信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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信诚中 小盘股票型证券投 资基金 2012 年半年 度报告摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月22 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚中 小盘 股票
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 155,371,686.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过重点 投资于 具 有较高成 长性或 具有价 值 优势的中 小盘股 票,
追 求 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 超 额 收 益, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配置 策略 基 于MVSR 分析框 架来 制定 。
MVSR 分 析 框 架 包 括 四 个 部 分:M- 宏 观 经 济 情 况,V- 估 值 水 平,S- 市 场 情
况,R-风 险状况 。对上 述四 个部分,本 基金会 进行最 近 三个月和 未来 12
个月的 分析 和预 测, 从而 得 出乐观 、 中 性、 谨 慎和 悲观 的看法,在 这些 分
析的基 础上,得 出对 市场 、 行业的 整体 判断 和指 数运 行空间 的判 断, 并根
据这些 判断 来决 定本 基金 的大类 资产 配置 比例 和行 业配置 策略 。
2、股 票投资 策略:本 基 金通过重 点投资 中小盘 股 票,以期把 握中小 企
业两类投 资机会: 高速成 长 预期所带 来的上 升动量 以 及由于 低 关注度 所
带来的 价格 回归 。 本 基金 的 股票投 资将 以 “ 自下 而上” 的精选 策略 为主,
同时结合 “自上 而下 ” 的 分析对公 司成长 性进行 逻 辑性判断, 以甄别 具
有较高 成长 性抑 或具 有价 值优势 的中 小盘 股票 。 通过 广泛深 入的 实地 调
研和细致 严谨的 案头分 析, 本基金将 根据对 中小盘 股 票的成长 性及其 可信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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持续性 、行 业前 景及 行业 地位, 结合 估值 水平, 进行 股票组 合的 构建 。
业绩比 较基 准
40%×天 相中盘 指数收益 率 +40%× 天相小盘 指数收 益 率 +20% × 中信 标普
全债指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金, 属 于 证券投 资基 金中 的高 风险 、高收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -9,464,015.46
本期利 润 6,724,455.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0357
本期基 金份 额净 值增 长率 4.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2913
期末基 金资 产净 值 110,116,453.46
期末基 金份 额净 值 0.709
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价值 变动收 益)扣除 相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩 比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.14% 1.07% -5.23% 0.93% 2.09% 0.14% 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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过去三 个月 8.41% 1.08% 1.75% 0.93% 6.66% 0.15%
过去六 个月 4.11% 1.25% 5.45% 1.19% -1.34% 0.06%
过去一 年 -12.47% 1.22% -16.80% 1.19% 4.33% 0.03%
自 基 金 合 同
生效起 至 今
-19.64% 1.17% -13.26% 1.23% -6.38% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年2 月10 日至 2010 年 8 月9 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地 为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2012 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管 理17 只基 金,分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚 盛
世蓝筹 股票 型证 券投 资基 金、 信诚 三得 益债 券型 证 券投资 基金、 信诚 经典 优 债债券 型证 券投 资基 金、 信
诚优胜 精选 股票 型证 券投 资基金 、 信 诚中 小盘 股票 型证券 投资 基金 、 信 诚深 度价值 股票 型证 券投 资 基 金
(LOF) 、 信 诚增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 、 信诚 金 砖四国 积极 配置 证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚中 证500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金和 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理) 期限
证券
从业
说明 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期 年限
闾志刚
本基金基金
经理、信诚
四季红混合
的基金 经理
2010 年 2
月 10 日
- 10
清华大 学MBA,10 年 证券 、 基金从 业经 验 。
曾 先 后 在 世 纪 证 券 、 平 安 证 券 、 平 安 资 产
管理有 限公 司从 事投 资研 究工作 。2008 年
加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 担 任 保 诚
韩国中 国 龙A 股基 金(QFII) 投资 经理( 该基
金 由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾 问), 现 任 信 诚 中
小 盘 股 票 型 基 金 和 信 诚 四 季 红 混 合 型 基 金
的基金 经理 。
程亮
本基金基金
经理
2011 年 8
月 16 日
