信达澳 银领先增长股票型 证券投资基金 2012 年半年度 报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提示及 目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 22 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ....................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................... 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................... 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 ........................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................ 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ........................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ....................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ............................................................... 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ..................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ......................................................................... 10
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ............................................................................. 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 ......... 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ......................... 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 11
6.2 利 润表 ......................................................................................................................................... 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ............................................................................................. 14
6.4 报 表附 注 ..................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................. 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ............................................................................................. 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ................................. 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ......................................................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ..................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ............................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序 的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ................. 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 ............................. 35
7.9 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ................................................................................. 36 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ..................................................................... 36
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 37
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 37
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ....................................... 37
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 37
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 37
10.5 为 基金 进行 审计 的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................... 37
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................... 37
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 38
10.8 其 他重 大事 件 ........................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 41
§ 12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 41
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 41
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 41
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 41 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 信达澳 银领 先增 长股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银领 先增 长股 票
基金主 代码 610001
交易代 码 610001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 8 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,580,248,623.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 本基金依据严谨的投资管理程序，挖掘并长期投资于盈利
能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实
现基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产
配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，
挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增
长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产
的长期 增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 收益 较高 、风 险较高 的股 票型 基金 产品 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 黄晖 尹东
联系电 话 0755-83172666 010-67595003
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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注册地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦24 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦24 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1
号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 何加武 王洪章
