国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
第 1 页 共 30 页
国联安双禧中证 100 指数 分 级 证 券 投 资 基 金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十七日
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
2
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 —— 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2012 年 8 月 22
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起至 6 月 30 日止 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
3
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 双禧 中证100 指数 分 级（场 内简 称： 双禧100 ）
基金主 代码 162509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年4月16 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总
额
3,563,843,147.26 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券
交易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2010年6月18 日
下属分 级基 金的 基金
简称
国联安 双禧A 中证100
指数 （ 场内 简 称 ： 双 禧
A ）
国联安 双禧B 中证100
指数 （ 场内 简称 ： 双 禧
B ）
国联安 双禧 中证100 指
数（场 内简 称： 双禧
100）
下属分 级基 金的 交易
代码
150012 150013 162509
报告期 末下 属分 级基
金的份 额总 额
1,340,883,736.00 2,011,325,604.00 211,633,807.26
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金进 行被 动式指 数化 投资，通 过严 谨的数 量化 管理和投 资纪 律
约束，力 争保 持基金 净值 收益率与 业绩 比较基 准之 间的日均 跟踪 偏离度
的绝对值不超过0.35% ，年跟踪误差不超过4% ，为投 资 者提供一个投资
中证100 指 数的 有效 工具 ， 从而分 享中 国经 济中 长期 增长的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金采 用完 全复制 标的 指数的方 法， 进行被 动式 指数化投 资。 股
票投资组 合的 构建主 要按 照标的指 数的 成份股 组成 及其权重 来拟 合复制
标的指数 ，并 根据标 的指 数成份股 及其 权重的 变动 而进行相 应调 整，以
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
4
复制和跟 踪标 的指数 。本 基金力争 保持 基金净 值收 益率与业 绩比 较基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4%, 以实 现对 中
证100 指数 的有 效跟 踪。
当预期成 份股 发生调 整和 成份股发 生配 股、增 发、 分红等行 为时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响
时，或因 某些 特殊情 况导 致流动性 不足 时，或 因其 他原因导 致无 法有效
复制和跟 踪标 的指数 时， 基金管理 人可 以对投 资组 合管理进 行适 当变通
和调整， 并结 合合理 的投 资管理策 略等 ，最终 使跟 踪误差控 制在 限定的
范围之 内。
业绩比 较基 准 95% × 中证100 指 数收 益率+5% × 活期 存款 利率 （税 后）。
风险收 益特 征
本基金为 被动 投资型 指数 基金，具 有较 高风险 、较 高预期收 益的 特征，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
下属三 级基 金的 风险
收益特 征
双禧A ： 低 风 险 低 收
益。
双禧B ： 高 风 险 高 收
益。
双禧100 ： 本基 金 为被
动投资 型指 数基 金， 具
有较高 风险 、 较 高预 期
收益的 特征 ， 其 风险 和
预 期 收 益 均 高 于 货 币
市 场 基 金 和 债 券 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 尹东
联系电 话
021-38992806 010-67595003
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.
