招 商深证 1 0 0 指 数证券投资基金
2 0 1 2 年 半年度报告 摘 要
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期：2 0 1 2 年 8 月 2 4 日招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 半年 度报 告已 经三 分之 二
以 上独 立董 事签 字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 2 年 8 月 2 0 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自半 年度 报告 正文 ，投 资者 欲了 解详 细内 容， 应阅 读半 年度 报告 正文 。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报告 期自 2 0 1 2 年 1 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金简 称 招 商深 证 1 0 0 指 数
基 金主 代码 2 1 7 0 1 6
交 易代 码 2 1 7 0 1 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日
基 金管 理人 招 商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ，
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相
似 的 回 报 。 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏
离 度的 绝对 值不 超过 0 . 3 5 % ， 年跟 踪误 差不 超过 4 % 。
投 资策 略 本 基 金 原 则 上 采 取 完 全 复 制 法 构 建 股 票 指 数 组 合 ， 即
按 照 深 证 1 0 0 指 数 成 份 股 及 权 重 构 建 指 数 投 资 组 合 ，
并 根据 指数 成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相 应调 整。
业 绩比 较基 准 深 证 1 0 0 指 数 收 益 率 ×9 5 % ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率
（ 税后 ） × 5 % 。
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 指 数 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于
较 高 风 险 、 较 高 收 益 的 品 种 ， 本 基 金 主 要 采 用 指 数 复
制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风
险 收益 特征 。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 招 商基 金管 理有 限公 司 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 欧 志明 赵 会军
联 系电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户服 务电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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2 . 4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金半 年度 报告 备置 地点 ( 1 ) 招 商基 金管 理有 限公 司
地 址： 中国 深圳 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦
( 2 ) 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
地 址： 中国 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 5 5 号
§3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 报 告期 ( 2 0 1 2 年 1 月 1 日 - 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 )
本 期已 实现 收益 - 5 , 0 6 0 , 3 6 6 . 2 5
本 期利 润 6 , 0 3 9 , 0 4 4 . 9 1
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 2 0 5
本 期基 金份 额净 值增 长率 5 . 1 9 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 报 告期 末 ( 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 )
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 1 4 7 8
期 末基 金资 产净 值 2 6 8 , 3 3 4 , 6 6 4 . 9 9
期 末基 金份 额净 值 0 . 8 5 2
注： 1 、 基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 （ 申） 购 或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平
要 低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中未 分配 利润 与未 分配 利润 中已 实现 部分 的孰
低 数。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① －③ ② － ④
过 去一 个月 - 6 . 6 8 % 1 . 0 9 % - 7 . 2 0 % 1 . 1 1 % 0 . 5 2 % - 0 . 0 2 %
过 去三 个月 1 . 5 5 % 1 . 1 8 % 0 . 8 1 % 1 . 2 1 % 0 . 7 4 % - 0 . 0 3 %
过 去六 个月 5 . 1 9 % 1 . 4 2 % 6 . 0 3 % 1 . 4 4 % - 0 . 8 4 % - 0 . 0 2 %
过 去一 年 - 2 0 . 8 2 % 1 . 3 9 % - 2 1 . 8 4 % 1 . 4 1 % 1 . 0 2 % - 0 . 0 2 %招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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自 基金 合同
生 效起 至今
- 1 4 . 8 0 % 1 . 3 7 % - 9 . 5 3 % 1 . 4 6 % - 5 . 2 7 % - 0 . 0 9 %
注 ：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 1 0 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 % ， 业
绩 比较 基准 在每 个交 易日 实现 再平 衡。
3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 ：根 据基 金合 同第 十一 条（ 四） 投资 策略 的规 定： 本基 金股 票等 权益 类资 产的 投资 比例 为基 金
资 产的 8 5 % - 9 5 % ， 其中 投资 于标 的指 数成 份股 、备 选成 份股 的资 产占 基金 资产 的比 例不 低于 8 0 % ；
现 金 、 债 券等 固定 收益 类资 产的 投资 比例 为基 金资 产的 5 % - 1 5 % ， 其 中现 金及 到期 日在 一年 以内 的
政 府债 券的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 % 。 本基 金于 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 成立 ，自 基金 成立 日起 6
个 月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束 时相 关比 例均 符合 上述 规定 的要 求 。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
招 商基 金管 理有 限公 司于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经中 国证 监会 （2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文批 准设 立 ， 是 中
国 第一 家中 外合 资基 金管 理公 司。 目前 招商 基金 管理 有限 公司 的股 东股 权结 构为 ：招 商银 行股 份
有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 4 % ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 3 % ， I N G
A s s e t M a n a g e m e n t B . V . （ 荷兰 投资 ）持 有公 司全 部股 权的 3 3 . 3 % 。 公司 注册 资本 金为 2 . 1 亿 元人
民 币。
截 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 二 十 五 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ： 从 2 0 0 3 年 4
月 2 8 日 起管 理招 商安 泰系 列开 放式 证 券投 资基 金 （含 招商 安泰 股票 证券 投资 基金 、 招 商安 泰平 衡
型 证券 投资 基金 、 招 商安 泰债 券投 资基 金 ） ； 从 2 0 0 4 年 1 月 1 4 日 起管 理招 商现 金增 值开 放式 证券
投 资基 金； 从 2 0 0 4 年 6 月 1 日 起开 始管 理招 商先 锋证 券投 资基 金； 从 2 0 0 5 年 1 1 月 1 7 日 起开 始
管 理招 商优 质成 长股 票型 证券 投资 基金 （ L O F ） ； 从 2 0 0 6 年 7 月 1 1 日 起开 始管 理招 商安 本增 利债
券 型证 券投 资基 金 ； 从 2 0 0 7 年 3 月 3 0 日 起开 始管 理招 商核 心价 值混 合型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 0 8
年 6 月 1 9 日 起开 始管 理招 商大 盘蓝 筹股 票型 证券 投资 基金 ；从 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日 起开 始管 理招
