国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十七日国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2012 年8 月22 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日 止。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF) （场 内简 称： 国泰 小盘 ）
基金主 代码 160211
交易代 码
160211
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年10 月19日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 857,284,978.55 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年1月7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 和 良 好 基 本 面 的 中 小 盘 股
票。 在 有效 控制 风险 的前 提下， 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 的大类资产配置主要通过 对宏观经济发展趋势的预 测分
析，评 价未来一段时间股票、债 券市场相对收益率，主动 调整
股票、 债券及现金类资产的配置 比例。其中，股票资产投 资主
要 以 具 有 较 好 的 成 长 性 和 基 本 面 良 好 的 中 小 盘 股 票 为 投 资 对
象，采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策略 。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 基 准=35% × 天 相 中 盘 成 长 指 数 ＋45% ×天相小
盘成长 指数 ＋20% × 中证 全债指 数
风险收 益特 征
本基金 是股票型基金，其长期 平 均风险和预期收益率高于 货币
市场基 金、债券型基金和混合型 基金。本基金主要投资于 具有
良好成 长性 的上 市公 司， 属于高 风险 的证 券投 资基 金品种 。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李峰 尹东
联系电 话
021-38561600 转 010-67595003
电子邮 箱
xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
（021 ）38569000 ，
400-888-8688
010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 39 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -47,166,992.64
本期利润 -19,292,719.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0220
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0204
期末基 金资 产净 值 716,710,844.23
期末基 金份 额净 值 0.836
注：(1)本 期已实 现收益 指 基金本期利 息收入 、投资 收益、其他 收入（ 不含公 允价值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 ；
(2) 所述基 金业绩 指标不 包 括持有人认 购或 交 易基金 的各项费用 ，计入 费用后 实际收益
水平要 低于 所列 数字 。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
-3.80% 1.00% -5.20% 0.95% 1.40% 0.05%
过 去 三 个
月
0.97% 1.00% 1.99% 0.96% -1.02% 0.04%
过 去 六 个
月
-2.45% 1.30% 4.99% 1.29% -7.44% 0.01%
过去一 年 -17.72% 1.26% -18.11% 1.26% 0.39% 0.00%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
-9.26% 1.24% -7.57% 1.30% -1.69% -0.06%
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
自基金 转型 以来 份额 累计 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 10 月19 日至 2012 年6 月 30 日）
注：本 基金 的转 型日 为 2009 年 10 月 19 日。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产
配置比 例符 合合 同约 定。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号
文批准 的首 批规 范的 全国 性基金 管理 公司 之一 。 公 司注册 资本 为 1.1 亿 元人 民币 ， 公 司注 册
地为上 海， 并在 北京 和深 圳设有 分公 司。
截至2012 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 3 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 金 泰证券 投资
基金、 金鑫 证券 投资 基金 、国泰 估值 优势 可分 离交 易股票 型证 券投 资基 金( 创 新型封 闭式)，
以及 23 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金
（包 括2 只 子基 金， 分别 为 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券 投资基 金） 、
国泰金 马稳 健回 报证 券投 资基金 、 国泰 货币 市场 证 券投资 基金 、 国泰 金鹿 保 本增值 混合 证券
投资基 金 、 国 泰金 鹏蓝 筹 价值混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰金 鼎价 值精 选混 合 型证券 投资 基金
（由金 鼎证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 金牛 创新 成长股 票型 证券 投资 基金 、 国泰 沪 深 300
指数证 券投 资基 金 （由 国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来 ） 、 国 泰双利 债券 证券
投资基 金 、 国 泰区 位优 势 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰中小 盘成 长股 票型 证券 投资基 金 （LOF ）
（由金 盛证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投 资基 金、 国 泰价值 经典 股
票型 证 券投 资基 金（LOF ） 、上 证 180 金融 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 国泰上 证 180
金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、 国 泰保本 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 事件 驱
动策略 股票 型证 券投 资基 金、 国泰 信用 互利 分级 债 券型证 券投 资基 金 、 中 小 板 300 成长 交易
