信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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信诚中小盘股票型证券投资基金 2012年半年度报告
2012年6 月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年8 月24 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1 月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................... 6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................ 7
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................... 7
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................... 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................... 9
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................. 10
6.1资产负债表 ......................................................................................................................................... 10
6.2利润表 ................................................................................................................................................. 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................... 12 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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6.4报表附注 ............................................................................................................................................. 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 23
7.1 期末基金资产组合情况..................................................................................................................... 24
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................... 24
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................. 26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................... 29
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......................... 30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................................... 30
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................. 30
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................... 30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 30
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 31
§10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 31
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................... 31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................... 31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 31
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................... 31
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................... 31
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 31
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................... 31
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 32
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 33
§12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 33
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................. 33
12.2 备查文件存放地点........................................................................................................................... 33
12.3备查文件查阅方式............................................................................................................................ 33
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中小盘股票型证券投资基金
基金简称 信诚中小盘股票
基金主代码 550009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 2月 10日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,371,686.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中
小盘股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的
前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于 MVSR 分析框
架来制定。MVSR 分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-
估值水平,S-市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金
会进行最近三个月和未来 12 个月的分析和预测,从而得出乐
观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对
市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判
断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。
2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握
中小企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以
及由于低关注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以
“自下而上”的精选策略为主,同时结合“自上而下”的分析
对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或
具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调研和细
致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及
