万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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万家双 引擎灵活配置混合 型证券投资基 金 2012 年半年度报告摘 要
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2012 年 8 月23 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,126,191.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 股票 、 债券 的有 效配置,把 握价 值、 成长 风 格特征,
精选个股, 构造 风 格类 资 产组 合 。 在 有效 控 制风 险 的前 提 下,
谋求基 金资 产的 持续 稳健 增值。
投资策 略
本 基 金 根 据 对宏 观 经 济环境 、 经 济 增 长前 景 及 证券市 场 发 展
状况的 综合 分析,确 定大 类 资产的 动态 配置。 本基 金 股票投 资
组 合 采 取 自下 而 上的 策 略,以 量 化 指 标分 析 为基 础, 结合 定 性
分析, 精选 具有 明显 价值、 成长风 格特 征且 具备 估值 优势的 股
票, 构 建 投 资 组 合, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 基 金 资 产
的持续 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本 基 金 是 混合 型 基金, 风 险高 于 货 币 市场 基 金和 债 券型 基 金,
属于中 高风 险、 中高 预期 收益的 证券 投资 基金 。
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2.3 基金管理人和基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95538 转6 、4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
§3 主要财务指标和 基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,353,131.44
本期利 润 1,701,360.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0261
本期基 金份 额净 值增 长率 3.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配 基 金份 额利 润 -0.1243
期末基 金资 产净 值 51,774,860.74
期末基 金份 额净 值 0.8757
注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2、 上述基 金业绩 指标不包 括持有 人交易 基 金的各项 费用,计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所 列
数字。
3、 期末 可供 分配 利润采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去1 个月 1.00% 0.99% -3.79% 0.65% 4.79% 0.34%
过去3 个月 8.46% 0.91% 0.63% 0.67% 7.83% 0.24%
过去6 个月 3.27% 1.16% 3.92% 0.80% -0.65% 0.36%
过去1 年 -4.70% 1.09% -10.09% 0.81% 5.39% 0.28%
过去3 年 -9.09% 1.21% -8.63% 0.94% -0.46% 0.27%
自 基 金 合 同 29.85% 1.15% -0.70% 1.12% 30.55% 0.03% 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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生效起 至今
注:业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率 + 40%× 上证 国债 指数 收益 率
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立, 建仓 期为 六个 月,建 仓期 结束 时和 报告 期 末各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同要 求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公司 、上海 久事 公司 、深圳市 中航投 资管 理有 限公司、 山东省 国有 资产 投资控股 有限公 司,住 所地
及办公 地点 均为 上海 市浦 东新区 浦电 路 360 号 陆家 嘴投资 大 厦 9 楼,注 册资 本 1 亿 元人 民币 。目 前 管 理
十只开 放式 基金,分 别为 万 家 180 指数 证券 投资 基金 、万家 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 、万 家公 用事
业行业 股票 型证 券投 资基 金、 万家 货币 市场 证券 投 资基金、 万家 和 谐 增长 混 合型证 券投 资基 金、 万 家 双
引擎灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 万家 精选 股票 型 证券投 资 基 金、 万家 稳健 增 利债券 型证 券投 资基 金、
万家中 证红 利指 数型 证券 投资基 金和 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理( 助理) 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
吴
印
本 基 金 基 金 经 理, 万 家 公 用 事 业
行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理, 万家
精选股 票型 基金 基金 经理
2010 年 7
月3 日
- 5
硕 士 学 位,2006 年 加 入 万 家 基 金,
曾担任研究发展部行业分 析师、基
金经理 助理 。
朱
颖
本 基 金 基 金 经 理, 万 家 公 用 事 业
行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理, 万家
中证红 利指 数型 基金 基金 经理
2012 年 2
月4 日
- 5
硕士学 位, 2006 年 10 月 加入万 家
基金管理有限公司, 曾 担 任 行 业 分
析师, 基金 经理 助理 。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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注:1、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。
