定期报告
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长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）2012年半年度报告
2012年6月30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年8月25日
定期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................. 12
§5
托管人报告 ........................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 17
6.4 报表附注 ............................................................................................................................ 19
§7
投资组合报告 ....................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................... 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................. 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................... 42
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................ 42
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................. 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................. 44
§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 46
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ........................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 46
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 51
12.2 存放地点 .......................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
基金简称 长信中证中央企业100指数（LOF）
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年03月26日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,898,933.47
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年4月16日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照
成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相
应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使
跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款收益率
*5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中较高预期
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收益和较高风险特征的证券投资基金产品，其预期风险和
收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 尹东
联系电话 021-61009999 010-67595003
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 田丹 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区闹市
口大街1号院1号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）
本期已实现收益 -1,746,178.53
本期利润 2,498,997.77
加权平均基金份额本期利润 0.0249
本期加权平均净值利润率 3.02%
本期基金份额净值增长率 3.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日）
期末可供分配利润 -19,631,560.69
期末可供分配基金份额利润 -0.1985
期末基金资产净值 79,267,372.78
期末基金份额净值 0.801
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012年6月30日）
基金份额累计净值增长率 -19.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去一个月 -4.53% 0.96% -5.42% 0.96% 0.89% －
过去三个月 0.88% 0.97% -0.37% 0.96% 1.25% 0.01%
过去六个月 3.09% 1.14% 2.39% 1.13% 0.70% 0.01%
过去一年 -18.18% 1.19% -17.44% 1.18% -0.74% 0.01%
自基金合同
生效日起至
今（2010年3
月26日至
2012年6月30
日）
-19.90% 1.17% -26.57% 1.28% 6.67% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长信中证中央企业100指数（LOF） 基金基准
2010-03-26 2010-07-21 2010-11-19 2011-03-18 2011-07-12 2011-11-08 2012-03-06 2012-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：1、图示日期为2010年3月26日至2012年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投
资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，
中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的
90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的5%。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。
截至2012年6月30日，本基金管理人共管理14只开放式基金，即长信利息收
益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信
双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指
数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票和长信可转债债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡倩
本基金
的基金
经理、 长
信量化
先锋股
票型证
券投资
基金的
基金经
理、 金融
工程部
副总监
2011年9月
21日
－ 11年
经济学博士，上海财经大学世
界经济专业博士研究生毕业，
具有基金从业资格。曾先后担
任海通证券股份有限公司研
究所分析师、高级分析师、首
席分析师、金融工程部负责人
等职务。2010年5月加入长信
基金管理有限责任公司，担任
金融工程部副总监，负责量化
投资研究工作。现兼任本基金
和长信量化先锋股票型证券
投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准。新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
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标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合
同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有
