信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012年半年度报告
2012年6 月30日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年8 月24 日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至6月 30日止。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 11
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 37
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 38
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 38 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 41
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 42
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 42
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 42
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 42
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银红利回报股票型证券投资基金
基金简称 信达澳银红利回报股票
基金主代码 610005
交易代码 610005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 7月 28日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 227,496,408.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方
面，本基金通过“自下而上”的深入分析，精选公司素质高、竞争力
突出的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和
各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基
金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类
资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调
整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力争
实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金及货币市场基金。本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金
中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 黄晖 尹东
联系电话 0755-83172666 010-67595003
电子邮箱 disclosure@fscinda.com yindong.zh@ccb.com 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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客户服务电话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 24层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 24层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 何加武 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点
广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行
大厦 24 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦24层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年 6月30日)
本期已实现收益 -14,959,070.64
本期利润 4,947,463.87
加权平均基金份额本期利润 0.0213
本期加权平均净值利润率 2.86%
本期基金份额净值增长率 2.73%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月 30 日)
期末可供分配利润 -56,348,655.04
期末可供分配基金份额利润 -0.2477
期末基金资产净值 171,147,753.49
期末基金份额净值 0.752
3.1.3累计期末指标 报告期末(2012年6月 30 日) 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 -23.42%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-4.45% 1.13% -5.77% 0.83% 1.32% 0.30%
过去三个月
5.17% 1.15% -1.85% 0.84% 7.02% 0.31%
过去六个月
2.73% 1.22% 1.65% 0.99% 1.08% 0.23%
过去一年
-20.84% 1.19% -15.71% 1.01% -5.13% 0.18%
自基金合同
生效起至今
-23.42% 1.27% -8.47% 1.05% -14.95% 0.22%
注：本基金的业绩比较基准：中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时
间序列。
中证红利指数的发布和调整由中证指数公司完成，通过挑选在上海证券交易所和深圳证券交
易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反
映A 股市场高红利股票的整体状况和走势。由于本基金“投资于红利股票的资产比例不低于股票
资产的80%” ，因此，中证红利指数可以作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中
央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数， 拥有独立的数据源和自主的编制方法，
该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的
市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司
和中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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注：1、本基金基金合同于 2010年7月28 日生效，2010 年9 月1 日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资
产的 5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金按规定在合同生效后六
个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司” ）成立于 2006 年 6 月 5 日，由
中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联
首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基
金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本 1 亿元人民币，总部
设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为 54％，
