长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月25 日
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 1 页 共 51 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称：中国农业银行）根据本基金
合同规定，于2012年 8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1月1日起至6月30 日止。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 2 页 共 51 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................... 1
1.2 目录 ............................................................. 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................... 6
2.4 信息披露方式 ..................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................... 7
3.2 基金净值表现 ..................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................... 12
§5
托管人报告 ....................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 .................................................................. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .. 13
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................... 14
6.1 资产负债表 ...................................................... 14
6.2 利润表 .......................................................... 15
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 3 页 共 51 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................... 16
6.4 报表附注 ........................................................ 17
§7
投资组合报告 ..................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .......... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
.................................................................... 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .... 43
7.9 投资组合报告附注 ................................................ 43
§8
基金份额持有人信息 ............................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................. 45
8.2期末上市基金前十名持有人 ......................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................ 46
§9
开放式基金份额变动 ............................................... 46
§10
重大事件揭示 .................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ............................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................. 47
10.8 其他重大事件 ................................................... 49
§11
备查文件目录 .................................................... 51
11.1 备查文件目录 ................................................... 51
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 4 页 共 51 页
11.2 存放地点 ....................................................... 51
11.3 查阅方式 ....................................................... 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同瑞中证200分级
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月6日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,515,354.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年1月12日
下属三级基金的基金简称 长盛同瑞A 长盛同瑞B
长盛同瑞中证
200分级
下属三级基金的交易代码 150064 150065 160808
报告期末下属三级基金的份额总额 10,155,312.00份 15,232,968.00份 28,127,074.88份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中
证200指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权
重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中
证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债
券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%
－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
5%） 。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确
定各类资产的具体配置比例。
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业绩比较基准
中证200指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。
下属分级基金的风
险收益特征
长盛同瑞A：低风
险、 收益相对稳定
长盛同瑞B：高风
险、高预期收益
长盛同瑞中证200分级：较高风
险、较高预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-63201816
注册地址
深圳市福田区福中三路1006
号诺德中心八楼GH单元
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18
号城建大厦A座20-22层
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 100088 100031
法定代表人 凤良志 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年 1 月1 日—2012年 6 月 30 日）
本期已实现收益 11,986,297.27
本期利润 11,826,505.49
加权平均基金份额本期利润 0.0830
本期加权平均净值利润率 7.87%
本期基金份额净值增长率 3.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
期末可供分配利润 2,185,242.97
期末可供分配基金份额利润 0.0408
期末基金资产净值 55,566,756.64
期末基金份额净值 1.038
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 3.98%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.74% 1.13% -8.00% 1.17% 1.26% -0.04%
过去三个月 1.37% 1.16% 0.19% 1.18% 1.18% -0.02%
过去六个月 3.78% 1.21% 3.65% 1.48% 0.13% -0.27%
自基金合同生效起
至今
3.98% 1.12% -6.45% 1.47% 10.43% -0.35%
注：本基金业绩比较基准＝95%×中证200 指数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后）。
基准指数：中证 200指数
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 8 页 共 51 页
