万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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万家添 利分级债券型证券 投资基金 2012 年半年度 报告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2012 年8 月24 日
万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会及 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带责 任。 本 半年 度报 告已 经三 分之二 以上 独立 董事 签 字 同
意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2012 年 8 月 23 日复 了本 报 告
中的财务 指标、 净值 表现 、财务会 计报告 、投 资组 合报告等 内容, 保证复 核内 容不存在 虚假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 做出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
报告期 为2012 年1 月 1 日 起至2012 年 6 月 30 日止 。 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 万家添 利
基金主 代码 161908
基金运 作方 式 创新型 封闭 式
基金合 同生 效日 2011 年6 月2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 2,635,617,825.79 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年8 月29 日
下属 分 级基 金的 基金 简称 万家 利A 万家 利B
下属 分 级基 金的 交 易 代码 161909 150038
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 1,862,346,414.42 份 773,271,411.37 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 当期 较高 收入 和 投资总 回报 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分 研 究 宏 观 市 场 形 势 以 及 微 观 市 场 主 体 的 基 础 上, 采取
积极主动地投资管 理策略, 通过定性与定量分 析,对利 率变化趋势、
债券收益率曲线移动 方向 、信用利差等影响债 券价 格的因素进行评
估,对不同投资品种 运用不 同的投资策略,并充 分利用 市场的非有效
性,把握各类套利的 机会。 在风险 可控的前提 下,充分 发挥在封闭期
内基金规模稳定的 优势,寻 求组合流动性与收 益的最 佳配比,实现基
金收益的最大化。此 外,本 基金通过对首次发行(IPO) 股票和增发新
股 的 上 市 公 司 内 在 价 值 和 一 级 市 场 申 购 收 益 率 的 全 面 分 析, 制 定 相
应的新 股申 购策 略, 以获 得 较为安 全 的 新股 申购 收益 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征
本 基 金 是 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 具 有 中 低 风 险 收 益 特 征 的 基 金
品种,其长期平均风 险和预 期收益率低于股票 基金、 混合基金, 高于
货币市 场基 金。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
封 闭 期 内,A 级 份 额 将 表 现 出 低
风险 、 低 收 益 的明 显特 征, 其预期
收益和预期风 险要低于 普 通的债
券型基 金份 额
封 闭 期 内,B 级 份 额 则 表 现 出 高
风险 、 高 收益 的显 著特 征, 其预期
收益和预期风 险要高于 普 通的债
券型基 金份 额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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信 息 披 露 负 责
人
姓名 兰剑 徐进
联系电 话 021-38619810 010-68858112
电子邮 箱 lanj@wjasset.com xujin@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话 95538 转 6 、4008880800 95580
传真 021－38619888 010-66858120
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要 会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 59,142,705.94
本期利 润 230,944,425.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1302
本期基 金份 额净 值增 长率 11.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0152
期末基 金资 产净 值 2,884,094,362.04
期末基 金份 额净 值 1.094
注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费 用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字 。
3、 期末 可供 分配 利润 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去1 个月 -0.82% 0.62% -0.15% 0.10% -0.67% 0.52%
过去3 个月 4.59% 0.39% 1.05% 0.11% 3.54% 0.28%
过去6 个月 11.41% 0.33% 0.79% 0.09% 10.62% 0.24%
过去1 年 9.07% 0.33% 3.78% 0.11% 5.29% 0.22%
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.40% 0.32% 2.97% 0.11% 6.43% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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注:本 基金 于2011 年 6 月2 日成 立, 根据 基金 合同 规 定,基 金合 同生 效后 六个 月 内为建 仓期。 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同要 求, 报告 期 末各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同要 求。