- 4
金 融 学 硕 士 。 曾 任 职 于 上 海 申 银 万 国 证 券
研 究 所 有 限 公 司 、 华 泰 联 合 证 券 研 究 所 。
2009 年6 月加 入信 诚基 金 管理有 限公 司
注:1. 任 职日 期 和 离任 日 期一 般 情 况 下指 公 司 作出 决定 之 日; 若 该基 金 经 理自 基金 合 同 生 效日 起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职, 投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时 的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2012 年 上半年,经济 处于 投资时钟 衰退周 期,表现 为 经济增速 下行、 通胀下 行 、政策预 调微调 、流
动性趋 于改 善。 理 论上,这 一阶段 估值 水平 将趋 于提 升, 市 场底 滞后 于政 策和 估 值底, 领先 于盈 利底 出现。
同时, 由 风险溢 价下降 驱动 估值水平 提升使 高贝 塔行 业获取超 额收益 。但 本轮 基于未来 潜在经 济增 速下
行的预期,市场 疑虑政 策和 流动性改 善力度,贝塔 提升 能否对冲 阿尔法 下降? 市场 整体呈现 震荡走 势, 上
证综指 上涨 1.18%, 深证 综 指上涨 6.32%, 中 小板指 上 涨 4.24%, 创 业板 指下跌 0.39% 。 确定 性成 长品 种既
享 受 贝 塔 提升 又 享 受阿 尔法 增 长, 在 这一 阶 段 获取 显著 超 额 收 益, 典 型 行 业如 食品 饮 料 上涨 24.16%, 医
药生物 上涨 14.73%, 而周 期性行 业中 基本 面趋 势向 上的房 地产 上涨 24.34%, 其它行 业受 基本 面拖 累 表 现
较差, 如 黑色金 属,机械 设 备, 采掘 等。组 合一季 度调 整相对滞 后,表 现较差, 二 季度积极 调整, 偏向成 长,
并就周 期和 成长 行业 配置 优化, 提高 房地 产和 食品 饮 料行业 配置 权重,季 度净 值 表现领 先基 准。
4.4.2 报告期内基金业绩 表现 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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上半年,本 基金 份额 净值 增 长率 为 4.11%, 同期 业绩 比 较基准 增长 率 为5.45% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
下半年,我 们较 上半年 乐观,经济增速 和通 胀进一 步下 行的背景 下,政 策和流 动性 改善力度 望进一 步
强化, 经济 有望 实现 衰退 周 期向复 苏周 期的 过渡 。 此 外, 我 们认 为当 前投 资面 临 两点变 化。 一是 博弈 主体
的变化, 随基金 市值占 比下 降,上市 公司大 小非成 为市 场的主要 力量, 我们在 投资 标的的选 择上将 关注 管
理 决 策的 动 向。 二 是市 值结 构 的变 化, 随未 来潜 在 经济 增 速下 行, 经济 结构 调 整, 市 值 结构 也 势必 调整,
组合的重 心将放 在消 费、 新兴产业 等符合 经济 结构 调整和迎 合市值 结构 变化 的方向, 并在经 济从衰 退周
期向复 苏周 期过 渡的 阶段 基于利 润周 期和 预期 收益 关注周 期股 的 投 资机 会。
本基金 将采取 积极的 心态 和稳健 的操作, 重点 关注不 同行业 利润周 期驱动 下的 投资机 会。 组 合管 理
上重视 下行 风险 、波 动度 和跟踪 误差,勤 勉尽 责地 为 基金份 额持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1. 基金 估值 程序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的 控
制。本基 金管理 人通 过估 值决策委 员会来 更有 效的 完善估值 服务。 估值 决策 委员会包 括下列 成员: 首席
运营官( 会议主 席)、副 首 席运营官 、风险 控制 总监/ 专员、数 量研究 员、 交易 总监、运 营总监 、基 金会
计主管。 本基 金管 理人 在 充分衡 量市 场风 险、 信 用 风险 、 流 动性 风险 、 货币 风险 、 衍 生工 具 和 结构 性 产
品等影 响估 值和 定价 因素 的基础 上, 综合 运营 部、 稽 核部、 投 资部、 风控 部和 其它相 关部 门的 意见,确定
本基金 管理 人采 用的 估值 政策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每 个 估 值日, 本 基金管 理 人 的运 营 部 使用 估 值政 策 确 定的 估 值 方法, 确 定证 券 投 资基 金 的 份额 净
值。
基金 管 理 人对 基 金资产 进 行 估值 后, 将 基金 份 额净 值 结 果发 送 基 金托 管 人,基 金 托 管人 按 照 托管 协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的职 责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
基 金份额 净值公 告需 经处理估 值的操 作人员 、 复核估值 的复核 人员和 基 金运营总 监三人 确认后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格
本 基金 管理 人的 估值 人员平 均拥 有6 年金 融从 业 经验 和3 年本 基金 管理 公司的 基金 从业 和基 金 估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基金 经 理 不直接 参与 或决 定估 值
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为 基金估 值所 采用的估 值价格 不足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价 服 务的 性质 与程度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次, 每次 基 金收益 分配 比 例 不低
于收益分 配基准 日可供 分 配利润 的 25%( 收益分 配基 准日可供 分配利 润指收 益 分配基准 日资产 负债表 中
未分 配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数);
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分配 方 式分为 两 种: 现金 分 红与 红利 再投 资, 投 资人 可 选择 现金 红利 或 将 现金 红 利按
除权后的 基金份 额净 值自 动转为基 金份额 进行 再投 资( 具体 日期以 本基金 分红 公告为准);若投 资人 不选
择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式是 现金 分红;