商 安心 收益 债券 型证 券投 资基 金； 从 2 0 0 9 年 6 月 1 9 日 起开 始管 理招 商行 业领 先股 票型 证券 投资
基 金 ； 从 2 0 0 9 年 1 2 月 2 5 日 起开 始管 理招 商中 小盘 精选 股票 型证 券投 资基 金 ； 从 2 0 1 0 年 3 月 2 5
日 起开 始管 理招 商全 球资 源股 票型 证券 投资 基金 （Q D I I ） ； 从 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 起开 始管 理招 商深
证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金； 从 2 0 1 0 年 6 月 2 5 日 起开 始管 理招 商信 用添 利债 券型 证券 投资 基金 ；
从 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 开始 管理 上证 消费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 招商 上证 消费 8 0 交
易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 ；从 2 0 1 1 年 2 月 1 1 日 起开 始管 理招 商标 普金 砖四 国指 数
证 券投 资基 金 （ L O F ） ； 从 2 0 1 1 年 3 月 1 7 日 起开 始管 理招 商安 瑞进 取债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 1 1
年 6 月 2 7 日 开始 管理 深证 电子 信息 传媒 产业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 招商 深
证 电子 信息 传媒 产业 （T M T ） 5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 ； 从 2 0 1 1 年 9 月 1 日 起
开 始管 理招 商安 达保 本混 合型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 1 2 年 2 月 1 日 起开 始管 理招 商优 势企 业灵 活配
置 混合 型证 券投 资基 金 ； 从 2 0 1 2 年 3 月 2 1 日 起开 始管 理招 商产 业债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2 0 1 2
年 6 月 2 8 日 起开 始 管理 招商 中证 大宗 商品 股票 指数 分级 证券 投资 基金 。
4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务 任 本基 金的 基金 经理 （助 证 券从 说 明招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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理 ）期 限 业 年限
任 职日 期 离 任日 期
王 平
本 基 金 的 基 金
经 理 、 上 证 消
费 8 0 交 易型 开
放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 、 深
证 电 子 信 息 传
媒 产业 （ T M T ）
5 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 招 商
中 证 大 宗 商 品
股 票 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
的 基金 经理
2 0 1 0 年 6 月
2 2 日
- 6
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 管 理 学
硕 士 ， F R M 。 2 0 0 6 年 加入 招商 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资 风
险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 、 风
险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风
控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负 责 公
司 投 资 风 险 管 理 、 金 融 工 程 研
究 等 工 作 ， 现 任 招 商 深 证 1 0 0
指 数 证 券 投 资 基 金 、 上 证 消 费
8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子
信 息传 媒产 业 （T M T ） 5 0 交 易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 、 招 商 中 证 大 宗 商 品
股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经理 。
注： 1 、 本 基金 首任 基金 经理 的任 职日 期为 本基 金合 同生 效日 ， 后 任基 金经 理的 任职 日期 以及 历任
基 金经 理的 离任 日期 为公 司相 关会 议作 出决 定的 公告 （生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员 范围 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基 金管 理人 声明 ： 在 本报 告期 内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、
《 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》等 有关 法律 法规 及其 各项 实施 准则 的规 定以 及《 招商 深证 1 0 0 指
数 证券 投资 基金 基金 合同 》等 基金 法律 文件 的约 定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用
基 金资 产， 在严 格控 制风 险的 前提 下， 为基 金持 有人 谋求 最大 利益 。本 报告 期内 ，基 金运 作整 体
合 法合 规， 无损 害基 金持 有人 利益 的行 为。 基金 的投 资范 围以 及投 资运 作符 合有 关法 律法 规及 基
金 合同 的规 定。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 （ 以 下简 称 “ 公 司 ” ） 已 建立 较完 善的 研究 方法 和投 资决 策流 程 ， 确 保各 投资 组合
享 有公 平的 投资 决策 机会 。 公 司建 立了 所有 组合 适用 的投 资对 象备 选库 ， 制 定明 确的 备选 库建 立 、
维 护程 序。 公司 拥有 健全 的投 资授 权制 度， 明确 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、投 资组 合经 理等 各
投 资决 策主 体的 职责 和权 限划 分， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 可以 自主 决策 ，超 过投 资权 限的 操招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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作 需要 经过 严格 的审 批程 序。 公司 的相 关研 究成 果向 内部 所有 投资 组合 开放 ，在 投资 研究 层面 不
存 在各 投资 组合 间不 公平 的问 题。 公司 交易 部在 报告 期内 ，对 所有 组合 的各 条指 令， 均在 中央 交
易 员的 统一 分派 下， 本着 持有 人利 益最 大化 的原 则执 行了 公平 交易 。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
公 司严 格控 制不 同投 资组 合之 间的 同日 反向 交易 ，严 格禁 止可 能导 致不 公平 交易 和利 益输 送
的 同日 反向 交易 。确 因投 资组 合的 投资 策略 或流 动性 等需 要而 发生 的同 日反 向交 易， 公司 要求 相
关 投资 组合 经理 提供 决策 依据 ，并 留存 记录 备查 ，完 全按 照有 关指 数的 构成 比例 进行 投资 的组 合
等 除外 。
本 报告 期内 ，本 基金 各项 交易 均严 格按 照相 关法 律法 规、 基金 合同 的有 关要 求执 行。 报告 期
内 ，公 司所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证券 当
日 成交 量的 5 % 的 情形 ， 在 某指 数型 投资 组合 与某 主动 型投 资组 合之 间发 生过 一次 ， 原 因是 指数 型
投资 组合 为满 足指 数复 制比 例要 求的 投资 策略 需要 。报 告期 内未 发现 有可 能导 致不 公平 交易 和利
益 输送 的重 大异 常交 易行 为。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
报 告期 内 ， 受 政策 不断 放松 、 实 体经 济下 滑超 预期 的影 响 ， 2 0 1 2 年 上半 年 A 股 市场 呈现 先扬
后 抑的 格局 ， 深 证 1 0 0 价 格 指 数上 涨 6 . 2 8 % ， 其 中房 地产 、 有 色金 属 、 食 品饮 料等 行业 涨 幅居 前 ，
信 息服 务、 黑色 金属 、采 掘等 行业 跌幅 居前 。
关 于本 基金 的运 作， 今年 以来 我们 对市 场走 势保 持了 乐观 的看 法， 认为 市场 震荡 上行 的概 率
较 大， 股票 仓位 维持 在 9 5 % 左 右的 水平 ，基 本完 成了 对基 准的 跟踪 。
4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
截 至报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 8 5 2 元 ，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 5 . 1 9 % ， 同期 业绩
比 较基 准增 长率 为 6 . 0 3 % ， 基 金净 值表 现落 后于 业绩 比较 基 ， 幅 度为 0 . 8 4 % 。 主 要因 为报 告期 内本
基 金出 现了 几次 大额 申赎 ，申 赎后 的几 个交 易日 内本 基金 不能 有效 的跟 踪基 准； 另外 因关 联方 关
系 不能 购入 走势 较好 的股 票贡 献了 部分 负超 额收 益。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1 、 下半 年美 国经 济复 苏进 程可 能延 续上 半年 的格 局， 进一 步稳 中回 落， 下行 风险 有所 增加 。