3.3 其他指标
其他指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日)
万家 利A 与 万家 利B 基金 份额配 比 2.40839941:1
期末万 家 利A 参 考净 值 1.049
期末万 家 利B 参 考净 值 1.203
万家 利A 年 收益 率 4.60%
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公 司、 上海 久事 公司、 深圳市 中航 投资 管理 有 限 公司和 山东 省国 有资 产投 资控股 有限 公司, 住所 地
及办公 地点 均为 上海 市浦 东新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投资 大 厦 9 楼,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。目 前 管 理
十只基 金, 分别 为万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 公用 事业 行 业
股票型 证券 投资 基金、 万 家货币 市场 证券 投资 基金 、 万家和 谐增 长混 合型 证 券投资 基金、 万家 双引 擎 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 万家 精选 股票 型证 券 投资基 金、 万 家稳 健增 利 债券型 证券 投资 基金、 万 家
中证红 利指 数型 证券 投资 基金和 万家 添利 分级 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及 基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邹昱
本基金基金
经理; 万家
2011 年6 月2 日 - 6 年
复旦大学硕士, 曾在南
京银行股份有限公司从万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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稳健增利基
金 基 金 经
理; 固定收
益部总 监
事 固 定 收 益 研 究 。2008
年4 月进 入本 公司, 从事
固 定 收 益 投 资 研 究 工
作, 并 担 任 基 金 经 理 助
理。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金管 理人严 格遵守 基 金合同、 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运作 管 理办法》 等法律 、法
规和监 管部 门的 相关 规定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全高 效的 原则 管理 和运 用基金 资产,在 认真 控制
投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没 有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司制定了 《公平 交易
管理办法 》和《 异常 交易 监控及报 告管理 办法 》等 规章制度,涵盖 了研究 、授 权、投资 决策和 交易 执行
等 投 资 管理 活 动的 各个 环节, 确 保公 平 对待 不 同投 资组 合, 防范 导 致不 公 平交 易以 及 利 益输 送的 异 常交
易发生 。
公 司 制 订了 明 确 的投 资 授权 制 度, 并建 立 了 统一 的 投资 管 理 平台, 确 保 不同 投 资组 合 获 得公 平 的投
资决策机 会。实 行集 中交 易制度, 对于交 易所公 开竞 价交易, 执行交 易系统 中的 公平交易 程序; 对于债 券
一级市场 申购、 非公 开发 行股票申 购等非 集中 竞价 交易,按 照价格 优先、 比例 分配的原 则对交 易结 果进
行分配;对 于银 行间 交易, 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 公平 公正 的进 行询 价并完 成交 易。 为保 证 公 平
交易原 则的 实现,通 过制 度 规范、 流程 审批、 系统 风控 参数设 置等 进行 事前 控制, 通过对 投资 交易 系统 的
实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期 内无下 列情况: 所 有投资组 合参与 的交易 所 公开竞价 同日反 向交易 成 交较少的 单边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5%。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
上半年 债券 市场 表现 良好, 一直处 于上 涨趋 势中 。 其 中,一 季度 债券 市场 结构 性 行情非 常明 显。 受基
本面预 期改 善的 影响,中 长 期利率 债和 高评 级信 用债 先涨后 跌, 而中 短久 期、 中 低评级 、 高 收益 的信 用债
则在资 金面 推动 下持 续上 涨。 二 季度 债券 市场 在经 济基本 面数 据低 于预 期、 资金面 持续 宽松 的共 同 作 用
下继续上 涨,收 益率普 遍下 行。在半 年末虽 然资 金面 再度趋紧,但基 本面预 期较 悲观,市 场调整 的幅度 并
不大。
本基 金 在 期初 判 断信用 债 具 备更 优 的 配置 价 值,因 此 一 直维 持 较 高的 信 用债 配 置 比例, 获 得 了较 好
收益。 期间 经济 基本 面数 据反复 的估 计出 现偏 差, 没 能完 全 把握 住中 长期 债券 的行情,错 失了 一些 收益。
但因重点 配置的 信用 债涨 幅较大, 整体仍 取得了 不错 的收益。 另外, 期间还 适度 参与了新 股申购,也为 基
金贡献 了一 定收 益。
4.4.2 报告期内的基金业 绩表现
截至报 告期末, 本基 金份 额 净值 为1.094 元, 本报 告期 份额净 值增 长率 为11.41%, 业绩比 较基 准收 益
率0.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
债券市 场的 上涨 行情 在下 半年可 能步 入尾 声, 收益 率 将逐渐 筑底。 首先,在 政府 重新提 出稳 增长 的基
调下, 下半 年 基建 投资 环 比较 上 半年 可 能会 有 明显 改善; 其次,房 地产 销 量在 上半 年 逐步 扩 大,尤 其是 二
季度增长 加快, 远好于 之前 的悲观预 期,这 很可能 带动 地产投资 和建材 、家 电等 中下游的 相关需 求,从而万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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改善经济 增长; 第三, 趋 势 性宽松的 货币政 策虽然 力 度远不 如 2008 年, 但毫无 疑问会 逐 步降低 企业的 融
资成本, 从而逐 步改善 企业 盈利。基 于以上 分析, 我认 为未来经 济增速 将逐 步筑 底, 基本 面预期 将逐渐 改
善,从 而导 致债 券市 场趋 势 性上涨 的行 情步 入尾 声。
