深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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深 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一二年八 月二十七日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF
基金主 代码 159905
交易代 码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 5 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,293,943,951.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年01 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标的指数,追 求跟踪偏 离度和跟踪误差 的最小化 ,力争实现 与
标的指 数表 现相 一致 的长 期投资 收益 。
投资策 略 本基金 采取完全复制策 略,跟踪 标的指数的表现 ,即按照 标的指数的 成
份股票 的构成及其权重 构建基金 股票投资组合, 并根据标 的指数成份 股
票及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征 本基金 属于股票型基金 ,风险与 收益高于混合基 金、债券 基金与货币 市
场基金 。本基金为指数 基金,主 要采用完全复制 策略,跟 踪标的指数 市
场表现 ,是 股票 基金 中处 于中等 风险 水平 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金 托 管人 的住所 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -101,694,490.93
本期利 润 66,595,278.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0501
本期基 金份 额净 值增 长率 6.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2618
期末基 金资 产净 值 955,179,494.86
期末基 金份 额净 值 0.7382
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;
3 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -6.84% 1.14% -7.47% 1.15% 0.63% -0.01%
过去三 个月 1.89% 1.26% 1.21% 1.27% 0.68% -0.01%
过去六 个月 6.83% 1.50% 6.31% 1.51% 0.52% -0.01%
过去一 年 -23.24% 1.45% -23.95% 1.46% 0.71% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-26.18% 1.35% -31.13% 1.49% 4.95% -0.14%
注:本 基 金 合同 生效 日 为2010 年11 月5 日。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月5 日 生效 。
2 、 根据 基金 合同 规定 , 本 基金建 仓期 为3 个月 。 截 至报告 期末 , 本基 金的 投 资符合 基金 合同
第十四 条 ( 三) 投 资范 围、 (七) 投 资限 制的 规定: 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股票 、 备 选成
份股票、一级 市场新发 股 票、债券、权 证以及中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 。法律法
规或监管机构 以后允许 基 金投资的其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其 纳入投资
范围。 其中 ,基 金投 资于 标的指 数成 份股 票及 备选 成份股 票的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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行直接 发起 设立 并控 股的 合资 基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格。2010 年12 月, 公司 成为全 国社 保基 金境 内投 资管理 人。
截至2012 年6 月30 日, 公司旗 下管 理 24 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强 收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信 大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、工银瑞 信基本面 量 化策略股票型 基金以及 工 银瑞信纯债定 期开放债 券 型基金,证 券投资基
金管理 规模 达 679 亿 元人 民币。 同时 ,公 司还 管理 多个专 户组 合和 企业 年金 组合, 资产 管理 总 规
模逾1100 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助
理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
何江
本 基 金 的 基 金
经理, 现 任工 银
沪深 300 基 金、
工 银 上 证 央 企
ETF 基金 、工 银
深证红 利ETF 联
接 基 金 的 基 金
经理, 工 银中 证
500 基金 的基 金
经理。
2011 年5 月25 日 - 7
先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技
有限公司担任高级分析
师 , 金 诚 信 用 评 估 有 限 公
司担任 分析 师 ;
2005 年
加 入 工 银 瑞 信 , 曾 任 风 险
管 理 部 投 资 风 险 管 理 业 务
主管 , 2011 年 5 月25 日至
今担任 工银 沪 深300 基 金、
工银上 证央 企 ETF 基 金、
工银深 证红 利 ETF 基 金、
工银深 证红 利 ETF 联 接基
金的基 金经 理;2012 年 1
月31 日 至今 担任 工银 中证
500 基 金的 基金 经理 。
注:1 、任 职日 期说 明:
何江 的任 职日 期为 公司执 委会 决议 日期 。
2 、 证 券从 业年 限的 计算 标 准: 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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的相关 规定 。
3 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等 有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
4.3.1.1 公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产, 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
4.3.1.2 适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
4.3.1.3 公 平交 易的 具体 措施
4.3.1.3.1 在研 究和 投资 决策环 节:
4.3.1.3.1.1 在公司股 票 池的基础上,研 究部根据 不同投资组合的 投资目标 、投资风格、 投
资范围 和关 联交 易限 制等 , 参考 公司 《 股票 池管 理 办法》 , 建立 股票 池, 各基 金基金 经理 、 其 他受
托资产 投资 经理 在此 基础 上根据 投资 授权 构建 具体 的投资 组合 。
4.3.1.3.1.2 各基金基 金 经理、其他受托 资产投资 经理投资决策参 照《投资 授权管理办法 》
执行, 在授 权的 范围 内, 独立、 自主 、审 慎决 策。
4.3.1.3.1.3 基金经理 不 得兼任投资经理 ,且各投 资组合的基金经 理、投资 经 理投资系统 权
限要严 格分 离。
4.3.1.3.1.4 对 于涉 及到 关联交 易的 投资 行为 ,参 考公司 《关 联交 易管 理制 度》执 行。
4.3.1.3.2 在交 易执 行环 节:
