兴全保本混合型证 券投资基金 2012 年半年度报告
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兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 3
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 3
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 3
2.3 基金管理人和基 金托管 人 ................................................................................................................. 3
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 4
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 4
§3 主 要财 务指 标 和基 金 净值 表 现 .................................................................................................................. 4
3.1 主要会计数据和 财务指 标 ................................................................................................................. 4
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ...................................................................... 8
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................. 8
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................. 8
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................. 9
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明.............................................................................. 9
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4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ............................................................................... 10
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 10
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................................ 11
§6 半 年度 财务 会 计报 告 （未 经 审 计） ........................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 ................................................................................................... 13
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 14
§7 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基金资产组 合情况 ................................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 ................................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 30
7.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ............................................................................................... 31
7.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ........................................................................................... 33
7.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 33
7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例 大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 33
7.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 34
7.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 34
§8 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 35
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ....................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况............................................................................ 35
§9 开 放式 基金 份 额变 动 ................................................................................................................................ 36
§ 10 重大 事 件揭 示 .......................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大 会决 议 ............................................................................................................. 36
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 36
10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 36
10.4 基金投资策略的改 变 ..................................................................................................................... 36
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 ......................................................................................... 36
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 36
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ..................................................................................... 37
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 37
§ 11 影 响投 资 者决 策 的其 他重 要 信 息 ........................................................................................................... 38
§ 12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 39
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 39
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 39
