深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月25 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、 准 确性和完整性承担个 别及 连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二
以上独立董事签字同 意， 并由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司根据本 基金 合同规定， 于 2012 年8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、 净 值 表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载 、误 导性陈述或者重大遗 漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理 和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资 有风险 ， 投资者在作出投 资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书及 其更 新。
本报告中财务资料未 经审 计 。
本报告期自2012 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ...................................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........... 12
§6 半年度财务会计报告 （未经审计） .............................................. 12
6.1 资 产负 债表 ............................................................... 12
6.2 利 润表 ................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................. 14
6.4 报 表附 注 ................................................................. 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 32
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 33
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 34
7.9 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 34
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................... 35
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§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 35
§10 重大事件揭示 ............................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 36
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 38
§11 备查文件目录 ............................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 ............................................................ 38
11.2 存放 地点 ................................................................ 39
11.3 查阅 方式 ................................................................ 39
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,967,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
注：本 基 金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 深成长 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指 数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与预 期收 益高 于混 合基
金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
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客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心
东座F9 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务 部
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司 深圳
分公司
深圳市 深南 中 路1093 号 中 信大 厦 18 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -102,742,729.68
本期利 润 94,181,961.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0461
本期加 权平 均净 值利 润率 6.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -453,905,691.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2307
期末基 金资 产净 值 1,513,734,033.27
期末基 金份 额净 值 0.769
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.10%
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注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末 可 供 分 配 利润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 部 分 的 孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.所述 基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.03% 0.92% -1.37% 0.93% 0.34% -0.01%
过去三 个月 4.20% 1.03% 3.76% 1.05% 0.44% -0.02%
过去六 个月 6.22% 1.33% 5.65% 1.35% 0.57% -0.02%
过去一 年 -15.21% 1.31% -15.69% 1.32% 0.48% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-23.10% 1.23% -25.41% 1.31% 2.31% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-5-9 11-9-25 12-2-11 12-6-29
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2012 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理 3 只封 闭式 证券 投资 基金 ：景宏 证券 投资 基金 、景 福证券 投资 基金 、大
成优选 股票 型证 券投 资基 金， 1 只ETF 及1 只ETF 联 接基金 ： 深 证成 长40ETF 及 大成深 证成 长40ETF
联接基 金，1 只创 新型 基 金：大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金，1 只 QDII 基金： 大成 标普 500
等权重 指数 基金 及 21 只 开 放式证 券投 资基 金： 大成 价值增 长证 券投 资基 金、 大成债 券投 资基 金、
大成蓝筹稳健 证券投资 基 金、大成精选 增值混合 型 证券投资基金 、大成货 币 市场证券投 资基金、