型开放式 指数证券 投资基 金、国泰 中小板 300 成 长 交易型开 放式指数 证券投 资基金联 接基
金、国泰 成长优选 股票型 证券投资 基金、国 泰大宗 商品配置 证 券投资 基金（LOF ）。另 外，
本基金 管理 人于 2004 年 获 得全国 社会 保障 基金 理事 会社保 基金 资产 管理 人资 格，目 前受 托
管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年 11 月 19 日，本 基金 管理 人获 得企 业年金 投资 管
理人资 格。2008 年2 月 14 日， 本 基金 管理 人成 为首 批获准 开展 特定 客户 资产 管理业 务 （ 专
户理财 ） 的基 金公 司之 一 ， 并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机构 投资者 （QDII ）
资格， 成为 目前 业内 少数 拥有 “ 全牌 照 ” 的基 金公 司之一 ，囊 括了 公募 基金 、社保 、年 金 、
专户理 财 和QDII 等 管理 业 务资格 。
4.1.2 基金经理（或基金 经 理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理） 证券从 业 说明 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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期限 年限
任职日 期 离任日 期
张玮 本 基 金 的 基
金 经 理 、 国
泰 金 鹰 增 长
股 票 、 国 泰
成 长 优 选 股
票 的 基 金 经
理 、 公 司 投
资总监 兼 研
究部总 监
2009-10-19 - 12 硕士研 究生。 2000 年 11
月至 2004 年 6 月 就职 于
申 银 万国 证 券研 究 所，
任行业 研究 员。 2004 年
7 月至 2007 年 3 月就 职
于 银 河基 金 管理 有 限公
司 ， 历任 高 级研 究 员、
基金经 理。 2007 年 3 月
加 入 国泰 基 金管 理 有限
公 司 ，任 国 泰金 鹰 增长
基 金 的基 金 经理 助 理，
2008 年 5 月起 担 任国 泰
金 鹰 增长 证 券投 资 基金
的基金 经理 ，2009 年 4
月至 2009 年 10 月兼 任
国 泰 金盛 封 闭的 基 金经
理，2009 年 10 月起 兼
任 国 泰中 小 盘成 长 股票
型证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 ，2012 年 3
月 起 兼任 国 泰成 长 优选
股 票 型证 券 投资 基 金的
基金经 理。 2010 年 7 月
至 2011 年 6 月任 研究 部
副总监 ，2011 年 6 月起
任研究 部总 监。2011 年
6 月至 2012 年 2 月兼 任
公 司 投 资 副 总监 ，2012
年 2 月 起兼 任公 司投 资
总监。
周伟锋 本 基 金 的 基
金经理助
理 、 国 泰 金
鹰 增 长 股 票
的 基 金 经 理
助理
2012-01-01 - 4 硕 士 研究 生 。曾 任 中 国
航 天 科技 集 团西 安 航天
发 动 机 厂 技 术员 ，2008
年 7 月 加盟 国泰 基金 ，
历 任 研究 员 ，高 级 研究
员， 2012 年 1 月 起任 国
泰 金 鹰增 长 证券 投 资基
金 、 国泰 中 小盘 成 长股
票型证券投资基金
（LOF ）的基金经理助
理。
注：1、此 处的任职 日期和 离任日期 均指公司 决定生 效之日， 首任基金 经理， 任职日 期国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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为基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《证券 投资 基金 法》 、 《 基金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》等有 关法 律法 规的 规定 ，严格 遵守 基金 合同 和招 募说明 书约 定 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 最 大限 度保 护投 资人 合 法权益 等原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 投 资运 作符 合 法律法 规和
基金合 同的 规定 ， 未发 生 内幕交 易 、 操 纵市 场和 不 当关联 交易 及其 他违 规行 为， 信息 披露 及
时、 准确 、 完 整， 本基 金与 本基金 管理 人所 管理 的其 他基金 资产 、 投资 组合 与 公司资 产之 间
严格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管理 小组 保持 独立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范 运作 、 精 心管 理
和健全 内控 体系 ，有 效 保 障投资 人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年上 半年 ， 股市 的表 现 在政策 预期 的推 动下 市场 有所反 复 ， 在 一季 度由 于 政策预 期进
行了一 段超 过10% 的 反弹 ， 在后期 由于 刺激 力度 不达 预期 ， 以 及经 济下 滑导 致 的部分 上市 公
司业绩 低于 预期 ， 带 来了 市场持 续的 下跌 ， 从 而使 得上半 年上 证指 数最 终仅 上涨 1.18%。而
与 此 同 时 ， 代 表 新 兴 产 业 的 中 小 板 综 合 指 数 与 创 业 板 指 数 则 分 别 上 涨 了 4.24% 与 下 跌 了国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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0.39% ，表 现有 所分 化， 行 业之间 分化 加大 的同 时， 个股的 分化 明显 加大 。
从行业 表现 来看 ，上 半年 表现较 好的 行业 为房 地产 、有色 金属 、食 品饮 料、 餐饮旅 游 、
医药生 物等 行业 ，表 现落 后的行 业主 要是 信息 技术 、钢铁 、采 掘等 行业 。
结合行 业与 公司 经营 情况 以及市 场表 现 ， 本 基金 在 上半年 主要 增持 了金 融保 险、 医药 生
物、农 业、 汽车 以及 社会 服务等 行业 ，减 持了 机械 设备、 信息 技术 、石 油化 工等行 业。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在2012 年上 半年 净 值增长 率为-2.45% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 4.99% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
今年以 来的 宏观 经济 增长 受到了 一定 的压 力， 我们 判 断一方 面是 经济 自身 周期 的波动 使
然， 另一 方面 经济 结构 转 型的趋 势正 在进 行 。 这 一 点在股 市这 个经 济活 动的 先行指 标中 从 上
半年开 始明 显反 映 。 展 望 下半年 ， 我们 认为 应当 保 持谨慎 乐观 的态 度 。 传 统 产业特 别是 周期
性传统 产业 的估 值在 上半 年受到 一定 的压 制 ， 而 新 兴产业 、 传统 行业 中的 产 业结构 或者 竞争
格局转 好的 行业 受到 资本 市场的 关注 。 同时 ， 这些 细 分行业 与公 司通 过今 年相 对难得 的业 绩
较高增 长也 获得 了估 值的 溢价。
结合我 们对 宏观 经济 的判 断以及 本基 金的 投资 特点 ， 我们倾 向于 保持 适当 中性 偏上的 仓
