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招商股票(217001)

招商股票:2012年半年度报告

招商安泰系列开放式证券投资基金之
招商安泰股票证券投资基金
2012年半年度报告
(本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证
券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)
2012年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2012年8月24日招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 1 页共 4 7页
§ 1 1 1 1重要提示及目录
1 . 1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 页共 4 7页
1 . 2目录
§ § § § 1 1 1 1重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1
1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ § § § 2 2 2 2基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4
2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ § § § 3 3 3 3主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5
3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ § § § 4 4 4 4管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7
4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ § § § 5 5 5 5托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ § § § 6 6 6 6半年度财务会计报告(未经审计) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 1 4 1 4
6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所有者权益(基金净值)变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ § § § 7 7 7 7投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 4 3 4 3 4
7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 9 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ § § § 8 8 8 8基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 1 4 1 4 1
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ § § § 9 9 9 9开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 1 4 1 4 1招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 页共 4 7页
§ § § § 1 0 1 0 1 0 1 0重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 4 3 4 3 4 3
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ § § § 1 1 1 1 1 1 1 1备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 4 6 4 6 4 6
1 1 . 1备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 2存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 3查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1基金基本情况
基金名称 招商安泰股票证券投资基金
基金简称 招商安泰股票
基金主代码 217001
交易代码 217001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月28日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,405,666,011.34份
基金合同存续期 不定期
2 . 2基金产品说明
投资目标 追求长期的资本增值。
投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固
定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证
必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需
要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心
在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将定
量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应
用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,
公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得
出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而
发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股
票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与风
险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常
的现金流需要。
业绩比较基准 75%×上证180指数+20%×中信标普国债指数+5%
×同业存款利率
风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性
较低,当期收益不稳定,长期资本增值较高,总体投
资风险较高。
2 . 3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 欧志明 张燕
联系电话 0755-83196666 0755-83199084招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95555
传真 0755-83196475 0755-83195201
注册地址 中国深圳深南大道7088号
招商银行大厦
中国深圳深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址 中国深圳深南大道7088号
招商银行大厦
中国深圳深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518040 518040
法定代表人 马蔚华 傅育宁
2 . 4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳
深南大道7088号招商银行大厦
(2)招商银行股份有限公司资产托管部 地址:
中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
2 . 5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
§3 3 3 3主要财务指标和基金净值表现
3 . 1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 -18,824,506.16
本期利润 17,260,652.82
加权平均基金份额本期利润 0.0123
本期加权平均净值利润率 3.66%
本期基金份额净值增长率 3.74%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日 )
期末可供分配利润 -32,434,096.79
期末可供分配基金份额利润 -0.0231
期末基金资产净值 471,581,114.50
期末基金份额净值 0.3355
3 . 1 . 3 累计期末指标 报告期末(2012年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 171.95%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3 . 2基金净值表现
3 . 2 . 1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.53% 0.91% -4.62% 0.82% 2.09% 0.09%
过去三个月 3.87% 0.87% 0.56% 0.82% 3.31% 0.05%
过去六个月 3.74% 1.00% 4.64% 0.96% -0.90% 0.04%
过去一年 -19.56% 1.15% -12.30% 1.00% -7.26% 0.15%
过去三年 -23.87% 1.33% -16.61% 1.17% -7.26% 0.16%
自基金合同
生效起至今
171.95% 1.32% 83.40% 1.37% 88.55% -0.05%
注:业绩比较基准收益率=75%×上证180指数+20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率,
业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 7 页共 4 7页
3 . 2 . 2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:招商安泰股票的债券/股票配置范围为:债券20%-30%,股票65%-80%。根据本系列基
金合同规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于2003
年4月28日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
§ 4 4 4 4管理人报告
4 . 1基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中
国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份
有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING
AssetManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人
民币。
截至2012年6月30日,本基金管理人共管理二十五只共同基金,具体如下:从2003年4招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 8 页共 4 7页
月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡
型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) ;从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券
投资基金;从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金;从2005年11月17日起开始
管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) ;从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债
券型证券投资基金;从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从2008
年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从2008年10月22日起开始管理招
商安心收益债券型证券投资基金;从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资
基金;从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从2010年3月25
日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从2010年6月22日起开始管理招商深
证100指数证券投资基金;从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;
从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交
易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数
证券投资基金(LOF);从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从2011
年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深
证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年9月1日起
开始管理招商安达保本混合型证券投资基金;从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配
置混合型证券投资基金;从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从2012
年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金。
4 . 1 . 2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任
日期
张婷
本基金的基金
经理及招商安
本增利债券型
证券投资基金
的基金经理
2010年2月12日 - 7
张婷,女,中国国籍,管理
学硕士。曾任职于中信基金
管理有限责任公司以及华
夏基金管理有限公司,从事
债券交易、研究以及投资管
理相关工作,2009年加入
招商基金管理有限公司,曾
任固定收益投资部助理基
金经理,现任招商安泰系列
开放式证券投资基金及招
商安本增利债券型证券投
资基金基金经理。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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王景
本基金的基金
经理、招商安
瑞进取债券型
证券投资基金
及招商安本增
利债券型证券
投资基金的基
金经理
2011年12月22日 - 10
王景,女,中国国籍,经济
学硕士。曾任职于中国石化
乌鲁木齐石油化工总厂物
资装备公司及国家环境保
护总局对外合作中心。 2 0 0 3
年起,先后于金鹰基金管理
有限公司、中信基金管理有
限公司及华夏基金管理有
限公司工作,任行业研究
员。 2 0 0 9年 8月起,任东
兴证券股份有限公司资产
管理部投资经理。 2 0 1 0年 8
月加入招商基金管理有限
公司,现任招商安瑞进取债
券型证券投资基金、招商安
本增利债券型证券投资基
金及招商安泰股票证券投
资基金的基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4 . 2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安泰系列开
放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整
体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4 . 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不
存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交
易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4 . 3 . 2异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期
内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型
投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利
益输送的重大异常交易行为。
4 . 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1报告期内基金投资策略和运作分析
(1)股票市场
2012年上半年,受益于央行货币政策微调,沪深股市小幅上涨,沪深300指数上涨4.94%,
深圳成指和上证50指数分别上涨6.52%和5.64%,为涨幅最靠前的两个指数。从风格上看,大盘
绩优股票更受到市场青睐,从结构上看,受益于制度创新和基本面回暖的非银行金融和地产行业,
以及部分消费品行业表现良好,而中上游制造业、资源类行业等传统的强势行业表现欠佳,初步
映射出未来几年国内经济转型的方向。
(2)债券市场
上半年总体来看债券市场仍然走强,在一季度末收益率略有回调,二季度收益率继续下行,
基本回到甚至突破去年年末的低点。利率产品方面,一季度由于经济数据粘性仍在,但4月经济
数据超预期下滑,同时辅以央行下调存准,收益率大幅下行,而降息之后,由于实质上是非对称
降息,同时季末资金面趋紧,利率产品有一定回调。信用产品方面,走势基本跟随利率产品,绝
对收益率有所下行,但信用利差未见收窄。
回顾 2 0 1 2年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进
行了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了组合调整,增配了信用债同
时进行利率产品的波段性操作。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 1 1页共 4 7页
4 . 4 . 2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.3355元,本报告期份额净值增长率为3.74%,同期业
绩比较基准增长率为4.64%,基金净值表现落后于业绩比较基准0.90%。主要原因在于一季度基金
股票仓位较低,以及部分强势板块配置不足。
4 . 5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
(1)股票市场
展望2012年下半年,受存款准备金和基准利率下调以及各类财政项目的拉动,经济基本面继
续大幅下行的风险不大,企业层面去库存也将接近尾声,下半年实体经济的需求状况可能较二季
度有所增加,资金市场的流动性也将继续改善,实体经济触底反弹的概率较大,股票市场估值处
于历史底部,反弹可期。但由于大小非减持,新股IPO等原因,市场依然持续处于“失血”状态,
缺乏持续的盈利效应,难以产生趋势性的行情,股票市场可能处在黎明前最黑暗的时期。在海外
市场方面,美国经济的复苏前景可期,欧债危机暂无大碍,但要关注欧洲央行和美联储货币政策
对于全球经济的影响。
下半年,本基金在操作中将继续坚持以大蓝筹加转型、成长的股票配置策略,保持审慎的投
资态度,关注业绩风险和流动性风险,均衡组合配置,时刻关注经济基本面和市场情绪,保持一
定的仓位弹性,灵活操作,争取为持有人获得良好的投资回报。
(2)债券市场
展望2012年下半年债券市场,从基本面上看,国内经济能否在二季度完成筑底仍存疑问,有
底部后移的可能,经济的见底企稳主要看政策的刺激程度和效果,对经济底部的确认需要未来数
月的数据进一步确认,但快速复苏的态势或难以见到,通胀趋势性向下,但四季度可能存在一定
程度不确定性;外围美国经济持续温和复苏,欧洲将陷入衰退,欧债危机阶段性缓解,但事件性
冲击难以避免。经济增长态势及政策刺激的力度走向是左右债券市场的关键因素。
4 . 6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估
值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理
部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关
成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基
金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投
资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的
确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允
价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估
值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流
程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与
基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序
的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4 . 7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及《基金合同》的约定“基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益
分配”,截止本报告期末,本基金期末可供分配收益仍为负值,故本报告期本基金无需进行收益