其可持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票
组合的构建。
业绩比较基准
40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率
+20%×中信标普全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电话 021-68649788 010-67595003 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1 月1 日至 2012年6月30日)
本期已实现收益 -9,464,015.46
本期利润 6,724,455.24
加权平均基金份额本期利润 0.0357
本期加权平均净值利润率 5.17%
本期基金份额净值增长率 4.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年 6月 30日)
期末可供分配利润 -45,255,233.38
期末可供分配基金份额利润 -0.2913
期末基金资产净值 110,116,453.46
期末基金份额净值 0.709
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -19.64%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.14% 1.07% -5.23% 0.93% 2.09% 0.14%
过去三个月 8.41% 1.08% 1.75% 0.93% 6.66% 0.15%
过去六个月 4.11% 1.25% 5.45% 1.19% -1.34% 0.06%
过去一年 -12.47% 1.22% -16.80% 1.19% 4.33% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-19.64% 1.17% -13.26% 1.23% -6.38% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自2010 年2 月10日至 2010年 8月9 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2012 年 6 月 30 日,本基金管理人
共管理17只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛
世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信
诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500
指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金和信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
闾志刚
本基金基金经
理、信诚四季红
混合的基金经理
2010年2月
10 日
- 10
清华大学 MBA,10 年证券、基金从业经
验。曾先后在世纪证券、平安证券、平
安资产管理有限公司从事投资研究工
作。2008 年加盟信诚基金管理有限公
司,曾担任保诚韩国中国龙 A 股基金
(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担
任投资顾问),现任信诚中小盘股票型基
金和信诚四季红混合型基金的基金经
理。
程亮 本基金基金经理
2011年8月
16 日
- 4
金融学硕士。曾任职于上海申银万国证
券研究所有限公司、华泰联合证券研究
所。2009年6 月加入信诚基金管理有限
公司
注:1. 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同
和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完
善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发
生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平
的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平
交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不
断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公
司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量 5%的交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年,经济处于投资时钟衰退周期,表现为经济增速下行、通胀下行、政策预调微调、流信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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动性趋于改善。 理论上,这一阶段估值水平将趋于提升,市场底滞后于政策和估值底,领先于盈利底出现。
同时,由风险溢价下降驱动估值水平提升使高贝塔行业获取超额收益。但本轮基于未来潜在经济增速下
行的预期,市场疑虑政策和流动性改善力度,贝塔提升能否对冲阿尔法下降?市场整体呈现震荡走势, 上
证综指上涨 1.18%,深证综指上涨 6.32%,中小板指上涨 4.24%,创业板指下跌 0.39%。确定性成长品种既
享受贝塔提升又享受阿尔法增长,在这一阶段获取显著超额收益,典型行业如食品饮料上涨 24.16%,医
药生物上涨 14.73%,而周期性行业中基本面趋势向上的房地产上涨 24.34%,其它行业受基本面拖累表现
较差,如黑色金属,机械设备,采掘等。组合一季度调整相对滞后,表现较差,二季度积极调整,偏向成长,
并就周期和成长行业配置优化,提高房地产和食品饮料行业配置权重,季度净值表现领先基准。
4.4.2 报告期内基金业绩表现
上半年,本基金份额净值增长率为 4.11%,同期业绩比较基准增长率为5.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,我们较上半年乐观,经济增速和通胀进一步下行的背景下,政策和流动性改善力度望进一步
强化,经济有望实现衰退周期向复苏周期的过渡。此外,我们认为当前投资面临两点变化。一是博弈主体
的变化,随基金市值占比下降,上市公司大小非成为市场的主要力量,我们在投资标的的选择上将关注管
理决策的动向。二是市值结构的变化,随未来潜在经济增速下行,经济结构调整,市值结构也势必调整,
组合的重心将放在消费、新兴产业等符合经济结构调整和迎合市值结构变化的方向,并在经济从衰退周
期向复苏周期过渡的阶段基于利润周期和预期收益关注周期股的投资机会。
本基金将采取积极的心态和稳健的操作,重点关注不同行业利润周期驱动下的投资机会。组合管理
上重视下行风险、波动度和跟踪误差,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席
运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会
计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产
品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定
本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方
可对外发布。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定
金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基
金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准);
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低
于收益分配基准日可供分配利润的 25%(收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中
未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按
除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作
日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原
则。
本基金于本报告期未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：信诚中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6月 30日
上年度末
2011 年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,030,573.63 9,320,703.92
结算备付金
580,225.03 2,161,857.37
存出保证金
286,694.91 75,328.30
交易性金融资产 6.4.7.2 108,777,243.73 133,227,755.28
其中：股票投资
98,855,123.73 133,227,755.28
基金投资
- -
债券投资
9,922,120.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 19,951,820.05