6. 基 金 红利 发 放日 距 离 收益 分 配 基准 日( 即可 供 分配利 润 计 算截 止 日)的 时 间不得 超 过 15 个 工作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分 配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报 告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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银行存 款 2,030,573.63 9,320,703.92
结算备 付金 580,225.03 2,161,857.37
存出保 证金 286,694.91 75,328.30
交易性 金融 资产 108,777,243.73 133,227,755.28
其中： 股票 投资 98,855,123.73 133,227,755.28
基金 投资 - -
债券投 资 9,922,120.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 19,951,820.05
应收利 息 229,786.70 3,683.04
应收股 利 25,650.00 -
应收申 购款 35,666.04 4,439.34
递延所 得税 资 产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 111,965,840.04 164,745,587.30
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 914,541.77 -
应付赎 回款 34,630.74 119,976.03
应付管 理人 报酬 137,217.08 208,822.63
应付托 管费 22,869.51 34,803.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 256,073.73 859,837.64
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 484,053.75 470,248.45
负债合 计 1,849,386.58 1,693,688.51
所有者权益：
实收基 金 155,371,686.84 239,350,693.61
未分配 利润 -45,255,233.38 -76,298,794.82
所有者 权益 合计 110,116,453.46 163,051,898.79
负债和 所有 者权 益总 计 111,965,840.04 164,745,587.30
注： 报告 截止 日2012 年6 月30 日, 基 金份 额净 值 为0.709 元, 基金 份额 总额 为155,371,686.84 份。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
9
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年6
月 30 日
一、收入 9,584,822.04 -42,487,489.22
1.利息 收入 176,410.52 196,232.99
其中： 存款 利息 收入 51,555.58 196,232.99
债券利 息收 入 124,854.94 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） -6,831,022.64 -30,072,393.13
其中： 股票 投资 收益 -7,347,027.65 -31,202,867.44
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 516,005.01 1,130,474.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
16,188,470.70 -12,648,098.96
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 50,963.46 36,769.88
减： 二、费用 2,860,366.80 4,718,357.00
1．管 理人 报酬 976,224.72 1,901,421.25
2．托 管费 162,704.14 316,903.50
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,521,595.65 2,320,302.79
5．利 息支 出 5,900.21 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,900.21 -
6．其 他费 用 193,942.08 179,729.46
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”
号填列）
6,724,455.24 -47,205,846.22
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
6,724,455.24 -47,205,846.22
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
10
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
239,350,693.61 -76,298,794.82 163,051,898.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 6,724,455.24 6,724,455.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少以“ -” 号填 列）
-83,979,006.77 24,319,106.20 -59,659,900.57
其中：1.基 金申 购款 5,776,261.16 -1,779,262.07 3,996,999.09
2.基金 赎回 款 -89,755,267.93 26,098,368.27 -63,656,899.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
155,371,686.84 -45,255,233.38 110,116,453.46
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
287,694,881.76 -6,832,183.27 280,862,698.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -47,205,846.22 -47,205,846.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-7,710,566.14 745,840.24 -6,964,725.90
其中：1.基 金申 购款 33,428,880.49 -3,328,561.58 30,100,318.91
2.基金 赎回 款 -41,139,446.63 4,074,401.82 -37,065,044.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