分配。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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§ 5 5 5 5托管人报告
5 . 1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5 . 2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5 . 3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商银行股份有限公司招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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§ 6 6 6 6半年度财务会计报告(未经审计)
6 . 1资产负债表
会计主体:招商安泰股票证券投资基金
报告截止日: 2012年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
资 产:
银行存款 6 . 4 . 7 . 1 6,341,548.19 9,806,033.29
结算备付金 2,373,271.57 2,080,548.97
存出保证金 1,000,000.00 1,260,000.00
交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 439,847,579.62 439,833,295.33
其中:股票投资 337,859,559.62 330,780,295.33
基金投资 - -
债券投资 101,988,020.00 109,053,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应收证券清算款 29,116,908.52 -
应收利息 6 . 4 . 7 . 5 2,798,200.73 1,558,185.68
应收股利 31,801.95 -
应收申购款 123,749.21 53,803.33
递延所得税资产 - -
其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 481,633,059.79 454,591,866.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 7,500,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 714,482.26 396,795.22
应付管理人报酬 581,723.24 593,341.32
应付托管费 96,953.88 98,890.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 572,155.79 674,910.45
应交税费 - -
应付利息 2,616.24 -
应付利润 - -招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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递延所得税负债 - -
其他负债 6 . 4 . 7 . 8 584,013.88 544,535.64
负债合计 10,051,945.29 2,308,472.86
所有者权益:
实收基金 6 . 4 . 7 . 9 504,015,211.29 501,501,245.98
未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 -32,434,096.79 -49,217,852.24
所有者权益合计 471,581,114.50 452,283,393.74
负债和所有者权益总计 481,633,059.79 454,591,866.60
注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.3355元,基金份额总额1,405,666,011.34
份。
6 . 2利润表
会计主体:招商安泰股票证券投资基金
本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年6月30日
一、收入 23,254,656.26 -86,494,006.93
1 .利息收入 2,017,580.09 2,474,541.78
其中:存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 119,291.40 204,343.03
债券利息收入 1,898,288.69 2,256,661.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 13,536.76
其他利息收入 - -
2 .投资收益(损失以“ -”填列) -14,914,049.11 -19,328,361.05
其中:股票投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 -18,982,545.26 -23,838,690.13
基金投资收益 - -
债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 3 1,444,356.06 -534,231.54
资产支持证券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股利收益 6 . 4 . 7 . 1 6 2,624,140.09 5,044,560.62
3 .公允价值变动收益(损失以“ -”
号填列)
6 . 4 . 7 . 1 7 36,085,158.98 -69,687,806.30
4 .汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5 .其他收入(损失以“-”号填列) 6 . 4 . 7 . 1 8 65,966.30 47,618.64
减:二、费用 5,994,003.44 9,237,501.41
1.管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3,520,209.97 5,553,453.19
2.托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 586,701.64 925,575.53
3.销售服务费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4.交易费用 6 . 4 . 7 . 1 9 1,582,401.11 2,402,270.04
5.利息支出 214,575.47 265,921.71招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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其中:卖出回购金融资产支出 214,575.47 265,921.71
6.其他费用 6 . 4 . 7 . 2 0 90,115.25 90,280.94
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
17,260,652.82 -95,731,508.34
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
17,260,652.82 -95,731,508.34
6 . 3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商安泰股票证券投资基金
本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
501,501,245.98 -49,217,852.24 452,283,393.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 17,260,652.82 17,260,652.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
2,513,965.31 -476,897.37 2,037,067.94
其中: 1 .基金申购款 88,958,243.96 -5,820,761.35 83,137,482.61
2.基金赎回款 -86,444,278.65 5,343,863.98 -81,100,414.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
504,015,211.29 -32,434,096.79 471,581,114.50
项目
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
517,533,502.20 356,145,290.25 873,678,792.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
- -95,731,508.34 -95,731,508.34招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 1 7页 共 4 7页
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
46,021,272.11 19,062,348.70 65,083,620.81
其中: 1 .基金申购款 164,489,550.66 45,964,871.53 210,454,422.19
2.基金赎回款 -118,468,278.55 -26,902,522.83 -145,370,801.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -187,403,561.81 -187,403,561.81
五、期末所有者权益(基
金净值)
563,554,774.31 92,072,568.80 655,627,343.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
____许小松___ ___赵生章_ __ ___李扬 __
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6 . 4报表附注
6 . 4 . 1基金基本情况
招商安泰股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》 、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及其他有
关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35
号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为
1,029,504,423.81份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(03)
第024号验资报告。 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》于2003年4月28日正式生效。