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 39
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 兴全保 本混 合
基金主 代码 163411
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,045,948,769.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 特定 组合 保险 策略， 在确 保保 本周 期到 期时的 保本 底线 的基
础上， 寻求 组合 资产 的稳 定增长 。
投资策 略 1 、基 于可 转债 投资 的OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含的看 涨期 权代 替投
资组合 保 险 策略 所要 求的 看涨期 权， 利用 可转 债自 身特性 来避 免因 为频
繁调整 低风 险资 产与 风险 资产配 比带 来的 交易 成本 。
2、 可 转债 与股 票替 代的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变 性投资 组合 保险 策
略实现 保本 目标 。同 时， 本基金 将选 择转 换溢 价率 较小的 可转 债进 行投
资，但 当可 转债 市场 无投 资合适 品种 时， 本基 金将 用股票 资产 部分 或全
部代替 可转 债 的 TIPP 策 略 实现组 合保 险目 的。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-58368998 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-58368858 021-62159217
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 张杨 路 500 号 时代 广场 20 楼 上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
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法定代 表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证券 报、上 海证券 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广
场22-23 层
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司 重庆市 北部 新区 高新 园天 王星 D 栋
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 17,242,421.48
本期利 润 43,331,995.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0369
本期加 权平 均净 值利 润率 3.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,827,243.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0170
期末基 金资 产净 值 1,066,898,224.00
期末基 金份 额净 值 1.0200
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.00%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
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2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准 收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.62% 0.30% 0.40% 0.01% -1.02% 0.29%
过去三 个月 1.91% 0.24% 1.25% 0.01% 0.66% 0.23%
过去六 个月 3.50% 0.27% 2.54% 0.02% 0.96% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
2.00% 0.32% 4.71% 0.02% -2.71% 0.30%
注：本基金业 绩比较基 准 ：3 年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金选择 三 年期银行定 期存款税
后收益率作为 业绩比较 基 准的原因如下 ：本基金 是 保本型基金， 保本周期 为 三年，保本 但不保证
收益率。以三 年期银行 定 期存款税后收 益率作为 本 基金的业绩比 较基准， 能 够使本基金 保本受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓 期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
3 、本 基金 成立 于2011 年8 月3 日， 截止2012 年 6 月30 日， 本基 金成 立 不满一 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由 9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年 7 月 7 日，
经中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ” ， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出 资比 例不 变。
截止 2012 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十二 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金 、兴 全轻 资产 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理 （ 助理 ） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨云
本基金 和
兴全可 转
债混合 型
证券投 资
基金基 金
经理
2011 年8 月3
日
- 10 年
1974 年生 ，理 学硕
士，历 任申 银万 国证
券研究 所金 融工 程
部、策 略部 研究 员；
兴全可 转债 混合 型证
券投资 基金 的基 金经
理助理 。
肖娟 -
2011 年1 月
25 日
2012 年3 月2 日 - -
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
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2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，国内 宏观经济 一 直处于持续的 下滑中， 在 二季度甚至出 现加速下 探 的趋势，物价 也
继续保持了惯 性下行趋 势 ，随着经济下 滑并逐步 显 现出超市场预 期的走势 ， 货币政策从 去年的全
年紧缩逐步开 始趋于稳 健 和宽松。固定 收益债券 在 良好的基本面 推动下， 上 半年走出了 一轮强劲
的牛市行情， 特别是信 用 债，在海龙信 用风险的 平 稳度后，市场 信心大增 ， 高收益低评 级信用债
收益大幅回落 。而股票 市 场在经济与政 策的预期 博 弈下走出了先 扬后抑的 走 势，整体体 上变现为
微幅上涨，其 间投资者 的 预期情绪变化 较大，主 要 表现在经济持 续回落后 对 政策的预期 上。行业
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板块方面，上 半年券商 、 保险、房地产 、白酒、 有 色金属等板块 取得显著 的 正收益。市 场在后半
段全面转向防 御的特征 较 为明显，医药 、公用事 业 等防御板块以 及一些上 半 年高速增长 确定的公
司明显 得到 资金 的追 逐。
基金在一季度 股市反弹 和 债市上涨的背 景下保持 了 较高的转债和 债券仓位 ， 收益 一度较好 。
而在进入二季 度后，转 债 受正股拖累出 现明显回 调 ，基金虽做出 了一定的 调 整，但大类 资产配置
的整体变化不 大，业绩 受 转债市场下跌 有一定的 影 响，特别是信 用债在二 季 度再次经历 一轮非常
凌厉的上涨， 基金的相 对 业绩也因为固 定收益债 券 的持仓不够受 到影响。 上 半年我们在 股票资产
投资上 仍相 对谨 慎， 但随 着股市 的持 续下 跌， 股票 投资上 我们 认为 市场 阶段 上将孕 育一 定的 机会 ，
因此基 金将 逐步 开始 增加 对股票 的投 资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 3.50% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率2.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中长期来看， 中国经济 面 临的结构调整 压力将更 大 于短期经济回 落的压力 ， 过高的固定资 产
投资增速与目 前投资品 行 业产能过剩的 调整将是 一 个较长时间的 消化过程 ， 依赖银行持 续的信贷
投放来拉动的 投资增长 随 着房地产政策 的不动摇 以 及银行放贷能 力的约束 也 可能再难以 维持过去
