兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
1
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对 其内容的真实 性、准确性 和完整性承担 个别及连带 的法律责任。 本半年度报 告已经三分 之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 21 日复 核 了
本报 告中的财务指 标、净值表 现、利润分配 情况、财务 会计报告、投 资组合报告 等内容，保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金 管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运 用基金资产 ，但不保证基 金一定 盈
利。
基金 的过往业绩 并不代表其未 来表现。投 资有风险，投 资者在作出 投资决策前应 仔细阅 读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录.................................................................................................................................................. 1
§2 基 金简 介 ................................................................................................................................................... 3
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 3
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 3
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .............................................................................................................. 3
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 4
§3 主 要财 务指 标 和基 金 净值 表 现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .............................................................................................................. 4
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................. 8
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 .............................................................................. 8
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .............................................................. 8
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .............................................................. 9
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4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 .......................................................................... 9
4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 .............................................................................. 9
§5 托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ................................................................................ 10
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ............. 10
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ............................ 10
§6 半 年度 财务 会 计报 告 （未 经 审 计） ..................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 14
§7 投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组 合情况 ................................................................................................................ 29
7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 ................................................................................................ 29
7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 .................................... 30
7.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ............................................................................................ 31
7.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ........................................................................................ 33
7.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 ................................ 33
7.7 期末按公允价值 占基金 资 产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细..................... 33
7.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 ................................ 34
7.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................ 34
§8 基 金份 额持 有 人信 息 ............................................................................................................................. 35
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 .................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况 ........................................................................ 35
§9 开 放式 基金 份 额变 动 ............................................................................................................................. 35
§ 10 重大 事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大 会决 议 .......................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .......................................... 36
10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .............................................................. 36
10.4 基金投资策略的改 变 .................................................................................................................. 36
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 ...................................................................................... 36
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 ...................................................... 36
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 .................................................................................. 36
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 38
