信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2012 年半年 度报告摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月15 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,252,398,477.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率 +32. 5%× 中信 国债 指数收 益
率 +5% ×金融 同 业存 款利 率 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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风险收 益特 征
作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债
券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -439,909,623.95
本期利 润 103,061,500.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0262
本期基 金份 额净 值增 长率 2.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2557
期末基 金资 产净 值 2,420,759,004.03
期末基 金份 额净 值 0.7443
注：1、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人 认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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过去一 个月 -4.99% 1.08% -3.94% 0.71% -1.05% 0.37%
过去三 个月 4.01% 1.10% 1.07% 0.70% 2.94% 0.40%
过去六 个月 2.52% 1.13% 4.32% 0.87% -1.80% 0.26%
过去一 年 -20.11% 1.14% -12.00% 0.88% -8.11% 0.26%
过去三 年 -10.40% 1.35% -5.69% 0.99% -4.71% 0.36%
自 基 金 合 同
生效起 至今
104.27% 1.53% 92.04% 1.28% 12.23% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月28 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2012 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理17 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金和 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理) 期限
证券从
业年限
说明 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
闾志刚
本 基 金 基 金
经理、 信诚 中
小 盘 股 票 的
基金经 理
2010 年 5
月25 日
- 10
清华大 学MBA,10 年 证券 、 基金从 业经 验。
曾 先 后 在 世 纪 证 券 、 平 安 证 券 、 平 安 资 产
管理有 限公 司从 事投 资研 究工作 。2008 年
加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚
韩国中 国 龙A 股基 金(QFII) 投资 经理( 该基
金 由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾 问), 现 任 信 诚 中
小 盘 股 票 型 基 金 和 信 诚 四 季 红 混 合 型 基 金
的基金 经理 。
注:1. 任 职日 期 和 离任 日 期一 般 情 况 下指 公 司 作出 决定 之 日; 若 该基 金 经 理自 基金 合 同 生 效日 起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职, 投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
上半年,市 场在流 动性 、预 期经济见 底和该 预期落 空 、经济结 构转型 、政策 刺 激预期等 因素的 共同
作用下, 呈现出 结构化 的行 情。从年 初的受 流动 性预 期推动的 煤炭有 色的 上涨 、受财政 政策和 货币 政策
刺 激 预 期的 周 期类 行业 的上 涨, 转移 到 经济 见 底预 期落 空 后 的食 品饮 料 和医 药等 消 费 类行 业的 上 涨, 以
及 未 来 转型 的 环保 等行 业。 在 这 过程 中,真 正 贯穿 上半 年 行 情始 终的 是 地产 、白 酒 等 为数 不多 的 行业,
占我们 市场 绝大 部分 比例 的传统 行业 不断 创出 了调 整新低。 因为 股票 供给、 经济周 期、 投 资者 情 绪 等 众
多因素, 我们市 场的估 值体 系正在发 生重大 的变 化,其 中部分绩 优蓝筹 股 出 现了 明显的低 估,但 市场依 然
在追逐 成长,并 可能 给了 这 种短期 成长 较高 的估 值溢 价。
在 上半 年的 操作 中, 本 组合行 业配 置正 确的 是超 配了地 产、 保险,这 两个 行 业均已 出现 底部 和拐 点。
操 作 错 误的 主 要是: 一是 年初 对 流 动性 预 期推 动的 煤炭 有 色 行业 的上 涨 估 计 不足; 二 是对 白 酒行 业 的提
前启动 估计 不足;三 是对 经 济和政 策较 为乐 观, 在调 整 的过程 中持 有建 材、 煤炭、 工程机 械等 周期 性行 业、
低配了 医药 等行 业, 这些 均 对组合 业绩 产生 了一 定的 拖累。
4.4.2 报告期内基金业绩 表现 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为2.52%, 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为4.32%, 基 金表现 落后 基 准1.80
个百分 点。 本管 理人 以后 将进一 步做 好组 合管 理工 作, 为 本基 金持 有人 提供 更 好的投 资回 报。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
三季度,随 着货 币政策 的逐 渐宽松以 及投资 项目的 启 动,经济应 该见 底并缓 慢回 升,企业盈 利将 逐渐
恢复, 市场 有望 迎来 反弹, 但以投 资和 出口 为主 的增 长模式 遇到 瓶颈、 结构 转 型、 股票 供给 增加、 欧 债 危
机等问题 依然困 扰市 场,市 场的结构 性格局 得到 改变 的可能性 依然不 大,因此, 做好行业 配置和 个股 选择
依然是 组合 管理 的主 要工 作。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
基金估 值程 序
1 、 为了 向基 金投 资人 提供更 好的 证券 投资 管理 服务, 本基 金管 理人 对估 值 和定价 过程 进行 了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
首席运营 官(会 议主席) 、 副首席运 营官、 风险 控制 总监/专 员、数 量研究 员、 交易总监 、运营 总监 、基
金会计 主管。 本基 金管 理 人在充 分衡 量市 场风 险、 信用风 险 、 流 动性 风险 、 货币风 险 、 衍 生工 具和 结 构
性产品 等影 响估 值和 定价 因素的 基础 上, 综合 运营 部 、 稽核部、 投资 部、 风 控部 和其它 相关 部门 的意 见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
