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万家和谐(519181)

万家和谐:2012年半年度报告摘要查看PDF公告

万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 
 1 
万家和 谐增长混合型证券 投资基金 2012 年半年度 报告摘要 
 
 
2012 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司


基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司


送出日 期:2012 年8 月24 日


万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事 签字同 意, 并由 董事 长签 发 。 基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于2012 年 8 月23 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现、利 润分配 情况 、财 务会计报 告、投 资组 合报 告等内容,保证 复核内 容不 存在虚假 记载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。


基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的 招募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 万家和 谐增 长混 合 基金主 代码 519181 交易代 码 519181 519182 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,312,015,744.34 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券投 资比 例, 平衡 长期 买入持 有 和 事 件 驱 动投 资 的优 化 选择 策 略, 控 制投 资 风险, 谋取 基 金 资 产的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本 基 金 最 大特 点 是突 出 和谐 增 长, 主 要包 含 二层 含 义: 一、资 产 配 置 的 和谐, 通 过有 效 配置 股 票 、 债券 资 产比 例, 谋求 基 金 资产在 股票 、 债券 投资 中 风险 、 收 益的 和谐 平衡; 二 、 长 期买 入持有 和事 件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内 在 价 值 与 市 场价 格 的 偏离程 度 和 其 市 场价 格 向 内在价 值 的 回 归 速 度 的 分 析, 谋 求 基 金 资 产 在 不 同 行 业 和 不 同 股 票 投 资 中 长期投 资和 事件 驱动 投资 的和谐 平衡 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 介 于 股 票 型 基万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 3 金与债 券型 基金 之间,属 于 中等风 险收 益水 平基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 兰剑 张志永 联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004 电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电 话 95538 转6 、4008880800 95561 传真 021-38619888 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所


§3 主要财务指标和 基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -108,478,806.71 本期利 润 23,735,381.26 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0070 本期基 金份 额净 值增 长率 1.59% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3250 期末基 金资 产净 值 1,631,142,456.23 期末基 金份 额净 值 0.4925 注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益;








(2) 所述基 金业绩 指标不包 括持有 人认购 或 交易基金 的各项 费用,计 入 费用后实 际收益 水平要 低 于所列 数字;








(3) 期末 可供 分配 利润采 用期 末 资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 -0.26% 1.13% -4.10% 0.70% 3.84% 0.43% 过去3 个月 6.28% 1.14% 1.00% 0.72% 5.28% 0.42% 过去6 个月 1.59% 1.48% 4.40% 0.86% -2.81% 0.62% 过去1 年 -15.52% 1.34% -10.43% 0.87% -5.09% 0.47% 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 4 过去3 年 -23.61% 1.37% -10.16% 1.02% -13.45% 0.35% 自 基 金 合 同 生效起 至今 1.82% 1.73% 46.52% 1.36% -44.70% 0.37% 注:业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较


注:本 基金 成立 于2006 年11 月30 日, 建仓 期为 六个 月,建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法 规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券 有限公司 、上海 久事 公司 、深圳市 中航投 资管 理有 限公司和 山东省 国有 资产 投资控股 有限公 司,住 所地 及办公 地点 均为 上海 市浦 东新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投资 大 厦 9 楼,注 册资 本 1 亿元 人 民币 。目 前 管 理 十只开 放式 基金,分 别为 万 家 180 指数 证券 投资 基金 、万家 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 、万 家公 用事 业行业 股票 型证 券投 资基 金、 万家 货币 市场 证券 投 资基金、 万家 和谐 增长 混 合型证 券投 资基 金、 万 家 双 引擎灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 万家 精选 股票 型 证券投 资 基 金、 万家 稳健 增 利债券 型证 券投 资基 金、 万家中 证红 利指 数型 证券 投资基 金和 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理简介 姓名 职务 任本基 金的 基 金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期


吕宜 振 本 基 金 基 金 经 理, 公司 副总经 理 2011 年 9 月 - 10 年 博士学位, 曾任易方达基金管理有限公 司研究 主管 、 信诚 基金 管 理有限 公司 研万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 5 30 日 究总监 、 天弘 基金 管理 有 限公司 投资 总 监等职 。 2011 年5 月 起加 入 本公司,2011 年 8 月 起担 任公 司副 总经 理。 宁冬莉 本基金 基金 经理 2011 年 6 月 3 日 - 5 年 博士学位, 曾任东方证券管理有限公司 宏观与 股票 策略 高级 分析 师。2008 年4 月加入万家基金管理有限公司, 曾担任 行业研 究员 、基 金经 理助 理。 注: 1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。











