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富国天丰 强化收 益债券型 证券投 资基金
二〇一二 年半年 度报告
（摘要）
2012 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国建设银行股份有限公司
送出日期 ： 2012 年 08 月 25 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2012 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1 月1 日起至2012 年 6 月30 日止。
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§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国天丰强化债券封闭 （场内简称： 富国
天丰）
基金主代码 161010
交易代码 161010
基金运作方式 契约型， 本基金合同生 效后三年内封闭运
作， 在交易所上市交易， 基金合同生效满
三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2008 年10 月24 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,802,836,858.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008 年12 月8 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持
有人创造较高的当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
类属资产配置。 一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主
动寻找风险中蕴藏的投资机会， 发掘价格被低估的且符合流动性要求
的合适投资品种； 另一 方面通过风险预算管理、 平均剩余期限控制和
个券信用等级限定等方式有效控制投资风险， 从而在一定的风险限制
范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较 基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发
布的中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期风
险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 林志松 尹东
联系电话 021-20361818 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-67595853
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
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基金 半年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二 期16-17
楼
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
深圳证券交易所
深圳市深南东路5045 号
§3
主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 01 月01 日至2012 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 29,496,321.03
本期利 润 73,914,187.97
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0472
本期基金 份 额净 值增 长率 5.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
期末 可 供分 配基 金份 额利 润 0.0006
期末基 金资 产净 值 2,903,462,832.82
期末基 金份 额净 值 1.036
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公 允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.00% 0.13% 0.34% 0.07% -0.34% 0.06%
过去三 个月 3.39% 0.13% 2.12% 0.08% 1.27% 0.05%
过去六 个月 5.18% 0.16% 3.00% 0.07% 2.18% 0.09%
过去一 年 2.88% 0.17% 7.24% 0.09% -4.36% 0.08%
过去三 年 25.29% 0.16% 10.87% 0.07% 14.42% 0.09%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
36.20% 0.16% 14.07% 0.08% 22.13% 0.08%
5
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：截止日期为 2012 年 6 月 30 日。本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日，建仓
期 6 个月，即从 2008 年 10 月 24 日起至 2009 年 4 月 23 日，建仓 期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司 于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔 银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截止 2012 年6 月30 日， 本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天
利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富国天瑞强 势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF ）、富国天时货币市场基
金、 富国天合稳健优选 股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富 国 天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富
国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩 主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇
利分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证 券投资基金、 富国可转换债券证券投资 6
基金、 上证综指交易型 开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式 指数证
券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券
投资基金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证
券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金二十八只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
饶刚 本基金基
金经理兼
任公司总
经理助 理、
固定收益
部总经 理、
富国天利
增长债券
投资基金
基金经 理 、
富国汇利
分级债券
型证券投
资基金基
金经理 。
2008-10-24 － 14 年 硕士， 曾任 职兴 业证 券股 份
有限公 司研 究部 职员 、 投 资
银行部 职员 ； 2003 年7 月任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 债
券研究 员， 2006 年1 月至 今
任富国 天利 基金 经理 ，2008
年 10 月起 兼任 富国 天丰 基
金经理 ， 2010 年9 月 起兼 任
富 国 汇 利 分 级 债 券 基 金 经
理。 兼 任富 国基 金公 司总 经
理 助 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理。 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
钟智伦 本基金基
金经理兼
任富国优
化增强债
券型证券
投资基金
基金经 理、
富国产业
债债券型
证券投资
基金基金
经理、 固 定
收益投资
副总监 。
2008-10-24 － 19 年 硕士， 曾任 平安 证券 有限 责
任公司 部门 经理 ； 上 海新 世
纪 投 资 服 务 有 限 公 司 研 究
员； 海 通证 券股 份有 限公 司
投资经 理； 2005 年5 月任 富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研究员 ； 2006 年6 月至2009
年 3 月 任 富 国 天 时 基 金 经
理；2008 年 10 月至 今任 富
国天丰 基金 经理 ；2009 年6
月 至 今 任 富 国 优 化 增 强 债
券 基 金 基 金 经 理 ，2011 年
12 月 至 今 任 富 国 产 业 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 兼 任固 定收 益投 资副 总
监。 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露 之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
7