279,984,315.62 -53,292,189.25 226,692,126.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责 人 签署:
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
11
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中 小盘股 票型 证券投 资基金( 以下 简称 “ 本基 金 ”)经中 国证 券监督 管理 委 员会(以 下简 称 “中
国证监 会”) 《 关于 核准 信 诚中小 盘股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》( 证监 许[2009]1357 号文)和 《关
于信诚 中小 盘股 票型 证券 投资基 金备 案确 认的 函 》 ( 基金部 函[2010]71 号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有 限
公司依 照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 配套规 则和 《 信诚中 小盘 股票型 证券 投资 基 金 基 金 合
同》 发售, 基金 合同 于2010 年2 月 10 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。 本基 金的基 金管
理人为 信诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
本基金 于2010 年 1 月8 日至 2010 年 2 月 5 日募 集, 募集资 金总 额609,025,295.02 元,募 集期 间认
购手续 费5,237,187.75 元,利息 转份 额 130,795.78 元,募 集规 模 为 603,918,903.05 份 。上 述募 集资 金
已由毕 马威 华振 会计 师事 务所验 证, 并出 具了KPMG-B(2010)CR No.0005 号验 资报告 。
根据《 中华人 民共 和国证 券投资 基金法 》及 其配套 规则、 《 信诚 中小盘 股票 型 证券投 资基金 基金 合
同》和 《信诚 中小盘 股票 型证券 投资基 金招 募说明 书》的 有关规 定, 本 基金的 投资范 围为具 有良 好流 动
性的金 融工具, 包括 国内依 法发行 上市的 股票 、债券 、货币 市场工 具、 权证、 资产支 持证券 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其他 品种,
基金管 理人在 履行 适当程 序后,可 以将其 纳入 投资范 围。 本 基金的 投资 组合比 例为:股 票资产 占基金资
产的 60%-95%; 债 券、 资产 支持证 券等 固定 收益 类证 券品种 占基 金资 产的 0-40%; 现金 或到 期日 在一 年 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5%; 权 证不 超过 基金资 产净 值 的3% 。 本 基 金将不 低 于 80% 的股 票 资 产
投资于 中小盘 股票。 当法 律法规 的相关 规定 变更时, 基金管 理人在 履行 适当程 序后可 对上述 资产 配置 比
例 进 行 适 当 调 整 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 为 40% × 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40% × 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
+20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》,本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、中 国证券 业协 会于 2007 年颁 布的《 证券 投资 基 金
会计核 算业 务指 引》 、 《信 诚中小 盘股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会允 许的 基金 行业 实 务 操
作的规 定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的《 企业
会计准 则-基本 准则 》和 38 项具 体会计 准则、 其后 颁布的 企业会 计准则 应用 指 南、 企业会 计准则 解 释
以及其 他相关 规定( 以下合 称 “企 业会计 准则 ”)的要求,真实 、完整 地反 映了本 基金的 财务状 况、 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 无变 更,并 且无 会计 差错 事项 。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《关 于证 券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式证 券投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税 收 政
策的通知 》 、财 税字[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)交 易印花 税税率 的通 知》 、财 税[2005]102 号
文《关 于股息 红利个 人所 得税有 关政策 的通知 》 、财 税[2005]103 号文 《关 于 股权分 置试点 改革有 关税
收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税
[2007]84 号文 《 财政 部国 家税务 总局 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的 通 知》 、 财 税[2008]1 号文信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
12
《财政 部、国 家税务 总局 关于企 业所得 税若 干优惠 政策的 通知》 及其 他相关 税务法 规和实 务操 作,本基
金适用 的主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征 收范围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券的 投资 收益 暂免 征收 营业税 和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东在股 权分置 改革过 程 中收到由 非流通 股股东 支 付的股份 、现金 对价, 暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利 收入, 债券 的利息 收入,由 上市 公司、 发行债 券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴 20%的 个人 所得 税, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的