2 、证 券从 业含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等法律、 法规 和监 管部 门 的相关 规定,依 照诚 实信 用 、 勤勉尽 责、 安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋取 最 大利益,没 有损 害基 金持 有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司制定了 《公平 交易 管理办法 》和《 异常 交易 监控及报 告管理 办法 》等 规章制度,涵盖 了研究 、授 权、投资 决策和 交易 执行 等 投 资 管理 活 动的 各个 环节, 确 保公 平 对待 不 同投 资组 合, 防范 导 致不 公 平交 易以 及 利 益输 送的 异 常交 易发生 。





公司 制 订 了明 确 的投资 授 权 制度, 并 建 立了 统 一的 投 资 管理 平 台, 确保 不 同投 资 组 合获 得 公 平的 投 资决策机 会。实 行集 中交 易制度, 对于交 易所公 开竞 价交易, 执行交 易系统 中的 公平交易 程序; 对于债 券 一级市场 申购、 非公 开发 行股票申 购等非 集中 竞价 交易,按 照价格 优先、 比例 分配的原 则对交 易结 果进 行分 配;对 于银 行间 交易, 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 公平 公正 的进 行询 价并完 成交 易。 为保 证 公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范、 流程 审批、 系统 风控 参数设 置等 进行 事前 控制, 通过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。





本 报告期 内无下 列情 况: 所有投 资组 合参与 的交 易所公开 竞价同 日反向 交 易成交较 少的单 边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2012 年 上半年,市场 先扬 后抑,投资 者情 绪不断 在经 济是否见 底以及 政策刺 激 力度两个 问题上 纠结, 随着二季 度经济 数据 不断 恶化使得 情绪更 加悲 观,成 交量萎缩 。整体 宏观 背景 是经济周 期下行 伴随 经济 结构转 型, 回归 7-8 的 低合 理增速 是常 态, 整体 不支 持 股市反 转, 但首 先频 繁的 货 币放松 政策 可以 对股 市 形成底部 起到支 撑作 用。 另外,在 经济回 落和转 型变 革期,一 些优质 公司会 不断 脱颖而出,这也 是本基 金 坚定精选 个股的 重要 理由 。具体来 说,我 们判断 三季 度整体市 场在经 济下 滑与 中报业绩 不及预 期 的 影响 下继续震 荡。 在行业 表现 上分化加 剧,医药,电力,地产,食品 饮料,旅 游表现 靠 前,而钢 铁,采掘,化工, 造 纸等行 业跌 幅较 大。





在 组合 配置 上, 以轻 指 数,重 个股 为角 度, 选 择相 对业绩 确定,成 长性 更好 的 个股和 子行 业。 上 半年 经 济指标持 续下 滑,为回 避风 险,本基 金主要 以精选 个股 为主, 主 要超配 农业,医药, 食品饮料 等大 消费板 块, 以及受益 于成本 下降 的电 力行业, 利率敏 感型的 地产 行业,并 自下而 上选择 了增 长确定, 未来成 长空间 大 的个股 。减 持了 对周 期股 如煤炭,机 械等 行业 的配 置 。 4.4.2 报告期内基金业绩 表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为0.4925 元, 本报 告 期份额 净值 增长 率 为1.59%, 同期 业绩 比较 基准万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 6 增长率 为4.40% 。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 整体经济 增速中 枢回落 至 7, 未来低 通胀,低 增长是 未 来半年到 一年的 大背景 。(1) 由于对 于经济 总 需求的 信心 不足,市 场产 生 对通缩 的担 心, 但发 生的 概 率较小,不 温不 火是 常态。 (2) 工业 增加 值, 发电 量, 投资增 速持 续回 落,, 但终 端(吃, 穿, 住)主 要价 格依 然在高 位, 制约 着刺 激政 策 的力度 。近 几个 月 PMI 分 项指数 显示,制 造业 面临 的 需求明 显继 续恶 化, 无法 断 定企业 盈利 于二 季 度 见底。 在政策 刺激 力度 有限 的 情况下,需 求的 恶化 会造 成 制造业 的生 产规 模进 一步 收缩。 终 端消 费增 速继 续放 缓, 企 业盈 利将 在中 报后 大幅下调 。(3)9 大类 中间 制造业收 入和毛 利率继 续 双下降的 局面, 三季度 盈利 可能见底 回升。(4)货币 政策确 定性 趋向 宽松, 在 流动性 改善 情况 下,“ 稳增长 ”措 施将 对冲 经济 继续 下行的 压力, 3Q 国内 经济 在基建和 地产投 资的弱 改 善下小幅 趋稳。(5)未 来投 资拉动的 重点将 落在以 轨 道交通、 节能环 保、农 村 和西部地 区的基 础设施 建 设、信息 化为主 的制造 业 和基建投 资上。(6) 通 胀回 落会对估 值产生 有力的 支 撑。