2.4 信息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.fscinda.com
基金半 年度 报告 备置 地点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行
大厦 24 层
2.5 其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088
号招商 银行 大 厦24 层
§3 主要财务指 标 和 基金 净值表现
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -254,671,804.32
本期利 润 96,931,072.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0207
本期加 权平 均净 值利 润率 2.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末（2012 年6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -1,381,443.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0003
期末基 金资 产净 值 4,578,867,180.14
期末基 金份 额净 值 0.9997
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2012 年6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 21.48% 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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注：1.上述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期 业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -4.67% 0.99% -5.15% 0.87% 0.48% 0.12%
过去三 个月 2.17% 0.99% 0.66% 0.89% 1.51% 0.10%
过去六 个月 2.01% 1.18% 4.59% 1.06% -2.58% 0.12%
过去一 年 -17.39% 1.14% -14.15% 1.07% -3.24% 0.07%
过去三 年 0.21% 1.32% -15.40% 1.25% 15.61% 0.07%
自基金 合同 生效 起至 今 21.48% 1.73% 4.68% 1.66% 16.80% 0.07%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 沪深300 指数 收益 率 ×80%+ 中国 债券 总指 数收 益率×20% 。 由 于基 金
资产配置比例 处于动态 变 化的过程中， 需要通过 再 平衡来使基金 资产的配 置 比例符合基 金合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
沪深 300 指数 的发 布和 调 整由中 证指 数公 司完 成， 中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有
限责任公司编 制，具有 较 强的代表性、 公正性与 权 威性，可以较 好地衡量 本 基金股票和 债券投资
的业绩 。指 数的 详细 编制 规则敬 请参 见中 证指 数公 司和中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 网站 ：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比较
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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注：1. 本基 金基 金合 同 于2007 年3 月8 日生 效，2007 年5 月 10 日 开始 办理 申购、 赎回 业务 。
2.本基 金主 要投 资于 股票 ， 股票 资产 占基 金资 产比 例为 60% －95% ， 债券 资产 占基金 资产 比 例
为0% －35% ， 现 金及 其他 短 期金融 工具 资产 占基 金资 产比例 为 5% －40% 。 为了 满 足投资 者的 赎回 要
求，基 金保 留的 现金 以及 投资于 到期 日 在 1 年 以内 的政府 债券 、中 央银 行票 据等短 期金 融工 具 的
资产比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金按 规定 在合同 生效 后六 个月 内达 到上述 规定 的投 资 比
例。
§4 管理人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日，由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。 公司 注册 资 本 1 亿元 人民 币， 总部
设在深 圳， 在北 京设 有分 公司。 公司 中方 股东 中国 信达资 产管 理股 份有 限公 司 出资 比例 为 54 ％，信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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外方股 东康 联首 域集 团有 限公司 出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和监事。 股东会层 面 设立公司咨询 委员会， 董 事会层面设立 风险控制 委 员会和薪酬 考核委员
会两个专门委 员会，并 建 立了独立董事 制度。公 司 总经理负责公 司的日常 运 作，并由经 营管理委
员会、 投资 审议 委员 会和 风险管 理委 员会 协助 其议 事决策 。
公司建立了完 善的组织 架 构，设立投资 研究部、 销 售管理部 、运 营保障部 、 市场开发部、 财
务会计 部、 监察 稽核 部、 行政人 事部 ，分 工协 作， 职责明 确。
截至 2012 年 6 月 30 日， 公司管 理信 达澳 银领 先增 长股票 型证 券投 资基 金、 信达澳 银精 华 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、信达澳银 稳定价值 债 券型证券投资 基金、信 达 澳 银中小盘 股票型证
券投资基金、 信达澳银 红 利回报 股票型 证券投资 基 金 、信达澳银 产业升级 股 票型证券投 资基金 和
信达澳 银稳 定增 利分 级债 券型证 券投 资基 金七 只基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王战强
本基金
的基金
经理、 公
司投资
总监
2008-12-25 - 15 年
武汉大 学经 济学 硕士 。1997 年到2005 年，
任国泰君安证券公司研究所电信行业分析
员、 行业 公司 研究 部主 管和 证券投 资部 研究
主管。2006 年6 月加 盟信 达澳银 基金 公司 ，
历任投 资研 究部 首席 分 析 师、投 资副 总监、
执行投 资总 监、 信 达澳 银精 华配置 混合 基金
基金经 理。
巩伟
本基金
的基金
经理助
理、 投 资
研究部
研究员
2012-1-31 - 4 年
北京大 学经 济学 硕士 。2008 年 7 月加 盟信
达澳银 基金 公司 ，现 任投 资研究 部研 究员，
信达澳 银 领 先增 长股 票基 金基金 经理 助理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制投 资风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益， 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 已经建立 了 投资决策及交 易内控制 度 ，确保在投资 管理活动 中 公平对待不同 投
资组合，维护 投资者的 利 益。本基金管 理人建立 了 严谨的公平交 易机制， 确 保不同基金 在买卖同
一证券时 ，按 照比例分 配 的原则在各基 金间公平 分 配交易量。 公 司对报告 期 内公司所管 理的不同
投资组合的整 体收益率 差 异、分投资类 别（股票 、 债券）的收益 率差异进 行 了分析；利 用数据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管理的不 同投资组 合 同向交易价差 进行了分 析 ；对部分债券 一级市场 申 购、非公开 发行股票
申购等以公司 名义进行 的 交易进行了审 核和监控 ， 未发现公司所 管理的投 资 组合存在违 反公平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ，报告 期 内 本公司所管 理的 投资 组 合 未发生交易 所
公开竞 价 的 同日 反向 交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
今年以 来A 股市 场呈 震荡 走势， 指数 总体 变化 不大, 但行业 的分 化十 分明 显。 表现最 好的 行业
是房地 产、 非银 行金 融和 食品饮 料行 业。 本基 金上 半年在 房地 产和 食品 饮料 行业方 面的 配置 较多 ，
对收益 有较 大的 正面 贡献, 但基金 在医 药 、 汽 车、 建 筑、 化工 等行 业的 配置 和 选股则 出现 了较 大的
问题, 拖累 了基 金上 半年 的业绩 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9997 元 ，份 额 累计净 值为 1.2797 元， 报 告期内 份额 净
值增长 率 为2.01%， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 4.59%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经过半 年的 震荡 后, A 股 市场又 一次 陷入 严重 的低 迷之中 。经 济政 策向 宽松 及支持 经济 方向
的转变 已经 十分 明显,中 央 银行已 经两 次降 息, 三次 下调准 备金 率, 政府 加快 了 基建项 目的 审批 ，
房地产 行业 回暖 的势 头也 很明确, 企 业的 票据 直贴 利率也 明显 下降 ，但 这些 积极的 转变 尚未 体现