com
yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
5
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -204,505,071.21
本期利 润 253,732,795.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0669
本期基 金份 额净 值增 长率 6.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1194
期末基 金资 产净 值 3,235,322,171.66
期末基 金份 额净 值 0.908
注：1 、上 述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各项费用 ，例如， 开放式 基金的申 购 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益要 低于 所列 数字 。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入 （不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3、对期末 可供分配 利润， 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份 额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.32% 0.98% -5.21% 0.98% 0.89% 0.00%
过去三 个月 1.45% 1.02% 0.35% 1.02% 1.10% 0.00%
过去六 个月 6.07% 1.17% 5.35% 1.18% 0.72% -0.01%
过去一 年 -14.98% 1.22% -15.21% 1.22% 0.23% 0.00%
过去三 年 - - - - - -
自 基 金 合 同
生效起 至今
-9.20% 1.24% -25.31% 1.34% 16.11% -0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
6
国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金
份额 累 计净 值增 长率 及同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2010 年4 月 16 日至 2012 年6 月 30 日）
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 9 5%× 中证100 指数 收益率 +5% × 活 期存 款利 率 （税后 ） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 16 日 生效 。本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日起 6
个月 ，2010 年10 月15 日建仓 期结 束当 日除 股票 投资比 例略 低于 合同 规定 的范围 外 ， 其 他
各项资 产配 置符 合合 同约 定；
3、本 基金 于 2010 年 6 月18 日已 基本 建仓 完毕 ，投 资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股
的比例 不低 于基 金资 产净 值 90% ，其 他各 项资 产配 置比例 自该 日起 均符 合基 金合同 的约 定 。
由于 2010 年 10 月 15 日 有 连续大 额申 购从 而导 致股 票投资 比 例 当日 被动 未达 标，本 基金 已
于2010 年10 月 20 日及 时 调整完 毕。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
7
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 十七 只开 放 式 基金 。 国 联安 基金 管理 公 司拥有 国际 化的 基金 管理 团队 ， 借 鉴外 方
先进的 公司 治理 和风 险管 理经验 ，结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ，秉持 “稳 健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣 本 基 金 基 金
经 理 、 兼 任
国 联 安 德 盛
安 心 成 长 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经 理 、 上 证
大 宗 商 品 股
票 交 易 型 开
放 式 指 数 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 、
国 联 安 上 证
大宗商品 股
票 交 易 型 开
放 式 指 数 证
券 投 资 基 金
联 接 基 金 基
金经理
2010-04-16 - 10 年 （ 自
2002 年
起）
黄 欣 先生 ， 伦敦 经 济学
院 会 计金 融 专业 硕 士，
于 2003 年 10 月 加入 国
联 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 产 品开 发 部经
理 助 理、 总 经理 特 别助
理 、 投资 组 合管 理 部债
券 投 资助 理 、国 联 安德
盛 精 选股 票 证券 投 资基
金 及 国联 安 德盛 安 心混
合 型 证券 投 资基 金 基金
经理助 理。 2010 年 4 月
起 担 任 本 基 金 基 金 经
理， 2010 年 5 月 起兼 任
国 联 安德 盛 安心 成 长混
合 型 证券 投 资基 金 基金
经理，2010 年 11 月起
兼 任 上证 大 宗商 品 股票
交 易 型开 放 式指 数 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2010 年 12 月起 兼任 国
联 安 上证 大 宗商 品 股票
交 易 型开 放 式指 数 证券
投 资 基金 联 接基 金 基金
经理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日 ；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《国 联安 双
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
8
禧中 证100 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同 》 及 其 他相关 法律 法规 、 法律 文 件的规 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金财 产 ， 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 为 基金 份额 持
有人谋 求最 大利 益 。 本 基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定 ， 无 损害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （ 以下 简 称 “公 平交 易制 度” ） ， 用以规 范包 括投 资授 权、 研究分 析、 投资
决策、 交易 执行 以及 投资 管 理过程 中涉 及的 实施 效果 与业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 个
