信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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信诚经 典优债债券型证券 投资基金 2012 年半年度 报告摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限 公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚经 典优 债债 券
基金主 代码 550006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月11 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,614,952,110.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚经 典优 债债 券A 信诚经 典优 债债 券B
下属 分 级基 金的 交易 代码 550006 550007
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 666,578,180.32 份 948,373,930.66 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 维 持 资 产 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 通 过 主 动
管理,追求基金资产 的长期 稳定增值,力争获得 超越业 绩比较基准的
投资收 益率 。
投资策 略
本基金 通过 实施 稳健 的投 资策略,控 制基 金的 整体 风 险。 在 战略 配置
上, 主 要 通 过 对 利 率 的 预 期, 进 行 有 效 的 久 期 管 理, 实 现 债 券 的 整 体
期限、 类属配 置。 在 战术 配置上,采 取跨 市场 套利、 收益率 曲线 策略
和信用利差策略等 对个券 进行选择;并运用核 心-卫 星投资组合管 理
策略进 行债 券组 合构 建。 本 基金也 将适 当参 与一 级市 场的投 资, 以增
强基金 收益 。
对于可 转债 的投 资采 用公 司分析 法和 价值 分析 法。
业绩比 较基 准 90%× 中信 标普 全债 指数 收 益率 +1 0%× 活期 存款 利率( 税后) 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 较低风 险品种,其预期
风险与 收益 高于 货币 市场 基金, 低于 混合 型基 金和 股 票型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要 会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
信诚经 典优 债债 券 A 信诚经 典优 债债 券 B
本期已 实现 收益 15,447,725.17 11,868,176.11
本期利 润 34,058,514.43 27,263,838.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0710 0.0762
本期基 金份 额净 值增 长率 6.88% 6.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0170 0.0151
期末基 金资 产净 值 680,487,351.31 966,806,374.67
期末基 金份 额净 值 1.021 1.019
注：1、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
信诚经 典优 债债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.07% 0.15% 0.34% 0.03% 0.73% 0.12%
过去三 个月 4.00% 0.11% 1.80% 0.04% 2.20% 0.07% 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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过去六 个月 6.88% 0.10% 2.61% 0.04% 4.27% 0.06%
过去一 年 4.21% 0.17% 4.88% 0.05% -0.67% 0.12%
过去三 年 13.16% 0.23% 7.98% 0.05% 5.18% 0.18%
自 基 金 合 同
生效起 至今
14.63% 0.22% 8.55% 0.05% 6.08% 0.17%
注:业 绩比 较基 准为 90% × 中信标 普全 债指 数收 益率 + 10%× 活期 存款 利率( 税后) 。
信诚经 典优 债债 券B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.98% 0.14% 0.34% 0.03% 0.64% 0.11%
过去三 个月 3.80% 0.11% 1.80% 0.04% 2.00% 0.07%
过去六 个月 6.45% 0.10% 2.61% 0.04% 3.84% 0.06%
过去一 年 3.59% 0.16% 4.88% 0.05% -1.29% 0.11%
过去三 年 11.32% 0.23% 7.98% 0.05% 3.34% 0.18%
自 基 金 合 同
生效起 至今
12.55% 0.22% 8.55% 0.05% 4.00% 0.17%
注:业 绩比 较基 准为 90% × 中信标 普全 债指 数收 益率 + 10%× 活期 存款 利率( 税后) 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及 其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
信诚经 典优 债债 券A
信诚经 典优 债债 券B 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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注:本 基金 建仓 期自2009 年3 月11 日至2009 年9 月10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各股 东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2012 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理17 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票 型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金和 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金基金经
理, 信 诚 增 强
收益债券型证
券投资基金基
金经理, 信诚
基金管理有限
2010 年 5
月 25 日
- 18
经济学 硕士,18 年金 融、 证 券、 基金 行业 从
业 经 验 。 曾 先 后 任 职 于 中 国( 深圳) 物 资 工
贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货 部 、 宏 达 期 货 经
纪 有 限 公 司 、 中 信 证 券 资 产 管 理 部 和 华 宝
兴业基 金管 理有 限公 司。2010 年加 盟信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 固 定 收 益 总信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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公司固定收益
总监
监。
李仆
本基金基金经
理, 信 诚 三 得
益债券型证券
投资基金基金
经理
2011 年 8
月 16 日
- 11
