兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
兴全保本 混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告摘要
1
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
§2 基金简 介
2.1 基 金 基本 情况
基金简 称 兴全保 本混 合
基金主 代码 163411
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,045,948,769.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金 产品 说明
投资目 标 本基金通过特 定组合保 险 策略，在确保 保本周期 到 期时的保本底 线的基
础上， 寻求 组合 资产 的稳 定增长 。
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投资策 略 1 、基 于可 转债 投资 的 OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含的看 涨期 权代 替投
资 组合保险策 略所要求 的 看涨期权，利 用可转债 自 身特性来避免 因为频
繁调整 低风 险资 产与 风险 资产配 比带 来的 交易 成本 。
2、 可 转债 与股 票替 代的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变 性投资 组合 保险 策
略实现保本目 标。同时 ， 本基金将选择 转换溢价 率 较小的可转债 进行投
资，但当可转 债市场无 投 资合适品种时 ，本基金 将 用股票资产部 分或全
部代替 可转 债 的 TIPP 策 略 实现组 合保 险目 的。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-58368998 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217
2.4 信 息 披露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 17,242,421.48
本期利 润 43,331,995.16
加权平 均基 金份 额本 期利润 0.0369
本期基 金份 额净 值增 长率 3.50%
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0170
期末基 金资 产净 值 1,066,898,224.00
期末基 金份 额净 值 1.0200
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个 月 -0.62% 0.30% 0.40% 0.01% -1.02% 0.29%
过去三个 月 1.91% 0.24% 1.25% 0.01% 0.66% 0.23%
过去六个 月 3.50% 0.27% 2.54% 0.02% 0.96% 0.25%
自基金合 同
生效起至 今
2.00% 0.32% 4.71% 0.02% -2.71% 0.30%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：3 年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 本基 金选 择三 年期银 行定 期存 款税
后收益 率作 为业 绩比 较基 准的原 因如 下： 本基 金是 保本型 基金 ，保 本周 期为 三年， 保本 但不 保证
收益率 。以 三年 期银 行定 期存款 税后 收益 率作 为本 基金的 业绩 比较 基准 ，能 够使本 基金 保本 受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t -1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
3 、本 基金 成立于 2011 年8 月3 日， 截止2012 年6 月30 日， 本基 金成 立不 满 一年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证 券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由 9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年 7 月 7 日，
经中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ” ， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2012 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十二 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金 、兴 全轻 资产 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理 （ 助理 ） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨云
本 基 金 和
兴 全 可 转
债 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2011 年8 月3
日
- 10 年
1974 年 生 ， 理 学 硕
士 ， 历任 申银 万国 证
券 研 究 所 金 融 工 程
部 、 策略 部研 究员 ；
兴 全 可转 债混 合型 证
券 投 资基 金的 基金 经
理助理 。
肖娟 -
2011 年 1 月
25 日
2012 年3 月2 日 - -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
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2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承 诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本 报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，国内 宏观经济 一 直处于持续的 下滑中， 在 二季度甚至出 现加速下 探 的趋势，物价 也
继续保持了惯 性下行趋 势 ，随着经济下 滑并逐步 显 现出超市场预 期的走势 ， 货币政策从 去年的全
年紧缩逐步开 始趋于稳 健 和宽松。固定 收益债券 在 良好的基本面 推动下， 上 半年走出了 一轮强 劲
的牛市行情， 特别是信 用 债，在海龙信 用风险的 平 稳度后，市场 信心大增 ， 高收益低评 级信用债
收益大幅回落 。而股票 市 场在经济与政 策的预期 博 弈下走出了先 扬后抑的 走 势，整体体 上变现为
微幅上涨，其 间投资者 的 预期情绪变化 较大，主 要 表现在经济持 续回落后 对 政策的预期 上。行业
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板块方面，上 半年券商 、 保险、房地产 、白酒、 有 色金属等板块 取得显著 的 正收益。市 场在后半
段全面转向防 御的特征 较 为明显，医药 、公用事 业 等防御板块以 及一些上 半 年高速增长 确定的公
司明显 得到 资金 的追 逐。
基金在一季度 股市反弹 和 债市上涨的背 景下保持 了 较高的转债和 债券仓位 ， 收益一度较好 。
而在进入二季 度后，转 债 受正股拖累出 现明显回 调 ，基金虽做出 了一定的 调 整，但大类 资产配置
的整体变化不 大，业绩 受 转债市场下跌 有一定的 影 响，特别是信 用债在二 季 度再次经历 一轮非常
凌厉的上涨， 基金的相 对 业绩也因为固 定收益债 券 的持仓不够受 到影响。 上 半年我们在 股票资产
投资上 仍相 对谨 慎， 但随 着股市 的持 续下 跌， 股票 投资上 我们 认为 市场 阶段 上将孕 育一 定的 机会 ，
因此基 金将 逐步 开始 增加 对股票 的投 资。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 3.50% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率2.54% 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中长期来看， 中国经济 面 临的结构调整 压力将更 大 于短期经济回 落的压力 ， 过高的固定资 产
投资增速与目 前投资品 行 业产能过剩的 调整将是 一 个较长时间的 消化过程 ， 依赖银行持 续的信贷
投放来拉动的 投资增长 随 着房地产政策 的不动摇 以 及银行放贷能 力的约束 也 可能再难以 维持过去
的高增长水平 。未来的 较 长时间内，在 促进经济 结 构调整的同时 逐步消化 目 前存量的在 建项目可
能是更为理性 的选择， 期 待政策推动新 一轮的投 资 扩张来维持部 分行业乃 至 整个经济的 景气周期
我们认为是难 以看到的 。 因此，我们认 为即便是 阶 段性的 保增长 政策可能 更 多的也是货 币政策的
调整，依靠经 济的内生 力 量去寻找方向 。因此在 投 资上我们认为 主要还是 关 注未来经济 结构调整
的机会 。
固定收益市场 近期开始 出 现一定的回调 ，但我们 认 为在目前整个 经济背景 下 ，固定收益债 券
的风险将不会 太大，回 调 后将仍存在机 会。而转 债 目前的估值水 平来看， 除 了大市值的 转债外，
其余中小市值 的转债的 价 格和溢价都已 经不再处 于 明显便宜的状 态，至少 预 期了很高的 股票市场
机会。因此下 半年我们 将 进一步寻找机 会降低转 债 的配置，相应 增加固定 收 益债券和股 票的投资