股 市正 处于 底部 区域 。整体 宏观 背景 是经 济周 期下行 伴随 经济 结构 转型, 回归 7-8 的 低合 理增 速是 常态, 整 体不支 持股市 反转,但首先 频繁的 货币放 松政 策可以对 股市形 成底 部起 到支撑 作 用。另 外,在经 济回落 和转 型变 革期,一 些 优质公 司会 不断 脱颖 而出, 这也是 本基 金坚 定精 选个 股的重 要理 由。 投 资 策 略选 择 业绩 稳定 成长 个 股:在 市 场短 期 无法 走出 趋 势 性行 情的 背 景下, 稳定 成 长 股是 较好 的 穿越 周期的品 种。配 置方 向:(1) 食品饮 料,服装, 医药( 中药,保健 品) 中业 绩稳定 增 长前景稳 定的个 股仍 值得 重点把握;(2) 受益 于 地产销 量 回 升主 线: 无论 最 终地产 政 策 博弈 走 向何 方, 地产销 售 有 望在 金 九银 十 迎 来比较 高的 增长,因 此受 益 于地产 销量 回升 的地 产、 建 筑装饰 行业 值得 重点 配置;(3) 消 费电 子(4) 受益 于 金融改 革的 证券,保险(5) 农 业中 的饲 料以 及海 产品(6) 环保 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历





公司 成 立 了估 值 委员会, 定 期 评价 现 行 估值 政 策和 程 序, 在发 生 了 影响 估 值政 策 和 程序 有 效 性及 适 用性的 情况 后及 时修 订估 值方法 。 估值 委员 会由 督 察长 、 基 金运 营部 负责 人 、 合 规稽 核部 负责 人 、 权 益 投资部负 责人、 固定 收益 部负责人 等组成 。估 值委 员会的成 员均具 备专 业胜 任能力和 相关从 业资 格, 精 通各自 领域 的理 论知 识, 熟 悉政策 法规,并 具有 丰富 的 实践经 验。





2 、基 金经 理参 与或 决 定估值 的程 度





基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日 常 估值 业务 。





3 、参 与估 值流 程各 方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突





参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。





4 、已 签约 的与 估值 相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度





本 基金 管理 人与 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司签署 了 《中 债收 益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服 务 协议》 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本托管 人依 据 《万 家和 谐 增长混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 与 《 万家 和谐 增长混 合型 证券 投资 基 金托管 协议》 ,自2006 年 11 月 30 日 起托 管万 家和 谐 增长混 合型 证券 投资 基金( 以下称 本基 金) 的全 部资 产。





报 告期内, 本托管 人严 格遵守《 中华人 民共和 国 证券投资 基金法 》及其 他 有关法律 法规、 基金合 同万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 7 和托管 协议 的规 定, 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务, 不存 在损 害本 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明 报告期 内, 本托 管人 根据 国 家有关 法律 法规、 基金 合同 和托管 协议 的规 定, 对基 金 管理人 在本 基金 的 投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 基金 收益 的计 算 、 基 金费 用开 支等 方面 进 行了必 要的 监督 、 复核 和 审 查,未发 现其存 在任何 损害 本基金份 额持有 人利 益的 行为;基 金管理 人在报 告期 内, 严格 遵守了 《证券 投 资基金 法》 等有 关法 律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和 完整发表 意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资 组合报 告等 内容,认 为其 真 实、准 确和 完整,不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 §6 半年度财务会计 报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 报告截 止日 :2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2012 年6 月 30 日 上年度末 2011 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 21,080,326.28 140,715,949.43 结算备 付金 5,614,612.31 5,081,161.20 存出保 证金 1,750,000.00 1,410,283.99 交易性 金融 资产 1,562,014,904.76 1,363,239,457.46 其中: 股票 投资 1,482,054,904.76 1,313,159,457.46