2 、 估值政 策和程 序的 确立和修 订须经 本基金 管 理人总经 理批准 后方可 实 行。基金 在采用 新投资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
3 、 在每个 估值 日,本 基金 管理 人的运 营部使 用 估值政策 确定的 估值方 法, 确定证券 投资基 金的份 额
净值。
4 、 基金管 理人 对基金 资产进行 估值后,将基 金份 额净值结 果发送 基金托 管 人, 基金托 管人 按照托 管
协议中 “基 金资 产净 值计 算和会 计核 算 ” 确定 的规 则复核,复 核无 误后, 由基 金管理 人对 外公 布。
基 金管 理人 估值 业务 的职责 分工
1 、本 基金 管理 人的 估 值业务 采用 双人 双岗,所 有 业务操 作需 经复 核方 可生 效。
2 、 基金 份额 净值 公告 需经处 理估 值的 操作 人员 、 复核 估值 的复 核人 员和 基金运 营总 监三 人确 认后,
方可对 外发 布。
基 金管 理人 估值 人员 的专业 胜任 能力 和相 关工 作经历
1 、本 基金 管理 人的 估 值人员 均具 有专 业会 计学 习经历,具 有会 计上 岗证 和 基金从 业人 员资 格。
2 、本 基金 管理 人的 估 值人员 平均 拥有 6 年 金融 从业经 验和 3 年 基金 管理 公司的 基金 从业 和基 金估
值经验 。
基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
1 、本 基金 管理 人的 后 台与投 资业 务隔 离, 基金 经 理不直 接参 与或 决定 估值 。
2 、 基金 经理 持续 保持 对基金 估值 所采 用估 值价 格的关 注, 在认 为基 金估 值 所采用 的估 值价 格不 足够
公允时,将 通 过首 席 投资 官提 请 召 开估 值 决策 委员 会会 议, 通过 会 议 讨 论 决定 是否 调 整 基金 管理 人 所采
用的估 值政 策。
参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突
1 、参 与估 值流 程各 方 之间不 存在 任何 重大 利益 冲突。
已 签约 的与 估值 相关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度。
1 、本 基金 未与 任何 第 三方签 订定 价服 务协 议。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红 结算 日: 每季 最 后一个 工作 日作 为每 季分 红结算 日;
2. 分红 前提:分 红结 算 日基金 份额 净值 超 过 1.00 元,且 基金 产生 已实 现收 益;
3. 分红 比例:本 基金 进 行收益 分配,至 少分 配基 金 份额净 值超 过1.00 元 部分 的25%; 但 分红 金额 不得信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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超过已 实现 收益,且 分配 后 基金份 额净 值不 低 于 1.00 元;
4. 分红登 记日与 除权 日: 基金管 理人 于每季 分红 结算日(T 日)决 定是否 分 红,若确定 分红, 经基金 托
管人核 实后,则T+1 日为 权 益登记 日并 进行 除权,T+7 日内实 现派 息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在 托 管 信诚 四 季 红混 合 型证 券 投 资基 金 的 过程 中, 本基 金 托 管人- 中 国 农业 银 行股 份 有 限公 司 严格
遵守 《证 券投 资基 金法 》 等相关 法律 法规 的规 定以 及 《 信诚 四季 红混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信
诚四季 红混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 的 约定,对 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 管理 人- 信诚 基金 管
理有限 公 司2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日基 金的投 资运 作, 进行 了认 真 、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,没 有从 事任 何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在信 诚四季 红 混合型证 券投资 基金的 投 资运作、 基金资 产净
值的计算 、基金 份额 申购 赎回价格 的计算 、基 金费 用开支及 利润分 配等 问题 上,不存 在损害 基金份 额持
有人利益 的行为;在报 告期 内,严格 遵守了 《证券 投资 基金法》 等有关 法律 法规, 在各重要 方面的 运作 严
格按照 基金 合同 的规 定 进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的信诚四 季红混 合型 证券 投资基金 半年度 报告 中的
财务指标 、净值 表现 、收 益分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 信息 真实、准 确、完 整,未 发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度财务会计 报 告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 304,055,568.04 384,595,695.93
结算备 付金 3,531,630.98 5,391,805.10
存出保 证金 3,181,054.05 4,262,473.25
交易性 金融 资产 2,155,735,645.37 2,416,140,276.17
其中： 股票 投资 2,003,560,645.37 2,416,140,276.17 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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基金 投资 - -
债 券投 资 152,175,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 20,000,230.00 377,500,806.25
应收证 券清 算款 - 25,044,858.69
应收利 息 5,776,812.23 259,703.04
应收股 利 275,616.27 -
应收申 购款 190,452.99 37,711.20
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,492,747,009.93 3,213,233,329.63
负债和所 有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 62,615,968.10 -
应付赎 回款 548,342.53 103,505.48
应付管 理人 报酬 3,070,431.84 4,360,080.37
应付托 管费 511,738.63 726,680.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,103,848.94 2,775,022.99
应交税 费 207,196.00 207,196.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,930,479.86 1,960,244.38
负债合 计 71,988,005.90 10,132,729.28
所有者权益：
实收基 金 3,252,398,477.61 4,412,234,643.13
未分配 利润 -831,639,473.58 -1,209,134,042.78
所有者 权益 合计 2,420,759,004.03 3,203,100,600.35
负债和 所有 者权 益总 计 2,492,747,009.93 3,213,233,329.63