11 年证 券从 业经 验。 曾任 职于宝 钢集 团财
务 有 限 责 任 公 司 资 金 部 、 宝 钢 集 团 有 限 公
司 资 产 部 、 宝 岛( 香港) 贸 易 有 限 公 司 、 华
宝信托 有限 责任 公司 。2011 年 4 月加入 信
诚基金 管理 有限 公司 。
注:1. 任 职日 期 和 离任 日 期一 般 情 况 下指 公 司 作出 决定 之 日; 若 该基 金 经 理自 基金 合 同 生 效日 起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
经典优债 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 经 典优债债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职, 投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报 告 期 内 本基 金 参 与的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反向 交易 成 交 较 少的 单 边 交易 量超 过 该 证 券当 日 成交
量5% 的情 况有 一次, 反向 对象是 旗下 另一 债券 基金 。 由于 不同 基金 经理 对于 个券的 判断 不同 引起 反 向 交
易,两 基金 发生 反向 交易 时 间不重 叠, 无异 常情 况。
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
回顾 2012 年 上半 年, 资本 市场股 债走 势出 现分 化: 其 中债券 市场 持续 上涨,走 出 牛市行 情; 股票 市场
则大幅 波动,最 终上 证综 合 指数微 涨 1.18% 结束 半年 行情。 基于 对基 本面 的分 析,本 基金 自年 初以 来放 弃
了对新 股和 股性 较强 可转 债的投 资, 一直 坚持 高杠 杆,高信 用债 比例 的策 略,获 得了较 高的 绝对 收益 。
4.4.2 报告期内的基金业 绩表现
上半年 本基 金比 较基 准收 益率 为 2.61%, 本基 金A、B 份额净 值分 别增 长6.88% 和 6.45%, 分别 领先 基
准4.27%、3.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2012 年下 半年,从 宏 观面来 看, 预计 经济 将会 继 续回落;CPI 将持 续下 降至 较低水 平; 货币 政策
将会较 为宽 松, 自6 月8 日 以来央 行降 息2 次,降 息周 期正式 开启,预 计年 内仍 有 一到两 次降 存准 和降 息;
市场利 率重 心将 继续 下移, 对债券 市场 构成 利好 。
总的来 说, 对于2012 年下 半年债 券市 场, 我们 认为 行 情仍会 持续。 在大 类资 产的 选择上,将 继续 保持
高 比 例的 信 用债 券,放 弃 对新 股 和股 性 较强 可 转债 的投 资; 在品 种 的选 择上, 随着 行 情的 进 一步 演 绎, 我
们认为 收益 率较 高的 城投 债会有 表现 空间,本 基金 会 在考虑 流动 性的 前提 下适 当增持。 但由 于经 济回 落,信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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应注意 信用 风险 以 及CPI 反弹和 流动 性波 动带 来的 冲击。
4.6 管理人 对基金估值程 序等事项的说明
1. 基 金估 值程 序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。本 基金管 理人 通过 估值决策 委员会 来更 有效 的完善估 值服务 。估 值决 策委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流 动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性
产 品 等 影响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基 金管 理人 估值 业务 的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需经 处 理估值的 操作人 员、复 核 估值的复 核人员 和基金 运 营总监三 人确认 后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年基 金管 理公 司的 基金从 业和 基金 估值经
验。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 由于 本基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费,B 类 基金份 额收 取销 售服 务费, 各基金 份额 类别 对应
的可分 配收 益将 有所 不同, 本基金 同一 类别 内的 每份 基金份 额享 有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 日 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额;
3. 本基 金收 益每 年最 多分 配 12 次,每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 25%;
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分 配方 式 分为 两 种: 现金 分 红 与红 利 再投 资, 投 资人 可 选 择现 金 红利 或 将 现金 红 利按
除 权 日 的基 金 份额 净值 自动 转 为 基金 份 额进 行再 投资; 若 投资 人 不选 择, 本基金 默 认 的收 益分 配 方式 是
现金分 红。 基金 份额 持有 人可 对 A 类、B 类基 金份 额分别 选择 不同 的分 红方 式;
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6. 基金 投资 当期 出现 净亏 损,则 不进 行收 益分 配;
7. 基金 当期 收益 应先 弥补 上期亏 损后,方 可进 行当 期 收益分 配;
8. 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值;
9. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 本报 告 期 的收 益分 配情况 如下:
信诚经 典优 债债 券A
单位：人 民币元
序号
权益
除息日
每10 份 现金形 式 再投资 形式
本期利 润分 配合 计
登记日
基金份 额分
红数
发放总 额 发放总 额
1 2012/4/11 2012/4/11 0.020 751,952.88 47,754.37 799,707.25
2 2012/6/26 2012/6/26 0.200
5,257,747.81 7,916,633.61 13,174,381.42
合计
0.220 6,009,700.69
7,964,387.98
13,974,088.67
信诚经 典优 债债 券B
单位：人 民币元
序号
权益
除息日
每10 份 现金形 式 再投资 形式
本期利 润分 配合 计
登记日
基金份 额分
红数
发放总 额 发放总 额
1 2012/4/11 2012/4/11 0.020 150,324.76 187,759.45 338,084.21
2 2012/6/26 2012/6/26 0.200
15,281,372.29 3,572,367.54 18,853,739.83
合计
0.220
15,431,697.05
3,760,126.99
19,191,824.04
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报 告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期内,本 基金实施 利润 分配的金额 为 33,165,912.71 元。 其中 A 类 13,974,088.67 元,B 类