本基金的业绩比较基准中证 200指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编
制规则和再平衡过程请参见中证 200 指数指数编制细则。（网址为：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）
再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资
产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200指数、一年期银行定期存
款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序
列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2011 年 12 月 6 日，截至本报告期末本基金成立未
满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末距建仓结束不满一年。建仓
期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（ 三） 投资范围、 （十）
投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注册
资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有限
责任公司占注册资本的 13%。截止2012年6月 30日，基金管理人共管理两支封闭式
基金、十八支开放式基金,并于 2002 年 12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007年 9月，取得合格境内机构投资者资格，并于 2008 年2月，取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理。
2011年12月6日 — 5年
男，1981年 9月出生，中国
国籍。中央财经大学硕士，
中国科学技术大学金融工程
专业在读博士，金融风险管
理师(FRM)。2007 年 7 月加
入长盛基金管理有限公司，
曾任金融工程与量化投资部
金融工程研究员，从事数量
化投资策略研究和投资组合
风险管理工作。现任长盛同
瑞中证 200 指数分级证券投
资基金（本基金）基金经理。
注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 10 页 共 51 页
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风
险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优
比等指标，使用双边 90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次，其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为长盛同
庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金” ） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份
额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员会 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 11 页 共 51 页
批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指
令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行完全复制指数策略，尽量降低
申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟
踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.038 元，本报告期份额净值增长率为 3.78%，
同期业绩比较基准收益率为 3.65%。报告期内，剔除建仓期数据，本基金日均跟踪偏
离度绝对值为0.06%，控制在 0.35%之内；年化跟踪误差为 1.46%，控制在 4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济基本面数据不断寻找底部和投资者对刺激政策的“充满希望-部分兑现-
提升预期-预期落空”循环主导了 2012 年上半年市场先涨后跌的走势。宏观经济自
2012年年初开始进入通胀走低、增长下行的衰退阶段，政府刺激政策的落实力度依然
是决定宏观经济能否进入复苏阶段的关键变量。
宏观经济的疲软对上市公司 2012年业绩的影响在逐步体现，2012 年中报上市公
司业绩增长压力巨大，特别是中小板和创业板上市公司，虽然业绩预期持续下调，但
是目前中小创业板 12 年盈利一致预期在 30%以上，主板公司 12 年盈利预测在 14%左
右。在中小创业板业绩已经没有明显优势的情况下，盈利增速预期却是主板高 2倍以
上，后期下调压力之大可想而知。
相比之下，以中证 200 指数成分股为代表的中盘蓝筹股，盈利预测已经调整至
15%，具有较高的确定性，而且估值水平处于 16倍，投资价值明显优于业绩预期处于
高位、但是不确定性更大，而且估值水平偏高的小盘股。在宏观经济不断下行的阶段， 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 12 页 共 51 页
中证200指数中那些具有确定性的业绩增长和合理估值水平的成分股是市场中资金追
逐的对象，未来仍将带动中证 200指数获得良好的业绩表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长） 、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行
基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金收益分配的约定，在存续期内，本基金（包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A份额、长
盛同瑞B 份额）不进行收益分配。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国
农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长
盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》 、《 长盛同瑞中证200 指数分级证券
投资基金托管协议》的约定，对长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金管理人—长
盛基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛同瑞中证200指数分级证券投资基
金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵
守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛同瑞中
证200指数分级证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 14 页 共 51 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 5,275,261.67 32,060,251.41
结算备付金
27,734.36 -
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 52,301,526.54 -
其中：股票投资
52,301,526.54 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 592,110,445.22
应收证券清算款
1,687,061.71 17,697.26
应收利息 6.4.7.5 1,719.94 468,305.46
应收股利
22,696.71 -
应收申购款
234,298.37 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 49,003.14 -
资产总计
59,849,302.44 624,906,699.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,715,324.65 -
应付管理人报酬
36,857.51 320,373.25
应付托管费
7,371.49 64,074.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 89,987.95 445.22
应交税费
- -
应付利息
- -
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 15 页 共 51 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 433,004.20 250,000.00
负债合计
4,282,545.80 634,893.13
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 53,381,513.67 623,196,268.63
未分配利润 6.4.7.10 2,185,242.97 1,075,537.59
所有者权益合计
55,566,756.64 624,271,806.22
负债和所有者权益总计
59,849,302.44 624,906,699.35
注：报告截止日 2012年6月30日，长盛同瑞中证 200分级份额净值 1.038元，
长盛同瑞 A 份额净值 1.035 元，长盛同瑞 B 份额净值 1.040 元；基金份额总额
53,515,354.88 份，其中长盛同瑞中证 200 分级份额 28,127,074.88 份，长盛同瑞 A