2、 证券 从业 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金管 理人严 格遵守 基 金合同、 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运作 管 理办法》 等法律 、法
规和监 管部 门 的 相关 规定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全高 效的 原则 管理 和运 用基金 资产,在 认真 控制
投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没 有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司制定了 《公平 交易
管理办法 》和《 异常 交易 监控及报 告管理 办法 》等 规章制度,涵盖 了研究 、授 权、投资 决策和 交易 执行
等 投 资 管理 活 动的 各个 环节, 确 保公 平 对待 不 同投 资组 合, 防范 导 致不 公 平交 易以 及 利 益输 送的 异 常交
易发生 。
公司 制 订 了明 确 的投资 授 权 制度, 并 建 立了 统 一的 投 资 管理 平 台, 确保 不 同投 资 组 合获 得 公 平的 投
资决策机 会。实 行集 中交 易制度, 对于交 易所公 开竞 价交易, 执行交 易系统 中的 公平交易 程序; 对于债 券
一级市场 申购、 非公 开发 行股票申 购等非 集中 竞价 交易,按 照价格 优先、 比例 分配的原 则对交 易结 果进
行分配;对 于银 行间 交易, 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 公平 公正 的进 行询 价并完 成交 易。 为保 证 公 平
交易原 则的 实现,通 过制 度 规范、 流程 审批、 系统 风控 参数设 置等 进行 事前 控制, 通过对 投资 交易 系统 的
实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析 实现 事后 控制 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本 报告期 内无下 列情 况: 所有投 资组 合参与 的交 易所公开 竞价同 日反向 交 易成交较 少的单 边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5%。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
基于投研 团队和 基金经 理 对于全年 经济趋 势、企 业 盈利和政 策的预 判,我 们认 为经济的 下行趋 势中
盈利下 行是 大概 率事 件, 政 策逆周 期受 限于 过去 的大 量流动 性释 放, 方向 明确 但 力度难 以超 预 期。 上半 年
度本基金 着重投 资于 具有 确定性高 成长的 个股 和部 分处于盈 利底部 且逐 渐改 善中的企 业,阶 段性投 资于
部分周 期行 业。
今年 以 来 市场 结 构分化 鲜 明, 且风 格 波 动很 大,在 年 初 管理 人 对 于市 场 风格 变 化 未能 及 时 做出 有效
的应对, 造成了 基金净 值较 大的损失,之后 及时对 于投 资策略做 出了相 应的 调整, 优化了行 业配置 和个 股
选择, 在二 季度 较大 幅度 的 战胜了 市场,挽 回了 净值损失,上 半年 实现 了正 收益 。
4.4.2 报告期内基金业绩 表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为0.8757 元, 本报 告 期份额 净值 增长 率 为3.27%, 业绩 比较 基准 收益
率为3.92% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
管理人认 为中期 来看, 宏观 经济的下 行趋势 尽管仍 未 结束,但经 济失 速的可 能性 已经很低, 经济 底部
可能在年 内实现 。企 业盈 利可能仍 需经历 一个 季度 的调整, 下半年 盈利主 要的 风险体现 在各行 业的 库存
压力和较 多企业 的现 金流 继续恶化 。政策 仍会 继续 做对冲, 方向趋 松但大 规模 刺激的可 能性很 低。 长期
来看, 转 型是不 可逆转 的大 方向,因 此符合 转型长 期方 向的行业 中将会 诞生 更多 的成长型 公司, 其中会 产
生一批 未来 的新 蓝筹,这 也 将成为 我们 重点 关注 的投 资方向 。
随 着金融 改革的 继续 深化,A 股市场 的深度 会有 较大的增 加;同 时随着 大量 的新股发 行,市 场的标 的
数量大幅 度增加,投资 标的 选择能力 的重要 性持 续的 上升,有 利于市 场向机 构投 资者的结 构加速 演化; 并
且因为企 业间的 可比 较标 的显著增 加,优 势企业 将享 有市场溢 价。传 统行 业的 投资机会 仍然伴 随着 经济
周期而 存在,但 其弹 性下 降 。适应 社会 转型 需求 的新 兴行业 和消 费行 业会 享有 长期的 估值 溢价 。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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未来我们 将重点 关注 环保 、医药、 品牌消 费和 制造 业升级等 方向的 投资 机会, 努力争取 为持有 人获 取较
好的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、参 与估 值流 程 各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成 立 了估 值 委员会, 定 期 评价 现 行 估值 政 策和 程 序, 在发 生 了 影响 估 值政 策 和 程序 有 效 性及 适
用性的 情况 后及 时修 订估 值方法 。 估值 委员 会由 督 察长 、 基 金运 营部 负责 人 、 合 规稽 核部 负责 人 、 权 益
投资部负 责人、 固定 收益 部负责人 等组成 。估 值委 员会的成 员均具 备专 业胜 任能力和 相关从 业资 格, 精
通各自 领域 的理 论知 识, 熟 悉政策 法规,并 具有 丰富 的 实践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决 定估值 的程 度
基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日 常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
本 基金 管理 人与 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司签署 了 《中 债收 益率 曲线 和中债 估值 最终 用户 服 务
协议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本托管 人依 据 《万 家双 引 擎灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同》 与 《万 家双引 擎灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 托管 协议》 ,自2008 年6 月 27 日起 托 管万家 双引 擎灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下
