招 商深证电子信息传媒产业 ( T M T )5 0 交 易
型 开放式指数证券投资基金联接基金
2 0 1 2 年 半年度报告 摘 要
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期：2 0 1 2 年 8 月 2 4 日招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 半年 度报 告已 经三 分之 二
以 上独 立董 事签 字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 8 月 2 2 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容
不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自半 年度 报告 正文 ，投 资者 欲了 解详 细内 容， 应阅 读半 年度 报告 正文 。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 1 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金简 称 招 商深 证 T M T 5 0 E T F 联 接
基 金主 代码 2 1 7 0 1 9
交 易代 码 2 1 7 0 1 9
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 1 . 1 2 . 1 . 1 2 . 1 . 1 2 . 1 . 1 目标基金基本情况
基 金名 称 深 证电 子信 息传 媒产 业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券
投 资基 金
基 金主 代码 1 5 9 9 0 9
基 金运 作方 式 交 易型 开放 式 ( E T F )
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日
基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深 圳证 券交 易所
上 市日 期 2 0 1 1 年 9 月 1 日
基 金管 理人 名称 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 名称 中 国银 行股 份有 限公 司
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标
通 过主 要投 资于 深证 T M T 5 0 E T F ， 密 切跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪
误 差最 小化 。
投 资策 略
本 基金 为深 证 T M T 5 0 E T F 的 联接 基金 ， 主 要通 过投 资于 深证 T M T 5 0 E T F 以 求达
到 投资 目标 。本 基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪 目标 是： 在正 常情 况下 ，本 基金
相 对于 业绩 比较 基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0 . 3 % ， 年 跟踪 误差 不
超 过 4 % 。
业 绩比 较基 准 深 证 T M T 5 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 %
风 险收 益特 征
本 基金 为深 证 T M T 5 0 E T F 的 联接 基金 ， 属 于股 票型 基金 ， 预 期风 险与 收益 水平
高 于混 合基 金 、 债 券基 金与 货币 市场 基金 ， 在 证券 投资 基金 中属 于较 高风 险 、
较 高收 益的 投资 品种 ； 并 且本 基金 为被 动式 投资 的指 数基 金 ， 跟 踪深 证 T M T 5 0
指 数 ， 具 有与 标的 指数 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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2 . 2 . 1 2 . 2 . 1 2 . 2 . 1 2 . 2 . 1 目标基金产品说明
目 标基 金投 资目 标 紧 密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
目 标基 金投 资策 略 本 基金 以深 证 T M T 5 0 指 数为 标的 指数 ，采 用完 全复 制法 ，即 完
全 按照 标的 指数 成份 股组 成及 其权 重构 建基 金股 票投 资组 合，
进 行被 动式 指数 化投 资。 股票 在投 资组 合中 的权 重原 则上 根据
标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 ，但 在特 殊情
况 下， 本基 金可 以选 择其 他证 券或 证券 组合 对标 的指 数中 的股
票 进行 适当 替代 。
目 标基 金业 绩比 较基 准 深 证 T M T 5 0 指 数
目 标基 金风 险收 益特 征 本 基金 属于 股票 型基 金， 预期 风险 与收 益水 平高 于混 合基 金、
债 券基 金与 货币 市场 基金 ，在 证券 投资 基金 中属 于较 高风 险、
较 高收 益的 投资 品种 ；并 且本 基金 为被 动式 投资 的指 数基 金，
采 用完 全复 制法 紧密 跟踪 深证 T M T 5 0 指 数， 具有 与标 的指 数以
及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 招 商基 金管 理有 限公 司 中 国银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 欧 志明 唐 州徽
联 系电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 － 6 6 5 9 4 8 5 5
电 子邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m t g x x p l @ b a n k - o f - c h i n a . c o m
客 户服 务电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 6 6
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 － 6 6 5 9 4 9 4 2
2 . 4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金半 年度 报告 备置 地点 ( 1 ) 招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中 国深 圳深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
( 2 ) 中 国银 行股 份有 限公 司托 管及 投资 者服 务部
地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
§3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 报 告期 ( 2 0 1 2 年 1 月 1 日 - 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 )
本 期已 实现 收益 - 3 , 2 4 9 , 7 2 1 . 7 9
本 期利 润 1 6 , 4 9 2 , 0 8 1 . 8 2
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 4 4 8
本 期基 金份 额净 值增 长率 6 . 3 3 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 报 告期 末 ( 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 )招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 2 2 7 2
期 末基 金资 产净 值 2 7 3 , 9 8 9 , 3 4 7 . 0 9
期 末基 金份 额净 值 0 . 7 7 3
注 ： 1 、 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认（ 申） 购或 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益水 平
要 低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对 期末 可供 分配 利润 ，采 用期 末资 产负 债表 中未 分配 利润 与未 分配 利润 中已 实现 部分 的
孰 低数 。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① －③ ② －④
过 去一 个月 - 5 . 1 5 % 1 . 0 9 % - 5 . 4 5 % 1 . 0 9 % 0 . 3 0 % 0 . 0 0 %
过 去三 个月 2 . 2 5 % 1 . 1 6 % 1 . 9 0 % 1 . 1 8 % 0 . 3 5 % - 0 . 0 2 %