19,191,824.04 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本 报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报 告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 经典 优债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 78,212,869.82 184,067.76
结算备 付金 35,848,603.08 1,147,175.95
存出保 证金 107,911.93 1,911.74
交易性 金融 资产 2,596,081,516.85 471,375,524.40
其中： 股票 投资 - -
基金 投资 - -
债券投 资 2,596,081,516.85 471,375,524.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 190,001,205.00 -
应收证 券清 算款 9,999,989.40 -
应收利 息 61,380,773.03 6,212,034.38
应收股 利 - -
应收申 购款 10,395,549.65 300.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,982,028,418.76 478,921,014.23
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,294,399,989.40 175,900,000.00
应付证 券清 算款 35,789,683.63 9,027.75
应付赎 回款 812,089.29 15,291.00
应付管 理人 报酬 932,512.70 123,366.02
应付托 管费 266,432.21 35,247.45
应付销 售服 务费 314,336.91 12,904.11
应付交 易费 用 6,987.75 3,001.57
应交税 费 1,485,509.70 1,423,981.18
应付利 息 345,078.11 47,401.89
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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其他负 债 382,073.08 360,023.49
负债合 计 1,334,734,692.78 177,930,244.46
所有者权益：
实收基 金 1,614,952,110.98 308,238,271.77
未分配 利润 32,341,615.00 -7,247,502.00
所有者 权益 合计 1,647,293,725.98 300,990,769.77
负债和 所有 者权 益总 计 2,982,028,418.76 478,921,014.23
注：报 告截 止日2012 年 6 月30 日,基 金份 额总额1,614,952,110.98 份 。下 属 两级基 金: 经典 优债
A 的基 金份 额净 值1.021 元,基金 份额 总额666,578,180.32 份; 经典优 债B 的基 金份额 净 值1.019 元, 基
金份额 总 额948,373,930.66 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 经典 优债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
一、收入 74,079,047.63 -93,031.74
1.利息 收入 31,281,624.12 2,768,633.99
其中： 存款 利 息 收入 290,365.89 39,100.91
债券利 息收 入 30,851,378.65 2,729,533.08
资 产 支 持 证 券 利
息收入
- -
买 入 返 售 金 融 资
产收入
139,879.58 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
8,728,299.00 1,319,182.96
其中： 股票 投资 收益 7,613.00 2,262,405.27
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 8,720,686.00 -943,222.31
资 产 支 持 证 券 投
资收益
- -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益
（损失 以“-” 号填 列）
34,006,452.02 -4,195,041.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
62,672.49 14,192.64
减： 二、费用 12,756,694.33 1,356,795.22
1．管 理人 报酬 2,875,383.94 518,604.02 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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2．托 管费 821,538.31 148,172.60
3．销 售服 务费 691,965.63 147,123.23
4．交 易费 用 50,385.61 42,208.42
5．利 息支 出 8,116,737.12 338,374.93
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资
产支出
8,116,737.12 338,374.93
6．其 他费 用 200,683.72 162,312.02
三 、 利 润 总 额 （亏损总
额以“- ”号填列）
61,322,353.30 -1,449,826.96
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以
“-”号填列）
61,322,353.30 -1,449,826.96
6.3 所有者权 益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 经典 优债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
308,238,271.77 -7,247,502.00 300,990,769.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 61,322,353.30 61,322,353.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
1,306,713,839.21 11,432,676.41 1,318,146,515.62
其中：1.基 金申 购款 1,643,353,413.23 16,960,402.14 1,660,313,815.37
2.基金 赎回 款 -336,639,574.02 -5,527,725.73 -342,167,299.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -33,165,912.71 -33,165,912.71
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,614,952,110.98 32,341,615.00 1,647,293,725.98
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
125,054,671.71 4,268,887.28 129,323,558.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -1,449,826.96 -1,449,826.96 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
7,744,167.48 -30,060.33 7,714,107.15