大成沪 深300 指 数证 券投 资基金 、 大 成财 富管 理 2020 生命 周期 证券 投资 基金 、 大成积 极成 长股 票
型证券 投资 基金 、大 成创 新成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成 景阳 领 先 股 票型证 券投 资基 金、
大成强化收益 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 股票型证券投 资基金、 大 成行业轮动 股票型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 股票型证 券 投资基金、 大成保本
混合型证券投 资基金、 大 成内需增长股 票型证券 投 资基金、大成 中证内地 消 费主题指数 证券投资
基金、大成可 转债增强 债 券型证券投资 基金、大 成 新锐产业股票 型证券投 资 基金、大成 景恒保本
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
何光明
先生
本基金基
金经理
2010 年12
月21 日
2012 年2
月 8 日
18 年
工学硕 士 。1999 年 加入 大 成
基 金 管理 有限 公 司， 历任研
究 员 、策 略分 析 师、 大成精
选 增 值混 合型 证 券投 资基金
基金经 理（2004 年 12 月 15
日至 2006 年 1 月 20 日） 、 大
成 价 值增 长证 券 投资 基金基
金 经 理助 理、 大 成积 极成长
基金基 金经 理助 理 。2008 年
01 月 12 日起 担任 大成 价 值
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增 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2010 年 12 月 21 日至
2012 年2 月8 日担 任深 证 成
长 40 交易 型 开放 式 指数证
券 投 资基 金及 大 成深 证成长
40 交 易型 开放 式指 数证 券 投
资 基 金联 接基 金 基金 经理。
具 有 基金 从业 资 格。 国籍：
中国。
苏秉毅
先生
本基金基
金经理
2012 年2
月9 日
- 7 年
经济学 硕士 。2004 年 9 月至
2008 年5 月就 职于 华夏 基 金
管 理 有限 公司 基 金运 作部。
2008 年加 入大 成基 金管 理 有
限 公 司， 历任 产 品设 计师、
高 级 产品 设计 师 、基 金经理
助理。2011 年 3 月 3 日至
2012 年2 月8 日担 任深 证 成
长 40 交易 型 开放 式 指数证
券 投 资基 金及 大 成深 证成长
40 交 易型 开放 式指 数证 券 投
资 基 金联 接基 金 基金 经理助
理。2012 年 2 月 9 日起 担 任
深 证 成长 40 交易 型 开放式
指 数 证券 投资 基 金及 大成深
证成长 40 交 易型 开 放 式指
数 证 券投 资基 金 联接 基金基
金经理 。 具有 基金 从业 资格 。
国籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《深 证 成长 40 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息 披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《 大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
公司风 险管 理部 定期 对投 资组合 间同 向交 易、 反向 交 易等可 能存 在异 常交 易的 行为进 行分 析。
2012 年上 半年， 公司 旗下 主动投 资组 合间 股票 交易 存在两 笔同 日反 向交 易， 与 市场成 交情 况比 较，
两笔交易成交 均价与市 场 均价不存在明 显差异， 且 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量 占该股当
日市场 成交 量比 例均 低 于1%。 主 动型 投资 组合 与指 数型投 资组 合之 间或 指数 型投资 组合 之间 存在
股票同日反向 交易，其 中 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该股当日
成交 量5% 的情 况有3 次， 原因是 指数 型投 资组 合投 资策略 需要 ； 投 资组 合间 存在债 券同 日反向交
易，但投资组 合间的交 易 价格比较一致 ，与市场 成 交均价较为接 近，且各 投 资组合成交 量占市场
成交量 比例 不 足5% ， 基 于 此公司 认为 ， 投 资组 合间 债券的 同日 反向 交易 不存 在异常 交易 行为 ； 相
邻交易日反向 交易的市 场 成交比例、成 交均价等 交 易结果数据表 明该类交 易 不对市场产 生重大影
响，无异常； 而投资组 合 间虽然存在同 向交易行 为 ，但结合交易 价差分布 统 计分析和潜 在利益输
送金额 统计 结果 ，投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，宏观 经济开始 呈 现软着陆的态 势 。宏观 经 济基本面不容 乐观，工 业 增加值、PMI 等
重要数据均表 明经济增 速 仍在下滑当中 。此外， 受 欧债危机冲击 ，上半年 进 出口也严重 低于市场
预期。 总体 来说 ，经 济恶 化程度 在市 场预 期当 中。
随着通胀继续 温和回落 ， 货币政策也有 了腾挪的 空 间。货币政策 正在向缓 和 的方向发展， 为
刺激经济增长 ，央行通 过 降息、降准、 逆回购等 一 系列措施释放 流动性， 无 论是实体经 济还是股
票市场 流动 性都 得到 了一 定程度 的改 善。
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相对走差的宏 观经济基 本 面，加上逐步 放松的资 金 面，市场出现 了一定的 分 歧。先是走出 一
波估值修复行 情，然后 又 大幅调整。在 行业方面 ， 有色金属、 房 地产、非 银 行金融等行 业领涨大
市。 上 半年A 股 市场 基准 沪深 300 指 数上 涨4.94% ， 本基金 标的 指数 深证 成 长40 指 数上 涨5.65% ，
涨幅高 于大 盘。
上半年，本基 金申购赎 回 和份额交易情 况均较为 平 稳。本基金基 本保持满 仓 运作，严格根 据
标的指 数权 重的 变化 及时 调整投 资组 合 。 本 季年 化 跟踪误 差0.96% ， 日均 偏离 度 0.05% ， 各 项操 作
与指标 均符 合基 金合 同的 要求。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.769 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 6.22% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.65%， 高于 业绩 比较 基 准的 表现 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济正在 处于经济 周 期的末段，增 速下滑已 经 成为投资者的 共识，企 业 盈利压力加大 ，
上市公 司业 绩将 受到 直接 的影响 ， 即将 公布 的中 报 预计有 所反 映 。 在 短期 内 ， 经 济还 在探 底当 中，
没有走 出低 谷的 迹象 ，上 市公司 未来 预期 盈利 增速 也不容 乐观 。
面对相对严峻 的经济形 势 ，政府较大可 能执行较 为 宽松的货币政 策，释放 更 多流动性，温 和
回落的通胀水 平也给了 货 币政策放松的 空间。在 财 政政策方面， 房地产调 控 依旧严厉， 房地产开
发投资拉动作 用下降， 而 基建投资与制 造业投资 基 本保持平稳， 总体来说 ， 投资拉动经 济力度有
限，将 主要 集中 在促 民生 和刺激 经济 转型 方面 。
基于以 上的 分析 ，我 们对 下半 年 A 股 市场 持相 对谨 慎的态 度。 除非 市场 预期 经济很 快探 底 回
升， 将于 年内 开启 新的 经 济周期 ， 并在 三季 度提 前 反映 ， 否 则很 难出 现系 统 性的行 情 。 另 一方 面，
场内资金较上 半年相对 充 裕，场内资金 的流动将 产 生结构性的机 会，部分 受 到青睐的行 业和个股
可望走 出较 为理 想的 行情 。 相 对而 言， 受经 济周 期 影响较 小 ， 业 绩稳 定增 长 的行业 会有 较好 收益 。
此外，政策面 存在较大 的 不确定性，随 着经济刺 激 政策的陆续出 台，相关 受 益行业和个 股也将有
所表现 。
组合管理上， 我们将 严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 份
股组成及其权 重的变化 调 整投资组合， 并做好指 数 成份股的调整 工作，努 力 实现跟踪误 差的最小