外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46％。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员
会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委
员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、财
务会计部、监察稽核部、行政人事部，分工协作，职责明确。
截至 2012 年 6 月 30 日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵
活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证
券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金和
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金七只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊生
本基金基金经理、
信达澳银产业升级
股票基金基金经理
2011-12-16 - 7年
中国科学技术大学管理学硕
士。2005 年至 2006 年就职于
广东发展银行总行，任信用风
险政策组主任； 2006 年至 2009
年，就职于鹏华基金管理有限
公司研究部，任研究员；2009
年 7 月加盟信达澳银基金公
司，历任投资研究部研究员、
信达澳银中小盘股票基金基金
经理助理、信达澳银领先增长
股票基金基金经理助理。
周强松 本基金基金经理 2012-1-9 - 16年
大连理工大学工业管理工程学
士，CFA。1996 年至 2003年任
职于君安证券、国泰君安证券
研究所，任研究员；2003年至
2005年就职于兴安证券，任总
裁业务助理。2006年加盟信达
澳银基金公司，历任投资研究
部研究员、信达澳银中小盘股
票基金基金经理助理。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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钱翔
本基金的基金经理
助理，投资研究部
高级研究员
2010-11-23
- 7年
中央财经大学金融学硕士。
2006 年 7 月至 2010 年 5 月就
职于诺安基金管理有限公司。
2010年6月加盟信达澳银基金
公司。现任投资研究部高级研
究员、信达澳银红利回报股票
基金基金经理助理。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投
资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同
一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同
投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统
计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票
申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所
公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年中国经济内生动力疲弱，GDP 增速逐渐接近全年底部。库存上升、需求持续低迷、全
球经济变化都增加了我国经济筑底的复杂性。在这样复杂的经济形势下，A 股市场跌宕起伏，尤信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
10
其是5月以来由于市场担忧经济下滑，A股出现了较大的跌幅。
上半年，本基金坚定地持有地产和白酒板块，取得了不错的收益。券商板块受益于今年的金
融改革，对本基金业绩作出了一定贡献。考虑到经济在三季度可能见底复苏，本基金在二季度也
布局了一些周期性板块，进行了波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.752 元，累计份额净值为 0.772 元，报告期内份额净值
增长率为2.73%，同期业绩比较基准收益率为 1.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着稳增长政策滞后效应的累积释放，外部经济形势逐步明朗，回补库存周期
的启动，GDP 同比终将企稳甚至缓慢回升。许多行业都将涌现出投资机会。从具体的行业配置角
度来看，受益于经济复苏的水泥、煤炭、工程机械等周期板块，是我们重点关注的方向。另外，
对于估值较低、稳定增长、持续分红能力突出行业和公司，我们也会密切留意投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工
作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员
具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
由运营总监担任；基金估值小组成员若干名，由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人
并经经营管理委员会审议通过后担任，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，若本基金在
每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年
定期存款利率（税后） ，则必须对可供分配利润进行分配（此日即为收益分配基准日） ；在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分
配基准日可供分配利润的20%。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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截至报告期末，本基金可供分配利润为-56,348,655.04 元。报告期内，本基金未实施利润分
配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银红利回报股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6月 30日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 35,446,906.10
21,645,279.75
结算备付金
1,199,893.13
879,751.98
存出保证金
209,990.84
151,073.09
交易性金融资产 6.4.7.2 145,770,332.85
148,858,420.38
其中：股票投资
145,770,332.85
138,940,420.38
基金投资
- - 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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债券投资
- 9,918,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 7,003.31
72,564.49
应收股利
- -
应收申购款
55,435.34
-
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
182,689,561.57
171,607,089.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6月 30日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10,622,487.52
-
应付赎回款
56,615.04
205,552.96
应付管理人报酬
214,609.61
225,526.08
应付托管费
35,768.27
37,587.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 433,170.80
318,396.07