称本基 金) 的全 部资 产。
报告 期内,本 托管人 严格 遵守《中 华人民 共和国 证 券投资基 金法》 及其他 有 关法律法 规、基 金合同 和
托管协 议的 规定,诚 信、 尽 责地履 行了 基金 托管 人义 务,不 存在 损害 本基 金份 额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
报告期 内, 本托 管人 根据 国 家有关 法律 法规、 基金 合同 和托管 协议 的规 定, 对基 金 管理人 在本 基金 的
投资运 作 、 基 金资 产净 值 的计算 、 基金 收益 的计 算 、 基 金费 用开 支等 方面 进 行了必 要的 监督 、 复核 和 审
查,未发 现其存 在任何 损害 本基金份 额持有 人利 益的 行为;基 金管理 人在报 告期 内, 严格 遵守了 《证券 投
资基金 法》 等有 关法 律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组
合报告 等内 容, 认为 其真 实 、准确 和完 整, 不存 在虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务会计 报告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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资 产：
银行存 款 5,066,107.54 32,579,632.13
结算备 付金 238,253.09 149,745.73
存出保 证金 500,000.00 314,136.70
交易性 金融 资产 46,386,369.24 50,541,976.63
其中： 股票 投资 35,747,459.64 46,763,267.63
基金 投资 - -
债券投 资 10,638,909.60 3,778,709.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 103,290.32 24,326.68
应收股 利 - -
应收申 购款 10,777.14 197.63
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 52,304,797.33 83,610,015.50
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 188,028.67 13,681,762.71
应付赎 回款 8,528.11 9,060.87
应付管 理人 报酬 62,731.87 57,559.15
应付托 管费 10,455.29 9,593.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 97,376.53 142,298.24
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 162,816.12 360,028.00
负债合 计 529,936.59 14,260,302.19
所有者权益：
实收基 金 59,126,191.68 81,781,863.68
未分配 利润 -7,351,330.94 -12,432,150.37
所有者 权益 合计 51,774,860.74 69,349,713.31
负债和 所有 者权 益总 计 52,304,797.33 83,610,015.50
注:报 告截 止 日2012 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.8757 元,基 金份 额总额59,126,191.68万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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份。
6.2 利润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月
30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
一、收入 2,999,660.34 -2,549,740.98
1.利息 收入 209,262.48 77,324.83
其中： 存款 利息 收入 97,434.21 73,391.49
债券利 息收 入 96,175.50 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 15,652.77 3,933.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 2,418,500.66 -2,532,194.50
其中： 股票 投资 收益 464,068.16 -2,704,235.35
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 1,564,817.49 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 389,615.01 172,040.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
348,228.89 -127,145.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列） 23,668.31 32,274.06
减： 二、费用 1,298,300.01 1,397,775.76
1．管 理人 报酬 407,116.35 380,639.76
2．托 管费 67,852.74 63,440.02
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 646,717.99 782,627.72
5．利 息支 出 3,480.87 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,480.87 -
6．其 他费 用 173,132.06 171,068.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
1,701,360.33 -3,947,516.74
减：所 得税 费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
1,701,360.33 -3,947,516.74
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,701,360.33 1,701,360.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-22,655,672.00 3,379,459.10 -19,276,212.90
其中：1.基 金申 购款 2,052,147.16 -337,000.65 1,715,146.51
2.基金 赎回 款 -24,707,819.16 3,716,459.75 -20,991,359.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