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，
确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标， 管理和运用基 金资产， 无损害
基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公 平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制 主要包括 ：1 、一级市 场，通过 标准 化的办公 流程，对 关联 方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 未出现
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况， 亦未受到监管机构的相关调
查。
8
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 经济增速和物价水平同步回落， 并且回落幅度超过市 场一致预期， 同时
债券市场流动性改善， 债券投资需求特别是对信用产品的配置需求显著增加， 投资者
对信用产品的风险偏好提升， 报告期内信用债 券出现明显的上涨。 沪深 300 指数则先
升后跌，半年涨幅4.94% 。
报告期内本基金坚持以信用产品为主要标的的投资策略， 主要投资于企业债、 公
司债、 分离债、 中期票 据等信用产品， 同时适度配置可转债和新股申购， 固定收益投
资为本基金的主要收益来源。新股发行制度改革之后，本基金停止了新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.036 元，份额累计 净值为 1.324
元。 报告期内， 本基金份额净值增长率为 5.18% ， 同期业绩比较基准收益率为 3.00%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预计三季度在经济增速下台阶和物价水平回落的宏观背景下， 债券市场仍会
维持一定的强势， 但风 险收益比大幅缩小， 而利率市场化的开启也强化了市场走势的
不确定性。 如果经济下 滑超预期， 不排除由于上市公司业绩下滑以及民间融资的信用
事件等引发对低等级信用债券的信用风险担忧。 与信用债券相比， 部分可转换债券具
备了较好的风险收益比。 本基金下半年仍会把 投资重点聚焦在信用债券上， 同时适度
关注可转 换债券的投资机会。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金经理是估值委
员会的重要 成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、 基金 合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管 人应尽的义务。
9
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2012 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2012 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
资 产：
银行存 款 97,316,563.28 93,912,937.85
结算备 付金 43,398,730.03 4,775,086.59
存出保 证金 1,127.66 73,178.43
交易性 金融 资产 2,708,402,885.61 1,263,378,363.97
其中： 股票 投资 69,451,406.41 2,436,980.67
基金投 资 － －
债券投 资 2,638,951,479.20 1,260,941,383.30
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 9,699,893.30 －
应收利 息 37,110,584.30 25,025,297.61
应收股 利 － －
应收申 购款 18,444,634.28 373,160.89
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 2,914,374,418.46 1,387,538,025.34
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2012 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
10
卖出回 购金 融资 产款 － 29,999,835.00
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 7,170,921.67 2,413,464.34
应付管 理人 报酬 1,187,287.12 703,567.40
应付托 管费 395,762.38 234,522.50
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 4,380.40 18,944.08
应交税 费 1,973,949.59 1,973,949.59
应付利 息 － 9,107.10
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 179,284.48 302,218.57
负债合 计 10,911,585.64 35,655,608.58
所 有者 权益：
实收基 金 2,802,836,858.93 1,372,599,792.65
未分配 利润 100,625,973.89 -20,717,375.89
所有者 权益 合计 2,903,462,832.82 1,351,882,416.76
负债和 所有 者权 益总 计 2,914,374,418.46 1,387,538,025.34
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.036 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,802,836,858.93 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至 2012 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
上年度可比期间
（2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30 日 ）
一、收入 83,128,819.67 69,458,658.09
1. 利息 收入 33,976,248.63 74,688,529.82
其中： 存款 利息 收入 486,180.25 702,088.98
债券利 息收 入 32,151,449.01 73,986,440.84
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 1,338,619.37 －
其他利 息收 入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,531,420.51 32,907,727.90
其中： 股票 投资 收益 630,605.25 23,358,252.64
基金投 资收 益 － －
债券 投 资收 益 3,900,815.26 9,452,615.46
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具 投 资收 益 － －
股利收益 － 96,859.80
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 44,417,866.94 -38,137,599.63
11
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 203,283.59 －
减： 二、费用 9,214,631.70 29,814,053.65
1．管 理人 报酬 4,661,962.99 6,061,283.80
2．托 管费 1,553,987.67 2,020,427.95
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 31,034.63 402,811.42
5．利 息支 出 2,777,242.09 20,718,562.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,777,242.09 20,718,562.41
6．其 他费 用 190,404.32 610,968.07
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 73,914,187.97 39,644,604.44
减 ：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 73,914,187.97 39,644,604.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2012 年01 月01 日至 2012 年06 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,372,599,792.65 -20,717,375.89 1,351,882,416.76
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 73,914,187.97 73,914,187.97
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
1,430,237,066.28 47,429,161.81 1,477,666,228.09
其中：1. 基 金申 购款 2,263,706,612.52 57,395,804.04 2,321,102,416.56
2. 基金 赎回 款 -833,469,546.24 -9,966,642.23 -843,436,188.47