其中：1.基 金申 购款 95,794,490.21 656,074.28 96,450,564.49
2.基金 赎回 款 -88,050,322.73 -686,134.61 -88,736,457.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -2,431,029.47 -2,431,029.47
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
132,798,839.19 357,970.52 133,156,809.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 《关 于核 准信诚 经典 优债 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》( 证监许 可[2009]39 号文)
和《关 于信诚 经典优 债债 券型证 券投资 基金备 案确 认的函 》(基金 部函[2009]143 号文)批准,由信 诚基
金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 及 其配 套规则 和 《 信诚经 典优 债债 券型 证 券 投
资基金 基金 合同 》 发 售, 基 金合同 于 2009 年 3 月 11 日生效 。 本基 金为契 约型 开放式,存 续期 限不 定。 本
基金的 基金 管理 人为 信诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
本基金 于 2009 年 2 月 9 日至 2009 年 3 月 6 日募 集, 募 集资 金总 额 1,564,491,347.15 元(其中 A
类 312,385,772.12 元,B 类 1,252,105,575.03 元), 募集 期间 认购 手续 费 869,701.49 元, 利息 转份 额
327,105.70 元( 其中A 类61,138.15 元,B 类 265,967.55 元),募 集规 模为1,563,948,751.36 份 。 上 述募
集资金 已由 立信 会计 师事 务所有 限公 司验 证, 并出 具 了信会 师报 字(2009) 第10478 号 验资 报告 。
根据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》及其 配套 规则、 《 信诚经 典优 债债券 型证券 投资基 金基 金
合同》 和《信 诚经典 优债 债券型 证券投 资基 金招募 说明书 》的有 关规 定, 本基 金的投 资对象 主要 为固 定
收益类 金融 工具,包 括国 内 依法公 开发 行上 市的 国债 、 金融 债、 企业( 公司)债、 次级债 、 可 转换 债券( 含
分离交 易可 转债)、 资 产支 持证券 、 央 行票 据、 短期 融资券 、 回 购,以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其 他
固定收 益类金 融工具 。本 基金投 资于债 券类资 产(含 可转换 债券)的 比例 不低于 基金资 产的 80%,其中投
资于可 转换债 券的比 例不 超过基 金资产 的 20% 。本 基金 不 直接在 二级市 场买 入股票, 但可以 参与 一级 市
场的新 股申购 和新股 增发, 并可以 将所持 有的 可转债 转换成 股票。 本基 金所投 资的新 股上市 流通 后持 有
期不超 过 1 个月,因 可转 债转股 所形 成的 股票 持有 期不超 过 3 个 月。 本 基 金不主 动参 与二 级市 场 权 证
的投资, 但可以 持有 股票派 发的权 证和分 离交 易可转 债所产 生的权 证,权 证上市 流通后 持有期 不超 过 10
个交易 日 。 本 基金 投资 于 权益类 资产 的比 例不 超过 基金资 产 的 20%, 其 中所 持 有的全 部权 证市 值不 超过
基金资 产净 值 的3%。 本基 金投资 于现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为 9 0 %× 中 信标 普全 债指 数收 益 率 +10% × 活 期存 款利 率( 税后) 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》, 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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会和基 金管 理人 主要 办公 场 所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁布的 《证 券投 资基 金
会计核 算业 务指 引》 、 《信 诚经典 优债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 中国 证监会 允许 的基 金行 业 实 务
操作的 规定 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日 颁布 的 《 企业 会
计准则-基 本准 则》 和38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解 释 以 及
其他相 关规定( 以下 合称 “ 企业会 计准则 ”)的 要求, 真实、 完整地 反映 了本基 金的财 务状况 、经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财税 字[2002]128
号文 《 关于 开放 式证 券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税字[2005]11 号 文 《 关于 调整 证券( 股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财 税[2005]102 号文
《关于 股息红 利个人 所得 税有关 政策的 通知》 、财税[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点改 革有关 税收
政策问 题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《 财政 部国 家税 务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《财 政部 、
国家税 务总局 关于企 业所 得税若 干优惠 政策 的通知 》及其 他相关 税务 法规和 实务操 作,本基 金适 用的 主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 投资收 益暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价, 暂免 征
收印花 税、 企业 所得 税和 个人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的股 票 的股 息、红 利收入, 债券 的利息 收入, 由 上市公 司 、 发行债 券的企 业在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代缴20% 的 个人 所得 税,自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自2005 年1 月 24 日起,基金 买卖A 股、 B 股股 权 所书立 的股 权转 让书 据按 照 0.1% 的 税率 征收 证
券(股票)交 易印 花税 。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该税 率上调 至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起, 根据 上海
证券交 易所 与深 圳证 券交 易所的 相关 规定,调 整证 券(股票) 交易 印花 税税 率, 由0.3%降至 0.1% 。 自2008
年9 月19 日起,根 据上 海证 券交易 所与 深圳 证券 交易 所的相 关规 定, 证券 交易 印 花税改 为单 边征 收, 即仅