应收利息 6.4.7.5 229,786.70 3,683.04
应收股利
25,650.00 -
应收申购款
35,666.04 4,439.34
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
111,965,840.04 164,745,587.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6月 30日
上年度末
2011 年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
914,541.77 -
应付赎回款
34,630.74 119,976.03
应付管理人报酬
137,217.08 208,822.63
应付托管费
22,869.51 34,803.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 256,073.73 859,837.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
11
其他负债 6.4.7.8 484,053.75 470,248.45
负债合计
1,849,386.58 1,693,688.51
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 155,371,686.84 239,350,693.61
未分配利润 6.4.7.10 -45,255,233.38 -76,298,794.82
所有者权益合计
110,116,453.46 163,051,898.79
负债和所有者权益总计
111,965,840.04 164,745,587.30
注： 报告截止日2012年6月30日,基金份额净值为0.709元,基金份额总额为155,371,686.84份。
6.2利润表
会计主体：信诚中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012年6
月 30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至 2011年6月
30 日
一、收入
9,584,822.04 -42,487,489.22
1.利息收入
176,410.52 196,232.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,555.58 196,232.99
债券利息收
入
124,854.94 -
资产支持证
券利息收入
- -
买入返售金
融资产收入
- -
其他利息收
入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
-6,831,022.64 -30,072,393.13
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,347,027.65 -31,202,867.44
基金投资收
益
- -
债券投资收
益
6.4.7.13 - -
资产支持证
券投资收益
- -
衍生工具收
益
6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 516,005.01 1,130,474.31
3.公允价值变动收
益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 16,188,470.70 -12,648,098.96
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
- - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
12
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 50,963.46 36,769.88
减：二、费用
2,860,366.80 4,718,357.00
1．管理人报酬
976,224.72 1,901,421.25
2．托管费
162,704.14 316,903.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,521,595.65 2,320,302.79
5．利息支出
5,900.21 -
其中：卖出回购金融
资产支出
5,900.21 -
6．其他费用 6.4.7.19 193,942.08 179,729.46
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
6,724,455.24 -47,205,846.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
6,724,455.24 -47,205,846.22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至 2012年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
239,350,693.61 -76,298,794.82 163,051,898.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,724,455.24 6,724,455.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-83,979,006.77 24,319,106.20 -59,659,900.57
其中：1.基金申购款 5,776,261.16 -1,779,262.07 3,996,999.09
2.基金赎回款 -89,755,267.93 26,098,368.27 -63,656,899.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
155,371,686.84 -45,255,233.38 110,116,453.46
项目
上年度可比期间
2011年 1 月1 日至 2011年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
13
一、期初所有者权益（基
金净值）
287,694,881.76 -6,832,183.27 280,862,698.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -47,205,846.22 -47,205,846.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-7,710,566.14 745,840.24 -6,964,725.90
其中：1.基金申购款 33,428,880.49 -3,328,561.58 30,100,318.91
2.基金赎回款 -41,139,446.63 4,074,401.82 -37,065,044.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
279,984,315.62 -53,292,189.25 226,692,126.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于核准信诚中小盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许[2009]1357 号文)和《关
于信诚中小盘股票型证券投资基金备案确认的函》 (基金部函[2010]71 号文)批准,由信诚基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中小盘股票型证券投资基金基金合
同》发售,基金合同于2010 年2月 10 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管
理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于2010年1月 8 日至 2010年 2月 5日募集,募集资金总额609,025,295.02 元,募集期间认
购手续费5,237,187.75 元,利息转份额 130,795.78元,募集规模为 603,918,903.05 份。上述募集资金
已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2010)CR No.0005号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚中小盘股票型证券投资基金基金合
同》和《信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动
性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资
产的 60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;现金或到期日在一年内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证不超过基金资产净值的3%。本基金将不低于 80%的股票资产
投资于中小盘股票。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比
例进行适当调整。本基金的业绩比较标准为 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率