股市方面,经 济 基 本面 的 不确 定 性 在短 期 内 仍可 能 抑制 其 走 势,但 估 值 上已 经 反映 了 较 多的 悲 观预
期,并且 随着货 币政策 放松 和基本面 预期的 逐步 改善, 未来市场 风险偏 好可 能逐 渐上升, 股市未 来可能 出
现反弹 。因 此和 债市 相反, 对于股 市需 要在 谨慎 中保 持关注 。
基于以 上判 断, 本基 金在 下 半年将 适度 降低 债券 组合 的仓位 与久 期; 适度 增加 可 转债的 配置 比例 。
4.6 管理人 对基金估值程 序等事项 的说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公 司 成 立了 估 值 委员 会, 定期 评 价 现行 估 值 政策 和 程序, 在 发 生了 影 响 估值 政 策和 程 序 有效 性 及适
用性的 情况 后及 时修 订估 值方法 。 估值 委员 会由 督 察长 、 基 金运 营部 负责 人 、 合 规稽 核部 负责 人 、 权 益
投资部负 责人、 固定 收益 部负责人 等组成 。估 值委 员会的成 员均具 备专 业胜 任能力和 相关从 业资 格, 精
通各自 领域 的理 论知 识, 熟 悉政策 法规,并 具有 丰富 的 实践经 验。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3、 参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司签 署了 《中 债收 益率 曲线 和中 债估值 最终 用户 服 务
协议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期 内,本托 管人 严格 遵守《证 券投资 基金法 》 及其他相 关法律 法规、 基 金合同和 托管协 议的
规定, 诚信 、尽 责地 履行 了 基金托 管人 义务,不 存在 损 害本基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内,本 托管 人依 据 国家相 关法 律法 规、 基 金合 同和托 管协 议的 规定,对 基 金管理 人在 本基 金
的投资 运作 、 基金 资产 净 值的计 算 、 基 金收 益的 计 算、 基金 费用 开支 等方 面 进行了 必要 的监 督 、 复 核 和
审查, 未发 现其 存在 任何 损 害本基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容,认 为其 真 实、准 确和 完整,不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
§6 半年度财务会计报 告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,656,930.72 48,811,745.06
结算备 付金 17,665,863.03 55,221,087.43
存出保 证金 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 3,000,805,493.16 2,813,109,396.40
其中： 股票 投资 108,491,100.00 0.00
基金 投资 - -
债券投 资 2,892,314,393.16 2,813,109,396.40
资产支 持证 券投 资 0.00 0.00
衍生金 融资 产 0.00 0.00
买入返 售金 融资 产 428,001,702.00 40,000,300.00
应收证 券清 算款 164,610,000.00 0.00
应收利 息 48,537,363.41 70,598,611.52
应收股 利 0.00 0.00
应收申 购款 0.00 0.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 0.00 0.00
资产总 计 3,669,777,352.32 3,028,241,140.41
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 0.00 0.00
交易性 金融 负债 0.00 0.00
衍生金 融负 债 0.00 0.00
卖出回 购金 融资 产款 770,600,000.00 1,438,588,055.01
应付证 券清 算款 11,395,379.80 6,337,927.50
应付赎 回款 0.00 0.00
应付管 理人 报酬 1,564,442.85 976,692.77
应付托 管费 446,983.70 279,055.08
应付销 售服 务费 782,221.43 488,346.38
应付交 易费 用 79,608.47 30,745.99
应交税 费 3,480.00 3,480.00
应付利 息 92,079.09 1,418,705.36
应付利 润 0.00 0.00
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 718,794.94 510,000.00
负债合 计 785,682,990.28 1,448,633,008.09
所有者权益：
实收基 金 2,635,617,825.79 1,608,305,096.65
未分配 利润 248,476,536.25 -28,696,964.33 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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所有者 权益 合计 2,884,094,362.04 1,579,608,132.32
负债和 所有 者权 益总 计 3,669,777,352.32 3,028,241,140.41
6.2 利润表
会计主 体： 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年6 月2 日(基金合 同 生效日)
至 2011 年 6 月 30 日
一、收入 255,917,810.84 9,709,026.35
1. 利息 收入 64,183,362.37 7,468,397.59
其中： 存款 利息 收入 887,739.36 408,772.54
债券利 息收 入 62,317,568.03 2,901,739.83
资 产 支 持 证 券
利息收 入
0.00 0.00
买 入 返 售 金 融
资产收 入
978,054.98 4,157,885.22
其他利 息收 入 0.00 0.00
2. 投资收益（损失以
“-” 填列 ）
19,929,974.76 -167,887.14
其中： 股票 投资 收益 2,462,245.38 0.00
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 17,229,229.38 -167,887.14
资 产 支 持 证 券
投资收 益
0.00 0.00
衍生工 具收 益 0.00 0.00
股利收 益 238,500.00 0.00
3. 公允价值变动收益
（损失 以 “-” 号填 列）
171,801,719.83 2,407,126.45
4. 汇兑收益（损失以
“-” 号填 列）
- -
5. 其他收入（损失以
“-” 号填 列）
2,753.88 1,389.45
减：二、费用 24,973,385.07 2,542,755.42