欧 洲方 面， 从制 造业 数据 来看 ，部 分经 济体 触底 反弹 ，部 分经 济体 继续 回落 ，出 现一 些分 化， 反
弹 的趋 势是 否形 成还 有待 进一 步观 察 。 另 外欧 盟峰 会达 成了 1 2 0 0 亿 欧元 的经 济刺 激方 案将 有助 于招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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欧 元区 走出 泥潭 。欧 债危 机方 面， 欧盟 会议 成果 超出 市场 预期 ，短 期风 险得 以释 放。 总体 来看 ，
全 球经 济仍 属复 苏阶 段， 且下 行风 险犹 存， 宽松 政策 应还 将进 一步 推行 。
2 、 国 内下 半年 经济 将在 政策 的推 动下 呈现 触底 反弹 的态 势 ， 预 计下 半年 工业 增速 反弹 ， 经 济
筑 底回 升。 下半 年基 础设 施投 资 增 速将 回升 ，制 造业 投资 增速 将保 持稳 定， 房地 产建 筑业 投资 增
速 回落 幅度 将收 窄 ， 随 着政 策放 松力 度的 加大 ， 投 资有 望逐 步企 稳 ； 名 义消 费增 速仍 有下 行可 能 ，
但 实际 消费 增速 将止 跌反 弹； 进出 口增 速将 有所 回升 。 下 半年 贷款 短期 化现 象依 然会 持续 但会 逐
步 改善 ； M 2 同 比增 长将 逐步 回升 。 C P I 将 进一 步回 落 ， 货 币政 策获 取更 大空 间 ， 近 期的 连续 两次
降 息有 助于 缓解 企业 经营 压力 并提 携企 业信 心。 预 计下 半年 数据 将好 于上 半年 。
3 、 2 0 1 2 年 下 半 年 ， 我 们 维 持 对 市 场 乐 观 的 判 断 ， 预 计 市 场 上 行 的 概 率 较 大 。 风 格 上 以 二 线
蓝 筹为 主； 行业 上加 大上 游资 源品 的配 置， 维持 下游 消费 板块 超配 不变 。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报 告期 内， 本基 金的 估值 业务 严格 按照 相关 的法 律法 规、 基金 合同 以及 《招 商基 金管 理有 限
公 司基 金估 值委 员会 管理 制度 》进 行。 基金 核算 部负 责日 常的 基金 资产 的估 值业 务， 执行 基金 估
值 政策 。 另 外 ， 公 司设 立由 股票 投资 部 、 专 户资 产投 资部 、 固 定收 益投 资部 、 研 究部 、 风 险管 理
部 、基 金核 算部 、法 律合 规部 负责 人和 基金 经理 代表 组成 的估 值委 员会 。公 司估 值委 员会 的相 关
成 员均 具备 相应 的专 业胜 任能 力和 相关 工作 经历 。公 司估 值委 员会 主要 负责 制定 、修 订和 完善 基
金 估值 政策 和程 序， 定期 评价 现有 估值 政策 和程 序的 适用 性及 对估 值程 序执 行情 况进 行监 督。
股 票投 资部 、专 户资 产投 资部 、固 定收 益投 资部 、研 究部 和基 金核 算部 共同 负责 关注 相关 投
资 品种 的动 态， 评判 基金 持有 的投 资品 种是 否处 于不 活跃 的交 易状 态或 者最 近交 易日 后经 济环 境
发 生了 重大 变化 或证 券发 行机 构发 生了 影响 证券 价格 的重 大事 件， 从而 确定 估值 日需 要进 行估 值
测 算或 者调 整的 投资 品种 ；股 票投 资部 、专 户资 产投 资部 和固 定收 益投 资部 定期 审核 公允 价值 的
确 认和 计量 ；研 究部 提出 合理 的数 量分 析模 型对 需要 进行 估值 测算 或者 调整 的投 资品 种进 行公 允
价 值定 价与 计量 并定 期对 估值 政策 和程 序进 行评 价， 以保 证其 持续 适用 ；基 金核 算部 定期 审核 估
值 政策 和程 序的 一致 性， 并负 责与 托管 行沟 通估 值调 整事 项； 风险 管理 部负 责估 值委 员会 工作 流
程 中的 风险 控制 ；法 律合 规部 负责 日常 的基 金估 值调 整结 果的 事后 复核 监督 工作 ；法 律合 规部 与
基 金核 算部 共同 负责 估值 调整 事项 的信 息披 露工 作。
基 金经 理代 表向 估值 委员 会提 供估 值参 考信 息， 参与 估值 政策 讨论 ；对 需采 用特 别估 值程 序
的 证券 ，基 金及 时启 动特 别估 值程 序， 由公 司估 值委 员会 集体 讨论 议定 特别 估值 方案 并与 托管 行
沟 通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本 基金 管理 人参 与估 值流 程各 方之 间不 存在 任何 重大 利益 冲突 。截 止报 告期 末本 基金 管理 人招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 9 页 共 3 0 页
未 与任 何外 部估 值定 价服 务机 构签 约。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根 据相 关法 律法 规的 规定 和基 金合 同的 约定 ，以 及本 基金 的实 际运 作情 况， 本基 金报 告期 无
需 进行 利润 分配 。在 符合 分红 条件 的前 提下 ，本 基金 已实 现尚 未分 配的 可供 分配 收益 部分 ，将 严
格 按照 基金 合同 的约 定适 时向 投资 者予 以分 配。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 0 页 共 3 0 页
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2 0 1 2 年 上半 年 ， 本 基金 托管 人在 对招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金的 托管 过程 中 ， 严 格遵 守
《 证券 投资 基金 法》 及其 他法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利
益 的行 为， 完全 尽职 尽责 地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2 0 1 2 年 上半 年 ， 招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金的 管理 人 —— 招 商基 金管 理有 限公 司在 招商
深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金的 投资 运作 、基 金资 产净 值计 算、 基金 份额 申购 赎回 价格 计算 、基 金
费 用开 支等 问题 上， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 在各 重要 方面 的运 作严 格按 照
基 金合 同的 规定 进行 。本 报告 期内 ，招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金未 进行 利润 分配 。
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 招 商 深 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 2
年 半年 度报 告中 财务 指标 、净 值表 现、 利润 分配 情况 、财 务会 计报 告、 投资 组合 报告 等内 容进 行
了 核查 ，以 上内 容真 实、 准确 和完 整。
中 国工 商银 行股 份有 限公 司招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 3 0 页
§ 6 6 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6 . 1 资产负债表
会 计主 体： 招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金
报 告截 止日 ： 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
资 产
本 期末
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 1 4 , 2 5 7 , 7 4 4 . 3 1 9 , 6 6 0 , 8 6 5 . 0 5
结 算备 付金 1 3 , 2 7 0 . 4 5 4 3 , 2 7 9 . 3 7
存 出保 证金 2 1 3 , 2 4 7 . 2 5 2 0 3 , 6 5 5 . 7 3
交 易性 金融 资产 2 5 4 , 5 4 2 , 2 5 9 . 1 6 1 7 6 , 5 0 0 , 6 1 0 . 8 9
其 中： 股票 投资 2 5 4 , 5 4 2 , 2 5 9 . 1 6 1 7 6 , 5 0 0 , 6 1 0 . 8 9
基 金投 资 - -
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 - -
应 收证 券清 算款 - -
应 收利 息 2 , 7 6 6 . 0 5 5 , 4 3 3 . 2 4
应 收股 利 9 , 4 6 3 . 5 0 -
应 收申 购款 9 4 , 5 7 1 . 6 2 2 3 , 7 7 0 . 2 4
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 2 6 9 , 1 3 3 , 3 2 2 . 3 4 1 8 6 , 4 3 7 , 6 1 4 . 5 2
负 债和 所有 者权 益
本 期末
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 1 6 6 , 9 5 3 . 2 8 -
应 付赎 回款 4 2 , 9 6 7 . 5 1 1 4 , 6 0 0 . 6 4
应 付管 理人 报酬 1 6 3 , 9 9 7 . 8 6 9 1 , 6 6 4 . 0 2
应 付托 管费 3 5 , 1 4 2 . 4 2 1 9 , 6 4 2 . 3 0
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 1 3 4 , 6 6 8 . 5 5 5 0 , 6 7 4 . 5 4
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 2 5 4 , 9 2 7 . 7 3 3 0 0 , 3 8 9 . 4 1
负 债合 计 7 9 8 , 6 5 7 . 3 5 4 7 6 , 9 7 0 . 9 1
所 有者 权益 ：
实 收基 金 3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0 2 2 9 , 5 4 1 , 4 5 8 . 9 1
未 分配 利润 - 4 6 , 5 4 9 , 4 8 0 . 4 1 - 4 3 , 5 8 0 , 8 1 5 . 3 0
所 有者 权益 合计 2 6 8 , 3 3 4 , 6 6 4 . 9 9 1 8 5 , 9 6 0 , 6 4 3 . 6 1