环节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资 建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2012 年 上半年， 股市的 波 动幅度较大 ，从各 个具体 板块来看， 保险、 证券、 房地产、
有色金 属等 板块 表现 较好 ，通信 、石 化、 电气 设备 、传媒 等板 块表 现不 甚理 想。
本报告 期内 ， 本基 金根 据 基金合 同的 约定 保持 了相 当比例 的仓 位 ， 并 采用 完 全复制 的方
法跟踪 中 证100 指数 ，将 跟踪误 差控 制在 合理 范围 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.908 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为 6.07 %，同
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
9
期业绩 比较 基 准 收益 率为 5.35 % 。 本报 告期 内， 日 均跟踪 偏离 度为 0.05 % ， 年化跟 踪误 差
为 0.90% ， 分 别符 合基 金 合同约 定的 日均 跟踪 偏离 度绝对 值不 超 过 0.35% ， 以 及年化 跟踪 误
差不超 过4.0% 的限 制。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2012 年上 半年 ，国 内经 济 增长持 续放 缓， 企业 盈利 状况呈 现下 滑趋 势，CPI 有所回 落，
宏观调 控有 所放 松。 展望 2012 年 下半 年， 国内 政策 面可能 继续 微调 、放 松， 但宏观 经济 基
本面出 现实 质性 改善 的可 能性较 小。 国际 上， 各国 政府也 许将 继续 放松 货币 流动性 。
在经历 第二 季度 的调 整之 后， 我们 认为 ， 市盈 利水 平 较低的 大盘 蓝筹 股票 以及 一些盈 利
稳定增 长、 股价 经过 一波 调整的 消费 类股 票可 能会 是较好 的选 择。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在重大利益冲突。基 金经理不直接参与估值决 策，估值决策由估值工作 小组成员 1/2
以上多 数票 通过 ， 数量 策 略部 、 研 究部 、 投 资组 合 管理部 对估 值决 策必 须达 成一致 ， 估值 决
策由公 司总 经理 签署 后生 效。 对于 估值 政策 ， 公 司 和基金 托管 银行 有充 分沟 通， 积极 商讨 达
成一致 意见 ； 对于 估值 结 果， 公司 和基 金托 管银 行 有详细 的核 对流 程 ， 达 成 一致意 见后 才能
对外披 露。 会计 师事 务所 认可公 司基 金估 值的 政策 和流程 的适 当性 与合 理性 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 及 《国 联安双 禧中 证 100 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 ，
本基金 （包 括双 禧 100 份 额、双 禧 A 份额 、双 禧 B 份额） 不进 行收 益分 配。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
10
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润 分 配。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 169,762,338.86 232,697,302.68
结算备 付金
1,163,252.82 25,249.79
存出保 证金
750,000.00 1,226,077.45
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,025,296,038.67 3,707,567,102.90
其中： 股票 投资
3,025,296,038.67 3,707,567,102.90
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
34,591,470.44 77,375,101.32
应收利 息 6.4.7.5 34,008.83 48,533.56
应收股 利
8,466,766.90 -
应收申 购款
8,520.05 9,893.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,240,072,396.57 4,018,949,260.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短 期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
28,323.58 40,792,184.21
应付管 理人 报酬
2,701,560.44 3,504,442.49
应付托 管费
594,343.30 770,977.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 286,348.59 867,866.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,139,649.00 1,593,161.20
负债合 计
4,750,224.91 47,528,631.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,563,843,147.26 4,639,102,365.60
未分配 利润 6.4.7.10 -328,520,975.60 -667,681,736.61
所有者 权益 合计
3,235,322,171.66 3,971,420,628.99
负债和 所有 者权 益总 计
3,240,072,396.57 4,018,949,260.87
注：1 、报 告截 止日2012 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 0.908 元 ，基 金份 额总 额
3,563,843,147.26 份。 其 中国联 安双 禧 A 中证 100 指数份 额1,340,883,736.00 份 ； 国 联安
双禧B 中证 100 指数 份 额2,011,325,604.00 份； 国 联安双 禧中 证 100 指 数份 额
211,633,807.26 份。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
12
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为 半 年 度报告正 文中对应 的附注 号，投 资
者欲了 解相 应附 注的 内容 ，应阅 读登 载于 基金 管理 人网站 的 半 年度 报告 正文 。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
278,618,515.25 -73,401,867.77
1. 利息 收入
710,152.22 889,675.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 709,355.00 889,675.14
债券利 息收 入
- -
资产支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