§ 11 影 响投 资 者决 策 的其 他重 要 信 息 ....................................................................................................... 39
§ 12 备查 文 件目 录 ....................................................................................................................................... 40
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 40
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 40
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全社 会责 任股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 兴全社 会责 任股 票
基金主 代码 340007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月30 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,892,844,335.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 追求 当期 投资 收益 实现与 长期 资本 增值 ，同 时强调 上市 公司 在持
续发展 、法 律、 道德 责任 等方面 的履 行。
投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 与“自 下而 上” 相结 合的 投资策 略， 将定 性与
定量研 究相 结合 ，在 宏观 与微观 层面 对各 类资 产的 价值增 长能 力展 开综
合评估 ，动 态优 化资 产配 置。在 根据 行业 所处 生命 周期、 景气 周期 、行
业盈利 与发 展趋 势等 因素 选取盈 利能 力较 好、 持续 发展潜 力强 的行 业的
基础上 ，采 用“ 兴全 双层 行业筛 选法 ”进 行优 化调 整。采 用“ 兴全 社会
责任四 维选 股模 型” 精选 股票。
业绩比 较基 准 80% × 中信 标普300 指数 ＋20% × 中信 标普 国债 指数
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份 有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 冯晓莲 尹东
联系电 话 021-58368998 010- 67595003
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 010 -67595096
传真 021-58368858 010-66275853
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 张杨 路 500 号 时代 广场 20 楼 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 兰荣 王洪章
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 张杨 路 500 号时 代
广场 20 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -79,098,302.62
本期利 润 236,482,822.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0601
本期加 权平 均净 值利 润率 5.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -65,477,424.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0168
期末基 金资 产净 值 4,636,253,838.47
期末基 金份 额净 值 1.191
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 35.71%
注：1、 上述 财务 指标 采用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第 1 号< 主要财 务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 等
相关法 规。
2 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
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3、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.01% 1.03% -4.69% 0.85% 1.68% 0.18%
过去三 个月 4.29% 0.92% 0.58% 0.87% 3.71% 0.05%
过去六 个月 5.31% 1.16% 4.30% 1.04% 1.01% 0.12%
过去一 年 -10.72% 1.14% -14.66% 1.07% 3.94% 0.07%
过去三 年 6.95% 1.27% -14.58% 1.24% 21.53% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
35.71% 1.36% -23.57% 1.53% 59.28% -0.17%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为 80%× 中信 标普 300 指 数＋20% × 中信 标普 国债 指 数，在 业绩 比较 基
准的选 取上 主要 基于 如下 考虑： 中信 标普 300 指 数 和中信 标普 国债 指数 具有 较强的 代表 性。 中
信标普 300 指 数选 择中国 A 股市场 中市 值规 模最 大 、流动 性强 和基 本因 素良 好的 300 家上 市公
司作为 样本 股， 充分 反映 了 A 股 市场 的行 业代 表性 ，描述 了沪 深 A 股市 场的 总体趋 势， 是目 前
市场 上较有影响力 的股票投资 业绩比较基准 。中信标普 国债指数反映 了交易所国 债整体走势 ，
是目前 市场 上较 有影 响力 的债券 投资 业绩 比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式 计 算：
Return t =80% ×（ 中 信标 普 300 指数 t / 中信 标普 300 指数 t-1 -1 ） +20 ％ × （中 信国 债
指数 t / 中 信国 债指 数 t-1 -1）
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t=1 ，2，3， … T，T 表示 时间 截至 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。
2、 按照 《兴 全社 会责 任股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 规定， 本基 金 建仓期 为 2008 年4
月 30 日至 2008 年 10 月 29 日。 建仓 期结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的
比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 公 司 ”或 “本公 司” ）是 经证 监基 金 字[2003] 100
号文批 准 于2003 年9 月30 日成 立。2008 年 1 月 2 日， 中 国证 监会 批准 （ 证 监许可[2008]6 号）
了公司 股权 变更 申请 ，全 球人寿 保险 国际 公司 （AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并
成为公 司股 东。 股权 转让 完成后 ， 兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的51% ， 全 球人 寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本 的 49% 。 同 时公 司名 称 由 “兴 业基 金管 理有 限公 司 ” 更 名为 “ 兴业
全球人 寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司 注册 资本 由 9800 万 元变 更为 1.2 亿 元人 民币。 2008 年 7
月 7 日，经 中国 证监 会批 准（证 监许 可[2008]888 号文） ，公 司名 称由 “兴 业 全球人 寿基 金管 理
有限公 司 ” 变 更为 “兴 业 全球基 金管 理有 限公 司 ” ， 同时 ， 公 司注 册资 本由 人 民币 1.2 亿 元变 更
为人民 币1.5 亿 元人 民币 ，其中 两股 东出 资比 例不 变。
截止 2012 年 6 月 30 日 ， 公司旗 下管 理着 十二 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资
基金 、兴全趋势投 资混合型证 券投资基金（LOF ） 、兴全 货币市场证券 投资基金、 兴全全球视 野
股票 型证券投资基 金、兴全社 会责任股票型 证券投资基 金、兴全有机 增长灵活配 置混合型证 券
投资 基金、兴全磐 稳增利 债券 型证券投资基 金、兴全合 润分级股票型 证券投资基 金、兴全沪 深
300 指 数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 兴 全保 本混 合
型证券 投资 基金 、兴 全轻 资产投 资股 票型 证券 投资 基金（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
基金管 理
部副总
监、本 基
金和兴 全
绿色投 资
股票型 证
券投资 基
金基金 经
理
2009 年1 月
16 日
- 19 年
1962 年生 ，经 济学
硕士。 历任 上海 财
经大学 经济 管理 系
讲师， 申银 万国 证
券股份 有限 公司 企
业融资 部经 理， 东
方证券 股份 有限 公
司资产 管理 部负 责
人、研 究所 首席 策
略师； 汇添 富基 金
管理有 限公 司首 席
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策略师 。
注：1 、 职 务指 截止 报告 期 末的职 务 （报 告期 末仍 在 任的 ） 或 离任 前的 职务 （ 报告期 内离 任的 ） 。
2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 （基 金成 立时 即担任 基金 经理 ） 或 公司 作出聘 任决 定之 日