的高增长水平 。未来的 较 长时间内，在 促进经济 结 构调整的同时 逐步消化 目 前存量的在 建项目可
能是更为理性 的选择， 期 待政策推动新 一轮的投 资 扩张来维持部 分行业乃 至 整个经济的 景气周期
我们认为是难 以看到的 。 因此，我们认 为即便是 阶 段性的保增长 政策可能 更 多的也是 货 币政策的
调整，依靠经 济的内生 力 量去寻找方向 。因此在 投 资上我们认为 主要还是 关 注未来经济 结构调整
的机会 。
固定收益市场 近期开始 出 现一定的回调 ，但我们 认 为在目前整个 经济背景 下 ，固定收益债 券
的风险将不会 太大，回 调 后将仍存在机 会。而转 债 目前的估值水 平来看， 除 了大市值的 转债外，
其余中小市值 的转债的 价 格和溢价都已 经不再处 于 明显便宜的状 态，至少 预 期了很高的 股票市场
机会。因此下 半年我们 将 进一步寻找机 会降低转 债 的配置，相应 增加固定 收 益债券和股 票的投资
选择。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值 准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
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估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴 全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《兴全保 本 混合型证券投 资基金合 同 》与《兴全保 本混合型 证 券投资基金托 管
协议》 ，自2011 年8 月3 日起托 管兴 全保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持 有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
11
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,115,193.07 53,245,011.02
结算备 付金
2,973,780.26 272,234.94
存出保 证金
250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,037,672,117.94 1,234,572,641.19
其中： 股票 投资
142,878,269.89 19,229,711.00
基金投 资
- -
债券投 资
894,793,848.05 1,215,342,930.19
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,048,815.33 -
应收利 息 6.4.7.5 17,710,870.27 12,556,869.18
应收股 利
- -
应收申 购款
7,728.09 53,866.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,073,778,504.96 1,300,950,622.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
12
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,722,286.38 -
应付赎 回款
1,926,988.34 1,810,488.82
应付管 理人 报酬
1,160,139.87 1,451,493.32
应付托 管费
178,483.04 223,306.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 471,196.55 43,456.77
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 421,186.78 330,753.02
负债合 计
6,880,280.96 3,859,498.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,045,948,769.40 1,316,141,280.50
未分配 利润 6.4.7.10 20,949,454.60 -19,050,156.28
所有者 权益 合计
1,066,898,224.00 1,297,091,124.22
负债和 所有 者权 益总 计
1,073,778,504.96 1,300,950,622.82
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0200 元 ，基 金份 额总额 1,045,948,769.40
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
一、收入
54,048,572.69
1.利息 收入
14,965,536.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,911,842.35
债券利 息收 入
13,053,693.84
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
11,930,318.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,406,091.91
基金投 资收 益
-
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
13
债券投 资收 益 6.4.7.13 14,063,392.58
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 273,018.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.16 26,089,573.68
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 1,063,143.91
减： 二、费用
10,716,577.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,710,167.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,186,179.62
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,297,853.02
5．利 息支 出
355,005.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
355,005.75
6．其 他费 用 6.4.7.19 167,371.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列）
43,331,995.16
减：所 得税 费用
-
四、 净利润（净亏损 以“- ”号填列）
43,331,995.16
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,316,141,280.50 -19,050,156.28 1,297,091,124.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 43,331,995.16 43,331,995.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-270,192,511.10 -3,332,384.28 -273,524,895.38
其中：1.基 金申 购款 9,226,176.60 99,674.14 9,325,850.74
2. 基金 赎回 款 -279,418,687.70 -3,432,058.42 -282,850,746.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - -
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
14
金净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,045,948,769.40 20,949,454.60 1,066,898,224.00
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”)，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监 许可[2011]522 号文 《关 于核准 兴全 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的批
复》 的 核准 ， 由 兴业 全球 基 金管理 有限 公司 作为 发起 人于2011 年7 月4 日至2011 年7 月29 日向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011 ） 验 字 第
60467611_B07 号 验资 报告 后，向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。基 金合 同于 2011 年 8 月 3 日生
效。本基金 为 契约型开 放 式，存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购费后 的 实收基金（ 本金）为