797.22 -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-181,736,794.14 26,546,605.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -225,336,034.72 -27,779,660.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 43,599,240.58 54,326,266.27
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 458,237,866.84 -101,313,741.08
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 1,407,290.33 475,592.36
减：二、费用
24,885,719.62 29,612,582.44
1 ．管 理人 报酬
17,576,219.59 20,920,131.62
2 ．托 管费
3,866,768.42 4,602,428.98
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 2,856,289.86 3,438,142.32
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 586,441.75 651,879.52
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
13
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
253,732,795.63 -103,014,450.21
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安双 禧中 证 100 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,639,102,365.60 -667,681,736.61 3,971,420,628.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 253,732,795.63 253,732,795.63
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,075,259,218.34 85,427,965.38 -989,831,252.96
其中：1.基 金申 购款 147,305,686.04 -9,217,920.95 138,087,765.09
2.基金 赎回 款 -1,222,564,904.38 94,645,886.33 -1,127,919,018.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,563,843,147.26 -328,520,975.60 3,235,322,171.66
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -103,014,450.21 -103,014,450.21
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,715,612,278.00 205,948,276.43 1,921,560,554.43
其中：1.基 金申 购款 2,063,016,372.35 240,349,709.15 2,303,366,081.50
2.基金 赎回 款 -347,404,094.35 -34,401,432.72 -381,805,527.07
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - -
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
14
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,676,168,679.41 316,972,103.04 4,993,140,782.45
注： 报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：邵 杰军， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双禧中 证 100 指数 分级证券投资 基金(以下简 称 “本基金 ”) 经中国证 券 监督管
理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 《 关于 核准 国联 安双禧 中 证100 指数 分级 证券投 资基 金
募集的 批复 》( 证监 许可[2010]228 号文) 批准， 由国 联安基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 国联 安 双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资 基金 基金
合同》 发售 ，基 金合 同 于2010 年 4 月 16 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定，
首次设 立募 集规 模为 982,138,906.44 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为国 联安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
本基金 于 2010 年 3 月 18 日至 2010 年 4 月 9 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
982,019,785.35 元 ， 认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币 119,121.09 元 ， 募集的 有效 认
购份额 及利 息结 转的 基金 份额合 计 982,138,906.44 份。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计
师事务 所验 证， 并出 具 了KPMG-B(2010)CR No.0017 号验资 报告 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 双禧 中 证 100 指 数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《国 联安 双禧 中 证100 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的
有关规定，本基金的 投资 范围为本基金资产投 资于 具有良好流动性的金 融工 具，包括中证
100 指 数的 成份 股 、 备 选 成份股 、 新股 、 现金 和到 期日在 一年 以内 的政 府债 券等 。 其 中 ， 投
资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的90% ， 现金 或 者到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 金融 衍生产 品推 出后,本 基金 可 以依照 法律 法
规或监 管机 构的 规定 ， 履 行适 当 程序 后可 以将 其纳 入投资 范围 。 基金 管理 人 自基金 合同 生效
之日 起6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合上 述相 关规定 。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ： 9 5% ×