（基金 成立 后担 任基 金经 理） ； 离任 日期 指公 司作 出 解聘决 定之 日。
3、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴全 社会
责任 股票型证券投 资基金基金 合同》和其他 相关法律法 规的规定，本 着诚实信用 、勤勉尽责 、
取信 于市场、取信 于社会的原 则管理和运用 基金资产， 为基金份额持 有人谋求最 大利益。本 报
告期 内，基金投资 管理符合有 关法规和基金 合同的规定 ，无违法违规 、未履行基 金合同承诺 或
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告期内，本 基金管理人严 格按照《证 券投资基金法 》 、 《 证券投资基 金管理公 司公平交
易制 度指导意见》 及公 司相关 制度等规定， 从投资授权 、研究分析、 投资决策、 交易执行、 业
绩评 估等环节严格 把关，确保 各投资组合之 间得到公平 对待，保护投 资者的合法 权益。公司 监
察稽 核部对公司管 理的不同投 资组合的收益 率差异进行 统计，从不同 的角度分析 差异的来源 、
考察是 否存 在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告期内，所 有投资组合参 与的交易所 公开竞价同日 反向交易成 交较少的单边 交易量 不
存在超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情况 ，未 发现 可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
本基 金管理人在 年初认为，尽 管去年股票 市场经历了大 幅下跌，但 在经济趋势和 货币政 策
没有 显著转向之前 ，今年股票 市场依然缺乏 整体性投资 机会。因此， 总体上我们 对股票市场 维
持震 荡市格局判断 ，操作上主 要侧重个股， 坚定持有核 心品种，仓位 上没有做过 多的操作。 组
合中 核心品种大多 属于长期跟 踪和持有的公 司，也正是 这些品种，为 基金上半年 的业绩做出 了
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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主要的 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 5.31% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率4.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 我们 对经 济 增长仍 维持 谨慎 的判 断。 尽管政 府在 年中 出台 了系 列稳增 长措 施，
但这 些措施并不能 改变经济下 行的态势。对 于未来工业 企业利润能否 回升是我们 关注的另外 一
个重点 ，这 方面 主要 看 PPI 同比 增速 趋势。 随着 中 期业绩 披露 ，大 量的 上市 公司业 绩将 出现 不
达预 期的情况，因 此大量公司 股价面临考验 。本基金继 续延续年初的 观点，认为 下半年股票 市
场依 然只是存在结 构性投资机 会。本基金将 继续保持稳 健防御的策略 ，重点关注 低估值、具 备
安全边 际或 者业 绩确 定性 强的稳 定类 行业 和公 司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基 金管理人按 照最新的估值 准则、证监 会相关规定和 基金合同关 于估值的约定 ，对基 金
投资品 种进 行估 值 。 具 体 估值流 程为 ：1 、 估值 委员 会制定 旗下 基金 的估 值政 策和流 程 ， 选 取适
当的 估值方法、定 期对估值政 策和程序进行 评价。采用 的基金估值方 法、政策和 程序应经估 值
委员会 审议 ， 并报 管理 层 批准后 方可 实施 。2 、 估值 方法确 立后 ， 由 IT 人员 或IT 人员 协助 估值
系统 开发商及时对 系统中的参 数或模型作相 应的调整或 对系统进行升 级，以适应 新的估值方 法
的需要 。3、 基金 会计 具体 负责执 行估 值委 员会 确定 的估值 策略 ， 并 通过 与托 管行核 对等 方法 确
保估值 准确 无误 ；4 、 投资 人员 （包 括基 金经 理 ） 积 极关注 市场 环境 变化 及证 券发行 机构 有关 影
响证券 价格 的重 大事 件等 可能对 给估 值造 成影 响的 因素 ， 并 就可 能带 来的 影 响提出 建议 和意 见；
5 、 监察 稽核 人员 参与 估值 方案的 制定 ， 确 保估 值方 案符合 相关 法律 法规 及基 金合同 的约 定， 定
期对 估值流程、系 统估值模型 及估值结果进 行检查，确 保估值委员会 决议的有效 执行，负责 基
金估值 业务 的定 期和 临时 信息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历， 具备 估值 业务 所需 的 专业胜 任能 力。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《基金法 》 、 《兴 全社会责 任股票型证 券投资基金基 金合同》及 其他相关法律 法规的规
定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 ，符 合本 基金 基金 合同的 相关 规定 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期，中国 建设银行股份 有限公司在 本基金的托管 过程中，严 格遵守了《证 券投资 基
金法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定 ， 不 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 ， 完 全尽
职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报 告期，本托 管人按照国家 有关规定、 基金合同、托 管协议和其 他有关规定 ， 对本基 金
的基 金资产净值计 算、基金费 用开支等方面 进行了认真 的复核，对本 基金的投资 运作方面进 行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人复核审 查了本报告中 的财务指标 、净值表现、 利润分配情 况、财务会计 报告、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 243,890,879.79 720,533,352.64
结算备 付金
18,850,254.67 7,221,631.31
存出保 证金
1,667,753.15 2,477,997.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,729,250,529.50 3,901,803,232.85
其中： 股票 投资
3,708,499,409.50 3,901,803,232.85
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
11
基金投 资
- -
债券投 资
20,751,120.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 650,000,000.00 -
应收证 券清 算款
23,968,478.51 13,907,727.81
应收利 息 6.4.7.5 584,544.76 173,092.47
应收股 利
675,000.00 -
应收申 购款
2,051,197.28 3,772,010.89
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,670,938,637.66 4,649,889,045.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,769,087.08 8,727,827.18
应付赎 回款
3,850,398.84 64,079,951.38
应付 管 理人 报酬
5,781,295.03 6,164,340.09
应付托 管费
963,549.16 1,027,390.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,122,261.19 2,425,015.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,198,207.89 1,230,233.45
负债合 计
34,684,799.19 83,654,757.55
所有者权益：
实 收基 金 6.4.7.9 3,892,844,335.29 4,038,112,461.23
未分配 利润 6.4.7.10 743,409,503.18 528,121,826.87
所有者 权益 合计
4,636,253,838.47 4,566,234,288.10
负债和 所有 者权 益总 计
4,670,938,637.66 4,649,889,045.65
注：报 告截 止日2012 年 6 月30 日， 基金 份额 净值 1.191 元 ，基 金份 额总额3,892,844,335.29
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
12
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
285,849,630.64 -746,787,094.40
1. 利息 收入
6,032,493.82 3,395,967.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,637,581.63 2,664,570.49
债券利 息收 入
415,767.13 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,979,145.06 731,396.71
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-36,142,025.58 68,692,964.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -67,545,822.95 46,141,803.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 37,247.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 31,366,550.37 22,551,161.29
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 315,581,125.47 -820,348,164.21
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 378,036.93 1,472,137.84