+20%×中信标普全债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于 2007 年颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、 《信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操
作的规定编制会计报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业
会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营
成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注 6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、 [2001]61 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字[2002]128
号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号
文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号文
《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基
金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金
支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,自 2005 年 6 月 13 日起,对个人投资者从上市公司取得的
股票的股息、红利收入暂减按 50%计算个人所得税。
(5) 自 2005年1 月 24 日起,基金买卖A股、B 股股权所书立的股权转让书据按照 0.1%的税率征收
证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起,该税率上调至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起,根据上
海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由 0.3%降至 0.1%。自
2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,
即仅对卖出A 股、B股股权按 0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 2,030,573.63
定期存款 - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 2,030,573.63
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 93,917,096.44 98,855,123.73 4,938,027.29
债券
交 易 所 市
场
230,000.00 240,120.00 10,120.00
银 行 间 市
场
9,658,390.00 9,682,000.00 23,610.00
合计 9,888,390.00 9,922,120.00 33,730.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,805,486.44 108,777,243.73 4,971,757.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于2012年6月 30日未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金于2012年6月 30日未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
应收活期存款利息 707.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 234.99
应收债券利息 228,844.01
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.30
其他 -
合计 229,786.70
6.4.7.6 其他资产
本基金于2012年6月 30日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
2012年6月 30日
交易所市场应付交易费用 255,939.18
银行间市场应付交易费用 134.55
合计 256,073.73
6.4.7.8 其他负债
单位：
人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 66.31
预提审计费 34,809.32
预提信息披露费 449,178.12
合计 484,053.75
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月1日至2012年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 239,350,693.61 239,350,693.61
本期申购 5,776,261.16 5,776,261.16
本期赎回（以“-”号填列） -89,755,267.93 -89,755,267.93
本期末 155,371,686.84 155,371,686.84
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -45,869,371.50 -30,429,423.32 -76,298,794.82
本期利润 -9,464,015.46 16,188,470.70 6,724,455.24
本期基金份额
交易产生的变
动数
19,549,296.03 4,769,810.17 24,319,106.20
其中：基金申
购款
-1,348,629.62 -430,632.45 -1,779,262.07
基金赎
回款
20,897,925.65 5,200,442.62 26,098,368.27
本期已分配利
润
- - -
本期末 -35,784,090.93 -9,471,142.45 -45,255,233.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 6月 30日
活期存款利息收入 44,012.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,542.98
其他 0.30
合计 51,555.58
注：其他指申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额
513,118,059.59
减：卖出股票成本总额 520,465,087.24
买卖股票差价收入 -7,347,027.65
6.4.7.13 债券投资收益
本基金在本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未投资衍生工具,于2012年 6月30 日未持有衍生金融工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 516,005.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 516,005.01
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
1.交易性金融资产 16,188,470.70
——股票投资 16,154,740.70
——债券投资 33,730.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 16,188,470.70 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金赎回费收入 50,733.36
转换费收入 230.10
合计 50,963.46
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,521,420.65
银行间市场交易费用 175.00
合计 1,521,595.65
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 149,178.12
银行费用 954.64
债券账户维护费 9,000.00
合计 193,942.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2012年6月30日,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30
日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 976,224.72 1,901,421.25
其中：支付销售机构的客户维护费 239,611.95 355,085.59
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管
费
162,704.14 316,903.50
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率每日计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 本基金的基金管理人
在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 2,030,573.63 44,012.30 53,338,239.39 187,824.34