中证100 指 数收 益率+5% × 活期存 款利 率( 税后) 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
15
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则、 中国 证券 业协 会 2007 年颁 布的 《证 券投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 《 国联安 双禧 中 证100 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 及中 国证 监
会允许 的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 规定 编制 本财 务报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布
的《企 业会 计准 则- 基本 准 则》 和 38 项具 体会 计准 则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 的要 求 ， 真 实、 完整 地反
映了本 基金 的财 务状 况、 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 、 财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号文《关于 股息红 利个人 所得税有关 政策的 通知》 、 财税[2005]103 号文 《关 于股权分置 试
点 改革有关 税收政 策问题 的通知》 、财 税[2005]107 号文《关于 股息红 利有关 个人所得税 政
策的补 充通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调整 证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》
及深圳 证券 交易 所 于2008 年 9 月 18 日发 布的 《 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征
收方式调整 工作的 通知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、国家税 务总局 关于企 业所得税若 干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，本基 金适 用的 主要 税项 列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 ， 债 券的 利息收 入 ， 由 上市 公司 、 发行债 券 的
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
16
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ， 自 2005 年 6 月 13 日起 ， 对个 人
投资者 从上 市公 司取 得的 股票的 股息 、红 利收 入暂 减按 50% 计 算个 人所 得税 。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票不 征收股票 交易印花
税。
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个人 所得税
和企业 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行 ”） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（“ 国泰 君安 ”） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（“ 中德 安联 ”） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 836,679,232.62 54.21% 1,940,169,903.72 68.97%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
17
国泰君 安 708,930.70 54.52% 197,810.93 69.08%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 1,629,388.46 68.83% 280,620.61 42.58%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰-清 算库中 买( 卖)经 手费
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买(卖) 成交 金额 ×1 ‰-买( 卖)经 手费- 买( 卖)证 管费
上述交 易佣 金比 率均 在合 理商业 条款 范围 内收 取， 并符合 行业 标准 。
根据《证 券研究服 务协议》 ，本基金 管理人在 租用国 泰君安证 券股份有 限公司 证 券交 易
专用交 易单 元进 行股 票 、 债券 、 权 证 及 回购 交易 的 同时 ， 还 从国 泰君 安证 券 股份有 限公 司获
得证券 研究 综合 服务 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
17,576,219.59 20,920,131.62
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,141,887.58 1,366,940.33
注： 支 付基 金管 理人 国联 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
1.0% 的年 费率计 提，逐 日 累计至每 月月底， 按月支 付。计算 公式为： 日基金 管理费=前 一日
基金资 产净 值 × 1.0% / 当 年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
3,866,768.42 4,602,428.98
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费 率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
18
×0.22 %/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期 内及上年 度可比 期间，本 基金均未 与关联 方通过银 行间同业 市场进 行债券( 含
回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中 德 安 联 人 寿 保
险有限 公司
129,155,128.25 3.62% 129,155,128.25 2.78%
国 泰 君 安 证 券 股
份有限 公司
11,326,879.96 0.32% - -
注： 国 泰君 安证 券股 份有 限 公司和 中德 安联 人寿 保险 有限公 司持 有的 上述 基金 份额乃 根
据正常 的商 业交 易条 件进 行交易 ，并 以一 般交 易价 格为定 价基 础。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行 存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 169,762,338.86 705,231.36 259,772,504.14 822,698.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.9 期末（2012 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