过 去六 个月 6 . 3 3 % 1 . 5 2 % 6 . 2 5 % 1 . 5 3 % 0 . 0 8 % - 0 . 0 1 %
过 去一 年 - 2 2 . 7 0 % 1 . 5 0 % - 2 1 . 8 2 % 1 . 5 6 % - 0 . 8 8 % - 0 . 0 6 %
自 基金 合同
生 效起 至今
- 2 2 . 7 0 % 1 . 4 9 % - 2 0 . 2 3 % 1 . 5 5 % - 2 . 4 7 % - 0 . 0 6 %
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 T M T 5 0 指 数收 益率 ×9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） × 5 % ，
业 绩比 较基 准在 每个 交易 日实 现再 平衡 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 ： 根 据基 金合 同的 规定 ： 本 基金 主要 投资 于目 标 E T F 、 标的 指数 成份 股和 备选 成份 股， 其中 投
资 于目 标 E T F 的 比例 不少 于基 金资 产净 值的 9 0 % ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券的 投资
比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5 % 。 本 基金 的建 仓期 为 六 个月 ， 建 仓期 结束 时相 关比 例均 符合 上述 规
定 的要 求 。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
招 商基 金管 理有 限公 司于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经中 国证 监会 （2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文批 准设 立 ， 是 中
国 第一 家中 外合 资基 金管 理公 司。 目前 招商 基金 管理 有限 公司 的股 东股 权结 构为 ：招 商银 行股 份
有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 4 % ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 3 % ， I N G
A s s e t M a n a g e m e n t B . V . （ 荷兰 投资 ）持 有公 司全 部股 权的 3 3 . 3 % 。 公司 注册 资本 金为 2 . 1 亿 元人
民 币。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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截 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 二 十 五 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ： 从 2 0 0 3 年 4
月 2 8 日 起管 理招 商安 泰系 列开 放式 证 券投 资基 金 （含 招商 安泰 股票 证券 投资 基金 、 招 商安 泰平 衡
型 证券 投资 基金 、 招 商安 泰债 券投 资基 金 ） ； 从 2 0 0 4 年 1 月 1 4 日 起管 理招 商现 金增 值开 放式 证券
投 资基 金； 从 2 0 0 4 年 6 月 1 日 起开 始管 理招 商先 锋证 券投 资基 金； 从 2 0 0 5 年 1 1 月 1 7 日 起开 始
管 理招 商优 质成 长股 票型 证券 投资 基金 （ L O F ） ； 从 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日 起开 始管 理招 商安 本增 利债
券 型证 券投 资基 金 ； 从 2 0 0 7 年 3 月 3 0 日 起开 始管 理招 商核 心价 值混 合型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 0 8
年 6 月 1 9 日 起开 始管 理招 商大 盘蓝 筹股 票型 证券 投资 基金 ；从 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日 起开 始管 理招
商 安心 收益 债券 型证 券投 资基 金； 从 2 0 0 9 年 6 月 1 9 日 起开 始管 理招 商行 业领 先股 票型 证券 投资
基 金 ； 从 2 0 0 9 年 1 2 月 2 5 日 起开 始管 理招 商中 小盘 精选 股票 型证 券投 资基 金 ； 从 2 0 1 0 年 3 月 2 5
日 起开 始管 理招 商全 球资 源股 票型 证券 投资 基金 ( Q D I I ) ； 从 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 起开 始管 理招 商深
证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金； 从 2 0 1 0 年 6 月 2 5 日 起开 始管 理招 商信 用添 利债 券型 证券 投资 基金 ；
从 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 开始 管理 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 招商 上证 消费 8 0 交
易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 ；从 2 0 1 1 年 2 月 1 1 日 起开 始管 理招 商 标 普金 砖四 国指 数
证 券投 资基 金 ( L O F ) ； 从 2 0 1 1 年 3 月 1 7 日 起开 始管 理招 商安 瑞进 取债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 1 1
年 6 月 2 7 日 开始 管理 深证 电子 信息 传媒 产业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 招商 深
证 电子 信息 传媒 产业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 ； 从 2 0 1 1 年 9 月 1 日 起
开 始管 理 招 商安 达保 本混 合型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 1 2 年 2 月 1 日 起开 始管 理招 商优 势企 业灵 活配
置 混合 型证 券投 资基 金 ； 从 2 0 1 2 年 3 月 2 1 日 起开 始管 理招 商产 业债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 1 2
年 6 月 2 8 日 起开 始管 理招 商中 证大 宗商 品股 票指 数分 级证 券投 资基 金。
4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 期限 证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
王 平
本 基 金 、 本
基 金 标 的
E T F 基 金 、
招 商 深 证
1 0 0 指 数 证
券 投 资 基
金 、 上 证 消
费 8 0 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 及 其 联
接 基 金 及 招
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 - 6
王 平 ， 男 ， 中 国国 籍 ， 管 理学
硕 士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加入 招商
基 金管 理有 限公 司 ， 历 任投 资
风 险管 理部 助理 数量 分析 师 、
风 险管 理部 数量 分析 师 、 高 级
风 控经 理 、 副 总监 ， 主 要负 责
公 司投 资风 险管 理 、 金 融工 程
研 究 等 工 作 ， 现 任 招 商 深 证
1 0 0 指 数证 券投 资基 金 、 上 证
消 费 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投资 基金 及其 联接 基金 、 深
证 电 子 信 息 传 媒 产 业 （ T M T ）招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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商 中 证 大 宗
商 品 股 票 指
数 分 级 证 券
投 资 基 金 的
基 金经 理
5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基金 及其 联接 基金 、 招 商中
证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证
