银华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资 基金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯 88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,481,819,230.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 运用 增强 型指 数化 投 资方 法， 通过 严格 的投
资 流 程和 数量 化风 险管 理， 在 对标 的指 数有 效跟 踪的
基 础 上力 求取 得高 于指 数的 投 资收 益率 ，实 现基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中国 88 指 数为 基
金 投 资组 合跟 踪的 标的 指数 ， 股票 指数 化投 资部 分主
要 投 资于 标的 指数 的成 份股 票 ，增 强部 分主 要选 择基
本 面 好、 具有 核心 竞争 力的 价 值型 企业 的股 票， 在控
制 与 标的 指数 偏离 风险 的前 提 下， 力求 取得 超越 标的
指数的 投资 收益 率。
本基金 将不 高 于 95% 的资 产投资 于股 票， 且 保持 不低 于
基金资 产 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国 88 指数 收益 率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 属于 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
的 产 品， 其预 期风 险与 预期 收 益 高 于混 合基 金、 债券
基金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 尹东
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595003
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
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6008 号特 区报 业大 厦 19 层
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王立新(代) 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理 人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -439,845,032.98
本期利 润 262,980,733.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0264
本期加 权平 均净 值利 润率 3.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,798,777,201.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2952
期末基 金资 产净 值 7,182,103,830.83
期末基 金份 额净 值 0.7575
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 217.82%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期 已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
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3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.65% 1.20% -5.68% 1.03% 2.03% 0.17%
过去三 个月 2.63% 1.04% 0.08% 1.08% 2.55% -0.04%
过去六 个月 3.26% 1.02% 5.32% 1.25% -2.06% -0.23%
过去一 年 -13.69% 1.19% -16.13% 1.30% 2.44% -0.11%
过去三 年 -27.32% 1.45% -26.13% 1.53% -1.19% -0.08%
自基金 合同
生效日 起至
今
217.82% 1.61% 70.00% 1.89% 147.82% -0.28%
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 三 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ：本基 金将 不高 于 95% 的 资产投 资于 股票 ，且 保持 不低于 基金 资 产 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的 政府 债券 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
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截至2012 年6 月30 日， 本 基金管 理人 管理 着 23 只 开 放式证 券投 资基 金 和 1 只 创新型 封闭 式
证券投 资基 金 ， 具 体包 括 银 华优 势企 业证 券投 资基 金、 银华 保本 增值 证券 投 资基金 、 银华- 道琼 斯
88 精 选证 券投 资基 金、 银 华货币 市场 证券 投资 基金 、 银华 核心 价值 优选 股票 型证券 投资 基金 、 银
华优质增长股 票型证券 投 资基金、银华 富裕主题 股 票型证券投资 基金、银 华 领先策略股 票型证券
投资基 金 、 银 华全 球核 心 优选证 券投 资基 金 、 银 华 内需精 选股 票型 证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、银华 和谐 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、银 华沪 深 300 指数 证 券
投资基 金(LOF)、银 华深 证100 指 数分 级证 券投 资基 金、 银华 成长 先锋 混合 型 证券投 资基 金 、 银 华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股票型证 券投资基 金 和银华信用债 券型证券 投 资基金。同时 ，本基金 管 理人管理着 多个全国
社保基 金、 企业 年金 和特 定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈 秀 峰 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2010 年9 月
8 日
- 10 年
硕 士 学位 。曾 先后 任职 于
中 国 民族 国际 信托 投资 公
司 、 中国 信息 信托 投资 公
司。2002 年8 月 加盟 银华
基 金 管理 有限 公司 ，历 任
基 金 经理 助理 、投 资部 总
监助理 、 投资 部执 行总 监、
机 构 理财 部负 责人 、企 业
年 金 与机 构理 财部 总监 、
特 定 资产 管理 部总 监。 具
有从业 资格 。 国 籍： 中 国。
俞 世 典 先
生
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2011 年4 月
7 日
2012 年3 月
30 日
8 年
硕士学 位 。 2003 年至 2007
年 在 上海 博弘 投资 公司 从
事 金 融 工 程 研 究 分 析 工
作 ， 曾任 投资 研究 部经 理
和 公 司 副 总 经 理 职 务 。
2008 年 3 月 至 2012 年 3
月 就 职于 银华 基金 管理 有
限 公 司。 具有 从业 资格 。
国籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
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2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道 琼斯88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本基 金无 违 法、 违规 行为 。 本 基
金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有 效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有 13 次 ，原 因是 指数 型 投资组 合投 资策 略需 要， 未导致 不公 平交 易和 利
益输送 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从上半年的经 济运行情 况 来看，宏观经 济仍在持 续 探底过程中： 经济增长 动 力减弱，整体 仍
处于去库存状 态中；企 业 经营情况恶化 ，工业回 升 乏力，三驾马 车同时减 速 ，虽然进出 口间或走
强，但 与周 边经 济体 的数 据并不 匹配 ，显 示其 持续 性存疑 ；已 公布 的 1-6 月 PMI 数据 走势 也基 本
验证了 我们 以上 的判 断。
从投资策略上 看，资金 回 流防御板块的 热度将继 续 升温，选股逻 辑亦从博 弈 货币政策宽松 、