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 179,156.84
160,729.49
负债合计
11,541,808.08
947,792.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 227,496,408.53
233,238,270.19
未分配利润 6.4.7.10 -56,348,655.04 -62,578,972.78
所有者权益合计
171,147,753.49
170,659,297.41 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
13
负债和所有者权益总计
182,689,561.57
171,607,089.69
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.752元，基金份额总额 227,496,408.53份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银红利回报股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年 6月 30日
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至
2011 年 6月 30 日
一、收入
8,429,014.89
-31,840,289.71
1.利息收入
127,696.56
321,530.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 117,410.85
96,273.25
债券利息收入
10,285.71
210,611.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 14,646.07
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-11,614,578.34 -15,164,680.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -12,722,096.84 -15,989,781.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -80.00 8,827.43
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,107,598.50
816,273.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 19,906,534.51
-17,117,472.81
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 9,362.16
120,333.37
减：二、费用
3,481,551.02
3,824,322.88
1．管理人报酬
1,290,533.24
1,979,146.20
2．托管费
215,088.90
329,857.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,784,665.02
1,313,130.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
6．其他费用 6.4.7.19 191,263.86
202,188.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
4,947,463.87
-35,664,612.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,947,463.87 -35,664,612.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银红利回报股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 233,238,270.19 -62,578,972.78 170,659,297.41
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） - 4,947,463.87 4,947,463.87
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列） -5,741,861.66 1,282,853.87 -4,459,007.79
其中：1.基金申购款 7,783,936.18 -1,989,141.96 5,794,794.22
2.基金赎回款 -13,525,797.84 3,271,995.83 -10,253,802.01
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 227,496,408.53 -56,348,655.04 171,147,753.49
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 258,587,518.06 28,674,608.82 287,262,126.88
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润） - -35,664,612.59
-35,664,612.59 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列） 9,911,169.52 -1,461,042.02 8,450,127.50
其中：1.基金申购款 101,220,442.72 3,491,892.26 104,712,334.98
2.基金赎回款 -91,309,273.20 -4,952,934.28 -96,262,207.48
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列） - -5,092,899.31 -5,092,899.31
五、期末所有者权益（基金净值） 268,498,687.58 -13,543,945.10 254,954,742.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
__________________________
___________________ _____
__ _______ _______ ____
基金管理公司负责人：何加武
主管会计工作负责人：王学明
会计机构负责人：刘玉兰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信达澳银红利回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 571号《关于核准信达澳银红利回报股票型证券投资基
金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 594,516,801.07元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 183 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》于 2010年 07月 28 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 594,755,265.50 份基金份额，其中认购资金利息折合 238,464.43 份基金
份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的 60%-95%，固定收益类资产占基
金资产的 5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：
中证红利指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2012年8月22日批准报出。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年6月30日的财务状况以及 2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 35,446,906.10
定期存款 -
其他存款 -