人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立
投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投
资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差0.064%，年化跟踪误差1.01%，符合基金合
同约定。根据基金合同，本基金的投资目标主要为跟踪中证央企100指数。其跟
踪误差来源主要在以下几个方面：指数中成份股的调整、申购赎回及由于标的指
数成份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影
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响。在本报告期内，日常基金申购和赎回的交易成本对本基金的收益产生了一定
的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年6月30日，本基金单位净值为0.801元，本基金本报告期净值增长
率为3.09%， 同期业绩比较基准涨幅为2.39%， 中证中央企业100指数涨幅为2.45%。
本报告期内，本基金相对于中证中央企业100指数的日均跟踪偏离度为
0.0070%，年化跟踪误差为1.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年一季度市场在对经济见底、 政策护航的预期中， 走出了一波反弹行情；
但是二季度开始，在对经济复苏时间预期的不断后延中，市场显得较为脆弱，对
于流动性指标的敏感性在衰退，对于宏观政策的反应也趋于钝化。与此同时，对
于上市公司业绩的敏感性在增强。从截止6月30日的数据来看，宏观经济方面，
海内外经济难言走出低谷，传统货币政策、财政政策的边际效用在递减；从上市
公司中期业绩来看，业绩预亏预减公司比例有所上升，市场仍将经历中期业绩的
考验；从市场层面看，上涨动能不足，下跌动能依旧。展望未来，我们倾向于认
为，市场仍然缺乏趋势性向上的动力，
作为一只指数基金，我们将按照基金合同的约定，严守指数基金被动化投资
的目标，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责
任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值
工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交
易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务
骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和
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估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证
券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与
会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充
分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程
序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份
额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能
选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过15个工作日；
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7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 5,639,819.06 5,620,895.54
结算备付金
－ 6,362.95
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.6.2 73,570,217.23 72,827,650.21
其中：股票投资
73,570,217.23 72,827,650.21
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.6.5 1,149.81 1,714.57
应收股利
284,104.41 －
应收申购款
52,225.77 22,402.36
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计
79,797,516.28 78,729,025.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
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应付赎回款
43,521.85 23,176.61
应付管理人报酬
49,902.25 48,162.90
应付托管费
9,980.43 9,632.58
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.6.7 8,437.42 10,376.29
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.8 418,301.55 533,966.15
负债合计
530,143.50 625,314.53
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 98,898,933.47 100,463,431.06
未分配利润 6.4.6.10 -19,631,560.69 -22,359,719.96
所有者权益合计
79,267,372.78 78,103,711.10
负债和所有者权益总计
79,797,516.28 78,729,025.63
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.801元，基金份额总额
98,898,933.47份。
6.2 利润表
会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012
年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年6月30日
一、收入
3,170,192.07 945,547.81
1.利息收入
19,487.36 25,867.12
其中：存款利息收入 6.4.6.11 19,487.36 25,867.12
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息
收入
－ －
买入返售金融资产
收入
－ －
定期报告
第 17 页 共 51 页
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-1,100,711.04 2,796,298.76
其中：股票投资收益 6.4.6.12 -2,204,804.19 1,658,966.91
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.6.13 － －
资产支持证券投资
收益
－ －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 1,104,093.15 1,137,331.85
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.6.16 4,245,176.30 -1,931,860.23
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”
号填列
6.4.6.17 6,239.45 55,242.16
减：二、费用
671,194.30 1,024,348.50
1．管理人报酬
308,431.00 409,186.15
2．托管费
61,686.18 81,837.26
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.6.18 26,811.46 247,376.81
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支
出
－ －
6．其他费用 6.4.6.19 274,265.66 285,948.28
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
2,498,997.77 -78,800.69
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,498,997.77 -78,800.69
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
定期报告