负 债和 所有 者权 益总 计 2 6 9 , 1 3 3 , 3 2 2 . 3 4 1 8 6 , 4 3 7 , 6 1 4 . 5 2
注 ：报 告截 止日 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 ，基 金份 额净 值 0 . 8 5 2 元 ，基 金份 额总 额 3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0 份 。
6 . 2 利润表
会 计主 体 ： 招商 深证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2
年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 6
月 3 0 日
一 、收 入 7 , 6 3 2 , 2 7 2 . 5 6 - 1 1 , 2 0 6 , 9 0 2 . 2 1
1 . 利 息收 入 6 5 , 0 0 0 . 3 8 5 9 , 7 7 3 . 2 3
其 中： 存款 利息 收入 6 5 , 0 0 0 . 3 8 5 9 , 7 7 3 . 2 3
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 - -
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “ - ” 填 列） - 3 , 6 5 4 , 3 2 1 . 8 6 1 9 , 2 7 9 , 0 5 1 . 2 7
其 中： 股票 投资 收益 - 5 , 5 1 1 , 4 0 5 . 8 2 1 8 , 3 5 6 , 7 8 6 . 0 9
基 金投 资收 益 - -
债 券投 资收 益 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 1 , 8 5 7 , 0 8 3 . 9 6 9 2 2 , 2 6 5 . 1 8
3 . 公 允价 值变 动收 益（ 损失 以 “ - ” 号
填 列）
1 1 , 0 9 9 , 4 1 1 . 1 6 - 3 0 , 9 1 6 , 2 6 6 . 4 3
4 . 汇 兑收 益 （ 损失 以 “ - ” 号 填列 ） - -
5 . 其 他收 入（ 损失 以 “ - ” 号 填列 ） 1 2 2 , 1 8 2 . 8 8 3 7 0 , 5 3 9 . 7 2
二 、费 用 1 , 5 9 3 , 2 2 7 . 6 5 2 , 1 3 5 , 4 9 5 . 6 7
1 ． 管理 人报 酬 8 9 5 , 2 4 4 . 7 9 1 , 0 3 8 , 1 9 1 . 2 8
2 ． 托管 费 1 9 1 , 8 3 8 . 1 8 2 2 2 , 4 6 9 . 6 0
3 ． 销售 服务 费 - -
4 ． 交易 费用 3 4 0 , 2 2 9 . 5 4 6 9 4 , 7 1 1 . 8 6
5 ． 利息 支出 - -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ． 其他 费用 1 6 5 , 9 1 5 . 1 4 1 8 0 , 1 2 2 . 9 3招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 0 页
三 、利 润总 额 （ 亏损 总额 以 “ - ” 号
填 列）
6 , 0 3 9 , 0 4 4 . 9 1 - 1 3 , 3 4 2 , 3 9 7 . 8 8
减 ：所 得税 费用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ - ” 号 填列 ） 6 , 0 3 9 , 0 4 4 . 9 1 - 1 3 , 3 4 2 , 3 9 7 . 8 8
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体 ：招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金 净值 ）
2 2 9 , 5 4 1 , 4 5 8 . 9 1 - 4 3 , 5 8 0 , 8 1 5 . 3 0 1 8 5 , 9 6 0 , 6 4 3 . 6 1
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润 ）
- 6 , 0 3 9 , 0 4 4 . 9 1 6 , 0 3 9 , 0 4 4 . 9 1
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
8 5 , 3 4 2 , 6 8 6 . 4 9 - 9 , 0 0 7 , 7 1 0 . 0 2 7 6 , 3 3 4 , 9 7 6 . 4 7
其 中： 1 . 基 金申 购款 2 0 3 , 5 6 7 , 7 3 0 . 0 8 - 2 3 , 0 6 2 , 7 8 4 . 3 1 1 8 0 , 5 0 4 , 9 4 5 . 7 7
2 . 基 金赎 回款 - 1 1 8 , 2 2 5 , 0 4 3 . 5 9 1 4 , 0 5 5 , 0 7 4 . 2 9 - 1 0 4 , 1 6 9 , 9 6 9 . 3 0
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号 填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金 净值 ）
3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0 - 4 6 , 5 4 9 , 4 8 0 . 4 1 2 6 8 , 3 3 4 , 6 6 4 . 9 9
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金 净值 ）
3 7 1 , 3 4 3 , 3 0 7 . 8 0 5 6 , 5 6 7 , 6 9 7 . 2 6 4 2 7 , 9 1 1 , 0 0 5 . 0 6
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润 ）
- - 1 3 , 3 4 2 , 3 9 7 . 8 8 - 1 3 , 3 4 2 , 3 9 7 . 8 8
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
- 1 8 9 , 8 3 3 , 0 5 7 . 6 3 - 2 9 , 4 2 6 , 2 8 4 . 5 4 - 2 1 9 , 2 5 9 , 3 4 2 . 1 7招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 3 0 页
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其 中： 1 . 基 金申 购款 7 0 , 6 3 4 , 3 3 9 . 5 0 6 , 8 2 5 , 4 8 9 . 8 0 7 7 , 4 5 9 , 8 2 9 . 3 0
2 . 基 金赎 回款 - 2 6 0 , 4 6 7 , 3 9 7 . 1 3 - 3 6 , 2 5 1 , 7 7 4 . 3 4 - 2 9 6 , 7 1 9 , 1 7 1 . 4 7
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号 填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金 净值 ）
1 8 1 , 5 1 0 , 2 5 0 . 1 7 1 3 , 7 9 9 , 0 1 4 . 8 4 1 9 5 , 3 0 9 , 2 6 5 . 0 1
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 6 . 1 至 6 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 许 小松 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 赵 生章 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 扬 _ _ _ _
基 金管 理公 司负 责人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 基金基本情况
招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金 ( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 系 由基 金管 理人 招商 基金 管理 有限 公
司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《 招商 深证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金基 金合 同》 及其 他
有 关法 律法 规的 规定 ， 经 中国 证券 监督 管理 委员 会 ( 以 下简 称 “中 国证 监会 ”) 证 监许 可 [ 2 0 1 0 ] 5 1 3
号 文批 准公 开募 集。 本基 金为 契约 型开 放式 基金 ，存 续期 限为 不定 期， 首次 设立 募集 基金 份额 为
6 6 1 , 8 1 5 , 3 0 6 . 0 6 份 ， 经 德勤 华永 会计 师事 务所 有限 公司 验证 ， 并 出具 了编 号为 德师 报 ( 验) 字 ( 1 0 )
第 0 0 3 4 号 验资 报告 。 《招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金 基 金合 同 》 ( 以 下简 称 “ 基 金合 同 ”) 于 2 0 1 0
年 6 月 2 2 日 正式 生效 。 本 基金 的基 金管 理人 为招 商基 金管 理有 限公 司 ， 基 金托 管人 为中 国工 商银
行 股份 有限 公司 ( 以 下简 称 “ 中 国工 商银 行 ”) 。
根 据《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 、 基金 合同 及于 2 0 1 2 年 8 月 4 日 公告 的《 招商 深 证
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 货 币 市
场 工具 、权 证及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具。 本基 金的 投资 组合 为： 本
基 金 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 8 5 % - 9 5 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成
份 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 0 % ； 现 金 、 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产
