长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2009 年年度报告 第 1 页 共 50 页
长盛沪深300 指数证券投资基金(LOF)
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月 25日 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 1 页 共 49 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）根据本基金合同规定，
于2012 年 8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1月1日起至6月30 日止。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 2 页 共 49 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................... 5
2.4 信息披露方式.................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2 基金净值表现.................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 12
§5
托管人报告 ....................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见. 13
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................... 14
6.1 资产负债表..................................................... 14
6.2 利润表......................................................... 16 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 3 页 共 49 页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 17
6.4 报表附注....................................................... 18
§7
投资组合报告 ..................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况........................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................... 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细... 43
7.9 投资组合报告附注............................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ................................................ 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 44
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................... 44
§9
开放式基金份额变动 ............................................... 45
§10
重大事件揭示 .................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议........................................ 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........ 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................. 46
10.4 基金投资策略的改变............................................ 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 46
10.8 其他重大事件.................................................. 47
§11
备查文件目录 .................................................... 49
11.1 备查文件目录.................................................. 49
11.2 存放地点...................................................... 49 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 4 页 共 49 页
11.3 查阅方式...................................................... 49
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 5 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 8月 4日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 223,313,663.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 9月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数，通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实现对基准
指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由
流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通
过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以
实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于
0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼GH单元
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A座 20-22 层
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
邮政编码 100088 518040
法定代表人 凤良志 傅育宁 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 6 页 共 49 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 7 页 共 49 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期( 2012年1月1日至2012年6月30日 )
本期已实现收益 -1,975,240.31
本期利润 10,358,950.13
加权平均基金份额本期利润 0.0456
本期加权平均净值利润率 5.43%
本期基金份额净值增长率 5.81%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
期末可供分配利润 -40,442,249.86
期末可供分配基金份额利润 -0.1811
期末基金资产净值 182,871,414.06
期末基金份额净值 0.819
3.1.3累计期末指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 -13.98%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.21% 1.03% -6.14% 1.04% 0.93% -0.01%
过去三个月 1.36% 1.06% 0.32% 1.07% 1.04% -0.01%
过去六个月 5.81% 1.24% 4.83% 1.26% 0.98% -0.02%
过去一年 -16.77% 1.25% -18.04% 1.28% 1.27% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-13.98% 1.25% -13.01% 1.30% -0.97% -0.05%
注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300 指数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后）。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 8 页 共 49 页
沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司
开发的中国A股市场指数， 它的样本选自沪深两个证券市场， 覆盖了大部分流通市值，
其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发
展趋势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计
算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（2010年8月4 日至 2012 年6月 30 日）
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比
例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、 （七）投资限制的有关约定。本报告期