合计： 35,446,906.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 139,030,151.06 145,770,332.85 6,740,181.79
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 139,030,151.06 145,770,332.85 6,740,181.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
应收活期存款利息 6,463.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 539.90 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 7,003.31
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 433,170.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 433,170.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 143.46
预提费用 179,013.38
合计 179,156.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 233,238,270.19 233,238,270.19
本期申购 7,783,936.18 7,783,936.18
本期赎回(以"-"号填列) -13,525,797.84 -13,525,797.84
本期末 227,496,408.53 227,496,408.53 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -40,576,930.48 -22,002,042.30 -62,578,972.78
本期利润 -14,959,070.64 19,906,534.51 4,947,463.87
本期基金份额交易
产生的变动数 1,347,533.54 -64,679.67 1,282,853.87
其中：基金申购款 -1,836,212.90 -152,929.06 -1,989,141.96
基金赎回款 3,183,746.44 88,249.39 3,271,995.83
本期已分配利润 - - -
本期末 -54,188,467.58 -2,160,187.46 -56,348,655.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年 6月30日
活期存款利息收入 109,586.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,823.71
其他 1.08
合计 117,410.85
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 587,710,442.21
减：卖出股票成本总额 600,432,539.05
买卖股票差价收入 -12,722,096.84
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
10,000,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
9,922,080.00
减：应收利息总额
78,000.00
债券投资收益
-80.00
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,107,598.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,107,598.50
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 19,906,534.51
——股票投资 19,902,454.51
——债券投资 4,080.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 19,906,534.51
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 6月 30日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
基金赎回费收入 8,773.12
基金转换费收入 589.04
合计 9,362.16
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 1,784,665.02
银行间市场交易费用 -
合计 1,784,665.02
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行手续费 3,250.48
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 191,263.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（ “信达澳银基金公
司” ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司（ “信达证券” ） 基金管理人的股东的控股公司
信达财产保险股份有限公司（ “信达财产” ） 基金管理人的股东的控股公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
信达证券 4,141,955.21 0.35% 17,119,913.87 1.98%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
信达证券 3,520.84 0.36% 3,520.84 0.81%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
信达证券 14,551.81 2.02%
10,494.77
2.66% 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月1日至
2012年6月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至
2011年 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,290,533.24 1,979,146.20
其中：支付销售机构的客户维护费 593,011.25 851,569.73
注：支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月1日至
2012年6月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至
2011年 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 215,088.90 329,857.70
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至
2012年 6月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至
2011年6月30日
基金合同生效日（2010年7 月 28 日）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 6,120,214.24 6,120,214.24 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,120,214.24 6,120,214.24
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.69% 2.28%
注：基金管理人信达澳银基金管理有限公司认购本基金的交易委托世纪证券有限责任公司办理，
手续费1,000元。基金管理人投资本基金费率与公告一致。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012年6月 30日
上年度末
2011年12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