1．管 理人 报酬 6,409,106.84 1,414,822.87
2．托 管费 1,831,173.40 404,235.11
3．销 售服 务费 3,204,553.35 707,411.44
4．交 易费 用 168,458.60 11,556.20
5．利 息支 出 13,122,897.94 0.00
其中 ： 卖 出回 购金 融资
产支出
13,122,897.94 0.00
6．其 他费 用 237,194.94 4,729.80 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
10
三、 利润总额 （亏损总
额以“- ”号填列）
230,944,425.77 7,166,270.93
减：所 得税 费用 0.00 0.00
四、 净利润 （净亏损以
“-”号填列）
230,944,425.77 7,166,270.93
6.3 所有者权益 （基金净 值）变动表
会计主 体： 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,608,305,096.65 -28,696,964.33 1,579,608,132.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
0.00 230,944,425.77 230,944,425.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
1,027,312,729.14 46,229,074.81 1,073,541,803.95
其中：1.基 金申 购款 1,535,481,070.19 69,096,648.28 1,604,577,718.47
2.基金 赎回 款 -508,168,341.05 -22,867,573.47 -531,035,914.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
0.00 0.00 0.00
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,635,617,825.79 248,476,536.25 2,884,094,362.04
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 2 日( 基金合同生效日)至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,635,617,840.86 0.00 2,635,617,840.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
0.00 7,166,270.93 7,166,270.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
0.00 0.00 0.00
其中：1.基 金申 购款 0.00 0.00 0.00
2.基金 赎回 款 0.00 0.00 0.00 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
0.00 0.00 0.00
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,635,617,840.86 7,166,270.93 2,642,784,111.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
毕玉国
李杰
陈广益
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011]242 号 文 《关于 核准 万家 添利 分级 债 券型证 券投 资基 金
募集的 批复 》 的 核准, 由基 金管理 人万 家基 金管 理有 限公司 作为 发起 人 于 2011 年 5 月 16 日至2011
年 5 月 27 日向 社会 公开 募集, 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明(2011) 验
字第60778298_B02 号验 资 报告后,向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料。 基金 合同 于2011 年6 月2 日
生效 。 本 基金 为契 约型 。 本基金 合同 生效 后三 年内( 含三年)为 封闭 期。 封闭 期 间,添利 A 自基 金合
同生效 日起 每满 半年 开放 一次申 购赎 回, 添利 B 在 深圳证 券交 易所 上市 交易 。封闭 期届 满后,本基
金 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 。设立时募集的扣除认购费后的实收基金( 本金) 为 人 民 币
2,634,857,877.59 元,在 募集期 间产 生的 活期 存款 利息为 人民 币 759,963.27 元,以 上实 收基 金(本
息) 合 计 人 民 币 2,635,617,840.86 元, 共 折 合 1,862,346,429.49 份 万 家 添 利 A 份 额 和
773,271,411.37 份 万家 添 利 B 份 额。 本基 金的 基金 管 理人为 万家 基金 管理 有限 公司, 基金 注册 登记
机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 基金 托管 人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。
本基金 通过基金收益分配的安排,将基金份额 分成预期收益 与风险不同的两个级别,即稳健 收
益级基 金份 额( 基金 份额 简 称 “添利 A ”) 和积 极收 益 级基金 份额(基 金份 额简 称 “添利 B” ) 。 在 封
闭期末,本 基金 净资 产优 先 分配添 利 A 基 金份 额的 本 金及约 定应 得收 益, 即添 利 A 为低 风险 且预 期
收益相 对稳 定的 基金 份额; 本基金 在优 先分 配添 利A 基金份 额的 本金 及约 定应 得收益 后的 剩余 净资
产分配 予添 利B 基金 份额, 即添 利B 为 高风 险且 预期 收益相 对较 高的 基金 份额 。 按照 上述 本基 金资
产及收 益分 配规 则, 在封 闭 期末对 添利 A 与添 利 B 单 独进行 基金 份额 净值 计算, 并按各 自的 基金 份
额净值 进行 资产 分配 。
本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% 。 本 基金 投资 于具 有良好 流动 性 的
金融工 具, 包括 国内 依法 发 行上市 的股 票、 债券、 货 币市场 工具 、 权 证、 资 产 支持证 券以 及法 律法
规获中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基金还 可以 参与 一级 市 场 新股申 购或 增发 新股,
并可持有 因可转债转股所形成的股 票、因所持股票所派发的 权证以及因投资可分离债 券而产生的
权 证 等 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 非 固 定 收 益 类 品 种, 但 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入