减： 二、费用
49,366,807.79 71,060,375.18
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 34,454,883.92 48,129,045.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,742,480.72 8,021,507.61
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 8,963,680.95 14,693,964.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 205,762.20 215,856.88
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
236,482,822.85 -817,847,469.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
236,482,822.85 -817,847,469.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
13
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
4,038,112,461.23 528,121,826.87 4,566,234,288.10
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 236,482,822.85 236,482,822.85
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-145,268,125.94 -21,195,146.54 -166,463,272.48
其中：1.基 金申 购款 283,428,178.06 48,171,780.80 331,599,958.86
2.基金 赎回 款 -428,696,304.00 -69,366,927.34 -498,063,231.34
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
3,892,844,335.29 743,409,503.18 4,636,253,838.47
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
4,541,749,240.35 2,353,797,066.43 6,895,546,306.78
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -817,847,469.58 -817,847,469.58
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-372,829,206.45 -144,395,098.82 -517,224,305.27
其中：1.基 金申 购款 1,304,240,987.50 548,074,747.06 1,852,315,734.56
2.基金 赎回 款 -1,677,070,193.95 -692,469,845.88 -2,369,540,039.83
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有 者 权益 （基 金
净值）
4,168,920,033.90 1,391,554,498.03 5,560,474,531.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
14
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全社 会责 任股 票型 证券 投资基 金 （ 原名 兴业 社会 责 任股票 型证 券投 资基 金） ( 以下简 称 “ 本
基金 ”)， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下简 称 “中国 证监 会 ” ） 证 监许 可 ［2008］356 号文
《关 于核准兴业社 会责任股票 型证券投资基 金募集的批 复》的核准， 由兴业全球 基金管理有 限
公司作 为发 起人 向社 会公 开发行 募集 ，基 金合 同于 2008 年 4 月 30 日正 式生 效，首 次设 立募 集
规模 为1,388,696,479.84 份基金 份额 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定。 本 基金 的基 金
管理 人及注册登记 机构为兴业 全球基金管理 有限公司， 基金托管人为 中国建设银 行股份有限 公
司。 兴业 社会 责任 股票 型 证券投 资基 金 于 2011 年1 月 1 日 更名 为兴 全社 会责 任股票 型证 券投 资
基金。
本基 金投资范围 为具有良好流 动性的金融 工具，包括依 法公开发行 上市的股票、 国债、 金
融债 、企业债、回 购、央行票 据、可转换债 券、权证、 资产支持证券 以及经中国 证监会批准 允
许基 金投资的其它 金融工具。 本基金为股票 型基金，各 类资产的投资 比例为：股 票投资比例 为
65%-95% ； 债 券投 资比 例 为0%-30% ； 资 产支 持证 券占0%-20%； 权证 投资 比 例0%-3% ； 现金 或者 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不小 于基 金资 产净 值 的 5%。如 果法 律法 规对 该比 例要求 有变 更的 ，
以变 更后的比例为 准，本基金 的投资范围 会 做相应调整 。本基金投资 组合中突出 社会责任投 资
股票的 合计 投资 比例 不低 于股票 资产 的80% 。
业绩比 较基 准为 ：80% × 中 信标 普300 指数 ＋20% × 中 信标普 国债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38 项具
体会计 准则 、 其后 颁布 的 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编制 ，
同时 ，对于在具体 会计核算和 信息披露方面 ，也参考了 中国证券业协 会制定的《 证券投资基 金
会计核 算业 务指 引》 、 中国 证监会 制定 的 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意 见 》 、
《关于 证券投资基金执 行<企业会 计准则>估 值业务及份额净 值计价有关事项 的通知 》 、 《证券 投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
15
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2012 年上 半 年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问
题的 通知》的规定 ，股权分置 改革过程中因 非流通股股 东向流通股股 东支付对价 而发生的股 权
转让， 暂免 征收 印花 税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的
规定， 自2004 年1 月1 日 起，对 证券 投资 基金 （封 闭式证 券投 资基 金， 开 放 式证券 投资 基金 ）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 继续 免征营 业税 和企 业所 得税 ；
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
16
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问
题的 通知》的规定 ，股权分置 改革中非流通 股股东通过 对价方式向流 通股股东支 付的股份、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的 规
定， 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股 权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入 ， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题
的通 知》的规定， 对基金取得 的股票的股息 、红利收入 、债券的利息 收入及储蓄 利息收入， 由
上市 公司、债券发 行企业及金 融机构在向基 金派发股息 、红利收入、 债券的利息 收入及储蓄 利
息收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补
充通知 》的 规定 ，自 2005 年 6 月 13 日起 ，对 证券 投资基 金从 上市 公司 分配 取得的 股息 红利 所
得， 按 照财税[2005]102 号 文规定 ， 扣 缴义 务人 在代 扣代缴 个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算 应纳 税
所得额 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问
题的 通知》的规定 ，股权分置 改革中非流通 股股东通过 对价方式向流 通股股东支 付的股份、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 243,890,879.79
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合 计： 243,890,879.79
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17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,589,727,985.99 3,708,499,409.50 118,771,423.51
债券
交易所 市场 19,953,000.00 20,751,120.00 798,120.00
银行间 市场 - - -
合计 19,953,000.00 20,751,120.00 798,120.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,609,680,985.99 3,729,250,529.50 119,569,543.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
买入返 售证 券 650,000,000.00 -
合计 650,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 87,931.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,482.60
应收债 券利 息 415,022.40