人民币 1,492,673,548.99 元，在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民币 695,499.32 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 1,493,369,048.31 元 ，折合 1,493,369,048.31 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为兴 业全 球基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保 本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日，
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分红 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可 撤销 的连 带责 任保 证。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括投资于股票 （包括中 小 板、创业板以 及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 回购 、 央 行票
据、 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 等） 、 货币 市场 工具 、 权 证及 中国 证监 会允 许 基金投 资的 其他 金融
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
15
工具 （但 需符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为 ： 股 票 、 权 证等权 益类 资产 占基
金资产 的 0%-30% ； 债券 、 货币市 场工 具等 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 70%-100% ， 其 中基 金保 留
的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、 解 释以 及其 他相 关规定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则 ” ） 编制， 同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投 资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
16
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收 政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通 过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债 券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通 股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
17
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 11,115,193.07
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 11,115,193.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 142,160,475.85 142,878,269.89 717,794.04
债券
交易所 市场 699,068,585.50 696,184,848.05 -2,883,737.45
银行间 市场 196,812,463.46 198,609,000.00 1,796,536.54
合计 895,881,048.96 894,793,848.05 -1,087,200.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,038,041,524.81 1,037,672,117.94 -369,406.87
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
18
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,876.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,204.38
应收债 券利 息 17,705,784.45
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 4.78
其他 -
合计 17,710,870.27
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 470,254.25
银行间 市场 应付 交易 费用 942.30
合计 471,196.55
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 22,008.66
预提费 用 149,178.12
合计 421,186.78
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度 末 1,316,141,280.50 1,316,141,280.50
本期申 购 9,226,176.60 9,226,176.60
本期赎 回( 以"-" 号 填列) -279,418,687.70 -279,418,687.70
本期末 1,045,948,769.40 1,045,948,769.40
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
19
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度 末 4,205,181.01 -23,255,337.29 -19,050,156.28
本期利 润 17,242,421.48 26,089,573.68 43,331,995.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,620,358.85 287,974.57 -3,332,384.28
其中： 基金 申购 款 112,665.09 -12,990.95 99,674.14
基金赎 回款 -3,733,023.94 300,965.52 -3,432,058.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,827,243.64 3,122,210.96 20,949,454.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 454,062.58
定期存 款利 息收 入 1,449,028.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,745.61
其他 6.16
合计 1,911,842.35
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 488,412,709.27
减：卖 出股 票成 本总 额 490,818,801.18
买卖股 票差 价收 入 -2,406,091.91
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 918,351,032.57
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总 额 896,323,949.51
减：应 收利 息总 额 7,963,690.48
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
20
债券投 资收 益 14,063,392.58
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 273,018.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 273,018.24
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 26,089,573.68
—— 股 票投 资 466,085.82
—— 债 券投 资 25,623,487.86
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 26,089,573.68
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,052,660.86
其他收 入 2,447.88
转换费 收入 8,035.17
合计 1,063,143.91
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,296,903.02
银行间 市场 交易 费用
950.00
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
21
合计
1,297,853.02
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 99,452.08