位， 从行 业配 置上 我们 倾 向于在 非周 期行 业 （泛 消 费行业+TMT ） 中挑 选成 长 性较好 的公 司进
行配置，同时适度配 置周 期行业（主要着重受 益于 政策利好和有长期竞 争力 的低估值蓝筹
股 ） 。 在 上述 行业 选择 之 外， 关注 产业 结构 与竞 争 格局升 级 ， 我 们将 重点 关 注处于 行业 集中
度上升 期的 传统 行业 龙头 企业， 以及 消费 与战 略新 兴产业 中的 细分 领域 龙头 企业。
在追求 收益 的同 时 ， 更 加 注重风 险评 估和 风险 控制 ， 为 持有 人创 造稳 健良 好 的中长 期业
绩回报 将是 我们 不变 的目 标。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律法规 规定 ， 设有 估值 委 员会 ， 并 制订 了相 关制 度 及流程 。 估
值委员 会主 要负 责基 金估 值相关 工作 的评 估 、 决 策 、 执 行和 监督 ， 确 保基 金 估值的 公允 与合
理。 报告 期内 相关 基金 估 值政策 由托 管银 行进 行复 核。 公司 估值 委 员 会由 主 管运营 副总 经理
负责 ， 成 员包 括基 金核 算 、 金 融工 程 、 行 业研 究方 面业务 骨干 ， 均具 有丰 富 的行业 分析 、 会
计核算 等证 券基 金行 业从 业经验 及专 业能 力。 基金 经 理如认 为估 值有 被歪 曲或 有失公 允的 情国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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况， 可向 估值 委员 会报 告 并提出 相关 意见 和建 议 。 各方不 存在 任何 重大 利益 冲突 ， 一 切以 投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截止本 报告 期末 ， 根据 本 基金基 金合 同和 相关 法律 法规的 规定 ， 本基 金无 应 分配但 尚未
实施的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金 的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ， 发现 个别 监 督指标 受市 场影 响被 动超 出监督 比例 ， 未发 现基 金 管理人 有损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF) 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
26,709,256.94 67,373,455.31
结算备 付金
1,185,116.65 204,657.01
存出保 证金
750,000.00 890,741.00
交易性 金融 资产
653,323,900.04 715,831,871.91
其中： 股票 投资
626,939,052.19 665,722,797.89
基金投 资
- -
债券投 资
26,384,847.85 50,109,074.02
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
34,100,277.05 -
应收证 券清 算款
- 3,814,051.22
应收利 息
364,265.75 1,183,169.13
应收股 利
2,874,915.00 -
应收申 购款
65,591.92 13,436.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
719,373,323.35 789,311,382.02
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
143,450.14 156,362.68
应付管 理人 报酬
897,462.24 1,286,815.77
应付托 管费
149,577.05 214,469.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
409,426.00 475,968.08
应交税 费
287,030.48 287,030.48
应付利 息
- -
应付利 润
279,108.68 279,108.68
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
496,424.53 372,759.81
负债合 计
2,662,479.12 3,072,514.78 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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所有者权益：
实收基 金
718,006,071.78 768,361,031.37
未分配 利润
-1,295,227.55 17,877,835.87
所有者 权益 合计
716,710,844.23 786,238,867.24
负债和 所有 者权 益总 计
719,373,323.35 789,311,382.02
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.836 元 ， 基 金 份 额 总 额
857,284,978.55 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
-11,544,758.44 -100,823,267.88
1. 利息 收入
1,400,421.54 1,704,075.94
其中： 存款 利息 收入
228,719.68 396,556.21
债券利 息收 入
1,035,747.19 1,032,247.19
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
135,954.67 275,272.54
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-40,895,684.44 46,328,298.74
其中： 股票 投资 收益
-47,162,254.32 34,668,452.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
572,384.24 -430,390.70
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
5,694,185.64 12,090,236.92
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
27,874,273.13 -149,301,465.88
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
76,231.33 445,823.32
减：二、费用
7,747,961.07 14,818,189.31
1 ．管 理人 报酬
5,542,862.37 11,092,139.02
2 ．托 管费
923,810.37 1,848,689.87 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
13
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用
1,025,830.65 1,618,103.52
5 ．利 息支 出
8,375.78 2,112.52
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
8,375.78 2,112.52
6 ．其 他费 用
247,081.90 257,144.38
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-19,292,719.51 -115,641,457.19
