中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2012年半年度报告
2012 年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十四日
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2012年 8月23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................14
5 托管人报告..............................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................15
6.1 资产负债表.......................................................................................................................15
6.2 利润表...............................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
7 投资组合报告..........................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37
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7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................37
8 基金份额持有人信息..............................................................................................................38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................38
9 开放式基金份额变动..............................................................................................................38
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................38
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40
10.8 其他重大事件...................................................................................................................42
11 备查文件目录 ........................................................................................................................43
11.1 备查文件目录...................................................................................................................43
11.2 存放地点...........................................................................................................................43
11.3 查阅方式...........................................................................................................................44
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银蓝筹混合
基金主代码 163809
交易代码
163809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,889,234,563.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在优化资产配置的基础上，精选价值相对低估的优质蓝筹上市
公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股
方法与积极、灵活的资产配置相结合，通过精选业绩优良、经
营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股
票，并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策
导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略，以谋求基金
资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 程明 张燕
信息披露负责人
联系电话
021-38834999 0755-83199084
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电子邮箱
clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路 200 号中银
大厦 45 层
深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
办公地址
上海市银城中路 200 号中银
大厦 26 层、45 层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 谭炯 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 -45,851,208.36
本期利润 172,467,716.99
加权平均基金份额本期利润 0.0925
本期加权平均净值利润率 10.44%
本期基金份额净值增长率 11.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年6 月30日)
期末可供分配利润 -146,794,507.49
期末可供分配基金份额利润 -0.0777
期末基金资产净值 1,742,440,056.24
期末基金份额净值 0.922
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年6 月30日)
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基金份额累计净值增长率 -6.16%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末
可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额） ，即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-1.39% 0.74% -3.79% 0.65% 2.40% 0.09%
过去三个
月
7.84% 0.83% 0.63% 0.67% 7.21% 0.16%
过去六个
月
11.22% 0.96% 3.92% 0.80% 7.30% 0.16%
过去一年 -4.46% 0.95% -10.09% 0.81% 5.63% 0.14%
自基金合
同生效起
至今
-6.16% 0.95% -10.80% 0.85% 4.64% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 2 月 11 日至 2012 年 6 月 30 日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）本基金投资于股票资产占基金资产的比
例为 30-80%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资
产的 80%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司， 于2004年8月12日正式成
立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年9 月29日美林投资管理有限公司与贝莱
德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年
12月 25 日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基
金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股
权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，本管理人共管理十七只
开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基