信达财产 3,583,639.04 1.58% 3,583,639.04 1.54%
注：上述关联方投资本基金费率与公告一致。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 35,446,906.10 109,586.06 4,272,900.43 91,274.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2012 年 6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金；本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金中风险及预期收益相
对较低的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及
资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“精选红利股票，力
争实现基金资产的长期稳定增值”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监
察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定
重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定
公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额
的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部
具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩
效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券(2011年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的大部分金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,446,906.10 - - - 35,446,906.10
结算备付金 1,199,893.13 - - - 1,199,893.13
存出保证金 - - - 209,990.84 209,990.84
交易性金融资产 - - - 145,770,332.85 145,770,332.85
应收利息 - - - 7,003.31 7,003.31
应收申购款 198.52 - - 55,236.82 55,435.34
资产总计 36,646,997.75 - - 146,042,563.82 182,689,561.57
负债
应付证券清算款 - - - 10,622,487.52 10,622,487.52
应付赎回款 - - - 56,615.04 56,615.04
应付管理人报酬 - - - 214,609.61 214,609.61
应付托管费 - - - 35,768.27 35,768.27
应付交易费用 - - - 433,170.80 433,170.80
其他负债 - - - 179,156.84 179,156.84
负债总计 - - - 11,541,808.08 11,541,808.08
利率敏感度缺口 36,646,997.75 - - 134,500,755.74 171,147,753.49
上年度末
2011年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,645,279.75 - - - 21,645,279.75
结算备付金 879,751.98 - - - 879,751.98
存出保证金 - - - 151,073.09 151,073.09
交易性金融资产 9,918,000.00 - - 138,940,420.38 148,858,420.38
应收利息 - - - 72,564.49 72,564.49
资产总计 32,443,031.73 - - 139,164,057.96 171,607,089.69
负债
应付赎回款 - - - 205,552.96 205,552.96
应付管理人报酬 - - - 225,526.08 225,526.08
应付托管费 - - - 37,587.68 37,587.68
应付交易费用 - - - 318,396.07 318,396.07
其他负债 - - - 160,729.49 160,729.49
负债总计 - - - 947,792.28 947,792.28 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
利率敏感度缺口 32,443,031.73 - - 138,216,265.68 170,659,297.41
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012年6月30 日，本基金未持有交易性债券投资（2011年 12月 31 日，本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.81%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值，秉承自下而上的投资分析方法，对企业
及其发展环境的深入分析，寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增
长能力的中小盘股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会，通过投资具有持续盈利增长能
力和长期投资价值的优质企业为投资人实现股票资产的持续增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中权益类资产比例为基金
资产的 60%-95%，固定收益类资产为基金资产的 5%-40%，投资于红利股票的资产比例不低于股票
资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 145,770,332.85 85.17 138,940,420.38 81.41
衍生金融资产－权证投资 - - - - 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
其他 - - - -
合计 145,770,332.85 85.17 138,940,420.38 81.41
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证红利指数(2011 年12月 31 日：沪深 300 指数)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（2012年 6月30日） 上年度末 （2011年12月 31 日）
1.中证红利指数(2011年
12 月 31 日：沪深 300指
数)上升 5%
上升约785 上升约647
2.中证红利指数(2011年
12 月 31 日：沪深 300指
数)下降 5%
下降约785 下降约647
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
145,770,332.85 元，无属于第二层级和第三层级的余额。(2011 年 12 月 31 日：第一层级
138,940,420.38元，第二层级 9,918,000.00元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 145,770,332.85 79.79
其中：股票 145,770,332.85 79.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 36,646,799.23 20.06
6 其他各项资产 272,429.49 0.15
7 合计 182,689,561.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,373,622.00 2.56
C 制造业 66,172,423.06 38.66
C0 食品、饮料
21,423,627.06 12.52
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,992,175.00 2.92 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