券 投资 基金 基 金经 理。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 深证 电子 信
息 传媒 产业 （ T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同》 等基 金法 律文 件的 约
定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的前 提下 ，为 基金 持
有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 基金 运作 整体 合法 合规 ，无 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。基 金
的 投资 范围 以及 投资 运作 符合 有关 法律 法规 及基 金合 同的 规定 。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （以 下简 称 “公 司 ” ） 已建 立较 完善 的研 究方 法和 投资 决策 流程 ，确 保各 投资 组
合 享有 公平 的投 资决 策机 会。 公司 建立 了所 有组 合适 用的 投资 对象 备选 库， 制定 明确 的备 选库 建
立 、维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理
等 各投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限
的 操作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层
面 不存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中
央 交易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ，本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规、 基金 合同 的有 关要 求执 行。 报告 期招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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内 ，公 司所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当
日 成交 量的 5 % 的 情形 ， 在 某指 数型 投资 组合 与某 主动 型投 资组 合之 间发 生过 一次 ， 原 因是 指 数型
投 资组 合为 满足 指数 复制 比例 要求 的投 资策 略需 要 。 报告 期内 未发 现有 可能 导致 不公 平交 易和 利
益 输送 的重 大异 常交 易行 为。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
报 告期 内 ， 受 政策 不断 放松 、 实 体经 济下 滑超 预期 的影 响 ， 2 0 1 2 年 上半 年 A 股 市场 呈现 先扬
后 抑 的 格 局 ， 深 证 T M T 5 0 回 报 指 数 上 涨 6 . 5 0 % ， 从 全 市 场 行 业 来 看 ， 其 中 房 地 产 、 有 色 金 属 、 食
品 饮料 等行 业涨 幅居 前， 信息 服务 、黑 色金 属、 采掘 等行 业跌 幅居 前。
关 于本 基金 的运 作， 作为 E T F 联 接基 金， 仓位 维持 在 9 5 % 左 右的 水平 ，较 好的 完成 了对 基准
的 跟踪 。
4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 7 7 3 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 6 . 3 3 % ， 同 期 业 绩
比 较基 准 增 长率 为 6 . 2 5 % ，基 金 净 值 表 现 优 于 业 绩比 较基 准 ， 幅度 为 0 . 0 8 % 。 主要 原因 是持 有的
母 基金 在样 本更 换期 间产 生了 部分 超额 收益 。另 外在 该基 金出 现金 额不 大的 申赎 后， 为降 低交 易
成 本 ， 并 未进 行及 时的 买入 或卖 出操 作 ， 造 成该 基金 的仓 位未 能完 全跟 踪基 准 ， 产 生较 小的 差异 。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1 、 下半 年美 国经 济复 苏进 程可 能延 续上 半年 的格 局， 进一 步稳 中回 落， 下行 风险 有所 增加 。
欧 洲方 面， 从制 造业 数据 来看 ，部 分经 济体 触底 反弹 ，部 分经 济体 继续 回落 ，出 现一 些分 化， 反
弹 的趋 势是 否形 成还 有待 进一 步观 察 。 另 外欧 盟峰 会达 成了 1 2 0 0 亿 欧元 的经 济刺 激方 案将 有助 于
欧 元区 走出 泥潭 。欧 债危 机方 面， 欧盟 会议 成果 超出 市场 预期 ，短 期风 险得 以释 放。 总体 来看 ，
全 球经 济仍 属复 苏阶 段， 且下 行风 险犹 存， 宽松 政策 应还 将进 一步 推行 。
2 、 国 内下 半年 经济 将在 政策 的推 动下 呈现 触底 反弹 的态 势 ， 预 计下 半年 工业 增速 反弹 ， 经 济
筑 底回 升。 下半 年基 础设 施投 资增 速将 回升 ，制 造业 投资 增速 将保 持稳 定， 房地 产建 筑业 投资 增
速 回落 幅度 将收 窄 ， 随 着政 策放 松力 度的 加大 ， 投 资有 望逐 步企 稳 ； 名 义消 费增 速仍 有下 行可 能 ，
但 实际 消费 增速 将止 跌反 弹； 进出 口增 速将 有所 回升 。下 半年 贷款 短期 化现 象依 然会 持续 但会 逐
步 改善 ； M 2 同 比增 长将 逐步 回升 。 C P I 将 进一 步回 落 ， 货 币政 策获 取更 大空 间 ， 近 期的 连续 两次
降 息有 助于 缓解 企业 经营 压力 并提 携企 业信 心。 预计 下半 年数 据将 好于 上半 年。
3 、 2 0 1 2 年 下 半 年 ， 我 们 维 持 对 市 场 乐 观 的 判 断 ， 预 计 市 场 上 行 的 概 率 较 大 。 风 格 上 以 二 线招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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蓝 筹为 主； 行业 上加 大上 游资 源品 的配 置， 维持 下游 消费 板块 超配 不变 。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报 告期 内， 本基 金的 估值 业务 严格 按照 相关 的法 律法 规、 基金 合同 以及 《招 商基 金管 理有 限
公 司基 金估 值委 员会 管理 制度 》进 行。 基金 核算 部负 责日 常的 基金 资产 的估 值业 务， 执行 基金 估
值 政策 。 另 外 ， 公 司设 立由 股票 投资 部 、 专 户资 产投 资部 、 固 定收 益投 资部 、 研 究部 、 风 险管
理 部 、 基 金核 算部 、 法 律合 规部 负责 人和 基金 经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公 司估 值委 员会 的
相 关成 员均 具备 相应 的专 业胜 任能 力和 相关 工作 经历 。 公 司估 值委 员会 主要 负责 制定 、 修 订和 完
善 基金 估值 政策 和程 序 ， 定 期评 价现 有估 值政 策和 程序 的适 用性 及对 估值 程序 执行 情况 进行 监督 。
股 票投 资部 、 专户 资产 投资 部 、 固定 收益 投资 部、 研究 部和 基金 核算 部共 同负 责关 注相 关
投 资品 种的 动态 ，评 判基 金持 有的 投资 品种 是否 处于 不活 跃的 交易 状态 或者 最近 交易 日后 经济 环
境 发生 了重 大变 化或 证券 发行 机构 发生 了影 响证 券价 格的 重大 事件 ，从 而确 定估 值日 需要 进行 估
值 测算 或者 调整 的投 资品 种； 股票 投资 部、 专户 资产 投资 部和 固定 收益 投资 部定 期审 核公 允价 值
的 确认 和计 量； 研究 部提 出合 理的 数量 分析 模型 对需 要进 行估 值测 算或 者调 整的 投资 品种 进行 公
允 价值 定价 与计 量并 定期 对估 值政 策和 程序 进行 评价 ，以 保证 其持 续适 用； 基金 核算 部定 期审 核
估 值 政 策和 程序 的一 致性 ，并 负责 与托 管行 沟通 估值 调整 事项 ；风 险管 理部 负责 估值 委员 会工 作
流 程中 的风 险控 制； 法律 合规 部负 责日 常的 基金 估值 调整 结果 的事 后复 核监 督工 作； 法律 合规 部
与 基金 核算 部共 同负 责估 值调 整事 项的 信息 披露 工作 。
基 金经 理代 表向 估值 委员 会提 供估 值参 考信 息， 参与 估值 政策 讨论 ；对 需采 用特 别估 值程 序
的 证券 ，基 金及 时启 动特 别估 值程 序， 由公 司估 值委 员会 集体 讨论 议定 特别 估值 方案 并与 托管 行
沟 通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本 基金 管理 人参 与估 值流 程各 方之 间不 存在 任何 重大 利益 冲突 。截 止报 告期 末本 基金 管理 人