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2012 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 580,225.03 元。(2011 年 6 月 30 日余
额为1,029,839.93元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2012年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2012年6月30日,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2012年6月30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2012年6月30日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2012年6月30日,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了
信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于
具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值
不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。本基金的
基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,030,573.63 - - - - - 2,030,573.63
结算备付金 580,225.03 - - - - - 580,225.03
存出保证金 - - - - - 286,694.91 286,694.91
交易性金融资
产
- - 9,682,000.00 - 240,120.00 98,855,123.73 108,777,243.73
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 229,786.70 229,786.70
应收股利 - - - - - 25,650.00 25,650.00
应收申购款 - - - - - 35,666.04 35,666.04
资产总计 2,610,798.66 - 9,682,000.00 - 240,120.00 99,432,921.38 111,965,840.04
负债
应付证券清算
款
- - - - - 914,541.77 914,541.77
应付赎回款 - - - - - 34,630.74 34,630.74
应付管理人报
酬
- - - - - 137,217.08 137,217.08
应付托管费 - - - - - 22,869.51 22,869.51
应付交易费用 - - - - - 256,073.73 256,073.73
其他负债 - - - - - 484,053.75 484,053.75
负债总计 - - - - - 1,849,386.58 1,849,386.58
利率敏感度缺 2,610,798.66 - 9,682,000.00 - 240,120.00 97,583,534.80 110,116,453.46 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
口
上年度末
2011 年12
月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,320,703.92 - - - - - 9,320,703.92
结算备付
金
2,161,857.37 - - - - - 2,161,857.37
存出保证
金
- - - - - 75,328.30 75,328.30
交易性金
融资产
- - - - - 133,227,755.28 133,227,755.28
应收证券
清算款
- - - - - 19,951,820.05 19,951,820.05
应收利息 - - - - - 3,683.04 3,683.04
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - - 4,439.34 4,439.34
资产总计 11,482,561.29 - - - - 153,263,026.01 164,745,587.30
负债
应付证券
清算款
- - - - - - -
应付赎回
款
- - - - - 119,976.03 119,976.03
应付管理
人报酬
- - - - - 208,822.63 208,822.63
应付托管
费
- - - - - 34,803.76 34,803.76
应付交易
费用
- - - - - 859,837.64 859,837.64
其他负债 - - - - - 470,248.45 470,248.45
负债总计 - - - - - 1,693,688.51 1,693,688.51
利率敏感
度缺口
11,482,561.29 - - - - 151,569,337.50 163,051,898.79
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2012年6 月30日) 上年度末(2011年 12 月 31 日)
市 场 利 率 下 降
25个基点
19,630.38 -
市 场 利 率 上 升 -19,630.38 - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
25 个基点
注：于 2011年 12 月 31 日,本基金未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此,市场利率的变
动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资
98,855,123.73 89.77 133,227,755.28 81.71
交易性金融资产-基
金投资
-
-
交易性金融资产-债
券投资
- - - -
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 98,855,123.73 89.77 133,227,755.28 81.71
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2012年6月30日) 上年度末(2011年 12 月 31 日)
业绩比较基准
中的股票指数
上升 5%
4,942,756.19 6,661,387.76
业绩比较基准
中的股票指数
下降 5%
-4,942,756.19 -6,661,387.76
§7 投资组合报告
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 98,855,123.73 88.29
其中：股票 98,855,123.73 88.29
2 固定收益投资 9,922,120.00 8.86
其中：债券 9,922,120.00 8.86
资产支持证
券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备
付金合计
2,610,798.66 2.33
6 其他各项资产 577,797.65 0.52
7 合计 111,965,840.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 3,516,693.78 3.19
C 制造业 36,565,741.43 33.21
C0 食品、饮料
14,880,210.20 13.51
C1
纺织、服装、皮毛 1,292,700.00 1.17
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 343,707.00 0.31
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
3,375,950.00 3.07
C5
电子 1,018,500.00 0.92
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 6,903,593.65 6.27
C8
医药、生物制品 6,691,080.58 6.08
C99
其他制造业 2,060,000.00 1.87
D 电力、煤气及水的生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 16,035,983.26 14.56
H 批发和零售贸易 1,426,225.00 1.30
I 金融、保险业 16,261,220.00 14.77 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
J 房地产业 24,732,660.26 22.46
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 316,600.00 0.29
M 综合类 - -
合计 98,855,123.73 89.77
7.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 002063 远光软件 435,630 6,320,991.30 5.74
2 601318 中国平安 133,000 6,083,420.00 5.52
3 600519 贵州茅台 24,800 5,930,920.00 5.39
4 000002 万
科Ａ 620,000 5,524,200.00 5.02
5 600376 首开股份 410,000 5,428,400.00 4.93
6 600256 广汇能源 372,958 5,023,744.26 4.56