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日,基 金份 额净 值 0.7443 元,基 金份 额总 额3,252,398,477.61 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
9
月 30 日 30 日
一、收入 145,973,305.06 -647,336,562.54
1.利息 收入 5,089,018.77 7,292,615.21
其中： 存款 利息 收入 3,976,373.63 3,393,321.93
债券利 息收 入 64,165.45 513,320.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,048,479.69 3,385,972.29
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -402,547,378.42 -106,256,268.20
其中： 股票 投资 收益 -417,842,123.78 -127,496,252.59
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 122,408.25 275,600.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 15,172,337.11 20,964,384.39
3. 公 允价 值变 动 收益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
542,971,124.25 -548,683,547.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 460,540.46 310,638.10
减： 二、费用 42,911,804.76 59,768,389.78
1．管 理人 报酬 21,910,980.63 34,658,193.17
2．托 管费 3,651,830.10 5,776,365.59
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 17,106,774.28 19,096,293.81
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 242,219.75 237,537.21
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “-”号
填列）
103,061,500.30 -707,104,952.32
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 103,061,500.30 -707,104,952.32
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 103,061,500.30 103,061,500.30 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
10
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,159,836,165.52 274,433,068.90 -885,403,096.62
其中：1.基 金申 购款 58,813,639.54 -14,818,018.88 43,995,620.66
2.基金 赎回 款 -1,218,649,805.06 289,251,087.78 -929,398,717.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,252,398,477.61 -831,639,473.58 2,420,759,004.03
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期利
润）
- -707,104,952.32 -707,104,952.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-338,232,479.09 -17,553,676.60 -355,786,155.69
其中：1.基 金申 购款 214,356,468.92 3,462,357.23 217,818,826.15
2.基金 赎回 款 -552,588,948.01 -21,016,033.83 -573,604,981.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -246,253,909.95 -246,253,909.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,497,244,004.61 -306,974,957.59 4,190,269,047.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
11
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚四 季红混 合型 证券投 资基 金 基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资 产30%-95%; 债券 资产0%-65%( 不包 括到 期日 在一年 以内 的政 府
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 2.5% ×富时中
国全A 指数 收益 率 +3 2.5% × 中信 国债 指数 收益 率 +5 % × 金融 同业 存款 利率 。
根据《证券 投资基金信息披露管理办 法》, 本基金定期报告在公 开披露的第二个工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算业务指引》 、 《信诚四 季红混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会 允许的基金
行业实 务操 作的 规定 编制 会计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变 动 情况 。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得 税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通 股股东 在股权 分置改 革过程 中收 到由非 流通股 股东支 付的 股份、 现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月24 日起,基 金买卖A 股、B 股股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
12
(6) 对 投资 者( 包括 个 人和机 构 投 资者) 从 基金 分配 中取 得 的 收入, 暂 不征 收个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述 关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,910,980.63 34,658,193.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,751,222.16 5,352,169.24
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托管
费
3,651,830.10 5,776,365.59
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
13
期初持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期间申 购/ 买入 总份 额 - 220,282.01
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,979,976.35