59,126,191.68 -7,351,330.94 51,774,860.74
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
71,488,163.99 1,296,366.13 72,784,530.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,947,516.74 -3,947,516.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
246,387,577.16 -23,123,457.92 223,264,119.24
其中：1.基 金申 购款 277,825,107.51 -23,520,936.05 254,304,171.46
2.基金 赎回 款 -31,437,530.35 397,478.13 -31,040,052.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
317,875,741.15 -25,774,608.53 292,101,132.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
毕玉国
李杰
陈广益
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
10
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2008]316 号文 《 关于 核准 万家 双引 擎 灵活配 置混 合型 证
券投资基 金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作 为发起人向社会公开发行 募集,基金
合同于 2008 年 6 月 27 日 正式生 效, 首次 设立 的募 集 规模为 353,835,521.84 份 基金份 额。 本基 金
为契约型 开放式,存续期限不定。本 基金的基金管理人为万家 基金管理有限公司, 注册登记机构 为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司,基 金托 管人 为兴 业 银行股 份有 限 公 司。
本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具, 包括国 内依 法发 行、 上市 的股票 、 债 券、 现金、
短期金融 工具、资产支持证券、权 证及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金 融工具。本
基金通 过股 票 、 债 券的 有 效配置,谋 求基 金资 产的 持 续稳健 增值 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 :6 0%×
沪深300 指 数收 益率 +40% × 上证 国债 指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ”) 编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 、 《证 券投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《 证券 投资 基金 信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财 务报 表符 合企 业会 计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2012 年6 月30 日的 财务
状况以 及2012 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容 和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经 国务 院批 准, 财政 部 、国家 税务 总局 研究 决定, 自 2008 年 4 月 24 日起,调 整证券(股票)交 易印 花
税税率,由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ;
经 国务 院批 准, 财政 部 、 国家 税务 总局 研究 决定, 自2008 年9 月19 日起,调 整由出 让方 按证 券( 股票)
交易印 花税 税率 缴纳 印花 税,受 让方 不再 征收, 税率 不变;
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题 的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生 的股 权转 让, 暂免 征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得税
根 据财 政部 、 国家 税 务总局 财税 字[2004]78 号 文 《 关于 证券 投资 基金 税 收政策 的通 知 》 的 规定, 自
2004 年 1 月 1 日起, 对证 券投资 基金(封 闭式 证券 投 资基金,开 放式 证券 投资 基 金) 管 理人 运用 基金 买卖
股票、 债券 的差 价收 入, 继 续免征 营业 税和 企业 所得 税;
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题 的 通万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
11
知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税;
根 据财政 部、国 家税 务总局财 税[2008]1 号文 《关于企 业所得 税若干 优 惠政策的 通知》 的规定, 对
证券投资 基金从 证券 市场 中取得的 收入, 包括买 卖股 票、债券 的差价 收入, 股权 的股息、 红利收 入,债券
的利息 收入 及其 他收 入, 暂 不征收 企业 所得 税。
3. 个人 所得 税
根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税字[2002]128 号 文 《关 于开 放式 证券 投资 基 金有关 税收 问题 的通 知》
的规定,对 基金 取得 的股 票 的股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储 蓄利 息收 入,由 上市 公司、 债券 发行
企业及 金融 机构 在向 基金 派发股 息、 红利 收入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入时 代扣 代 缴 20% 的个人
所得税;
根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税字[2005]107 号 文 《关 于股 息红 利有 关个 人 所得税 政策 的补 充通 知》
的规定, 自 2005 年 6 月 13 日起, 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 按照财税
[2005]102 号文 规定,扣 缴 义务人 在代 扣代 缴个 人所 得税时,减按 50% 计 算应 纳 税所得 额;