内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 9 页 共 49 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3月成立，
注册资本为人民币15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截止2012年 6月30日，基金管理人共管理两支封闭
式基金、 十八支开放式基金，并于2002年12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007年 9月，取得合格境内机构投资者资格，并于 2008 年2月，取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基
金经理， 长
盛中证100
指数证券
投资基金
基金经理。
2011年12月
20日
— 5 年
男，1983 年 11 月出生。北京大
学金融学硕士。 2007 年7月加入
长盛基金管理有限公司，曾任金
融工程与量化投资部金融工程
研究员。现任长盛中证 100 指数
证券投资基金基金经理，长盛沪
深300指数证券投资基金 （LOF ），
（本基金）基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 10 页 共 49 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优
比等指标，使用双边 90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次，其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为长盛同
庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金”） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金
份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 11 页 共 49 页
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指
令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年全球经济受欧债危机拖累，中国出口和总体经济增速持续回落，政府出台
了一系列积极政策刺激经济，包括降息、降准、鼓励民营经济发展和加快项目审批。
A股市场在经济回落和政策宽松的博弈下宽幅震荡，波动幅度很大，但整体收益较小。
行业上，房地产、食品饮料和餐饮旅游涨幅居前，钢铁、采掘业和信息服务涨幅靠后。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指
数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.819 元，本报告期份额净值增长率为 5.81%，
同期业绩比较基准增长率为 4.83%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0695%，年度化跟
踪误差为1.0995%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济增速在政策刺激下可能小幅回升，但仍然维持在低位。通胀可能持续
回落，这给货币政策提供了操作空间。之前的流动性、地产、外需和成本四大僵局仍
然存在，市场总体可能仍将保持震荡行情。
作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申
购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差，在此基础上本基金
将积极采用数量化投资策略增强指数，力争获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 12 页 共 49 页
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行
基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基
金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2012 年6月30日，期末可供分配收益为-40,442,249.86 元，其中，
未分配收益已实现部分为 18,653,211.76 元，未分配收益未实现部分为
-59,095,461.62元。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 13 页 共 49 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 14 页 共 49 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 13,925,062.20 14,023,688.62
结算备付金
29,025.19 23,887.26
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 171,628,552.09 165,575,534.12
其中：股票投资
171,628,552.09 164,816,384.22
基金投资
- -
债券投资
- 759,149.90
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,545.04 5,387.40
应收股利
333,660.21 -
应收申购款
37,725.85 22,035.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
186,206,570.58 179,900,532.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,460,548.45 2,946,828.38
应付赎回款
267,189.99 45,540.74
应付管理人报酬
115,401.11 115,307.42
应付托管费
23,080.23 23,061.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 24,462.01 40,707.34
应交税费
- -
应付利息
- - 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 15 页 共 49 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 444,474.73 580,140.18
负债合计
3,335,156.52 3,751,585.52
所有者权益:
-
实收基金 6.4.7.9 223,313,663.92 227,462,327.63
未分配利润 6.4.7.10 -40,442,249.86 -51,313,380.20
所有者权益合计
182,871,414.06 176,148,947.43
负债和所有者权益总计
186,206,570.58 179,900,532.95
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值：0.819，基金份额总额：
223,313,663.92份。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 16 页 共 49 页
6.2 利润表
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2012 年 1月 1 日
至 2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日
至 2011 年6 月 30日
一、收入
11,479,738.23 137,499.82
1.利息收入
44,198.87 54,974.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,051.69 54,029.93
债券利息收入
147.18 944.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-915,465.96 8,790,158.93
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,007,320.13 7,018,916.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 56,379.99 13,689.03
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,035,474.18 1,757,553.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 12,334,190.44 -8,817,824.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 16,814.88 110,191.14
减；二、费用
1,120,788.10 1,396,772.48
1.管理人报酬
710,721.61 875,598.86
2.托管费
142,144.32 175,119.77
3.销售服务费
- -
4.交易费用 7.4.7.18 72,446.61 159,166.09
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 7.4.7.19 195,475.56 186,887.76
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,358,950.13 -1,259,272.66
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,358,950.13 -1,259,272.66
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 17 页 共 49 页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 227,462,327.63
-51,313,380.20
176,148,947.43
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 10,358,950.13
10,358,950.13