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,802,836,858.93 100,625,973.89 2,903,462,832.82
项目
上年度可比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,998,141,990.50 106,936,144.77 2,105,078,135.27
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 39,644,604.44 39,644,604.44
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
12
2. 基金 赎回 款 － － －
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ -119,888,513.92 -119,888,513.92
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,998,141,990.50 26,692,235.29 2,024,834,225.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列 负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证券 投资基 金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入 13
及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财 税字[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重 大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 申 银 万 国
证券” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联 方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.5.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30 日）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 1,131,004,026.11 65.38 1,275,973,604.69 69.86
申银万 国 40,202,935.80 2.32 － －
6.4.5.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30 日）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 4,900,858,000.00 33.48 － －
14
6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应付关联方佣金。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2012 年01 月 01 日至
2012 年06 月30 日）
上年度可比期间（2011 年01 月
01 日至2011 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,661,962.99 6,061,283.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 495,156.64 41,221.47
注： 在通常情况下， 基 金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.6%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2011 年 01 月
01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,553,987.67 2,020,427.95
注： 在通 常情况下， 基 金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。 计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券
(含回购)交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额 单位：份
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2011 年
01 月 01 日至 2011 年 06 月
30 日 ）
基 金 合 同 生 效 日(2008 年
10 月 24 日)持 有的 基金 份
额
－ －
期初持 有的 基金 份额 13,570,160.30 33,570,160.30
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 13,570,160.30 33,570,160.30
15
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.48% 1.68%
注： 本基金管理人认购 本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行， 不存在费
率优惠的情况。 本基金 管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠
的情况。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资
本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2011 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日）
期末 余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行股 份有 限
公司 97,316,563.28 404,339.59 2,264,289.92 212,135.27
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本 报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.6 期末（2012 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.6.1.1 受限证券类别：股票
金额单位： 人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
601388 怡球资 源 2012-04-11 2012-07-23 新股认 购 13.00 16.81 1,270,161 16,512,093.00 21,351,406.41 －
6.4.6.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币 元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
122157 12 广控01 2012-06-27 2012-07-24
认购新 发
证券
100.
00
100.00 1,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。
16
6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 69,451,406.41 2.38
其中： 股票 69,451,406.41 2.38
2 固定收 益投 资 2,638,951,479.20 90.55
其中： 债券 2,638,951,479.20
90.55
资产 支持 证券 － －
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断 式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 － －
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 140,715,293.31 4.83
6 其他各项 资产 65,256,239.54 2.24
7 合计 2,914,374,418.46 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 21,351,406.41 0.74
C0 食品、 饮料
－ －
C1
纺织 、服 装、 皮毛 － －
C2
木材 、家 具 － －
C3
造纸 、印 刷 － －
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属 、非 金属 21,351,406.41 0.74
C7
机械 、设 备、 仪表 － －
C8
医药 、生 物制 品 － －
C99
其他 制造 业 － －
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 － －
E 建筑业 48,100,000.00 1.66
F 交通运 输、 仓储 业 － －
G 信息技 术业 － －
H 批发和 零售 贸易 － －
I 金融、 保险 业 － －
17
J 房地产 业 － －
K 社会服 务业 － －
L 传播与 文化 产业 － －
M 综合类 － －
合计 69,451,406.41 2.39
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金 额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交 建 10,000,000 48,100,000.00 1.66
2 601388 怡球资 源 1,270,161 21,351,406.41 0.74
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601800 中国交 建 54,000,000.00 3.99