应收买 入返 售证 券利 息 73,108.36
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
18
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 584,544.76
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,122,261.19
银行间 市场 应 付 交易 费用 -
合计 2,122,261.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 4,275.97
预提费 用 193,931.92
合计 1,198,207.89
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度 末 4,038,112,461.23 4,038,112,461.23
本期申 购 283,428,178.06 283,428,178.06
本期赎 回( 以"-" 号 填列) -428,696,304.00 -428,696,304.00
本期末 3,892,844,335.29 3,892,844,335.29
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度 末 11,240,615.47 516,881,211.40 528,121,826.87
本期利 润 -79,098,302.62 315,581,125.47 236,482,822.85
本 期 基 金 份 额 交 易 2,380,262.81 -23,575,409.35 -21,195,146.54
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -5,399,990.22 53,571,771.02 48,171,780.80
基金赎 回款 7,780,253.03 -77,147,180.37 -69,366,927.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -65,477,424.34 808,886,927.52 743,409,503.18
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 1,498,495.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 132,204.88
其他 6,880.83
合计 1,637,581.63
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,130,937,046.27
减：卖 出股 票成 本总 额 3,198,482,869.22
买卖股 票差 价收 入 -67,545,822.95
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 543,991.73
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 506,000.00
减：应 收利 息总 额 744.73
债券投 资收 益 37,247.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
20
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 31,366,550.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 31,366,550.37
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1. 交易 性金 融资 产 315,581,125.47
—— 股 票投 资 314,783,005.47
—— 债 券投 资 798,120.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 315,581,125.47
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 321,353.06
转换费 收入 56,683.87
合计 378,036.93
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,963,680.95
银行间 市场 交易 费用 -
合计
8,963,680.95
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
21
信息披 露费 144,205.88
账户维 护费 用 9,000.00
银行费 用 2,830.28
合计 205,762.20
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “ 兴业 全球 基
金 ” ）
基金管 理人 ，注 册登 记机 构，基 金销 售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （以下 简称 “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比 例
兴业证券 1,631,150,012.44 28.20% 3,490,056,202.72 36.68%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
22
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
回购成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
回购成交 金额
占当期债 券
回购成交 总额的 比例
兴业证券 1,560,000,000.00 9.76% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 1,342,189.63 28.18% 287,792.24 13.56%
关联方名 称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 2,909,738.27 37.13% 752,921.33 30.41%
注：上 述佣金按市场佣 金率计算,扣除证券 公司需承担的费 用(包括但 不限于买( 卖)经手费、 证
券结算 风险 基金 和买(卖) 证管费 等） 。 管理 人因 此从 关联方 获取 的其 他服 务主 要包括 ： 为 本基 金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发生 的 基金 应支
付的管 理费
34,454,883.92 48,129,045.97
其 中 ：支 付 销售 机构
的客户 维护 费
5,942,376.03 7,509,314.08
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：每 日应 支付 的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 ×1.5%/ 当 年天 数 。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
23
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,742,480.72 8,021,507.61
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 每日 应支 付 的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 ×0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011
年 6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年 4 月 30 日 ）持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 13,304,663.21 37,304,663.21
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 13,304,663.21 24,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 13,304,663.21
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.00% 0.32%
注：1 、 期间 申购/ 买入 总份 额含红 利再 投 资 、 转换 入 份额 ， 期 间赎 回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末和上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
建设 银行 243,890,879.79 1,498,495.92 317,536,663.50 2,555,178.72
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
24
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 ——非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证 券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
000776
广发
证券
2011 年
8 月 25
日
2012
年8 月
27 日
非公开
发行流
通受限
26.91 29.35 9,365,600 252,028,296.00 274,880,360.00 -
600546
山煤
国际
2011 年
12 月5
日
2012
年12
月1 日
非公开
发行流
通受限
22.80 20.92 2,500,000 57,000,000.00 52,300,000.00 -
002237
恒邦
股份
2011 年
8 月 25
日
2012
年8 月
26 日
非公开
发行流
通受限
35.64 38.43 540,000 19,245,600.00 20,752,200.00 -
002234
民和
股份
2011 年
11 月14
日
2012
年11
月15
日
非公开
发行流
通受限
19.30 10.42 510,000 9,843,000.00 5,314,200.00 -
002234
民和
股份
2012 年
6 月 18
日
2012
年11
月15
日
非公开
发行流
通受限
- 转增
- 10.42 510,000 - 5,314,200.00 注 1
注 1 ：本 基金 持有 的非 公 开发行 股票 民和 股份 ，于2012 年 6 月 18 日 实施2011 年度利 润分 配及