4.3.1.3.2.1 交易人员 、 投资交易系统权 限的适当 分离。在必要的 情况下, 对于社保基金 或深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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其他专项受托 资产组合 配 备专门的交易 员,未经 授 权,其他交易 员不得参 与 社保基金或 其他专项
受托资 产组 合的 日常 交易 ,并进 行交 易系 统权 限的 屏蔽。
4.3.1.3.2.2 公平交易 执 行原则:价格优 先、时间 优先、综合平衡 、比例实 施,保证交易 在
不同基金资产 、不同受 托 资产间的公正 ,保证公 司 所管理的不同 基金资产 、 受托资产间 的利益公
平。
4.3.1.3.2.3 公 平交 易执 行方法 :
4.3.1.3.2.3.1 交易 员必 须严格 按照 “价 格优 先 、 时间优 先 ” 的交 易执 行原 则, 及时 、 迅 速、
准确地 执行 。
4.3.1.3.2.3.2 在 投资交 易系统中设置 “ 公平交易 模块 ”,对于涉 及到同一 证券品种的交 易
执行, 系统 自动 通过 公平 交易模 块完 成。
4.3.1.3.2.4 对 于银 行间 市场交 易、 交易 所大 宗交 易、 债 券一 级市 场申 购等 非集中 竞价 交易 ,
涉及到 两个 或以 上基 金或 投资组 合参 与同 一证 券交 易的情 况, 各基 金/投 资经 理在交 易前 独立 确 定
各投资 组合 的交 易价 格和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 。
参照 《集 中 交 易管 理办 法》 , 银 行间 市场 债券 买卖 和 回购交 易 , 由 交易 员填 写 《银 行间 市场 交易 审
批单》 ,经相 关基 金经 理/ 投资经理、 交易主管 审批 ,并由交易 员双人复 核后 方可执行。 公司对 非
公开发 行股 票申 购、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购的 申购 方案 和分 配过 程进行 审核 和监 控,
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表 》 , 经公 司主 管领 导、
法律合 规部 审批 后执 行。 债券一 级市 场交 易, 填写 《债券 投标 审批 表》 及 《 债券分 销审 批表 》 , 经
公司主 管领 导、 法律 合规 部审批 后执 行。 其他 非集 中竞价 交易 ,参 考上 述审 批流程 执行 。
4.3.1.3.2.5 对 于非 公开 发行股 票申 购, 各基 金/ 投 资经理 在申 购前 参照 《投 资流通 受限 证券
工作流 程 》 ,独 立确 定申 购 价格和 数量 ,中 央交 易室 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 进行 分配 。
4.3.1.3.2.6 对于由于 特 殊原因不能参与 公平交易 程序的交易指令 ,中央交 易室填写《公 平
交易审 批单 》 , 经公 司主 管 领导 、 法 律合 规部 及其 公 司主管 领导 审核 批准 后执 行。 对于 部分 债券 一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易,各 投资组合 经 理应在交易 前独立确
定各投资组合 的交易价 格 和数量,有关 申购方案 和 分配方案应报 公司主管 领 导、法律合 规部,以
保证分 配结 果符 合 公 平交 易的原 则。
4.3.1.3.2.7 公 平交 易争 议处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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4.3.1.3.3 公平 交易 的检 查和价 格监 控
4.3.1.3.3.1 法律合规 部 可通过投资交易 系统对于 公平交易的执行 情况进行 稽核,并定期 向
督察长报告。 如发现有 疑 问的交易情况 ,就交易 时 间、交易价格 、交易数 量 、交易理由 等提出疑
问,由 基金/投 资经 理作 出 合理解 释。
4.3.1.3.3.2 风险管理 部 根据市场公认的 第三方 信 息,对于投资组 合与交易 对 手之间议价 交
易的交 易价 格公 允性 进行 审查, 如发 现异 常情 况的 , 基金/ 投资 经理 应对 交易 价 格的异 常情 况进 行
合理性 解释 。
4.3.1.3.3.3 法律合规 部 应对不同投资组 合在交易 所公开竞价交易 中同日同 向交易的交易 时
机和交易价差 进行监控 , 同时对不同投 资组合临 近 交易日的同向 交易和反 向 交易的交易 时机和交
易价差进行 分析,如 发现 异常应向基 金/投资经 理提 出,相关基 金/投资经 理应 对异常交易 情况进
行合理性解释 。风险管 理 部和法律合规 部应对其 他 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异 常交易行
为进行监控, 对于异常 交 易发生前后不 同投 资组 合 买卖该异常 交 易证券的 情 况进行分析 。相关基
金/ 投 资经 理应 对异 常交 易 情况进 行合 理性 解释 。
4.3.1.3.4 评估 和分 析
4.3.1.3.4.1 风险管理 部 应分别于每季度 和每年度 对公司管理的不 同投资组 合的整体收益 率
差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益率差异 进 行分析,对连 续四个季 度 期间内、不 同时间窗
下 (如 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差 进行分 析, 由投 资组
合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥善 保存分析 报 告备查。如果 在上述分 析 期间内,公 司管理的
所有投 资组 合同 向交 易价 差出现 异常 情况 , 应 重新 核 查公司 投资 决策 和交 易 执 行环节 的内 部控 制,
针对潜在问题 完善公平 交 易制度,进行 专项说明 , 提交法律合规 部,法律 合 规部应将此 说明载入
监察稽 核季 度报 告和 年度 报告中 对此 做专 项说 明。
4.3.1.3.4.2 中央交易 室 负责在各投资组 合的定期 报告中披露公司 整体公平 交易制度执行 情
况。法律合规 部负责在 各 投资组合的定 期报告中 对 异常交易行为 进行专项 说 明,其中, 如果报告
期内所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量超过该证 券当日成
交量 的5% , 应 说明 该类 交 易的次 数及 原因 。 各 投资 组合的 年度 报告 中, 除上 述内容 外, 还应 披露
公平交易制度 和控制方 法 ,并在 公司整 体公平交 易 制度执行情况 中,对当 年 度同向交易 价差做专
项分析 。 其中 , 中 央交 易 室负责 公平 交易 制度 的披 露, 法律 合规 部负 责公 平 交易控 制方 法的 披露 ,
风险管 理部 负责 按本 制 度 4.3.1.3.4.1 条 的规 定对 公平交 易制 度执 行情 况中 当年度 同向 交易 价差
的专项 分析 。
4.3.1.4 报告 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况有 一次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ,本 基金 跟踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为 0.01% ,偏 离度 年化 标准 差 为 0.43% 。 。本
基金跟 踪误 差产 生的 主要 来源是 :1) 申 购赎 回的 影 响;2) 成 份股 票的 停牌 ;3) 指数 中成 份股 票
的调整 ;等 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 6.83% ,业 绩比 较基 准增长 率 为 6.31% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金, 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求, 坚持指数 化 投资策略,通 过
运用定量分析 等技术, 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素,继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分 工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期内,本 基金无可 供 分配收益,根 据相关法 律 法规和本基金 合同约定 , 本基金不进行 收
益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管深证红 利交易型 开 放式指数证 券 投资基金 的 过程中,本基 金托管人 — 中国农业银行 股