C5 电子 6,510,213.00 3.80
C6 金属、非金属 2,846,800.00 1.66
C7 机械、设备、仪表 30,399,608.00 17.76
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,218,487.20 3.63
E 建筑业 16,620,293.40 9.71
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 5,897,255.00 3.45
H 批发和零售贸易 3,503,124.00 2.05
I 金融、保险业 14,389,145.15 8.41
J 房地产业 24,931,983.04 14.57
K 社会服务业 3,664,000.00 2.14
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 145,770,332.85 85.17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 660,000 7,484,400.00 4.37
2 300032 金龙机电 354,780 6,510,213.00 3.80
3 000961 中南建设 519,950 6,478,577.00 3.79
4 600031 三一重工 445,800 6,205,536.00 3.63
5 000157 中联重科 609,500 6,113,285.00 3.57
6 000799 酒 鬼 酒 114,159 5,981,931.60 3.50
7 600383 金地集团 910,000 5,896,800.00 3.45
8 600376 首开股份 444,561 5,885,987.64 3.44
9 002146 荣盛发展 519,706 5,664,795.40 3.31
10 601318 中国平安 99,700 4,560,278.00 2.66
11 601601 中国太保 199,300 4,420,474.00 2.58
12 601918 国投新集 358,200 4,373,622.00 2.56
13 601668 中国建筑 1,300,000 4,342,000.00 2.54
14 000651 格力电器 200,000 4,170,000.00 2.44
15 600809 山西汾酒 109,832 4,139,568.08 2.42 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
16 600519 贵州茅台 16,599 3,969,650.85 2.32
17 600199 金种子酒 148,486 3,709,180.28 2.17
18 000826 桑德环境 160,000 3,664,000.00 2.14
19 600702 沱牌舍得 99,953 3,623,296.25 2.12
20 300005 探路者 199,950 3,503,124.00 2.05
21 002482 广田股份 190,872 3,330,716.40 1.95
22 002296 辉煌科技 165,100 3,310,255.00 1.93
23 600863 内蒙华电 399,928 3,159,431.20 1.85
24 600742 一汽富维 159,935 3,126,729.25 1.83
25 000528 柳
工 249,989 3,102,363.49 1.81
26 000601 韶能股份 800,800 3,059,056.00 1.79
27 000786 北新建材 220,000 2,846,800.00 1.66
28 600109 国金证券 195,100 2,807,489.00 1.64
29 002011 盾安环境 250,000 2,662,500.00 1.56
30 300198 纳川股份 150,000 2,626,500.00 1.53
31 600369 西南证券 229,965 2,600,904.15 1.52
32 002421 达实智能 130,000 2,587,000.00 1.51
33 000666 经纬纺机 210,000 2,566,200.00 1.50
34 002375 亚厦股份 100,000 2,469,000.00 1.44
35 600967 北方创业 134,854 2,452,994.26 1.43
36 600458 时代新材 188,500 2,365,675.00 1.38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600702 沱牌舍得 13,327,174.63 7.81
2 600376 首开股份 12,112,478.57 7.10
3 000651 格力电器 11,805,871.34 6.92
4 600031 三一重工 10,847,965.06 6.36
5 600585 海螺水泥 10,652,505.47 6.24
6 000157 中联重科 10,565,895.07 6.19
7 601088 中国神华 10,203,857.96 5.98
8 601601 中国太保 9,541,029.30 5.59
9 601699 潞安环能 9,389,519.88 5.50 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
10 300088 长信科技 8,023,100.95 4.70
11 601336 新华保险 7,824,628.00 4.58
12 600199 金种子酒 7,500,067.72 4.39
13 000562 宏源证券 7,371,085.26 4.32
14 601666 平煤股份 7,022,104.23 4.11
15 600742 一汽富维 6,854,365.86 4.02
16 000024 招商地产 6,718,569.30 3.94
17 600809 山西汾酒 6,663,652.44 3.90
18 600109 国金证券 6,576,892.29 3.85
19 300032 金龙机电 6,536,719.76 3.83
20 002277 友阿股份 6,501,583.15 3.81
21 000858 五 粮 液 6,495,644.36 3.81
22 600015 华夏银行 6,426,461.00 3.77
23 000401 冀东水泥 6,209,520.92 3.64
24 600458 时代新材 6,191,443.49 3.63
25 000596 古井贡酒 5,888,128.40 3.45
26 600395 盘江股份 5,873,597.98 3.44
27 600983 合肥三洋 5,857,784.55 3.43
28 000422 湖北宜化 5,847,508.30 3.43
29 000961 中南建设 5,817,110.62 3.41
30 600741 华域汽车 5,782,124.15 3.39
31 002146 荣盛发展 5,675,556.84 3.33
32 002638 勤上光电 5,639,423.80 3.30
33 000750 国海证券 5,554,436.88 3.25
34 002456 欧菲光 5,537,170.40 3.24
35 601166 兴业银行 5,415,218.00 3.17
36 002029 七 匹 狼 5,362,845.50 3.14
37 601918 国投新集 5,317,389.63 3.12
38 002233 塔牌集团 5,234,599.55 3.07
39 600223 鲁商置业 5,211,202.13 3.05
40 000686 东北证券 5,141,244.58 3.01
41 000789 江西水泥 5,124,471.16 3.00 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
42 000776 广发证券 4,804,939.86 2.82
43 002106 莱宝高科 4,799,103.73 2.81
44 601669 中国水电 4,771,500.00 2.80
45 000423 东阿阿胶 4,705,999.85 2.76
46 000877 天山股份 4,674,349.50 2.74
47 000799 酒 鬼 酒 4,663,816.64 2.73
48 002457 青龙管业 4,662,789.74 2.73