公积金 转增 股本 方案 ，向 全体股 东 每10 股送10 股 ，本基 金新 增 510,000 股。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
25
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金在日常经 营活动中涉及 的财务风险 主要包括信用 风险、流动 性风险及市场 风险。 本
基金管 理人 制定 了政 策和 程序来 识别 及分 析这 些风 险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基 金管理人建 立了以风险控 制委员会为 核心的，由督 察长、风险 管理委员会、 监察稽 核
部、相 关职 能部 门和 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用 风险是指基 金在交易过程 中因交易对 手未履行合约 责任，或者 基金所投资证 券之发 行
人出 现违约、拒绝 支付到期本 息，导 致基金 资产损失和 收益变化的风 险。本基金 均投资于具 有
良好 信用等级的证 券，且通过 分散化投资以 分散信用风 险。本基金投 资于一家上 市公司发行 的
股票市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由 本基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家
公司发 行的 证券 ，不 得超 过该证 券 的10% 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算， 因此违约风险 发生的可能 性很小；基金 在进行银行 间同业市场交 易前均对交 易对手进行 信
用评估 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是指 基金所持金融 工具变现的 难易程度。本 基 金的流动 性风险一方面 来自于 基
金份 额持有人可随 时要求赎回 其持有的基金 份额，另一 方面来自于投 资品种所处 的交易市场 不
活跃而 带来 的变 现困 难。
本基 金所持大部 分证券在证券 交易所上市 ，其余亦可在 银行间同业 市场交易，因 此，除 在
附注6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情况 外， 其 余均能 及时 变现 。
此外 ，本基金可通 过卖出回购 金融资产方式 借入短期资 金应对流动性 需求，其上 限一般不超 过
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
26
基金持 有的 债券 资产 的公 允价值 。
本基 金管理人每 日预测本基金 的流动性需 求，并同时通 过独立的风 险管理部门设 定流动 性
比例要 求， 对流 动性 指标 进行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指基 金所持金融工 具的公允价 值或未来现金 流量因所处 市场各类价格 因素的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险是指基 金的财务状况 和现金流量 受市场利率变 动而发生波 动的风险。本 基金的 生
息资产 主要 为银 行存 款、 结算备 付金 、权 证存 出保 证金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 243,890,879.79 - - - - - 243,890,879.79
结算备 付金 18,850,254.67 - - - - - 18,850,254.67
存出保 证金 - - - - - 1,667,753.15 1,667,753.15
交易性 金融 资产 - - - 20,751,120.00 - 3,708,499,409.50 3,729,250,529.50
买入返 售金 融资
产
650,000,000.00 - - - - - 650,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 23,968,478.51 23,968,478.51
应收利 息 - - - - - 584,544.76 584,544.76
应收股 利 - - - - - 675,000.00 675,000.00
应收申 购款 21,393.47 - - - - 2,029,803.81 2,051,197.28
其他资 产 - - - - - - -
资产总计 912,762,527.93 - - 20,751,120.00 - 3,737,424,989.73 4,670,938,637.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 20,769,087.08 20,769,087.08
应付赎 回款 - - - - - 3,850,398.84 3,850,398.84
应付管 理人 报酬 - - - - - 5,781,295.03 5,781,295.03
应付托 管费 - - - - - 963,549.16 963,549.16
应付交 易费 用 - - - - - 2,122,261.19 2,122,261.19
其他负 债 - - - - - 1,198,207.89 1,198,207.89
负债总计 - - - - - 34,684,799.19 34,684,799.19
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
27
利率敏感 度缺口 912,762,527.93 - - 20,751,120.00 - 3,702,740,190.54 4,636,253,838.47
上年度 末
2011 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 720,533,352.64 - - - - - 720,533,352.64
结算备 付金 7,221,631.31 - - - - - 7,221,631.31
存出保 证金 - - - - - 2,477,997.68 2,477,997.68
交易性 金融 资产 - - - - - 3,901,803,232.85 3,901,803,232.85
应收证 券清 算款 - - - - - 13,907,727.81 13,907,727.81
应收利 息 - - - - - 173,092.47 173,092.47
应收申 购款 3,025,844.39 - - - - 746,166.50 3,772,010.89
其他资 产 - - - - - - -
资产总计 730,780,828.34 - - - - 3,919,108,217.31 4,649,889,045.65
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 8,727,827.18 8,727,827.18
应付赎 回款 - - - - - 64,079,951.38 64,079,951.38
应付管 理人 报酬 - - - - - 6,164,340.09 6,164,340.09
应付托 管费 - - - - - 1,027,390.04 1,027,390.04
应付交 易费 用 - - - - - 2,425,015.41 2,425,015.41
其他负 债 - - - - - 1,230,233.45 1,230,233.45
负债总计 - - - - - 83,654,757.55 83,654,757.55
利率敏 感度 缺口 730,780,828.34 - - - - 3,835,453,459.76 4,566,234,288.10
注： 表中所示为本 基金资产及 交易形成负债 的公允价值 ，并按照合约 规定的重新 定价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 6 月30 日 ） 上年度末 （ 2011 年12 月31 日 ）
利率 +1% -766,609.98 -
利率 -1% 806,615.44 -
注： 上表反映了在 其他变量不 变的假设下， 利率发生合 理、可能的变 动 时，为交 易而持有的 债
权公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
28
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基 金其他价格 风险主要系市 场价格风险 ，市场价格风 险是指基金 所持金融工具 的公允 价
值或 未来现金流量 因除市场利 率和外汇汇率 以外的市场 价格因素变动 而发生波动 的风险。本 基
金主 要投资于证券 交易所上市 或银行间同业 市场交易的 股票和债券， 所面临的最 大市场价格 风
险由 所持有的金融 工具的公允 价值决定。本 基金通过投 资组合的分散 化降低市场 价格风险， 并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 65%-95% ；债 券为 0%-30%； 资产 支
持证券 为 0%-20% ，权 证比 例为 0%-3% ；现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券比例 不小 于基 金
资产净 值 的5% 。本 基金 面 临的整 体市 场价 格风 险列 示如下 ：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,708,499,409.50 79.99 3,901,803,232.85 85.45
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 20,751,120.00 0.45 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,729,250,529.50 80.44 3,901,803,232.85 85.45
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假
设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型 （CAPM ） 描 述的
规律进 行变 动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对单个 证券 相应 的公 允价 值变化 进行 加总 得到 基金 净值的 变化
分
析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末 （ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011 年 12 月 31 日 ）
业绩比 较基 准 -10% -465,523,480.44 -443,562,852.99
业绩比 较基 准 +10% 465,523,480.44 443,562,852.99
注： 本 基金 管理人 运 用 CAPM 模型 方法 对本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析。 上 表为市 场价 格风 险