选择。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
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估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确 无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金 利 润分配 情况 的说明
根据《基金法》 、 《兴全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本托管人依据 《兴全保 本 混合型证券投 资基金合 同 》与《兴全保 本混合型 证 券投资基金托 管
协议》 ，自2011 年8 月3 日起托 管兴 全保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚 信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值 计算、 利润分配 等情 况的说 明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
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监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管 人对 本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产 负债 表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
11,115,193.07 53,245,011.02
结算备 付金
2,973,780.26 272,234.94
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产
1,037,672,117.94 1,234,572,641.19
其中： 股票 投资
142,878,269.89 19,229,711.00
基金投 资
- -
债券投 资
894,793,848.05 1,215,342,930.19
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
4,048,815.33 -
应收利 息
17,710,870.27 12,556,869.18
应收股 利
- -
应收申 购款
7,728.09 53,866.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,073,778,504.96 1,300,950,622.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
兴全保本 混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,722,286.38 -
应付赎 回款
1,926,988.34 1,810,488.82
应付管 理人 报酬
1,160,139.87 1,451,493.32
应付托 管费
178,483.04 223,306.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
471,196.55 43,456.77
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
421,186.78 330,753.02
负债合 计
6,880,280.96 3,859,498.60
所有者权益：
实收基 金
1,045,948,769.40 1,316,141,280.50
未分配 利润
20,949,454.60 -19,050,156.28
所有者 权益 合计
1,066,898,224.00 1,297,091,124.22
负债和 所有 者权 益总 计
1,073,778,504.96 1,300,950,622.82
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0200 元 ，基 金份 额总额 1,045,948,769.40
份。
6.2 利润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日
一、收入
54,048,572.69
1.利息 收入
14,965,536.19
其中： 存款 利息 收入
1,911,842.35
债券利 息收 入
13,053,693.84
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
11,930,318.91
其中： 股票 投资 收益
-2,406,091.91
基金投 资收 益
-
兴全保本 混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告摘要
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债券投 资收 益
14,063,392.58
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
273,018.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
26,089,573.68
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
1,063,143.91
减： 二、费用
10,716,577.53
1．管 理人 报酬
7,710,167.52
2．托 管费
1,186,179.62
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
1,297,853.02
5．利 息支 出
355,005.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
355,005.75
6．其 他费 用
167,371.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
43,331,995.16
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
43,331,995.16
注：本 基金 合同 于 2011 年 8 月 3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,316,141,280.50 -19,050,156.28 1,297,091,124.22
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 43,331,995.16 43,331,995.16
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-270,192,511.10 -3,332,384.28 -273,524,895.38
其中：1.基 金申 购款 9,226,176.60 99,674.14 9,325,850.74
2. 基金 赎回 款 -279,418,687.70 -3,432,058.42 -282,850,746.12
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - -
兴全保本 混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告摘要
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,045,948,769.40 20,949,454.60 1,066,898,224.00
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
兴全保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”)，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监 许可[2011]522 号文 《关 于核准 兴全 保本 混合 型证 券投资 基 金 募集 的批
复》 的 核准 ， 由 兴业 全球 基 金管理 有限 公司 作为 发起 人于2011 年7 月4 日至2011 年7 月29 日向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011 ） 验 字 第
60467611_B07 号 验资 报告 后，向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。基 金合 同于 2011 年 8 月 3 日生
效。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购费后 的 实收基金（ 本金）为
人民币 1,492,673,548.99 元，在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民币 695,499.32 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 1,493,369,048.31 元 ，折合 1,493,369,048.31 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为兴 业全 球基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日，