化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两 名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管 理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有 限公 司 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 等相 关 法律法 规的 规定 以及 《 深 证成 长 40 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 深 证成 长40 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金托 管 协议 》 的 约定 ，
对深证 成 长 40 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 管理人 —大成 基 金管 理有 限公 司 2012 年 1 月
1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和 必要的 投资 监督 ， 认
真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 12 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本 托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在 深 证成 长 40 交易型 开放 式指 数 证 券投 资基金 的投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人 利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金 半年度 报告中 的 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告、投资组 合报告等
信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.2.1 46,020,059.86 68,243,476.42
结算备 付金
- -
存出保 证金
446,134.07 908,610.94
交易性 金融 资产 6.4.2.2 1,468,830,102.79 1,458,479,658.05
其中： 股票 投资
1,468,830,102.79 1,458,479,658.05
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.2.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.2.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.2.5 4,985.63 3,377.26
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.2.6 - -
资产总 计
1,515,301,282.35 1,527,635,122.67
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.2.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,421,047.82
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
623,530.17 688,687.91
应付托 管费
124,706.04 137,737.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.2.7 215,685.27 84,750.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.2.8 603,327.60 789,033.39
负债合 计
1,567,249.08 6,121,257.05
所有者权益：
实收基 金 6.4.2.9 1,967,639,725.00 2,101,639,725.00
未分配 利润 6.4.2.10 -453,905,691.73 -580,125,859.38
所有者 权益 合计
1,513,734,033.27 1,521,513,865.62
负债和 所有 者权 益总 计
1,515,301,282.35 1,527,635,122.67
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.769 元， 基金 份额 总 额 1,967,639,725.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
99,950,270.71 -170,868,534.01
1.利息 收入
63,675.26 264,945.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.2.11 63,675.26 264,939.34
债券利 息收 入
- 5.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-97,039,301.42 -58,418,100.44
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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其中： 股票 投资 收益 6.4.2.12 -105,847,485.92 -66,732,497.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.2.13 - 5,325.38
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.2.14 - -
股利收 益 6.4.2.15 8,808,184.50 8,309,071.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.2.16 196,924,691.36 -112,694,210.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.2.17 1,205.51 -21,167.83
减：二、费用
5,768,309.03 5,730,773.10
1．管 理人 报酬 6.4.5.2.1 3,861,250.66 3,416,672.26
2．托 管费 6.4.5.2.2 772,250.12 683,334.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.2.18 660,055.71 1,128,358.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.2.19 474,752.54 502,407.93
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
94,181,961.68 -176,599,307.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
94,181,961.68 -176,599,307.11
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,101,639,725.00 -580,125,859.38 1,521,513,865.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,181,961.68 94,181,961.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-134,000,000.00 32,038,205.97 -101,961,794.03
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 76,000,000.00 -17,475,609.97 58,524,390.03
2. 基金 赎回 款 -210,000,000.00 49,513,815.94 -160,486,184.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,967,639,725.00 -453,905,691.73 1,513,734,033.27
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
498,639,725.00 2,309,126.32 500,948,851.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -176,599,307.11 -176,599,307.11
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,766,000,000.00 -36,272,615.37 1,729,727,384.63