份额10,155,312.00 份，长盛同瑞B份额15,232,968.00份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6 月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2012年 1月 1日至 2012 年6 月 30日
一、收入
13,421,728.28
1.利息收入
837,455.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 258,437.14
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
579,017.87
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,807,438.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,315,913.38
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 491,525.35
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 6.4.7.16 -159,791.78
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-
5.其他收入（损失以“-”填列） 6.4.7.17 936,626.32
减；二、费用
1,595,222.79
1.管理人报酬
574,409.31
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 16 页 共 51 页
2.托管费
114,881.85
3.销售服务费
-
4.交易费用 6.4.7.18 695,981.11
5.利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用 6.4.7.19 209,950.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
11,826,505.49
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
11,826,505.49
注：本基金合同于 2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6 月30日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 623,196,268.63 1,075,537.59 624,271,806.22
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 11,826,505.49 11,826,505.49
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-569,814,754.96 -10,716,800.11 -580,531,555.07
其中：1.基金申购款 157,458,651.00 11,304,878.37 168,763,529.37
2.基金赎回款 -727,273,405.96 -22,021,678.48 -749,295,084.44
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 53,381,513.67
2,185,242.97
55,566,756.64
注：1、本基金合同于 2011年12月6日生效，无上年度可比期间。
2、报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨 思 乐
戴 君 棉
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 51 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 ?2011]第 1659 号《关于核准长盛同
瑞中证200 指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长
盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》于 2011年12月6日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 623,196,268.63 份基金份额，其中认购资金利息折
合 277,598.77 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基
金份额包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同瑞基
金份额” )、 长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “同
瑞A基金份额”)以及长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以
下简称“同瑞 B 基金份额”)。本基金基金合同生效后，场内同瑞基金份额按 4:6 的
比例分离成同瑞A基金份额和同瑞B基金份额，各类基金份额的基金资产合并运作。
在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金的基金
管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞A份额进行基金份额折算； 此外，
若同瑞基金份额的基金份额净值达到人民币2.000元或同瑞B份额的参考净值跌至人
民币0.250 元以下，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、
同瑞A份额和同瑞B 份额的基金份额进行不定期份额折算。
同瑞基金份额只接受场外与场内申购和赎回，同瑞A基金份额和同瑞 B基金份额
可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深
证上字[2012]4号文核准，同瑞A基金份额和同瑞B基金份额于2012 年1月12日在
深交所挂牌交易。 同瑞基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将基金份额转至场内
系统并按照 4:6的比例分拆成同瑞A基金份额和同瑞B基金份额后，方可上市交易。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 51 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证200指数分级证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产占基
金资产的比例为90%－95%， 其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低
于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基
金资产比例为 5%－10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。本基金的业绩比较基准为：95%×中证
200指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于
2007年 5 月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同瑞中证 200 指
数分级证券投资基金基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至12 月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 51 页
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股
利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确
定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 51 页
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 51 页
息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金收益分配的约定，在存续期内，本基金（包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A份额、长
盛同瑞B 份额）不进行收益分配。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的
经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 51 页
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基
金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值
技术进行估值。
2、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 51 页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存款 5,275,261.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,275,261.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 52,461,318.32 52,301,526.54 -159,791.78
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,461,318.32 52,301,526.54 -159,791.78