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分置 试点 改革有 关税 收政 策问 题 的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 中非流 通股 股东 通过 对价 方式 向 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等收 入,暂免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
无
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人,发 起人 ，基 金 销售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 407,116.35 380,639.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 48,937.21 61,928.89
注:
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提, 按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经 基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按
时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。
6.4.8.2.2 基金托管费 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
12
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托管
费
67,852.74 63,440.02
注:
依照 基金 合同,在 通常 情 况下, 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法
如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管 费在基 金合同 生 效后每日 计提, 按月支 付。 由基金管 理人向 基金托 管 人发送基 金托管 费划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇法 定节
假日、 休息 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通 过 银行 间同 业市场 与关 联方 进行 银行 间债券(含 回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011 年6
月 30 日
基金合 同生 效日(2008 年 6 月 27
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
16.95% 3.15%
注:基 金管 理人 认购 本基 金 的认购 费符 合基 金招 募说 明书规 定。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴 业 银 行股 份 有限
公司
5,066,107.54 94,230.11 83,682,122.47 67,735.49
注:本基金 的证券 交易结 算 资金通过 托管银 行备付 金 账户转存 于中国 证券登 记 结算公司,2012 年 1万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
13
月1 日至6 月30 日度 获得 的利息 收 入3,203.47 为元,(2011 年1 月1 日至6 月30 日 获得 的利息 收入 为
2,908.98 元),2012 年 6 月 30 日结 算备 付金 余额 为 人民币 238,253.09 元(2011 年 6 月 30 日为人 民币
177,396.4 元) 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 所承 销证 券。
6.4.9 期末（2012 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
报告期 末未 持有 新发/ 增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
报 告期 末未 持有 流通 受限股 票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
报告期 末不 存在 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
报告期 末不 存在 交易 所市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,747,459.64 68.34
其中： 股票 35,747,459.64 68.34
2 固定收 益投 资 10,638,909.60 20.34
其中： 债 券 10,638,909.60 20.34
资 产 支 持 证
券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
5,304,360.63 10.14
6 其他各项 资产 614,067.46 1.17
7 合计 52,304,797.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00
B 采掘业 0.00 0.00 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
14
C 制造业 22,637,976.28 43.72
C0 食品、 饮料
2,848,400.00 5.50
C1
纺织 、服 装、 皮毛 2,120,500.00 4.10
C2
木材 、家 具 1,164,000.00 2.25
C3
造纸 、印 刷 0.00 0.00
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
2,589,200.00 5.00
C5
电子 4,930,050.00 9.52
C6
金属 、非 金属 1,482,000.00 2.86
C7
机械 、设 备、 仪表 4,305,182.78 8.32
C8
医药 、生 物制 品 3,198,643.50 6.18
C99
其他 制造 业 0.00 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
0.00 0.00
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 0.00 0.00
G 信息技 术业 8,003,183.36 15.46
H 批发和 零售 贸易 1,318,000.00 2.55
I 金 融、 保险 业 0.00 0.00
J 房地产 业 2,634,300.00 5.09
K 社会服 务业 1,154,000.00 2.23
L 传播与 文化 产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 35,747,459.64 69.04