基金 投资 - - 债券投 资 79,960,000.00 50,080,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 50,000,145.00 146,000,539.00 应收证 券清 算款 9,443,715.42 0.00 应收利 息 108,170.40 160,391.36 应收股 利 135,000.00 0.00 应收申 购款 61,205.27 50,844,292.69 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,650,208,079.44 1,707,452,075.13 负债和所有者权益 本期末 2012 年6 月 30 日 上年度末 2011 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 8 应付证 券清 算款 11,017,058.09 14,015,307.38 应付赎 回款 357,923.11 198,149.63 应付管 理人 报酬 1,965,927.49 2,133,382.12 应付托 管费 327,654.60 355,563.68 应付销 售服 务费 - 0.00 应付交 易费 用 2,475,034.52 1,540,714.06 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 2,922,025.40 1,900,020.45 负 债合 计 19,065,623.21 20,143,137.32 所有者权益:


实收基 金 1,894,786,027.07 1,991,134,445.70 未分配 利润 -263,643,570.84 -303,825,507.89 所有者 权益 合计 1,631,142,456.23 1,687,308,937.81 负债和 所有 者权 益总 计 1,650,208,079.44 1,707,452,075.13 注: 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 0.4925 元, 基 金 份 额 总 额 3,312,015,744.34 份. 6.2 利润表 会计主 体: 本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日 一、收入 48,216,845.53 -168,132,097.01 1.利息 收入 2,035,089.72 1,551,924.70 其中: 存款 利息 收入 1,431,574.17 1,244,161.58 债券利 息收 入 345,683.36 45,387.68 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 257,832.19 262,375.44 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 ) -86,202,050.15 -140,088,636.41 其中: 股票 投资 收益 -99,362,532.68 -148,521,281.97








基金 投资 收益 - - 债券投 资收 益 1,466,775.90 2,882,319.99 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 11,693,706.63 5,550,325.57 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) 132,214,187.97 -29,599,482.42 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 9 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 169,617.99 4,097.12 减: 二、费用 24,481,464.27 38,899,252.69 1.管 理人 报酬 12,097,935.25 14,028,202.38 2.托 管费 2,016,322.60 2,338,033.77 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 10,179,859.63 22,348,420.92 5.利 息支 出 1,697.12 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,697.12 - 6.其 他费 用 185,649.67 184,595.62 三、利润总额 (亏损 总额 以“- ” 号填列) 23,735,381.26 -207,031,349.70 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填 列) 23,735,381.26 -207,031,349.70


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 23,735,381.26 23,735,381.26 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -96,348,418.63 16,446,555.79 -79,901,862.84 其中:1.基 金申 购款 181,712,814.95 -29,503,901.95 152,208,913.00 2.基金 赎回 款 -278,061,233.58 45,950,457.74 -232,110,775.84 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,894,786,027.07 -263,643,570.84 1,631,142,456.23 项目 上年度可比期间 2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -207,031,349.70 -207,031,349.70 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -87,009,322.03 -8,537,776.49 -95,547,098.52 其中:1.基 金申 购款 6,617,876.97 501,909.43 7,119,786.40 2.基金 赎回 款 -93,627,199.00 -9,039,685.92 -102,666,884.92 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,714,351,278.30 32,639,670.67 1,746,990,948.97


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署: 毕玉国




















李杰























陈广益











基金管 理公 司负 责人


主管会 计工 作负 责人





会计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家和 谐增长混合型证 券投资基 金(以下简 称 “本基金 ” ), 系经中国 证券监督管理委 员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2006]211 号文 《关于 同意 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》的 核准,由 万 家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集,基 金合 同于 2006 年 11 月 30 日 正式 生效,首 次设立 的募 集规 模为 491,748,090.03 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理 人为万家 基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司,基金托管 人为兴业 银行股 份有 限公 司。