的 5 % - 1 5 % ， 其 中现 金及 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券的 比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 % 。 本 基金 的
业 绩比 较基 准为 ：深 证 1 0 0 指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 商业 银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 % 。
6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的企 业会 计准 则及 相关 规定 ( 以 下简 称招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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“企 业会 计准 则 ” ) 及 中国 证监 会发 布的 关于 基金 行业 实务 操作 的有 关规 定编 制。
6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基金 财务 报表 的编 制符 合企 业会 计准 则和 中国 证监 会发 布的 关于 基金 行业 实务 操作 的有 关
规 定的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 6
月 3 0 日 的经 营成 果和 基金 净值 变动 情况 。
6 . 4 . 4 6 . 4 . 4 6 . 4 . 4 6 . 4 . 4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计政策变更的说明
本 基金 无需 说明 的重 大会 计政 策变 更。
6 . 4 . 5 . 2 会计估计变更的说明
本 基金 无需 说明 的重 大会 计估 计变 更。
6 . 4 . 5 . 3 差错更正的说明
本 基金 无需 说明 的重 大会 计差 错更 正。
6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文《 关于 证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 、 财税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文《 关于 股
息 红利 个人 所得 税有 关政 策的 通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策
问 题的 通知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 文 《 关 于股 息红 利有 关个 人所 得税 政策 的补 充通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《财 政部 、国 家税 务总 局关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知 》 、 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《上 海 、 深
圳 证券 交易 所关 于做 好证 券交 易印 花 税 征收 方式 调整 工作 的通 知》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操
作 ，主 要税 项列 示如 下：
1 ) 以 发行 基金 方式 募集 资金 ，不 属于 营业 税征 收范 围， 不缴 纳营 业税 。
2 ) 对 证券 投资 基金 从证 券市 场中 取得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权的 股息 、
红 利收 入， 债券 的利 息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税 。
3 ) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人所 得税 ，上 市公 司在 代扣 代缴 时， 减按 5 0 % 计 算应 纳税 所得 额。
4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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个 人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所 得税 。
5 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 )
交 易印 花税 ，对 受让 方不 再缴 纳印 花税 。
6 ) 基 金作 为流 通股 股东 在股 权分 置改 革过 程中 收到 由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂 免予 缴纳 印花 税、 企业 所得 税和 个人 所得 税。
6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 关联方关系
6 . 4 . 7 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本 报告 期内 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方未 发生 变化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
招 商基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金销 售机 构、 基金 注册 登记 机构
中 国工 商银 行 基 金托 管人 、基 金代 销机 构
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 招 商
证 券 ” )
基 金管 理人 的股 东、 基金 代销 机构
6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 8 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 6 . 4 . 8 . 1 . 1 6 . 4 . 8 . 1 . 1 6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票交易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0
日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月1 日 至 2 0 1 1 年6 月 3 0 日
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比例
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比例
招 商证 券 - - 1 7 , 5 5 1 , 5 2 2 . 5 2 4 . 4 7 %
6 . 4 . 8 . 1 . 2 6 . 4 . 8 . 1 . 2 6 . 4 . 8 . 1 . 2 6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券交易
本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 无通 过关 联方 交易 单元 进行 债券 交易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 6 . 4 . 8 . 1 . 3 6 . 4 . 8 . 1 . 3 6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券回购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 无通 过关 联方 交易 单元 进行 债券 回购 交易 。
6 . 4 . 8 . 1 . 4 6 . 4 . 8 . 1 . 4 6 . 4 . 8 . 1 . 4 6 . 4 . 8 . 1 . 4 应支付关联方的佣金
金 额单 位： 人民 币元招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 7 页 共 3 0 页
关 联方 名称
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年6 月3 0 日
当 期
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
期 末应 付佣 金余 额
占 期末 应付 佣
金 总额 的比 例
招 商证 券 - - - -
关 联方 名称
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年6 月3 0 日
当 期
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
期 末应 付佣 金余 额
占 期末 应付 佣
金 总额 的比 例
招 商证 券 1 4 , 9 1 8 . 8 8 4 . 6 6 % - -
注 ： 1 、 上述 关联 方交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立；
2 、 基 金对 该类 交易 佣金 的计 算方 式是 按合 同约 定的 佣金 率计 算 。 该 类佣 金协 议的 服务 范围 还
包 括佣 金收 取方 为本 基金 提供 的证 券投 资研 究成 果和 市场 信息 服务 。
6 . 4 . 8 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 6 . 4 . 8 . 2 . 1 6 . 4 . 8 . 2 . 1 6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
8 9 5 , 2 4 4 . 7 9 1 , 0 3 8 , 1 9 1 . 2 8
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客
户 维护 费
1 8 6 , 5 7 8 . 3 6 2 0 4 , 1 7 9 . 2 9
注： 支 付基 金管 理人 招商 基金 管理 有限 公司 的基 金管 理人 报酬 按前 一日 基金 资产 净值 ×0 . 7 0 % 的 年
费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。其 计算 公式 为：
日 基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0 . 7 0 % ÷ 当 年天 数。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 6 . 4 . 8 . 2 . 2 6 . 4 . 8 . 2 . 2 6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