其中：1. 基 金申 购款 2,726,000,000.00 -50,960,725.06 2,675,039,274.94
2. 基金 赎回 款 -960,000,000.00 14,688,109.69 -945,311,890.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,264,639,725.00 -210,562,796.16 2,054,076,928.84
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 王颢______
______ 刘 彩晖______
____范瑛____
基金管 理公 司 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 16 页
6.4.2 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.2.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 46,020,059.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 46,020,059.86
6.4.2.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,697,021,835.13 1,468,830,102.79 -228,191,732.34
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,697,021,835.13 1,468,830,102.79 -228,191,732.34
6.4.2.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.2.4 买 入返 售金融 资产
6.4.2.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.2.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.2.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 17 页
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,968.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 16.72
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 4,985.63
6.4.2.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.2.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 215,685.27
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 215,685.27
6.4.2.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 233,713.48
指数使 用费 115,081.72
应付替 代款 4,532.40
可退替 代款 -
合计 603,327.60
6.4.2.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 18 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,101,639,725.00 2,101,639,725.00
本期申 购 76,000,000.00 76,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -210,000,000.00 -210,000,000.00
本期末 1,967,639,725.00 1,967,639,725.00
6.4.2.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -166,508,013.56 -413,617,845.82 -580,125,859.38
本期利 润 -102,742,729.68 196,924,691.36 94,181,961.68
本期基金份额交易
产生的 变动 数
14,226,620.46 17,811,585.51 32,038,205.97
其中： 基金 申购 款 -7,978,448.68 -9,497,161.29 -17,475,609.97
基金赎 回款 22,205,069.14 27,308,746.80 49,513,815.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -255,024,122.78 -198,881,568.95 -453,905,691.73
6.4.2.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 60,056.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,619.10
其他 -
合计 63,675.26
6.4.2.12 股 票投 资收益
6.4.2.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -76,932,394.24
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -28,915,091.68
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -105,847,485.92
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 19 页
6.4.2.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 214,262,865.58
减：卖 出股 票成 本总 额 291,195,259.82
买卖股 票差 价收 入 -76,932,394.24
6.4.2.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 160,486,184.06
现金支 付赎 回款 总 额 746,683.06
赎回股 票成 本总 额 188,654,592.68
赎回差 价收 入 -28,915,091.68
6.4.2.13 债 券投 资收益
无。
6.4.2.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.2.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,808,184.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,808,184.50
6.4.2.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 196,924,691.36
—— 股 票投 资 196,924,691.36
—— 债 券投 资 -
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 20 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 196,924,691.36
6.4.2.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,205.51
合计 1,205.51
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购 确认 日估值的
差额。
6.4.2.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
660,055.71
银行间 市场 交易 费用
-
合计
660,055.71
6.4.2.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 54,700.10
信息披 露费 149,178.12
上市年 费 29,835.26
银行划 款手 续费 364.00
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
指数使 用费 231,675.06
合计 474,752.54
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提 ， 逐 日累 计， 按季支 付 ， 标 的指 数许 可使 用费的 收取 下限 为每 年度 人民 币 300,000.00
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 21 页
元。
6.4.3 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.3.1 或 有事 项