2007 年7 月 19 日(拆 分日), 本基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公 司对 本基 金进行 了基 金份 额 拆 分。拆 分前,本 基金 的基 金 份额净 值为 人民 币 1.7480 元,根 据基 金份 额拆 分公 式, 计 算精 确到 小数 点 后 第 9 位( 第 9 位 以 后 舍 去) 为 人 民 币 1.747971119 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日, 按照 1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民 币 1.0000 元,基 金份 额面值 为人 民 币0.5721 元。 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具,主 要包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 、 债 券及 法律 、 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 。 本 基 金通 过 配置 股票 、 债券 投 资比例,平 衡长 期买 入 持有和事 件驱动投资的优化选择策 略,谋取基金资产的长期稳 定增值。本基金的业绩比 较基准为: 沪深300 指数 × 65%+ 中证 全债指 数 × 30%+ 同业 存款 利率 × 5% 。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会 计准则、 其后颁布的应用指 南、解 释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”) 编制,同时, 对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投 资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 、 《证 券投资基金信 息披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、证 监 会公告[2010]5 号关万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 11 于发布 《 证券 投资 基金 信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财 务报 表符 合企 业会 计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2011 年6 月30 日的 财务 状况以 及2012 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明





本 报告 期所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明


本基 金本 报告 期无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。 6.4.6 税项 1. 印花税





经 国务 院批 准, 财政 部 、国家 税务 总局 研究 决定, 自 2008 年 4 月 24 日起,调 整证券(股票)交 易印 花 税税率,由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 调整 由出让 方按 证券(股票) 交 易印花 税税 率缴 纳印 花税, 受让方 不再 征收,税 率不 变; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通 知 》 的规定,股 权 分置 改 革过 程中 因 非 流通 股 股东 向流 通股 股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转 让, 暂 免征 收 印花 税。 2. 营业税 、企 业所 得税





根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税 字[2004]78 号 文 《 关于 证券 投资 基金 税 收政策 的通 知 》 的 规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金) 管 理人 运用 基金 买卖 股票、 债券 的差 价收 入, 继 续免征 营业 税和 企业 所得 税;





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题 的 通 知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税;





根 据财政 部、国 家税 务总局财 税[2008]1 号文 《关于企 业所得 税若干 优 惠政策的 通知》 的规定, 对 证券投资 基金从 证券 市场 中取得的 收入, 包括买 卖股 票、债券 的差价 收入, 股权 的股息、 红利收 入,债券 的利息 收入 及其 他收 入, 暂 不征收 企业 所得 税。 3. 个人所 得税





根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税字[2002]128 号 文 《关 于开 放式 证券 投资 基 金有关 税收 问题 的通 知》 的规定,对 基金 取得 的股 票 的股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储 蓄利 息收 入,由 上市 公司、 债券 发行 企业及 金融 机构 在向 基金 派发股 息、 红利 收入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得税;





根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税字[2005]107 号 文 《关 于股 息红 利有 关个 人 所得税 政策 的补 充通 知》 的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 按照财税 [2005]102 号文 规定,扣 缴 义务人 在代 扣代 缴个 人所 得税 时,减按 50% 计 算应 纳 税所得 额;





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题 的 通 知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期内 关联 方关 系未 发生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 12 关联方 名称 与本基 金的 关系 万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人,发 起人 ,基 金 销售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ,基 金代 销机 构 齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构 6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 齐鲁证 券有 限公 司 1,643,149,941.46 24.33% 2,215,580,981.08 15.02% 6.4.8.1.2 权证交易 报告期 内及 上年 度可 比期 间本基 金未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易





本 报告 期内 及上 年度 可比期 间本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月30 日 当 期佣 金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 齐鲁证 券 1,368,231.49 24.29% 773,551.12 31.27% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣 金总量 的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应 付佣金 总 额的比 例 齐鲁证 券 1,883,234.72 15.24% 73,636.16 2.97% 注: 上述佣 金按市场佣金率 计算,扣除证券公司 需承担的费用(包括但不限 于买(卖)经手费 、 证券结 算风 险基 金和 上海 证券 交 易所 买( 卖)证 管费 等) 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 上年度 可比 期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 13 日 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,097,935.25 14,028,202.38 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,375,253.32 3,254,141.57 注:基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:





H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按 时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管 费 2,016,322.60 2,338,033.77 注: 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:





H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令,基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。 若 遇不可 抗力 致使 无法 按 时 支付的,顺 延至 最近 可支 付 日支付 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况


份额 单位 : 份





项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2011 年 1 月1 日至2011 年6 月 30 日 基金合 同生 效日(2006 年 11 月30 日)持 有的 基金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 52,173,346.43 25,120,014.22 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 52,173,346.43 25,120,014.22 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 1.58% 0.84% 注: 本 基 金的 基 金管 理 人 于本 报 告 期间 及 上 年度 可 比期 间 申 购及 赎 回 本基 金 份额 时 适用 的费率 与本 基金 公告 的费 率一致 。 6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 14 除基金 管理 人之 外本 基金 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 本基 金份 额。 6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 21,080,326.28 1,381,266.30 191,345,561.97 1,153,698.97 注: 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司,2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日获得 的利 息 收入为 人民 币47,057.14 元(2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日:人民币90,458.06 元),2012 年6 月30 日结算 备付 金余 额为 人民 币5,614,612.31 元(2011 年6 月30 日:人民币 2,261,587.35 元)。 6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 有在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 的情 况。 6.4.9 期末(2012 年6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票 报告期 末本 基金 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限 的 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 本基金 本报 告期 末无 债券 正回购,因 此没 有在 债券 正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,482,054,904.76 89.81 其中: 股票 1,482,054,904.76 89.81 2 固定收 益投 资 79,960,000.00 4.85 其中: 债券 79,960,000.00 4.85








资产支持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 50,000,145.00 3.03 其中: 买断 式回 购的 买入返 售金 融资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付金合 计 26,694,938.59 1.62 6 其他各项 资产 11,498,091.09 0.70 7 合计 1,650,208,079.44 100.00


万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 15 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 37,700,000.00 2.31 B 采掘业 5,865,916.86 0.36 C 制造业 731,650,813.04 44.86 C0 食品、 饮料


162,990,710.70 9.99 C1








纺织 、服 装、 皮毛 0.00 0.00 C2








木材 、家 具 0.00 0.00 C3








造纸 、印 刷 0.00 0.00 C4








石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑 料 206,211,915.34 12.64 C5








电子 40,449,816.00 2.48 C6








金属 、非 金属 0.00 0.00 C7








机械 、设 备、 仪表 201,603,187.95 12.36 C8








医药 、生 物制 品 120,395,183.05 7.38 C99








其他 制造 业 0.00 0.00 D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 121,780,533.72 7.47 E 建筑业 80,560,911.06 4.94 F 交通运 输、 仓储 业 0.00 0.00 G 信息技 术业 110,122,848.66 6.75 H 批发和 零售 贸易 89,121,348.33 5.46 I 金融、 保险 业 201,810,421.07 12.37 J 房地产 业 72,801,882.02 4.46 K 社会服 务业 30,640,230.00 1.88 L 传播与 文化 产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 1,482,054,904.76 90.86