1 9 1 , 8 3 8 . 1 8 2 2 2 , 4 6 9 . 6 0
注 ：支 付基 金托 管人 中国 工商 银行 的基 金托 管费 按前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 1 5 % 的 年费 率计 提 ， 逐
日 累计 至每 月月 底， 按月 支付 。其 计算 公式 为：
日 基金 托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0 . 1 5 % ÷ 当 年天 数。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 3 0 页
6 . 4 . 8 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间无 与关 联方 进行 的银 行间 同业 市场 的债 券（ 含回 购） 交
易 。
6 . 4 . 8 . 4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 6.4.8.4.1 6.4.8.4.1 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本 报告 期内 及上 年度 可比 期间 基金 管理 人无 运用 固有 资金 投资 本基 金。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 6 . 4 . 8 . 4 . 2 6 . 4 . 8 . 4 . 2 6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本 报告 期末 及上 年度 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方未 投资 本基 金。
6 . 4 . 8 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元
关 联方
名 称
本 期
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
中 国工 商银 行 1 4 , 2 5 7 , 7 4 4 . 3 1 5 5 , 4 9 2 . 5 6 1 1 , 3 9 4 , 9 1 9 . 1 1 5 8 , 5 4 4 . 0 6
注 ：本 基金 的银 行存 款由 基金 托管 人中 国工 商银 行保 管， 按银 行同 业利 率计 息。
6 . 4 . 8 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间无 在承 销期 内参 与关 联方 承销 的证 券。
6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 9 . 1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本 基金 本报 告期 末无 因认 购新 发 / 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证券 。
6 . 4 . 9 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金 额单 位： 人民 币元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值单
价
复 牌日 期
复 牌
开 盘单 价
数 量 （ 股）
期 末
成 本总 额
期 末估 值
总 额
备 注
0 0 0 0 5 9
辽通
化工
2 0 1 2 年 6
月 2 6 日
重大
事项
7 . 9 1
2 0 1 2 年 7 月 3
日
8 . 1 5 1 1 6 , 9 8 0 1 , 1 1 7 , 8 7 5 . 9 4 9 2 5 , 3 1 1 . 8 0 -
6 . 4 . 9 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 6 . 4 . 9 . 3 . 1 6 . 4 . 9 . 3 . 1 6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
本 报告 期末 本基 金持 有的 债券 中无 因银 行间 市场 债券 正回 购交 易而 抵押 的债 券。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 0 页
6 . 4 . 9 . 3 . 2 6 . 4 . 9 . 3 . 2 6 . 4 . 9 . 3 . 2 6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
本 报告 期末 本基 金持 有的 债券 中无 因交 易所 市场 债券 正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本 基金 本报 告期 内无 需要 说明 有助 于理 解和 分析 会计 报表 的其 他事 项。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 0 页
§ 7 7 7 7 投资组合报告
7 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产的
比 例（ % ）
1 权 益投 资 2 5 4 , 5 4 2 , 2 5 9 . 1 6 9 4 . 5 8
其 中： 股票 2 5 4 , 5 4 2 , 2 5 9 . 1 6 9 4 . 5 8
2 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 4 , 2 7 1 , 0 1 4 . 7 6 5 . 3 0
6 其 他各 项资 产 3 2 0 , 0 4 8 . 4 2 0 . 1 2
7 合 计 2 6 9 , 1 3 3 , 3 2 2 . 3 4 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
7 . 2 . 1 7 . 2 . 1 7 . 2 . 1 7 . 2 . 1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代 码 行 业类 别 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
A 农 、林 、牧 、渔 业 1 , 5 8 0 , 6 1 8 . 8 5 0 . 5 9
B 采 掘业 1 9 , 5 8 5 , 3 3 9 . 6 6 7 . 3 0
C 制 造业 1 3 1 , 8 1 5 , 6 9 6 . 1 9 4 9 . 1 2
C 0 食 品、 饮料 3 2 , 6 1 4 , 0 7 8 . 0 0 1 2 . 1 5
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 4 1 8 , 7 7 9 . 0 6 0 . 1 6
C 4 石 油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑 料 7 , 9 5 2 , 9 0 3 . 2 0 2 . 9 6
C 5 电 子 7 , 8 2 9 , 3 9 9 . 5 5 2 . 9 2
C 6 金 属、 非金 属 2 5 , 2 6 5 , 1 7 7 . 7 8 9 . 4 2
C 7 机 械、 设备 、仪 表 4 5 , 3 8 8 , 5 4 7 . 1 8 1 6 . 9 1
C 8 医 药、 生物 制品 1 2 , 3 4 6 , 8 1 1 . 4 2 4 . 6 0
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 1 , 8 2 1 , 7 0 5 . 3 2 0 . 6 8
E 建 筑业 1 , 7 3 3 , 1 0 4 . 0 0 0 . 6 5
F 交 通运 输、 仓储 业 - -招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 0 页
G 信 息技 术业 6 , 1 7 1 , 8 9 1 . 4 2 2 . 3 0
H 批 发和 零售 贸易 8 , 6 7 2 , 1 0 3 . 3 8 3 . 2 3
I 金 融、 保险 业 2 2 , 1 9 2 , 1 5 5 . 4 8 8 . 2 7
J 房 地产 业 2 2 , 1 1 2 , 2 1 9 . 5 9 8 . 2 4
K 社 会服 务业 5 , 1 8 4 , 4 6 5 . 1 0 1 . 9 3
L 传 播与 文化 产业 2 , 7 6 2 , 2 4 7 . 7 6 1 . 0 3
M 综 合类 5 , 0 0 8 , 3 8 9 . 2 7 1 . 8 7
合 计 2 2 8 , 6 3 9 , 9 3 6 . 0 2 8 5 . 2 1
7 . 2 . 2 7 . 2 . 2 7 . 2 . 2 7 . 2 . 2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代 码 行 业类 别 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
A 农 、林 、牧 、渔 业 3 , 5 4 9 , 7 6 8 . 8 9 1 . 3 2
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 4 , 3 8 5 , 9 0 5 . 2 5 5 . 3 6
C 0 食 品、 饮料 3 , 0 1 9 , 1 5 2 . 0 0 1 . 1 3
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油 、 化 学 、 塑 胶 、 塑 料 - -
C 5 电 子 - -
C 6 金 属、 非金 属 2 , 2 1 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 8 3
C 7 机 械、 设备 、仪 表 3 , 0 5 2 , 9 9 1 . 0 0 1 . 1 4
C 8 医 药、 生物 制品 6 , 0 9 8 , 1 7 2 . 2 5 2 . 2 7
C 9 9 其 他制 造业 - -
D 电 力 、 煤 气及 水的 生产 和供 应业 - -
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 3 , 7 5 1 , 4 1 7 . 7 4 1 . 4 0
H 批 发和 零售 贸易 1 , 2 5 3 , 3 6 4 . 0 0 0 . 4 7
I 金 融、 保险 业 2 , 9 6 1 , 8 6 7 . 2 6 1 . 1 0
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 - -
L 传 播与 文化 产业 - -
M 综 合类 - -
合 计 2 5 , 9 0 2 , 3 2 3 . 1 4 9 . 6 5招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 0 页