紧缩预 期改 善转 向寻 求业 绩有效 支撑 、进 一步 享受 制度红 利等 。
本基金得益于 重点投资 非 银行金融、地 产、食品 饮 料、医药等行 业的策 略 ， 在上半年取得 了
一定的 投资 效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7575 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 3.26% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为5.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 外围环境 难 言乐观，尤其 是欧债危 机 将持续发酵， 难以看到 根 本解决问题的 路
径；美国方面 经济复苏 疲 弱，量化宽松 总体方向 不 变，美元高位 震荡，大 宗 商品底部徘 徊，这些
都导致外需难 有起色。 从 国内情况来看 ：投资增 速 回落趋势将放 缓，消费 名 义增速下滑 、实际增
速企稳，而贸 易增速也 将 逐步企稳回升 。综合来 看 ，在国内预调 微调政策 下 ，下游需求 复苏的力
度将决 定下 半年 经济 增长 态势。
基于以 上情 况， 本基 金 对A 股市 场持 中性 态度 。 在 当前的 政策 条件 之下 ， 我 们静观 经济 和企
业盈利的自然 触底、缓 慢 复苏。具体到 配置上， 我 们将注重均衡 ，偏向防 御 。一方面， 我们认为
下半年 市场 没有 趋势 性机 会， 大多 行情 属于 波段 操 作性质 ； 另一 方面 ， 我 们 判断新 周期 来临 之前 ，
市场还需时间 整固，因 此 不会过多投资 于周期性 行 业。我们的看 法是避开 部 分受经济转 型影响过
大的周 期品 种， 重点 关注 享受政 策红 利以 及有 持续 成长潜 力的 行业 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项 的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
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本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专 业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 288,780,458.23 1,160,463,065.25
结算备 付金
10,889,403.20 3,375,146.13
存出保 证金
2,158,761.05 2,316,420.58
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,076,641,700.51 6,512,493,292.62
其中： 股票 投资
6,688,881,700.51 6,125,473,292.62
基金投 资
- -
债券投 资
387,760,000.00 387,020,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
32,750,128.40 -
应收利 息 6.4.7.5 8,001,480.07 9,039,514.55
应收股 利
1,898,515.97 -
应收申 购款
1,252,478.70 417,104.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,422,372,926.13 7,688,104,543.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
60,633,886.92 14,628,373.87
应付赎 回款
161,998,753.53 1,757,319.20
应付管 理人 报酬
7,335,898.43 7,883,440.98
应付托 管费
1,528,312.17 1,642,383.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,075,716.23 5,770,309.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,696,528.02 1,357,040.71
负债合 计
240,269,095.30 33,038,867.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 9,481,819,230.18 10,435,247,798.06
未分配 利润 6.4.7.10 -2,299,715,399.35 -2,780,182,122.12
所有者 权益 合计
7,182,103,830.83 7,655,065,675.94
负债和 所有 者权 益总 计
7,422,372,926.13 7,688,104,543.40
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.7575 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
9,481,819,230.18 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
336,818,824.06 -491,926,619.59
1.利息 收入
11,447,744.12 6,880,108.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,304,224.86 1,686,316.83
债券利 息收 入
7,860,655.73 5,193,791.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
282,863.53 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-377,759,897.71 -571,007,064.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -417,994,401.60 -686,122,538.35
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 42,900.00 -2,282,571.43
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 40,191,603.89 117,398,045.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 702,825,766.95 71,794,540.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 305,210.70 405,795.69
减： 二、费用
73,838,090.09 96,482,051.63
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 45,403,539.41 57,848,548.44
2．托 管费 6.4.10.2.2 9,459,070.67 12,051,780.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 18,753,608.57 26,358,904.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 221,871.44 222,817.95
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
262,980,733.97 -588,408,671.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 262,980,733.97 -588,408,671.22
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,435,247,798.06 -2,780,182,122.12 7,655,065,675.94
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 262,980,733.97 262,980,733.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-953,428,567.88 217,485,988.80 -735,942,579.08
其中：1.基 金申 购款 179,667,990.75 -42,956,503.80 136,711,486.95
2. 基金 赎回 款 -1,133,096,558.63 260,442,492.60 -872,654,066.03
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,481,819,230.18 -2,299,715,399.35 7,182,103,830.83
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,650,228,872.97 -693,273,193.97 9,956,955,679.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -588,408,671.22 -588,408,671.22