份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》等相关 法 律法规的规定 以及《深 证 红利交易型 开放式指
数证券投资 基金基金 合同》 、 《深证红利 交易型开 放式 指数证券投 资基金托 管协 议》的约定 ,对深
证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金管 理人 —工 银瑞信 基金 管理 有限 公 司 2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作, 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督, 认真 履 行
了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本托管人认为 ,工银瑞 信 基金管理有限 公司在深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分 配等问题
上,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为;在 报 告期内,严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ,在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编 制和披露 的深证红 利 交易型开放 式指数证
券投资基金半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告、投资 组合报告
等信息 真实 、准 确、 完整 ,未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2012 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
9,358,281.19 2,448,701.19
结算备 付金
10,215.68 102,783.70
存出保 证金
750,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产
949,599,899.53 937,301,094.16
其中: 股票 投资
949,599,899.53 937,301,094.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,782.96 606.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
959,720,179.36 940,353,185.67 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,811,586.54 19,469.02
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
407,552.54 414,665.66
应付托 管费
81,510.51 82,933.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
187,297.00 12,687.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,052,737.91 1,097,854.14
负债合 计
4,540,684.50 1,627,609.33
所有者权益:
实收基 金
1,293,943,951.00 1,358,443,951.00
未分配 利润
-338,764,456.14 -419,718,374.66
所有者 权益 合计
955,179,494.86 938,725,576.34
负债和 所有 者权 益总 计
959,720,179.36 940,353,185.67
注: 1、 报告 截止 日2012 年06 月 30 日 , 基 金份 额净 值0.7382 元, 基金 份额 总额1,293,943,951.00
份;股 票投 资项 含可 退替 代款估 值增 值。
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月05 日。
6.2 利 润表
会计主 体: 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
70,330,568.29 -87,728,712.78
1.利息 收入
10,898.73 326,467.98
其中: 存款 利息 收入
10,898.73 146,900.02
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 179,567.96
其他利 息收 入
- - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-97,996,637.12 -18,217,565.36
其中: 股票 投资 收益
-106,312,998.86 -27,009,357.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
8,316,361.74 8,791,792.34
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
168,289,769.53 -69,853,728.12
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
26,537.15 16,112.72
减: 二、费用
3,735,289.69 4,719,076.84
1.管 理人 报酬
2,507,717.41 2,722,700.73
2.托 管费
501,543.50 544,540.15
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
351,373.55 1,055,740.51
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
374,655.23 396,095.45
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
66,595,278.60 -92,447,789.62
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
66,595,278.60 -92,447,789.62
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,358,443,951.00 -419,718,374.66 938,725,576.34
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 66,595,278.60 66,595,278.60
三、 本期 基金 份额 交易 产 -64,500,000.00 14,358,639.92 -50,141,360.08 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
其中:1. 基 金申 购款 97,000,000.00 -23,081,416.12 73,918,583.88
2. 基金 赎回 款 -161,500,000.00 37,440,056.04 -124,059,943.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,293,943,951.00 -338,764,456.14 955,179,494.86
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
607,443,951.00 2,122,032.77 609,565,983.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -92,447,789.62 -92,447,789.62
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
815,000,000.00 35,844,316.06 850,844,316.06
其中:1. 基 金申 购款 1,512,000,000.00 40,352,501.60 1,552,352,501.60
2. 基金 赎回 款 -697,000,000.00 -4,508,185.54 -701,508,185.54
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,422,443,951.00 -54,481,440.79 1,367,962,510.21