第 18 页 共 51 页
项 目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
100,463,431.06 -22,359,719.96 78,103,711.10
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 2,498,997.77 2,498,997.77
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-1,564,497.59 229,161.50 -1,335,336.09
其中：1.基金申购款 7,372,158.61 -1,308,373.09 6,063,785.52
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-8,936,656.20 1,537,534.59 -7,399,121.61
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
98,898,933.47 -19,631,560.69 79,267,372.78
项 目
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
131,261,644.94 -176,880.49 131,084,764.45
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -78,800.69 -78,800.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-37,100,033.04 -1,701,621.32 -38,801,654.36
其中：1.基金申购款 8,914,023.10 33,975.00 8,947,998.10
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-46,014,056.14 -1,735,596.32 -47,749,652.46
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
94,161,611.90 -1,957,302.50 92,204,309.40
定期报告
第 19 页 共 51 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
田丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信中证中央企业
100指数证券投资基金（LOF）募集的批复》(证监许可[2009]1361号文)批准，由
长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规
则和《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》发售，募集期
为：2010年2月4日至2010年3月19日，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基
金备案手续，并于2010年3月26日获得其书面确认（基金部函[2010]149号），本
基金基金合同自该日起正式生效。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定
期。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证（沪众会字（2010）第2413号验
资报告），本基金有效集中认购份额为742,975,016.75份，募集期间产生的利息
为人民币280,594.60元，折成基金份额280,594.60份，本次集中认购实收基金份
额共为743,255,611.35份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信中证中央企
业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《长信中证中央企业100指数证券
投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性
的金融工具， 主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、 新股 （一
定期报告
第 20 页 共 51 页
级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金投
资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份
股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金还可
以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具， 待指数衍生金融
产品推出以后， 基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风
险管理。
本基金业绩比较基准为： 中证中央企业100指数收益率*95%+银行同行业存款
收益率*5%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《长信中证中央企业100指数证券投资基金
（LOF）基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业
实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月
15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值
变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要
求
定期报告
第 21 页 共 51 页
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2005]107号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2007]84
号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税
[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，对个人投
资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
定期报告
第 22 页 共 51 页
单位：人民币元
项目 本期末 2012年6月30日
活期存款 5,639,819.06
定期存款 －
其他存款 －
合计 5,639,819.06
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2012年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 88,912,334.43 73,570,217.23 -15,342,117.20
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 88,912,334.43 73,570,217.23 -15,342,117.20
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2012年6月30日
应收活期存款利息 1,149.27
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.54
其他 －
定期报告
第 23 页 共 51 页
合计 1,149.81
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 8,437.42
银行间市场应付交易费用 －
合计 8,437.42
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 101.21
审计费 34,809.32
信息披露费-上证报 49,726.04
信息披露费-中证报 49,726.04
上市费 29,835.26
指数使用费 4,103.68
合计 418,301.55
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2012年1月1日至2012年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 100,463,431.06 100,463,431.06
本期申购 7,372,158.61 7,372,158.61
本期赎回 （以 “-” 号填列） -8,936,656.20 -8,936,656.20
本期末 98,898,933.47 98,898,933.47
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额；