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7 . 3 . 1 7 . 3 . 1 7 . 3 . 1 7 . 3 . 1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 , 6 6 4 , 6 4 2 1 4 , 8 3 1 , 9 6 0 . 2 2 5 . 5 3
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 4 4 , 0 9 5 1 1 , 2 7 2 , 5 5 2 . 2 0 4 . 2 0
3 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 4 2 7 , 6 8 2 8 , 9 1 7 , 1 6 9 . 7 0 3 . 3 2
4 0 0 0 0 0 1 平 安银 行 5 5 4 , 3 9 5 8 , 4 0 4 , 6 2 8 . 2 0 3 . 1 3
5 0 0 0 1 5 7 中 联重 科 7 7 8 , 4 3 0 7 , 8 0 7 , 6 5 2 . 9 0 2 . 9 1
6 0 0 2 0 2 4 苏 宁电 器 8 2 3 , 5 1 2 6 , 9 0 9 , 2 6 5 . 6 8 2 . 5 7
7 0 0 2 3 0 4 洋 河股 份 5 0 , 8 5 5 6 , 8 4 2 , 5 4 0 . 2 5 2 . 5 5
8 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 4 3 5 , 7 8 1 6 , 7 9 8 , 1 8 3 . 6 0 2 . 5 3
9 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 1 3 6 , 6 1 7 5 , 7 8 0 , 2 6 5 . 2 7 2 . 1 5
1 0 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 3 9 9 , 2 5 1 5 , 5 7 3 , 5 4 3 . 9 6 2 . 0 8
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 招 商 基 金 管 理 公 司 网 站
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m 的 半年 度报 告正 文。
7 . 3 . 2 7 . 3 . 2 7 . 3 . 2 7 . 3 . 2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值
占 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 1 7 4 , 9 7 5 5 , 0 2 3 , 5 3 2 . 2 5 1 . 8 7
2 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 2 2 8 , 1 8 7 2 , 9 6 1 , 8 6 7 . 2 6 1 . 1 0
3 6 0 0 5 8 5 海 螺水 泥 1 4 9 , 5 0 0 2 , 2 1 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 8 3
4 0 0 0 8 6 0 顺 鑫农 业 1 1 4 , 9 0 0 1 , 8 4 0 , 6 9 8 . 0 0 0 . 6 9
5 3 0 0 1 0 1 国 腾电 子 1 2 5 , 2 9 2 1 , 7 7 4 , 1 3 4 . 7 2 0 . 6 6
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 招 商 基 金 管 理 公 司 网 站
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7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 0 页
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 8 , 4 2 3 , 8 5 4 . 4 0 4 . 5 3
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 6 , 8 3 0 , 6 1 5 . 5 5 3 . 6 7
3 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 6 , 3 6 0 , 7 9 5 . 2 9 3 . 4 2
4 0 0 0 0 0 1 平 安银 行 5 , 6 8 2 , 1 5 2 . 0 0 3 . 0 6
5 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 5 , 3 6 7 , 8 4 1 . 8 1 2 . 8 9
6 0 0 2 0 2 4 苏 宁电 器 5 , 1 2 7 , 2 0 0 . 4 8 2 . 7 6
7 0 0 0 1 5 7 中 联重 科 4 , 5 9 8 , 3 2 0 . 0 0 2 . 4 7
8 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 4 , 4 9 6 , 3 7 6 . 0 4 2 . 4 2
9 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 4 , 1 4 6 , 4 3 0 . 0 0 2 . 2 3
1 0 0 0 2 3 0 4 洋 河股 份 3 , 4 6 2 , 3 0 5 . 4 9 1 . 8 6
1 1 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 3 , 1 3 4 , 2 5 1 . 0 0 1 . 6 9
1 2 0 0 2 1 2 8 露 天煤 业 2 , 7 9 2 , 3 9 0 . 0 0 1 . 5 0
1 3 0 0 0 3 3 8 潍 柴动 力 2 , 6 6 6 , 4 6 8 . 1 3 1 . 4 3
1 4 6 0 0 5 8 5 海 螺水 泥 2 , 6 5 1 , 2 8 5 . 0 0 1 . 4 3
1 5 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 2 , 6 1 4 , 8 0 8 . 0 0 1 . 4 1
1 6 0 0 0 9 3 7 冀 中能 源 2 , 4 8 2 , 4 0 9 . 0 0 1 . 3 3
1 7 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 2 , 4 0 5 , 6 1 7 . 5 3 1 . 2 9
1 8 0 0 0 7 9 2 盐 湖股 份 2 , 4 0 3 , 5 2 8 . 6 5 1 . 2 9
1 9 0 0 0 4 2 3 东 阿阿 胶 2 , 2 7 4 , 9 9 6 . 0 0 1 . 2 2
2 0 3 0 0 0 2 4 机 器人 2 , 0 6 1 , 0 1 6 . 0 0 1 . 1 1
注 ： 1 、 买入 包括 基金 二级 市场 上主 动的 买入 、新 股、 配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为交 易性 金融 资产 的 ， 本 项的 “累 计买 入金 额 ” 按 买卖 成交 金额 （成
交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 0 0 2
万 科 Ａ 4 , 5 8 1 , 6 6 9 . 5 8 2 . 4 6
2 0 0 0 8 5 8
五 粮 液 3 , 8 3 0 , 2 0 1 . 9 4 2 . 0 6
3 3 0 0 0 2 6
红 日药 业 3 , 5 4 9 , 2 9 4 . 6 8 1 . 9 1
4 0 0 0 0 0 1
平 安银 行 2 , 6 8 6 , 7 0 9 . 3 3 1 . 4 4
5 0 0 2 0 2 4
苏 宁电 器 2 , 6 5 3 , 8 0 2 . 4 6 1 . 4 3
6 3 0 0 0 2 4
机 器人 2 , 6 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 2
7 0 0 0 9 8 3
西 山煤 电 2 , 5 8 7 , 6 0 4 . 5 6 1 . 3 9招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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8 0 0 0 1 5 7
中 联重 科 2 , 5 6 0 , 0 2 4 . 5 0 1 . 3 8
9 0 0 0 6 5 1
格 力电 器 2 , 5 2 4 , 8 4 8 . 0 0 1 . 3 6
1 0 0 0 0 0 6 3
中 兴通 讯 2 , 0 9 1 , 3 3 6 . 1 1 1 . 1 2
1 1 0 0 2 1 2 3
荣 信股 份 2 , 0 3 1 , 5 6 1 . 7 2 1 . 0 9
1 2 0 0 0 5 6 8
泸 州老 窖 1 , 6 8 9 , 8 4 3 . 2 0 0 . 9 1
1 3 0 0 0 5 2 7
美 的电 器 1 , 6 8 7 , 7 7 0 . 0 8 0 . 9 1
1 4 0 0 0 5 2 2
白 云山 Ａ 1 , 4 2 3 , 4 1 6 . 9 0 0 . 7 7
1 5 0 0 0 7 7 6
广 发证 券 1 , 4 1 1 , 8 2 2 . 5 2 0 . 7 6
1 6 0 0 0 3 3 8
潍 柴动 力 1 , 3 4 7 , 6 9 6 . 0 1 0 . 7 2
1 7 0 0 0 5 4 1
佛 山照 明 1 , 2 7 0 , 3 4 7 . 0 0 0 . 6 8
1 8 0 0 0 4 2 3
东 阿阿 胶 1 , 2 2 8 , 7 5 2 . 6 7 0 . 6 6
1 9 0 0 0 7 9 2
盐 湖股 份 1 , 1 6 2 , 9 3 9 . 8 7 0 . 6 3
2 0 0 0 0 8 9 5
双 汇发 展 1 , 1 4 7 , 9 2 3 . 7 9 0 . 6 2
注 ： 1 、 卖出 主要 指二 级市 场上 主动 的卖 出、 换股 、要 约收 购、 发行 人回 购及 行权 等减 少的 股票 ；
2 、 基金 持有 的股 票分 类为 交易 性金 融资 产的 ，本 项 “ 累 计卖 出金 额 ” 按 买卖 成交 金额 （成
交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单 位： 人民 币元
买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1 6 1 , 5 8 6 , 3 8 2 . 7 1
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8 9 , 1 3 2 , 7 3 9 . 7 8