在实体 经济 的数 据上,上 市 公司中 报的 盈利 大幅 下滑 ， 投资品 产能 过剩 问题 依然 突出, 因此 股票 市
场继续 承受 着相 当大 的压 力。 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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我们预 计货 币政 策的 明显 放松、 房地 产行 业的 好转 以及基 建项 目的 回升 必将 会对下 半年 的经
济状态 产生 积极 的影 响 （ 在中国 ， 经济 政策 的变 化 是实体 经济 变化 的先 导） ， 下半 年 GDP 增速 回升
的可能 性较 大， 这将 对下 半年 的 A 股 市场 提供 有力 的支持 。
本基金 将会 关注 消费 、医 疗等行 业整 体的 景气 状况 较好的 行业 ，也 会持 有和 寻找环 保、IT 领
域的一 些竞 争力 突出,景 气 良好的 公司 。 另 外 ， 我 们预 期经济 和固 定资 产投 资回 升的态 势较 为明 确,
也会关注估值 处于周期 低 点的一些基建 相关的行 业 ，如机械和建 筑。随着 房 价趋于回升 ，房地产
行业正在变成 政策不友 好 行业，但我们 认为现阶 段 政府出台严厉 政策的可 能 性不大 ，房 地产行业
的基本 面状 况会 保持 良好 ，价值 突出 ，因 此我 们在 此领域 也会 保持 相当 的配 置。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验 。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由运营总监担 任；基金 估 值小组成员若 干名，由 投 资研究部、监 察 稽核部 、 运营保障部 指定专人
并经经 营管 理委 员会 审议 通过后 担任 ， 其 中运 营保 障部负 责组 织小 组工 作的 开展。
4.6.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估值工作 。
估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务， 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.6.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银领先增 长 股票型证券投 资基金基 金 合同》关于收 益分配的 规 定，基金收益 分
配每年最多六 次，每次 收 益分配比例不 低于可分 配 收益的 50% 。截止报 告期 末，本基金可 供分配
利润为-1,381,443.39 元 。根据相关法律 法规和基 金合同要求，本 基金管理 人可以根据基金 实际
运作情 况进 行利 润分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意 见
本托管 人复核 审查了 本报 告中的 财务指 标、净 值表 现、利 润分配 情况、 财务 会计报 告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半 年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 领先 增长股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 374,401,904.39 609,463,921.63
结算备 付金
11,626,251.07 3,745,121.03
存出保 证金
3,075,958.70 2,854,373.96
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,230,648,256.27 4,046,815,964.37
其中： 股票 投资
4,045,800,126.37 3,843,712,019.77
基金投 资
- -
债券投 资
184,848,129.90 203,103,944.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
12
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,439,212.02 24,211,326.26
应收利 息 6.4.7.5 882,967.47 515,690.98
应收股 利
606,815.10 -
应收申 购款
513,238.32 122,706.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,623,194,603.34 4,687,729,104.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
28,926,365.79 32,108,923.79
应付赎 回款
2,352,068.79 966,296.61
应付管 理人 报酬
5,780,574.86 6,125,191.27
应付托 管费
963,429.16 1,020,865.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,836,048.80 3,813,638.65
应交税 费
4,555.20 4,555.20
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,464,380.60 1,479,571.64
负债合 计
44,327,423.20 45,519,042.37
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,580,248,623.53 4,737,181,766.97
未分配 利润 6.4.7.10 -1,381,443.39 -94,971,704.75
所有者 权益 合计
4,578,867,180.14 4,642,210,062.22
负债和 所有 者权 益总 计
4,623,194,603.34 4,687,729,104.59
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9997 元 ，基 金份 额总额 4,580,248,623.53
份。 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
13
6.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 领先 增长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
155,958,418.31 86,159,420.19
1.利息 收入
3,558,871.66 3,493,759.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,116,966.33 2,203,162.39
债券利 息收 入
903,449.49 656,760.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
538,455.84 633,836.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-199,258,158.05 589,392,002.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -230,220,419.93 551,783,446.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,425,682.08 2,658,476.38
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 29,536,579.80 34,950,080.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.16 351,602,877.19 -506,852,695.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 54,827.51 126,353.04
减：二、费用
59,027,345.44 68,457,151.87
1．管 理人 报酬
35,170,780.43 45,156,496.71
2．托 管费
5,861,796.76 7,526,082.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 17,762,756.79 15,537,165.97
5．利 息支 出
- -
其中： 卖 出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 232,011.46 237,406.40
三、利润总额(亏损总额 以 “-”号 96,931,072.87 17,702,268.32 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
填列)
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
96,931,072.87 17,702,268.32
6.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 领先 增长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,737,181,766.97 -94,971,704.75 4,642,210,062.22
二 、本 期经营 活动 产生的基 金净 值变动 数
（本期 利润 ）
- 96,931,072.87 96,931,072.87
三 、本 期基金 份额 交易产生 的基 金净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-156,933,143.44 -3,340,811.51 -160,273,954.95
其中：1.基 金申 购款 51,727,615.34 562,380.77 52,289,996.11
2.基金 赎回 款 -208,660,758.78 -3,903,192.28 -212,563,951.06