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活期存款利息 1,647.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11.25
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 61.48
其他 -
合计 1,719.94
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 51 页
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30日
待摊费用 49,003.14
合计 49,003.14
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30日
交易所市场应付交易费用 89,987.95
银行间市场应付交易费用 -
合计 89,987.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 14,002.45
预提费用 164,096.66
其他 4,905.09
合计 433,004.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年6 月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 623,196,268.63 623,196,268.63
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
2012年1月4日基金拆分/份额折算
前
623,196,268.63 623,196,268.63
基金拆分/份额折算调整 1,109,458.02 -
本期申购 157,862,492.26
157,458,651.00
本期赎回（以“-”号填列） -728,652,864.03
-727,273,405.96
本期末 53,515,354.88
53,381,513.67
注：1、根据本基金的基金合同、招募说明书及深交所和中国证券登记结算有限
责任公司的规定，本基金以 2012 年1月4日为份额折算基准日，对长盛同瑞中证 200 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 51 页
分级实施首次定期份额折算。
2、根据本基金基金合同的规定，投资者可申购、赎回长盛同瑞中证 200 分级份
额，长盛同瑞A和长盛同瑞 B只可在深交所上市交易，因此上表不再单独披露长盛同
瑞A和长盛同瑞 B份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,075,537.59 - 1,075,537.59
本期利润 11,986,297.27 -159,791.78 11,826,505.49
本期基金份额交易产生的变动数 -7,040,675.30
-3,676,124.81
-10,716,800.11
其中：基金申购款 4,347,585.03
6,957,293.34
11,304,878.37
基金赎回款 -11,388,260.33
-10,633,418.15
-22,021,678.48
本期已分配利润 - - -
本期末 6,021,159.56
-3,835,916.59
2,185,242.97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年 6 月 30日
活期存款利息收入 237,205.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,169.84
其他 61.48
合计 258,437.14
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
卖出股票成交总额 212,985,842.93
减：卖出股票成本总额 201,669,929.55
买卖股票差价收入 11,315,913.38
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本期的债券投资收益项目金额为零。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期的衍生工具收益项目金额为零。
6.4.7.15 股利收益
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 51 页
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年 6 月 30日
股票投资产生的股利收益 491,525.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 491,525.35
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年 6 月 30日
1.交易性金融资产 -159,791.78
—股票投资 -159,791.78
—债券投资 -
—资产支持证券投资 -
—基金投资 -
2.衍生工具 -
—权证投资 -
3.其他 -
合计 -159,791.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012年 6月 30 日
基金赎回费收入 936,618.65
基金转换费收入 7.67
合计 936,626.32
注：1、基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基
金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
交易所市场交易费用 695,981.11
银行间市场交易费用 -
合计 695,981.11
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 51 页
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 134,261.40
上市费 40,996.86
债券托管账户维护费 4,500.00
银行账户维护费 180.00
银行汇划手续费 177.00
合计 209,950.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 574,409.31
其中：支付销售机构的客户维护费 119,316.85
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 51 页
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 114,881.85
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长盛同瑞 A
关联方名称
本期末
2012年6月30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
国元证券 - - 4,000,333.00
9.67%
长盛同瑞 B
关联方名称
本期末
2012年6月30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
国元证券 - - 6,000,500.00
9.67%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1 月1 日至 2012年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 29 页 共 51 页
中国农业银行 5,275,261.67 237,205.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002500 山西证券 12/05/15 重大事项 8.19 - - 19,139 127,357.65 156,748.41 -
000059 辽通化工 12/06/26 重大事项 7.91 12/07/03 8.15 18,574 160,547.33 146,920.34 -
注：本基金截至 2012年6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准
复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数
中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，以复制和跟踪基准指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 30 页 共 51 页
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012年6月 30
日，本基金未持有信用类债券(2011年12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 31 页 共 51 页
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此
除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 32 页 共 51 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,275,261.67 - - - 5,275,261.67
结算备付金 27,734.36 - - - 27,734.36
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - - - 52,301,526.54 52,301,526.54
应收利息 - - - 1,719.94 1,719.94
应收股利 - - - 22,696.71 22,696.71
应收申购款 - - - 234,298.37 234,298.37
应收证券清算款 - - - 1,687,061.71 1,687,061.71
其他资产 - - - 49,003.14 49,003.14
资产总计 5,302,996.03
- - 54,546,306.41
59,849,302.44