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-4,148,663.71
512,180.21
-3,636,483.50
其中：1.基金申购款 15,800,903.14
-2,531,299.95
13,269,603.19
2.基金赎回款 -19,949,566.85
3,043,480.16
-16,906,086.69
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值） 223,313,663.92
-40,442,249.86
182,871,414.06
项
目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 248,638,296.11
14,090,958.56
262,729,254.67
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -1,259,272.66
-1,259,272.66
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-34,916,441.25
-3,866,332.01
-38,782,773.26
其中：1.基金申购款 49,232,228.62
130,668.65
49,362,897.27
2.基金赎回款 -84,148,669.87
-3,997,000.66
-88,145,670.53
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-12,324,172.31
-12,324,172.31
五、期末所有者权益（基金净值） 213,721,854.86
-3,358,818.42
210,363,036.44
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 18 页 共 49 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深
300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 898,648,405.80 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛
沪深300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010年8月4日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额，其中认购资金利息折合
267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276 号文审核同意，
本基金 112,932,582 份基金份额于 2010 年 9 月 6 日在深交所挂牌交易。未上市交易
的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场
内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股
票资产投资比例不低于基金资产净值的 90%，其中，投资于沪深 300指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金以及到期
日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较
基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金
标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 19 页 共 49 页
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于
2007年 5 月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛沪深 300指数证
券投资基金(LOF)基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金 2012年6 月
30日的财务状况以及2012年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明：本基金本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明：本基金本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明：本基金本报告期不存在会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 20 页 共 49 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
活期存款 13,925,062.20
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计
13,925,062.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 194,094,466.10 171,628,552.09 -22,465,914.01
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 194,094,466.10 171,628,552.09 -22,465,914.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应收活期存款利息 2,520.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 11.25
其他 -
合计 2,545.04
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 21 页 共 49 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 24,462.01
银行间市场应付交易费用 -
合计 24,462.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 542.81
预提费用 193,931.92
合计 444,474.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月 1日至 2012年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 227,462,327.63 227,462,327.63
本期申购 15,800,903.14 15,800,903.14
本期赎回（以“-”号填列） -19,949,566.85 -19,949,566.85
本期末 223,313,663.92 223,313,663.92
注：申购含红利再投资。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,978,461.36 -72,291,841.56 -51,313,380.20
本期利润 -1,975,240.31 12,334,190.44 10,358,950.13
本期基金份额交易产生
的变动数
-350,009.29 862,189.50 512,180.21
其中：基金申购款 1,361,931.52 -3,893,231.47 -2,531,299.95
基金赎回款 -1,711,940.81 4,755,420.97 3,043,480.16
本期已分配利润 - - -
本期末 18,653,211.76 -59,095,461.62 -40,442,249.86
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 22 页 共 49 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
活期存款利息收入 43,707.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 336.24
申购款利息收入 8.07
合计 44,051.69
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
卖出股票成交总额 24,405,194.78
减：卖出股票成本总额 27,412,514.91
买卖股票差价收入 -3,007,320.13
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012 年 6 月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交金额 1,104,903.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
1,046,000.00
减：应收利息总额 2,523.41
债券投资收益 56,379.99
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未产生衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,035,474.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,035,474.18
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年6 月 30日
1.交易性金融资产 12,334,190.44
——股票投资 12,340,340.34
——债券投资 -6,149.90 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 23 页 共 49 页
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 12,334,190.44
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日至 2012 年6 月 30日
基金赎回费收入 16,796.69
基金转换费收入 18.19
合计 16,814.88
注：1、本基金的场内赎回费率为 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费
总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基