对卖 出A 股、B 股股 权按0.1% 的 税率 征收 。
(6) 对 投资 者( 包括 个 人和机 构 投 资者) 从 基金 分配 中取 得 的 收入, 暂 不征 收个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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中国建 设银 行股 份有 限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,875,383.94 518,604.02
其中 ：支付销售 机构的客户维 护
费
68,761.27 41,666.47
注： 支付 基金 管理 人信 诚 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为: 日基 金管 理费= 前一 日基金 资产 净值 ×0. 70%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 821,538.31 148,172.60
注：支 付基金 托管人 建设 银行的 基金托 管费按 前一 日基金 资产净 值 0.20% 的 年费率 每日计 提,逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.8.2.3
销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚经 典优 债债 券 A 信诚经 典优 债债 券B 合计
建设银 行 - 58,800.35 58,800.35
信诚基 金管 理有 限公 司 - 564,163.62 564,163.62
合计 - 622,963.97 622,963.97
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚经 典优 债债 券 A 信诚经 典优 债债 券 B 合计
建设银 行 - 48,515.43 48,515.43
信诚基 金管 理有 限公 司 - 87,204.48 87,204.48
合计 - 135,719.91 135,719.91
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,B 类 基 金份额 的年 销售 服务 费率 为 0.4% 。 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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B 类基 金份 额销 售服 务费 按前一 日 B 类基 金份 额资 产净值 的 0.4% 年 费率 每日 计提, 逐日 累计 至每 月
月底, 按月 支付 。计 算公 式 为:B 类基 金日 销售 服务 费=B 类 基金 份额 前一 日资 产 净值 × 0.4% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理 人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管理 人运 用 固有资 金投 资本基 金费 率 按本基 金基 金合同 公布 的 费率执 行,本 基金 的基
金管理 人在 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 投资 过本 基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金 费率按 本基 金基金 合同 公 布的费 率执 行,本 基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 78,212,869.82 144,579.95 214,291.61 33,755.03
注： 本基 金通 过 “ 中国 建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户 ” 转存 于中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于2012 年6 月30 日的 相关 余 额为人 民 币 35,848,603.08 元。(2011 年 6 月30 日
余额 为695,036.62 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 认购 新发/增 发 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有暂 时停 牌股 票等 流通受 限证 券。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日,本基金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 6 月 30 日止,基 金从 事证 券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款
余额1,294,399,989.40 元,于2012 年7 月2 日、5 日、6 日、10 日、13 日和 19 日(先后)到 期。 该类 交
易 要 求本 基 金在 回购 期 内持 有 的证 券 交易 所交 易 的债 券 和/ 或 在新 质 押式 回 购下 转 入质 押 库的 债券, 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券 回购交 易的 余额 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - - 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
16
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,596,081,516.85 87.06
其中： 债券 2,596,081,516.85 87.06
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 190,001,205.00 6.37
其中： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
114,061,472.90 3.82
6 其他各项 资产 81,884,224.01 2.75
7 合计 2,982,028,418.76 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601800 中国交 建 27,000.00 0.01
2 002662 京威股 份 20,000.00 0.01
3 300293 蓝英装 备 12,400.00 -
注：1 、买 入金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2、本 基金 本报 告期 仅上 述 3 只 股票 发生 买入 交易 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601800 中国交 建 30,450.00 0.01
2 002662 京威股 份 21,060.00 0.01
3 300293 蓝英装 备 15,503.00 0.01
注：1 、卖 出金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2、本 基金 本报 告期 仅上 述 3 只 股票 发生 卖出 交易 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,400.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 67,013.00
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期 末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,887,100.00 1.09 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
17
2 央行票 据 48,455,000.00 2.94