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月 05 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 夏 洪彬______
____ 朱辉 毅____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证红利交易型开放式指 数证券投资基金 ( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2010]808 号 《关于核准深 证红利交易 型开放式指数 证券
投资基金及其 联接基金 募 集的批复》核 准,由工 银 瑞信基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 深 证红利交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 交 易 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 607,395,982.00
元 (含 募集 股票 ) , 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第275 号验
资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案, 《深 证红 利 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2010 年 11 月 05 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 607,443,951.00 份 基金 份额 ,
其中认 购资 金利 息折 合 47,969.00 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 工银 瑞信基 金管 理有 限公
司,注册登记 机构为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司深圳分公司 ,基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定,本 基 金的投资范围 为主要投 资 于标的指数成 份股票、 备 选成份股票 、一级市
场新发股票、 债券、权 证 以及中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。 其中,基
金投资于标的 指数成份 股 票及备选成份 股票的比 例 不低于基金资 产净值 的 90% 。本基金的业 绩比
较基准 为深 证红 利价 格指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《深 证红 利交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列
示的中 国证 券监 督管 理委 员会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无差 错更 正事项 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作,
主要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税, 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 , 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税,暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信深 证红 利交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 基金管 理人 管理 的其 他基 金
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人 民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,507,717.41 2,722,700.73
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下:
H =E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
501,543.50 544,540.15
注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值的 年费 率计 提。 计算 方法如 下:
H =E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内与 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 与上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
9,358,281.19 10,725.76 52,684,763.47 130,237.86
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 在本 报告 期和 上 年度可 比期 间内 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末(2012 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 正回 购余 额, 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额, 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 949,599,899.53 98.95
其中: 股票 949,599,899.53 98.95
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,368,496.87 0.98
6 其他各 项资 产 751,782.96 0.08
7 合计 959,720,179.36 100.00
注:1 、由 于四 舍五 入的 原 因金额 占基 金总 资产 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差 ;
2 、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 96,538,884.18 10.11
C 制造业 502,034,528.40 52.56
C0 食品、 饮料
114,706,534.30 12.01
C1
纺织 、服 装、 皮毛 6,744,060.00 0.71
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 70,182,511.40 7.35
C7
机械 、设 备、 仪表 296,194,815.11 31.01
C8
医药 、生 物制 品 14,206,607.59 1.49
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 20,809,814.00 2.18
E 建筑业 - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
F 交通运 输、 仓储 业 15,938,226.56 1.67
G 信息技 术业 6,496,350.00 0.68
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 90,006,352.82 9.42
J 房地产 业 201,785,603.61 21.13
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 15,990,139.96 1.67
合计 949,599,899.53 99.42
注:1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值;
2 、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 000002 万
科A 17,459,000 155,559,690.00 16.29
2 000157 中联重 科 8,294,166 83,190,484.98 8.71
3 000651 格力电 器 3,321,982 69,263,324.70 7.25
4 000568 泸州老 窖 1,403,804 59,394,947.24 6.22
5 000983 西山煤 电 3,120,500 48,679,800.00 5.10
6 000527 美的电 器 3,628,140 40,090,947.00 4.20