金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6月 30 日
交易所市场交易费用 72,446.61
银行间市场交易费用 -
合计 72,446.61
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 134,261.40
上市年费 29,835.26
银行手续费 1,543.64
合计 195,475.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 24 页 共 49 页
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月1日至2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011年 1 月1 日至2011年 6月 30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
国元证券 34,319,852.92 74.49% 66,252,151.36 75.65%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月1日至2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011年 1 月1 日至2011年 6月 30 日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
国元证券 1,104,903.40 100.00% 116,743.20 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月 1 日至2012年 6月 30 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
国元证券 29,421.90 75.19% 18,929.54 77.38%
关联方名称
本期
2011年 1月 1 日至2011年 6月 30 日
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
国元证券 56,314.69 76.47% 119,592.98 21.33%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 25 页 共 49 页
果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日
至2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日
至2011 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 710,721.61 875,598.86
其中：支付销售机构的客户维护费 380,475.74 461,898.66
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1日
至2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日
至2011 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 142,144.32 175,119.77
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012年 6月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证券 - - 5,001,000.00 2.20%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 26 页 共 49 页
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月1日至2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 13,925,062.20 43,707.38 18,326,491.26 53,728.27
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：元
股票
代码
股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开盘
单价
数量（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
002500 山西证券 12/05/15
重大
事项
8.19 - - 16,671 151,067.57 136,535.49 -
000059 辽通化工 12/06/26
重大
事项
7.91 12/07/03 8.15 22,447 245,592.89 177,555.77 -
注：本基金截至 2012年6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准
复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深 300长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 27 页 共 49 页
指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 28 页 共 49 页
券不得超过该证券的 10%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构
发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的 10%。本基金投资于每只境外
基金的比例不超过基金资产净值的 20%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 29 页 共 49 页
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款和债券投资。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,925,062.20 - - - 13,925,062.20
结算备付金 29,025.19 - - - 29,025.19
存出保证金 -
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 - - - 171,628,552.09 171,628,552.09
应收利息
- - - 2,545.04 2,545.04
应收股利
333,660.21 333,660.21
应收申购款 238.57
- 37,487.28 37,725.85
资产总计 13,954,325.96
- -
172,252,244.62 186,206,570.58
负债
应付赎回款
- - - 267,189.99 267,189.99
应付管理人报酬
- - - 115,401.11 115,401.11
应付托管费
- - - 23,080.23 23,080.23
应付交易费用
- - - 24,462.01 24,462.01
应付证券清算款
- - - 2,460,548.45 2,460,548.45
其他负债
- - - 444,474.73 444,474.73
负债总计 - - - 3,335,156.52 3,335,156.52
利率风险敞口 13,954,325.96
- - 168,917,088.10 182,871,414.06
上年度末
2011年12月31日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,023,688.62
- - - 14,023,688.62
结算备付金 23,887.26
23,887.26
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 759,149.90 - -
164,816,384.22 165,575,534.12
应收利息
- - - 5,387.40 5,387.40
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 22,035.55 22,035.55
资产总计 14,806,725.78
- -
165,093,807.17 179,900,532.95
负债
应付赎回款
- - - 45,540.74 45,540.74 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 30 页 共 49 页
应付管理人报酬
- - - 115,307.42 115,307.42
应付托管费
- - - 23,061.46 23,061.46
应付交易费用
- - - 40,707.34 40,707.34
应付证券清算款
- - - 2,946,828.38 2,946,828.38
其他负债
- - - 580,140.18 580,140.18
负债总计
- - - 3,751,585.52 3,751,585.52
利率风险敞口
14,806,725.78
- -
161,342,221.65 176,148,947.43
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资(2011年12月 31日:本基金
持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.43%)， 因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响(2011年12 月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用抽样复制指数的投资策略， 股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产
净值的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票
资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值的比例（%）
公允价值
占基金资产净
值的比例（%）
交易性金融资产－股票投资 171,628,552.09 93.85 164,816,384.22 93.57 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 31 页 共 49 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合 计 171,628,552.09 93.85 164,816,384.22 93.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31日