49 000100 TCL 集团 4,628,410.16 2.71
50 600837 海通证券 4,589,400.00 2.69
51 000002 万
科Ａ 4,466,377.10 2.62
52 002296 辉煌科技 4,428,341.71 2.59
53 300197 铁汉生态 4,425,436.03 2.59
54 002205 国统股份 4,419,575.00 2.59
55 601318 中国平安 4,412,354.29 2.59
56 600266 北京城建 4,382,784.64 2.57
57 601668 中国建筑 4,202,500.00 2.46
58 600104 上汽集团 3,901,949.43 2.29
59 600720 祁连山 3,679,337.50 2.16
60 601111 中国国航 3,602,746.41 2.11
61 600157 永泰能源 3,585,773.00 2.10
62 000616 亿城股份 3,538,586.40 2.07
63 002244 滨江集团 3,515,297.78 2.06
64 000039 中集集团 3,478,831.49 2.04
65 000656 金科股份 3,477,115.00 2.04
66 000826 桑德环境 3,437,186.99 2.01
67 600166 福田汽车 3,421,318.62 2.00
68 000718 苏宁环球 3,408,564.53 2.00
69 600519 贵州茅台 3,406,028.50 2.00
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
比例（％）
1 300088 长信科技 12,169,607.88 7.13
2 600585 海螺水泥 11,021,351.00 6.46
3 600702 沱牌舍得 10,475,587.53 6.14
4 601088 中国神华 10,130,889.06 5.94
5 000858 五 粮 液 9,278,935.27 5.44
6 601601 中国太保 8,810,703.43 5.16
7 601699 潞安环能 8,784,158.03 5.15
8 000651 格力电器 8,501,158.95 4.98
9 000562 宏源证券 7,906,456.76 4.63
10 601336 新华保险 7,754,720.20 4.54
11 600742 一汽富维 7,654,141.70 4.49
12 002436 兴森科技 7,459,720.32 4.37
13 600104 上汽集团 7,427,478.94 4.35
14 000650 仁和药业 7,330,165.07 4.30
15 000750 国海证券 6,989,159.89 4.10
16 000423 东阿阿胶 6,955,089.26 4.08
17 601666 平煤股份 6,672,800.76 3.91
18 000024 招商地产 6,653,561.83 3.90
19 002277 友阿股份 6,444,652.40 3.78
20 600015 华夏银行 6,372,006.94 3.73
21 600582 天地科技
6,306,715.23 3.70
22 600376 首开股份
6,276,812.21 3.68
23 000596 古井贡酒
6,251,400.35 3.66
24 000401 冀东水泥
6,222,843.04 3.65
25 600000 浦发银行
6,154,608.60 3.61
26 002638 勤上光电
6,111,678.67 3.58
27 600036 招商银行
6,091,563.35 3.57
28 600557 康缘药业
6,076,699.46 3.56
29 600395 盘江股份
6,038,513.30 3.54
30 601169 北京银行
6,025,797.36 3.53
31 601566 九牧王
5,873,158.95 3.44
32 601888 中国国旅
5,850,781.78 3.43
33 600741 华域汽车
5,850,468.78 3.43
34 002456 欧菲光
5,759,100.61 3.37
35 600983 合肥三洋
5,699,490.03 3.34
36 000422 湖北宜化
5,584,095.72 3.27
37 601166 兴业银行
5,387,933.90 3.16 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
38 002029 七 匹 狼
5,269,963.88 3.09
39 601009 南京银行
5,202,144.58 3.05
40 002233 塔牌集团
5,160,159.05 3.02
41 600223 鲁商置业
5,159,548.05 3.02
42 000789 江西水泥
5,118,078.81 3.00
43 000430 张家界
4,998,406.37 2.93
44 300020 银江股份
4,988,037.96 2.92
45 002106 莱宝高科
4,980,887.62 2.92
46 600837 海通证券
4,967,063.08 2.91
47 000686 东北证券
4,872,824.53 2.86
48 000776 广发证券
4,861,907.52 2.85
49 000002 万
科Ａ
4,768,105.74 2.79
50 000877 天山股份
4,720,904.00 2.77
51 300197 铁汉生态
4,668,488.03 2.74
52 601669 中国水电
4,594,073.00 2.69
53 002375 亚厦股份
4,524,243.60 2.65
54 600109 国金证券
4,507,044.58 2.64
55 600031 三一重工
4,463,195.03 2.62
56 000157 中联重科
4,418,868.73 2.59
57 000100 TCL 集团
4,404,946.24 2.58
58 600266 北京城建
4,341,712.46 2.54
59 600050 中国联通
4,339,525.70 2.54
60 002457 青龙管业
4,127,698.35 2.42
61 600337 美克股份
3,868,708.67 2.27
62 002038 双鹭药业
3,863,229.25 2.26
63 000568 泸州老窖
3,859,101.59 2.26
64 600750 江中药业
3,852,155.22 2.26
65 002205 国统股份
3,797,670.52 2.23
66 600199 金种子酒
3,788,901.66 2.22
67 600166 福田汽车
3,738,608.44 2.19
68 600458 时代新材
3,709,062.50 2.17
69 000039 中集集团
3,507,089.89 2.06
70 600397 安源股份
3,449,364.00 2.02
71 000616 亿城股份
3,432,627.24 2.01
72 000656 金科股份
3,414,988.60 2.00
注：1.本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
2.安源股份自2012年 8月3日起更名为安源煤业。 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 587,359,997.01
卖出股票收入（成交）总额 587,710,442.21
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 209,990.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,003.31
5 应收申购款 55,435.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 272,429.49 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,587 19,633.76
9,754,220.21 4.29% 217,742,188.32 95.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本基金