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
定期报告
第 24 页 共 51 页
上年度末 5,297,819.40 -27,657,539.36 -22,359,719.96
本期利润 -1,746,178.53 4,245,176.30 2,498,997.77
本期基金份额交易产
生的变动数
-56,220.78 285,382.28 229,161.50
其中：基金申购款 284,838.20 -1,593,211.29 -1,308,373.09
基金赎回款 -341,058.98 1,878,593.57 1,537,534.59
本期已分配利润 － － －
本期末 3,495,420.09 -23,126,980.78 -19,631,560.69
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
活期存款利息收入 19,330.34
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 156.49
其他 0.53
合计 19,487.36
注：其他为申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 9,046,692.12
减：卖出股票成本总额 11,251,496.31
买卖股票差价收入 -2,204,804.19
6.4.6.13 债券投资收益
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.6.14 衍生工具收益
本基金本报告期末未持有衍生工具。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,104,093.15
定期报告
第 25 页 共 51 页
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,104,093.15
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 4,245,176.30
——股票投资 4,245,176.30
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 4,245,176.30
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 6,239.45
合计 6,239.45
注：本基金赎回费的25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 26,811.46
银行间市场交易费用 －
合计 26,811.46
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 99,452.08
指数使用费_固定费用 －
上市费 29,835.26
定期报告
第 26 页 共 51 页
其他费用 －
银行费用 962.50
回购交易费用 －
银行间帐户维护费 9,000.00
指数使用费_基点费 100,206.50
合计 274,265.66
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票
交易。
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
定期报告
第 27 页 共 51 页
本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30
日
当期发生的基金应支付的
管理费
308,431.00 409,186.15
其中：支付销售机构的客户
维护费
113,420.30 118,952.15
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年01月01日至2011年06月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
61,686.18 81,837.26
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
定期报告
第 28 页 共 51 页
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过
本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国建设银行股
份有限公司
5,639,819.06 19,330.34 4,653,323.43 25,194.13
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2012年6月30日的相关余额为人民币0
元（2011年12月31日：人民币6,362.95元）。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的
证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
定期报告
第 29 页 共 51 页
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000059
辽通
化工
2011-0
6-26
拟议非
公开发
行股票
7.91
2012-0
7-03
7.62 24,241.00 239,968.13 191,746.31
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融
工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化
投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净
值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
定期报告
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发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券投资， 因而不存在因债券投资
而面临的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求， 并设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
定期报告
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活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
6个月以内
6个月
-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 5,639,819.06
－ － － 5,639,819.06
存出保证金
－ －
－ － 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产
－ －
－ － 73,570,217.23 73,570,217.23
应收利息
－ －
－ － 1,149.81 1,149.81
应收股利
－ －
－ － 284,104.41 284,104.41
应收申购款
－ －
－ － 52,225.77 52,225.77
资产总计 5,639,819.06 － － － 74,157,697.22 79,797,516.28
负债
应付赎回款
－ －
－ － 43,521.85 43,521.85
应付管理人报酬
－ －
－ － 49,902.25 49,902.25
应付托管费
－ －
－ － 9,980.43 9,980.43
应付交易费用
－ －
－ － 8,437.42 8,437.42
其他负债
－ －
－ － 418,301.55 418,301.55
负债总计 － － － － 530,143.50 530,143.50
利率敏感度缺口 5,639,819.06 － － － 73,627,553.72 79,267,372.78
上年度末
2011年12月31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 5,620,895.54 － － － － 5,620,895.54
结算备付金
6,362.95 －
－ － － 6,362.95
存出保证金
－ －
－ － 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产
－ －
－ － 72,827,650.21 72,827,650.21
应收利息
－ －
－ － 1,714.57 1,714.57
应收申购款
－ －
－ － 22,402.36 22,402.36
资产总计 5,627,258.49 － － － 73,101,767.14 78,729,025.63
负债
应付赎回款
－ －
－ － 23,176.61 23,176.61
定期报告
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应付管理人报酬