股票 、 权 证等 权益 类资 产 。 本 基金 在封 闭运 作期 间, 投资于 非固 定收 益类 资产 的比例 不高 于基 金资
产的20%; 开放 期间,投 资于 非固定 收益 类资 产的 比例 不高于 基金 资产 的20%, 其中, 现 金或 者到 期日
在一年 以内 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金业 绩比 较基 准为 中国 债券总 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”) 编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
12
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 、 《证 券投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 3 号《 半 年度 报告 的内容 与 格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露
XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2012 年6 月 30 日的 财务
状况以 及2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、 会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1) 印花税
经国 务院 批准,财 政部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自2008 年4 月24 日起, 调 整证券(股票)交
易印花 税税 率, 由原 先的 3‰ 调整 为 1 ‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自2008 年9 月19 日起, 调整 由出让 方按 证券
(股票) 交易 印花 税税 率缴 纳印花 税, 受让 方不 再征 收,税率 不变;
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》 的规定,股权分置改革过程 中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的 股权转让,
暂免征 收印 花税 。
2) 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号 文《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规
定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券 投资基 金) 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税 和企业 所得 税;
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的规 定, 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收
入,暂 免征 收流 通股 股东 应 缴纳的 企业 所得 税;
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 文 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 的 规定,
对证券投 资基金从证券市场中取得 的收入,包括买卖股票、债 券的差价收入,股权的股息 、红利收
入,债 券的 利息 收入 及其 他 收入, 暂不 征收 企业 所得 税 。
3) 个人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》,对基金取得的股票的股息、 红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企 业等在向
基金派 发时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定, 自2005 年6 月 13 日起,对 证券 投资 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得,按照
财税[2005]102 号文 规定, 扣缴义 务人 在代 扣代 缴个 人所得 税时,减按 50% 计 算 应纳税 所得 额;
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的规 定, 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收
入,暂 免征 收流 通股 股东 应 缴纳的 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
13
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人, 发 起人 ，基 金 销售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注:以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
齐鲁证 券有 限公 司 33,068,243.23 62.69% 0.00 0.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证 券有 限公 司 1,243,715,591.71 44.54% 0.00 0.00%
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月2 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
齐鲁证 券有 限公 司 51,674,600,000.00 100.00% 0.00 0.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
14
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1 月1 日至2012 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证 券有 限公 司 28,108.27 62.76% 28,108.27 62.76%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年6 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至 2011 年 6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证券有限公
司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月 2 日(基 金合 同生效
日)至2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,409,106.84 1,414,822.87