7 600048 保利地产 432,000 4,898,880.00 4.45
8 002304 洋河股份 35,126 4,726,203.30 4.29
9 600104 上汽集团 280,000 4,001,200.00 3.63
10 600030 中信证券 310,000 3,915,300.00 3.56
11 600383 金地集团 580,000 3,758,400.00 3.41
12 000665 武汉塑料 251,000 3,375,950.00 3.07
13 601601 中国太保 150,000 3,327,000.00 3.02
14 600406 国电南瑞 176,000 3,289,440.00 2.99
15 300079 数码视讯 195,150 3,243,393.00 2.95
16 600199 金种子酒 126,905 3,170,086.90 2.88
17 600420 现代制药 199,900 2,714,642.00 2.47
18 600837 海通证券 260,000 2,503,800.00 2.27
19 600612 老凤祥 80,000 2,060,000.00 1.87
20 600546 山煤国际 95,000 1,987,400.00 1.80
21 600518 康美药业 106,000 1,634,520.00 1.48
22 600804 鹏博士 270,000 1,603,800.00 1.46
23 002029 七 匹 狼 46,500 1,292,700.00 1.17
24 000157 中联重科 120,000 1,203,600.00 1.09
25 300300 汉鼎股份 42,652 1,054,783.96 0.96
26 000848 承德露露 60,000 1,053,000.00 0.96
27 000651 格力电器 50,000 1,042,500.00 0.95
28 300009 安科生物 100,000 1,038,000.00 0.94
29 002025 航天电器 70,000 1,018,500.00 0.92
30 600157 永泰能源 108,542 985,561.36 0.90
31 002589 瑞康医药 20,000 659,000.00 0.60 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
32 600858 银座股份 50,000 589,000.00 0.53
33 600123 兰花科创 30,107 543,732.42 0.49
34 300170 汉得信息 30,000 517,800.00 0.47
35 600535 天士力 10,000 437,200.00 0.40
36 600109 国金证券 30,000 431,700.00 0.39
37 600742 一汽富维 21,703 424,293.65 0.39
38 000999 华润三九 16,002 349,643.70 0.32
39 002565 上海绿新 27,300 343,707.00 0.31
40 002038 双鹭药业 10,000 322,000.00 0.29
41 300027 华谊兄弟 20,000 316,600.00 0.29
42 601717 郑煤机 20,000 232,000.00 0.21
43 000650 仁和药业 22,736 195,074.88 0.18
44 600694 大商股份 5,000 167,250.00 0.15
45 600223 鲁商置业 18,900 99,036.00 0.09
46 600056 中国医药 500 10,975.00 0.01
47 300134 大富科技 500 5,775.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600376 首开股份 13,547,490.76 8.31
2 601318 中国平安 13,255,632.00 8.13
3 601088 中国神华 12,803,043.31 7.85
4 300134 大富科技 11,542,427.24 7.08
5 601601 中国太保 11,386,059.68 6.98
6 000651 格力电器 10,111,545.78 6.20
7 000024 招商地产 10,102,413.35 6.20
8 002063 远光软件 8,399,034.99 5.15
9 000002 万
科Ａ 8,099,302.26 4.97
10 000001 深发展Ａ 8,013,364.81 4.91
11 600805 悦达投资 7,870,439.73 4.83
12 000858 五 粮 液 7,844,301.90 4.81
13 600584 长电科技 7,731,227.34 4.74
14 600256 广汇能源 7,402,882.44 4.54
15 600019 宝钢股份 7,159,808.00 4.39
16 601169 北京银行 6,538,248.11 4.01
17 600546 山煤国际 5,910,973.42 3.63
18 000528 柳
工 5,891,145.53 3.61
19 600362 江西铜业 5,742,622.55 3.52
20 600406 国电南瑞 5,703,708.96 3.50 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
21 600104 上汽集团 5,700,077.00 3.50
22 600742 一汽富维 5,306,459.70 3.25
23 600068 葛洲坝 5,276,320.00 3.24
24 600048 保利地产 5,224,932.86 3.20
25 600519 贵州茅台 5,062,762.12 3.11
26 600266 北京城建 4,887,790.91 3.00
27 601898 中煤能源 4,887,664.01 3.00
28 002304 洋河股份 4,789,571.02 2.94
29 002341 新纶科技 4,761,954.22 2.92
30 600123 兰花科创 4,715,824.72 2.89
31 600460 士兰微 4,623,103.27 2.84
32 600199 金种子酒 4,612,400.66 2.83
33 000656 金科股份 4,431,369.69 2.72
34 600360 华微电子 4,411,740.24 2.71
35 600031 三一重工 4,326,111.00 2.65
36 600585 海螺水泥 4,230,800.00 2.59
37 600741 华域汽车 4,157,510.04 2.55
38 600837 海通证券 4,121,000.00 2.53
39 000665 武汉塑料 4,104,221.00 2.52
40 600690 青岛海尔 4,068,777.45 2.50
41 600030 中信证券 4,049,263.00 2.48
42 000488 晨鸣纸业 3,898,735.40 2.39
43 000527 美的电器 3,875,704.50 2.38
44 600383 金地集团 3,847,100.00 2.36
45 600056 中国医药 3,696,776.49 2.27
46 002146 荣盛发展 3,603,874.13 2.21
47 300079 数码视讯 3,525,521.00 2.16
48 600498 烽火通信 3,505,030.00 2.15
49 600880 博瑞传播 3,464,306.00 2.12
50 002073 软控股份 3,440,759.69 2.11
51 603001 奥康国际 3,406,280.00 2.09
52 600208 新湖中宝 3,301,607.37 2.02
53 000860 顺鑫农业 3,297,728.01 2.02
54 600308 华泰股份 3,283,512.10 2.01
注：1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、深圳发展银行股份有限公司证券简称（原为“深发展 A”）自 2012 年 8 月 2 日起发生变更，
变更后的证券简称为“平安银行”，证券代码 000001 不变。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300134 大富科技 14,214,042.63 8.72 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
2 000651 格力电器 13,726,326.94 8.42
3 601601 中国太保 12,865,979.75 7.89
4 601088 中国神华 12,729,447.23 7.81
5 002065 东华软件 12,345,539.51 7.57
6 002073 软控股份 11,961,262.97 7.34
7 000024 招商地产 10,765,021.72 6.60
8 600805 悦达投资 10,277,695.89 6.30
9 600068 葛洲坝 10,107,984.80 6.20
10 600000 浦发银行 8,832,000.00 5.42
11 600376 首开股份 8,442,836.32 5.18
12 000858 五 粮 液 8,160,872.79 5.01
13 600584 长电科技 8,085,763.48 4.96
14 601318 中国平安 8,067,660.94 4.95
15 000001 深发展Ａ 8,064,632.70 4.95
16 000423 东阿阿胶 7,618,422.24 4.67
17 002063 远光软件 7,545,542.78 4.63