1、业绩比较基准上升 5% 上升 8,913,884.21 上升 8,532,452.30
2、业绩比较基准下降 5% 下降 8,913,884.21 下降 8,532,452.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
(ⅰ)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ⅱ)各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产，
其中属于第一层级的余额为171,492,016.60元，第二层级的余额为136,535.49元，无
属于第三层级的余额（2011年12月31日：第一层级164,941,961.50元,第二层级
633,572.62元，无第三层级。 ）
(ⅲ)公允价值所属层次间的重大变化
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 32 页 共 49 页
跌停时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(ⅳ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年 12 月 31
日：同)。本基金本期净转入第三层级 0.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价
值变动0.00 元(2011 上半年度：0.00元)。
2、除公允价值外，截至资产负债日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 33 页 共 49 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 171,628,552.09 92.17
其中：股票 171,628,552.09 92.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 13,954,087.39 7.49
6 其他各项资产 623,931.10 0.34
7 合计 186,206,570.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,061,436.02 0.58
B 采掘业 16,620,534.46 9.09
C 制造业 59,571,632.44 32.58
C0 食品、饮料 12,690,835.50 6.94
C1 纺织、服装、皮毛 521,092.38 0.28
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,202,364.97 1.75
C5 电子 1,854,265.65 1.01
C6 金属、非金属 14,321,819.02 7.83
C7 机械、设备、仪表 18,932,585.65 10.35
C8 医药、生物制品 7,995,086.99 4.37
C99 其他制造业 53,582.28 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,904,668.62 2.14
E 建筑业 4,983,645.18 2.73
F 交通运输、仓储业 4,853,610.71 2.65
G 信息技术业 5,138,944.46 2.81
H 批发和零售贸易 4,686,158.83 2.56
I 金融、保险业 52,744,671.99 28.84
J 房地产业 9,833,226.91 5.38
K 社会服务业 1,552,450.21 0.85
L 传播与文化产业 367,201.79 0.20
M 综合类 2,916,733.47 1.59 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 34 页 共 49 页
合计 168,234,915.09 92.00
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 227,950.00 0.12
C 制造业 1,460,771.00 0.80
C0 食品、饮料 94,705.00 0.05
C1 纺织、服装、皮毛 167,100.00 0.09
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 366,852.00 0.20
C5 电子 432,951.00 0.24
C6 金属、非金属 210,483.00 0.12
C7 机械、设备、仪表 188,680.00 0.10
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 109,005.00 0.06
E 建筑业 391,286.00 0.21
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 206,973.00 0.11
I 金融、保险业 586,356.00 0.32
J 房地产业 209,196.00 0.11
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 202,100.00 0.11
M 综合类 - -
合计 3,393,637.00 1.86
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 600016 民生银行 1,023,943 6,133,418.57 3.35
2 601318 中国平安 126,478 5,785,103.72 3.16
3 601328 交通银行 1,099,993 4,993,968.22 2.73
4 601166 兴业银行 353,737 4,591,506.26 2.51
5 600519 贵州茅台 15,832 3,786,222.80 2.07
6 600030 中信证券 276,572 3,493,104.36 1.91
7 600000 浦发银行 423,086 3,439,689.18 1.88 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 35 页 共 49 页
8 000002 万
科Ａ 366,068 3,261,665.88 1.78
9 600837 海通证券 292,831 2,819,962.53 1.54
10 601601 中国太保 118,874 2,636,625.32 1.44
11 000858 五 粮 液 71,571 2,344,665.96 1.28
12 601398 工商银行 577,193 2,279,912.35 1.25
13 601088 中国神华 93,551 2,103,026.48 1.15
14 600111 包钢稀土 52,481 2,070,900.26 1.13
15 601668 中国建筑 565,369 1,888,332.46 1.03
16 600048 保利地产 160,915 1,824,776.10 1.00
17 000651 格力电器 81,593 1,701,214.05 0.93
18 601169 北京银行 164,697 1,609,089.69 0.88
19 000157 中联重科 159,507 1,599,855.21 0.87
20 600031 三一重工 113,691 1,582,578.72 0.87
21 601006 大秦铁路 224,818 1,580,470.54 0.86
22 601939 建设银行 362,811 1,523,806.20 0.83
23 000001 深发展Ａ 98,169 1,488,242.04 0.81
24 601288 农业银行 538,530 1,394,792.70 0.76
25 002024 苏宁电器 157,333 1,320,023.87 0.72
26 600900 长江电力 194,047 1,319,519.60 0.72
27 601818 光大银行 458,316 1,301,617.44 0.71
28 600015 华夏银行 129,430 1,225,702.10 0.67
29 601857 中国石油 134,146 1,214,021.30 0.66
30 600887 伊利股份 58,343 1,200,698.94 0.66
31 600050 中国联通 318,687 1,185,515.64 0.65
32 601899 紫金矿业 293,708 1,139,587.04 0.62
33 000568 泸州老窖 26,370 1,115,714.70 0.61
34 600585 海螺水泥 74,743 1,107,691.26 0.61
35 600383 金地集团 167,334 1,084,324.32 0.59
36 601628 中国人寿 56,788 1,039,220.40 0.57
37 600256 广汇能源 75,876 1,022,049.72 0.56
38 601688 华泰证券 97,036 1,018,878.00 0.56
39 000063 中兴通讯 72,978 1,018,772.88 0.56
40 000776 广发证券 33,465 998,260.95 0.55
41 600104 上汽集团 69,481 992,883.49 0.54
42 002304 洋河股份 7,368 991,364.40 0.54
43 600518 康美药业 58,193 897,336.06 0.49
44 000069 华侨城Ａ 137,491 877,192.58 0.48
45 600019 宝钢股份 198,609 857,990.88 0.47
46 601989 中国重工 164,620 854,377.80 0.47
47 000527 美的电器 76,616 846,606.80 0.46
48 600547 山东黄金 24,806 814,629.04 0.45
49 600188 兖州煤业 42,542 807,447.16 0.44
50 600739 辽宁成大 51,623 805,318.80 0.44
51 000338 潍柴动力 27,021 802,253.49 0.44
52 600489 中金黄金 37,081 797,983.12 0.44
53 000423 东阿阿胶 19,823 793,118.23 0.43 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 36 页 共 49 页