负债
应付赎回款 - - - 3,715,324.65 3,715,324.65
应付管理人报酬 - - - 36,857.51 36,857.51
应付托管费 - - - 7,371.49 7,371.49
应付交易费用 - - - 89,987.95 89,987.95
其他负债 - - - 433,004.20 433,004.20
负债总计 - - - 4,282,545.80 4,282,545.80
利率敏感度缺口
5,302,996.03
- -
50,263,760.61
55,566,756.64
上年度末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,060,251.41 - - - 32,060,251.41
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
买入返售金融资产 592,110,445.22 - - - 592,110,445.22
应收利息 - - - 468,305.46 468,305.46
应收证券清算款 - - - 17,697.26 17,697.26
资产总计 624,170,696.63
- -
736,002.72
624,906,699.35
负债
应付管理人报酬 - - - 320,373.25 320,373.25
应付托管费 - - - 64,074.66 64,074.66
应付交易费用 - - - 445.22 445.22
其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00
负债总计 - - - 634,893.13 634,893.13
利率敏感度缺口 624,170,696.63
- -
101,109.59
624,271,806.22
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 33 页 共 51 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012 年6月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2011年12月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略， 股票资产跟踪的标的指数为中证200指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中包括中证200指数成份股、
备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6 月30 日
上年度末
2011年 12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产－股票投资 52,301,526.54
94.12 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,301,526.54
94.12 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2012 年6月30 日，本基金运营不满一年，无足够历史数据分析其他价格风险
敏感性。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 34 页 共 51 页
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
（2）以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
②各层次金融工具公允价值
于2012 年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额为 51,997,857.79 元，属于第二层级的余额为 303,668.75 元，无属于第三层
级的余额(2011年12 月31日：本基金未持有以公允价值计量的金融工具)。
③公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
④第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年 12 月 31
日：本基金未持有以公允价值计量的金融工具)。本基金本期净转入/(转出)第三层级
0.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 0.00元。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 35 页 共 51 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 52,301,526.54 87.39
其中：股票 52,301,526.54 87.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,302,996.03 8.86
6 其他各项资产 2,244,779.87 3.75
7 合计 59,849,302.44 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 752,721.68 1.35
B 采掘业 4,501,040.47 8.10
C 制造业 24,282,333.24 43.70
C0 食品、饮料 3,156,238.67 5.68
C1 纺织、服装、皮毛 422,279.11 0.76
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,757,065.10 3.16
C5 电子 1,406,940.71 2.53
C6 金属、非金属 5,858,163.61 10.54
C7 机械、设备、仪表
5,852,187.55 10.53
C8 医药、生物制品
5,829,458.49 10.49
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 943,501.83 1.70
E 建筑业 1,393,051.41 2.51
F 交通运输、仓储业 1,027,550.54 1.85
G 信息技术业
2,547,293.31 4.58
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 36 页 共 51 页
H 批发和零售贸易
2,837,062.55 5.11
I 金融、保险业 3,284,343.64 5.91
J 房地产业 3,095,478.36 5.57
K 社会服务业 565,018.86 1.02
L 传播与文化产业
301,413.46 0.54
M 综合类 2,469,014.96 4.44
合计
47,999,824.31 86.38
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 232,848.50 0.42
C 制造业 2,512,337.65 4.52
C0 食品、饮料 123,781.45 0.22
C1 纺织、服装、皮毛 136,325.75 0.25
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 561,946.19 1.01
C5 电子 665,099.86 1.20
C6 金属、非金属 393,017.10 0.71
C7 机械、设备、仪表
532,442.50 0.96
C8 医药、生物制品
99,724.80 0.18
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 259,274.00 0.47
F 交通运输、仓储业 188,474.88 0.34
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易
248,616.42 0.45
I 金融、保险业 463,767.16 0.83
J 房地产业 199,925.22 0.36
K 社会服务业 -
L 传播与文化产业
196,458.40 0.35
M 综合类 - -
合计
4,301,702.23 7.74
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 37 页 共 51 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600887 伊利股份 53,288 1,096,667.04
1.97
2 600383 金地集团 140,935 913,258.80
1.64
3 000783 长江证券 92,806 844,534.60
1.52
4 600739 辽宁成大 43,688 681,532.80
1.23
5 000423 东阿阿胶 15,822 633,038.22
1.14
6 600518 康美药业 39,822 614,055.24
1.11
7 600690 青岛海尔 48,145 564,259.40
1.02
8 000100 TCL 集团 262,482 532,838.46
0.96
9 600406 国电南瑞 28,500 532,665.00
0.96
10 601009 南京银行 61,691 525,607.32
0.95
11 000024 招商地产 21,350 523,715.50
0.94
12 601377 兴业证券 49,591 519,713.68
0.94
13 600276 恒瑞医药 17,695 508,023.45
0.91
14 000402 金 融 街 73,796 481,887.88
0.87
15 000630 铜陵有色 23,021 444,305.30
0.80
16 600068 葛 洲 坝 67,056 437,875.68
0.79
17 600369 西南证券 38,486 435,276.66
0.78
18 600123 兰花科创 23,493 424,283.58
0.76
19 600100 同方股份 48,805 410,938.10
0.74
20 000878 云南铜业 22,552 403,680.80
0.73
21 000623 吉林敖东 22,833 395,924.22
0.71