7.3


期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 002157 正邦科 技 14,000,000 147,560,000.00 9.05 2 000407 胜利股 份 23,305,912 144,263,595.28 8.84 3 601886 江河幕 墙 4,478,094 80,560,911.06 4.94 4 300170 汉得信 息 4,000,000 69,040,000.00 4.23 5 300210 森远股 份 4,220,817 65,000,581.80 3.98 6 002603 以岭药 业 1,950,000 53,722,500.00 3.29 7 000963 华东医 药 1,699,908 51,337,221.60 3.15 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 16 8 600031 三一重 工 3,499,910 48,718,747.20 2.99 9 600837 海通证 券 4,799,846 46,222,516.98 2.83 10 601688 华泰证 券 4,399,902 46,198,971.00 2.83 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 万家 基金管 理 有 限公司 网站 的半 年度 报告 正文。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000407 胜利股 份 153,508,100.60 9.10 2 600837 海通证 券 95,627,455.50 5.67 3 601886 江河幕 墙 70,908,370.24 4.20 4 002157 正邦科 技 61,313,887.29 3.63 5 600176 中国玻 纤 55,704,170.11 3.30 6 601555 东吴证 券 55,585,605.42 3.29 7 600426 华鲁恒 升 52,578,431.20 3.12 8 002477 雏鹰农 牧 51,508,815.50 3.05 9 601688 华泰证 券 50,688,209.59 3.00 10 601377 兴业证 券 50,326,344.51 2.98 11 600141 兴发集 团 50,280,648.61 2.98 12 002655 共达电 声 49,410,378.29 2.93 13 000651 格力电 器 48,323,555.63 2.86 14 600031 三一重 工 47,784,774.25 2.83 15 600702 沱牌舍 得 47,777,938.19 2.83 16 600498 烽火通 信 46,932,480.12 2.78 17 000422 湖北宜 化 46,569,954.23 2.76 18 600362 江西铜 业 45,369,151.28 2.69 19 600048 保利地 产 45,086,942.71 2.67 20 000157 中联重 科 43,438,090.96 2.57 21 600809 山西汾 酒 41,377,091.84 2.45 22 600157 永泰能 源 38,038,859.62 2.25 23 000527 美的电 器 37,959,981.19 2.25 24 600079 人福医 药 36,452,597.60 2.16 25 002138 顺络电 子 36,154,868.51 2.14 26 002638 勤上光 电 35,975,322.52 2.13 27 600406 国电南 瑞 35,508,707.37 2.10 28 000718 苏宁环 球 34,786,732.05 2.06 29 600280 南京中 商 34,459,197.76 2.04 注:本 项买 入金 额均 按买 入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 17 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 600406 国电南 瑞 105,127,206.70 6.23 2 601566 九牧王 70,965,941.58 4.21 3 600176 中国玻 纤 65,978,549.59 3.91 4 300058 蓝色光 标 65,690,199.94 3.89 5 600141 兴发集 团 62,369,661.91 3.70 6 002037 久联发 展 59,912,078.80 3.55 7 600426 华鲁恒 升 59,028,283.02 3.50 8 600702 沱牌舍 得 58,460,725.26 3.46 9 002410 广联达 55,547,682.77 3.29 10 600837 海通证 券 53,450,801.62 3.17 11 600267 海正药 业 53,265,907.48 3.16 12 002157 正邦科 技 52,703,255.64 3.12 13 000422 湖北宜 化 51,318,655.76 3.04 14 300274 阳光电 源 51,207,514.10 3.03 15 600535 天士力 49,085,666.57 2.91 16 601888 中国国 旅 48,399,407.02 2.87 17 000651 格力电 器 47,986,622.24 2.84 18 002603 以岭药 业 46,985,813.11 2.78 19 002293 罗莱家 纺 46,304,967.14 2.74 20 600498 烽火通 信 46,012,739.43 2.73 21 600362 江西铜 业 43,687,834.33 2.59 22 000157 中联重 科 43,559,022.97 2.58 23 600422 昆明制 药 43,176,120.00 2.56 24 002138 顺络电 子 42,750,435.19 2.53 25 600079 人福医 药 42,537,112.20 2.52 26 600809 山西汾 酒 41,067,370.82 2.43 27 000527 美的电 器 39,148,371.61 2.32 28 600157 永泰能 源 39,082,297.57 2.32 29 002638 勤上光 电 36,807,723.37 2.18 30 600805 悦达投 资 35,924,862.16 2.13 31 000750 国海证 券 35,848,982.07 2.12 32 000718 苏宁环 球 34,477,127.50 2.04 注:本 项卖 出金 额均 按卖 出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,445,337,829.76 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,309,424,037.56 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 18 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 79,960,000.00 4.90 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 79,960,000.00 4.90


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 019211 12 国债 11 800,000 79,960,000.00 4.90


7.7 期末按公允价值占基 金 资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券


7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体不存 在 被监管部 门立案 调查的,在 报告编制 日前一 年内也 不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 7.9.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证 金 1,750,000.00 2 应收证 券清 算款 9,443,715.42 3 应收股 利 135,000.00 4 应收利 息 108,170.40 5 应收申 购款 61,205.27 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,498,091.09


7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。


7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 19 本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 §8 基金份额持有人 信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份


持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 141,703 23,372.94 748,833,266.27 22.61% 2,563,182,478.07 77.39% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开放式 基金 5,092.00 0.00% 注:1、 截止 本报 告期 末, 本 公司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量的 数量区 间均 为 0;


2、 截止 本报 告期 末, 本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。


§9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2006 年11 月30 日) 基金 份额 总 额 491,748,090.03 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,480,429,560.27 本报告 期基 金总 申购 份额 317,639,128.88 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 486,052,944.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,312,015,744.34