54 000792 盐湖股份 23,209 783,767.93 0.43
55 600795 国电电力 289,695 782,176.50 0.43
56 600362 江西铜业 31,238 746,900.58 0.41
57 601988 中国银行 263,623 743,416.86 0.41
58 601699 潞安环能 34,775 721,233.50 0.39
59 000895 双汇发展 11,616 718,798.08 0.39
60 600690 青岛海尔 60,865 713,337.80 0.39
61 000629 攀钢钒钛 105,146 691,860.68 0.38
62 601009 南京银行 78,651 670,106.52 0.37
63 000024 招商地产 27,215 667,583.95 0.37
64 600089 特变电工 98,573 667,339.21 0.36
65 601788 光大证券 50,541 665,624.97 0.36
66 601766 中国南车 143,585 654,747.60 0.36
67 601600 中国铝业 104,983 647,745.11 0.35
68 600276 恒瑞医药 22,277 639,572.67 0.35
69 601299 中国北车 156,969 629,445.69 0.34
70 600406 国电南瑞 33,043 617,573.67 0.34
71 601168 西部矿业 70,985 607,631.60 0.33
72 000402 金 融 街 91,319 596,313.07 0.33
73 000538 云南白药 9,805 581,240.40 0.32
74 000783 长江证券 59,959 545,626.90 0.30
75 600309 烟台万华 40,805 544,746.75 0.30
76 000709 河北钢铁 198,549 542,038.77 0.30
77 600348 阳泉煤业 35,250 539,325.00 0.29
78 601898 中煤能源 69,267 536,126.58 0.29
79 601186 中国铁建 116,296 517,517.20 0.28
80 600068 葛 洲 坝 79,094 516,483.82 0.28
81 600600 青岛啤酒 13,121 501,090.99 0.27
82 601390 中国中铁 193,841 498,171.37 0.27
83 600642 申能股份 107,261 494,473.21 0.27
84 600123 兰花科创 27,164 490,581.84 0.27
85 600100 同方股份 57,953 487,964.26 0.27
86 000630 铜陵有色 25,270 487,711.00 0.27
87 000100 TCL 集团 239,412 486,006.36 0.27
88 000878 云南铜业 26,792 479,576.80 0.26
89 600010 包钢股份 97,015 473,433.20 0.26
90 000623 吉林敖东 27,169 471,110.46 0.26
91 600660 福耀玻璃 59,799 467,628.18 0.26
92 600009 上海机场 36,562 465,799.88 0.25
93 601958 金钼股份 36,595 463,658.65 0.25
94 000060 中金岭南 53,188 458,480.56 0.25
95 601618 中国中冶 183,996 456,310.08 0.25
96 601666 平煤股份 44,656 451,918.72 0.25
97 600583 海油工程 73,423 447,146.07 0.24
98 600150 中国船舶 19,385 445,273.45 0.24
99 000983 西山煤电 28,534 445,130.40 0.24 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 37 页 共 49 页
100 002142 宁波银行 43,729 436,415.42 0.24
101 000425 徐工机械 30,423 436,265.82 0.24
102 600085 同 仁 堂 24,885 434,243.25 0.24
103 600196 复星医药 41,926 432,257.06 0.24
104 000039 中集集团 32,188 428,100.40 0.23
105 600875 东方电气 23,885 428,019.20 0.23
106 600177 雅 戈 尔 50,358 427,539.42 0.23
107 000768 西飞国际 54,412 427,134.20 0.23
108 601998 中信银行 103,891 415,564.00 0.23
109 601991 大唐发电 73,685 414,846.55 0.23
110 601117 中国化学 71,745 413,968.65 0.23
111 000009 中国宝安 41,235 412,350.00 0.23
112 600005 武钢股份 152,595 410,480.55 0.22
113 000012 南
玻Ａ 44,914 404,226.00 0.22
114 600694 大商股份 12,068 403,674.60 0.22
115 601919 中国远洋 86,603 401,837.92 0.22
116 600415 小商品城 51,412 401,013.60 0.22
117 600066 宇通客车 17,789 399,540.94 0.22
118 000937 冀中能源 26,132 399,035.64 0.22
119 600881 亚泰集团 71,491 393,200.50 0.22
120 601111 中国国航 62,801 386,226.15 0.21
121 002422 科伦药业 8,202 382,705.32 0.21
122 600166 福田汽车 53,508 382,582.20 0.21
123 600271 航天信息 20,134 380,733.94 0.21
124 600369 西南证券 33,447 378,285.57 0.21
125 000960 锡业股份 18,768 369,729.60 0.20
126 000528 柳
工 29,380 364,605.80 0.20
127 600153 建发股份 50,791 363,663.56 0.20
128 000562 宏源证券 21,894 362,126.76 0.20
129 000422 湖北宜化 29,537 361,828.25 0.20
130 600058 五矿发展 16,180 361,299.40 0.20
131 002202 金风科技 56,110 359,665.10 0.20
132 600115 东方航空 85,957 359,300.26 0.20
133 600549 厦门钨业 8,181 359,227.71 0.20
134 600252 中恒集团 32,696 358,348.16 0.20
135 002415 海康威视 13,154 357,788.80 0.20
136 000581 威孚高科 13,019 356,720.60 0.20
137 000758 中色股份 18,699 354,720.03 0.19
138 600376 首开股份 26,749 354,156.76 0.19
139 000800 一汽轿车 32,489 352,830.54 0.19
140 600029 南方航空 76,348 351,964.28 0.19
141 600741 华域汽车 39,186 351,498.42 0.19
142 601808 中海油服 21,069 347,849.19 0.19
143 000933 神火股份 37,981 346,386.72 0.19
144 002155 辰州矿业 17,879 346,137.44 0.19
145 600028 中国石化 54,525 343,507.50 0.19 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 38 页 共 49 页
146 600655 豫园商城 43,574 343,363.12 0.19
147 000625 长安汽车 68,966 336,554.08 0.18
148 000729 燕京啤酒 45,618 333,011.40 0.18
149 600649 城投控股 45,093 325,571.46 0.18
150 000999 华润三九 14,819 323,795.15 0.18
151 000401 冀东水泥 22,954 322,733.24 0.18
152 600832 东方明珠 60,007 322,237.59 0.18
153 601333 广深铁路 106,877 314,218.38 0.17
154 600497 驰宏锌锗 22,231 312,790.17 0.17
155 000869 张
裕Ａ 4,633 311,615.58 0.17
156 600779 水 井 坊 12,814 310,995.78 0.17
157 601607 上海医药 28,941 308,800.47 0.17
158 601106 中国一重 96,504 304,952.64 0.17
159 600125 铁龙物流 35,883 304,287.84 0.17
160 000825 太钢不锈 85,964 303,452.92 0.17
161 600143 金发科技 50,530 301,664.10 0.16
162 002106 莱宝高科 14,987 300,789.09 0.16
163 600219 南山铝业 44,008 294,853.60 0.16
164 600259 广晟有色 4,431 292,135.83 0.16
165 600208 新湖中宝 69,793 288,245.09 0.16
166 600839 四川长虹 136,422 287,850.42 0.16
167 600395 盘江股份 10,495 282,105.60 0.15
168 600804 鹏 博 士 47,444 281,817.36 0.15
169 600320 振华重工 66,691 281,436.02 0.15
170 600588 用友软件 18,304 279,319.04 0.15
171 601717 郑 煤 机 24,010 278,516.00 0.15
172 601001 大同煤业 25,370 277,801.50 0.15