22 600600 青岛啤酒 10,284 392,745.96
0.71
23 600549 厦门钨业 8,813 386,978.83
0.70
24 600535 天 士 力 8,816 385,435.52
0.69
25 000060 中金岭南 44,594 384,400.28
0.69
26 600009 上海机场 29,072 370,377.28
0.67
27 000039 中集集团 27,254 362,478.20
0.65
28 600642 申能股份 78,231 360,644.91
0.65
29 000709 河北钢铁 132,063 360,531.99
0.65
30 000012 南
玻Ａ 39,949 359,541.00
0.65
31 601117 中国化学 61,262 353,481.74
0.64
32 000581 威孚高科 12,853 352,172.20
0.63
33 000009 中国宝安 35,049 350,490.00
0.63
34 600583 海油工程 56,984 347,032.56
0.62
35 600196 复星医药 33,556 345,962.36
0.62
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 38 页 共 51 页
36 600415 小商品城 44,181 344,611.80
0.62
37 600177 雅 戈 尔 40,145 340,831.05
0.61
38 002422 科伦药业 7,238 337,725.08
0.61
39 600166 福田汽车 46,985 335,942.75
0.60
40 600881 亚泰集团 60,874 334,807.00
0.60
41 000401 冀东水泥 23,716 333,446.96
0.60
42 600271 航天信息 17,550 331,870.50
0.60
43 002155 辰州矿业 17,111 331,268.96
0.60
44 000528 柳
工 26,426 327,946.66
0.59
45 600085 同 仁 堂 18,766 327,466.70
0.59
46 600660 福耀玻璃 41,863 327,368.66
0.59
47 600395 盘江股份 12,008 322,775.04
0.58
48 600143 金发科技 53,671 320,415.87
0.58
49 601717 郑 煤 机 27,338 317,120.80
0.57
50 600058 五矿发展 14,020 313,066.60
0.56
51 600376 首开股份 23,612 312,622.88
0.56
52 000562 宏源证券 18,899 312,589.46
0.56
53 600066 宇通客车 13,882 311,789.72
0.56
54 000933 神火股份 34,109 311,074.08
0.56
55 000625 长安汽车 62,091 303,004.08
0.55
56 000768 西飞国际 38,504 302,256.40
0.54
57 600153 建发股份 41,964 300,462.24
0.54
58 600809 山西汾酒 7,968 300,313.92
0.54
59 600694 大商股份 8,941 299,076.45
0.54
60 000758 中色股份 15,672 297,297.84
0.54
61 600741 华域汽车 33,114 297,032.58
0.53
62 000800 一汽轿车 27,225 295,663.50
0.53
63 600252 中恒集团 26,883 294,637.68
0.53
64 600497 驰宏锌锗 20,908 294,175.56
0.53
65 601992 金隅股份 43,122 286,761.30
0.52
66 000729 燕京啤酒 39,057 285,116.10
0.51
67 600655 豫园商城 36,161 284,948.68
0.51
68 000960 锡业股份 14,278 281,276.60
0.51
69 000422 湖北宜化 22,882 280,304.50
0.50
70 600259 广晟有色 4,062 267,807.66
0.48
71 002106 莱宝高科 13,319 267,312.33
0.48
72 600832 东方明珠 49,262 264,536.94
0.48
73 601106 中国一重 83,443 263,679.88
0.47
74 600779 水 井 坊 10,852 263,378.04
0.47
75 600649 城投控股 35,664 257,494.08
0.46
76 601333 广深铁路 87,025 255,853.50
0.46
77 600267 海正药业 14,582 254,893.36
0.46
78 000999 华润三九 11,392 248,915.20
0.45
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 39 页 共 51 页
79 600804 鹏 博 士 41,698 247,686.12
0.45
80 600219 南山铝业 36,830 246,761.00
0.44
81 600208 新湖中宝 58,982 243,595.66
0.44
82 600839 四川长虹 115,118 242,898.98
0.44
83 000876 新 希 望 15,889 238,017.22
0.43
84 601001 大同煤业 21,403 234,362.85
0.42
85 002001 新 和 成 10,920 230,739.60
0.42
86 600703 三安光电 16,949 230,675.89
0.42
87 601918 国投新集 18,811 229,682.31
0.41
88 600811 东方集团 41,910 229,666.80
0.41
89 002385 大 北 农 11,737 227,697.80
0.41
90 600125 铁龙物流 26,807 227,323.36
0.41
91 002092 中泰化学 29,462 225,384.30
0.41
92 600893 航空动力 17,272 224,708.72
0.40
93 600971 恒源煤电 16,087 224,091.91
0.40
94 600372 中航电子 12,444 223,867.56
0.40
95 601101 昊华能源 12,971 222,063.52
0.40
96 600320 振华重工 51,652 217,971.44
0.39
97 600997 开滦股份 20,555 215,210.85
0.39
98 600266 北京城建 14,106 214,270.14
0.39
99 600588 用友软件 13,933 212,617.58
0.38
100 601888 中国国旅 7,496 211,537.12
0.38
101 600718 东软集团 24,555 211,418.55
0.38
102 000061 农 产 品 36,423 211,253.40
0.38
103 002038 双鹭药业 6,438 207,303.60
0.37
104 002299 圣农发展 14,270 206,058.80
0.37
105 002007 华兰生物 8,359 205,464.22
0.37
106 600331 宏达股份 25,507 205,076.28
0.37
107 601179 中国西电 51,430 204,691.40
0.37
108 000969 安泰科技 16,696 204,192.08
0.37
109 000718 苏宁环球 25,193 204,063.30
0.37
110 600216 浙江医药 8,097 203,639.55
0.37
111 600108 亚盛集团 41,261 203,416.73
0.37
112 000778 新兴铸管 30,261 202,446.09
0.36
113 002146 荣盛发展 18,538 202,064.20
0.36
114 600062 华润双鹤 10,497 200,282.76
0.36
115 600895 张江高科 23,014 197,229.98
0.35
116 600674 川投能源 28,496 197,192.32
0.35
117 002310 东方园林 3,322 195,034.62
0.35
118 000839 中信国安 28,840 193,804.80
0.35
119 600498 烽火通信 7,303 193,602.53
0.35
120 600169 太原重工 54,964 192,923.64
0.35
121 600132 重庆啤酒 8,926 192,712.34
0.35
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 40 页 共 51 页
122 600096 云 天 化 14,471 191,885.46
0.35
123 600160 巨化股份 18,828 190,162.80
0.34
124 600664 哈药股份 28,586 188,381.74
0.34
125 600550 天威保变 21,399 186,813.27
0.34
126 600352 浙江龙盛 32,501 186,230.73
0.34
127 600118 中国卫星 14,777 186,042.43
0.33
128 600859 王 府 井 6,771 185,254.56
0.33
129 601933 永辉超市 6,827 185,011.70
0.33
130 600770 综艺股份 16,034 184,070.32
0.33
131 600109 国金证券 12,703 182,796.17
0.33
132 600316 洪都航空 13,943 181,677.29
0.33
133 600863 内蒙华电 22,908 180,973.20
0.33
134 002069 獐 子 岛 8,561 178,496.85
0.32
135 000807 云铝股份 30,145 177,554.05
0.32