无。
6.4.3.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”)
基金管理 人的股 东、基 金 申赎代 办
券商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成深 证成 长40 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
（ “大 成深 证成 长40ETF 联 接” ）
本基金 的联 接基 金
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证券 - - 297,808,440.76 35.15%
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4.5.1.2 权 证交 易
无。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 241,971.04 35.15% 215,769.07 48.78%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,861,250.66 3,416,672.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 772,250.12 683,334.51
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托 管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
无。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
大成深 证成 长
40ETF 联接
1,892,500,000.00 96.18% 2,004,500,000.00 95.38%
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 46,020,059.86 60,056.16 61,310,222.66 254,882.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 24 页
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.7 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8 金 融工 具风险 及管 理
6.4.8.1 风 险管 理政策 和组 织架 构
本基金 是指 数型 基金 ， 紧 密跟踪 深证 成 长40 价格 指 数， 具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场相
似的风 险收 益特 征 ， 属 于 证券投 资基 金中 风险 较高 、 收 益较 高的 品种 。 本 基 金以标 的指 数成 份股 、
备选成 份股 为主 要投 资对 象。 本基 金采 用完 全复 制 法， 跟踪 深证 成长40 价 格 指数 ， 以 完全 按照 标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股 票在投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整。 但 在因特 殊情 况( 如流
动性不 足等)导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时， 基金 管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替
代，力 求与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。
本 基金 的基 金管 理人 奉行全 面风 险管 理体 系的 建设， 建立 了以 由高 层监 控(董事 会合 规审 计和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制 职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 25 页
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.8.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基 金的托管 行 中 国农业银行 ，与该银 行存 款相关的信 用风险不 重大 。本基金在 交易所 进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了 信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年6 月 30 日 ， 本基 金 未 持有 信用
类债券(2011 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.8.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 来 自调整基金投 资
组合时，由于 部分成份 股 流动性差，导 致本基金 难 以及时完成组 合调整， 或 承受较大市 场冲击成
本，从 而造 成基 金投 资组 合收益 偏离 标的 指数 收益 的风险 。
针对 投资品种 变现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人通过 独立的风 险 管理部门设定 流动性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，均 能以 合理 价格 适时变 现。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 。 本基金赎回基 金
份额采 用一 篮子 股票 形式 ，流动 性风 险相 对较 低。
6.4.8.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.8.4.1 利 率风 险
利率风 险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 等。
6.4.8.4.1.1 利率 风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 46,020,059.86 - - - 46,020,059.86
存出保 证金 - - - 446,134.07 446,134.07
交易性 金融 资产 - - - 1,468,830,102.79 1,468,830,102.79
应收利 息 - - - 4,985.63 4,985.63
其他资 产 - - - - -
资产总 计 46,020,059.86 - - 1,469,281,222.49 1,515,301,282.35
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 623,530.17 623,530.17
应付托 管费 - - - 124,706.04 124,706.04
应付交 易费 用 - - - 215,685.27 215,685.27
其他负 债 - - - 603,327.60 603,327.60
负债总 计 - - - 1,567,249.08 1,567,249.08
利率敏 感度 缺口 46,020,059.86 - - 1,467,713,973.41 1,513,734,033.27
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 68,243,476.42 - - - 68,243,476.42
存出保 证金 - - - 908,610.94 908,610.94
交易性 金融 资产 - - - 1,458,479,658.05 1,458,479,658.05
应收利 息 - - - 3,377.26 3,377.26
资产总 计 68,243,476.42 - - 1,459,391,646.25 1,527,635,122.67
负债
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 27 页
应付证 券清 算款 - - - 4,421,047.82 4,421,047.82
应付管 理人 报酬 - - - 688,687.91 688,687.91
应付托 管费 - - - 137,737.59 137,737.59
应付交 易费 用 - - - 84,750.34 84,750.34
其他负 债 - - - 789,033.39 789,033.39
负债总 计 - - - 6,121,257.05 6,121,257.05