－ －
－ － 48,162.90 48,162.90
应付托管费
－ －
－ － 9,632.58 9,632.58
应付交易费用
－ －
－ － 10,376.29 10,376.29
其他负债
－ －
－ － 533,966.15 533,966.15
负债总计 － － － － 625,314.53 625,314.53
利率敏感度缺口 5,627,258.49 － － － 72,476,452.61 78,103,711.10
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券投资，无重大利率风险，因而
未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准
利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2012年6月30日） 上年度末（2011年12月31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-
股票投资
73,570,217.23 92.81 72,827,650.21 93.24
交易性金融资产-
债券投资
－ － － －
定期报告
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衍生金融资产－权
证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 73,570,217.23 92.81 72,827,650.21 93.24
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，2012年6月30日VaR值为-1.86%（2011年末：2.38%）
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位： 人民币元）
本期末（2012年6月30日） 上年度末（2011年12月31日）
-1,529,860.29 -1,858,868.32
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生工具金融工具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要
求。2011年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2011年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
第一层级 第二层级 第三层级 合计
资产 - - - -
交易性金融资产 - - - -
股票投资 73,570,217.23 - - 73,570,217.23
定期报告
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2012年上半年， 本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转
换。
2012年上半年，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
定期报告
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§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 73,570,217.23 92.20
其中：股票 73,570,217.23 92.20
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 5,639,819.06 7.07
6 其他各项资产 587,479.99 0.74
7 合计 79,797,516.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 8,890,356.51 11.22
C 制造业 13,849,801.13 17.47
C0
食品、饮料
121,631.68 0.15
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 191,746.31 0.24
C5
电子 783,855.52 0.99
C6
金属、非金属 4,366,927.02 5.51
C7
机械、设备、仪表 6,743,199.45 8.51
C8
医药、生物制品 1,642,441.15 2.07
定期报告
第 36 页 共 51 页
C99
其他制造业 － －
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
4,217,015.32 5.32
E 建筑业 4,596,770.89 5.80
F 交通运输、仓储业 2,187,012.73 2.76
G 信息技术业 2,744,965.44 3.46
H 批发和零售贸易 588,819.89 0.74
I 金融、保险业 26,735,122.58 33.73
J 房地产业 6,349,616.10 8.01
K 社会服务业 1,734,942.48 2.19
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 407,624.16 0.51
合计 72,302,047.23 91.21
7.2.2 期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 － －
C0
食品、饮料
－ －
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属、非金属 － －
C7
机械、设备、仪表 － －
C8
医药、生物制品 － －
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 686,090.00 0.87
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 582,080.00 0.73
J 房地产业 － －
定期报告
第 37 页 共 51 页
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 1,268,170.00 1.60
注：上述积极投资股票为根据中证指数公司2012年6月11日公告将于2011年7月2
日调入中证中央企业100指数样本股的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 502,029 5,482,156.68 6.92
2 601328 交通银行 930,599 4,224,919.46 5.33
3 600030 中信证券 280,861 3,547,274.43 4.48
4 000002 万
科Ａ 395,975 3,528,137.25 4.45
5 601088 中国神华 134,226 3,017,400.48 3.81
6 601601 中国太保 128,771 2,856,140.78 3.60
7 601398 工商银行 622,021 2,456,982.95 3.10
8 601288 农业银行 839,666 2,174,734.94 2.74
9 601668 中国建筑 614,373 2,052,005.82 2.59
10 600048 保利地产 173,562 1,968,193.08 2.48
11 600050 中国联通 400,357 1,489,328.04 1.88
12 601818 光大银行 492,413 1,398,452.92 1.76
13 600900 长江电力 202,512 1,377,081.60 1.74
14 601857 中国石油 143,242 1,296,340.10 1.64
15 601628 中国人寿 60,685 1,110,535.50 1.40
16 600999 招商证券 95,562 1,109,474.82 1.40
17 600028 中国石化 166,086 1,046,341.80 1.32
18 000069 华侨城Ａ 150,014 957,089.32 1.21
19 601989 中国重工 179,554 931,885.26 1.18
20 600019 宝钢股份 214,468 926,501.76 1.17
21 000423 东阿阿胶 21,384 855,573.84 1.08
22 600489 中金黄金 39,711 854,580.72 1.08
定期报告
第 38 页 共 51 页
23 600795 国电电力 315,713 852,425.10 1.08
24 000629 攀钢钒钛 122,986 809,247.88 1.02
25 601988 中国银行 282,928 797,856.96 1.01
26 600011 华能国际 122,329 789,022.05 1.00
27 601766 中国南车 160,965 734,000.40 0.93
28 601788 光大证券 55,640 732,778.80 0.92