金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票
型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投
资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资
基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中
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银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、中
银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券
型证券投资基金及中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)，同时管理着多个特定客户
资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
甘霖 本基金的基
金经理、中
银收益基金
经理、公司
投资管理部
权益投资助
理总监
2010-02-11 - 18 中银基金管理有限公司
投资管理部权益投资助
理总监、副总裁(VP)，
工商管理硕士。曾任武
汉证券公司交易员、出
市代表、交易部经理。
2004 年加入中银基金
管理有限公司， 2007 年
8 月至今任中银收益基
金经理， 2010 年 2 月至
今任中银蓝筹基金经
理。 具有 18 年证券从业
年限。具备基金从业资
格。
孙庆瑞 本基金的基
金经理、中
银中国基金
经理、中银
增长基金经
理、公司投
资管理部权
益投资总监
2010-02-11 - 11 中银基金管理有限公司
投资管理部权益投资总
监，副总裁(VP)，管理
学硕士。曾任长盛基金
管理有限公司全国社保
组合债券基金经理、基
金经理助理、债券研究
员，联合证券股份有限
公司债券研究员。2006
年加入中银基金管理有
限公司， 2006 年 7 月至
2010年 5月任中银货币
基金经理，2006 年 10
月至 2008年 4月任中银
收益基金经理， 2007 年
8 月至今任中银中国基
金经理， 2010 年 2 月至
今任中银蓝筹基金经
理，2011 年 9 月至今任
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中银增长基金经理。具
有 11 年证券从业年限。
具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日
期”为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解
聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其
他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制订了
《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新
股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保
不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。
公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采
用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务
组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其
在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实
时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到
公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生
异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，2012 年上半年美国经济持续缓慢复苏，但步伐愈发艰难，而欧元区依
然笼罩于债务危机的阴影之中，并不断受到政局变化及经济衰退的多重影响，美强欧弱的格
局一直延续。美国二季度新增非农就业人数大幅低于一季度，失业率停止改善趋势。从领先
指标来看，美国 PMI 指数在 6 月份大幅下滑至 49.7，预示三季度美国经济继续复苏存在隐
忧。欧元区方面，债务危机问题依然未能根本性解决，债务危机国和核心国家均受到政局变
化及经济衰退的多重影响。欧元区制造业 PMI指数在上半年持续回落，6 月份创下三年来最
低水平 44.8，欧元区经济陷入衰退的迹象已较为明显。
展望未来，美联储延续扭转操作与低利率政策，并且准备了进一步宽松计划，以应对欧
元区意外事件、年底财政危机及就业市场进一步恶化的冲击。欧元区方面，主要债务危机结
构性问题仍无彻底解决方案，欧债危机的风险依然存在。当前欧美通胀压力较为缓和，随着
美国经济复苏步伐愈发艰难、欧元区经济衰退迹象愈发明显，预计全球各国家和地区货币当
局可能继续加大放松的力度和节奏。
国内经济方面，上半年经济依然延续寻底回落的态势，内生动力不足的问题始终未见明
显改善，随着政策预调微调力度加大，以地产、汽车销量、房地产新开工及基建投资增速回
升为代表的积极信号开始出现。从经济增长动力来看，投资增速初现企稳迹象，消费增速持
续回落，而出口增速无明显改善。6月 CPI 明显回落至 2.2%，近期食品价格回落趋势依然较
为确定，加之翘尾与季节性因素影响，预计三季度通胀压力将进一步减小。
基于对当前通胀和经济增速的判断，货币政策放松有望进一步深化，存贷款基准利率在
一个月内两次下调，意味着货币政策进入降息周期的通道，货币政策放松的累计效应有望得
到显效，我们预计下半年宏观经济有望在政策托底下低位弱势企稳。
2. 行情回顾
A 股指数在2012 年上半年呈普遍上涨态势， 上证综指上涨 1.18%， 沪深 300 上涨 4.94%，
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代表大盘股的中证 100上涨 5.58%，代表中小盘股票的中证 500 则上涨 6.25%。
从行业来看，上半年金融、地产等先导行业和消费行业表现较好，而周期行业则跌幅较
大。涨幅最大的是证券、地产、医药和食品饮料等。其中，证券和地产分别上涨 29.63%和
21.30%，食品饮料上涨 9.96%，而医药行业中的药品零售子行业则大涨 20.74%。与此同时，
以煤炭、钢铁为代表的强周期股票则下跌。煤炭和钢铁分别大跌 5.50%和 4.95%。
上半年宏观经济景气依然下行，强周期行业跌幅较大。但是，由于利率下降，市场流动
性改善，资金纷纷涌向业绩较为稳定的消费行业以及先导行业。因此，强周期行业和消费行
业股价表现明显分化。
3. 运行分析
一季度市场呈现了估值修复性行情，而二季度市场呈现了比较明显的结构性分化行情。
年初本基金基于对市场整体流动性改善预期和市场经历一年多调整， 市场风险溢价大幅上升
面临转折的判断，在年初适当加仓了低估值板块的地产、煤炭行业和被错杀的成长类公司，
取得了相对收益。二季度在行业配置上，偏重于消费、园林装饰等基本面稳定的行业，同时
基于对近期通胀和经济形势的判断，预计政策的放松力度加大，增配了较多的早周期行业。
后阶段，将继续关注经济基本面的利好因素，进行相对积极的操作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年6 月30 日为止，本基金的单位净值为 0.922 元，本基金的累计单位净值为
0.942 元。2012 年上半年本基金净值增长为 11.22%，同期业绩基准增长率为 3.92 %。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012 年上半年市场在流动性和经济基本面的此消彼长中出现明显的行业分化，三季度
可能延续二季度的特征。
三季度，除非国内政策有较大幅度地放松，或者地产成交明显地持续放量，或者外围经
济复苏大超预期，否则我们认为市场以及强周期股票难有大的趋势性上涨机会。尽管目前地
产成交保持良好势头，而通胀又在下行中，货币政策依然有放松空间，但是地产成交放量能
否快速传递到上游行业投资以及房地产价格如果上涨是否又招致调控还存在不确定性。
针对目前和未来的形势判断，本基金依然会采取相对中性的投资策略，注重仓位控制和
个股选择。投资策略：1）维持本基金医药和园林装饰等消费成长行业和业绩确定且估值合
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理的个股配置；2）继续持有地产和金融等先导行业股票；3）积极关注政策变化，寻求周期
股的阶段性机会。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会
批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风
险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员
会委员具备应有的专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、
投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、