股票的 股息 、红 利收 入暂 减按 50% 计 算个 人所 得税 。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股股权 所书 立的 股权 转让 书据按 照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所的 相关规定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收,对 受让方 不再 征税 。
(6) 对 投资者( 包括个 人和机构 投资者)从基 金分 配中取得 的收入,暂不 征收 个人所得 税和企 业所 得
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方较上 年度 末未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 976,224.72 1,901,421.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 239,611.95 355,085.59
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日计 提,逐 日累计 至每 月月底,按 月支 付。计 算公 式为: 日基 金管 理费=前 一 日基金资 产净值 ×1. 5%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
13
当期发生的基金应支付的托管
费
162,704.14 316,903.50
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为: 日基 金托 管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 其他 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本报 告期 及上 年度 可比 期间未 投资 过本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 2,030,573.63 44,012.30 53,338,239.39 187,824.34
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2012 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 580,225.03 元。(2011 年 6 月 30 日余
额为1,029,839.93 元)
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 认购 新发/增 发 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2012 年6 月30 日, 本 基 金未持 有因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 98,855,123.73 88.29
其中： 股票 98,855,123.73 88.29 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
14
2 固定收 益投 资 9,922,120.00 8.86
其中： 债券 9,922,120.00 8.86
资 产 支 持 证
券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
2,610,798.66 2.33
6 其他各项 资产 577,797.65 0.52
7 合计 111,965,840.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,516,693.78 3.19
C 制造业 36,565,741.43 33.21
C0 食品、 饮料
14,880,210.20 13.51
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,292,700.00 1.17
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 343,707.00 0.31
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
3,375,950.00 3.07
C5
电子 1,018,500.00 0.92
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 6,903,593.65 6.27
C8
医药 、生 物制 品 6,691,080.58 6.08
C99
其他 制造 业 2,060,000.00 1.87
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 16,035,983.26 14.56
H 批发和 零售 贸易 1,426,225.00 1.30
I 金融、 保险 业 16,261,220.00 14.77
J 房地产 业 24,732,660.26 22.46
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 316,600.00 0.29
M 综合类 - -
合计 98,855,123.73 89.77 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
15
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002063 远光软 件 435,630 6,320,991.30 5.74
2 601318 中国平安 133,000 6,083,420.00 5.52
3 600519 贵州茅 台 24,800 5,930,920.00 5.39
4 000002 万
科Ａ 620,000 5,524,200.00 5.02
5 600376 首开股 份 410,000 5,428,400.00 4.93
6 600256 广汇能 源 372,958 5,023,744.26 4.56
7 600048 保利地 产 432,000 4,898,880.00 4.45
8 002304 洋河股 份 35,126 4,726,203.30 4.29
9 600104 上汽集 团 280,000 4,001,200.00 3.63
10 600030 中信证 券 310,000 3,915,300.00 3.56
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600376 首开股 份 13,547,490.76 8.31
2 601318 中国平 安 13,255,632.00 8.13
3 601088 中国神 华 12,803,043.31 7.85
4 300134 大富科 技 11,542,427.24 7.08
5 601601 中国太 保 11,386,059.68 6.98
6 000651 格力电 器 10,111,545.78 6.20
7 000024 招商地 产 10,102,413.35 6.20
8 002063 远光软 件 8,399,034.99 5.15
9 000002 万
科Ａ 8,099,302.26 4.97
10 000001 深发展 Ａ 8,013,364.81 4.91
11 600805 悦达投 资 7,870,439.73 4.83