本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以
下简称“企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的
基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公
司(以下简称“招商银行”)。
根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》,本基金的基金管
理人于2007年12月4日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份
额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.788955428(保留到小数点后9位),拆分后基金
份额净值为人民币1.0000元。本基金注册登记机构于2007年12月5日对各基金份额持有人经重
新计算的基金份额进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《招商安泰系列开招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券以及中国证
监会批准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债
券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为:股票投资占
基金资产的比例为65%至80%,债券投资占基金资产的比例为20%至30%,现金或者到期日在一年
期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准采用:75%×上证180指数
+20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率。
6 . 4 . 2会计报表的编制基础
本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计
准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。
6 . 4 . 3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至
2012年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6 . 4 . 4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6 . 4 . 5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6 . 4 . 5 . 1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6 . 4 . 5 . 2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6 . 4 . 5 . 3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6 . 4 . 6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日发布的《上招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和
实务操作,主要税项列示如下:
1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。
4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%
的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易
印花税,对受让方不再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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6 . 4 . 7重要财务报表项目的说明
6 . 4 . 7 . 1银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 6,341,548.19
定期存款 -
其中:存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计: 6,341,548.19
6 . 4 . 7 . 2交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 334,075,224.31 337,859,559.62 3,784,335.31
债券
交易所市场 70,697,573.30 70,827,020.00 129,446.70
银行间市场 29,956,080.00 31,161,000.00 1,204,920.00
合计 100,653,653.30 101,988,020.00 1,334,366.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 434,728,877.61 439,847,579.62 5,118,702.01
6 . 4 . 7 . 3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6 . 4 . 7 . 4买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6 . 4 . 7 . 4 . 2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6 . 4 . 7 . 5应收利息
单位:人民币元招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 4,127.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,068.00
应收债券利息 2,793,004.00
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.97
其他 -
合计 2,798,200.73
6 . 4 . 7 . 6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6 . 4 . 7 . 7应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 572,155.79
银行间市场应付交易费用 -
合计 572,155.79
6 . 4 . 7 . 8其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
预提费用 84,013.88
合计 584,013.88
6 . 4 . 7 . 9实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,398,661,887.09 501,501,245.98招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 2页 共 4 7页
本期申购 248,096,182.06 88,958,243.96
本期赎回 (以" - "号填列 ) -241,092,057.81 -86,444,278.65
本期末 1,405,666,011.34 504,015,211.29
注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。
6 . 4 . 7 . 1 0未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 148,151,088.46 -197,368,940.70 -49,217,852.24
本期利润 -18,824,506.16 36,085,158.98 17,260,652.82
本期基金份额交易
产生的变动数
755,278.19 -1,232,175.56 -476,897.37
其中:基金申购款 24,064,495.40 -29,885,256.75 -5,820,761.35
基金赎回款 -23,309,217.21 28,653,081.19 5,343,863.98
本期已分配利润 - - -
本期末 130,081,860.49 -162,515,957.28 -32,434,096.79
6 . 4 . 7 . 1 1存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
活期存款利息收入 106,128.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 713.70
结算备付金利息收入 12,322.67
其他 126.98
合计 119,291.40
6 . 4 . 7 . 1 2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出股票成交总额 526,015,571.41
减:卖出股票成本总额 544,998,116.67
买卖股票差价收入 -18,982,545.26
6 . 4 . 7 . 1 3债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 3页 共 4 7页
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总
额
68,688,913.37
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
本总额
65,945,768.83
减:应收利息总额 1,298,788.48
债券投资收益 1,444,356.06
6 . 4 . 7 . 1 4资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6 . 4 . 7 . 1 5衍生工具收益
本基金本报告期内未无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6 . 4 . 7 . 1 6股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,624,140.09
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,624,140.09
6 . 4 . 7 . 1 7公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 36,085,158.98
——股票投资 37,634,637.28
——债券投资 -1,549,478.30
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 36,085,158.98
6 . 4 . 7 . 1 8其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 4页 共 4 7页
基金赎回费收入 58,019.32
转换转出收入 5,499.10
其他收入 2,447.88
合计 65,966.30
注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回