未 与任 何外 部估 值定 价服 务机 构签 约 。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根 据相 关法 律法 规的 规定 和基 金合 同的 约定 ，以 及本 基金 的实 际运 作情 况， 本基 金报 告期 无
需 进行 利润 分配 。 在 符合 分红 条件 的前 提下 ， 本 基金 已实 现尚 未分 配的 可供 分配 收益 部分 ，将 严
格 按照 基金 合同 的约 定适 时向 投资 者予 以分 配。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期内 ，中 国银 行股 份有 限公 司（ 以下 称 “本 托管 人 ”） 在 招 商深 证电 子信 息传 媒产 业
( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵
守 《证 券投 资基 金法 》及 其他 有关 法律 法规 、基 金合 同和 托管 协议 的有 关规 定， 不存 在损 害基 金
份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报告 期内 ，本 托管 人根 据《 证券 投资 基金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 基金 合同 和托 管协 议
的 规定 ，对 本基 金管 理人 的投 资运 作进 行了 必要 的监 督， 对基 金资 产净 值的 计算 、基 金份 额申 购
赎 回价 格的 计算 以及 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 地复 核， 未发 现本 基金 管理 人存 在损 害基 金
份 额持 有人 利益 的行 为。
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告 （ 注： 财 务会 计报 告中 的 “ 金
融 工具 风险 及管 理 ”部 分未 在托 管人 复核 范围 内 ） 、 投资 组合 报告 等数 据真 实、 准确 和完 整。
中 国银 行股 份有 限公 司招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 6 6 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6 . 1 资产负债表
会 计主 体： 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金
报 告截 止日 ： 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
资 产
本 期末
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 1 4 , 4 8 8 , 9 8 6 . 7 1 1 3 , 3 8 0 , 7 2 4 . 3 9
结 算备 付金 8 9 6 . 6 9 -
存 出保 证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 6 0 , 2 3 3 . 4 4
交 易性 金融 资产 2 5 9 , 9 4 6 , 8 5 7 . 0 2 2 5 5 , 6 3 1 , 9 1 1 . 8 0
其 中： 股票 投资 - 4 8 6 , 6 3 3 . 0 0
基 金投 资 2 5 9 , 9 4 6 , 8 5 7 . 0 2 2 5 5 , 1 4 5 , 2 7 8 . 8 0
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 - -
应 收证 券清 算款 - 5 1 2 , 8 9 8 . 7 5
应 收利 息 2 , 4 1 7 . 1 5 2 , 7 2 7 . 9 4
应 收股 利 - -
应 收申 购款 1 0 , 2 5 1 . 9 2 3 0 , 4 2 3 . 2 0
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 2 7 4 , 6 9 9 , 4 0 9 . 4 9 2 7 0 , 1 1 8 , 9 1 9 . 5 2
负 债和 所有 者权 益
本 期末
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 - -
应 付赎 回款 2 1 9 , 4 7 5 . 2 1 5 7 6 , 6 1 4 . 3 0
应 付管 理人 报酬 5 , 6 9 0 . 8 6 6 , 0 3 6 . 0 4
应 付托 管费 1 , 1 3 8 . 1 7 1 , 2 0 7 . 2 1
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 9 , 3 0 3 . 9 7 1 0 , 4 2 9 . 2 9
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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其 他负 债 4 7 4 , 4 5 4 . 1 9 3 3 2 , 1 7 3 . 1 2
递 延所 得税 负债 - -
负 债合 计 7 1 0 , 0 6 2 . 4 0 9 2 6 , 4 5 9 . 9 6
所 有者 权益 ：
实 收基 金 3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4 3 7 0 , 4 0 9 , 2 7 9 . 0 8
未 分配 利润 - 8 0 , 5 3 7 , 8 8 2 . 4 5 - 1 0 1 , 2 1 6 , 8 1 9 . 5 2
所 有者 权益 合计 2 7 3 , 9 8 9 , 3 4 7 . 0 9 2 6 9 , 1 9 2 , 4 5 9 . 5 6
负 债和 所有 者权 益总 计 2 7 4 , 6 9 9 , 4 0 9 . 4 9 2 7 0 , 1 1 8 , 9 1 9 . 5 2
注： 报 告截 止日 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ， 基 金份 额净 值 0 . 7 7 3 元， 基 金份 额总 额 3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4 份。
6 . 2 利润表
会 计主 体： 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金
本 报告 期： 2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2
年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 至 2 0 1 1
年 6 月 3 0 日
一 、收 入 1 6 , 7 6 4 , 6 8 9 . 0 5 2 8 9 , 1 3 8 . 5 0
1 . 利 息收 入 5 2 , 6 9 0 . 7 3 2 8 9 , 1 2 5 . 7 2
其 中： 存款 利息 收入 5 2 , 6 9 0 . 7 3 6 1 , 6 7 9 . 1 9
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 - 2 2 7 , 4 4 6 . 5 3
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “ - ”填 列） - 3 , 0 7 2 , 3 1 0 . 0 7 -
其 中： 股票 投资 收益 - 1 3 3 , 3 3 2 . 0 9 -
基 金投 资收 益 - 2 , 9 3 9 , 4 6 2 . 1 8 -
债 券投 资收 益 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 4 8 4 . 2 0 -
3 . 公 允价 值变 动收 益 （损 失以 “- ” 号 填列 ） 1 9 , 7 4 1 , 8 0 3 . 6 1 -
4 . 汇 兑收 益 （ 损失 以 “ - ”号 填列 ） - -
5 . 其 他收 入（ 损失 以 “ - ”号 填列 ） 4 2 , 5 0 4 . 7 8 1 2 . 7 8
减 ： 二 、费 用 2 7 2 , 6 0 7 . 2 3 3 4 , 3 3 9 . 9 2
1 ． 管理 人报 酬 3 7 , 7 9 9 . 4 5 2 4 , 8 9 3 . 1 7
2 ． 托管 费 7 , 5 5 9 . 8 8 4 , 9 7 8 . 6 3
3 ． 销售 服务 费 - -
4 ． 交易 费用 4 2 , 6 6 0 . 5 7 -
5 ． 利息 支出 - -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ． 其他 费用 1 8 4 , 5 8 7 . 3 3 4 , 4 6 8 . 1 2
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “ - ” 号 填列 ） 1 6 , 4 9 2 , 0 8 1 . 8 2 2 5 4 , 7 9 8 . 5 8招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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减 ：所 得税 费用 - -