的敏 感性分析，反 映了在其他 变量不变的假 设下，证券 投资价格发生 合理、可能 的变动时， 将
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
29
对基金 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,708,499,409.50 79.40
其中： 股票 3,708,499,409.50 79.40
2 固定收 益投 资 20,751,120.00 0.44
其中： 债券 20,751,120.00 0.44
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 650,000,000.00 13.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 262,741,134.46 5.63
6 其他各 项资 产 28,946,973.70 0.62
7 合计 4,670,938,637.66 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,628,400.00 0.23
B 采掘业 351,279,130.88 7.58
C 制造业 1,677,188,003.57 36.18
C0 食品、 饮料
331,195,156.62 7.14
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑胶 、 塑料 610,944,945.98 13.18
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
30
C5
电子 11,700,758.33 0.25
C6
金属 、非 金属 20,752,200.00 0.45
C7
机械 、设 备、 仪表 156,146,456.22 3.37
C8
医药 、生 物制 品 546,448,486.42 11.79
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供 应业 - -
E 建筑业 4,390,770.84 0.09
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 287,184,392.74 6.19
H 批发和 零售 贸易 135,085,554.04 2.91
I 金融、 保险 业 982,059,656.98 21.18
J 房地产 业 260,683,500.45 5.62
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,708,499,409.50 79.99
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 002250 联化科技 16,602,368 286,390,848.00 6.18
2 000776 广发证券 9,365,600 274,880,360.00 5.93
3 601318 中国平安 5,459,550 249,719,817.00 5.39
4 600256 广汇能源 15,794,280 212,748,951.60 4.59
5 600276 恒瑞医药 7,357,520 211,234,399.20 4.56
6 601166 兴业银行 16,076,379 208,671,399.42 4.50
7 002001 新 和 成 9,730,062 205,596,210.06 4.43
8 000895 双汇发展 3,215,136 198,952,615.68 4.29
9 600157 永泰能源 21,604,660 196,170,312.80 4.23
10 002450 康得新 11,750,000 186,942,500.00 4.03
11 600570 恒生电子 10,250,632 140,638,671.04 3.03
12 600315 上海家化 3,527,598 137,611,597.98 2.97
13 600316 洪都航空 9,811,151 127,839,297.53 2.76
14 600030 中信证券 9,058,696 114,411,330.48 2.47
15 600036 招商银行 10,111,424 110,416,750.08 2.38
16 601088 中国神华 4,573,346 102,808,818.08 2.22
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
31
17 000861 海印股份 6,300,000 100,170,000.00 2.16
18 300146 汤臣倍健 1,200,063 80,608,231.71 1.74
19 600195 中牧股份 3,735,661 63,730,376.66 1.37
20 002230 科大讯飞 3,189,810 62,839,257.00 1.36
21 002583 海能达 3,213,865 56,499,746.70 1.22
22 600546 山煤国际 2,500,000 52,300,000.00 1.13
23 000732 泰禾集团 7,431,713 47,934,548.85 1.03
24 600887 伊利股份 2,156,916 44,389,331.28 0.96
25 300134 大富科技 2,355,560 27,206,718.00 0.59
26 600016 民生银行 4,000,000 23,960,000.00 0.52
27 002237 恒邦股份 540,000 20,752,200.00 0.45
28 000625 长安汽车 4,090,013 19,959,263.44 0.43
29 000963 华东医药 627,607 18,953,731.40 0.41
30 600079 人福医药 787,359 18,258,855.21 0.39
31 600557 康缘药业 1,147,731 16,963,464.18 0.37
32 000516 开元投资 3,578,884 15,961,822.64 0.34
33 300006 莱美药业 968,004 15,333,183.36 0.33
34 300267 尔康制药 517,225 10,959,997.75 0.24
35 002234 民和股份 1,020,000 10,628,400.00 0.23
36 300222 科大智能 553,413 7,886,135.25 0.17
37 300331 苏大维格 348,329 7,819,986.05 0.17
38 002375 亚厦股份 177,836 4,390,770.84 0.09
39 600535 天士力 100,000 4,372,000.00 0.09
40 300127 银河磁体 139,999 3,880,772.28 0.08
41 002557 洽洽食品 186,954 3,757,775.40 0.08
42 000848 承德露露 198,701 3,487,202.55 0.08
43 300273 和佳股份 26,000 461,760.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600030 中信证券 244,650,830.17 5.36
2 600256 广汇能源 217,265,357.32 4.76
3 601166 兴业银行 196,164,460.46 4.30
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
32
4 600157 永泰能源 140,415,518.78 3.08
5 601318 中国平安 130,014,798.67 2.85
6 002230 科大讯飞 107,702,827.52 2.36
7 000861 海印股份 105,877,539.61 2.32
8 600332 广州药业 86,050,364.39 1.88
9 600000 浦发银行 79,571,612.50 1.74
10 600195 中牧股份 67,051,505.57 1.47
11 601601 中国太保 64,097,232.51 1.40
12 601901 方正证券 63,570,444.58 1.39
13 600016 民生银行 62,174,768.33 1.36
14 601998 中信银行 61,949,923.62 1.36
15 601328 交通银行 57,149,646.23 1.25
16 002583 海能达 51,841,747.82 1.14
17 002001 新 和 成 50,244,283.67 1.10
18 600143 金发科技 49,596,420.66 1.09
19 000732 泰禾集团 43,919,779.14 0.96
20 600123 兰花科创 41,682,315.69 0.91
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600887 伊利股份 300,130,049.61 6.57
2 002073 软控股份 162,561,539.51 3.56
3 002450 康得新 161,266,476.97 3.53
4 600030 中信证券 125,929,215.80 2.76
5 300146 汤臣倍健 125,450,282.95 2.75
6 601318 中国平安 123,122,474.52 2.70
7 600332 广州药业 113,664,047.05 2.49
8 600298 安琪酵母 103,807,575.18 2.27
9 002038 双鹭药业 103,725,846.94 2.27
10 601601 中国太保 100,393,745.45 2.20
11 002422 科伦药业 99,596,397.23 2.18
12 600000 浦发银行 81,526,554.77 1.79
13 002063 远光软件 81,342,862.13 1.78
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
33
14 600316 洪都航空 70,284,085.80 1.54
15 601166 兴业银行 70,160,336.97 1.54
16 601901 方正证券 64,018,160.35 1.40
17 601998 中信银行 63,602,961.60 1.39
18 601328 交通银行 57,475,643.02 1.26
19 002055 得润电子 51,900,617.75 1.14
20 600143 金发科技 45,716,368.66 1.00
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,690,396,040.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,130,937,046.27
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 20,751,120.00 0.45