7.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002385 大北农 110,000 2,134,000.00 4.12
2 002309 中利科 技 200,000 1,948,000.00 3.76
3 300295 三六五 网 41,000 1,918,800.00 3.71
4 002655 共达电 声 100,000 1,848,000.00 3.57
5 300002 神州泰 岳 99,912 1,801,413.36 3.48
6 300300 汉鼎股 份 70,000 1,731,100.00 3.34
7 002007 华兰生 物 70,000 1,720,600.00 3.32
8 002241 歌尔声学 45,000 1,642,050.00 3.17
9 300135 宝利沥 青 220,000 1,630,200.00 3.15
10 300298 三诺生 物 29,918 1,502,182.78 2.90
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 万家 基金管 理 有
限公司 网站 的半 年度 报告 正文。 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
15
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000776 广发证 券 4,499,865.76 6.49
2 002063 远光软 件 4,470,905.56 6.45
3 600354 敦煌种 业 3,777,367.89 5.45
4 300253 卫宁软 件 3,635,458.39 5.24
5 600048 保利地 产 3,435,886.01 4.95
6 600971 恒源煤 电 3,337,417.99 4.81
7 002436 兴森科 技 3,159,070.00 4.56
8 002055 得润电 子 3,157,651.87 4.55
9 600322 天房发 展 3,088,458.00 4.45
10 002132 恒星科 技 3,086,017.03 4.45
11 002007 华兰生 物 3,003,140.59 4.33
12 600348 阳泉煤 业 2,793,977.00 4.03
13 002385 大北农 2,785,309.94 4.02
14 300135 宝利沥 青 2,673,197.01 3.85
15 002041 登海种 业 2,456,536.20 3.54
16 000028 国药一 致 2,427,576.40 3.50
17 002254 泰和新 材 2,238,320.60 3.23
18 000869 张
裕Ａ 2,226,958.00 3.21
19 002110 三钢闽 光 2,194,186.51 3.16
20 600418 江淮汽 车 2,184,638.00 3.15
21 000998 隆平高 科 2,171,044.22 3.13
22 600837 海通证 券 2,125,152.81 3.06
23 000012 南
玻Ａ 2,095,318.00 3.02
24 002309 中利科 技 2,061,968.64 2.97
25 601888 中国国 旅 2,012,982.30 2.90
26 002344 海宁皮 城 1,974,959.98 2.85
27 002496 辉丰股 份 1,956,691.96 2.82
28 600720 祁连山 1,943,931.74 2.80
29 600518 康美药 业 1,927,511.14 2.78
30 000718 苏宁环 球 1,902,060.88 2.74
31 600511 国药股 份 1,898,418.39 2.74
32 002054 德美化 工 1,889,330.01 2.72
33 600583 海油工 程 1,866,000.00 2.69
34 000999 华润三 九 1,863,423.00 2.69
35 300169 天晟新 材 1,835,222.10 2.65
36 300295 三六五 网 1,822,679.00 2.63
37 601919 中国远 洋 1,815,900.00 2.62 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
16
38 600403 大有能 源 1,801,803.00 2.60
39 000895 双汇发 展 1,798,508.15 2.59
40 000401 冀东水 泥 1,798,195.37 2.59
41 300002 神州泰 岳 1,797,150.12 2.59
42 600426 华鲁恒 升 1,776,169.52 2.56
43 002612 朗姿股 份 1,775,971.78 2.56
44 600581 八一钢 铁 1,769,398.00 2.55
45 000937 冀中能 源 1,748,811.12 2.52
46 600585 海螺水 泥 1,741,050.00 2.51
47 600104 上汽集 团 1,731,546.70 2.50
48 600516 方大炭 素 1,717,000.00 2.48
49 601566 九牧王 1,712,474.24 2.47
50 600307 酒钢宏 兴 1,709,000.00 2.46
51 601678 滨化股 份 1,704,291.11 2.46
52 600176 中国玻 纤 1,685,048.75 2.43
53 300300 汉鼎股 份 1,683,210.50 2.43
54 000046 泛海建 设 1,678,600.00 2.42
55 600584 长电科 技 1,675,295.03 2.42
56 000157 中联重 科 1,666,800.00 2.40
57 002375 亚厦股 份 1,655,400.00 2.39
58 600011 华能国 际 1,649,552.00 2.38
59 000417 合肥百 货 1,621,800.97 2.34
60 600859 王府井 1,621,747.00 2.34
61 600027 华电国 际 1,617,590.00 2.33
62 600078 澄星股 份 1,594,194.06 2.30
63 002039 黔源电 力 1,571,708.00 2.27
64 000521 美菱电 器 1,562,000.00 2.25
65 002655 共达电 声 1,557,515.85 2.25
66 002001 新 和 成 1,534,421.00 2.21
67 600096 云天化 1,526,031.99 2.20
68 002020 京新药 业 1,525,863.02 2.20
69 002484 江海股 份 1,501,318.00 2.16
70 000418 小天鹅 Ａ 1,499,488.94 2.16
71 600208 新湖中 宝 1,483,950.20 2.14
72 002241 歌尔声 学 1,474,641.00 2.13
73 600673 东阳光 铝 1,470,500.00 2.12
74 002157 正邦科 技 1,461,246.98 2.11
75 300298 三诺生 物 1,429,554.20 2.06
76 002038 双鹭药 业 1,415,000.00 2.04