会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰
富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估
值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执
行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适
应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由中央交易室做出提示，风险管理
部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经
理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至
托管银行，并提示托管银行认真核查。当存有异议时，公司应做出合理解释，并与托管银行
积极商讨达成一致意见。 公司按上述规定原则进行估值时， 导致基金资产净值的变化在 0.25
％以上的，将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会计师事务所，会计师事务
所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确
认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理，将具体
品种公允价值手工维护入估值系统，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈
至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估
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值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6次，每
次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 30%。本报告期期末可供分
配利润为-146,794,507.49 元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十六部分
基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格
遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
15
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2012年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 115,140,744.80 67,869,442.60
结算备付金
6,851,057.83 881,051.91
存出保证金
2,000,000.00 1,106,224.38
交易性金融资产 6.4.7.2 1,520,477,463.47 1,482,235,421.76
其中：股票投资
1,221,592,463.47 984,033,945.64
基金投资
--
债券投资
298,885,000.00 498,201,476.12
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 98,000,169.00 -
应收证券清算款
1,198,068.13 -
应收利息 6.4.7.5 4,695,749.28 6,974,260.63
应收股利
64,455.35 -
应收申购款
223,417.73 30,216.35
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,748,651,125.591,559,096,617.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 5,955,047.79
应付赎回款
164,345.29 1,814,248.12
应付管理人报酬
2,162,094.87 2,036,694.02
应付托管费
360,349.16 339,449.00
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 1,315,377.17 595,042.75
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
16
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 2,208,902.86 1,106,679.79
负债合计
6,211,069.35 11,847,161.47
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,889,234,563.731,867,092,837.65
未分配利润 6.4.7.10 -146,794,507.49 -319,843,381.49
所有者权益合计
1,742,440,056.24 1,547,249,456.16
负债和所有者权益总计
1,748,651,125.59 1,559,096,617.63
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.922 元，基金份额总额
1,889,234,563.73 份。
6.2 利润表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011
年6月30日
一、收入
191,300,514.34 -109,162,183.12
1.利息收入
7,591,871.26 8,694,146.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 692,279.64 1,006,099.57
债券利息收入
6,000,481.48 5,499,518.69
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
899,110.14 2,188,528.11
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-34,628,195.51 54,347,935.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -43,615,416.24 46,595,910.97
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 2,680,130.96 595,942.59
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 6,307,089.77 7,156,081.75
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 218,318,925.35 -172,539,334.88
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 17,913.24 335,070.08
减：二、费用
18,832,797.35 24,911,254.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,268,206.60 16,293,780.55
2．托管费 6.4.10.2.2 2,044,701.14 2,715,630.11
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 4,297,734.89 5,643,778.46
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 222,154.72 258,065.23
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
172,467,716.99 -134,073,437.47
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
172,467,716.99 -134,073,437.47
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,867,092,837.65 -319,843,381.49 1,547,249,456.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 172,467,716.99 172,467,716.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
22,141,726.08 581,157.01 22,722,883.09
其中：1.基金申购款 138,647,803.54 -11,367,731.74 127,280,071.80
2.基金赎回款 -116,506,077.46 11,948,888.75 -104,557,188.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基 1,889,234,563.73 -146,794,507.49 1,742,440,056.24