四 、本 期向基 金份 额持有人 分配 利润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减 少以 “- ” 号 填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,580,248,623.53 -1,381,443.39 4,578,867,180.14
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,216,161,589.11 1,093,400,360.27 6,309,561,949.38
二 、本 期经营 活动 产生的基 金净 值变动 数
（本期 利润 ）
- 17,702,268.32 17,702,268.32
三 、本 期基金 份额 交易产生 的基 金净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-374,721,733.62 -93,541,318.31 -468,263,051.93
其中：1.基 金申 购款 160,677,062.16 32,791,446.68 193,468,508.84
2.基金 赎回 款 -535,398,795.78 -126,332,764.99 -661,731,560.77
四 、本 期向基 金份 额持有人 分配 利润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减 少以 “- ” 号 填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,841,439,855.49 1,017,561,310.28 5,859,001,165.77 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
__________________________
___________________ _____
__ _______ _______ ____
基金管 理公 司负 责人 ：何 加武
主管 会计 工作 负 责人： 王学 明
会计 机 构负责 人： 刘玉 兰
6.4 报表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007] 第 43 号 《关 于同 意信 达澳 银领 先 增长股 票型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 信达 澳银 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《信达澳银 领先增 长 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 8,334,367,918.42 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第 022 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 信达 澳银 领 先增长 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2007 年 3 月 8 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 8,334,367,918.42 份 基金 份额 ，未 发生 认 购资金 利息 折份 额。
本基金 的基 金管 理人 为信 达澳银 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国建 设 银 行股份 有限 公司(以
下简称 “中 国建 设银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银领先增长 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金投 资组合的 资 产配置为：股 票资产占 基 金资产的 60%-95% ，
债券资 产占 基金 资产 的 0-35% ， 现金 及其 他短 期金 融 工具占 基金 资产 的 5%-40% ，其中 基金 保留 的
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 沪
深300 指数 收益 率 × 80% ＋中 国债 券总 指数 收益 率 × 2 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人信 达澳 银基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月22 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 信达澳银 领 先增长股票 型证券投 资 基 金基金合同 》和中国 证监 会发布的有 关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2012 年半年 度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2012信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 上半 年 度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖 股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 374,401,904.39
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 374,401,904.39
6.4.7.2 交 易性金 融资产
单位： 人民 币元 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
项目
本期末
2012 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,964,875,865.15 4,045,800,126.37 80,924,261.22
债券
交易所 市场 181,055,619.24 184,848,129.90 3,792,510.66
银行间 市场 - - -
合计 181,055,619.24 184,848,129.90 3,792,510.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,145,931,484.39 4,230,648,256.27 84,716,771.88
6.4.7.3 衍 生金融 资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返售 金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应 收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 86,698.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利 息 5,231.80
应收债 券利 息 791,037.65
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 882,967.47
6.4.7.6 其 他资产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交易 费用 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,835,653.80
银行间 市场 应付 交易 费用 395.00
合计 4,836,048.80
6.4.7.8 其 他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,250,000.00
应付赎 回费 1,054.76
预提费 用 213,325.84
合计 1,464,380.60
6.4.7.9 实 收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,737,181,766.97 4,737,181,766.97
本期申 购 51,727,615.34 51,727,615.34
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -208,660,758.78 -208,660,758.78
本期末 4,580,248,623.53 4,580,248,623.53
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 561,813,072.08 -656,784,776.83 -94,971,704.75
本期利 润 -254,671,804.32 351,602,877.19 96,931,072.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-12,730,499.14 9,389,687.63 -3,340,811.51
其中： 基金 申购 款 4,492,121.85 -3,929,741.08 562,380.77 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
基金赎 回款 -17,222,620.99 13,319,428.71 -3,903,192.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 294,410,768.62 -295,792,212.01 -1,381,443.39
6.4.7.11 存款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 2,033,744.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 82,613.45
其他 607.89
合计 2,116,966.33
6.4.7.12 股票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,784,500,857.49
减：卖 出股 票成 本总 额 6,014,721,277.42
买卖股 票差 价收 入 -230,220,419.93
6.4.7.13 债券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额
24,472,440.36
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额
22,576,907.18