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,751,120.00 0.45
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 112059 11 联化债 199,530 20,751,120.00 0.45
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
34
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 并 且未在 报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,667,753.15
2 应收证 券清 算款 23,968,478.51
3 应收股 利 675,000.00
4 应收利 息 584,544.76
5 应收申 购款 2,051,197.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,946,973.70
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000776 广发证券 274,880,360.00 5.93 非公开 发行
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
35
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
238,404 16,328.77 582,250,327.70 14.96% 3,310,594,007.59 85.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 2,907,607.25 0.0747%
注： 1、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和 研究 部门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 100
万份以 上。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间 50 万份 至100 万 份（ 含 ） 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,038,112,461.23
本报告 期基 金总 申购 份额 283,428,178.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 428,696,304.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,892,844,335.29
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
36
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
经中国 证监 会批 准， 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发 生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
兴业证券 2 1,631,150,012.44 28.20% 1,342,189.63 28.18% -
申银万国 1 1,041,342,764.26 18.00% 894,471.15 18.78% -
银河证券 1 689,613,981.27 11.92% 586,172.96 12.31% -
长江证券 1 654,653,337.10 11.32% 556,454.41 11.68% -
广发证券 1 506,961,069.78 8.76% 431,903.38 9.07% -
安信证券 1 504,279,369.88 8.72% 315,846.07 6.63% -
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
37
国泰君安 1 276,794,418.68 4.79% 235,274.58 4.94% -
西南证券 1 273,909,766.34 4.74% 232,823.23 4.89% -
东方证券 1 205,896,966.92 3.56% 167,292.60 3.51% -
湘财证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
华泰 证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定 ， 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研
究能力 、客 户服 务质 量的 基础上 ，选 择基 金专 用交 易席位 。
2、本 报告 期本 基金 租用 证 券公司 交易 单元 较上 年度 末未发 生变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债 券成
交总额的 比例
成交金额
占当期债 券回
购成交总 额的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
兴业证券 - - 1,560,000,000.00 9.76% - -
申银 万国 494,802.00 91.07% 3,386,300,000.00 21.19% - -
银河证券 - - 3,480,600,000.00 21.78% - -
长江证券 - - 3,020,000,000.00 18.90% - -
广发证券 - - 1,683,500,000.00 10.53% - -
安信证券 48,520.45 8.93% - - - -
国泰君安 - - 1,370,000,000.00 8.57% - -
西南证券 - - 1,480,000,000.00 9.26% - -
东方证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下各 基金 2011 年 12 月 31
日资产 净值 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年1 月1 日
2
关于赎回兴全社会责任股票型证
券投资 基金 基金 份额 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年1 月12 日
3
关于在中信金通证券开通旗下部
分基金 代销 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年2 月11 日
4
关于调整中国工商银行借记卡基
金网上 直销 优惠 费率 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年2 月27 日
5
关于聘任公司高级管理人员的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年3 月6 日
6
关于继续参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告.
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券 时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年3 月30 日
7
关于通过国泰君安证券自助式交
易系统申购旗下基金费率优惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年4 月9 日
8
关于旗下部分基金参加农业银行
网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年4 月28 日
9
关于旗下部分基金参加邮储银行
手机银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年4 月28 日
10
关于通过重庆银行网上银行申购
旗下部 分基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年5 月21 日
11
关于增加渤海证券为办理旗下基
金定期定额投资业务代销机构的
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年5 月21 日
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
39
公告
12 关于深 圳分 公司 成立 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年5 月23 日
13
关于旗下部分基金参加华融证券
定期定 额费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年5 月31 日
14
关于在山西证券开通旗下部分 基
金定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年6 月1 日
15
关于在天相投顾开通旗下基金定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年6 月4 日
16
关于通过众禄网上交易和定投申
购旗下部分基金申购费率优惠的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年6 月8 日
17
关于增加众禄基金为旗下部分基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年6 月8 日
18
关于旗下基金继续参加交通银行
网上银 行 、 手 机银 行申 购 优惠费 率
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年6 月29 日
19
关于旗下基金参加中信银行网上
银行 、 手 机银 行申 购优 惠 费率的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2012 年1 月16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 中国 建设 银行 股份 有限公 司 董 事长 、执 行董 事。
兴全社会责 任股票型证券投资基金 2012 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件 目录
1、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、 《 兴全 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查阅， 或 在营业 时间 内
至基金 管理 人、 基金 托管 人办公 场所 免费 查阅 。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