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
18
金净值）
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,411,640,684.21 65,262,584.25 2,476,903,268.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -134,073,437.47 -134,073,437.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-364,955,454.00 -2,746,465.69 -367,701,919.69
其中：1.基金申购款 54,409,676.81 -617,197.33 53,792,479.48
2.基金赎回款 -419,365,130.81 -2,129,268.36 -421,494,399.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,046,685,230.21 -71,557,318.91 1,975,127,911.30
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：谭炯，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1425 号文《关于核准中银蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 6,181,247,984.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字 (2010)第034 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中银蓝筹精选灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于 2010年 2 月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 6,183,631,055.91 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,383,071.24 份基金份额。本基
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
19
金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中，股票资产占基金
资产的 30-80%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于优质蓝筹上
市公司股票的资产不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
×60% + 上证国债指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2012 年 8 月 23 日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其
他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资
基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007 年5 月
15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
20
题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金
等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 115,140,744.80
定期存款 -
其他存款 -
合计 115,140,744.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,188,417,838.881,221,592,463.47 33,174,624.59
交易所市场 -- -
银行间市场 296,133,950.00 298,885,000.00 2,751,050.00 债券
合计 296,133,950.00 298,885,000.00 2,751,050.00
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
21
合计 1,484,551,788.881,520,477,463.47 35,925,674.59
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 98,000,169.00 -
合计 98,000,169.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 40,687.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,083.00
应收债券利息 4,632,760.04
应收买入返售证券利息 19,218.84
应收申购款利息 -
其他 -
合计 4,695,749.28
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,314,763.17
银行间市场应付交易费用 614.00
合计 1,315,377.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
22
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00
应付赎回费 52.40
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 208,850.46
银行手续费 -
其他 -
合计 2,208,902.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,867,092,837.65 1,867,092,837.65
本期申购 138,647,803.54 138,647,803.54
本期赎回（以“-”号填列） -116,506,077.46 -116,506,077.46
本期末 1,889,234,563.73 1,889,234,563.73
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,985,686.88 -350,829,068.37 -319,843,381.49
本期利润 -45,851,208.36 218,318,925.35 172,467,716.99
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,201,257.74 1,782,414.75 581,157.01
其中：基金申购款 -2,395,665.78 -8,972,065.96 -11,367,731.74
基金赎回款 1,194,408.04 10,754,480.71 11,948,888.75
本期已分配利润 -- -
本期末 -16,066,779.22 -130,727,728.27 -146,794,507.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
活期存款利息收入 647,028.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45,249.61
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
23
其他 1.54
合计 692,279.64
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
卖出股票成交总额 1,388,686,254.98
减：卖出股票成本总额 1,432,301,671.22
买卖股票差价收入 -43,615,416.24
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 408,790,137.82
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 397,595,995.89
减：应收利息总额 8,514,010.97
债券投资收益 2,680,130.96
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 6,307,089.77
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,307,089.77
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 218,318,925.35
——股票投资 219,403,255.58
——债券投资 -1,084,330.23
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
24
3.其他 -
合计 218,318,925.35
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 17,154.81