12 000858 五 粮 液 7,844,301.90 4.81
13 600584 长电科 技 7,731,227.34 4.74
14 600256 广汇能 源 7,402,882.44 4.54
15 600019 宝钢股 份 7,159,808.00 4.39
16 601169 北京银 行 6,538,248.11 4.01
17 600546 山煤国 际 5,910,973.42 3.63
18 000528 柳
工 5,891,145.53 3.61
19 600362 江西铜 业 5,742,622.55 3.52
20 600406 国电南 瑞 5,703,708.96 3.50
21 600104 上汽集 团 5,700,077.00 3.50 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
16
22 600742 一汽富 维 5,306,459.70 3.25
23 600068 葛洲坝 5,276,320.00 3.24
24 600048 保利地 产 5,224,932.86 3.20
25 600519 贵州茅 台 5,062,762.12 3.11
26 600266 北京城 建 4,887,790.91 3.00
27 601898 中煤能 源 4,887,664.01 3.00
28 002304 洋河股 份 4,789,571.02 2.94
29 002341 新纶科 技 4,761,954.22 2.92
30 600123 兰花科 创 4,715,824.72 2.89
31 600460 士兰微 4,623,103.27 2.84
32 600199 金种子 酒 4,612,400.66 2.83
33 000656 金科股 份 4,431,369.69 2.72
34 600360 华微电 子 4,411,740.24 2.71
35 600031 三一重 工 4,326,111.00 2.65
36 600585 海螺水 泥 4,230,800.00 2.59
37 600741 华域汽 车 4,157,510.04 2.55
38 600837 海通证 券 4,121,000.00 2.53
39 000665 武汉塑 料 4,104,221.00 2.52
40 600690 青岛海 尔 4,068,777.45 2.50
41 600030 中信证 券 4,049,263.00 2.48
42 000488 晨鸣纸 业 3,898,735.40 2.39
43 000527 美的电 器 3,875,704.50 2.38
44 600383 金地集 团 3,847,100.00 2.36
45 600056 中国医 药 3,696,776.49 2.27
46 002146 荣盛发 展 3,603,874.13 2.21
47 300079 数码视 讯 3,525,521.00 2.16
48 600498 烽火通 信 3,505,030.00 2.15
49 600880 博瑞传 播 3,464,306.00 2.12
50 002073 软控股 份 3,440,759.69 2.11
51 603001 奥康国 际 3,406,280.00 2.09
52 600208 新湖中 宝 3,301,607.37 2.02
53 000860 顺鑫农 业 3,297,728.01 2.02
54 600308 华泰股 份 3,283,512.10 2.01
注：1 、买 入 金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2、深 圳发 展银 行股 份有 限 公司证 券简 称( 原为 “深发展 A ”) 自 2012 年 8 月 2 日起发 生变 更, 变更
后的证 券简 称为 “平 安银 行 ”, 证券 代码 000001 不 变。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300134 大富科 技 14,214,042.63 8.72
2 000651 格力电 器 13,726,326.94 8.42 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
17
3 601601 中国太 保 12,865,979.75 7.89
4 601088 中国神 华 12,729,447.23 7.81
5 002065 东华软 件 12,345,539.51 7.57
6 002073 软控股 份 11,961,262.97 7.34
7 000024 招商地 产 10,765,021.72 6.60
8 600805 悦达投 资 10,277,695.89 6.30
9 600068 葛洲坝 10,107,984.80 6.20
10 600000 浦发银 行 8,832,000.00 5.42
11 600376 首开股 份 8,442,836.32 5.18
12 000858 五 粮 液 8,160,872.79 5.01
13 600584 长电科 技 8,085,763.48 4.96
14 601318 中国平 安 8,067,660.94 4.95
15 000001 深发展 Ａ 8,064,632.70 4.95
16 000423 东阿阿 胶 7,618,422.24 4.67
17 002063 远光软 件 7,545,542.78 4.63
18 600019 宝钢股 份 7,241,000.00 4.44
19 000527 美的电 器 7,045,152.53 4.32
20 600048 保利地 产 6,972,951.50 4.28
21 600036 招商银 行 6,868,266.53 4.21
22 601166 兴业银 行 6,656,000.00 4.08
23 300020 银江股 份 6,631,583.56 4.07
24 601169 北京银 行 6,566,573.60 4.03
25 000650 仁和药 业 6,116,129.27 3.75
26 600362 江西铜 业 5,992,502.05 3.68
27 000528 柳
工 5,889,872.40 3.61
28 600778 友好集 团 5,716,897.67 3.51
29 600266 北京城 建 5,517,683.48 3.38
30 600519 贵州茅 台 5,235,431.55 3.21
31 600795 国电电 力 5,006,000.00 3.07
32 002115 三维通 信 5,003,421.13 3.07
33 002341 新纶科 技 4,984,189.59 3.06
34 600460 士兰微 4,976,196.66 3.05
35 600123 兰花科 创 4,775,449.72 2.93
36 601898 中煤能 源 4,685,217.38 2.87
37 600742 一汽富 维 4,665,341.19 2.86
38 000656 金科股 份 4,475,817.69 2.75
39 600360 华微电 子 4,318,331.38 2.65
40 600031 三一重 工 4,247,005.00 2.60
41 300025 华星创 业 4,201,512.30 2.58
42 600741 华域汽 车 4,194,055.52 2.57
43 600585 海螺水 泥 4,161,675.67 2.55 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