其 中：支 付销售 机构的 客户 维护
费
1,282,366.20 400,004.07
注:基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.7 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 自基 金合 同生 效之日 起每 日计 提, 逐日 累 计至每 个月 月末,按 月支 付 。由基 金
管理人 向基 金托 管人 发送 基金管 理费 划付 指令,基 金 托管人 复核 无误 后于 次月 首日 起 5 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使 无
法按时 支付 的, 顺延 至最 近 可支付 日支 付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月 2 日(基 金合 同生效
日)至2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,831,173.40 404,235.11
注:基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 自基 金合 同生 效之日 起每 日计 提, 逐日 累 计至每 个月 月末,按 月支 付 。由基 金
管理人 向基 金托 管人 发送 基金托 管费 划付 指令,基 金 托管人 复核 无误 后于 次月 首日 起 5 个工万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
15
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使 无
法按时 支付 的, 顺延 至最 近 可支付 日支 付。
6.4.8.2.3
销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月2 日(基 金合 同 生效
日)至2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售
服务费
当期发 生的 基金 应支 付的 销售
服务费
万家基 金管 理有 限公 司 1,470,044.75 220,772.74
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 1,311,394.98 462,649.75
合计 2,781,439.73 683,422.49
注:基 金销 售服 务费 用于 支 付销售 机构 佣金 、 基 金的 营 销费用 以及 基金 份额 持有 人服务 费
等。本 基金 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.35% 年费 率计 提。 计算方 法如 下:
H=E ×0.3 5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销 售服 务费 自基 金合 同生效 之日 起每 日计 提, 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支 付。由 基
金 管 理 人向 基金 托 管人 发送 基 金 销售 服务 费 划付 指令, 基 金托 管 人复 核 无误 后于 次 月 首日 起
5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可 抗
力致使 无法 按时 支付 的, 顺 延至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币 元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基 金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额
利息支
出
中 国 邮 政 储 蓄 银 行
股份有 限公 司
20,010,566.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2011 年6 月30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银 行
股份有 限公 司
- - - - - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
万家 利B
万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
16
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
齐鲁证 券有 限公 司 60,000,000.00 7.76% 130,018,193.00 16.81%
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 2 日( 基 金合 同生效 日) 至
2011 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 邮 政储 蓄 银行
股份有 限公 司
9,656,930.72 412,051.20 6,155,142.91 408,772.54
注: 本 基金 的证 券交 易结 算资金 通过 托管 银行 备 付 金账户 转存 于中 国证 券登 记结算 有 限
责任公 司,2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利 息为人 民币 464,923.14 元(2011 年 6 月 2
日至6 月30 日为 人民 币0.00 元),2012 年6 月30 日 结算备 付金 余额 为人 民币17,665,863.03
元(2011 年6 月30 日余 额 为人民 币 0.00 元)。
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的 情
况。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1
受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功认 购
日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备
注
30031
4
戴
维
医
疗
2012-04-2
6
2012-08-0
8
网
下
新
股
锁
定
20.0
0
32.5
0
800,00
0
16,000,000.
00
26,000,000.
00
-
6.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券 证 成功认 购 可流通日 流 认购 期末 数量 期末成 本总 期末估 值总 备万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
17
代码 券
名
称
日 通
受
限
类
型
价格 估值
单价
（单
位： 股）
额 额 注
12215
7
1
2
广
控
0
1
2012-06-
27
2012-07-
24
债
券
分
销
未
上
市
100.0
0
100.0
0
200,00
0
20,000,000.