77 601933 永辉超 市 1,407,281.26 2.03
78 600498 烽火通 信 1,405,577.32 2.03 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
17
7.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300058 蓝色光 标 4,968,979.26 7.17
2 000776 广发证 券 4,623,910.69 6.67
3 300217 东方电 热 3,994,538.77 5.76
4 002157 正邦科 技 3,883,490.71 5.60
5 300253 卫宁软 件 3,876,467.69 5.59
6 600971 恒源煤 电 3,754,223.10 5.41
7 300210 森远股 份 3,722,806.18 5.37
8 600354 敦煌种 业 3,672,039.98 5.29
9 600276 恒瑞医 药 3,453,027.38 4.98
10 600322 天房发 展 3,290,925.00 4.75
11 002063 远光软 件 3,155,248.80 4.55
12 002603 以岭药 业 3,148,992.60 4.54
13 002436 兴森科 技 3,095,825.41 4.46
14 002055 得润电 子 3,016,012.83 4.35
15 002132 恒星科 技 2,918,630.00 4.21
16 002353 杰瑞股 份 2,789,792.00 4.02
17 300146 汤臣倍 健 2,724,490.08 3.93
18 600348 阳泉煤 业 2,719,198.77 3.92
19 600406 国电南 瑞 2,716,154.22 3.92
20 000028 国药一 致 2,627,637.59 3.79
21 000998 隆平高 科 2,537,118.88 3.66
22 300245 天玑科 技 2,505,691.97 3.61
23 300170 汉得信 息 2,502,807.91 3.61
24 002254 泰和新 材 2,360,591.70 3.40
25 002041 登海种 业 2,348,934.84 3.39
26 000799 酒 鬼 酒 2,301,307.98 3.32
27 002110 三钢闽 光 2,242,936.92 3.23
28 000012 南
玻Ａ 2,200,040.26 3.17
29 002344 海宁皮 城 2,170,547.10 3.13
30 601888 中国国 旅 2,156,227.86 3.11
31 600418 江淮汽 车 2,134,878.13 3.08
32 600720 祁连山 2,111,541.97 3.04
33 600048 保利地 产 2,098,986.41 3.03
34 000869 张
裕Ａ 2,079,010.66 3.00
35 000718 苏宁环 球 2,051,787.02 2.96
36 000937 冀中能 源 2,048,540.01 2.95
37 000046 泛海建 设 2,044,394.90 2.95 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
18
38 600837 海通证 券 2,042,500.00 2.95
39 600518 康美药 业 2,039,158.80 2.94
40 600436 片仔癀 1,985,698.94 2.86
41 002496 辉丰股 份 1,957,732.00 2.82
42 601566 九牧王 1,947,985.95 2.81
43 600176 中国玻 纤 1,941,031.40 2.80
44 601919 中国远 洋 1,885,818.17 2.72
45 000999 华润三 九 1,864,170.89 2.69
46 002375 亚厦股 份 1,852,116.90 2.67
47 000895 双汇发 展 1,826,690.36 2.63
48 600403 大有能 源 1,825,022.00 2.63
49 300169 天晟新 材 1,817,466.88 2.62
50 600426 华鲁恒 升 1,816,530.10 2.62
51 600104 上汽集 团 1,809,490.52 2.61
52 600583 海油工 程 1,801,000.00 2.60
53 600581 八一钢 铁 1,797,743.80 2.59
54 600511 国药股 份 1,794,306.09 2.59
55 600096 云天化 1,764,000.00 2.54
56 600516 方大炭素 1,748,532.24 2.52
57 002410 广联达 1,727,132.52 2.49
58 600208 新湖中 宝 1,719,263.85 2.48
59 600078 澄星股 份 1,717,037.62 2.48
60 600307 酒钢宏 兴 1,716,425.04 2.48
61 000157 中联重 科 1,713,500.00 2.47
62 002039 黔源电 力 1,684,985.95 2.43
63 002400 省广股 份 1,673,853.36 2.41
64 601678 滨化股 份 1,656,513.60 2.39
65 002484 江海股 份 1,594,822.93 2.30
66 002054 德美化 工 1,563,773.47 2.25
67 600011 华能国 际 1,548,672.99 2.23
68 600027 华电国 际 1,540,000.00 2.22
69 000521 美菱电 器 1,507,761.50 2.17
70 600859 王府井 1,505,351.15 2.17
71 000417 合肥百 货 1,494,944.00 2.16
72 000401 冀东水 泥 1,491,200.10 2.15
73 600563 法拉电 子 1,485,589.00 2.14
74 601866 中海集 运 1,420,500.00 2.05
75 002007 华兰生 物 1,409,639.26 2.03
76 300015 爱尔眼 科 1,403,662.43 2.02
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
19
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 204,414,536.42
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 216,163,835.23
注：卖 出股 票收 入( 成交) 总额216,163,835.23
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 1,515,000.00 2.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 9,123,909.60 17.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,638,909.60 20.55