18 600019 宝钢股份 7,241,000.00 4.44
19 000527 美的电器 7,045,152.53 4.32
20 600048 保利地产 6,972,951.50 4.28
21 600036 招商银行 6,868,266.53 4.21
22 601166 兴业银行 6,656,000.00 4.08
23 300020 银江股份 6,631,583.56 4.07
24 601169 北京银行 6,566,573.60 4.03
25 000650 仁和药业 6,116,129.27 3.75
26 600362 江西铜业 5,992,502.05 3.68
27 000528 柳
工 5,889,872.40 3.61
28 600778 友好集团 5,716,897.67 3.51
29 600266 北京城建 5,517,683.48 3.38
30 600519 贵州茅台 5,235,431.55 3.21
31 600795 国电电力 5,006,000.00 3.07
32 002115 三维通信 5,003,421.13 3.07
33 002341 新纶科技 4,984,189.59 3.06
34 600460 士兰微 4,976,196.66 3.05
35 600123 兰花科创 4,775,449.72 2.93
36 601898 中煤能源 4,685,217.38 2.87
37 600742 一汽富维 4,665,341.19 2.86
38 000656 金科股份 4,475,817.69 2.75
39 600360 华微电子 4,318,331.38 2.65
40 600031 三一重工 4,247,005.00 2.60
41 300025 华星创业 4,201,512.30 2.58
42 600741 华域汽车 4,194,055.52 2.57 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
43 600585 海螺水泥 4,161,675.67 2.55
44 600056 中国医药 4,023,035.70 2.47
45 600690 青岛海尔 3,988,971.05 2.45
46 000488 晨鸣纸业 3,964,283.20 2.43
47 600880 博瑞传播 3,796,200.00 2.33
48 300241 瑞丰光电 3,648,562.58 2.24
49 600498 烽火通信 3,605,140.02 2.21
50 000002 万
科Ａ 3,575,168.48 2.19
51 002146 荣盛发展 3,499,227.37 2.15
52 603001 奥康国际 3,497,800.00 2.15
53 600546 山煤国际 3,352,275.93 2.06
54 600208 新湖中宝 3,324,197.06 2.04
注：1、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、深圳发展银行股份有限公司证券简称（原为“深发展A”）自 2012年 8月2日起发生变更，变
更后的证券简称为“平安银行”，证券代码 000001 不变。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 469,937,714.99
卖出股票收入（成交）总额 513,118,059.59
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,682,000.00 8.79
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 240,120.00 0.22
8 其他 - -
9 合计 9,922,120.00 9.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 1101084 11央行票据 84 100,000 9,682,000.00 8.79
2 113003 重工转债 2,300 240,120.00 0.22
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,没有被监管部门立案调查、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 286,694.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 25,650.00
4 应收利息 229,786.70
5 应收申购款 35,666.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 577,797.65
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
6,954 22,342.78 - - 155,371,686.84 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
133,321.69 0.09% 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:10
万份至50万份(含)。
2、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 2 月 10 日)基金份额总
额
603,918,903.05
本报告期期初基金份额总额 239,350,693.61
本报告期基金总申购份额 5,776,261.16
减:本报告期基金总赎回份额 89,755,267.93
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 155,371,686.84
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 370,649,468.49 37.72% 315,050.88 38.34% -
山西证券 1 86,887,257.72 8.84% 73,854.51 8.99% -
东兴证券 1 82,940,733.55 8.44% 67,389.51 8.20% -
华融证券 1 80,763,699.61 8.22% 65,620.74 7.99% - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
宏源证券 1 68,920,594.74 7.01% 55,998.32 6.81% -
中银国际 1 67,204,526.18 6.84% 54,603.68 6.64% -
中信建投 2 51,042,800.58 5.19% 42,329.60 5.15% -
银河证券 1 38,280,829.11 3.90% 32,538.60 3.96% -
国泰君安 1 37,303,852.01 3.80% 32,566.25 3.96% -
高华证券 1 36,389,964.54 3.70% 29,567.09 3.60% -
兴业证券 1 35,004,341.56 3.56% 28,441.26 3.46% -
长江证券 1 16,199,225.30 1.65% 14,062.76 1.71% -
广发证券 1 11,141,821.19 1.13% 9,726.51 1.18% -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期退租
华创证券 1 - - - - 本期新增
联合证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - 本期新增
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚基金管理有限公司关于
旗下部份基金在中信金通证
券开通代销、定期定额及转
换业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.citicprufunds.com.cn)
2012-01-10
2
关于信诚旗下基金增加宏源
证券为代销机构的公告
同上 2012-02-15
3
信诚基金关于旗下基金参加
国泰君安交易费率优惠活动
的公告
同上 2012-04-09
4
信诚基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加世纪证券
同上 2012-06-26 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
为代销机构并开通定期定额
投资及转换业务的公告
5
关于旗下部分基金参加交通
银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-06-28
6
信诚基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中信银行
网上银行及移动银行申购费
率优惠活动的公告
同上 2012-06-29
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年 1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012年1
月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中小盘股票型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同
4、信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9层。
12.3备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2012年8月24日