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-19,292,719.51 -115,641,457.19
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
768,361,031.37 17,877,835.87 786,238,867.24
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -19,292,719.51 -19,292,719.51
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-50,354,959.59 119,656.09 -50,235,303.50
其中：1.基 金申 购款 10,613,915.10 126,980.62 10,740,895.72
2.基金 赎回 款 -60,968,874.69 -7,324.53 -60,976,199.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
718,006,071.78 -1,295,227.55 716,710,844.23
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,180,170,451.86 363,054,098.81 1,543,224,550.67
二、 本期 经营 活动 产生 的 - -115,641,457.19 -115,641,457.19 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
14
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
8,373,272.28 5,036,703.38 13,409,975.66
其中：1.基 金申 购款 277,178,055.45 84,876,759.20 362,054,814.65
2.基金 赎回 款 -268,804,783.17 -79,840,055.82 -348,644,838.99
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,188,543,724.14 252,449,345.00 1,440,993,069.14
报告 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：金 旭，主 管会 计工 作负 责人 ：巴立 康， 会计 机构 负责 人：王 骏
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差错更正的说明
无。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期和 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “中 国建 设银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.4.2 关联方报酬 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
15
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
5,542,862.37 11,092,139.02
其中：支付销售机 构的客户
维护费
922,194.23 629,664.83
注：支付基 金管理 人国泰 基金管理有 限公司 的管理 人报酬按前 一日基 金资产 净值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可 比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
923,810.37 1,848,689.87
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费 率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期末持有的基金份 额占基金
总份额 比例
6.60% 3.99%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 的费 率执 行。
6.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
16
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 26,709,256.94 224,480.77 98,725,669.54 373,582.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.5 期末（2012 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备 注
600489
中金
黄金
2011-08-
18
2012-08-
13
非公
开发
行
24.97 21.52
800,00
0
19,976,00
0.00
17,216,00
0.00
-
注： 基金 可作 为特 定投 资 者， 认购 由中 国证 监会 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的
非公开 发行 股票 ，所 认购 的股票 自发 行结 束之 日 起12 个 月内 不得 转让 。
6.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市 场债 券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会 计报表需要说明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
17
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
（i） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的 、 除 第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级 ：以可观 察到的 市场数据 以外的变 量为基 础确定的 资产或负 债的输 入值(不可
观察输 入值)。
（ii） 各层 次金 融工 具公 允价值
于2012 年6 月30 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 中属 于第 一层 级的余 额
为 609,821,900.04 元 ，属 于第二 层级 的余 额 为 43,502,000.00 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额
（2011 年 12 月 31 日 ：第 一层级 593,865,930.42 元 ，第二 层级 121,965,941.49 元， 无 第
三层级 ） 。
（iii ）公 允价 值所 属层 次 间的重 大变 动
对于证券 交易所上 市的股 票和债券 ，若出现 重大事 项停牌、 交易不活 跃( 包括 涨跌停 时
的交易不 活跃)、 或属于非 公开发行 等情况， 本基金 分别于停 牌日至交 易恢 复 活跃日期 间 、
交易不 活跃 期间 及限 售期 间不将 相关 股票 和债 券的 公允价 值列 入第 一层 级； 并 根据估 值调 整
中采用 的不 可观 察输 入值 对于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二
层级或 第三 层级 。
（iv） 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序 号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 626,939,052.19 87.15