利率敏 感度 缺口 68,243,476.42 - - 1,453,270,389.20 1,521,513,865.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.8.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2012 年6 月30 日， 本 基金 未 持有 交易 性债 券投 资(2011 年 12 月 31 日：同)， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2011 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.8.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.8.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪深证 成 长40 价格 指数， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风 险。 本 基金投资组 合中，深
证成 长40 价格 指数 成份 股 和备选 成份 股股 票投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。 此外 ， 本 基金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.8.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 28 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资 产-股 票投 资 1,468,830,102.79 97.03 1,458,479,658.05 95.86
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,468,830,102.79 97.03 1,458,479,658.05 95.86
6.4.8.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 增加 约7,456 增加 约6,976
2. 业 绩比 较基 准下降 5% 下降 约7,456 下降 约6,976
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,468,830,102.79 96.93
其中： 股票 1,468,830,102.79 96.93
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,020,059.86 3.04
6 其他各 项资 产 451,119.70 0.03
7 合计 1,515,301,282.35 100.00
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 29 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 15,056,097.75 0.99
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,247,736,566.26 82.43
C0 食品、 饮料
459,554,552.33 30.36
C1
纺织 、服 装、 皮毛 41,825,932.79 2.76
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 7,330,130.16 0.48
C5
电子 123,939,213.61 8.19
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 434,406,225.85 28.70
C8
医药 、生 物制 品 180,680,511.52 11.94
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 29,546,824.00 1.95
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 61,038,313.12 4.03
H 批发和 零售 贸易 33,075,314.60 2.19
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 28,761,653.80 1.90
L 传播与 文化 产业 18,557,762.28 1.23
M 综合类 - 0.00
合计 1,433,772,531.81 94.72
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,300,701.10 0.35
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 18,586,787.75 1.23
C0 食品、 饮料
3,802,820.00 0.25
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
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第 30 页
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 - 0.00
C5
电子 11,773,056.00 0.78
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 3,010,911.75 0.20
C8
医药 、生 物制 品 - 0.00
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 - 0.00
E 建筑业 5,482,612.02 0.36
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 5,687,470.11 0.38
H 批发和 零售 贸易 - 0.00
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 35,057,570.98 2.32
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000858 五 粮 液 5,364,342 175,735,843.92 11.61
2 000651 格力电 器 6,751,817 140,775,384.45 9.30
3 000157 中联重 科 12,834,801 128,733,054.03 8.50
4 002304 洋河股 份 727,251 97,851,622.05 6.46
5 000568 泸州老 窖 2,170,277 91,824,419.87 6.07
6 000423 东阿阿 胶 1,688,492 67,556,564.92 4.46
7 000527 美的电 器 5,614,474 62,039,937.70 4.10
8 000063 中兴通 讯 4,372,372 61,038,313.12 4.03
9 000538 云南白 药 858,087 50,867,397.36 3.36
10 000895 双汇发 展 740,013 45,792,004.44 3.03
11 000581 威孚高 科 1,183,774 32,435,407.60 2.14
12 002241 歌尔声 学 823,059 30,033,422.91 1.98
13 002081 金 螳 螂 777,548 29,546,824.00 1.95
14 002415 海康威 视 1,083,900 29,482,080.00 1.95
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15 000528 柳
工 2,005,553 24,888,912.73 1.64
16 002106 莱宝高 科 1,222,160 24,528,751.20 1.62
17 000869 张
裕Ａ 362,932 24,410,806.32 1.61
18 002007 华兰生 物 954,192 23,454,039.36 1.55
19 002236 大华股 份 731,914 22,469,759.80 1.48
20 000963 华东医 药 682,363 20,607,362.60 1.36
21 002202 金风科 技 3,214,466 20,604,727.06 1.36
22 000826 桑德环 境 868,728 19,893,871.20 1.31
23 002029 七 匹 狼 690,779 19,203,656.20 1.27
24 300027 华谊兄 弟 1,172,316 18,557,762.28 1.23
25 000661 长春高 新 334,615 15,813,904.90 1.04
26 002069 獐 子 岛 722,115 15,056,097.75 0.99
27 000650 仁和药 业 1,730,111 14,844,352.38 0.98
28 300146 汤臣倍 健 218,649 14,686,653.33 0.97
29 002123 荣信股 份 1,101,500 12,524,055.00 0.83
30 002154 报 喜 鸟 917,113 12,500,250.19 0.83