00
20,000,000.
00
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
本报告 期末,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 银行间 市场 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2012 年6 月 30 日止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款
余额共 计770,600,000.00 元,其 中回 购证 券 款 386,600,000.00 元于 2012 年 7 月 2 日 到期, 回购 证券 款
20,100,000.00 元于2012 年7 月3 日到 期,回 购证 券 款63,900,000.00 元于2012 年7 月5 日 到期,回购
证券 款300,000,000.00 元于 2012 年7 月6 日 到期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易所
交易的债 券和/ 或在新 质押 式回购下 转入质 押库 的债 券,按证 券交易 所规定 的比 例 折算为 标准券 后,不低
于债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 108,491,100.00 2.96
其中： 股票 108,491,100.00 2.96
2 固定收 益投 资 2,892,314,393.16 78.81
其中： 债券 2,892,314,393.16 78.81
资产 支持 证券 0.00 0.00
3 金融衍 生品 投资 0.00 0.00
4 买入返 售金 融资 产 428,001,702.00 11.66
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
0.00 0.00
5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 27,322,793.75 0.74 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
18
合计
6 其他各项 资产 213,647,363.41 5.82
7 合计 3,669,777,352.32 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 45,416,000.00 1.57
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 19,416,000.00 0.67
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 26,000,000.00 0.90
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 63,075,100.00 2.19
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 108,491,100.00 3.76
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300314 戴维医 疗 800,000 26,000,000.00 0.90
2 300295 三六五 网 530,000 24,804,000.00 0.86
3 300322 硕贝德 1,170,000 19,574,100.00 0.68
4 300303 聚飞光 电 800,000 19,416,000.00 0.67
5 300333 兆日科 技 700,000 18,697,000.00 0.65
万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
19
7.4 报告期内股票投 资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601515 东风股 份 26,400,092.40 1.67
2 300323 华灿光 电 20,000,000.00 1.27
3 300303 聚飞光 电 20,000,000.00 1.27
4 300295 三六五 网 18,020,000.00 1.14
5 300322 硕贝德 16,731,000.00 1.06
6 300333 兆日科 技 16,100,000.00 1.02
7 300314 戴维医 疗 16,000,000.00 1.01
8 603128 华贸物 流 3,886,209.90 0.25
注 :“ 买入 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601515 东风股 份 28,415,759.72 1.80
2 300323 华灿光 电 19,680,304.45 1.25
3 603128 华贸物 流 4,652,483.51 0.29
注 :“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 137,137,302.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 52,748,547.68
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 0.00 0.00
2 央行票 据 0.00 0.00
3 金融债 券 260,617,000.00 9.04
其中： 政策 性金 融债 260,617,000.00 9.04
4 企业债 券 1,984,777,522.40 68.82
5 企业短 期融 资券 122,275,000.00 4.24
6 中期票 据 101,184,000.00 3.51
7 可转债 423,460,870.76 14.68
8 其他 0.00 0.00
9 合计 2,892,314,393.16 100.29
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
20
1 113003 重工转 债 2,783,720 290,620,368.00 10.08
2 122928 09 铁 岭债 1,500,000 155,850,000.00 5.40
3 122830 11 沈 国资 1,299,740 134,913,012.00 4.68
4 070311 07 进出 11 1,300,000 130,507,000.00 4.53
5 1080072 10 津 能债 1,100,000 111,265,000.00 3.86
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 报 告 期内, 本 基金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 不 存在 被 监 管部 门 立案 调 查 的,在 报 告 编制 日
前一年 内也 不存 在受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.9.2 基金 投资 的前 十名 股票中,不 存在 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 164,610,000.00
3 应收股 利 0.00
4 应收利 息 48,537,363.41
5 应收申 购款 0.00
6 其他应 收款 0.00
7 待摊费 用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 213,647,363.41
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 110018 国电转 债 53,985,600.00 1.87
2 110013 国投转 债 33,787,573.20 1.17