四 、净 利润 （净 亏损 以 “ - ” 号 填列 ） 1 6 , 4 9 2 , 0 8 1 . 8 2 2 5 4 , 7 9 8 . 5 8
注： 上 期财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 （ 基 金合 同生 效日 ） 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日。
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体： 招商 深证 电子 信息 传媒 产业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金
本 报告 期： 2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
3 7 0 , 4 0 9 , 2 7 9 . 0 8 - 1 0 1 , 2 1 6 , 8 1 9 . 5 2 2 6 9 , 1 9 2 , 4 5 9 . 5 6
二、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （ 本 期利
润 ）
- 1 6 , 4 9 2 , 0 8 1 . 8 2 1 6 , 4 9 2 , 0 8 1 . 8 2
三、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 5 , 8 8 2 , 0 4 9 . 5 4 4 , 1 8 6 , 8 5 5 . 2 5 - 1 1 , 6 9 5 , 1 9 4 . 2 9
其 中： 1 . 基 金申 购款 2 7 , 4 9 8 , 1 9 0 . 4 1 - 4 , 9 1 7 , 2 1 1 . 3 7 2 2 , 5 8 0 , 9 7 9 . 0 4
2 . 基 金赎 回款 - 4 3 , 3 8 0 , 2 3 9 . 9 5 9 , 1 0 4 , 0 6 6 . 6 2 - 3 4 , 2 7 6 , 1 7 3 . 3 3
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4 - 8 0 , 5 3 7 , 8 8 2 . 4 5 2 7 3 , 9 8 9 , 3 4 7 . 0 9
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
6 0 5 , 6 5 9 , 8 0 2 . 5 6 - 6 0 5 , 6 5 9 , 8 0 2 . 5 6
二、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （ 本 期利
润 ）
- 2 5 4 , 7 9 8 . 5 8 2 5 4 , 7 9 8 . 5 8
三、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
- - -招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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列 ）
其 中： 1 . 基 金申 购款 - - -
2 . 基 金赎 回款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
6 0 5 , 6 5 9 , 8 0 2 . 5 6 2 5 4 , 7 9 8 . 5 8 6 0 5 , 9 1 4 , 6 0 1 . 1 4
注： 上 期财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 （ 基 金合 同生 效日 ） 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日。
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 6 . 1 至 6 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 许 小松 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 赵 生章 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 扬 _ _ _ _
基 金管 理公 司负 责人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 基金基本情况
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称
“本 基金 ”) 系 由基 金管 理人 招 商 基 金管 理有 限公 司依 照 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《招
商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 6 0 5
号 文批 准公 开募 集。 本基 金为 契约 型开 放式 基金 ，存 续期 限为 不定 期， 首次 设立 募集 基金 份额 为
6 0 5 , 6 5 9 , 8 0 2 . 5 6 份 ， 经 德勤 华永 会计 师事 务所 有限 公司 验证 ， 并 出具 了编 号为 德师 报 ( 验) 字 ( 1 1 )
第 0 0 4 9 号 验 资 报 告 。 《 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基 金 基 金合 同》 ( 以 下简 称 “ 基 金合 同 ” ) 于 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 正式 生效 。本 基金 的基 金管 理人 为
招 商基 金管 理 有限 公司 ， 基 金 托 管人 为 中 国银 行 股 份有 限公 司 ( 以 下简 称 “ 中 国 银 行 ”) 。
根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 基 金合 同及 最新 公告 的 《招 商深 证电 子信 息传 媒产
业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资
于 目标 E T F 、 标的 指数 成份 股和 备选 成份 股， 其中 投资 于目 标 E T F 的 比例 不少 于基 金资 产净 值 的
9 0 % ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 为 更 好 地 实
现 投资 目标 ， 本 基金 还可 少量 投资 于一 级市 场新 发股 票 ( 包 括主 板市 场 、 中 小板 市场 和创 业板 市场
的 股票 ) 、 债 券 、 权 证 、 货 币市 场工 具及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 该 部分 资产 的
投 资比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5 % 。 如 法律 法规 或监 管机 构以 后允 许基 金投 资其 他品 种 ， 基 金管
理 人在 履行 适当 程序 后 ， 可 以将 其纳 入投 资范 围 。 本 基金 的业 绩比 较基 准采 用 ： 深 证 T M T 5 0 指 数招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的企 业会 计准 则及 相关 规定 ( 以 下简 称
“企 业会 计准 则 ” ) 及 中国 证监 会发 布的 关于 基金 行业 实务 操作 的有 关规 定编 制。
6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基金 财务 报表 的编 制符 合企 业会 计准 则和 中国 证监 会发 布的 关于 基金 行业 实务 操作 的有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 2 年 1 月 1 日 至
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 止期 间的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况。
6 .4 .4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计政策变更的说明
本 基金 本报 告期 内无 需说 明的 重大 会计 政策 变更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计估计变更的说明
本 基金 本报 告期 内无 需说 明的 重大 会计 估 计 变 更。
6 . 4 . 5 . 3 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 内无 需说 明的 重大 会计 差错 更 正。
6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文《 关于 证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 、 财税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文《 关于 股