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1180105 11 蒙 奈伦 债 89,310 9,123,909.60 17.62
2 019202 12 国债 02 15,000 1,515,000.00 2.93
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本 报 告 期内, 本 基金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 不 存在 被 监 管部 门 立案 调 查 的情 况, 在 报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.9.2 基金 投资 的前 十名 股票中,不 存在 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 103,290.32
5 应收申 购款 10,777.14
6 其他应 收款 - 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
20
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 614,067.46
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,636 22,430.27 27,480,839.70 46.48% 31,645,351.98 53.52%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
108,694.27 0.18%
注:1、 截止 本报 告期 末, 本 公司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量的
数量区 间均 为 0;
2、 截止 本报 告期 末, 本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年 6 月 27 日) 基金 份额 总
额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,781,863.68
本报告 期基 金总 申购 份额 2,052,147.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 24,707,819.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,126,191.68
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2012 年4 月21 日,基 金管 理人发 布了 “万 家基 金管 理有限 公司 关于 公司 督察 长变更 的公 告”, 公司
原督察 长甘 世雄 因个 人原 因离职,经 中国 证监 会批 准(证监 许可 【2012 】512 号), 李振 伟担 任本 公司 督察
长。
2012 年6 月2 日, 基金 管理人 发布 了 “ 万家 基金 管理有 限公 司关 于公 司高 级管理 人员 变更 的公 告 ”,
公司原 总经 理杨 峰因 个人 原因离 职, 经公 司董 事会 决 定,并 经中 国证 监会 批准( 基金部 函 【2012 】 441 号),
暂由公 司董 事长 毕玉 国代 为履行 总经 理职 务。
2012 年2 月4 日, 公司 增聘朱 颖为 万家 双引 擎基 金基金 经理,与 现任 基金 经 理 吴印 共同 管理 该基 金 。
本 报告 期内 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人士 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本 报告 期内, 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员没 有受 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 120,116,231.14 28.59% 98,235.36 28.04% -
国泰君 安 1 120,003,066.99 28.56% 97,737.40 3.34% -
联合证 券 1 83,183,345.93 19.80% 70,706.23 7.00% -
申银万 国 1 28,717,513.60 6.84% 24,409.44 4.60% -
海通证 券 1 23,449,274.48 5.58% 20,058.76 2.80% -
光大证 券 1 18,868,720.38 4.49% 16,038.44 20.28% -
中金 1 14,348,459.87 3.42% 11,658.26 28.18% -
中信建 投 1 11,464,119.20 2.73% 9,744.48 5.75% -
中航证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - - 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
22
山西证 券 1 - - - - -
注:1、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具 有 较强 的 全方 位 金融服 务 能 力和 水 平, 包括 但 不限 于: 有 较好 的 研 究能 力 和行 业 分 析能 力, 能
及时 、 全 面地 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、 行业 及市 场走向 、 个股 分析 的报 告及 丰富全 面的 信息 服务;
能根据公 司所管 理基 金的 特定要求,提供 专门研 究报 告,具有 开发量 化投资 组合 模型的能 力;能 积极为 公
司投资 业务 的开 展, 投资 信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的 开 展提 供良 好的 服务 和支持 。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
劵商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
联合证 券 6,981,812.96 11.72% 2,800,000.00 17.07%
海通证 券 32,782,247.36 55.04% 5,600,000.00 34.15%
中信建 投 - - 8,000,000.00 48.78%
东海证 券 19,796,608.77 33.24% - -
招商证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
申银万 国 - - - -
光大证 券 - - - -
中金 - - - -
中航证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
英大证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
中投证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
万家基 金管 理有 限公司
2012 年8 月24 日