2 601388 怡球资 源 16,512,093.00 1.22
注 ： “ 本 期 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保 险 2,663,608.50 0.20
注 ： “ 本 期 累 计 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票 成 本（ 成交 ）总 额 70,512,093.00
卖出股票 收 入（ 成交 ）总 额 2,663,608.50
注： “买入股票成本 （ 成交） 总额” 和“卖 出股票收入 （成交） 总额 ” 按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债 券 － －
18
2 央行票 据 145,365,000.00 5.01
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 1,820,082,689.70 62.69
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 103,061,000.00 3.55
7 可转债 570,442,789.50 19.65
8 其他 － －
9 合计 2,638,951,479.20 90.89
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金 额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转 债 2,270,000 226,795,700.00 7.81
2 113001 中行转 债 2,100,000 203,952,000.00 7.02
3 1101088 11 央 行票 据 88 1,500,000 145,365,000.00 5.01
4 122149 12 石化 01 1,000,000 100,250,000.00 3.45
5 122157 12 广控 01 1,000,000 100,000,000.00 3.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,127.66
2 应收证 券清 算款 9,699,893.30
3 应收股 利 －
4 应收利 息 37,110,584.30
5 应收申 购款 18,444,634.28
6 其他应 收款 －
19
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 65,256,239.54
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转 债 226,795,700.00 7.81
2 113001 中行转 债 203,952,000.00 7.02
3 113002 工行转 债 71,933,400.00 2.48
4 110013 国投转 债 7,522,200.00 0.26
5 110017 中海转 债 5,691,829.00 0.20
6 110011 歌华转 债 4,762,890.00 0.16
7 110018 国电转 债 1,681,426.50 0.06
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601388 怡球资 源 21,351,406.41 0.74 新股认 购
7.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8
基 金份 额 持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
18305 153,118.65 811,612,837.27 28.96 1,991,224,021.66 71.04
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国财 产再 保险 股份 有限 公司 49,437,180 9.11
2 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 中 石 油 年 金 产 品
－股票 账户
18,632,972 3.43
3 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划- 14,314,509 2.64
20
中国民 生银 行
4 中信信 托有 限责 任公 司－ 定投 1 号 01 13,000,000 2.40
5 林兴 12,784,499 2.36
6 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划-
中国工 商银 行
12,703,152 2.34
7 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 传 统 保 险 产 品 －
股票账 户
11,448,785 2.11
8 中意人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 团体 年金 10,807,457 1.99
9 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 万 能 － 个 险 股 票
账户
10,043,591 1.85
10 中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 投 连 产 品 － 股 票
账户
9,843,557 1.81
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
50,201.45 0.0018
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2008 年10 月 24 日) 基金 份额 总额 1,998,141,990.50
报告期 期初 基金 份额 总额 1,372,599,792.65
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,263,706,612.52
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 833,469,546.24
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,802,836,858.93
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份 额含转换出份额。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2012 年4 月25 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时
报及公司网站上做公告， 李长伟先生不再担任 本公司督察长， 由林志松先生代行督察
长职责。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
21
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。
22
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证 券
1
－ － － － － － － － － － －
长城证 券
1
－ － 82,081,191.77 4.74 20,000,000.00 0.14 － － － － －
长江证 券
1
－ － 5,450,100.00 0.32 － － － － － － －
德邦证 券
1
－ － － － － － － － － － －
高华证 券
1
－ － 94,267,898.66 5.45 1,529,700,000.00 10.45 － － － － －
国泰君 安
2
－ － 14,254,860.90 0.82 1,119,300,000.00 7.65 － － － － －
国信证 券
1
－ － 12,786,417.82 0.74 133,343,000.00 0.91 － － － － －
海通证 券
2
－ － 1,131,004,026.11 65.38 4,900,858,000.00 33.48 － － － － －
齐鲁证 券
2
－ － 31,054,792.50 1.80 5,000,000.00 0.03 － － － － －
上海证 券
1
－ － 980.36 0.00 594,500,000.00 4.06 － － － － －
申银万 国
1
－ － 40,202,935.80 2.32 － － － － － － －
湘财证 券
1
2,663,608.50 100.00 269,761,969.16 15.59 3,728,700,000.00 25.48 － － 2,264.14 100.00 －
兴业证 券
1
－ － 45,026,799.44 2.60 2,433,100,000.00 16.62 － － － － －
中投证 券
1
－ － － － 150,000,000.00 1.02 － － － － －
中信建 投
1
－ － － － － － － － － － －
23
中信证 券
1
－ － － － － － － － － － －
中银国 际
1
－ － 4,116,195.61 0.24 22,142,000.00 0.15 － － － － －
注： 我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的； 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金； 本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。
24
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2012 年1 月16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告， 自
2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