息 红利 个人 所得 税有 关政 策的 通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策
问 题的 通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 文 《 关 于股 息红 利有 关个 人所 得税 政策 的补 充通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《上 海 、 深
圳 证券 交易 所关 于做 好证 券交 易印 花税 征收 方式 调整 工作 的通 知》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操
作 ，主 要税 项列 示如 下：
1 ） 以 发行 基金 方式 募集 资金 ，不 属于 营业 税征 收范 围， 不缴 纳营 业税 。
2 ） 对证 券投 资 基 金从 证券 市场 中取 得的 收入 ，包 括买 卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股权 的股
息 、红 利收 入， 债券 的利 息收 入及 其他 收入 ，暂 不 缴 纳企 业所 得税 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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3 ） 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个人 所得 税， 上市 公司 在代 扣代 缴时 ，减 按 5 0 % 计 算应 纳税 所得 额。
4 ） 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得 税 。
5 ） 对 于基 金从 事 A 股 买卖 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 出 让方 按 0 . 1 0 % 的 税率 缴纳 证券 ( 股 票 )
交 易印 花税 ，对 受让 方不 再缴 纳印 花税 。
6 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股 权分 置改 革过 程中 收到 由非 流通 股股 东支 付的 股份 、现 金等 对
价 ，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业 所得 税和 个人 所得 税。
6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 关联方关系
6 . 4 . 7 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本 报告 期内 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方未 发生 变化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
招 商基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、 基 金销 售机 构 、 基 金注 册登 记机 构
中 国银 行 基 金托 管人 、基 金代 销机 构
深 证电 子信 息传 媒产 业 ( T M T ) 5 0 交 易型 开放 式指 数
证 券投 资基 金 ( 以 下简 称 “深 证 T M T 5 0 E T F ”)
本 基金 的基 金管 理人 管理 的其 他基 金
6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 8 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票交易
本 基金 本报 告期 内 及 上年 度可 比期 间 无 通过 关联 方交 易单 元进 行的 股票 交易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券交易
本 基金 本报 告期 内 及 上年 度可 比期 间无 通 过关 联方 交易 单元 进行 的债 券交 易。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券回购交易
本 基金 本报 告期 内 及 上年 度可 比期 间无 通 过关 联方 交易 单元 进行 的债 券回 购交 易。
6 . 4 . 8 . 1 . 4 基金交易
本 基金 本报 告期 内 及 上年 度可 比期 间 无 通过 关联 方交 易单 元进 行的 基 金 交 易。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 权证交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间无 通过 关联 方交 易单 元进 行的 权证 交易 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 1 . 6 应支付关联方的佣金
本 基金 本报 告期 内 及 上年 度可 比期 间 无 应支 付关 联方 的佣 金。
6 . 4 . 8 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月
3 0 日
本 期
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 （基 金合 同生 效
日 ） 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管 理费
3 7 , 7 9 9 . 4 5 2 4 , 8 9 3 . 1 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维护 费
3 4 8 , 8 0 7 . 2 5 1 2 , 6 0 4 . 6 8
注 ： 支 付基 金管 理人 招 商基 金 管 理有 限公 司的 基金 管理 人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 扣 除基 金财
产 中目 标 E T F 份 额所 对应 资产 净值 后的 剩余 部分 ( 若 为负 数 ， 则 取 0 ) 0 . 5 0 % 的 年费 率计 提 ， 逐 日累
计 至每 月月 底， 按月 支付 。其 计算 公式 为：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ ( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 - 基 金 财 产 中 目 标 E T F 份 额 所 对 应 资 产 净
值) × 0 . 5 0 % ÷ 当 年天 数
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月
3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 （基 金合 同生 效
日 ） 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托 管费
7 , 5 5 9 . 8 8 4 , 9 7 8 . 6 3
注 ： 支 付基 金托 管人 中 国 银 行的 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 扣 除基 金财 产中 目标 E T F 份 额
所 对应 资产 净值 后的 剩余 部分 ( 若 为负 数， 则取 0 ) 0 . 1 0 % 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按
月 支付 。其 计算 公式 为：
日 基金 托管 费＝ ( 前 一日 基金 资产 净值 - 基 金财 产中 目 标 E T F 份 额所 对应 资产 净值 ) × 0 . 1 0 % ÷ 当
年 天数
6 . 4 . 8 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间无 与 关 联方 进行 的 银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购） 交
易。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 4 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 8 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本 报告 期内 及 上年 度 可 比期 间基 金管 理人 未运 用固 有资 金投 资本 基金 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本 报告 期末 及上 年度 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方未 投资 本基 金。
6 . 4 . 8 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 （ 基金 合同 生效 日） 至
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