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融
债
- -
4 企业债 券 2,248,840,616.85 136.52
5 企业短 期融 资券 248,847,500.00 15.11
6 中期票 据 20,562,000.00 1.25
7 可转债 11,489,300.00 0.70
8 其他 - -
9 合计 2,596,081,516.85 157.60
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 1280002 12 中 石油 01 800,000 79,992,000.00 4.86
2 1101088
11 央 行 票 据
88
500,000 48,455,000.00 2.94
3 122829 11 万 基债 444,740 45,585,850.00 2.77
4 126019 09 长 虹债 500,000 43,980,000.00 2.67
5 122102 11 广汇 01 407,380 43,182,280.00 2.62
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基 金投资 的前十 名证券 的发行 主体本 期未 出现被 监管部 门立案 调查, 或在 报 告编制 日前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形
7.9.2 本基 金本 报告 期末 未持有 股票 投资,没 有超 过 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 107,911.93
2 应收证 券清 算款 9,999,989.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,380,773.03
5 应收申 购款 10,395,549.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 81,884,224.01
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
18
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110003 新钢转 债 8,218,400.00 0.50
2 125709 唐钢转 债 3,270,900.00 0.20
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
经典
优债
债券A
781 853,493.19 607,657,500.78 91.16% 58,920,679.54 8.84%
信诚
经典
优债
债券B
970 977,705.08 678,852,554.28 71.58% 269,521,376.38 28.42%
合计 1,751 922,302.75 1,286,510,055.06 79.66% 328,442,055.92 20.34%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
信诚经 典优 债债 券A 1,115,284.44 0.17%
信诚经 典优 债债 券B 62,209.14 0.01%
合计 1,177,493.58 0.07%
注：1、 本 公司 高级 管理 人 员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为:10
万份 至50 万份( 含) 。
2、期 末该 只基 金的 基金 经 理未持 有该 只基 金的 基金 份额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
19
项目 信诚经 典优 债债 券 A 信诚经 典优 债债 券 B
基金合 同生 效日(2009 年3 月11 日)基 金份
额总额
311,577,208.78 1,252,371,542.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 272,725,512.76 35,512,759.01
本报告 期 基 金总 申购 份额 482,541,827.12 1,160,811,586.11
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 88,689,159.56 247,950,414.46
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 666,578,180.32 948,373,930.66
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 36,563.00 54.56% 29.72 53.45% -
中航证 券 1 30,450.00 45.44% 25.88 46.55% -
中金国 际 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - - 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
20
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - 本期新 增
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - 本期退 租
华创证 券 1 - - - - 本期新 增
华融证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
注:本基金 根据券 商的 研究 实力和服 务水平 选择专 用 席位。由 研究部 牵头对 席 位候选券 商的 研 究实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
劵商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证 券 247,775,375.14 6.89% 2,359,157,000.00 9.32%
中航证 券 2,010,455,296.62 55.88% 19,787,800,000.00 78.14%
中金国 际 - - - -
中投证 券 - - - -
中信建 投 899,136,412.41 24.99% - -
中银国 际 24,759,254.79 0.69% - -
银河证 券 - - - -
英大证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
安信证 券 - - - -
渤海证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
大通证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
高华证 券 - - - - 信诚经典优债债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
21
广发证 券 - - - -
国金证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
华宝证 券 - - - -
华创证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
联合证 券 - - - -
民生证 券 415,950,913.75 11.56% 3,175,300,000.00 12.54%
齐鲁证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
信达证 券 - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
1、2012 年1 月16 日,托 管人中 国建 设 银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告, 自2012 年1
月16 日起, 王洪 章先 生就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