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-114,394,058.71 -6,466,072.05 -120,860,130.76
其中：1.基 金申 购款 770,439,899.34 -54,017,835.48 716,422,063.86
2. 基金 赎回 款 -884,833,958.05 47,551,763.43 -837,282,194.62
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,535,834,814.26 -1,288,147,937.24 9,247,686,877.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______杨清______
____ 龚飒____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华- 道琼 斯88 精选 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监基 金字 [2004]82 号 文《关 于同 意银 华- 道琼 斯 88 精 选证 券投 资基
金设立 的批 复》 的核 准， 由银华 基金 管理 有限 公司 于 2004 年 7 月5 日至 2004 年 8 月 5 日向 社会
公开发 行募 集， 基金 合同 于 2004 年8 月11 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 1,085,604,444.01
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构为银
华基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括 道琼斯 中 国88 指数 的成 份 A 股 及其 备选
成份股 、 新股 （首 发或 增 发） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 可 转债 等 债券资 产 ） 以 及中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 它金融 工具 。 在 资产 类别 配置上 ， 本 基金 股票 资产 投资比 例上 限 为 95% ，
且保持 不低 于基 金资 产 5% 的现金 或到 期日 在一 年 以 内的政 府债 券。 本基 金的 股票选 择主 要依 据入
选道琼 斯中 国 88 指 数的 成 份股和 备选 成份 股， 且对 标的指 数成 份股 的投 资不 少于 62 只 ，对 标的
指数成 分股 以外 的股 票投 资不高 于股 票投 资资 产总 额的 40% 。 本基 金以 道琼 斯 中国 88 指 数为 标的
指数，但基金 管理人可 以 按照本基金合 同规定的 程 序变更标的指 数。本基 金 的业绩比较 基准与标
的指数 的定 义相 同。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 以下 合称 “企 业 会计准 则 ” ） 、 中 国证
券业协 会制 定的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会 制定 的 《 关 于进一 步规 范证 券投
资基金估值 业务的指 导意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计 价
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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有关事 项的 通知 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》
第 3 号《半 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注
的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业 会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半 年度 财务 报表 所采 用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的 内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 288,780,458.23
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 288,780,458.23
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,532,355,250.76 6,688,881,700.51 156,526,449.75
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 386,975,900.00 387,760,000.00 784,100.00
合计 386,975,900.00 387,760,000.00 784,100.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,919,331,150.76 7,076,641,700.51 157,310,549.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于2012 年6 月30 日无 衍生 金融 资产/ 负债余 额。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 于2012 年6 月30 日无 买入 返售 金融 资 产余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 50,375.80
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,900.20
应收债 券利 息 7,946,202.18
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.89
其他 -
合计 8,001,480.07
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于2012 年6 月30 日无 其他 资产 余额 。
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,074,916.23
银行间 市场 应付 交易 费用 800.00
合计 7,075,716.23
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,250,000.00
应付赎 回费 240,635.92
预提费 用 205,892.10
合计 1,696,528.02
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,435,247,798.06 10,435,247,798.06
本期申 购 179,667,990.75 179,667,990.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,133,096,558.63 -1,133,096,558.63
本期末 9,481,819,230.18 9,481,819,230.18
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,619,137,637.60 -161,044,484.52 -2,780,182,122.12
本期利 润 -439,845,032.98 702,825,766.95 262,980,733.97
本期基金份额交易
产生的 变动 数
260,205,468.77 -42,719,479.97 217,485,988.80
其中： 基金 申购 款 -49,059,303.46 6,102,799.66 -42,956,503.80
基金赎 回款 309,264,772.23 -48,822,279.63 260,442,492.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,798,777,201.81 499,061,802.46 -2,299,715,399.35
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,227,737.63
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,081.84
其他 405.39
合计 3,304,224.86
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,979,843,061.42
减：卖 出股 票成 本总 额 6,397,837,463.02
买卖股 票差 价收 入 -417,994,401.60
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
400,000,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
387,257,100.00
减：应 收利 息总 额 12,700,000.00