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分红 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可 撤销 的连 带责 任保 证。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括投资于股票 （包括中 小 板、创业板以 及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 回购 、 央 行票
兴全保本 混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告摘要
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据、 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 等） 、 货币 市场 工具 、 权 证及 中国 证监 会允 许 基金投 资的 其他 金融
工具 （但 需符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为 ： 股 票 、 权 证等权 益类 资产 占基
金资产 的 0%-30% ； 债券 、 货币市 场工 具等 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的70%-100% ， 其 中基 金保 留
的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、 解 释以 及其 他相 关规定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则 ” ） 编制， 同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告 期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
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6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股 权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
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等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名 称 与本基金 的关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “ 兴业 全球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 银行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
成交金额 占当期股 票成交 总额的 比例
兴业证券 943,047,983.52 100.00%
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
成交金额 占当期债 券成交 总额的 比例
兴业证券 1,099,628,459.94 100.00%
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
回购成交 金额 占当期债 券回购 成交总 额的 比例
兴业证券 450,000,000.00 100.00%
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注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 615,368.32 100.00% 470,254.25 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证
券结算 风险 基金 和买(卖) 证管费 等） 。 管 理人 因此 从 关联方 获取 的其 他服 务主 要包括 ： 为 本基 金提
供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
2 、本 基金 合同 于2011 年8 月3 日生 效， 不存 在上年 度可 比期 间。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,710,167.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,666,309.09
注：1 、 基 金管 理费 按前 一 日的基 金 资 产净 值 的1.30% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： 每日 应支 付
的基金 管理 费= 前一 日的 基 金资产 净值 ×1.30%/ 当年 天数。
2 、本 基金 合同 于2011 年8 月3 日生 效， 不存 在上年 度可 比期 间。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,186,179.62
注：1 、 基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： 每日 应支 付
的基金 托管 费= 前一 日的 基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
2 、本 基金 合同 于2011 年8 月3 日生 效， 不存 在上年 度可 比期 间。
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6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息 收入
兴业银行 11,115,193.07 454,062.58
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
112090
12 中
兴01
2012 年6
月15 日
2012
年 7 月
16 日
新债发
行
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投 资 142,878,269.89 13.31
其中： 股票 142,878,269.89 13.31
2 固定收 益投 资 894,793,848.05 83.33
其中： 债券 894,793,848.05 83.33
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,088,973.33 1.31
6 其他各 项资 产 22,017,413.69 2.05
7 合计 1,073,778,504.96 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
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C 制造业 68,025,296.81 6.38
C0 食品、 饮料
13,486,224.90 1.26
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 2,064,110.46 0.19
C5
电子 2,720,000.00 0.25
C6
金属 、非 金属 3,784,000.00 0.35
C7
机械 、设 备、 仪表 15,049,816.40 1.41
C8
医药 、生 物制 品 30,921,145.05 2.90
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 8,740,000.00 0.82
F 交通运 输 、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 7,050,000.00 0.66
H 批发和 零售 贸易 29,594,973.08 2.77
I 金融、 保险 业 22,870,000.00 2.14
J 房地产 业 6,480,000.00 0.61
K 社会服 务业 118,000.00 0.01
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 142,878,269.89 13.39
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 601318 中国平安 500,000 22,870,000.00 2.14
2 600056 中国医药 750,745 16,478,852.75 1.54
3 600750 江中药业 500,000 13,955,000.00 1.31
4 600280 南京中商 416,517 13,116,120.33 1.23
5 601633 长城汽车 571,338 10,169,816.40 0.95
6 601669 中国水电 2,000,000 8,740,000.00 0.82
7 600085 同仁堂 499,969 8,724,459.05 0.82
8 600195 中牧股份 483,100 8,241,686.00 0.77
9 600702 沱牌舍得 199,920 7,247,100.00 0.68
10 300182 捷成股份 300,000 7,050,000.00 0.66
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
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www.xyfunds.com.cn 的本 半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 600028 中国石化 119,740,000.00 9.23
2 601318 中国平安 66,547,461.08 5.13
3 600750 江中药业 42,391,306.03 3.27