减：应 收利 息总 额
469,851.10
债券投 资收 益
1,425,682.08
6.4.7.14 衍生工 具收益
无 。
6.4.7.15 股利收 益 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,536,579.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 29,536,579.80
6.4.7.16 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 351,602,877.19
—— 股 票投 资 347,281,784.71
—— 债 券投 资 4,321,092.48
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 351,602,877.19
6.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 53,586.15
基金 转 换费 收入 1,241.36
合计 54,827.51
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基 金
的基金 资产 。
6.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
交易所 市场 交易 费用 17,762,556.79
银行间 市场 交易 费用 200.00
合计 17,762,756.79
6.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
审计费 用 64,147.72
信息披 露费 149,178.12
银行 手 续费 9,685.62
债券托 管 账 户维 护费 9,000.00
合计 232,011.46
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负债 表日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信达澳银基金管理有限公司 （ “ 信 达 澳 银 基 金 公
司” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
幸福人 寿保 险股 份有 限公 司(“ 幸福 人寿 ”) 基金管 理人 的股 东的 控股 公司
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的股 东的 控股 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
6.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名
称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
信达证 券 106,108,024.71 0.91% 284,474,441.41 2.87%
6.4.10.1.2 权 证交 易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名
称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
信达证 券 90,190.88 0.92% 90,190.88 1.87%
关联方 名
称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
信达证 券 241,801.05 2.91% 60,823.76 1.47%
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费 和 经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 35,170,780.43 45,156,496.71 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,508,324.65 8,439,878.97
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为：日 基 金管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值× 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,861,796.76 7,526,082.79
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为：日基 金 托管费＝前一 日基金资 产 净值 ×0. 25%/ 当 年天
数。
6.4.10.3 与关联 方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
幸福人 寿 - - 381,220,000.00 359,492.58 - -
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
无。
6.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 374,401,904.39 2,033,744.99 551,353,924.81 2,140,638.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.11 利润 分配情 况
无。
6.4.12 期末 （2012 年 6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.13 金融 工具风 险及 管理
6.4.13.1 风险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 长期预 期风 险与 收益 高于 货币市 场基 金、信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
债券基金，属 于风险较 高 、收益较高的 证券投资 基 金产品。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资、债券投 资、权证 投 资及资产支持 证券投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与 这些金融
工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风 险。本 基金的基 金 管理人从事 风险管理
的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得 最佳的平
衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部和相 关业务部 门 构成的风险管 理架构体 系 。在董事会下 设立风险 控 制委员会， 负责审定
重大风险管理 战略、风 险 政策和风险控 制制度； 在 经营层层面设 立风险管 理 委员会，讨 论和制定
公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施，对公 司 风险管理和控 制政策、 程 序的制定、 风险限额
的设定等问题 向总 经理 提 供咨询意见和 建议；在 业 务操作层面的 风险控制 职 责主要由监 察稽核部
具体负责和督 促协调， 并 与各部门合作 完成公司 及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险 分析与绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总经 理负 责， 并由 督察 长分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风 险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ，本基 金持 有的 信用
类债券 占基 金资 产净 值的 比例为 4.04%(2011 年12 月 31 日：4.38%) 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的监察稽 核 部 设定流动性 比
例要求，对流 动性指标 进 行持续的监测 和分析， 包 括组合持仓集 中度指标 、 组合在短时 间内变现
能力的综合指 标、组合 中 变现能力较差 的投资品 种 以及流通受限 制的投资 品 种比例等。 本基金投
资于一家公司 发行的股 票 市值不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管
理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 所持 大部分证 券在证
券交易所上市 ， 其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 均能以合理价 格适时变 现 。 此 外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
本基金所持有 的 大部分 金 融负债的合约 约定到期 日 均为一个月以 内且不计 息 ，可赎回基金 份
额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降 的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 ， 其余大部分金 融
资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量在很大 程 度上独立于 市场利率
变化。 本基 金的 基金 管理 人定期 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 374,401,904.39 - - - 374,401,904.39
结算备付金 11,626,251.07 - - - 11,626,251.07
存出保证金 - - - 3,075,958.70 3,075,958.70
交易性金融资产 - 184,848,129.90 - 4,045,800,126.37 4,230,648,256.27 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
应收证券清算款 - - - 1,439,212.02 1,439,212.02
应收利息 - - - 882,967.47 882,967.47