债券投 资收 益 42,900.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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股票投 资产 生的 股利 收益 40,191,603.89
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 40,191,603.89
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 702,825,766.95
—— 股 票投 资 701,804,566.95
—— 债 券投 资 1,021,200.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 702,825,766.95
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 296,761.38
基金转 换费 收入 8,449.32
合计 305,210.70
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
18,752,008.57
银 行间 市场 交易 费用 1,600.00
合计
18,753,608.57
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 52,213.98
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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信息披 露费 149,178.12
银行费 用 6,979.34
银行间 债券 账户 服务 费 13,500.00
合计 221,871.44
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
2012 年 3 月 23 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 经本 基金管 理人 股东 会审 议通 过, 并 经中 国 证
券监督管理委 员会批准 ， 西南证券股份 有限公司 受 让山西海鑫实 业股份有 限 公司持有的 本基金管
理人 20% 的 股权。本 股权 转让完成后， 西南证券 股 份有限公司对 本基金管 理 人的出资比例 由 29%
变更 为49%, 山 西海 鑫实 业 股份有 限公 司对 本基 金管 理人的 出资 比例 相应 地 由21% 变 更为1%。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司 （ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创业 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
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第 24 页 共 46 页
东北证券 592,411,934.07 4.84% 681,394,022.29 3.87%
西南证券 1,195,721,677.44 9.78% 480,755,879.94 2.73%
第一创业 777,073,179.88 6.35% 435,376,595.23 2.48%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联 方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 481,337.61 4.64% 214,414.30 3.03%
西南证券 1,022,032.09 9.84% 498,959.76 7.05%
第一创业 664,339.16 6.40% 664,339.16 9.39%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 573,548.46 3.88% - -
西南证券 408,640.45 2.77% - -
第一创业 370,071.46 2.51% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于经 手费 、 证 管费
和证券 结算 风险 基金 等） 。
2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,403,539.41 57,848,548.44
其中： 支付 销售 机构 的客 3,086,638.55 7,678,501.65
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
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户维护 费
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,459,070.67 12,051,780.96
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 于本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本 报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 于2012 年 6 月 30 日及2011 年 12 月 31 日均 未持 有本
基金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 288,780,458.23 3,227,737.63 305,361,755.48 1,560,201.40
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 未因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成 的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超 过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 均能 及时 变现 。
此外，本基金 可通过卖 出 回 购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有的债券 资产的公 允 价值。本基金 于资产负 债 表日所持有的 金融负债 的 合约约定剩 余到期日
均为一年以内 且一般不 计 息，可赎回基 金份额净 值 （所有者权益 ）无固定 到 期日且不计 息，因此
账面余 额一 般即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和 其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 288,780,458.23 - - - - - 288,780,458.23
结算备 付金 10,889,403.20 - - - - - 10,889,403.20
存出保 证金 - - - - - 2,158,761.05 2,158,761.05
交易性 金融 资产 - - 387,760,000.00 - - 6,688,881,700.51 7,076,641,700.51
应收证 券清 算款 - - - - - 32,750,128.40 32,750,128.40
应收利 息 - - - - - 8,001,480.07 8,001,480.07
应收股 利 - - - - - 1,898,515.97 1,898,515.97
应收申 购款 13,743.87 - - - - 1,238,734.83 1,252,478.70
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 299,683,605.30 - 387,760,000.00 - - 6,734,929,320.83 7,422,372,926.13
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 60,633,886.92 60,633,886.92
应付赎 回款 - - - - - 161,998,753.53 161,998,753.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,335,898.43 7,335,898.43
应付托 管费 - - - - - 1,528,312.17 1,528,312.17
应付交 易费 用 - - - - - 7,075,716.23 7,075,716.23
其他负 债 - - - - - 1,696,528.02 1,696,528.02
负债总 计 - - - - - 240,269,095.30 240,269,095.30
利率敏 感度 缺口 299,683,605.30 - 387,760,000.00 - - 6,494,660,225.53 7,182,103,830.83
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报 告
第 29 页 共 46 页
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,160,463,065.25 - - - - - 1,160,463,065.25