其中： 股票 626,939,052.19 87.15
2 固定收 益投 资 26,384,847.85 3.67 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
18
其中： 债券 26,384,847.85 3.67
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 34,100,277.05 4.74
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,894,373.59 3.88
6 其他各 项资 产 4,054,772.67 0.56
7 合计 719,373,323.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 25,097,600.00 3.50
C 制造业 313,707,803.36 43.77
C0
食品 、饮 料 31,896,825.28 4.45
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 43,469,177.18 6.07
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 12,425,379.50 1.73
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 77,190,334.80 10.77
C7
机械 、设 备、 仪表 87,642,060.31 12.23
C8
医药 、生 物制 品 61,084,026.29 8.52
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建 筑业 52,248,540.59 7.29
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 17,541,600.00 2.45
H 批发和 零售 贸易 53,083,227.56 7.41
I 金融、 保险 业 47,405,911.62 6.61
J 房地产 业 25,793,823.18 3.60
K 社会服 务业 21,962,545.88 3.06
L 传播与 文化 产业 70,098,000.00 9.78
M 综合类 - -
合计 626,939,052.19 87.47 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
19
7.3 期末按公允价值占 基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 300058 蓝色光 标 4,200,000 70,098,000.00 9.78
2 600660 福耀玻 璃 7,685,600 60,101,392.00 8.39
3 300043 星辉车 模 2,552,506 43,469,177.18 6.07
4 600335 国机汽 车 2,765,425 33,406,334.00 4.66
5 002140 东华科 技 1,697,728 32,681,264.00 4.56
6 002567 唐人神 1,785,758 23,500,575.28 3.28
7 002662 京威股 份 1,060,139 22,676,373.21 3.16
8 000338 潍柴动 力 664,948 19,742,306.12 2.75
9 600518 康美药 业 1,245,858 19,211,130.36 2.68
10 002430 杭氧股 份 1,497,866 18,109,199.94 2.53
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅读 登载 于本 基金 管理 人网站 的半 年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002662 京威股 份 23,053,281.77 2.93
2 002567 唐人神 22,066,296.32 2.81
3 000338 潍柴动 力 21,970,400.97 2.79
4 000069 华侨城 Ａ 18,395,882.16 2.34
5 600048 保利地 产 14,800,125.89 1.88
6 000983 西山煤 电 14,071,307.53 1.79
7 600030 中信证 券 13,237,651.59 1.68
8 600572 康恩贝 11,675,743.61 1.49
9 600337 美克股 份 11,316,368.38 1.44
10 002271 东方雨 虹 11,301,478.01 1.44
11 601318 中国平 安 11,083,351.14 1.41
12 600582 天地科 技 10,509,825.15 1.34
13 600335 国机汽 车 10,491,524.65 1.33
14 600031 三一重 工 10,026,205.70 1.28
15 002430 杭氧股 份 10,006,950.98 1.27 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
20
16 600383 金地集 团 9,116,615.00 1.16
17 300289 利德曼 8,855,038.42 1.13
18 600518 康美药 业 8,147,004.80 1.04
19 000001 深发展 Ａ （ 后更 名
为“平 安银 行” ）
7,743,811.30 0.98
20 002457 青龙管 业 7,623,030.38 0.97
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002073 软控股 份 33,386,765.47 4.25
2 002050 三花股 份 32,055,669.59 4.08
3 300257 开山股 份 25,782,863.56 3.28
4 300253 卫宁软 件 21,022,152.31 2.67
5 600215 长春经 开 19,407,326.56 2.47
6 601717 郑煤机 18,117,664.68 2.30
7 300146 汤臣倍 健 15,499,552.70 1.97
8 000656 金科股 份 14,671,581.27 1.87
9 600660 福耀玻 璃 14,164,362.40 1.80
10 300027 华谊兄 弟 13,922,385.94 1.77
11 300058 蓝色光 标 13,316,160.60 1.69
12 000983 西山煤 电 12,334,945.33 1.57
13 300134 大富科 技 10,124,926.25 1.29
14 600132 重庆啤 酒 9,731,800.00 1.24
15 600582 天地科 技 9,697,006.19 1.23
16 601216 内蒙君 正 8,150,106.35 1.04
17 000001 深发展 Ａ （ 后更 名
为“平 安银 行” ）
7,359,485.88 0.94
18 002638 勤上光 电 6,715,527.16 0.85
19 600125 铁龙物 流 6,110,860.66 0.78
20 002564 张化机 5,648,886.52 0.72
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 325,084,601.47
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 344,184,590.99
注：买 入 股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
21
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 16,072,000.00 2.24