19
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末（2012 年 6 月30 日） 未持 有因 认 购新发/增 发而 流通 受限 的 证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2012 年 6 月30 日） 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市场 债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额0 元， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额0 元 ， 因 此没有 作为 抵押 的债 券 。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证
券交易所 交易的债 券和/ 或 在新质押 式回购下 转入质 押库的债 券，按证 券交易 所规定的 比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,025,296,038.67 93.37
其中： 股票 3,025,296,038.67 93.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,925,591.68 5.28
6 其他各 项资 产 43,850,766.22 1.35
7 合计 3,240,072,396.57 100.00
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
20
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 期末指数投资 按行 业分类的股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,196,639.75 0.16
B 采掘业 342,951,291.96 10.60
C 制造业 811,281,055.55 25.08
C0
食品 、饮 料 243,634,756.73 7.53
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 34,555,307.92 1.07
C5
电子 10,466,668.80 0.32
C6
金属 、非 金属 189,235,077.43 5.85
C7
机械 、设 备、 仪表 309,657,530.11 9.57
C8
医药 、生 物制 品 23,731,714.56 0.73
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 68,645,463.28 2.12
E 建筑业 85,626,899.87 2.65
F 交通运 输、 仓储 业 85,224,618.71 2.63
G 信息技 术业 56,766,924.68 1.75
H 批发和 零售 贸易 33,883,258.31 1.05
I 金融、 保险 业 1,357,100,955.13 41.95
J 房地产 业 156,398,482.41 4.83
K 社会服 务业 22,220,449.02 0.69
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,025,296,038.67 93.51
7.2.2 期末积极 投 资按行 业分类的股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的 前十名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
21
1 601318 中国平 安 3,223,415 147,439,002.10 4.56
2 600036 招商银 行 11,897,279 129,918,286.68 4.02
3 600016 民生银 行 21,575,483 129,237,143.17 3.99
4 601328 交通银 行 22,027,999 100,007,115.46 3.09
5 600519 贵州茅 台 399,485 95,536,837.75 2.95
6 601166 兴业银 行 7,264,185 94,289,121.30 2.91
7 600000 浦发银 行 10,721,491 87,165,721.83 2.69
8 600030 中信证 券 6,625,776 83,683,550.88 2.59
9 000002 万 科Ａ 9,273,304 82,625,138.64 2.55
10 600837 海通证 券 7,785,246 74,971,918.98 2.32
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于国 联 安基金 管理
有限公 司网 站的 半年 度报 告正文 。
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的 前五名 股票 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合 的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例 （% ）
1 601818 光大银 行 30,551,907.29 0.77
2 000629 攀钢钒 钛 23,368,174.74 0.59
3 601288 农业银 行 17,494,289.71 0.44
4 000937 冀中能 源 15,099,686.67 0.38
5 600010 包钢股 份 13,960,069.61 0.35
6 601991 大唐发 电 13,568,989.06 0.34
7 600015 华夏银 行 9,990,675.54 0.25
8 000157 中联重 科 7,370,787.34 0.19
9 600036 招商银 行 7,237,182.54 0.18
10 601318 中国平 安 7,119,880.58 0.18
11 600104 上汽集 团 7,116,968.07 0.18
12 000063 中兴通 讯 6,428,628.69 0.16
13 000651 格力电 器 6,096,503.61 0.15
14 600016 民生银 行 6,012,482.00 0.15
15 002415 海康威 视 5,710,871.94 0.14
16 601988 中国银 行 5,474,299.30 0.14
17 601328 交通银 行 5,446,700.96 0.14
18 601166 兴业银 行 5,080,848.62 0.13
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
22
19 601558 华锐风 电 4,779,701.72 0.12
20 600030 中信证 券 4,745,939.39 0.12
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例 （% ）
1 600036 招商银 行 56,487,631.29 1.42
2 600016 民生银 行 52,435,059.97 1.32
3 601318 中国平 安 47,672,648.97 1.20
4 601328 交通银 行 40,610,980.83 1.02
5 601166 兴业银 行 37,930,527.81 0.96
6 600000 浦发银 行 37,538,426.05 0.95
7 601088 中国神 华 32,200,734.35 0.81
8 600519 贵州茅 台 29,687,806.74 0.75