结算备 付金 3,375,146.13 - - - - - 3,375,146.13
存出保 证金 140,741.00 - - - - 2,175,679.58 2,316,420.58
交易性 金融 资产 - 96,820,000.00 290,200,000.00 - - 6,125,473,292.62 6,512,493,292.62
应收利 息 - - - - - 9,039,514.55 9,039,514.55
应收申 购款 643.92 - - - - 416,460.35 417,104.27
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,163,979,596.30 96,820,000.00 290,200,000.00 - - 6,137,104,947.10 7,688,104,543.40
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 14,628,373.87 14,628,373.87
应付赎 回款 - - - - - 1,757,319.20 1,757,319.20
应付管 理人 报酬 - - - - - 7,883,440.98 7,883,440.98
应付托 管费 - - - - - 1,642,383.51 1,642,383.51
应付交 易费 用 - - - - - 5,770,309.19 5,770,309.19
其他负 债 - - - - - 1,357,040.71 1,357,040.71
负债总 计 - - - - - 33,038,867.46 33,038,867.46
利率敏 感度 缺口 1,163,979,596.30 96,820,000.00 290,200,000.00 - - 6,104,066,079.64 7,655,065,675.94
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分 类 。
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -407,196.19 -304,229.57
-25 个 基准 点 407,196.19 304,229.57
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
在资产 类别 配置 上， 本基 金股票 资产 投资 比例 上限 为 95% ，且 保持 不低 于基 金资 产 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 于 2012 年 6 月 30 日， 本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如
下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,688,881,700.51 93.13 6,125,473,292.62 80.02
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 387,760,000.00 5.40 387,020,000.00 5.06
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
合计 7,076,641,700.51 98.53 6,512,493,292.62 85.07
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
+5% 316,092,096.51 385,577,557.95
-5% -316,092,096.51 -385,577,557.95
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,688,881,700.51 90.12
其中： 股票 6,688,881,700.51 90.12
2 固定收 益投 资 387,760,000.00 5.22
其中： 债券 387,760,000.00 5.22
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 299,669,861.43 4.04
6 其他各 项资 产 46,061,364.19 0.62
7 合计 7,422,372,926.13 100.00
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 215,203,774.78 3.00
C 制造业 1,245,595,022.48 17.34
C0 食品、 饮料
391,893,624.75 5.46
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 471,200.00 0.01
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 214,692,187.70 2.99
C7
机械 、设 备、 仪表 474,886,662.07 6.61
C8
医药 、生 物制 品 163,651,347.96 2.28
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 95,000.00 0.00
E 建筑业 195,981,575.82 2.73
F 交通运 输、 仓储 业 70,477,665.72 0.98
G 信息技 术业 176,800.00 0.00
H 批发和 零售 贸易 158,109,357.20 2.20
I 金融、 保险 业 1,491,997,409.90 20.77
J 房地产 业 791,642,114.88 11.02
K 社会服 务业 92,212,334.72 1.28
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,261,491,055.50 59.33
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 71,284,177.98 0.99
B 采掘业 - -
C 制造业 1,423,149,867.15 19.82
C0 食品、 饮料
463,988,778.64 6.46
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 81,206,691.73 1.13
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 44,920,000.00 0.63
C8
医药 、生 物制 品 833,034,396.78 11.60
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 186,544,100.70 2.60
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 25,480,000.00 0.35
G 信息技 术业 101,574,711.23 1.41
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 248,475,621.00 3.46
J 房地产 业 296,805,322.11 4.13
K 社会服 务业 74,076,844.84 1.03
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,427,390,645.01 33.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 38,299,763 483,726,006.69 6.74
2 600048 保利地 产 38,610,702 437,845,360.68 6.10
3 601318 中国平 安 9,309,914 425,835,466.36 5.93
4 600837 海通证 券 31,909,858 307,291,932.54 4.28
5 600519 贵州茅 台 867,589 207,483,909.35 2.89
6 000651 格力电 器 9,677,522 201,776,333.70 2.81
7 601668 中国建 筑 58,649,873 195,890,575.82 2.73
8 000002 万
科Ａ 21,503,732 191,598,252.12 2.67
9 000858 五 粮 液 5,609,915 183,780,815.40 2.56
10 000623 吉林敖 东 9,437,794 163,651,347.96 2.28
11 600383 金地集 团 25,009,846 162,063,802.08 2.26
12 600739 辽宁成 大 10,129,837 158,025,457.20 2.20
13 601601 中国太 保 7,009,877 155,479,071.86 2.16
14 000630 铜陵有 色 7,499,989 144,749,787.70 2.02
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
15 600031 三一重 工 10,000,000 139,200,000.00 1.94
16 601398 工商银 行 30,009,831 118,538,832.45 1.65
17 000069 华侨城 Ａ 14,453,344 92,212,334.72 1.28
18 000157 中联重 科 8,000,000 80,240,000.00 1.12