基金份额时收取,赎回费总额的100%归入基金资产;
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的100%归入转出基
金的基金资产。
6 . 4 . 7 . 1 9交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 1,582,176.11
银行间市场交易费用
225.00
合计
1,582,401.11
6 . 4 . 7 . 2 0其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 39,781.56
银行费用 1,237.01
其他费用 9,315.12
合计 90,115.25
6 . 4 . 8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6 . 4 . 8 . 1或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6 . 4 . 8 . 2资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6 . 4 . 9关联方关系
6 . 4 . 9 . 1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 5页 共 4 7页
6 . 4 . 9 . 2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构、基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
6 . 4 . 1 0本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1通过关联方交易单元进行的交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
招商证券 515,863,595.55 50.53% 702,122,226.57 45.54%
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
招商证券 43,544,102.80 57.58% 10,499,292.00 24.10%
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
招商证券 709,000,000.00 88.66% 685,000,000.00 57.47%
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行权证交易。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 6页 共 4 7页
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 440,003.89 51.07% 244,024.88 42.65%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 587,214.47 45.40% - -
注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6 . 4 . 1 0 . 2关联方报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,520,209.97 5,553,453.19
其中:支付销售机构的客
户维护费
534,457.80 688,040.35
注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资
产净值×1.50%÷365
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
586,701.64 925,575.53
注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 7页 共 4 7页
6 . 4 . 1 0 . 3与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购 )交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6 . 4 . 1 0 . 4各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6 . 4 . 1 0 . 5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 6,341,548.19 106,128.05 35,401,179.71 182,254.67
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
6 . 4 . 1 0 . 6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6 . 4 . 1 1利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6 . 4 . 1 2期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300311 任子行2012-4-182012-7-25
新股流
通受限
15.00 16.63 1,180,000 17,700,000.0019,623,400.00 -
6 . 4 . 1 2 . 1 . 2受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
- - - - - - - - - - -
6 . 4 . 1 2 . 1 . 3受限证券类别:权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 8页 共 4 7页
- - - - - - - - - - -
6 . 4 . 1 2 . 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票名称停牌日期 停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期 复牌
开盘单价
数量(股) 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600436 片仔癀 2012-6-29 重大事项
未公告
87.89 2012-7-2 91.19 26,853.001,921,974.282,360,110.17 -
6 . 4 . 1 2 . 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额7,500,000.00元,将于2012年7月11日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算
为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6 . 4 . 1 3金融工具风险及管理
本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这
些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6 . 4 . 1 3 . 1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的
基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并
及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包
括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 2 9页 共 4 7页
6 . 4 . 1 3 . 2信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人招商银行,与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
用评估,以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1及
6.4.13.2.2列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级,该信用评级不
包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6 . 4 . 1 3 . 3流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约到期日为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计
了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金
通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流
动性风险。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 0页 共 4 7页
6 . 4 . 1 3 . 4市场风险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、资产支持证券投资与买入返售金
融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价
日组合等方法对上述利率风险进行管理。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2012年6月30日
1个月以内 1 - 3个月 3个月 - 1年 1 - 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6 , 3 4 1 , 5 4 8 . 1 9 - - - - - 6 , 3 4 1 , 5 4 8 . 1 9
结算备付金 2 , 3 7 3 , 2 7 1 . 5 7 - - - - - 2 , 3 7 3 , 2 7 1 . 5 7
存出保证金 - - - - - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
交易性金融资产 - 2 7 , 1 3 5 , 0 0 0 . 0 0 - 2 2 , 8 4 1 , 8 2 0 . 0 0 5 2 , 0 1 1 , 2 0 0 . 0 0 3 3 7 , 8 5 9 , 5 5 9 . 6 2 4 3 9 , 8 4 7 , 5 7 9 . 6 2
应收证券清算款 - - - - - 2 9 , 1 1 6 , 9 0 8 . 5 2 2 9 , 1 1 6 , 9 0 8 . 5 2
应收利息 - - - - - 2 , 7 9 8 , 2 0 0 . 7 3 2 , 7 9 8 , 2 0 0 . 7 3
应收股利 - - - - - 3 1 , 8 0 1 . 9 5 3 1 , 8 0 1 . 9 5
应收申购款 1 0 , 1 3 8 . 8 8 - - - - 1 1 3 , 6 1 0 . 3 3 1 2 3 , 7 4 9 . 2 1