31 000501 鄂武商 Ａ 837,900 12,467,952.00 0.82
32 002293 罗莱家 纺 135,684 10,122,026.40 0.67
33 000848 承德露 露 527,248 9,253,202.40 0.61
34 002475 立讯精 密 309,192 9,136,623.60 0.60
35 300124 汇川技 术 390,588 8,905,406.40 0.59
36 000888 峨眉山 Ａ 414,770 8,867,782.60 0.59
37 000988 华工科 技 601,930 8,288,576.10 0.55
38 000566 海南海 药 421,982 8,144,252.60 0.54
39 000887 中鼎股 份 863,384 7,330,130.16 0.48
40 000880 潍柴重 机 340,072 3,499,340.88 0.23
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000970 中科三 环 296,700 11,773,056.00 0.78
2 002375 亚厦股 份 222,058 5,482,612.02 0.36
3 000596 古井贡 酒 80,500 3,802,820.00 0.25
4 002223 鱼跃医 疗 202,755 3,010,911.75 0.20
5 002063 远光软 件 205,276 2,978,554.76 0.20
6 002041 登海种 业 137,880 2,866,525.20 0.19
7 002089 新 海 宜 366,565 2,708,915.35 0.18
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 32 页
8 002477 雏鹰农 牧 129,134 2,434,175.90 0.16
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合 的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002304 洋河股 份 72,666,496.01 4.78
2 300027 华谊兄 弟 23,642,613.76 1.55
3 002415 海康威 视 19,524,325.28 1.28
4 002081 金 螳 螂 19,280,365.10 1.27
5 002069 獐 子 岛 17,779,912.99 1.17
6 002236 大华股 份 14,753,013.52 0.97
7 000970 中科三 环 11,675,288.38 0.77
8 000651 格力电 器 10,456,533.86 0.69
9 300146 汤臣倍 健 8,862,185.96 0.58
10 002475 立讯精 密 7,280,102.57 0.48
11 002375 亚厦股 份 5,519,683.26 0.36
12 000596 古井贡 酒 3,698,732.00 0.24
13 002223 鱼跃医 疗 2,988,046.75 0.20
14 002041 登海种 业 2,913,140.90 0.19
15 002089 新 海 宜 2,901,549.90 0.19
16 002063 远光软 件 2,895,567.90 0.19
17 002477 雏鹰农 牧 2,331,130.34 0.15
18 002241 歌尔声 学 1,151,826.00 0.08
19 300124 汇川技 术 1,149,450.00 0.08
20 002293 罗莱家 纺 1,117,359.32 0.07
注：买 入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063
中兴通 讯 26,044,317.15 1.71
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2 000858
五 粮 液 24,620,624.25 1.62
3 000895
双汇发 展 21,719,629.90 1.43
4 002142
宁波银 行 18,582,276.96 1.22
5 000651
格力电 器 12,869,106.40 0.85
6 000527
美的电 器 9,164,339.88 0.60
7 002202
金风科 技 7,621,294.51 0.50
8 000568
泸州老 窖 7,143,987.91 0.47
9 000157
中联重 科 6,914,205.00 0.45
10 000423
东阿阿 胶 6,069,023.02 0.40
11 300027
华谊兄 弟 5,391,902.74 0.35
12 002152
广电运 通 4,383,926.85 0.29
13 002146
荣盛发 展 4,320,018.84 0.28
14 000538
云南白 药 4,096,453.57 0.27
15 000417
合肥百 货 3,964,039.66 0.26
16 000848
承德露 露 3,865,422.48 0.25
17 000988
华工科 技 3,793,536.36 0.25
18 000581
威孚高 科 3,295,924.79 0.22
19 002081
金 螳 螂 2,747,114.60 0.18
20 000566
海南海 药 2,737,921.60 0.18
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 235,041,722.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 214,262,865.58
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列 ， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 34 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.2 本基 金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外
的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 446,134.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,985.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 451,119.70
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股 票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
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持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长40 交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,234 1,594,521.66 1,939,597,782.00 98.57% 28,041,943.00 1.43% 1,892,500,000.00 96.18%
注：1 、机 构投 资者 “持 有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ” 数据 中已 包含 “农 行－ 大成深 证成 长 40 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份
额比例
1 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 －自 有资 金 23,673,681.00 1.20%
2 永诚财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 20,001,600.00 1.02%
3 杭州远 达实 业投 资有 限公 司 2,750,000.00 0.14%
4 王德燕 1,204,800.00 0.06%
5 红塔证 券股 份有 限公 司 568,500.00 0.03%
6 辛琳琳 500,035.00 0.03%
7 左洪涛 496,034.00 0.03%
8 颜令福 485,401.00 0.02%
9 李馨 450,000.00 0.02%
10 袁宗喜 390,502.00 0.02%
农行－ 大成 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金
1,892,500,000.00 96.18%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