173 002001 新 和 成 13,091 276,612.83 0.15
174 600703 三安光电 20,088 273,397.68 0.15
175 000876 新 希 望 18,245 273,310.10 0.15
176 000898 鞍钢股份 69,723 271,919.70 0.15
177 002038 双鹭药业 8,193 263,814.60 0.14
178 600811 东方集团 47,847 262,201.56 0.14
179 601888 中国国旅 9,259 261,288.98 0.14
180 600372 中航电子 14,383 258,750.17 0.14
181 600108 亚盛集团 52,477 258,711.61 0.14
182 600267 海正药业 14,696 256,886.08 0.14
183 002092 中泰化学 33,464 255,999.60 0.14
184 600266 北京城建 16,748 254,402.12 0.14
185 600893 航空动力 19,388 252,237.88 0.14
186 601179 中国西电 63,320 252,013.60 0.14
187 000718 苏宁环球 30,835 249,763.50 0.14
188 600809 山西汾酒 6,596 248,603.24 0.14
189 002310 东方园林 4,228 248,225.88 0.14
190 000969 安泰科技 20,234 247,461.82 0.14
191 600062 华润双鹤 12,963 247,334.04 0.14 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 39 页 共 49 页
192 601918 国投新集 20,110 245,543.10 0.13
193 002385 大 北 农 12,622 244,866.80 0.13
194 600674 川投能源 35,222 243,736.24 0.13
195 600997 开滦股份 23,196 242,862.12 0.13
196 600859 王 府 井 8,872 242,737.92 0.13
197 000778 新兴铸管 36,193 242,131.17 0.13
198 002007 华兰生物 9,785 240,515.30 0.13
199 600664 哈药股份 36,483 240,422.97 0.13
200 600895 张江高科 27,972 239,720.04 0.13
201 601018 宁 波 港 94,722 239,646.66 0.13
202 601101 昊华能源 13,997 239,628.64 0.13
203 000061 农 产 品 41,179 238,838.20 0.13
204 000839 中信国安 35,440 238,156.80 0.13
205 600331 宏达股份 29,566 237,710.64 0.13
206 002146 荣盛发展 21,096 229,946.40 0.13
207 600352 浙江龙盛 40,081 229,664.13 0.13
208 600216 浙江医药 9,059 227,833.85 0.12
209 600535 天 士 力 5,182 226,557.04 0.12
210 600718 东软集团 26,289 226,348.29 0.12
211 601866 中海集运 89,368 226,101.04 0.12
212 600221 海南航空 45,852 223,757.76 0.12
213 600550 天威保变 25,313 220,982.49 0.12
214 600118 中国卫星 17,226 216,875.34 0.12
215 601158 重庆水务 36,688 216,092.32 0.12
216 600498 烽火通信 8,100 214,731.00 0.12
217 600516 方大炭素 25,120 214,524.80 0.12
218 600160 巨化股份 21,009 212,190.90 0.12
219 002069 獐 子 岛 10,128 211,168.80 0.12
220 600598 北 大 荒 27,723 206,536.35 0.11
221 000807 云铝股份 34,919 205,672.91 0.11
222 600812 华北制药 31,720 201,739.20 0.11
223 000680 山推股份 33,681 197,033.85 0.11
224 600508 上海能源 10,776 195,368.88 0.11
225 600316 洪都航空 14,905 194,212.15 0.11
226 002299 圣农发展 13,402 193,524.88 0.11
227 600169 太原重工 54,822 192,425.22 0.11
228 601118 海南橡胶 27,874 191,494.38 0.10
229 601558 华锐风电 27,104 189,999.04 0.10
230 600170 上海建工 26,092 188,384.24 0.10
231 600770 综艺股份 16,394 188,203.12 0.10
232 601098 中南传媒 19,586 187,633.88 0.10
233 002073 软控股份 22,373 187,485.74 0.10
234 600500 中化国际 27,384 185,115.84 0.10
235 002128 露天煤业 14,110 184,558.80 0.10
236 600528 中铁二局 27,067 182,972.92 0.10
237 600863 内蒙华电 23,014 181,810.60 0.10 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 40 页 共 49 页
238 600037 歌华有线 23,847 179,567.91 0.10
239 000059 辽通化工 22,447 177,555.77 0.10
240 600432 吉恩镍业 13,169 174,884.32 0.10
241 600418 江淮汽车 32,194 174,169.54 0.10
242 601377 兴业证券 16,585 173,810.80 0.10
243 600970 中材国际 14,999 173,088.46 0.09
244 600132 重庆啤酒 7,922 171,035.98 0.09
245 000961 中南建设 13,641 169,966.86 0.09
246 600595 中孚实业 30,149 168,231.42 0.09
247 600546 山煤国际 7,903 165,330.76 0.09
248 000686 东北证券 9,632 165,092.48 0.09
249 600109 国金证券 11,401 164,060.39 0.09
250 000780 平庄能源 15,017 157,378.16 0.09
251 601369 陕鼓动力 16,940 156,864.40 0.09
252 000968 煤 气 化 10,245 156,236.25 0.09
253 002344 海宁皮城 5,974 155,801.92 0.09
254 600096 云 天 化 11,591 153,696.66 0.08
255 600971 恒源煤电 10,891 151,711.63 0.08
256 601992 金隅股份 22,755 151,320.75 0.08
257 600456 宝钛股份 8,013 150,404.01 0.08
258 600183 生益科技 28,822 148,433.30 0.08
259 601933 永辉超市 5,398 146,285.80 0.08
260 002431 棕榈园林 5,591 144,191.89 0.08
261 000559 万向钱潮 28,261 142,152.83 0.08
262 000021 长城开发 26,050 140,149.00 0.08
263 600873 梅花集团 20,569 138,840.75 0.08
264 002122 天马股份 21,430 138,437.80 0.08
265 002500 山西证券 16,671 136,535.49 0.07
266 601718 际华集团 42,430 134,078.80 0.07
267 600783 鲁信创投 8,097 129,228.12 0.07
268 601258 庞大集团 19,678 120,035.80 0.07
269 002493 荣盛石化 7,614 116,722.62 0.06
270 601099 太 平 洋 16,682 115,105.80 0.06
271 600307 酒钢宏兴 31,412 108,999.64 0.06
272 002603 以岭药业 3,883 106,976.65 0.06
273 002378 章源钨业 2,987 94,568.42 0.05
274 601233 桐昆股份 10,704 93,552.96 0.05
275 002405 四维图新 7,466 89,144.04 0.05
276 002399 海 普 瑞 3,956 83,867.20 0.05
277 601268 二重重装 12,659 77,599.67 0.04
278 601216 内蒙君正 9,258 64,528.26 0.04
279 002594 比 亚 迪 2,698 53,582.28 0.03
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 41 页 共 49 页
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 000725 京东方Ａ 121,600 232,256.00 0.13
2 002353 杰瑞股份 4,700 227,950.00 0.12
3 600022 山东钢铁 81,900 210,483.00 0.12
4 000046 泛海建设 46,800 209,196.00 0.11
5 601669 中国水电 47,800 208,886.00 0.11
6 600827 友谊股份 18,300 206,973.00 0.11
7 601901 方正证券 40,700 206,756.00 0.11
8 601928 凤凰传媒 23,500 202,100.00 0.11
9 601555 东吴证券 22,800 201,552.00 0.11