9 600030 中信证 券 28,605,608.68 0.72
10 000002 万 科Ａ 28,522,079.36 0.72
11 601988 中国银 行 27,950,649.10 0.70
12 600837 海通证 券 27,685,926.21 0.70
13 601601 中国太 保 23,842,026.32 0.60
14 601398 工商银 行 23,615,185.64 0.59
15 000858 五 粮 液 23,456,736.03 0.59
16 601288 农业银 行 18,165,139.36 0.46
17 601668 中国建 筑 17,306,575.06 0.44
18 601006 大秦铁 路 16,529,951.76 0.42
19 601857 中国石 油 15,722,807.24 0.40
20 000651 格力电 器 15,700,845.98 0.40
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 316,195,593.38
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,231,368,489.73
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
23
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中 ， 没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外 的 股
票。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 34,591,470.44
3 应收股 利 8,466,766.90
4 应收利 息 34,008.83
5 应收申 购款 8,520.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,850,766.22
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.9.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
24
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国联
安双
禧 A
中证
100
指数
（场
内简
称： 双
禧 A ）
3,297 406,698.13 914,169,942.00 68.18% 426,713,794.00 31.82%
国联
安双
禧 B
中证
100
指数
（场
内简
称： 双
禧 B ）
20,508 98,075.17 857,060,062.00 42.61% 1,154,265,542.00 57.39%
国联
安双
禧中
证
100
指数
（场
内简
称： 双
禧
100 ）
2,906 72,826.50 149,355,020.93 70.57% 62,278,786.33 29.43%
合计 26,711 133,422.30 1,920,585,024.93 53.89% 1,643,258,122.33 46.11%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
25
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
国联安 双禧A中证100 指数 （场内 简称 ：双 禧A ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司- 交
行固定 收益 单- 信托
206,657,391.00 15.41%
2 中油财 务有 限责 任公 司 119,672,315.00 8.92%
3 王荣 83,463,210.00 6.22%
4 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司- 分红
68,218,869.00 5.09%
5 招商证 券股 份有 限公 司 38,422,572.00 2.87%
6 东 证 资 管- 工行- 东方红- 新
睿 2 号 集合 资产 管理 计划
36,866,505.00 2.75%
7 中国国 际 金 融有 限公 司 30,909,300.00 2.31%
8 中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 29,471,080.00 2.20%
9 中荷人 寿保 险有 限公 司 28,864,548.00 2.15%
10 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司- 万能
27,873,361.00 2.08%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
国联安 双禧B中证100 指数 （场内 简称 ：双 禧B ）
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 光 大 永 明 人 寿 保 险
有限公 司
168,341,895.00 8.37%
2 中 国 平 安 人 寿 保 险
股份有 限公 司
68,406,071.00 3.40%
3 华 润 深 国 投 信 托 有
限 公司- 非凡 17 号
资金信 托
52,360,000.00 2.60%
4 中 国 人 寿 保 险 （ 集
团）公 司
50,250,750.00 2.50%
5 汕 头 市 得 成 投 资 有
限公司
42,879,900.00 2.13%
6 华 润 深 国 投 信 托 有
限 公司- 非凡 18 号
资金信 托
42,581,574.00 2.12%
7 信 达 证 券- 建行- 信
达 满 堂 红 基 金 优 选
集合资 产管 理计 划
35,345,327.00 1.76%
8 中 国 对 外 经 济 贸 易
信托 有限公司-国投
君安套 利 通 4 号
30,365,395.00 1.51%
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
26
9 五 矿 国 际 信 托 有 限
公司
29,578,475.00 1.47%
10 中 融 国 际 信 托 有 限
公司- 融金 3 号资 金
信托合 同
26,333,000.00 1.31%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
国联安 双禧A 中
证 100 指数 （场
内简称 ： 双 禧 A ）
- -
国联安 双 禧 B 中
证 100 指数 （场
内简称 ： 双禧 B ）
- -
国联安 双禧 中
证 100 指数 （场
内简称 ：双 禧
100）
931.62 0.00044%
合计 931.62 0.00003%
注：1 、截 止本报 告期末， 本公司高 级管理人 员、基 金投资和 研究部门 负责人 持有 本基金份
额总量 的数 量区 间均 为 0 ；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基金 基金 经理 持有 本 基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 双 禧 A 中证
100 指 数（ 场内 简称 ：
双禧 A ）
国联安 双 禧 B 中证
100 指 数（ 场内 简称 ：
双禧 B ）
国联安 双禧 中 证 100
指数（ 场内 简称 ：双
禧 100 ）
基金合 同生 效日(2010 年 4 月 16