银行间 账户 维护 费用 12,000.00
银行手 续费 1,293.50
上清所 账户 维护 费 4,900.00
合计 167,371.62
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发 生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 兴业 全球 基 金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 银行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金额 占当期股 票成交 总额的 比例
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
22
兴业证券 943,047,983.52 100.00%
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
成交金额 占当期债 券成交 总额的 比例
兴业证券 1,099,628,459.94 100.00%
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
回购成交 金额 占当期债 券回购 成交总 额的 比例
兴业证券 450,000,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 615,368.32 100.00% 470,254.25 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证
券结算 风险 基金 和买(卖) 证管费 等） 。 管 理人 因此 从 关联方 获取 的其 他服 务主 要包括 ： 为 本基 金提
供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
2 、本 基金 合同 于2011 年8 月3 日生 效， 不存 在上年 度可 比期 间。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
23
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,710,167.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,666,309.09
注：1 、 基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.30% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： 每日 应支 付
的基金 管理 费= 前一 日的 基 金资产 净值 ×1.30%/ 当年 天数。
2 、本 基金 合同 于2011 年8 月3 日生 效， 不存 在上年 度可 比期 间。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,186,179.62
注：1 、 基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： 每日 应支 付
的基金 托管 费= 前一 日的 基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
2 、本 基金 合同 于2011 年8 月3 日生 效， 不存 在上年 度可 比期 间。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资 金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入
兴业银行 11,115,193.07 454,062.58
注：本 基金 合同 于2011 年 8 月3 日 生效 ，不 存在 上年度 可比 期间 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承 销 证券。
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
24
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 ——非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
112090
12 中
兴01
2012 年6
月15 日
2012
年 7 月
16 日
新债发
行
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
兴全保本混合型证券 投资基金 2012 年半年度报告
25
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金与 由本基金 管 理人管理的 其他 基金
共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ， 因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金 的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,115,193.07 - - - - - 11,115,193.07
结算备 付金 2,973,780.26 - - - - - 2,973,780.26
存出保 证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - 29,017,000.00 118,988,000.00 599,349,040.73 147,439,807.32 142,878,269.89 1,037,672,117.94
应收证 券清 算款 - - - - - 4,048,815.33 4,048,815.33
应收利 息 - - - - - 17,710,870.27 17,710,870.27
应收申 购款 496.03 - - - - 7,232.06 7,728.09
资产总计 14,089,469.36 29,017,000.00 118,988,000.00 599,349,040.73 147,439,807.32 164,895,187.55 1,073,778,504.96
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,722,286.38 2,722,286.38
应付赎 回款 - - - - - 1,926,988.34 1,926,988.34
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,160,139.87 1,160,139.87
应付托 管费 - - - - - 178,483.04 178,483.04
应付交 易费 用 - - - - - 471,196.55 471,196.55
其他负 债 - - - - - 421,186.78 421,186.78
负债总计 - - - - - 6,880,280.96 6,880,280.96
利率敏感 度缺口 14,089,469.36 29,017,000.00 118,988,000.00 599,349,040.73 147,439,807.32 158,014,906.59 1,066,898,224.00
上年度末
2011 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
兴全保 本混合型证券投资基金 2012 年 半年度报告
27
银行存 款 13,245,011.02 - 40,000,000.00 - - - 53,245,011.02
结算备 付金 272,234.94 - - - - - 272,234.94
存出保 证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - 30,000,000.00 178,545,316.15 429,081,221.51 577,716,392.53 19,229,711.00 1,234,572,641.19
应收利 息 - - - - - 12,556,869.18 12,556,869.18
应收申 购款 - - - - - 53,866.49 53,866.49
其他资 产 - - - - - - -
资产总计 13,517,245.96 30,000,000.00 218,545,316.15 429,081,221.51 577,716,392.53 32,090,446.67 1,300,950,622.82
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,810,488.82 1,810,488.82
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,451,493.32 1,451,493.32
应付托 管费 - - - - - 223,306.67 223,306.67
应付交 易费 用 - - - - - 43,456.77 43,456.77
其他负 债 - - - - - 330,753.02 330,753.02
负债总计 - - - - - 3,859,498.60 3,859,498.60
利率敏 感度 缺口 13,517,245.96 30,000,000.00 218,545,316.15 429,081,221.51 577,716,392.53 28,230,948.07 1,297,091,124.22