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.15% 0.11%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
65,370,101.68 2.01% 65,370,101.68 1.48%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末与 上年 末均 未持 有本 基金。
2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 204,055,568.04 1,862,422.95 1,139,263,206.55 3,330,004.66
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2012 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 3,531,630.98 元。(2011 年 6 月 30 日
余额 为7,472,528.74 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代
码
证
券
名
称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
603000 人 2012-04-20 2012-07-27 网 20.00 41.03 47,968 959,360.00 1,968,127.04 - 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
14
民
网
下
申
购
未
上
市
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正 回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,003,560,645.37 80.38
其中： 股票 2,003,560,645.37 80.38
2 固定收 益投 资 152,175,000.00 6.10
其中： 债券 152,175,000.00 6.10
资 产 支 持 证
券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 20,000,230.00 0.80
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
307,587,199.02 12.34
6 其他各项 资产 9,423,935.54 0.38
7 合计 2,492,747,009.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 88,312,459.72 3.65
C 制造业 713,502,671.15 29.47 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
15
C0 食品、 饮料
176,050,980.81 7.27
C1
纺织 、服 装、 皮毛 5,452,000.00 0.23
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
107,688,310.75 4.45
C5
电子 28,557,552.00 1.18
C6
金属 、非 金属 49,061,789.14 2.03
C7
机械 、设 备、 仪表 256,308,156.22 10.59
C8
医药 、生 物制 品 37,341,122.48 1.54
C99
其他 制造 业 53,042,759.75 2.19
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 97,660,835.44 4.03
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 84,924,283.23 3.51
H 批发和 零售 贸易 97,036,476.25 4.01
I 金 融、 保险 业 282,885,685.02 11.69
J 房地产 业 526,826,399.83 21.76
K 社会服 务业 78,917,966.69 3.26
L 传播与 文化 产业 31,525,741.00 1.30
M 综合类 1,968,127.04 0.08
合计 2,003,560,645.37 82.77
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 2,749,817 125,776,629.58 5.20
2 000002 万
科Ａ 13,500,000 120,285,000.00 4.97
3 601601 中国太 保 4,835,408 107,249,349.44 4.43
4 600256 广汇能 源 7,635,539 102,850,710.33 4.25
5 600383 金地集 团 12,296,911 79,683,983.28 3.29
6 600048 保利地 产 6,800,000 77,112,000.00 3.19
7 600742 一汽富 维 3,928,668 76,805,459.40 3.17
8 600376 首开股 份 5,656,634 74,893,834.16 3.09
9 600284 浦东建 设 9,714,427 70,721,028.56 2.92
10 000157 中联重 科 6,999,837 70,208,365.11 2.90
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
16
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601318 中国平 安 275,307,755.62 8.60
2 600970 中材国 际 177,451,454.19 5.54
3 600048 保利地 产 165,231,730.81 5.16
4 000002 万
科Ａ 164,619,838.98 5.14
5 601601 中国太 保 162,611,200.01 5.08
6 600519 贵州茅 台 158,985,259.34 4.96
7 000024 招商地 产 145,253,581.68 4.53
8 000858 五 粮 液 125,505,353.59 3.92
9 601808 中海油 服 114,273,881.32 3.57
10 600015 华夏银 行 111,919,559.19 3.49
11 600028 中国石 化 96,669,538.67 3.02
12 600742 一汽富 维 95,941,993.96 3.00
13 600000 浦发银 行 95,380,307.17 2.98
14 600383 金地集 团 94,276,232.21 2.94
15 601939 建设银 行 92,027,621.33 2.87
16 600030 中信证 券 86,960,993.11 2.71
17 601328 交通银 行 84,070,797.89 2.62
18 600016 民生银 行 83,755,979.99 2.61
19 600585 海螺水 泥 81,649,973.42 2.55
20 000651 格力电 器 79,271,699.66 2.47
21 600199 金种子 酒 77,619,677.24 2.42
22 000157 中联重 科 74,019,464.78 2.31
23 600376 首开股 份 71,167,437.57 2.22
24 600066 宇通客 车 65,946,845.36 2.06
25 000665 武汉塑 料 65,708,666.34 2.05
26 002422 科伦药 业 64,160,295.63 2.00
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 251,303,443.30 7.85
2 000858 五 粮 液 195,060,801.58 6.09
3 600970 中材国 际 190,083,063.49 5.93