其他资产 - - - - - - -
资产总计 8 , 7 2 4 , 9 5 8 . 6 4 2 7 , 1 3 5 , 0 0 0 . 0 0 - 2 2 , 8 4 1 , 8 2 0 . 0 0 5 2 , 0 1 1 , 2 0 0 . 0 0 3 7 0 , 9 2 0 , 0 8 1 . 1 5 4 8 1 , 6 3 3 , 0 5 9 . 7 9
负债
卖出回购金融资
产款
7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应付赎回款 - - - - - 7 1 4 , 4 8 2 . 2 6 7 1 4 , 4 8 2 . 2 6
应付管理人报酬 - - - - - 5 8 1 , 7 2 3 . 2 4 5 8 1 , 7 2 3 . 2 4
应付托管费 - - - - - 9 6 , 9 5 3 . 8 8 9 6 , 9 5 3 . 8 8
应付交易费用 - - - - - 5 7 2 , 1 5 5 . 7 9 5 7 2 , 1 5 5 . 7 9
应付利息 - - - - - 2 , 6 1 6 . 2 4 2 , 6 1 6 . 2 4
其他负债 - - - - - 5 8 4 , 0 1 3 . 8 8 5 8 4 , 0 1 3 . 8 8
负债总计 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 2 , 5 5 1 , 9 4 5 . 2 9 1 0 , 0 5 1 , 9 4 5 . 2 9
利率敏感度缺口 1 , 2 2 4 , 9 5 8 . 6 4 2 7 , 1 3 5 , 0 0 0 . 0 0 - 2 2 , 8 4 1 , 8 2 0 . 0 0 5 2 , 0 1 1 , 2 0 0 . 0 0 3 6 8 , 3 6 8 , 1 3 5 . 8 6 4 7 1 , 5 8 1 , 1 1 4 . 5 0
上年度末
2 0 1 1年 1 2月 3 1日
1个月以内 1 - 3个月 3个月 - 1年 1 - 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,806,033.29 - - - - - 9,806,033.29
结算备付金 2,080,548.97 - - - - - 2,080,548.97
存出保证金 260,000.00 - - - - 1,000,000.00 1,260,000.00招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 1页 共 4 7页
交易性金融资产 - -46,419,000.00 -62,634,000.00330,780,295.33439,833,295.33
应收利息 - - - - - 1,558,185.68 1,558,185.68
应收申购款 3,174.47 - - - - 50,628.86 53,803.33
资产总计 12,149,756.73 -46,419,000.00 -62,634,000.00333,389,109.87454,591,866.60
负债
应付赎回款 - - - - - 396,795.22 396,795.22
应付管理人报酬 - - - - - 593,341.32 593,341.32
应付托管费 - - - - - 98,890.23 98,890.23
应付交易费用 - - - - - 674,910.45 674,910.45
其他负债 - - - - - 544,535.64 544,535.64
负债总计 - - - - - 2,308,472.86 2,308,472.86
利率敏感度缺口 12,149,756.73 -46,419,000.00 -62,634,000.00331,080,637.01452,283,393.74
注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2利率风险的敏感性分析
假设
1.若市场利率平行上升或下降50个基点
2.其他市场变量保持不变
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币千元)
本期末(2012年6月30日) 本期初(2011年12月31日)
1.市场利率平行上升50个基点 -1,742 -1,867
2.市场利率平行下降50个基点 1,810 1,930
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金
所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映
在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪
误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 2页 共 4 7页
交易性金融资产-股票投资 337,859,559.62 71.64 330,780,295.33 73.14
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 337,859,559.62 71.64 330,780,295.33 73.14
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%
2.其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币千元)
本期末(2012年6月30日) 上年度末 (2011年12月31日)
1. 权益性投资的市场价格上升5% 16,893 16,539
2. 权益性投资的市场价格下降5% -16,893 -16,539
6 . 4 . 1 4有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§ 7 7 7 7投资组合报告
7 . 1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
( %)
1 权益投资 337,859,559.62 70.15
其中:股票 337,859,559.62 70.15
2 固定收益投资 101,988,020.00 21.18
其中:债券 101,988,020.00 21.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,714,819.76 1.81
6 其他各项资产 33,070,660.41 6.87
7 合计 481,633,059.79 100.00
7 . 2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 3页 共 4 7页
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 12,762,390.56 2.71
C 制造业 149,870,962.54 31.78
C 0 食品、饮料 53,453,099.70 11.33
C 1 纺织、服装、皮毛 3,890,693.40 0.83
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 - -
C 4 石油、化学、塑胶、塑料 6,461,432.79 1.37
C 5 电子 8,262,920.80 1.75
C 6 金属、非金属 6,634,609.98 1.41
C 7 机械、设备、仪表 26,596,692.44 5.64
C 8 医药、生物制品 42,716,313.43 9.06
C 9 9 其他制造业 1,855,200.00 0.39
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,570,087.80 1.82
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 25,238,180.00 5.35
H 批发和零售贸易 11,970,446.42 2.54
I 金融、保险业 90,816,839.12 19.26
J 房地产业 12,452,588.92 2.64
K 社会服务业 23,304,725.28 4.94
L 传播与文化产业 2,873,338.98 0.61
M 综合类 - -
合计 337,859,559.62 71.64
7 . 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 300311 任子行 1,180,000 19,623,400.00 4.16
2 601318 中国平安 292,499 13,378,904.26 2.84
3 600519 贵州茅台 48,900 11,694,435.00 2.48
4 601601 中国太保 514,865 11,419,705.70 2.42
5 601166 兴业银行 849,939 11,032,208.22 2.34
6 000001 平安银行 670,000 10,157,200.00 2.15
7 601628 中国人寿 440,690 8,064,627.00 1.71
8 000568 泸州老窖 183,300 7,755,423.00 1.64
9 600837 海通证券 767,200 7,388,136.00 1.57
10 600196 复星医药 667,413 6,881,028.03 1.46招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 4页 共 4 7页
11 600887 伊利股份 293,400 6,038,172.00 1.28
12 600199 金种子酒 225,000 5,620,500.00 1.19
13 601888 中国国旅 190,000 5,361,800.00 1.14
14 000858 五 粮 液 163,100 5,343,156.00 1.13
15 600030 中信证券 397,400 5,019,162.00 1.06
16 000826 桑德环境 217,200 4,973,880.00 1.05
17 000069 华侨城A 776,750 4,955,665.00 1.05
18 600000 浦发银行 600,000 4,878,000.00 1.03
19 601088 中国神华 216,947 4,876,968.56 1.03
20 600016 民生银行 800,000 4,792,000.00 1.02
21 002007 华兰生物 192,986 4,743,595.88 1.01
22 601688 华泰证券 450,000 4,725,000.00 1.00
23 600597 光明乳业 502,173 4,680,252.36 0.99
24 600376 首开股份 350,000 4,634,000.00 0.98
25 600582 天地科技 309,074 4,466,119.30 0.95
26 300039 上海凯宝 199,479 4,448,381.70 0.94
27 600251 冠农股份 235,570 4,412,226.10 0.94
28 600383 金地集团 653,600 4,235,328.00 0.90
29 600600 青岛啤酒 110,000 4,200,900.00 0.89
30 601788 光大证券 299,954 3,950,394.18 0.84
31 002029 七 匹 狼 139,953 3,890,693.40 0.83