19 600583 海油工 程 13,009,954 79,230,619.86 1.10
20 601088 中国神 华 3,200,000 71,936,000.00 1.00
21 601006 大秦铁 路 10,009,924 70,369,765.72 0.98
22 600585 海螺水 泥 4,650,000 68,913,000.00 0.96
23 601699 潞安环 能 3,009,858 62,424,454.92 0.87
24 600104 上汽集 团 2,009,953 28,722,228.37 0.40
25 600875 东方电 气 1,350,000 24,192,000.00 0.34
26 000568 泸州老 窖 10,000 423,100.00 0.01
27 600111 包钢稀 土 10,000 394,600.00 0.01
28 000792 盐湖股 份 10,000 337,700.00 0.00
29 600547 山东黄 金 10,000 328,400.00 0.00
30 000338 潍柴动 力 10,000 296,900.00 0.00
31 600362 江西铜 业 10,000 239,100.00 0.00
32 600489 中金黄 金 10,000 215,200.00 0.00
33 600887 伊利股 份 10,000 205,800.00 0.00
34 000758 中色股 份 10,000 189,700.00 0.00
35 601628 中国人 寿 10,000 183,000.00 0.00
36 000983 西山煤 电 10,000 156,000.00 0.00
37 600348 阳泉煤 业 10,000 153,000.00 0.00
38 000937 冀中能 源 10,000 152,700.00 0.00
39 000001 深发展Ａ 10,000 151,600.00 0.00
40 000425 徐工机 械 10,000 143,400.00 0.00
41 000063 中兴通 讯 10,000 139,600.00 0.00
42 600256 广汇股 份 10,000 134,700.00 0.00
43 600309 烟台万 华 10,000 133,500.00 0.00
44 601166 兴业银 行 10,000 129,800.00 0.00
45 000527 美的电 器 10,000 110,500.00 0.00
46 600036 招商银 行 10,000 109,200.00 0.00
47 601666 平煤股 份 10,000 101,200.00 0.00
48 601169 北京银 行 10,000 97,700.00 0.00
49 600015 华夏银 行 10,000 94,700.00 0.00
50 000783 长江证 券 10,000 91,000.00 0.00
51 601857 中国石 油 10,000 90,500.00 0.00
52 000012 南
玻Ａ 10,000 90,000.00 0.00
53 000060 中金岭 南 10,000 86,200.00 0.00
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
54 601168 西部矿 业 10,000 85,600.00 0.00
55 002024 苏宁电 器 10,000 83,900.00 0.00
56 600000 浦发银 行 10,000 81,300.00 0.00
57 601898 中煤能 源 10,000 77,400.00 0.00
58 600900 长江电 力 10,000 68,000.00 0.00
59 600089 特变电 工 10,000 67,700.00 0.00
60 000629 攀钢钒 钛 10,000 65,800.00 0.00
61 600068 葛洲坝 10,000 65,300.00 0.00
62 600028 中国石 化 10,000 63,000.00 0.00
63 601600 中国铝 业 10,000 61,700.00 0.00
64 601111 中国国 航 10,000 61,500.00 0.00
65 600016 民生银 行 10,000 59,900.00 0.00
66 601989 中国重 工 10,000 51,900.00 0.00
67 600010 包钢股 份 10,000 48,800.00 0.00
68 601919 中国远 洋 10,000 46,400.00 0.00
69 601766 中国南 车 10,000 45,600.00 0.00
70 601328 交通银 行 10,000 45,400.00 0.00
71 600019 宝钢股 份 10,000 43,200.00 0.00
72 601299 中国北 车 10,000 40,100.00 0.00
73 600050 中国联 通 10,000 37,200.00 0.00
74 601818 光大银 行 10,000 28,400.00 0.00
75 601988 中国银 行 10,000 28,200.00 0.00
76 600795 国电电 力 10,000 27,000.00 0.00
77 601288 农业银 行 10,000 25,900.00 0.00
78 601390 中国中 铁 10,000 25,700.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000024 招商地 产 12,099,687 296,805,322.11 4.13
2 600079 人福医 药 8,274,504 191,885,747.76 2.67
3 600011 华能国 际 28,921,566 186,544,100.70 2.60
4 600809 山西汾 酒 4,899,721 184,670,484.49 2.57
5 000999 华润三 九 7,799,511 170,419,315.35 2.37
6 600750 江中药 业 5,649,461 157,676,456.51 2.20
7 000848 承德露 露 8,299,333 145,653,294.15 2.03
8 600600 青岛啤 酒 3,500,000 133,665,000.00 1.86
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
9 601788 光大证 券 10,051,300 132,375,621.00 1.84
10 600999 招商证 券 10,000,000 116,100,000.00 1.62
11 000538 云南白 药 1,414,670 83,861,637.60 1.17
12 600703 三安光 电 5,966,693 81,206,691.73 1.13
13 002007 华兰生 物 3,199,856 78,652,460.48 1.10
14 000989 九 芝 堂 4,649,724 75,325,528.80 1.05
15 000661 长春高 新 1,591,478 75,213,250.28 1.05
16 600138 中青旅 4,119,958 74,076,844.84 1.03
17 000860 顺鑫农 业 4,449,699 71,284,177.98 0.99
18 600406 国电南 瑞 3,411,167 63,754,711.23 0.89
19 600066 宇通客 车 2,000,000 44,920,000.00 0.63
20 600271 航天信 息 2,000,000 37,820,000.00 0.53
21 600009 上海机 场 2,000,000 25,480,000.00 0.35
7.4 报 告期 内股票 投 资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 381,657,558.04 4.99
2 600837 海通证 券 324,791,953.85 4.24
3 601006 大秦铁 路 254,992,848.88 3.33
4 600030 中信证 券 218,727,566.64 2.86
5 000623 吉林敖 东 187,709,741.24 2.45
6 600011 华能国 际 186,274,718.40 2.43
7 000858 五 粮 液 185,888,521.94 2.43
8 600809 山西汾 酒 184,955,424.57 2.42
9 600009 上海机 场 184,167,490.20 2.41
10 000651 格力电 器 183,179,570.69 2.39
11 600585 海螺水 泥 179,257,882.53 2.34
12 600739 辽宁成 大 178,559,916.41 2.33
13 600031 三一重 工 177,699,785.54 2.32
14 601788 光大证 券 175,955,593.06 2.30
15 600079 人福医 药 170,728,473.29 2.23
16 600999 招商证 券 170,675,477.24 2.23
17 000999 华润三 九 167,450,628.01 2.19
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
18 600383 金地集 团 164,499,057.62 2.15
19 600750 江中药 业 161,171,903.31 2.11
20 600600 青岛啤 酒 155,845,619.89 2.04
21 601601 中国太 保 155,307,597.14 2.03