中 国银 行 1 4 , 4 8 8 , 9 8 6 . 7 1 5 1 , 9 1 3 . 2 9 7 5 , 6 9 7 , 8 6 3 . 9 5 6 1 , 6 7 9 . 1 9
注 ：本 基金 的银 行存 款由 基金 托管 人中 国银 行保 管， 按银 行同 业利 率计 息。
6 . 4 . 8 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本 基金 本报 告期 内及 上年 度 可 比期 间 无 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况。
6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 期末（ 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ）本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 9 . 1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本 基金 本报 告期 末无 因认 购新 发 / 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券 。
6 . 4 . 9 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本 基金 本报 告期 末无 暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6 . 4 . 9 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
本 基金 本报 告期 末持 有的 债券 中无 因银 行间 市场 债券 正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
本 基金 本报 告期 末无 因交 易所 市场 债券 正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本 基金 本报 告期 内无 需要 说明 有助 于理 解和 分析 会计 报表 的其 他事 项。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 7 7 7 7 投资组合报告
7 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产的
比 例（ % ）
1 权 益投 资 - -
其 中： 股票 - -
2 基 金投 资 2 5 9 , 9 4 6 , 8 5 7 . 0 2 9 4 . 6 3
3 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 4 , 4 8 9 , 8 8 3 . 4 0 5 . 2 7
7 其 他各 项资 产 2 6 2 , 6 6 9 . 0 7 0 . 1 0
8 合 计 2 7 4 , 6 9 9 , 4 0 9 . 4 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 %或前 2 0 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 7 9 9 , 3 5 1 . 0 2 0 . 3 0
2 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 7 1 7 , 4 8 9 . 4 0 0 . 2 7
3 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 7 1 0 , 1 7 4 . 0 5 0 . 2 6
4 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 5 7 2 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 1
5 0 0 0 9 1 7 电 广传 媒 4 5 8 , 8 5 0 . 0 0 0 . 1 7
6 0 0 0 9 7 0 中 科三 环 3 5 7 , 8 5 8 . 0 0 0 . 1 3
7 0 0 2 1 0 6 莱 宝高 科 3 4 5 , 8 4 4 . 0 0 0 . 1 3招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 2 6 页
8 0 0 0 8 3 9 中 信国 安 3 2 8 , 4 9 0 . 0 0 0 . 1 2
9 0 0 2 0 0 8 大 族激 光 2 9 2 , 6 1 3 . 0 0 0 . 1 1
1 0 0 0 2 4 1 5 海 康威 视 2 8 8 , 7 6 6 . 0 0 0 . 1 1
1 1 0 0 2 2 3 0 科 大讯 飞 2 7 9 , 4 9 4 . 0 0 0 . 1 0
1 2 0 0 2 2 4 1 歌 尔声 学 2 7 3 , 5 2 7 . 0 0 0 . 1 0
1 3 0 0 2 2 3 6 大 华股 份 2 4 6 , 1 6 0 . 0 0 0 . 0 9
1 4 0 0 0 5 4 1 佛 山照 明 2 4 1 , 6 2 6 . 0 0 0 . 0 9
1 5 0 0 0 7 9 3 华 闻传 媒 2 3 3 , 1 3 6 . 0 0 0 . 0 9
1 6 3 0 0 0 2 7 华 谊兄 弟 2 2 9 , 5 5 4 . 0 0 0 . 0 9
1 7 0 0 0 5 0 3 海 虹控 股 2 1 5 , 5 2 3 . 0 0 0 . 0 8
1 8 0 0 0 6 3 6 风 华高 科 2 0 0 , 8 1 0 . 2 3 0 . 0 7
1 9 0 0 2 0 0 5 德 豪润 达 1 9 3 , 0 2 6 . 0 0 0 . 0 7
2 0 0 0 2 1 5 2 广 电运 通 1 8 3 , 7 5 6 . 0 0 0 . 0 7
注 ： 1 、 买入 包括 基金 二级 市场 上主 动的 买入 、新 股、 配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为交 易性 金融 资产 的 ， 本 项的 “累 计买 入金 额 ” 按 买卖 成交 金额 （成
交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 %或前 2 0 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 6 5 1
格 力电 器 1 , 0 0 5 , 3 5 9 . 1 3 0 . 3 7
2 0 0 0 1 0 0
T C L 集 团 9 9 0 , 7 7 5 . 7 2 0 . 3 7
3 0 0 0 5 2 7
美 的电 器 8 9 3 , 8 7 5 . 8 5 0 . 3 3
4 0 0 0 9 7 0
中 科三 环 7 6 7 , 7 6 7 . 9 4 0 . 2 9
5 0 0 0 0 6 3
中 兴通 讯 7 6 1 , 3 1 6 . 6 8 0 . 2 8
6 0 0 0 9 1 7
电 广传 媒 5 5 5 , 9 0 1 . 5 0 0 . 2 1
7 0 0 2 2 3 0
科 大讯 飞 4 7 3 , 9 9 0 . 0 0 0 . 1 8
8 0 0 2 4 1 5
海 康威 视 4 6 0 , 3 8 5 . 2 1 0 . 1 7
9 0 0 2 2 4 1
歌 尔声 学 4 4 9 , 1 2 8 . 0 0 0 . 1 7
1 0 0 0 0 8 3 9
中 信国 安 4 4 3 , 7 1 6 . 9 6 0 . 1 6
1 1 0 0 2 0 6 5
东 华软 件 4 2 0 , 9 6 9 . 8 2 0 . 1 6
1 2 0 0 2 1 0 6
莱 宝高 科 4 1 9 , 3 5 7 . 9 8 0 . 1 6
1 3 0 0 2 2 3 6
大 华股 份 3 9 2 , 1 1 9 . 5 4 0 . 1 5
1 4 3 0 0 0 2 7
华 谊兄 弟 3 4 4 , 2 2 8 . 2 6 0 . 1 3
1 5 0 0 2 0 0 8
大 族激 光 3 4 2 , 2 1 1 . 0 0 0 . 1 3
1 6 0 0 0 7 9 3
华 闻传 媒 3 3 2 , 5 4 9 . 0 0 0 . 1 2招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 2 6 页
1 7 0 0 0 5 4 1
佛 山照 明 3 2 0 , 6 0 1 . 0 0 0 . 1 2
1 8 0 0 2 1 5 2
广 电运 通 2 7 3 , 6 7 8 . 0 0 0 . 1 0
1 9 0 0 0 5 0 3
海 虹控 股 2 7 1 , 6 1 6 . 0 0 0 . 1 0
2 0 3 0 0 0 7 7
国 民技 术 2 6 8 , 6 8 1 . 5 0 0 . 1 0
注 ： 1 、 卖出 主要 指二 级市 场上 主动 的卖 出、 换股 、要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等减 少的 股票 ；
2 、 基金 持有 的股 票分 类为 交易 性金 融资 产的 ，本 项 “ 累 计卖 出金 额 ” 按 买卖 成交 金额 （成
交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单 位： 人民 币元