32 002603 以岭药业 139,994 3,856,834.70 0.82
33 600594 益佰制药 190,000 3,762,000.00 0.80
34 000999 华润三九 169,991 3,714,303.35 0.79
35 000895 双汇发展 59,923 3,708,035.24 0.79
36 600642 申能股份 800,000 3,688,000.00 0.78
37 600893 航空动力 275,600 3,585,556.00 0.76
38 600859 王府井 128,976 3,528,783.36 0.75
39 600309 烟台万华 263,366 3,515,936.10 0.75
40 600795 国电电力 1,299,969 3,509,916.30 0.74
41 600066 宇通客车 149,941 3,367,674.86 0.71
42 300088 长信科技 200,000 3,336,000.00 0.71
43 000728 国元证券 299,936 3,272,301.76 0.69
44 601918 国投新集 263,200 3,213,672.00 0.68
45 000926 福星股份 339,938 3,175,020.92 0.67
46 300142 沃森生物 79,930 3,059,720.40 0.65
47 600875 东方电气 168,484 3,019,233.28 0.64
48 000061 农 产 品 513,540 2,978,532.00 0.63
49 300105 龙源技术 106,800 2,914,572.00 0.62招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 5页 共 4 7页
50 601098 中南传媒 299,931 2,873,338.98 0.61
51 300070 碧水源 92,310 2,760,069.00 0.59
52 601336 新华保险 80,000 2,739,200.00 0.58
53 000629 攀钢钒钛 389,806 2,564,923.48 0.54
54 600329 中新药业 200,000 2,478,000.00 0.53
55 300024 机器人 109,100 2,407,837.00 0.51
56 600436 片仔癀 26,853 2,360,110.17 0.50
57 000963 华东医药 75,801 2,289,190.20 0.49
58 300101 国腾电子 160,000 2,265,600.00 0.48
59 000401 冀东水泥 160,000 2,249,600.00 0.48
60 002308 威创股份 218,800 2,155,180.00 0.46
61 000888 峨眉山A 100,431 2,147,214.78 0.46
62 000651 格力电器 100,000 2,085,000.00 0.44
63 300026 红日药业 83,850 2,014,077.00 0.43
64 600138 中青旅 109,200 1,963,416.00 0.42
65 300115 长盈精密 79,916 1,902,000.80 0.40
66 002345 潮宏基 80,000 1,855,200.00 0.39
67 300289 利德曼 99,901 1,848,168.50 0.39
68 002241 歌尔声学 50,000 1,824,500.00 0.39
69 000630 铜陵有色 94,305 1,820,086.50 0.39
70 601633 长城汽车 100,000 1,780,000.00 0.38
71 000919 金陵药业 210,985 1,776,493.70 0.38
72 600557 康缘药业 120,000 1,773,600.00 0.38
73 600697 欧亚集团 74,778 1,710,172.86 0.36
74 603001 奥康国际 59,959 1,613,496.69 0.34
75 002353 杰瑞股份 33,100 1,605,350.00 0.34
76 000983 西山煤电 100,000 1,560,000.00 0.33
77 300159 新研股份 130,000 1,558,700.00 0.33
78 600489 中金黄金 70,000 1,506,400.00 0.32
79 600785 新华百货 79,900 1,463,768.00 0.31
80 000049 德赛电池 40,000 1,412,000.00 0.30
81 600323 南海发展 200,025 1,372,171.50 0.29
82 000584 友利控股 200,000 1,332,000.00 0.28
83 300224 正海磁材 54,000 1,200,420.00 0.25
84 002405 四维图新 100,000 1,194,000.00 0.25
85 002400 省广股份 59,670 1,142,680.50 0.24
86 600048 保利地产 36,000 408,240.00 0.09招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 6页 共 4 7页
7 . 4报告期内股票投资组合的重大变动
7 . 4 . 1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601668 中国建筑 18,531,160.01 4.10
2 300311 任子行 17,700,000.00 3.91
3 601166 兴业银行 17,466,922.11 3.86
4 000666 经纬纺机 12,536,546.34 2.77
5 000001 平安银行 11,152,685.42 2.47
6 601688 华泰证券 9,924,433.03 2.19
7 601888 中国国旅 8,959,885.22 1.98
8 601318 中国平安 8,606,909.40 1.90
9 002123 荣信股份 8,250,782.68 1.82
10 600376 首开股份 7,870,115.93 1.74
11 000568 泸州老窖 7,584,397.22 1.68
12 600585 海螺水泥 7,572,255.99 1.67
13 601992 金隅股份 7,543,136.92 1.67
14 000400 许继电气 7,498,313.55 1.66
15 600582 天地科技 7,331,731.76 1.62
16 000919 金陵药业 6,982,092.64 1.54
17 600048 保利地产 6,924,687.78 1.53
18 000401 冀东水泥 6,695,350.36 1.48
19 601299 中国北车 6,561,321.51 1.45
20 600600 青岛啤酒 6,517,564.06 1.44
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
? 2、“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。
7 . 4 . 2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601668 中国建筑 18,079,738.25 4.00
2 000001 平安银行 14,741,970.19 3.26
3 600048 保利地产 13,486,874.79 2.98招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 7页 共 4 7页
4 000666 经纬纺机 13,316,915.40 2.94
5 600585 海螺水泥 11,826,568.05 2.61
6 601699 潞安环能 11,668,404.81 2.58
7 600000 浦发银行 11,545,541.40 2.55
8 600600 青岛啤酒 10,038,815.88 2.22
9 600104 上汽集团 8,587,683.44 1.90
10 000002 万 科A 8,446,929.82 1.87
11 601669 中国水电 8,275,346.11 1.83
12 600028 中国石化 8,161,589.78 1.80
13 601717 郑煤机 7,871,026.00 1.74
14 002029 七 匹 狼 7,594,968.80 1.68
15 600016 民生银行 7,464,591.05 1.65
16 000400 许继电气 7,392,428.05 1.63
17 002123 荣信股份 7,210,008.13 1.59
18 600348 阳泉煤业 6,853,196.92 1.52
19 601009 南京银行 6,751,708.00 1.49
20 600123 兰花科创 6,661,911.27 1.47
注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7 . 4 . 3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 514,442,743.68
卖出股票收入(成交)总额 526,015,571.41
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7 . 5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 70,827,020.00 15.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 31,161,000.00 6.61
其中:政策性金融债 31,161,000.00 6.61
4 企业债券 - -招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 8页 共 4 7页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 101,988,020.00 21.63
7 . 6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 110315 11进出15 300,000 31,161,000.00 6.61
2 019120 11国债20 270,000 27,135,000.00 5.75
3 010308 03国债⑻ 226,000 22,841,820.00 4.84
4 010107 21国债⑺ 130,000 13,904,800.00 2.95
5 010303 03国债⑶ 70,000 6,945,400.00 1.47
7 . 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 . 8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7 . 9投资组合报告附注
7 . 9 . 1 7 . 9 . 1 7 . 9 . 1 7 . 9 . 1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7 . 9 . 2 7 . 9 . 2 7 . 9 . 2 7 . 9 . 2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流