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风险 变量 的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011 年12 月31 日 ）
利率
-1% 5,969,908.56 10,721,814.28
利率
+1% -5,772,936.57 -10,309,958.47
注：上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金 投资 组合 中股 票、 权证等 权益 类资 产占 基金 资产 的 0%-30% ； 债 券、 货 币市场 工具 等 固
定收益 类资 产占 基金 资产 的 70%-100% ， 其 中 基 金保 留的现 金以 及投 资于 到期 日在一 年以 内的 政 府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 142,878,269.89 13.39 19,229,711.00 1.48
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 894,793,848.05 83.87 1,215,342,930.19 93.70
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
其他 - - - -
合计 1,037,672,117.94 97.26 1,234,572,641.19 95.18
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假
设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型 （CAPM ） 描 述的 规
律进行 变动
在沪 深300 指数 变 化 10% 时， 对单 个证 券相 应的 公允 价值变 化进 行加 总得 到基 金净值 的 变 化
分
析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2011 年12 月31 日 ）
沪深300 指数 -10% -18,989,079.37 -
沪深300 指数 +10% 18,989,079.37 -
注： 本 基金 管理 人运 用CAPM 模型 方法 对本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析 。 上 表为市 场价 格风 险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投 资 142,878,269.89 13.31
其中： 股票 142,878,269.89 13.31
2 固定收 益投 资 894,793,848.05 83.33
其中： 债券 894,793,848.05 83.33
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,088,973.33 1.31
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
6 其他各 项资 产 22,017,413.69 2.05
7 合计 1,073,778,504.96 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 68,025,296.81 6.38
C0 食品、 饮料
13,486,224.90 1.26
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 2,064,110.46 0.19
C5
电子 2,720,000.00 0.25
C6
金属 、非 金属 3,784,000.00 0.35
C7
机械 、设 备、 仪表 15,049,816.40 1.41
C8
医药 、生 物制 品 30,921,145.05 2.90
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤 气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 8,740,000.00 0.82
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 7,050,000.00 0.66
H 批发和 零售 贸易 29,594,973.08 2.77
I 金融、 保险 业 22,870,000.00 2.14
J 房地产 业 6,480,000.00 0.61
K 社会服 务业 118,000.00 0.01
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 142,878,269.89 13.39
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 601318 中国平安 500,000 22,870,000.00 2.14
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
2 600056 中国医药 750,745 16,478,852.75 1.54
3 600750 江中药业 500,000 13,955,000.00 1.31
4 600280 南京中商 416,517 13,116,120.33 1.23
5 601633 长城汽车 571,338 10,169,816.40 0.95
6 601669 中国水电 2,000,000 8,740,000.00 0.82
7 600085 同仁堂 499,969 8,724,459.05 0.82
8 600195 中牧股份 483,100 8,241,686.00 0.77
9 600702 沱牌舍得 199,920 7,247,100.00 0.68
10 300182 捷成股份 300,000 7,050,000.00 0.66
11 600383 金地集团 1,000,000 6,480,000.00 0.61
12 000848 承德露露 345,598 6,065,244.90 0.57
13 000625 长安汽车 1,000,000 4,880,000.00 0.46
14 600529 山东药玻 400,000 3,784,000.00 0.35
15 002415 海康威视 100,000 2,720,000.00 0.25
16 600985 雷鸣科化 173,820 2,058,028.80 0.19
17 002100 天康生物 18,400 173,880.00 0.02
18 002672 东江环保 2,000 118,000.00 0.01
19 603001 奥康国际 226 6,081.66 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600028 中国石化 119,740,000.00 9.23
2 601318 中国平安 66,547,461.08 5.13
3 600750 江中药业 42,391,306.03 3.27
4 601398 工商银行 39,490,000.00 3.04
5 600383 金地集团 20,717,456.66 1.60
6 601601 中国太保 18,851,292.44 1.45
7 601669 中国水电 17,941,137.21 1.38
8 600056 中国医药 17,189,113.66 1.33
9 600395 盘江股份 15,959,674.94 1.23
10 601633 长城汽车 15,344,115.15 1.18
11 600720 祁连山 13,652,368.40 1.05
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
12 601699 潞安环能 13,620,067.00 1.05
13 600143 金发科技 13,514,594.68 1.04
14 600586 金晶科技 13,079,834.50 1.01
15 600529 山东药玻 12,928,616.72 1.00
16 601989 中国重工 12,742,108.23 0.98
17 600280 南京中商 12,589,386.96 0.97
18 600208 新湖中宝 9,075,685.63 0.70
19 600195 中牧股份 8,422,681.00 0.65
20 600316 洪都航空 8,323,182.43 0.64
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600028 中国石化 119,822,440.24 9.24
2 601318 中国平安 45,941,676.09 3.54
3 601398 工商银行 45,149,680.76 3.48
4 600750 江中药业 30,200,512.72 2.33
5 601601 中国太保 18,997,631.50 1.46
6 600395 盘江股份 15,102,603.20 1.16
7 600383 金地集团 13,927,677.02 1.07
8 601699 潞安环能 12,979,202.50 1.00
9 600143 金发科技 12,769,316.73 0.98
10 601989 中国重工 12,344,350.91 0.95
11 600586 金晶科技 12,262,632.57 0.95
12 600720 祁连山 11,814,079.39 0.91
13 601669 中国水电 9,217,419.60 0.71
14 600208 新湖中宝 9,204,764.49 0.71