4 601318 中国平 安 173,471,198.69 5.42
5 000024 招商地 产 154,042,269.55 4.81
6 600276 恒瑞医 药 153,413,377.24 4.79
7 600518 康美药 业 135,617,976.73 4.23
8 000651 格力电 器 130,998,521.52 4.09
9 600048 保利地 产 129,123,064.93 4.03
10 600585 海螺水 泥 128,809,197.34 4.02 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
17
11 601808 中海油 服 124,499,714.97 3.89
12 002422 科伦药 业 107,289,788.41 3.35
13 600015 华夏银 行 105,480,920.19 3.29
14 000002 万
科Ａ 97,813,112.85 3.05
15 601939 建设银 行 96,545,621.66 3.01
16 600028 中国石 化 94,219,210.79 2.94
17 600498 烽火通 信 94,153,404.59 2.94
18 002564 张化机 93,507,233.44 2.92
19 601117 中国化 学 91,843,477.77 2.87
20 600000 浦发银 行 91,533,928.42 2.86
21 601328 交通银 行 90,150,222.31 2.81
22 002115 三维通 信 84,439,584.80 2.64
23 600016 民生银 行 83,729,934.41 2.61
24 000650 仁和药 业 79,948,379.44 2.50
25 600030 中信证 券 78,626,252.19 2.45
26 000423 东阿阿 胶 76,452,257.81 2.39
27 601006 大秦铁 路 75,426,029.93 2.35
28 000876 新 希 望 70,580,962.46 2.20
29 601166 兴业银 行 69,312,097.43 2.16
30 601633 长城汽 车 64,234,626.50 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,239,940,724.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,776,972,060.86
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 152,175,000.00 6.29
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 152,175,000.00 6.29
信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
18
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1080012 10 巢 湖债 1,200,000 122,460,000.00 5.06
2 1080120 10 川 煤债 300,000 29,715,000.00 1.23
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 只债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体本期 未 出现被监 管部门 立案调 查, 或在报告 编制日 前一年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超出 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,181,054.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 275,616.27
4 应收利 息 5,776,812.23
5 应收申 购款 190,452.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,423,935.54
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
19
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
148,232 21,941.27 355,861,053.28 10.94% 2,896,537,424.33 89.06%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 93,129.67 -
注：1 、期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有该只 基金 的基 金 份
额。
2、期 末该 只基 金的 基金 经 理未持 有该 只基 金的 基金 份额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,412,234,643.13
本报告 期基 金总 申购 份额 58,813,639.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,218,649,805.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,252,398,477.61
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有 人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 信诚四季红混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
20
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券 1 2,018,597,521.92 18.32% 1,724,507.40 18.65%
本期退租
1 个交易
单元
中信证 券 3 1,732,554,955.16 15.73% 1,434,874.00 15.52% -
国泰君 安 1 1,246,447,494.77 11.31% 1,021,305.08 11.04% -
联合证 券 1 1,134,283,048.77 10.30% 964,138.89 10.43% -
国信证 券 1 1,001,241,145.90 9.09% 821,014.11 8.88% -
光大证 券 1 841,100,488.10 7.64% 717,087.91 7.75% -
银河证 券 2 812,428,092.02 7.38% 690,561.24 7.47% -
瑞银证 券 1 715,895,215.05 6.50% 608,513.23 6.58% -
申银万 国 2 621,480,488.39 5.64% 531,467.43 5.75% -
中投证 券 1 342,770,625.99 3.11% 278,503.62 3.01% -
中金证 券 1 280,678,949.94 2.55% 228,053.12 2.47% -
中信建 投 1 268,474,884.72 2.44% 228,204.06 2.47% -
招商证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
劵商名 称
债券交 易
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
东方证 券 2,418,836.00 100.00%
中信证 券 - -
国泰君 安 - -
联合证 券 - -
国信证 券 - -
光大证 券 - -
银河证 券 - -
瑞银证 券 - -
申银万 国 - -
中投证 券 - -
中金证 券 - -
中信建 投 - -
招商证 券 - -
高华证 券 - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