24,511.43 0.01%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年7 月 28 日）基金份额总额 594,755,265.50
本报告期期初基金份额总额 233,238,270.19
本报告期基金总申购份额 7,783,936.18
减:本报告期基金总赎回份额 13,525,797.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 227,496,408.53 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人 2012 年 3月 17 日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会审议
通过，宋三江先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理兼销售总监职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审计
机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 145,470,312.42 12.38% 124,051.66 12.66% -
中信证券 3 108,765,510.91 9.26% 90,499.14 9.23% -
华泰证券 1 93,797,104.64 7.98% 77,008.20 7.86% -
中金公司 1 91,700,670.09 7.80% 78,224.83 7.98% -
中投证券 1 89,865,461.77 7.65% 73,017.01 7.45% -
银河证券 1 82,160,685.19 6.99% 67,357.77 6.87% - 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
40
申银万国 1 68,005,446.77 5.79% 58,324.98 5.95% -
兴业证券 1 61,085,275.57 5.20% 49,631.93 5.06% -
中信建投 2 50,536,736.18 4.30% 41,061.36 4.19% -
海通证券 1 49,181,927.68 4.19% 39,960.80 4.08% -
国信证券 2 48,588,593.80 4.14% 40,416.81 4.12% -
银泰证券 1 46,692,715.48 3.97% 39,687.95 4.05% 新增
广发证券 1 44,358,354.28 3.78% 36,798.67 3.75% -
安信证券 1 41,616,155.78 3.54% 33,813.32 3.45% -
东方证券 1 40,501,305.73 3.45% 34,425.95 3.51% -
光大证券 1 34,408,114.61 2.93% 29,246.45 2.98% -
招商证券 2 30,018,267.71 2.55% 25,514.96 2.60% -
国金证券 1 27,928,233.34 2.38% 23,798.52 2.43% -
长江证券 1 13,484,093.66 1.15% 11,461.60 1.17% -
信达证券 1 4,141,955.21 0.35% 3,520.84 0.36% -
东兴证券 1 1,761,770.00 0.15% 1,497.48 0.15% -
宏源证券 1 878,265.04 0.07% 746.53 0.08% -
华创证券 1 - - - - 新增
世纪证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - 新增
平安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 新增
中信万通 1 - - - - -
注：1.根据《交易单元及佣金管理办法》 、 《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、
增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配
交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后 10 个工作日
组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进
行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金
分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应
与全年合计研究服务评分排名相匹配。
2.本基金本报告期内未发生租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度
净值公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 1月 4日 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
41
2 信达澳银红利回报股票基金经理变更公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 1月 9日
3
信达澳银红利回报股票型证券投资基金
2011年第 4季度报告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 1月 19日
4
关于增加银泰证券为代销机构、开通定投
和转换业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 2月 6日
5
关于增加中信证券（浙江）为代销机构、
开通定投和转换业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 2月 10日
6
信达澳银红利回报股票型证券投资基金更
新招募说明书及摘要（12年 1 期）
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 3月 9日
7 关于高级管理人员变更的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 3月 17日
8
信达澳银红利回报股票型证券投资基金
2011年年度报告及摘要
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 3月 27日
9
关于增加西安银行为代销机构、开通定投
和转换业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 4月 12日
10
关于旗下基金参加国泰君安证券开放式基
金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 4月 21日
11
信达澳银红利回报股票型证券投资基金
2012年第 1季度报告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 4月 24日
12
关于增加诺亚正行为代销机构、开通定投
和转换业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 5月 26日
13
关于增加深圳众禄基金为代销机构、开通
定投和转换业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 6月 5日
14
关于旗下基金参加深圳众禄基金开放式基
金申购费率和定期定额申购费率优惠活动
的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 6月 14日
15
关于旗下基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2012年 6月 27日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012
年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
42
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《信达澳银红利回报股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
