘志鸿 1,100,000.00 1.99%
8 吴和频 1,002,700.00 1.81%
9 王海梅 960,100.00 1.73%
10 中 信 证 券 － 中 信 －
中 信 证 券 可 转 债 集
合资产 管理 计划
929,882.00 1.68%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
0.00 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间
为0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 8 月 5 日） 基金 份额
总额
335,745,621.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 335,745,621.79
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38
本报告 期基 金总 申购 份额 0.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 0.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告期内，因 业务发展 需要,广发基金管 理有限公 司第四届董事会 第九次会 议通过 关
于聘请 2012 年 度基金 审 计机构的 议案,本基 金改聘 深圳市鹏 城会计师 事务所 有限公司 负责
本基金审 计事务; 因深圳市 鹏城会计 师事务所 有限公 司广州分 公司已整 体并入 天健会计 师 事
务所（ 特殊 普通 合伙 ）,2012 年 8 月, 本基 金改 聘天 健会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）负 责
本 基金 审计 事务 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
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10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 2 249,541.00 100.00% 205.85 100.00% -
东方证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（一） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（三 ） 具 备投 资运 作所 需 的高效 、 安全 、 合 规的 席 位资源 ， 满足 投资 组合 进 行证券 交易
的需要 ；
（四） 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力， 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观 、
行业、 市场 及个 股的 高质 量报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求， 提供 专门 的研究 报告 ；
（五） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ；
（六） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1）对交 易单元候 选券商 的研究服 务进行评 估。本 基金管理 人组织相 关人员 依据交 易
单元选 择标 准对 交易 单元 候选券 商的 服务 质量 和研 究实力 进行 评估 ， 确 定选 用 交易单 元的 券
商。
（2）协议 签署及通 知托管 人。本基 金管理人 与被选 择的券商 签订交易 单元租 用协议 ，
并通知 基金 托管 人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券成
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期
权证成
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交 总额
的比例
额的比 例 交总额
的比例
广发证 券 285,892,060.45 100.00% 9,372,075,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 聚 利 债 券
型证券 投资 基金 收益 分配 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-11
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自
2012 年1 月 16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发聚 利债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件；
2.《广 发聚 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3.《广 发聚 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4.《广 发聚 利债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新 版；
5. 法 律意 见书
6. 广 发基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面查阅： 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅，也
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发聚利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
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投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一二年八月二十 七日