18
44 600056 中国医 药 4,023,035.70 2.47
45 600690 青岛海 尔 3,988,971.05 2.45
46 000488 晨鸣纸 业 3,964,283.20 2.43
47 600880 博瑞传 播 3,796,200.00 2.33
48 300241 瑞丰光 电 3,648,562.58 2.24
49 600498 烽火通 信 3,605,140.02 2.21
50 000002 万
科Ａ 3,575,168.48 2.19
51 002146 荣盛发 展 3,499,227.37 2.15
52 603001 奥康国 际 3,497,800.00 2.15
53 600546 山煤国 际 3,352,275.93 2.06
54 600208 新湖中 宝 3,324,197.06 2.04
注：1 、卖 出金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2、深 圳发 展银 行股 份有 限 公司证 券简 称( 原为 “深发展 A” ) 自 2012 年 8 月 2 日起发 生变 更, 变更
后的证 券简 称为 “平 安银 行 ”, 证券 代码 000001 不 变。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 469,937,714.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 513,118,059.59
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 9,682,000.00 8.79
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 240,120.00 0.22
8 其他 - -
9 合计 9,922,120.00 9.01
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1101084 11 央 行票 据 84 100,000 9,682,000.00 8.79
2 113003 重工转 债 2,300 240,120.00 0.22
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
19
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基 金投 资的前十 名证券 的发行 主 体中,没有 被监 管部门 立案 调查、或 在报告 编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 286,694.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 25,650.00
4 应收利 息 229,786.70
5 应收申 购款 35,666.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 577,797.65
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,954 22,342.78 - - 155,371,686.84 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 133,321.69 0.09%
注：1、 本 公司 高级 管理 人 员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为:10
万份 至50 万份( 含) 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
20
2、期 末该 只基 金的 基金 经 理未持 有该 只基 金的 基金 份额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10 日) 基金 份额 总
额
603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 239,350,693.61
本报告 期基 金总 申购 份额 5,776,261.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 89,755,267.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 155,371,686.84
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托 管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、 托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 370,649,468.49 37.72% 315,050.88 38.34% -
山西证 券 1 86,887,257.72 8.84% 73,854.51 8.99% -
东兴证 券 1 82,940,733.55 8.44% 67,389.51 8.20% -
华融证 券 1 80,763,699.61 8.22% 65,620.74 7.99% -
宏源证 券 1 68,920,594.74 7.01% 55,998.32 6.81% - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
21
中银国 际 1 67,204,526.18 6.84% 54,603.68 6.64% -
中信建 投 2 51,042,800.58 5.19% 42,329.60 5.15% -
银河证 券 1 38,280,829.11 3.90% 32,538.60 3.96% -
国泰君 安 1 37,303,852.01 3.80% 32,566.25 3.96% -
高华证 券 1 36,389,964.54 3.70% 29,567.09 3.60% -
兴业证 券 1 35,004,341.56 3.56% 28,441.26 3.46% -
长江证 券 1 16,199,225.30 1.65% 14,062.76 1.71% -
广发证 券 1 11,141,821.19 1.13% 9,726.51 1.18% -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - 本期退 租
华创证 券 1 - - - - 本期新 增
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中金国 际 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - 本期新 增
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
1、2012 年 1 月16 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告, 自 2012 年1
月16 日起, 王洪 章先 生就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