3 125731 美丰转 债 25,364,329.56 0.88
4 110015 石化转 债 9,991,000.00 0.35
5 113001 中行转 债 9,712,000.00 0.34
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300314 戴维医 疗 26,000,000.00 0.90 网下新 股锁 定
万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
21
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
万家
利A
36,840 50,552.29 558,861,809.24 30.01% 1,303,484,605.18 69.99%
万家
利B
2,230 346,758.48 607,844,337.07 78.61% 165,427,074.30 21.39%
合计 39,070 67,458.86 1,166,706,146.31 44.27% 1,468,911,679.48 55.73%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 齐鲁证 券有 限公 司 60,000,000.00 9.80%
2
中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份
有限公 司(UL 进取)
50,016,250.00 8.17%
3
中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司
- 交 行 固 定 收 益 单 一 信
托
30,004,166.00 4.90%
4
光 大 证 券 － 光 大 － 光 大
阳 光 避 险 增 值 集 合 资 产
管理计 划
21,913,960.00 3.58%
5
新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限
公司
21,142,500.00 3.45%
6
兴 业 证 券 － 兴 业 － 兴 业
证券金 麒 麟 1 号 集合 资
产管理 计划
20,100,074.00 3.28%
7
光 大 证 券 － 光 大 － 光 大
阳光 5 号集 合资 产管 理
计划
19,046,642.00 3.11%
8
泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限
公司- 团万
18,269,036.00 2.98%
9
泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限
公 司 － 投 连 － 五 年 保 证
收益-019L-TL001
18,183,327.00 2.97%
10
兴 业 证 券 － 兴 业 － 兴 业
证券金 麒 麟 2 号 集合 资
产管理 计划
16,590,106.00 2.71%
万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
22
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
万家 利A 6,237.48 0.00%
万家 利B 320,085.20 0.04%
合计 326,322.68 0.01%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量的 数
量区间 为10 万 份至50 万 份（含 ） ， 本基 金的 基金 经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 10 万份 至50
万份（ 含） 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 万家 利A 万家 利B
基金合 同生 效日(2011 年 6 月 2 日)基 金份
额总额
1,862,346,429.49 773,271,411.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 835,033,685.28 773,271,411.37
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,535,481,070.19 0.00
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 508,168,341.05 0.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,862,346,414.42 773,271,411.37
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告 期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人:
2012 年4 月21 日,基 金管理 人发 布了 “万 家基 金管理 有限 公司 关于 公司 督察长 变更 的公 告”, 公司
原督察 长甘 世雄 因个 人原 因离职,经 中国 证监 会批 准(证监 许可 【2012 】512 号), 李振 伟担 任本 公司 督察
长。
2012 年6 月2 日, 基金 管理 人发布 了 “ 万家 基金 管理 有限公 司关 于公 司高 级管 理人员 变更 的公 告 ”,
公司原 总经 理杨 峰因 个人 原因离 职, 经公 司董 事会 决 定,并 经中 国证 监会 批准( 基金部 函 【2012 】 441 号),
暂由公 司董 事长 毕玉 国代 为履行 总经 理职 务。
基 金托 管人:
报告期 内, 本基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发 生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报 告期 内基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受到 稽查 或处 罚。 万家添利分级债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
23
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 19,680,304.45 37.31% 16,679.10 37.24% -
齐鲁证 券 2 33,068,243.23 62.69% 28,108.27 62.76% -
注:1、 基金 专用 交易 席位 的 选择 标准 如下:
(1)经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平,包 括但 不 限于: 有较 好的 研究 能力 和 行业分 析能 力, 能及 时、
全面地向 公司提 供高 质量 的关于宏 观、行 业及 市场 走向、个 股分析 的报 告及 丰富全面 的信息 服务; 能根
据公司所 管理基 金的 特定 要求,提 供专门 研究报 告, 具有开发 量化投 资组 合模 型的能力;能积 极为公 司投
资业务 的开 展, 投资 信息 的 交流以 及其 他方 面业 务的 开展提 供良 好的 服务 和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
劵商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证 券 1,548,490,644.79 55.46% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
齐鲁证 券 1,243,715,591.71 44.54% 51,674,600,000.00 100.00% 0.00 0.00%
万家基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