29 601600 中国铝业 117,430 724,543.10 0.91
30 600406 国电南瑞 36,976 691,081.44 0.87
31 000024 招商地产 27,891 684,166.23 0.86
32 601299 中国北车 170,168 682,373.68 0.86
33 601898 中煤能源 75,316 582,945.84 0.74
34 600068 葛洲坝 85,946 561,227.38 0.71
35 601390 中国中铁 210,706 541,514.42 0.68
36 601186 中国铁建 120,623 536,772.35 0.68
37 000878 云南铜业 28,799 515,502.10 0.65
38 600150 中国船舶 22,245 510,967.65 0.64
39 601618 中国中冶 199,143 493,874.64 0.62
40 600875 东方电气 27,348 490,076.16 0.62
41 601117 中国化学 81,994 473,105.38 0.60
42 600583 海油工程 77,441 471,615.69 0.59
43 000039 中集集团 35,025 465,832.50 0.59
44 601991 大唐发电 80,369 452,477.47 0.57
45 601998 中信银行 112,247 448,988.00 0.57
46 601919 中国远洋 95,130 441,403.20 0.56
47 002415 海康威视 15,938 433,513.60 0.55
48 600271 航天信息 22,196 419,726.36 0.53
49 601111 中国国航 67,519 415,241.85 0.52
50 600029 南方航空 89,101 410,755.61 0.52
51 600115 东方航空 95,515 399,252.70 0.50
52 000562 宏源证券 23,871 394,826.34 0.50
53 600058 五矿发展 17,525 391,333.25 0.49
54 601808 中海油服 23,325 385,095.75 0.49
55 000768 西飞国际 47,507 372,929.95 0.47
56 000800 一汽轿车 33,579 364,667.94 0.46
57 000625 长安汽车 74,718 364,623.84 0.46
58 000999 华润三九 16,687 364,610.95 0.46
定期报告
第 39 页 共 51 页
59 000758 中色股份 18,920 358,912.40 0.45
60 002106 莱宝高科 17,456 350,341.92 0.44
61 601106 中国一重 107,403 339,393.48 0.43
62 601888 中国国旅 10,799 304,747.78 0.38
63 600320 振华重工 72,039 304,004.58 0.38
64 000898 鞍钢股份 75,351 293,868.90 0.37
65 600372 中航电子 15,898 286,005.02 0.36
66 600893 航空动力 21,882 284,684.82 0.36
67 601179 中国西电 71,398 284,164.04 0.36
68 601918 国投新集 22,671 276,812.91 0.35
69 600027 华电国际 65,254 273,414.26 0.34
70 600062 华润双鹤 14,224 271,393.92 0.34
71 000778 新兴铸管 40,071 268,074.99 0.34
72 000969 安泰科技 21,182 259,055.86 0.33
73 000839 中信国安 38,307 257,423.04 0.32
74 600582 天地科技 17,080 246,806.00 0.31
75 600550 天威保变 28,253 246,648.69 0.31
76 601866 中海集运 96,819 244,952.07 0.31
77 600316 洪都航空 17,544 228,598.32 0.29
78 002128 露天煤业 16,372 214,145.76 0.27
79 600508 上海能源 11,762 213,245.06 0.27
80 600970 中材国际 18,066 208,481.64 0.26
81 600528 中铁二局 30,014 202,894.64 0.26
82 600500 中化国际 29,214 197,486.64 0.25
83 000059 辽通化工 24,241 191,746.31 0.24
84 600863 内蒙华电 23,852 188,430.80 0.24
85 000780 平庄能源 16,500 172,920.00 0.22
86 000031 中粮地产 37,251 169,119.54 0.21
87 600161 天坛生物 10,572 150,862.44 0.19
88 601718 际华集团 47,532 150,201.12 0.19
89 000021 长城开发 26,920 144,829.60 0.18
90 600428 中远航运 35,535 144,627.45 0.18
91 000927 一汽夏利 19,628 143,873.24 0.18
92 600026 中海发展 25,897 130,779.85 0.16
93 600151 航天机电 19,555 126,520.85 0.16
94 600737 中粮屯河 20,408 121,631.68 0.15
定期报告
第 40 页 共 51 页
95 600581 八一钢铁 15,827 104,299.93 0.13
96 601268 二重重装 13,889 85,139.57 0.11
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 601669 中国水电 157,000 686,090.00 0.87
2 601336 新华保险 17,000 582,080.00 0.73
注：上述积极投资股票为根据中证指数公司2012年6月11日公告将于2012年7月2
日调入中证中央企业100指数样本股股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 1,017,579.00 1.30
2 000629 攀钢钒钛 790,023.00 1.01
3 601669 中国水电 697,080.00 0.89
4 601288 农业银行 598,473.00 0.77
5 601336 新华保险 598,118.00 0.77
6 601991 大唐发电 445,855.85 0.57
7 600372 中航电子 258,665.18 0.33
8 600027 华电国际 226,718.00 0.29
9 600036 招商银行 209,235.00 0.27
10 002415 海康威视 185,301.00 0.24
11 601328 交通银行 160,728.00 0.21
12 601299 中国北车 147,102.00 0.19
13 600030 中信证券 144,316.00 0.18
14 000002 万
科Ａ 141,988.00 0.18
15 601117 中国化学 123,272.00 0.16
16 601088 中国神华 122,874.00 0.16
17 600316 洪都航空 104,664.00 0.13
18 601601 中国太保 102,450.00 0.13
19 601398 工商银行 100,430.00 0.13
定期报告
第 41 页 共 51 页
20 600048 保利地产 80,584.00 0.10
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 672,021.75 0.86
2 601328 交通银行 511,301.79 0.65
3 600030 中信证券 421,474.47 0.54
4 601088 中国神华 411,294.01 0.53
5 000002 万
科Ａ 366,795.11 0.47
6 601398 工商银行 307,206.20 0.39
7 601601 中国太保 290,622.95 0.37
8 601857 中国石油 274,424.66 0.35
9 600879 航天电子 249,107.34 0.32
10 600048 保利地产 208,989.64 0.27
11 601668 中国建筑 198,476.81 0.25
12 600511 国药股份 181,233.90 0.23
13 600050 中国联通 177,282.47 0.23
14 601288 农业银行 158,604.69 0.20
15 600900 长江电力 155,920.13 0.20
16 600028 中国石化 154,594.79 0.20
17 000612 焦作万方 148,696.99 0.19