转换费收入 758.43
合计 17,913.24
注：1、本基金场内的赎回费率为 0.5%，场外的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额
的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 4,295,259.89
银行间市场交易费用 2,475.00
合计 4,297,734.89
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 159,124.42
银行汇划费 3,904.26
银行间帐户维护费 9,000.00
其他 400.00
合计 222,154.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
25
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
12,268,206.60 16,293,780.55
其中：支付销售机构的客户
维护费
2,241,323.72 2,949,292.18
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
2,044,701.14 2,715,630.11
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
26
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份
有限公司
115,140,744.80 647,028.49 57,734,086.07 973,329.27
注： 本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管， 按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目
标。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
27
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险
控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规与稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理
架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观
政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公
司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部
对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险发生的可能性很小。 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年6 月30 日，本基金持
有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0%(2011年 12
月31 日：3.24%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
28
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此金
融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
29
本期末
2012年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 115,140,744.80 - - - 115,140,744.80
结算备付金 6,851,057.83 - - - 6,851,057.83
存出保证金 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
交易性金融资产 199,135,000.00 99,750,000.00 - 1,221,592,463.47 1,520,477,463.47
买入返售金融资
产
98,000,169.00 - - - 98,000,169.00
应收证券清算款 - - - 1,198,068.13 1,198,068.13
应收利息 - - - 4,695,749.28 4,695,749.28
应收股利 - - - 64,455.35 64,455.35
应收申购款 - - - 223,417.73 223,417.73
资产总计 419,126,971.63 99,750,000.00 - 1,229,774,153.96 1,748,651,125.59
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 164,345.29 164,345.29
应付管理人报酬 - - - 2,162,094.87 2,162,094.87
应付托管费 - - - 360,349.16 360,349.16
应付交易费用 - - - 1,315,377.17 1,315,377.17
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 2,208,902.86 2,208,902.86
负债总计 - - - 6,211,069.35 6,211,069.35
利率敏感度缺口 419,126,971.63 99,750,000.00 - 1,223,563,084.61 1,742,440,056.24
上年度末
2011年12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 67,869,442.60 - - - 67,869,442.60
结算备付金 881,051.91 - - - 881,051.91
存出保证金 - - - 1,106,224.38 1,106,224.38
交易性金融资产 195,805,000.00 149,941,581.72 152,454,894.40 984,033,945.64 1,482,235,421.76
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
30
应收利息 - - - 6,974,260.63 6,974,260.63
应收申购款 - - - 30,216.35 30,216.35
资产总计 264,555,494.51 149,941,581.72 152,454,894.40 992,144,647.00 1,559,096,617.63
负债
应付证券清算款 - - - 5,955,047.79 5,955,047.79
应付赎回款 - - - 1,814,248.12 1,814,248.12
应付管理人报酬 - - - 2,036,694.02 2,036,694.02
应付托管费 - - - 339,449.00 339,449.00
应付交易费用 - - - 595,042.75 595,042.75
其他负债 - - - 1,106,679.79 1,106,679.79
负债总计 - - - 11,847,161.47 11,847,161.47
利率敏感度缺口 264,555,494.51 149,941,581.72 152,454,894.40 980,297,485.53 1,547,249,456.16
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
市场利率上升25个基点 无重大影响 下降约410
分析
市场利率下降25个基点 无重大影响 增加约417
注：于 2012年 6 月30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 17.15%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
31
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票投资的比例范围为基金资产的
30%-80%；投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，通过特定指标测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
1,221,592,463.47 70.11 984,033,945.64 63.60
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 1,221,592,463.47 70.11 984,033,945.64 63.60
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约9,410 增加约8,286
分析
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
下降约9,410 下降约8,286
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
32
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,221,592,463.47 69.86
其中：股票 1,221,592,463.47 69.86