4 601398 工商银行 39,490,000.00 3.04
5 600383 金地集团 20,717,456.66 1.60
6 601601 中国太保 18,851,292.44 1.45
7 601669 中国水电 17,941,137.21 1.38
8 600056 中国医药 17,189,113.66 1.33
9 600395 盘江股份 15,959,674.94 1.23
10 601633 长城汽车 15,344,115.15 1.18
11 600720 祁连山 13,652,368.40 1.05
12 601699 潞安环能 13,620,067.00 1.05
13 600143 金发科技 13,514,594.68 1.04
14 600586 金晶科技 13,079,834.50 1.01
15 600529 山东药玻 12,928,616.72 1.00
16 601989 中国重工 12,742,108.23 0.98
17 600280 南京中商 12,589,386.96 0.97
18 600208 新湖中宝 9,075,685.63 0.70
19 600195 中牧股份 8,422,681.00 0.65
20 600316 洪都航空 8,323,182.43 0.64
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净值比
例（％）
1 600028 中国石化 119,822,440.24 9.24
2 601318 中国平安 45,941,676.09 3.54
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3 601398 工商银行 45,149,680.76 3.48
4 600750 江中药业 30,200,512.72 2.33
5 601601 中国太保 18,997,631.50 1.46
6 600395 盘江股份 15,102,603.20 1.16
7 600383 金地集团 13,927,677.02 1.07
8 601699 潞安环能 12,979,202.50 1.00
9 600143 金发科技 12,769,316.73 0.98
10 601989 中国重工 12,344,350.91 0.95
11 600586 金晶科技 12,262,632.57 0.95
12 600720 祁连山 11,814,079.39 0.91
13 601669 中国水电 9,217,419.60 0.71
14 600208 新湖中宝 9,204,764.49 0.71
15 600316 洪都航空 8,694,710.64 0.67
16 600067 冠城大通 8,191,623.81 0.63
17 600022 山东钢铁 7,817,145.65 0.60
18 600529 山东药玻 7,714,370.81 0.59
19 600256 广汇能源 7,561,079.41 0.58
20 600376 首开股份 6,829,788.58 0.53
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 614,001,274.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 488,412,709.27
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 58,146,000.00 5.45
3 金融债 券 50,604,000.00 4.74
其中： 政策 性金 融债 50,604,000.00 4.74
4 企业债 券 272,239,786.18 25.52
5 企业短 期融 资券 89,859,000.00 8.42
6 中期票 据 - -
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7 可转债 423,945,061.87 39.74
8 其他 - -
9 合计 894,793,848.05 83.87
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转债 2,207,300 214,372,976.00 20.09
2 122092 11 大秦 01 882,110 89,975,220.00 8.43
3 125089 深机转债 898,051 87,488,128.42 8.20
4 122009 08 新湖债 570,000 60,288,900.00 5.65
5 1101088 11 央行票据 88 600,000 58,146,000.00 5.45
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1
新湖中宝股份有 限 公司作为 持有上 市公司 浙江 金洲管道 科技股 份有限 公司 5%以上股份的股 东，
将 所持 有 的 上市 公 司 股票 在 卖 出 后 六 个 月内 又 买 入， 构 成 《证 券 法 》第 四 十 七条 所 界 定的 短 线 交易 ，
违反了深 圳证券 交易所 有关 规定， 于 2011 年11 月 30 日 收到深圳 证券交 易所对 该公 司给予通 报批评 的
处分的决 定。
除 上述 公 司 外 ，本 基 金 投资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体本 期 未出 现 被 监 管部 门 立 案调 查 ，并 且 未在
报告编制 日前一 年内受 到公 开谴责、 处罚的 情形。
7.9.2
本基金投资的前 十 名股票中 没有投 资于超 出基 金合同规 定备选 库之外 的股 票。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 4,048,815.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,710,870.27
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5 应收申 购款 7,728.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,017,413.69
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113001 中行转债 214,372,976.00 20.09
2 125089 深机转债 87,488,128.42 8.20
3 110017 中海转债 54,839,747.30 5.14
4 110016 川投转债 27,443,873.60 2.57
5 110013 国投转债 21,492,000.00 2.01
6 110011 歌华转债 2,549,830.00 0.24
7 110018 国电转债 2,145,927.60 0.20
8 126729 燕京转债 1,720,734.95 0.16
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,351 84,685.35 17,686,708.07 1.69% 1,028,262,061.33 98.31%
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24
8.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 227,884.80 0.0218%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,493,369,048.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,316,141,280.50
本报告 期基 金总 申购 份额 9,226,176.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 279,418,687.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,045,948,769.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
经中国 证监 会批 准， 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人 的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
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25
10.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所。
10.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查 或处 罚。
10.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
兴业证券 2 943,047,983.52 100.00% 615,368.32 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上， 选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购成交 总
额的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
兴业证券 1,099,628,459.94 100.00% 450,000,000.00 100.00% - -
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26
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2012 年8 月24 日