18 600087 *ST长油 143,057.54 0.18
19 600999 招商证券 126,120.21 0.16
20 601628 中国人寿 123,346.77 0.16
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,748,887.03
卖出股票的收入（成交）总额 9,046,692.12
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
定期报告
第 42 页 共 51 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 284,104.41
4 应收利息 1,149.81
5 应收申购款 52,225.77
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 587,479.99
定期报告
第 43 页 共 51 页
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报告
第 44 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
8,006 12,353.10 6,475,388.60 6.55% 92,423,544.87 93.45%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 黄小菊 667,143.00 5.50%
2 陈春彩 645,349.00 5.32%
3 林杰 550,016.00 4.54%
4 赵凤春 493,700.00 4.07%
5 滕伟丽 314,021.00 2.59%
6 黄琳 300,024.00 2.47%
7 陈炳旭 297,008.00 2.45%
8 冯宝东 291,865.00 2.41%
9 崔立义 200,046.00 1.65%
10 曹德华 200,006.00 1.65%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 286,271.06 0.29%
注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量的数量区间为 0；
2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
定期报告
第 45 页 共 51 页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年3月26日)基金份额总额 743,255,611.35
本报告期期初基金份额总额 100,463,431.06
本报告期基金总申购份额 7,372,158.61
减：本报告期基金总赎回份额 8,936,656.20
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 98,898,933.47
定期报告
第 46 页 共 51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金进行审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易
债券回购交
易
权证交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占股票
成交总
额比例
成
交
金
额
占债
券成
交总
额比
例
成
交
金
额
占债券
回购成
交总额
比例
成
交
金
额
占权
证成
交总
额比
例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
定期报告
第 47 页 共 51 页
中信
建投
有限
责任
公司
1 13,719,659.80 82.27% － － － － － － 11,845.16 82.87%
华泰
证券
有限
公司
1 2,955,877.35 17.73% － － － － － － 2,449.34 17.13%
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字
[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金 2011 年年度资产净值的公
告
上证报、中证报、证券
时报
2012-1-4
2
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分基金参加汉口银行基金电子
渠道申购费率和定期定额申购费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-1-13
定期报告
第 48 页 共 51 页
3
长信中证中央企业 100 指数证券投
资基金（LOF）2011 年第 4 季度报
告
中证报、上证报 2012-1-19
4
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分基金参加齐鲁证券基金网上
申购费率优惠活动的公告
中证报、上证报、证券
时报
2012-2-9
5
长信基金管理有限责任公司关于在
“长金通”网上直销平台新增上海
银联电子支付服务有限公司相关银
行卡支付业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-3-16
6
长信基金管理有限责任公司关于增
加日信证券为旗下基金代销机构并
参加部分基金网上申购费率优惠活
动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-3-23
7
长信中证中央企业 100 指数证券投
资基金（LOF）2011 年年度报告及
摘要
中证报、上证报 2012-3-28
8
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-3-30
9
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加国泰君安证
券基金自助式交易系统申购费率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-4-6
10
关于增加中信万通证券有限责任公
司为旗下部分基金代销机构并开通
定期定额投资业务的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-4-12
11
长信中证中央企业 100 指数证券投
资基金（LOF）2012 年第 1 季度报
告
中证报、上证报 2012-4-20
12
长信基金管理有限责任公司关于调
整直销柜台首次申购最低金额的公
告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-4-27
13
长信基金管理有限责任公司关于提
醒投资者谨防假冒以本公司名义从
事非法证券活动的提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报
2012-5-4
14
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加东吴证券基
金网上申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-5-4
15
长信中证中央企业 100 指数证券投
资基金更新的招募说明书（2012年
第【1】号）及摘要
上证报、中证报 2012-5-9
16
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加重庆银行基
金网上申购和定期定额投资业务费
率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-5-18
17 长信基金管理有限责任公司关于在 上证报、中证报、证券 2012-6-6
定期报告
第 49 页 共 51 页
招商银行股份有限公司等基金销售
机构开通旗下部分开放式基金定期
定额投资业务的公告
时报、证券日报
18
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金参加交通银行基金网上申购
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报
2012-6-27
19
长信基金管理有限责任公司关于旗
下部分开放式基金参加中信银行股
份有限公司 2012-2013 年度电子银
行基金申购费率优惠活动
上证报、中证报、证券
时报
2012-6-28
20
长信基金管理有限责任公司关于旗
下基金 2012 年半年度末资产净值
的公告
公司网站 2012-6-30
定期报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的
公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
定期报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长信基金管理有限责任公司
2012年8月25日