买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1 0 , 5 7 0 , 1 7 3 . 7 0
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1 4 , 9 7 6 , 0 8 9 . 2 0
注 ： 1 、 买入 包括 基金 二级 市场 上主 动的 买入 、新 股、 配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ，
卖 出主 要指 二级 市场 上主 动的 卖出 、换 股、 要约 收购 、发 行人 回购 及行 权等 减少 的股 票， 不包 括
因 本基 金申 购赎 回标 的 E T F 基 金份 额导 致的 基金 组合 中股 票的 增减 ；
2 、 “ 买 入股 票成 本 （成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （ 成 交 ） 总 额 ”均 按买 卖成 交金 额 （成
交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人
公 允价 值 （ 人 民
币 元 ）
占基 金资
产净 值比
例( % )
1 深 证 T M T 5 0 E T F 股 票型
交 易型 开放 式
（ E T F ）
招 商基 金管
理 有限 公司
2 5 9 , 9 4 6 , 8 5 7 . 0 2 9 4 . 8 7招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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7 . 1 0 投资组合报告附注
7 .1 0.1 报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 被监 管部 门调 查 ， 不 存在 报告 编制 日前
一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7 .1 0.2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ， 本 基金 管理 人从 制度 和
流 程上 要求 股票 必须 先入 库再 买入 。
7 . 1 0 . 3 7 . 1 0 . 3 7 . 1 0 . 3 7 . 1 0 . 3 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 2 , 4 1 7 . 1 5
5 应 收申 购款 1 0 , 2 5 1 . 9 2
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 6 2 , 6 6 9 . 0 7
7 . 1 0 . 4 7 . 1 0 . 4 7 . 1 0 . 4 7 . 1 0 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
7 . 1 0 . 5 7 . 1 0 . 5 7 . 1 0 . 5 7 . 1 0 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。
§8 8 8 8 基金份额持有人信息
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持 有人
户 数
（ 户）
户 均持 有的 基金
份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份 额比
例
持 有份 额
占 总份 额
比 例
4 , 2 4 1 8 3 , 5 9 5 . 2 0 3 0 , 0 8 4 , 5 9 4 . 0 0 8 . 4 9 % 3 2 4 , 4 4 2 , 6 3 5 . 5 4 9 1 . 5 1 %招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 2 6 页
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例
基 金管 理公 司所 有从 业人 员持 有本 基金 5 2 , 0 0 1 . 4 6 0 . 0 1 4 7 %
注： 1 、 基 金管 理人 的高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负责 人持 有本 基金 份额 总量 的数 量区 间
为 ： 0 ；
2 、 本基 金的 基金 经理 持有 本基 金份 额总 量的 数量 区间 为： 0 。
§9 9 9 9 开放式基金份额变动
份 额单 位： 份
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 1 年6 月 2 7 日 ） 基金 份额 总额 6 0 5 , 6 5 9 , 8 0 2 . 5 6
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 3 7 0 , 4 0 9 , 2 7 9 . 0 8
本 报告 期基 金总 申购 份额 2 7 , 4 9 8 , 1 9 0 . 4 1
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 4 3 , 3 8 0 , 2 3 9 . 9 5
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 5 4 , 5 2 7 , 2 2 9 . 5 4
注 ：申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本 报告 期没 有举 行基 金份 额持 有人 大会 。
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 、 根据 本基 金管 理人 2 0 1 2 年 5 月 9 日 的公 告， 招商 基金 管理 有限 公司 同意 吴武 泽先 生提 出
辞 去公 司督 察长 职务 的申 请， 并另 有任 用。 经公 司第 三届 董事 会 2 0 1 2 年 第二 次会 议审 议通 过 ， 并
经 中国 证券 监督 管理 委员 会证 监许 可〔 2 0 1 2 〕 5 8 6 号 核准 批复 ，公 司聘 任欧 志明 先生 为招 商基 金
管 理有 限公 司督 察长 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2 0 1 2 年 7 月 2 8 日 的公 告 ， 经 招商 基金 管理 有限 公司 第三 届董 事会 2 0 1 2
年 第七 次会 议审 议通 过， 同意 杨奕 先生 提出 辞去 公司 副总 经理 职务 的申 请。
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 本基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
1 0 . 4 基金投资策略的改变
本 报告 期内 基金 投资 策略 未作 改变 。招商深证电子信息传媒产业( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期本 基金 聘请 的会 计师 事务 所未 发生 变更 。
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 报告 期， 基金 管理 人没 有受 到监 管部 门的 稽查 或处 罚， 亦未 收到 关于 基金 管理 人的 高级 管
理 人员 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 的书 面通 知或 文件 。
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
交 易单 元
数 量
股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金
备 注
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
中 信证 券股
份 有限 公司
1 2 5 , 5 4 6 , 2 6 2 . 9 0 1 0 0 . 0 0 % 2 0 , 9 3 5 . 4 1 1 0 0 . 0 0 % -
国 海证 券 股
份 有限 公司
1 - - - - -
注 ：基 金交 易佣 金根 据券 商季 度综 合评 分结 果给 与分 配， 券商 综合 评分 根据 研究 报告 质量 、路 演
质 量、 联合 调研 质量 以及 销售 服务 质量 打分 ，从 多家 服务 券商 中选 取符 合法 律规 范经 营的 综合 能
力 靠前 的券 商给 与佣 金分 配， 季度 评分 和佣 金分 配分 别由 专人 负责 。
1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易 基 金交 易
成 交金 额
占 当期 债券
成 交总 额的
比 例
成 交金 额
占 当期
债 券回
购 成交
总 额的
比 例
成 交金 额
占 当期 权
证 成交 总
额 的比 例
成 交金 额
占 当期 基
金 成交 总
额 的比 例
中 信证 券
股 份有 限
公 司
- - - - - - 3 0 , 8 9 5 , 5 0 8 . 1 8 1 0 0 . 0 0 %
国 海证 券
股 份有 限
公 司
- - - - - - - -
招 商基 金管 理有 限公 司
2 0 1 2 年 8 月 2 4 日