7 000895 双汇发 展 639,622 39,579,809.36 4.14
8 000402 金 融 街 4,826,200 31,515,086.00 3.30
9 000783 长江证 券 3,185,470 28,987,777.00 3.03
10 002142 宁波银 行 2,412,400 24,075,752.00 2.52
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000651 格力电 器 69,714,561.94 7.43
2 000425 徐工机 械 22,877,418.46 2.44
3 000540 中天城 投 7,759,209.56 0.83
4 000046 泛海建 设 7,471,230.17 0.80
5 002242 九阳股 份 2,913,400.37 0.31
6 000063 中兴通 讯 2,168,236.98 0.23
7 002202 金风科 技 1,082,589.91 0.12
8 002142 宁波银 行 951,838.00 0.10
9 000157 中联重 科 670,399.37 0.07
10 002128 露天煤 业 472,953.90 0.05
11 000728 国元证 券 355,945.00 0.04
12 000869 张
裕A 275,761.00 0.03
13 000088 盐 田 港 156,883.00 0.02
14 002001 新 和 成 64,650.00 0.01
15 000933 神火股 份 51,674.00 0.01
16 000039 中集集 团 43,722.00 0.00
17 000060 中金岭 南 31,470.00 0.00
18 000937 冀中能 源 29,120.00 0.00
19 000568 泸州老 窖 21,175.98 0.00
20 000726 鲁
泰A 20,168.00 0.00
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000063
中兴通 讯 53,474,258.82 5.70
2 000060
中金岭 南 23,037,703.31 2.45
3 000709
河北钢 铁 21,912,613.73 2.33
4 000027
深圳能 源 10,259,713.39 1.09 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 27 页
5 000527
美的电 器 2,028,573.55 0.22
6 000002
万
科A 1,127,264.21 0.12
7 000895
双汇发 展 750,398.62 0.08
8 000568
泸州老 窖 603,998.92 0.06
9 000983
西山煤 电 403,578.00 0.04
10 000778
新兴铸 管 307,021.35 0.03
11 000783
长江证 券 240,862.56 0.03
12 000402
金 融 街 222,561.00 0.02
13 000800
一汽轿 车 195,188.00 0.02
14 000933
神火股 份 192,646.00 0.02
15 000157
中联重 科 167,641.00 0.02
16 000550
江铃汽 车 162,067.00 0.02
17 000528
柳
工 161,884.00 0.02
18 000900
现代投 资 157,578.00 0.02
19 000039
中集集 团 156,536.01 0.02
20 000825
太钢不 锈 142,772.19 0.02
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票 的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 117,231,193.64
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 117,069,909.94
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,782.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 751,782.96
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位: 份 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,684 768,375.27 1,230,269,508.00 95.08% 63,674,443.00 4.92%
8.1.2 联 接基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
农行- 工银 瑞信 深证 红利 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金
1,217,466,390.00 94.09%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例
1 中国宋 庆龄 基金 会 5,000,150.00 0.39%
2 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 -
同赢五 号 4 信托 计划
3,526,101.00 0.27%
3 新华人 寿保 险 2,706,811.00 0.21%
4 程显珍 2,000,200.00 0.15%
5 李志研 1,365,300.00 0.11%
6 黄玉莊 1,306,360.00 0.10%
7 董伟玲 1,000,090.00 0.08%
8 武汉 市 铭源 投资 有限 公司 1,000,030.00 0.08%
9 郑静雪 800,048.00 0.06%
10 韩兵 800,023.00 0.06%
注:以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限公 司提 供, 持有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
本基金 管理 人的 从业 人员 本报告 期末 未持 有本 开放 式基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2010 年11 月5 日 )基 金份 额总 额
607,443,951.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,358,443,951.00
本报告 期基 金 总 申购 份额 97,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 161,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,293,943,951.00
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
本报告 期, 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 没有 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 220,334,169.70 94.04% 186,689.71 94.27% -
国信证券 1 13,966,933.88 5.96% 11,348.36 5.73% -
中信建投 1 - - - - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其 他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)确定 券商 数量 : 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 ( 权益 投资 部,
固定收益部, 专户投资 部 ,研究部和中 央交易室 ) 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ,每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商,
选定的 名单 需经 主管 投 资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ,工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案, 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金新 增西 南证券 股份 有限 公司 的247200 深圳 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。