应收股利 - - - 606,815.10 606,815.10
应收申购款 2,084.68 - - 511,153.64 513,238.32
资产总计 386,030,240.14
184,848,129.90 -
4,052,316,233.30
4,623,194,603.34
负债
应付证券清算款 - - - 28,926,365.79 28,926,365.79
应付赎回款 - - - 2,352,068.79 2,352,068.79
应付管理人报酬 - - - 5,780,574.86 5,780,574.86
应付托管费 - - - 963,429.16 963,429.16
应付交易费用 - - - 4,836,048.80 4,836,048.80
应交税费 - - - 4,555.20 4,555.20
其他负债 - - - 1,464,380.60 1,464,380.60
负债总计 - - - 44,327,423.20 44,327,423.20
利率敏感度缺口 386,030,240.14 184,848,129.90 - 4,007,988,810.10 4,578,867,180.14
上年度末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 609,463,921.63 - - - 609,463,921.63
结算备付金 3,745,121.03 - - - 3,745,121.03
存出保证金 - - - 2,854,373.96 2,854,373.96
交易性金融资产 - 203,103,944.60 - 3,843,712,019.77 4,046,815,964.37
应收证券清算款 - - - 24,211,326.26 24,211,326.26
应收利息 - - - 515,690.98 515,690.98
应收申购款 - - - 122,706.36 122,706.36
资产总计 613,209,042.66 203,103,944.60 - 3,871,416,117.33 4,687,729,104.59
负债
应付证券清算款 - - - 32,108,923.79 32,108,923.79
应付赎回款 - - - 966,296.61 966,296.61
应付管理人报酬 - - - 6,125,191.27 6,125,191.27
应付托管费 - - - 1,020,865.21 1,020,865.21
应付交易费用 - - - 3,813,638.65 3,813,638.65
应交税费 - - - 4,555.20 4,555.20
其他负债 - - - 1,479,571.64 1,479,571.64 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
负债总计 - - - 45,519,042.37 45,519,042.37
利率敏感度缺口 613,209,042.66 203,103,944.60 - 3,825,897,074.96 4,642,210,062.22
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
于 2012 年 6 月 30 日 ，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为
4.04%(2011 年 12 月 31 日：4.38%)， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2011
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 以自 下而 上的 精选 证券策 略为 核心 ， 适 度运 用 资产配 置与 行业 配置 策略 调整 投 资方 向，
系统有效控制 风险，挖 掘 并长期投资于 能抗击多 重 经济波动，盈 利能力持 续 增长的优势 公司，通
过分享 公司 价值 持续 增长 实现基 金资 产的 长期 增值 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的 60%-95% ，债 券资 产 为基金 资产 的 0-35% ， 现 金及其 它短 期金 融工 具为 基金资 产 的 5%-40% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末2012 年6 月30 日 上年度 末 2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,045,800,126.37 88.36 3,843,712,019.77 82.80
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
其他 - - - -
合计 4,045,800,126.37 88.36 3,843,712,019.77 82.80
6.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位 ： 人民币 万元 ）
本期末 （2012 年6 月 30 日 ） 上年度 末（2011 年 12 月31 日）
1.沪深300 指数 上升5% 上升 约 20,895 上升 约16,395
2.沪深300 指数 下降5% 下降 约 20,895 下降 约16,395
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
4,230,648,256.27 元， 无 属于 第 二层 级和 第三 层级 的余 额(2011 年 12 月 31 日：第一 层 级的 余额
为3,674,809,964.37 元 ， 属于 第 二层 级的 余额 为372,006,000.00 ， 无属 于 第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
§7 投资组合报 告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,045,800,126.37 87.51
其中： 股票 4,045,800,126.37 87.51
2 固定收 益投 资 184,848,129.90 4.00
其中： 债券 184,848,129.90 4.00
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 386,028,155.46 8.35
6 其他各 项资 产 6,518,191.61 0.14
7 合计 4,623,194,603.34 100.00
7.2 期末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 189,939,292.41 4.15
C 制造业 1,881,843,442.64 41.10
C0 食品、 饮料 519,516,403.00 11.35
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油 、 化 学、 塑胶 、 塑料 104,314,462.18 2.28
C5 电子 165,290,894.47 3.61
C6 金属、 非金 属 53,639,627.45 1.17
C7 机械、 设备 、仪 表 819,351,278.00 17.89
C8 医药、 生物 制品 219,730,777.54 4.80
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
E 建筑业 436,250,642.38 9.53
F 交通运 输、 仓储 业 8,254,925.00 0.18
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 236,525,708.26 5.17
I 金融、 保险 业 350,000,794.83 7.64
J 房地产 业 582,147,021.12 12.71
K 社会服 务业 347,189,323.73 7.58
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 13,648,976.00 0.30
合计 4,045,800,126.37
88.36
7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 950,890 227,405,343.50 4.97
2 000651 格力电 器 9,043,844 188,564,147.40 4.12
3 000157 中联重 科 17,834,107 178,876,093.21 3.91
4 600031 三一重 工 12,299,866 171,214,134.72 3.74
5 601166 兴业银 行 12,212,783 158,521,923.34 3.46
6 600383 金地集 团 23,899,065 154,865,941.20 3.38
7 000423 东阿阿 胶 3,496,685 139,902,366.85 3.06
8 601888 中国国 旅 4,559,295 128,663,304.90 2.81
9 601669 中国水 电 27,801,316 121,491,750.92 2.65
10 600048 保利地 产 10,564,246 119,798,549.64 2.62
11 002033 丽江旅 游 5,220,613 110,520,377.21 2.41
12 600066 宇通客 车 4,776,860 107,288,275.60 2.34
13 601918 国投新 集 8,081,017 98,669,217.57 2.15
14 000799 酒 鬼 酒 1,882,325 98,633,830.00 2.15
15 002251 步 步 高 3,855,892 94,083,764.80 2.05
16 000002 万
科Ａ 10,449,898 93,108,591.18 2.03
17 600123 兰花科 创 5,053,714 91,270,074.84 1.99
18 000961 中南建 设 7,171,565 89,357,699.90 1.95 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
19 000718 苏宁环 球 10,906,818 88,345,225.80 1.93
20 600329 中新药 业 6,442,971 79,828,410.69 1.74
21 600366 宁波韵 升 3,596,639 74,666,225.64 1.63
22 000069 华侨城 Ａ 11,503,388 73,391,615.44 1.60