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 数量 ）填列 ，不 考虑 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601088
中国神 华 525,013,510.94 6.86
2 600016
民生银 行 519,097,890.58 6.78
3 600050
中国联 通 505,974,997.06 6.61
4 600036
招商银 行 490,866,057.09 6.41
5 601398
工商银 行 368,477,563.03 4.81
6 600030
中信证 券 232,254,375.61 3.03
7 601288
农业银 行 217,701,289.55 2.84
8 600000
浦发银 行 183,538,134.21 2.40
9 000623
吉林敖 东 182,245,173.68 2.38
10 601006
大秦铁 路 182,131,627.44 2.38
11 600015
华夏银 行 175,961,355.80 2.30
12 600028
中国石 化 172,195,224.97 2.25
13 601857
中国石 油 161,478,737.55 2.11
14 600009
上海机 场 155,913,775.47 2.04
15 600795
国电电 力 134,525,543.11 1.76
16 600177
雅戈尔 123,961,523.04 1.62
17 600395
盘江股 份 117,750,783.27 1.54
18 000937
冀中能 源 107,140,271.39 1.40
19 601111
中国国 航 99,019,624.88 1.29
20 002024
苏宁电 器 94,159,242.60 1.23
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,259,441,303.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,979,843,061.42
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 387,760,000.00 5.40
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 387,760,000.00 5.40
7.6 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1101088 11 央 行票 据88 2,000,000 193,820,000.00 2.70
2 1101096 11 央 行票 据96 1,000,000 96,980,000.00 1.35
3 1101094 11 央 行票 据94 1,000,000 96,960,000.00 1.35
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,158,761.05
2 应收证 券清 算款 32,750,128.40
3 应收股 利 1,898,515.97
4 应收利 息 8,001,480.07
5 应收申 购款 1,252,478.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,061,364.19
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
582,661 16,273.30 82,167,939.92 0.87% 9,399,651,290.26 99.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
96,527.17 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额
1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,435,247,798.06
本报告 期基 金总 申购 份额 179,667,990.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,133,096,558.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,481,819,230.18
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
10.2.1.1 2012 年2 月16 日， 本基 金管 理人 发布 关 于公司 高级 管理 人员 变更 的公告 ， 经本 基
金管理 人 董 事会 批准 ，彭 越先生 自 2012 年2 月14 日起不 再担 任本 基金 管理 人公司 董事 长职 务 ，
本基金 管理 人聘 任王 珠林 先生为 公司 董事 长， 同 时 在中国 证监 会核 准王 珠林 先生的 任职 资格 和 任
职事项 前， 本基 金管 理人 董事会 决定 由公 司董 事、 总经理 王立 新先 生代 为履 行董事 长职 责；
10.2.1.2 2012 年2 月23 日， 本基 金管 理人 发布 关 于公司 董事 变更 的公 告 ， 经本基 金管 理人
股 东 会审 议通 过， 增选 钱龙 海 先 生 、周 晓冬 先生 以及 高 歌女 士为 公司 董事,其中 高 歌女 士为 公司
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
独立董 事， 彭越 先生 、李 兆会先 生以 及汪 贻祥 先生 不再担 任公 司董 事职 务；
10.2.1.3 2012 年7 月20 日， 本基 金管 理人 发布 公 告， 本基 金管 理人 拟任 董 事长王 珠林 先生
高管任 职资 格已 经中 国证 监会核 准， 王 珠林 先生 自2012 年 7 月 18 日起 担任 本基金 管理 人董 事 长
职务。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券股份
有限公司
1 1,195,721,677.44 9.78% 1,022,032.09 9.84% -
国信证券股份
有限公司
3 1,017,089,105.03 8.32% 863,186.00 8.31% -
光大证券股份
有限公司
2 1,001,705,817.03 8.19% 866,518.04 8.35% -
长江证券股份 2 945,638,836.42 7.73% 803,781.80 7.74% -
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
有限公司
瑞银证券有限
责任公司
1 930,553,761.11 7.61% 796,471.05 7.67% -
广发证券股份
有限公司
2 870,057,715.82 7.12% 738,677.79 7.11% 新增 1 个交
易单元
第一创业证券
股份有限公司
2 777,073,179.88 6.35% 664,339.16 6.40% -
中国银河证券
股份有限公司
1 654,932,088.26 5.36% 556,690.12 5.36% -
德邦证券有限
责任公司
1 611,508,054.50 5.00% 519,780.73 5.01% -
东北证券股份
有限公司
3 592,411,934.07 4.84% 481,337.61 4.64% -
华创证券有限
责任公司
2 514,907,584.49 4.21% 444,952.25 4.29% -
安信证券股份
有限公司
3 417,848,313.74 3.42% 355,169.89 3.42% -
申银万国证券
股份有限公司
1 407,124,955.20 3.33% 346,058.16 3.33% -
国金证券股份
有限公司
2 372,339,865.11 3.05% 316,484.25 3.05% -
中国国际金融
有限公司
2 358,036,690.58 2.93% 290,906.26 2.80% -
中国中投证券
有限责任公司
1 285,001,972.26 2.33% 242,250.46 2.33% -
西部证券股份
有限公司
1 264,904,853.13 2.17% 225,169.76 2.17% -
华泰联合证券
有限责任公司
2 246,245,600.18 2.01% 200,075.48 1.93% -
中信证券股份
有限公司
3 236,937,798.92 1.94% 201,397.25 1.94% -
中银国际证券
有限责任公司
3 124,890,858.71 1.02% 105,845.21 1.02% -
齐鲁证券有限
公司
1 107,283,081.75 0.88% 91,190.48 0.88% -
北京高华证券
有限责任公司
1 91,767,630.90 0.75% 80,113.02 0.77% -
东方证券股份
有限公司
2 89,369,364.41 0.73% 72,612.94 0.70% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 83,583,019.97 0.68% 71,492.67 0.69% -
民生证券有限
责任公司
2 30,878,538.65 0.25% 26,169.63 0.25% 新增 2 个交
易单元
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
宏源证券股份
有限公司