无。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额 498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,101,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 76,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 210,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
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第 36 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,967,639,725.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报 告期 内没 有涉 及本 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 没有 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本 基金 投资 策略 在本 报告期 内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基 金聘任的 为本基 金审计的会计 师事务所 为 普华永道中天 会计师事 务 所有限公司， 该事务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期， 本基 金管 理人、 托管 人及 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西部证券 1 297,023,977.35 66.63% 245,249.02 66.99% -
招商证券 3 148,762,261.19 33.37% 120,869.81 33.01% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 -
0.00%
-
0.00%
-
国信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
海通证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
红塔证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
宏源证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 37 页
华创证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
华泰 证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
民生证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
南京证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
平安证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
齐鲁证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
瑞银证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
上海证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
申银万国 1 -
0.00%
-
0.00%
-
世纪证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
天风证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
银河证券 3 -
0.00%
-
0.00%
-
英大证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
浙商证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
中金公司 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中信建投 2 -
0.00%
-
0.00%
-
中信证券 3 -
0.00%
-
0.00%
-
中银国际 2 -
0.00%
-
0.00%
-
广发证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
国金证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
国盛证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
安信证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
北京高华 1 -
0.00%
-
0.00%
-
长城证券 2 -
0.00%
-
0.00%
-
东北证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
方正证券 1 -
0.00%
-
0.00%
-
合计 49 445,786,238.54 100.00% 366,118.83 100.00% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 未退租 交易 单元 ，新 增了 中信建 投 1 个交 易单 元。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证监会 颁布的 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制度 有关问题 的 通知》 （证监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 38 页
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用 证券公司 交易单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金2011 年第4 季 度报 告
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-1-20
2
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金招 募说 明书
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-2-4
3
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金招 募说 明书 摘要
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-2-4
4
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金基 金经 理变 更公 告
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-2-11
5
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金2011 年年 度报 告
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-28
6
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金2011 年年 度报 告摘 要
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-3-28
7
深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资
基金2012 年第1 季 度报 告
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-4-21
8
关于赎回公司持有旗下部 分开放式基金的
公告
中 国 证监 会 指定 报刊 及本
公司网 站
2012-6-8
§11 备查 文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 的文 件；
2 、 《深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《深 证成 长 40 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告
第 39 页
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
11.2 存 放地 点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月25 日