136 600970 中材国际 15,359 177,242.86
0.32
137 002128 露天煤业 13,349 174,604.92
0.31
138 600221 海南航空 35,655 173,996.40
0.31
139 002073 软控股份 20,566 172,343.08
0.31
140 600432 吉恩镍业 12,948 171,949.44
0.31
141 600516 方大炭素 19,980 170,629.20
0.31
142 600508 上海能源 9,370 169,878.10
0.31
143 000680 山推股份 29,023 169,784.55
0.31
144 601099 太 平 洋 24,008 165,655.20
0.30
145 600598 北 大 荒 22,114 164,749.30
0.30
146 600812 华北制药 25,424 161,696.64
0.29
147 600528 中铁二局 23,863 161,313.88
0.29
148 600873 梅花集团 23,643 159,590.25
0.29
149 002500 山西证券 19,139 156,748.41
0.28
150 600418 江淮汽车 28,954 156,641.14
0.28
151 600170 上海建工 21,621 156,103.62
0.28
152 601098 中南传媒 16,222 155,406.76
0.28
153 000780 平庄能源 14,275 149,602.00
0.27
154 600546 山煤国际 7,119 148,929.48
0.27
155 600500 中化国际 21,930 148,246.80
0.27
156 000059 辽通化工 18,574 146,920.34
0.26
157 600037 歌华有线 19,390 146,006.70
0.26
158 000961 中南建设 11,357 141,508.22
0.25
159 000686 东北证券 8,251 141,422.14
0.25
160 601369 陕鼓动力 15,128 140,085.28
0.25
161 000968 煤 气 化 8,977 136,899.25
0.25
162 600595 中孚实业 24,194 135,002.52
0.24
163 600183 生益科技 25,867 133,215.05
0.24
164 600456 宝钛股份 6,883 129,193.91
0.23
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 41 页 共 51 页
165 002344 海宁皮城 4,914 128,157.12
0.23
166 000559 万向钱潮 25,372 127,621.16
0.23
167 002431 棕榈园林 4,807 123,972.53
0.22
168 002122 天马股份 18,790 121,383.40
0.22
169 002405 四维图新 9,503 113,465.82
0.20
170 600783 鲁信创投 7,067 112,789.32
0.20
171 601718 际华集团 35,539 112,303.24
0.20
172 601216 内蒙君正 15,938 111,087.86
0.20
173 000021 长城开发 19,886 106,986.68
0.19
174 002493 荣盛石化 6,828 104,673.24
0.19
175 601258 庞大集团 16,402 100,052.20
0.18
176 600307 酒钢宏兴 26,536 92,079.92
0.17
177 002603 以岭药业 3,117 85,873.35
0.15
178 601233 桐昆股份 9,319 81,448.06
0.15
179 002378 章源钨业 2,518 79,719.88
0.14
180 601268 二重重装 10,685 65,499.05
0.12
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000725 京东方Ａ 217,983 416,347.53
0.75
2 600315 上海家化 9,987 389,592.87
0.70
3 002202 金风科技 48,950 313,769.50
0.56
4 601901 方正证券 57,391 291,546.28
0.52
5 002081 金 螳 螂 6,823 259,274.00
0.47
6 002241 歌尔声学 6,817 248,752.33
0.45
7 600827 友谊股份 21,982 248,616.42
0.45
8 000825 太钢不锈 68,916 243,273.48
0.44
9 002353 杰瑞股份 4,801 232,848.50
0.42
10 601633 长城汽车 12,285 218,673.00
0.39
11 000046 泛海建设 44,726 199,925.22
0.36
12 601928 凤凰传媒 22,844 196,458.40
0.35
13 601866 中海集运 74,496 188,474.88
0.34
14 000703 恒逸石化 10,364 172,353.32
0.31
15 601555 东吴证券 19,482 172,220.88
0.31
16 600022 山东钢铁 58,266 149,743.62
0.27
17 601566 九 牧 王 4,895 136,325.75
0.25
18 002570 贝 因 美 6,143 123,781.45
0.22
19 002399 海 普 瑞 4,704 99,724.80
0.18
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 42 页 共 51 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 5,094,858.79 0.82
2 000423 东阿阿胶 3,640,222.20 0.58
3 600383 金地集团 3,564,913.70 0.57
4 600518 康美药业 3,488,020.67 0.56
5 000562 宏源证券 3,045,125.28 0.49
6 601009 南京银行 2,979,518.77 0.48
7 600406 国电南瑞 2,869,288.82 0.46
8 600739 辽宁成大 2,851,322.32 0.46
9 600276 恒瑞医药 2,633,132.46 0.42
10 000630 铜陵有色 2,544,688.00 0.41
11 600068 葛 洲 坝 2,497,980.01 0.40
12 000709 河北钢铁 2,446,041.00 0.39
13 600100 同方股份 2,418,532.00 0.39
14 000783 长江证券 2,316,099.11 0.37
15 600690 青岛海尔 2,260,222.09 0.36
16 000100 TCL 集团 2,242,753.00 0.36
17 000402 金 融 街 2,233,775.98 0.36
18 000009 中国宝安 2,228,149.26 0.36
19 600123 兰花科创 2,209,838.65 0.35
20 000060 中金岭南 2,099,696.00 0.34
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 4,338,054.34 0.69
2 600518 康美药业 3,282,452.67 0.53
3 000562 宏源证券 3,275,227.66 0.52
4 600383 金地集团 3,198,002.99 0.51
5 000423 东阿阿胶 2,984,274.53 0.48
6 600739 辽宁成大 2,640,256.92 0.42
7 600406 国电南瑞 2,403,600.02 0.39
8 601009 南京银行 2,394,673.31 0.38
9 600276 恒瑞医药 2,287,693.95 0.37
10 000630 铜陵有色 2,103,706.39 0.34
11 600690 青岛海尔 2,084,710.06 0.33
12 000709 河北钢铁 2,058,950.65 0.33
13 600068 葛 洲 坝 1,993,027.41 0.32
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 43 页 共 51 页
14 600100 同方股份 1,959,921.35 0.31
15 000402 金 融 街 1,902,071.00 0.30
16 600123 兰花科创 1,879,256.92 0.30
17 000783 长江证券 1,807,848.48 0.29
18 000100 TCL 集团 1,802,608.74 0.29
19 600583 海油工程 1,762,631.52 0.28
20 000024 招商地产 1,726,768.94 0.28
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 254,131,247.87
卖出股票收入（成交）总额 212,985,842.93
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本报告期间基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记
录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 44 页 共 51 页
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,687,061.71
3 应收股利 22,696.71
4 应收利息 1,719.94
5 应收申购款 234,298.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 49,003.14
8 其他 -
9 合计 2,244,779.87