程上要求股票必须先入库再买入。
7 . 9 . 3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 29,116,908.52
3 应收股利 31,801.95
4 应收利息 2,798,200.73
5 应收申购款 123,749.21招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 3 9页 共 4 7页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,070,660.41
7 . 9 . 4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7 . 9 . 5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 300311 任子行 19,623,400.00 4.16 新股锁定
§8 8 8 8基金份额持有人信息
8 . 1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
49,470 28,414.51 10,339,691.01 0.74% 1,395,326,320.33 99.26%
8 . 2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金 1,360.18 0.0001%
注:基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:
0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。
§9 9 9 9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2003年4月28日 )基金份额总额
1,029,504,423.81
本报告期期初基金份额总额 1,398,661,887.09
本报告期基金总申购份额 248,096,182.06
减:本报告期基金总赎回份额 241,092,057.81招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 4 0页 共 4 7页
本报告期期末基金份额总额 1,405,666,011.34
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
第 4 1页 共 4 7页
§ 1 0 1 0 1 0 1 0重大事件揭示
1 0 . 1基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
1 0 . 2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、根据本基金管理人2012年5月9日的公告,招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去
公司督察长职务的申请,并另有任用。经公司第三届董事会2012年第二次会议审议通过,并
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586号核准批复,公司聘任欧志明先生为招商基
金管理有限公司督察长。
2、根据本基金管理人2012年7月28日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年
第七次会议审议通过,同意杨奕先生提出辞去公司副总经理职务的申请。
1 0 . 3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
1 0 . 4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未作改变。
1 0 . 5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘用的会计师事务所无变化。
1 0 . 6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
1 0 . 7基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股份
有限公司
2 515,863,595.55 50.53% 440,003.89 51.07% -
国金证券股份
有限公司
1 257,554,923.67 25.23% 211,227.71 24.52% -
平安证券有限 1 209,887,828.97 20.56% 178,403.62 20.71% -招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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责任公司
海通证券股份
有限公司
1 37,648,724.92 3.69% 31,907.39 3.70% -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华林证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
1 0 . 7 . 2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券股份
有限公司
43,544,102.80 57.58%709,000,000.00 88.66% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
32,078,504.70 42.42% 90,700,000.00 11.34% - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华林证券有限
责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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1 0 . 8其他重大事件
序号 公告名称 公告媒体 公告日期
1
招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中信银行
股份有限公司个人网上银行、移动银行申购开放式基金费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2012-6-30
2
招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加交通银行
股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报 2012-6-29
3
招商基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司
为旗下相关基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2012-6-15
4 招商安泰系列基金招募书更新摘要(2012年第1次) 中国证券报、证券时报 2012-6-9
5 招商安泰系列基金招募书更新(2012年第1次) 公司官网 2012-6-9
6
招商基金管理有限公司关于增加中国中投证券有限责任
公司为旗下相关基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2012-5-18
7 招商基金管理有限公司关于督察长变更的公告 中国证券报、证券时报 2012-5-9
8
关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网上
交易系统申购基金费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2012-5-7
9
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券
投资基金2012 年第1 季度报告
中国证券报、证券时报 2012-4-24
10
关于招商基金管理有限公司旗下基金参加国泰君安证券
股份有限公司网上交易系统网上委托申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报 2012-4-9
11
招商基金管理有限公司关于基金经理张婷休假由他人代
为履行职责的公告
中国证券报、证券时报 2012-4-7
12
关于招商基金旗下基金继续参加中国工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2012-3-31
13
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券
投资基金2011年年度报告摘要
中国证券报、证券时报 2012-3-27
14
招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券
投资基金2011年年度报告
中国证券报、证券时报 2012-3-27
15
招商基金管理有限公司关于在中国银行的直销专户银行
账号变更的公告
中国证券报、证券时报 2012-3-5
16 招商安泰系列开放式证券投资基金2011年第4季度报告 中国证券报、证券时报 2012-1-18
17
招商基金管理有限公司关于旗下基金继续参加深圳发展
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2012-1-13
18
招商基金管理有限公司关于旗下基金在中山证券有限责
任公司开通基金定投业务的公告
中国证券报、证券时报 2012-1-6招商安泰股票证券投资基金 2 0 1 2年半年度报告
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§ 1 1 1 1 1 1 1 1备查文件目录
1 1 . 1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准招商安泰系列开放式证券投资基金设立的文件;
3、 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》;
4、 《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》;
5、 《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》;
6、 《招商安泰系列开放式证券投资基金2012年第1季度报告》 ;
7、 《招商安泰系列开放式证券投资基金2012年第2季度报告》 ;
8、 《招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投资基金2012年半年度报告》 ;
9、《招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰股票证券投资基金2012年半年度报告摘
要》。
1 1 . 2存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
1 1 . 3查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-887-9555
网址:http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2012年8月24日