其中： 政策 性金 融债 16,072,000.00 2.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,214,000.00 1.43
6 中期票 据 - -
7 可转债 98,847.85 0.01
8 其他 - -
9 合计 26,384,847.85 3.68
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 120305 12 进出 05 160,000 16,072,000.00 2.24
2 041261006 12 渝 外贸
CP001
100,000 10,214,000.00 1.43
3 125887 中鼎转 债 890 98,847.85 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资 产 净值比例大小排名 的前 十名资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制 日前 一年 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.9.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
22
况。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 2,874,915.00
4 应收利 息 364,265.75
5 应收申 购款 65,591.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,054,772.67
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 125887 中鼎转 债 98,847.85 0.01
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
25,413 33,734.11 170,824,070.53 19.93% 686,460,908.02 80.07%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司
26,583,337.00 25.60% 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
23
2 江 苏 鑫 惠 创 业 投 资
有限公 司
3,899,500.00 3.76%
3 广 州 市 科 技 进 步 基
金会
2,280,000.00 2.20%
4 姜桂敏 1,140,136.00 1.10%
5 厦 门 市 一 帆 科 技 有
限公司
1,000,060.00 0.96%
6 关展辉 1,000,000.00 0.96%
7 郭建华 913,137.00 0.88%
8 杜德森 736,046.00 0.71%
9 吴月珍 670,033.00 0.65%
10 杨斌 531,800.00 0.51%
注：上 述份 额均 为场 内份 额，持 有人 均为 场内 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
1,698,001.61 0.20%
注：1、本 基金管理 人的高 级管理人 员、基金 投资和 研究部门 负责人持 有本基 金份额 总
量的数 量区 间 为50 万份 至 100 万份 （含 ） ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 至 10 万 份（ 含 ） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 10 月 19 日 ）基 金份
额总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 917,424,285.58
本报告 期基 金总 申购 份额 12,673,996.01
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 72,813,303.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 857,284,978.55
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
24
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托 管人托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 监管 部门 稽 查
或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
宏源证 券
1 - - - -
本期
新增
厦门证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 154,558,502.46 23.09% 132,083.09 23.57% -
国金证 券 1 4,606,774.92 0.69% 3,915.67 0.70% - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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国泰君 安 2 10,207,987.80 1.53% 8,651.18 1.54% -
海通证 券 2 89,130,164.48 13.32% 74,052.42 13.21% -
民族证 券
1 33,647,971.19 5.03% 28,600.31 5.10%
本期
新增
申银万 国 1 10,864,303.94 1.62% 9,234.53 1.65% -
兴业证 券 2 318,202,475.52 47.54% 262,038.95 46.75% -
中航证 券 1 48,051,012.15 7.18% 41,902.55 7.48% -
注：1 、 基 金租 用席 位的 选 择标准 是：
(1) 资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 公 司 具有 较强 的研 究能力 ， 能及 时、 全面 、定 期提 供 具有 相当 质量 的关 于宏 观 经济
面分析 、 行业 发展 趋势 及 证券市 场走 向 、 个 股分 析 的研究 报告 以及 丰富 全面 的信息 服务 ； 能
根据基 金投 资的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ： 根据 对各 券 商提供 的各 项投 资 、 研 究 服务情 况的 考评 结果 ， 符 合席位 券商
标准的 ，由 公司 研究 部提 出席位 券商 的调 整意 见（ 调整名 单及 调整 原因 ） ， 并 经公司 批准 。
2、本 期退 租东 莞证 券 1 个 席位。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
宏源证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
渤海证 券 313,590.00 100.00% 30,000,000.00 50.00% - -
国金证 券 - - 30,000,000.00 50.00% - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报 告摘要
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11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2012 年 1 月 16 日， 本基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 发布 关于 董事 长任职 的 公
告， 自2012 年1 月 16 日 起 ， 王洪 章先 生就 任中 国建 设 银 行股 份有 限公 司董 事长 、 执行董 事。