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 45 页 共 51 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞A 369
27,521.17
3,267,446.00 32.17% 6,887,866.00 67.83%
长盛同瑞B 459
33,187.29
1,758,517.00 11.54% 13,474,451.00 88.46%
长盛同瑞中证
200 分级
3,808
7,386.31
5,633,945.19 20.03% 22,493,129.69 79.97%
合计
4,636
11,543.43
10,659,908.19
19.92% 42,855,446.69
80.08%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母
采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
8.2.1 期末上市基金前十名持有人—长盛同瑞 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1 江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招商银行 2,288,263
22.53%
2 罗旭东 2,086,009
20.54%
3 王超 995,800
9.81%
4 彭潇 458,000
4.51%
5 翁慧霞 342,792
3.38%
6 中信建投证券股份有限公司 259,466
2.55%
7 高雪梅 259,400
2.55%
8 郑州铁路局企业年金计划－中国工商银行 245,200
2.41%
9 陆海波 155,000
1.53%
10 张柏全 126,200
1.24%
8.2.2 期末上市基金前十名持有人—长盛同瑞 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1 李裕婷 1,497,700
9.83%
2 孙适明 825,000
5.42%
3 张秀莲 571,104
3.75%
4 丁碧霞 505,000
3.32%
5 王忠利 500,100
3.28%
6 中信建投证券股份有限公司 448,098
2.94%
7 樊华 430,000
2.82%
8 傅燕青 430,000
2.82%
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 46 页 共 51 页
9 中国银河证券股份有限公司 429,724
2.82%
10 刘凯 427,900
2.81%
注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提
供。
2、对于长盛同瑞 A、长盛同瑞B前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别
的份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
长盛同瑞A - -
长盛同瑞B - -
长盛同瑞中
证200分级
- -
合计 - -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛同瑞A 长盛同瑞B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月 6
日）基金份额总额
41,364,880.00
62,047,320.00
519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 41,364,880.00
62,047,320.00
519,784,068.63
本报告期基金总申购份额 -
-
157,862,492.26
减：本报告期基金总赎回份额 -
-
728,652,864.03
本报告期基金拆分变动份额 -31,209,568.00
-46,814,352.00
79,133,378.02
本报告期期末基金份额总额 10,155,312.00
15,232,968.00
28,127,074.88
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 47 页 共 51 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 回购交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1
303,415,377.85
64.97% 582,800,000.00 100.00% 258,315.35
65.96%
国联证券 1 163,611,780.43
35.03% - - 133,309.92
34.04%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 48 页 共 51 页
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 49 页 共 51 页
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并推
出定期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及本公司网站
2012-06-29
2
关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的公
告
同上 2012-06-29
3
关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
同上 2012-06-29
4
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明
书（更新）摘要
同上 2012-06-20
5
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“伊利股
份”估值方法调整的公告
同上 2012-06-16
6
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
同上 2012-04-28
7
关于增加红塔证券为旗下部分开放式基金代销机构
并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
8
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购费
率优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
9
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负责
人变更的公告
同上 2012-04-17
10 关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公告 同上 2012-03-15
11
关于旗下部分开放式基金增加代销机构并推出定期
定额投资业务的公告
同上 2012-02-14
12
长盛基金管理有限公司关于增加浦发银行为长盛同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金代销机构及开通
基金定投业务的公告
同上 2012-01-18
13
长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换
业务的公告
同上 2012-01-16
14
关于增加信达证券为旗下部分开放式基金代销机构
并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
同上 2012-01-16
15
关于长盛同瑞中证 200 指数分级基金参与部分代销
机构申购费率优惠及定期定额投资业务活动的公告
同上 2012-01-13
16
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金开通份额
配对转换的公告
同上 2012-01-12
17
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之长盛同
瑞A与长盛同瑞 B基金份额上市交易提示性公告
同上 2012-01-12
18 关于长盛同瑞中证 200 指数分级基金开通部分银行 同上 2012-01-10
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 50 页 共 51 页
定投业务及参与部分银行网上交易申购费率优惠活
动的公告
19
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金开放日常
申购、赎回、定期定额投资业务的公告
同上 2012-01-09
20
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之长盛同
瑞A与长盛同瑞 B基金份额上市交易公告书
同上 2012-01-09
21
关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金定期
份额折算结果的公告
同上 2012-01-06
22
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之长盛同
瑞A 份额 2012年度约定年收益率变更的公告
同上 2012-01-06
23
关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金办理
定期份额折算期间业务办理的公告
同上 2012-01-04
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年半年度报告 第 51 页 共 51 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资
基金的批复；
2、 《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
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