2 30,580.00 0.00% 25.92 0.00% -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
2 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
长城证券有限
责任公司
2 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份 2 - - - - -
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
有限公司
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 通过交 易单 元进 行债 券交 易、债 券回 购交 易和 权证 交易。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交
通银行网上银行、手机银行基金申购业务费率优惠
活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年6 月29 日
2
《银华基金管理有限公司关于再次提请投资者及时
更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年6 月29 日
3
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华
融证券网上申购业务费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年5 月30 日
4
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海
证券开通定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年5 月21 日
5
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加重
庆银行网上申购业务费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年5 月21 日
6
《银华基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年5 月12 日
7
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在东吴
证券开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年5 月9 日
8
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在包商
银行开通定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年5 月8 日
9
《银华基金管理有限公司关于增加包商银行为旗下
部分基金代销及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月26 日
10
《银华- 道琼斯88 精选证券投 资基金2012 年第 1 季
度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月24 日
11
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统
服务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月19 日
12
《银华基金管理有限公司关于开通 “易购通 ”基金
网上直销第三方支付业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月18 日
13 《关于增加红塔证券为银华旗下部分基金的代销及 三大证券报及本基 2012 年4 月12 日
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
转换业务办理机构的公告》 金管理人网站
14
《银华基金管理有限 公司关于增加大通证券为旗下
部分基金代销及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月11 日
15
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中
国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月6 日
16
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国
泰君安证券费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年4 月6 日
17
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统
服务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年3 月30 日
18
《银华- 道琼斯 88 精选证券投 资基金更新招募说明
书及摘要(2012 年第1 号) 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年3 月27 日
19
《银华- 道琼斯88 精选证券投 资基金2011 年年度报
告及摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年3 月27 日
20
《银华基金管理有限公司关于公司股东出资比例变
更的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年3 月23 日
21
《银华基金管理有限公司关于调整中国农业银行借
记卡网上直销申购费率的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年2 月29 日
22 《银华基金管理有限公司关于董事变更的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年2 月23 日
23
《银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年2 月16 日
24
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在齐鲁
证券开通转换业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年2 月10 日
25
《银华- 道琼斯88 精选证券投 资基金2011 年第 4 季
度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年1 月20 日
26
《银华基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加平
安银行申购费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年1 月19 日
27
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深
圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年1 月18 日
28
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在中航
证券开通转换业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年1 月17 日
29
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南
证券开通转换业务的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年1 月10 日
30
《银华基金管理有限公司2011 年12 月31 日基金净
值公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2012 年1 月4 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 本基 金管 理人 无影 响 投资者 决策 的其 他重 要信 息
11.2 本基 金托 管人 影响 投 资者决 策的 其他 重要 信息 披露如 下：
银华- 道 琼斯 88 指数 2012 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
2012 年 1 月 16 日, 本基 金 托管人 中国 建设 银行 股份 有限公 司发 布关 于董 事长 任职的 公告 ，
自2012 年1 月16 日 起， 王洪章 先生 就任 中国 建设 银行股 份有 限公 司董 事长 、执行 董事 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 批准 银 华-道 琼斯88 精 选证 券投 资基金 设立 的文 件
12.1.2 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金招 募说 明书》
12.1.3 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华- 道琼 斯 88 精选证 券投 资基 金托 管协 议》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2012 年8 月24 日