23 000861 海印股 份 4,570,577 72,672,174.30 1.59
24 601788 光大证 券 5,502,705 72,470,624.85 1.58
25 002277 友阿股 份 4,469,556 69,769,769.16 1.52
26 600141 兴发集 团 3,371,195 69,750,024.55 1.52
27 002431 棕榈园 林 2,653,305 68,428,735.95 1.49
28 002140 东华科 技 3,509,599 67,559,780.75 1.48
29 600109 国金证 券 4,512,392 64,933,320.88 1.42
30 600887 伊利股 份 3,112,791 64,061,238.78 1.40
31 000858 五 粮 液 1,657,855 54,311,329.80 1.19
32 601318 中国平 安 1,182,224 54,074,925.76 1.18
33 002457 青龙管 业 6,201,113 53,639,627.45 1.17
34 600376 首开股 份 3,591,094 47,546,084.56 1.04
35 000616 亿城股 份 12,358,170 45,230,902.20 0.99
36 300197 铁汉生 态 1,508,233 44,719,108.45 0.98
37 002375 亚厦股 份 1,810,189 44,693,566.41 0.98
38 600582 天地科 技 2,903,508 41,955,690.60 0.92
39 600893 航空动 力 3,208,355 41,740,698.55 0.91
40 600702 沱牌舍 得 1,101,044 39,912,845.00 0.87
41 000596 古井贡 酒 744,958 35,191,815.92 0.77
42 002430 杭氧股 份 2,808,043 33,949,239.87 0.74
43 600183 生益科 技 6,548,554 33,725,053.10 0.74
44 002226 江南化 工 2,504,283 33,382,092.39 0.73
45 002244 滨江集 团 3,666,122 33,251,726.54 0.73
46 002050 三花股 份 2,939,600 32,306,204.00 0.71
47 300323 华灿光 电 1,799,978 32,111,607.52 0.70
48 002138 顺络电 子 2,172,481 24,788,008.21 0.54
49 300070 碧水源 799,923 23,917,697.70 0.52
50 601799 星宇股 份 1,693,040 18,894,326.40 0.41
51 600881 亚泰集 团 2,481,632 13,648,976.00 0.30 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
52 000888 峨眉山 Ａ 500,296 10,696,328.48 0.23
53 601313 江南嘉 捷 767,900 8,254,925.00 0.18
54 300103 达刚路 机 539,937 4,562,467.65 0.10
55 300198 纳川股 份 67,524 1,182,345.24 0.03
7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000157 中联重 科 323,798,018.49 6.98
2 600048 保利地 产 298,627,318.16 6.43
3 600383 金地集 团 266,583,100.50 5.74
4 600031 三一重 工 227,225,098.00 4.89
5 601166 兴业银 行 193,384,749.49 4.17
6 600015 华夏银 行 189,711,615.66 4.09
7 000002 万
科Ａ 167,269,283.29 3.60
8 600030 中信证 券 146,436,644.26 3.15
9 000423 东阿阿 胶 139,642,854.59 3.01
10 000069 华侨城 Ａ 135,303,950.48 2.91
11 601669 中国水 电 127,854,781.50 2.75
12 601918 国投新 集 122,573,406.47 2.64
13 601766 中国南 车 104,823,060.82 2.26
14 600000 浦发银 行 101,955,785.14 2.20
15 000799 酒 鬼 酒 100,138,410.06 2.16
16 600010 包钢股 份 97,979,825.00 2.11
17 600703 三安光 电 97,675,296.77 2.10
18 600837 海通证 券 95,908,963.97 2.07
19 000961 中南建 设 95,887,607.18 2.07
20 600141 兴发集 团 91,955,863.97 1.98
注：本表中累 计买入金 额 是按照买入成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 316,605,348.72 6.82
2 000858 五 粮 液 246,865,601.15 5.32
3 600104 上汽集 团 235,218,598.59 5.07
4 600000 浦发银 行 221,582,346.42 4.77
5 601117 中国化 学 220,180,488.75 4.74
6 600048 保利地 产 200,528,353.49 4.32
7 600015 华夏银 行 177,286,702.85 3.82
8 000002 万
科Ａ 169,209,251.49 3.65
9 600066 宇通客 车 158,187,700.37 3.41
10 601766 中国南 车 143,268,815.81 3.09
11 600030 中信证 券 142,819,649.49 3.08
12 000157 中联重 科 142,530,439.10 3.07
13 601009 南京银 行 134,848,102.74 2.90
14 000069 华侨城 Ａ 127,211,818.81 2.74
15 600267 海正药 业 124,255,069.27 2.68
16 600383 金地集 团 112,609,877.14 2.43
17 600519 贵州茅 台 105,531,743.51 2.27
18 000799 酒 鬼 酒 102,170,638.67 2.20
19 600010 包钢股 份 100,349,380.70 2.16
20 600557 康缘药 业 97,898,547.23 2.11
21 600837 海通证 券 97,488,294.46 2.10
22 601669 中国水 电 94,701,753.81 2.04
注：本表中累 计卖出金 额 是按照卖出成 交金额（ 成 交单价乘以成 交数量） 填 列，不考虑 相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,869,527,599.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,784,500,857.49
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交 数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
7.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 184,848,129.90 4.04
8 其他 - -
9 合计 184,848,129.90 4.04
7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债 券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 113002 工行转 债 1,696,010 184,848,129.90 4.04
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发 行主 体报告 期内 没有被 监管 部门立 案调 查， 也没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,075,958.70 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
2 应收证 券清 算款 1,439,212.02
3 应收股 利 606,815.10
4 应收利 息 882,967.47
5 应收申 购款 513,238.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,518,191.61
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 184,848,129.90 4.04
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额 单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
199,735 22,931.63
69,655,700.50
1.52% 4,510,592,923.03 98.48%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 302,216.40 0.01% 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
注： 本 公司 高级 管理 人员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有 本 基金 份额 总量 的数 量 区间 为 0 至 10
万份（ 含） 。本 基金 的基 金 经理持 有 本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
§9 开放式基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年3 月 8 日 ） 基金 份额 总额 8,334,367,918.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,737,181,766.97