15 600316 洪都航空 8,694,710.64 0.67
16 600067 冠城大通 8,191,623.81 0.63
17 600022 山东钢铁 7,817,145.65 0.60
18 600529 山东药玻 7,714,370.81 0.59
19 600256 广汇能源 7,561,079.41 0.58
20 600376 首开股份 6,829,788.58 0.53
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 614,001,274.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 488,412,709.27
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 58,146,000.00 5.45
3 金融债 券 50,604,000.00 4.74
其中： 政策 性金 融债 50,604,000.00 4.74
4 企业债 券 272,239,786.18 25.52
5 企业短 期融 资券 89,859,000.00 8.42
6 中期票 据 - -
7 可转债 423,945,061.87 39.74
8 其他 - -
9 合计 894,793,848.05 83.87
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转债 2,207,300 214,372,976.00 20.09
2 122092 11 大秦01 882,110 89,975,220.00 8.43
3 125089 深机转债 898,051 87,488,128.42 8.20
4 122009 08 新湖债 570,000 60,288,900.00 5.65
5 1101088 11 央行票据 88 600,000 58,146,000.00 5.45
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
新湖中宝 股份 有限 公司 作 为持有 上市 公司 浙江 金洲 管道科 技股 份有 限公 司 5%以上股 份的
股东， 将所 持有 的上 市公 司股票 在卖 出后 六个 月内 又买入 ， 构 成 《证 券法》 第四十 七条 所
界定的 短线 交易 ，违 反了 深圳证 券交 易所 有关 规定 ，于 2011 年 11 月 30 日 收 到深圳 证券
交易所 对该 公司 给予 通报 批评的 处分 的决 定。
除 上 述 公 司 外 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，并 且未 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 4,048,815.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,710,870.27
5 应收申 购款 7,728.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,017,413.69
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113001 中行转债 214,372,976.00 20.09
2 125089 深机转债 87,488,128.42 8.20
3 110017 中海转债 54,839,747.30 5.14
4 110016 川投转债 27,443,873.60 2.57
5 110013 国投转债 21,492,000.00 2.01
6 110011 歌华转债 2,549,830.00 0.24
7 110018 国电转债 2,145,927.60 0.20
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
8 126729 燕京转债 1,720,734.95 0.16
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股 票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,351 84,685.35 17,686,708.07 1.69% 1,028,262,061.33 98.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 227,884.80 0.0218%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,316,141,280.50
本报告 期基 金总 申购 份额 9,226,176.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 279,418,687.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,045,948,769.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
经中国 证监 会批 准， 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本 基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
兴业证券 2 943,047,983.52 100.00% 615,368.32 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债 券成
交总额的 比例
成交金额
占当期债 券回
购成交总 额的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
兴业证券 1,099,628,459.94 100.00% 450,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下各 基 金 2011 年 12 月 31 日 资产
净值公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年1 月1 日
2
关于调整中国工商银行借记卡基金网上
直销优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年2 月27 日
3 关于聘 任公 司高 级管 理人 员的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年3 月6 日
4
关于兴全保本混合型证券投资基金基金
经理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年3 月6 日
5
关于继续参加工商银行个人电子银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告.
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年3 月30 日
6
关于通过国泰君安证券自助式交易系统
申购旗 下基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年4 月9 日
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
7
关于旗下部分基金参加邮储银行手机银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年4 月28 日
8
关于增加渤海证券为办理旗下基金定期
定额投 资业 务代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年5 月21 日
9 关于深 圳分 公司 成立 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年5 月23 日
10
关于旗下部分基金参加华融证券定期定
额费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年5 月31 日
11
关于在山西证券开通旗下部分基金定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月1 日
12
关于在天相投顾开通旗下基金定期定额
投资业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月4 日
13
关于旗下基金继续参加交通银行网上银
行、手 机银 行申 购优 惠费 率的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月29 日
14
关于旗 下基 金参 加中 信银 行网上 银行 、 手
机银行 申购 优惠 费率 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
兴全 保本混合型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《兴 全保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《兴 全保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全保 本混 合型 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅 。
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2012 年8 月24 日