10 002241 歌尔声学 5,500 200,695.00 0.11
11 601633 长城汽车 10,600 188,680.00 0.10
12 600315 上海家化 4,800 187,248.00 0.10
13 002081 金 螳 螂 4,800 182,400.00 0.10
14 000703 恒逸石化 10,800 179,604.00 0.10
15 601336 新华保险 5,200 178,048.00 0.10
16 601566 九 牧 王 6,000 167,100.00 0.09
17 600011 华能国际 16,900 109,005.00 0.06
18 002570 贝 因 美 4,700 94,705.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 002304 洋河股份 943,848.80 0.54
2 600188 兖州煤业 779,391.00 0.44
3 601688 华泰证券 594,402.00 0.34
4 000651 格力电器 543,352.78 0.31
5 600016 民生银行 460,942.00 0.26
6 600837 海通证券 431,016.00 0.24
7 000157 中联重科 313,647.00 0.18
8 601166 兴业银行 288,561.00 0.16
9 600216 浙江医药 280,443.20 0.16
10 601328 交通银行 277,571.00 0.16
11 601318 中国平安 268,813.00 0.15
12 002007 华兰生物 251,491.41 0.14
13 000725 京东方Ａ 237,256.00 0.13
14 600030 中信证券 232,975.00 0.13
15 002001 新 和 成 232,739.04 0.13 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 42 页 共 49 页
16 600406 国电南瑞 232,500.00 0.13
17 000046 泛海建设 223,088.00 0.13
18 600887 伊利股份 221,293.90 0.13
19 600252 中恒集团 218,068.00 0.12
20 600022 山东钢铁 217,696.00 0.12
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600016 民生银行 3,585,450.62 2.04
2 601166 兴业银行 1,565,643.43 0.89
3 600030 中信证券 1,205,975.86 0.68
4 601088 中国神华 868,833.21 0.49
5 600028 中国石化 763,879.33 0.43
6 600000 浦发银行 576,142.31 0.33
7 000983 西山煤电 548,356.95 0.31
8 601398 工商银行 532,193.39 0.30
9 600188 兖州煤业 498,076.52 0.28
10 601601 中国太保 408,033.07 0.23
11 601727 上海电气 375,008.58 0.21
12 601939 建设银行 373,299.51 0.21
13 600380 健 康 元 325,521.23 0.18
14 601318 中国平安 308,699.28 0.18
15 600635 大众公用 252,344.33 0.14
16 600582 天地科技 235,123.04 0.13
17 600015 华夏银行 230,494.78 0.13
18 601607 上海医药 227,429.65 0.13
19 600664 哈药股份 224,320.46 0.13
20 600008 首创股份 222,320.06 0.13
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,884,342.44
卖出股票收入（成交）总额 24,405,194.78
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 43 页 共 49 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 333,660.21
4 应收利息 2,545.04
5 应收申购款 37,725.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 623,931.10
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 44 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
10,895 20,496.89 1,989,401.57 0.89% 221,324,262.35 99.11%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 黄常跃 1,000,080.00 12.50%
2 杨静芳 990,049.00 12.38%
3 侯羿 300,018.00 3.75%
4 田兵 300,015.00 3.75%
5 王顺体 200,016.00 2.50%
6 李艳萍 198,159.00 2.48%
7 莫作钦 178,243.00 2.23%
8 刘萤 172,704.00 2.16%
9 陈放 158,443.00 1.98%
10 陈珊琴 140,670.00 1.76%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
434,933.78 0.19%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 45 页 共 49 页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年8月 4日）基金份额总额 898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 227,462,327.63
本报告期基金总申购份额 15,800,903.14
减：本报告期基金总赎回份额 19,949,566.85
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 223,313,663.92
长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 46 页 共 49 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易单
元数量
股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
联合证券 1 - - - - - -
招商证券 1 11,750,364.08 25.51% - - 9,708.94 24.81%
国元证券 1 34,319,852.92 74.49% 1,104,903.40 100.00% 29,421.90 75.19%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 47 页 共 49 页
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及本公司网站
2012-06-29
2
关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的
公告
同上 2012-06-29 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 48 页 共 49 页
3
关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放
式基金代销机构的公告
同上 2012-06-29
4
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有 “伊利股
份”估值方法调整的公告
同上 2012-06-16
5
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-04-28
6
关于增加红塔证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
7
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购
费率优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
8
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负
责人变更的公告
同上 2012-04-17
9
关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公
告
同上 2012-03-15
10
长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明
书（更新）
同上 2012-02-21
11
关于旗下部分开放式基金增加代销机构并推出定
期定额投资业务的公告
同上 2012-02-14
12
关于增加五矿证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出网上申购费率优惠活动的公告
同上 2012-02-01
13
关于增加民生证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-02-01
14
长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转
换业务的公告
同上 2012-01-16
15
关于增加信达证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公
告
同上 2012-01-16 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告 第 49 页 共 49 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛沪深 300指数证券投资基金 （LOF）
的批复；
2、 《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
4、 《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