本报告 期基 金总 申购 份额 51,727,615.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 208,660,758.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,580,248,623.53
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份额 持 有 人大会 决议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本基金 管理 人 2012 年 3 月 17 日发 布公 告， 经信 达 澳银基 金管 理有 限公 司第 三届董 事会 审议
通过， 宋三 江先 生辞 去信 达澳银 基金 管理 有限 公司 副总经 理兼 销售 总监 职务 。
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投资 策略 的改变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为 基金进 行审 计的会 计师 事务所 情况
报告期内， 本基金 管理人 继续聘任普 华永道 中天会 计师事务所 有限公 司为本 基金的外部 审计
机构 。
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 3 1,003,527,032.90 8.64% 839,845.86 8.61% -
中金公司 1 984,839,543.92 8.48% 840,789.26 8.62% -
申银万国 1 943,399,119.82 8.12% 805,225.44 8.25% -
国泰君安 2 818,418,404.93 7.05% 699,767.03 7.17% -
招商证券 2 770,372,836.75 6.63% 654,815.39 6.71% -
国金证券 1 695,016,586.22 5.99% 592,693.23 6.07% -
国信证券 2 646,638,189.78 5.57% 545,281.94 5.59% -
光大证券 1 620,873,502.49 5.35% 527,738.33 5.41% -
广发证券 1 569,758,391.29 4.91% 469,908.81 4.82% -
银河证券 1 526,308,588.70 4.53% 430,048.65 4.41% -
长江证券 1 525,707,153.27 4.53% 446,847.13 4.58% -
华泰证券 1 502,786,184.06 4.33% 412,744.42 4.23% -
东方证券 1 451,510,515.19 3.89% 383,781.94 3.93% -
安信证券 1 410,873,864.38 3.54% 333,837.73 3.42% -
海通证券 1 399,725,448.24 3.44% 324,780.17 3.33% -
银泰证券 1 366,689,664.46 3.16% 311,683.89 3.19% 新增
中投证券 1 359,205,169.68 3.09% 291,856.75 2.99% -
兴业证券 1 352,976,150.03 3.04% 286,794.75 2.94% -
东兴证券 1 344,989,950.65 2.97% 293,241.52 3.01% -
中信建投 2 129,480,396.27 1.12% 105,203.51 1.08% -
信达证券 1 106,108,024.71 0.91% 90,190.88 0.92% -
宏源证券 1 83,120,428.52 0.72% 70,651.84 0.72% -
华创证券 1 - - - - 新增
民生证券 1 - - - - 新增
平安证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 新增
中信万通 1 - - - - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议后，报 经营管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面， 公司 制订 合理 的评分 体系 ， 投 资研 究部 和 产品 开发 中心 于每 个季 度最 后 10 个工 作日 组
织相关人员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配，每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ，并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应 与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回 购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 3,610,603.20 100.00% - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
40
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
世纪证券 - -
高华证 券 - -
长城证券 - -
中信万通 - -
10.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 年 度
净值公 告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 1 月 4 日
2
信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2011 年第4 季 度报 告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 1 月 19 日
3
关于增 加银 泰证 券为 代销 机构、 开通 定投 和
转换业 务的 公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 2 月 6 日
4
关于增 加中 信证 券 （浙 江 ） 为代 销机 构、 开
通定投 和转 换业 务的 公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 2 月 10 日
5 关于高 级管 理人 员变 更的 公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 3 月 17 日
6
信达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2011 年年 度报 告及 摘要
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 3 月 27 日
7
关于增 加西 安银 行为 代销 机构、 开通 定投 和
转换业 务的 公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 4 月 12 日
8
信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更
新招募 说明 书及 摘要 （12 年1 期）
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 4 月 21 日
9
关 于 旗 下 基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 开 放 式 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 4 月 21 日
10
信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2012 年第1 季 度报 告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 4 月 24 日 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
41
11
关于增 加诺 亚正 行为 代销 机构、 开通 定投 和
转换业 务的 公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 5 月 26 日
12
关于增 加深 圳众 禄基 金为 代销机 构、 开通 定
投和转 换业 务的 公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 6 月 5 日
13
关 于 旗 下 基 金 参 加 深 圳 众 禄 基 金 开 放 式 基
金 申 购 费 率 和 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 6 月 14 日
14
关于旗 下基 金参 加交 通银 行网上 银行 、 手 机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
证 监会 指定信 息披 露
报纸、 公司 网站
2012 年 6 月 27 日
§11 影响投 资者决策的其 他重要信息
2012 年1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年1 月16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文件 目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《信 达澳 银 领 先增 长股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《信 达澳 银领 先增 长股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 ；
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制 件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 信达 澳银 基金 管理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-8888-118 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
42
网址：www.fscinda.com