注 ： 1 、 买入 包括 基金 二级 市场 上主 动的 买入 、新 股、 配股 、债 转股 、换 股及 行权 等获 得的 股票 ，
卖 出主 要指 二级 市场 上主 动的 卖出 、换 股、 要约 收购 、发 行人 回购 及行 权等 减少 的股 票；
2 、 “ 买 入股 票成 本 （成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （ 成 交 ） 总 额 ”均 按买 卖成 交金 额 （成
交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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7 . 9 投资组合报告附注
7 . 9 . 1 7 . 9 . 1 7 . 9 . 1 7 . 9 . 1 报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 有被 监管 部门 立案 调查 ，不 存在 报告 编
制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7 . 9 . 2 7 . 9 . 2 7 . 9 . 2 7 . 9 . 2 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ，本 公司 从制 度和 流程 上
要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
7 . 9 . 3 7 . 9 . 3 7 . 9 . 3 7 . 9 . 3 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 2 1 3 , 2 4 7 . 2 5
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 9 , 4 6 3 . 5 0
4 应 收利 息 2 , 7 6 6 . 0 5
5 应 收申 购款 9 4 , 5 7 1 . 6 2
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 2 0 , 0 4 8 . 4 2
7 . 9 . 4 7 . 9 . 4 7 . 9 . 4 7 . 9 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
7 . 9 . 5 7 . 9 . 5 7 . 9 . 5 7 . 9 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7 . 9 . 5 . 1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。
7 . 9 . 5 . 2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末积 极投 资前 五名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。
§8 8 8 8 基金份额持有人信息
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持 有人 户数 户 均持 有的 持 有人 结构招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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( 户 ) 基 金份 额 机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份
额 比例
7 , 1 7 4 4 3 , 8 9 2 . 4 1 1 5 4 , 8 9 5 , 5 5 5 . 8 3 4 9 . 1 9 % 1 5 9 , 9 8 8 , 5 8 9 . 5 7 5 0 . 8 1 %
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例
基 金管 理公 司所 有从 业人
员 持有 本基 金
2 0 , 3 3 7 . 8 7 0 . 0 0 6 5 %
注： 1 、 基 金管 理人 的高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负责 人持 有本 基金 份额 总量 的数 量区 间
为 ： 0 至 1 0 万 份（ 含 ） ；
2 、 本基 金的 基金 经理 持有 本基 金份 额总 量的 数量 区间 为： 0 。
§ 9 9 9 9 开放式基金份额变动
单 位： 份
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 ） 基金 份额 总额
6 6 1 , 8 1 5 , 3 0 6 . 0 6
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 2 2 9 , 5 4 1 , 4 5 8 . 9 1
本 报告 期基 金总 申购 份额 2 0 3 , 5 6 7 , 7 3 0 . 0 8
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 1 8 , 2 2 5 , 0 4 3 . 5 9
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 1 4 , 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额； 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本 报告 期没 有举 行基 金份 额持 有人 大会 。
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 、 根据 本基 金管 理人 2 0 1 2 年 5 月 9 日 的公 告， 招商 基金 管理 有限 公司 同意 吴武 泽先 生提 出
辞 去公 司督 察长 职务 的申 请， 并另 有任 用。 经公 司第 三届 董事 会 2 0 1 2 年 第二 次会 议审 议通 过 ， 并
经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 〔 2 0 1 2 〕 5 8 6 号 核 准 批 复 ， 公 司 聘 任 欧 志 明 先 生 为 招 商 基 金
管 理有 限公 司督 察长 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2 0 1 2 年 7 月 2 8 日 的公 告 ， 经 招商 基金 管理 有限 公司 第三 届董 事会 2 0 1 2
年 第七 次会 议审 议通 过， 同意 杨奕 先生 提出 辞去 公司 副总 经理 职务 的申 请。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 本基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
1 0 . 4 基金投资策略的改变
本 报告 期基 金投 资策 略无 改变 。
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期本 基金 聘请 的会 计师 事务 所未 发生 变更 。
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 报告 期， 基金 管理 人没 有受 到监 管部 门的 稽查 或处 罚， 亦未 收到 关于 基金 管理 人的 高级 管
理 人员 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 的书 面通 知或 文件 。
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
交 易单 元
数 量
股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金
备 注
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
信达证券股份
有限公司
1 1 6 2 , 6 2 2 , 8 9 0 . 0 9 6 4 . 8 6 % 1 3 2 , 7 5 8 . 2 5 6 4 . 8 4 % -
国金证券股份
有限公司
1 7 8 , 0 8 8 , 4 4 9 . 7 7 3 1 . 1 5 % 6 3 , 4 4 7 . 1 2 3 0 . 9 9 % -
广州证券有限
责任公司
1 7 , 8 9 9 , 8 7 1 . 6 4 3 . 1 5 % 6 , 7 1 4 . 7 5 3 . 2 8 % -
华宝证券有限
责任公司
1 1 , 1 0 9 , 7 5 5 . 9 9 0 . 4 4 % 9 6 8 . 8 4 0 . 4 7 % -
东方证券股份
有限公司
1 9 9 8 , 1 5 5 . 0 0 0 . 4 0 % 8 4 8 . 4 6 0 . 4 1 % -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限 2 - - - - -招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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责任公司
国海证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券有限
责任公司
1 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
3 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
西藏同信证券
有限责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
中山证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
3 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 ：基 金交 易佣 金根 据券 商季 度综 合评 分结 果给 与分 配， 券商 综合 评分 根据 研究 报告 质量 、路 演
质 量、 联合 调研 质量 以及 销售 服务 质量 打分 ，从 多家 服务 券商 中选 取符 合法 律规 范经 营的 综合 能
力 靠前 的券 商给 与佣 金分 配， 季度 评分 和佣 金分 配分 别由 专人 负责 。招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 2 年半年度报告摘要
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1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本 基金 本报 告期 无租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 。
招商基金管理有限公司
2012 年 8 月 24 日