日) 基 金份 额总 额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,724,849,912.00 2,587,274,868.00 326,977,585.60
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 147,305,686.04
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - - 1,222,564,904.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -383,966,176.00 -575,949,264.00 959,915,440.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,340,883,736.00 2,011,325,604.00 211,633,807.26
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
27
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、2012 年3 月3 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 基金 行业 高级管 理人 员变 更公 告。 经公司 第
三届董 事会 第二 十一 次会 议审议 通过 ， 聘任 邵杰 军 先生为 公司 总经 理 。 上 述 事项已 按规 定向
中 国证 券监 督管 理委 员会 及其上 海监 管局 报告 ， 并 经中国 证券 监督 管理 委员 会审核 批准 （ 证
监许可[2012]264 号 ） 。
2、2012 年 3 月 24 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。经公 司
第三届 董事 会第 二十 六次 会议审 议通 过 ， 聘 任周 浩 先生为 公司 督察 长 。 上 述 事项已 按规 定向
中国证 券监 督管 理委 员会 及其上 海监 管局 报告 ， 并 经中国 证券 监督 管理 委员 会审核 批准 （ 证
监许可[2012]369 号 ） 。
3、2012 年4 月7 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 基金 行业 高级管 理人 员变 更公 告。 经公司 第
三届董 事会 第二 十八 次会 议审议 通过 ，周 泉恭 先生 不再担 任公 司副 总经 理。 上述变 更事 项 ，
已按有 关规 定向 中国 证券 监督管 理委 员会 基金 监管 部和上 海监 管局 报告 。
4、2012 年 4 月 21 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。经公 司
第三届 董事 会第 三十 次会 议审议 通过 ， 王峰 先生 不 再担任 公司 副总 经理 。 上 述变更 事项 ， 已
按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会基 金监 管部 和上海 监管 局报 告。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
28
10.5 报告期内改聘会计师 事 务 所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形
发生。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
2 836,679,232.62 54.21% 708,930.70 54.52%
-
华 泰 证 券 股 份 有 限
公司
1 309,716,465.02 20.07% 263,259.10 20.25%
-
华 创 证 券 有 限 责 任
公司
1 168,217,451.81 10.90% 136,677.12 10.51%
-
东 兴 证 券 股 份 有 限
公司
1 132,037,345.20 8.56% 112,232.03 8.63%
-
西 部 证 券 股 份 有 限
公司
1 96,672,783.00 6.26% 79,260.70 6.10%
-
西 南 证 券 股 份 有 限
公 司
1 - - - -
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用
标准为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
29
D 内 部管理 规范、 严格 ，具 备健 全的内 部控制 制度， 并能 满足基 金运作 高度保 密的 要
求。
E 具 备基 金 运作 所 需的 高效 、 安 全的 通 讯条 件 ，交易 设 备 符合 代 理本 基金 进行 证 券交
易的要 求， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的 咨
询服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元
使用协 议 ， 通 知基 金托 管 人协同 办理 相关 交易 单元 租用手 续 。 之 后， 基金 管 理人将 根据 各证
券经营 机构 的研 究报 告 、 信息服 务质 量等 情况 ， 根 据如下 选择 标准 细化 的评 价体系 进行 评比
排名：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情 况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证
券经营 机构 的研 究报 告和 信息资 讯 。 对 于达 到有 关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ， 并对 排
名靠前 的证 券经 营机 构在 交易量 的分 配上 采取 适当 的倾斜 政策 。 对 于不 能 达 到 有关标 准的 证
券经营 机构 则将 退出 基金 管理人 的选 择名 单 ， 基 金 管理人 将重 新选 择其 它经 营稳健 、 研究 能
力强 、 信 息服 务质 量高 的 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 。 若证 券经 营机 构 所提供 的研 究报
告及其 他信 息服 务不 符合 要求， 基金 管理 人有 权提 前中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
3、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项可 能存 在尾差 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
国联安双禧中证 100 指数分级 证券投资基金 2012 年半年度报 告（摘要）
30
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
华创证券有
限责任 公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
- - 1,000,000.00 100.00% - -
西部证券股
份有限 公司
- - - - - -
西南证券股
份有限 公司
- - - - - -
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2012 年 1 月 16 日 ， 本基 金 托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 发布 关于 董事 长任职 的 公
告， 自2012 年1 月16 日 起，王 洪章 先生 就任 本行 董事长 、执 行董 事。
国联安基金管理有限 公司
二〇一二年八月二十 七日