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2012 年4 月21 日,基 金管 理人发 布了 “万 家基 金管 理有限 公司 关于 公司 督察 长变更 的公 告”, 公司 原督察 长甘 世雄 因个 人原 因离职,经 中国 证监 会批 准(证监 许可 【2012 】512 号), 李振 伟担 任本 公司 督察 长。





2012 年6 月2 日, 基金 管理人 发布 了 “ 万家 基金 管理有 限公 司关 于公 司高 级 管理 人员 变更 的公 告 ”,万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 20 公司原 总经 理杨 峰因 个人 原因离 职, 经公 司董 事会 决 定,并 经中 国证 监会 批准( 基金部 函 【2012 】 441 号), 暂由公 司董 事长 毕玉 国代 为履行 总经 理职 务。





本 报告 期内 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期 期内 为基 金进 行审 计的会 计师 事务 所未 发生 改变。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况





报 告期 内基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 齐鲁证 券 2 1,643,149,941.46 24.33% 1,368,231.49 24.29% - 国泰君 安 1 952,409,257.79 14.10% 776,392.63 13.79% - 国信证 券 1 611,362,752.43 9.05% 521,420.49 9.26% - 东方证 券 2 583,327,876.21 8.64% 475,492.67 8.44% - 招商证 券 2 581,994,996.51 8.62% 480,507.43 8.53% - 银河证 券 1 518,609,715.67 7.68% 422,955.63 7.51% - 申银万 国 1 360,463,494.88 5.34% 307,339.30 5.46% - 海通证 券 1 335,819,330.44 4.97% 287,471.50 5.10% - 联合证 券 1 270,881,298.92 4.01% 231,281.70 4.11% - 东兴证 券 1 222,728,058.48 3.30% 192,817.37 3.42% - 兴业证 券 1 169,401,670.75 2.51% 143,567.98 2.55% - 东吴证 券 1 145,689,770.35 2.16% 123,836.29 2.20% - 光大证 券 1 143,681,234.14 2.13% 122,125.15 2.17% - 民生证 券 1 128,858,666.45 1.91% 107,244.90 1.90% - 中邮证 券 2 54,857,768.52 0.81% 44,572.16 0.79% - 江南证 券 1 31,526,034.13 0.47% 26,796.50 0.48% - 东北证 券 1 - - - - - 中金 1 - - - - - 英大证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 21 平安证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 注:本基金 根据中 国证 券监 督管理委 员会《 关于完 善 证券投资 基金交 易席位 制 度有关问 题的通 知》 (证监 基字[2007]48 号) 的 有关规 定要 求, 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、 研 究水平后, 向多 家券 商租 用 了基金 专用 交易 席位 。 1 、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:


(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;


(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; (3) 具 有 较强 的 全方 位 金融服 务 能 力和 水 平, 包括 但 不限 于: 有 较好 的 研 究能 力 和行 业 分 析能 力, 能 及时 、 全 面地 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、 行业 及市 场走向 、 个股 分析 的报 告及 丰富全 面的 信息 服务; 能根据公 司所管 理基 金的 特定要求,提供 专门研 究报 告,具有 开发量 化投资 组合 模型的能 力;能 积极为 公 司投资 业 务 的开 展, 投资 信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: (1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 (2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 2012 年上 半年 席位 增加: 兴业证 券、 东兴 证券 、东 吴证券 、民 生证 券、 国金 证券各 一个 。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 劵商名 称 债券回 购交 易 成交金 额 占当期 债券 回购 成 交总额 的比例 海通证 券 50,000,000.00 100.00% 齐鲁证 券 - - 国泰君 安 - - 国信证 券 - - 东方证 券 - - 招商证 券 - - 银河证 券 - - 申银万 国 - - 联合证 券 - - 东兴证 券 - - 兴业证 券 - - 东吴证 券 - - 光大证 券 - - 民生证 券 - - 中邮证 券 - - 中航证 券 - - 英大证 券 - - 平安证 券 - - 中金公 司 - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要 22 华泰证 券 - - 中投证 券 - - 东北证 券 - - 东海证 券 - - 山西证 券 - - 中信建 投 - - 国金证 券 - -


万家基 金管 理有 限公 司 2012 年8 月24 日