2 固定收益投资 298,885,000.00 17.09
其中：债券 298,885,000.00 17.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 98,000,169.00 5.60
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 121,991,802.63 6.98
6 其他各项资产 8,181,690.49 0.47
7 合计 1,748,651,125.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 100,464,611.30 5.77
C 制造业 620,525,667.14 35.61
C0
食品、饮料 227,827,007.99 13.08
C1
纺织、服装、皮毛 9,861,963.50 0.57
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 108,579,832.20 6.23
C5
电子 45,069,790.81 2.59
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 76,908,986.23 4.41
C8
医药、生物制品 152,278,086.41 8.74
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,199,620.80 0.99
E 建筑业 108,257,700.73 6.21
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
33
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 15,229,398.55 0.87
H 批发和零售贸易 31,202,927.34 1.79
I 金融、保险业 38,883,373.84 2.23
J 房地产业 227,558,250.93 13.06
K 社会服务业 54,826,078.04 3.15
L 传播与文化产业 7,444,834.80 0.43
M 综合类 - -
合计 1,221,592,463.47 70.11
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液2,042,174 66,901,620.24 3.84
2 600519 贵州茅台 255,535 61,111,195.25 3.51
3 600208 新湖中宝13,397,753 55,332,719.89 3.18
4 002310 东方园林 888,785 52,180,567.35 2.99
5 002004 华邦制药2,269,378 51,061,005.00 2.93
6 000568 泸州老窖1,157,663 48,980,721.53 2.81
7 600048 保利地产4,259,722 48,305,247.48 2.77
8 600079 人福医药2,028,402 47,038,642.38 2.70
9 600518 康美药业2,932,904 45,225,379.68 2.60
10 000002 万 科Ａ4,920,464 43,841,334.24 2.52
11 000625 长安汽车7,800,007 38,064,034.16 2.18
12 000665 武汉塑料2,541,377 34,181,520.65 1.96
13 600383 金地集团4,658,337 30,186,023.76 1.73
14 002325 洪涛股份2,009,047 29,774,076.54 1.71
15 600703 三安光电2,028,999 27,614,676.39 1.58
16 600143 金发科技4,474,375 26,712,018.75 1.53
17 600138 中青旅1,462,319 26,292,495.62 1.51
18 601318 中国平安 551,200 25,211,888.00 1.45
19 002482 广田股份1,398,503 24,403,877.35 1.40
20 600376 首开股份1,673,414 22,156,001.36 1.27
21 601088 中国神华 902,372 20,285,322.56 1.16
22 600887 伊利股份 955,251 19,659,065.58 1.13
23 600809 山西汾酒 514,648 19,397,083.12 1.11
24 000800 一汽轿车1,760,828 19,122,592.08 1.10
25 002250 联化科技1,079,714 18,625,066.50 1.07
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
34
26 600900 长江电力2,529,356 17,199,620.80 0.99
27 600511 国药股份1,213,173 16,984,422.00 0.97
28 601699 潞安环能 796,100 16,511,114.00 0.95
29 600489 中金黄金 757,905 16,310,115.60 0.94
30 000718 苏宁环球2,010,652 16,286,281.20 0.93
31 600547 山东黄金 485,621 15,947,793.64 0.92
32 002296 辉煌科技 759,571 15,229,398.55 0.87
33 601601 中国太保 616,388 13,671,485.84 0.78
34 002155 辰州矿业 645,120 12,489,523.20 0.72
35 600500 中化国际1,818,479 12,292,918.04 0.71
36 002037 久联发展 497,363 11,240,403.80 0.65
37 000983 西山煤电 717,447 11,192,173.20 0.64
38 002306 湘鄂情 973,114 10,460,975.50 0.60
39 601566 九牧王 354,110 9,861,963.50 0.57
40 002108 沧州明珠1,192,129 9,608,559.74 0.55
41 002241 歌尔声学 256,078 9,344,286.22 0.54
42 000415 渤海租赁1,187,853 9,075,196.92 0.52
43 000826 桑德环境 392,900 8,997,410.00 0.52
44 000999 华润三九 409,751 8,953,059.35 0.51
45 600251 冠农股份 477,447 8,942,582.31 0.51
46 000651 格力电器 409,762 8,543,537.70 0.49
47 000402 金 融 街1,297,000 8,469,410.00 0.49
48 600469 风神股份 928,989 8,212,262.76 0.47
49 600366 宁波韵升 390,695 8,110,828.20 0.47
50 600028 中国石化1,226,757 7,728,569.10 0.44
51 600637 百视通 568,308 7,444,834.80 0.43
52 600418 江淮汽车1,027,728 5,560,008.48 0.32
53 600104 上汽集团 219,889 3,142,213.81 0.18
54 000656 金科股份 277,324 2,981,233.00 0.17
55 000869 张 裕Ａ 42,146 2,834,739.96 0.16
56 000550 江铃汽车 116,000 2,476,600.00 0.14
57 600327 大东方 319,865 1,925,587.30 0.11
58 002375 亚厦股份 76,921 1,899,179.49 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
35
1 600048 保利地产 70,665,963.69 4.57
2 000983 西山煤电 57,831,962.40 3.74
3 600519 贵州茅台 50,577,903.66 3.27
4 000002 万 科Ａ 50,280,592.99 3.25
5 600383 金地集团 47,134,335.07 3.05
6 601699 潞安环能 44,428,345.69 2.87
7 000415 渤海租赁 40,235,337.37 2.60
8 600123 兰花科创 38,583,941.86 2.49
9 000625 长安汽车 37,906,096.69 2.45
10 600366 宁波韵升 33,935,949.03 2.19
11 600141 兴发集团 33,064,127.68 2.14
12 600518 康美药业 31,462,045.53 2.03
13 000568 泸州老窖 30,672,628.25 1.98
14 600208 新湖中宝 30,492,735.79 1.97
15 600489 中金黄金 29,678,809.99 1.92
16 002482 广田股份 28,755,782.57 1.86
17 600703 三安光电 28,069,958.58 1.81
18 600143 金发科技 26,513,458.70 1.71
19 600376 首开股份 26,043,244.97 1.68
20 600547 山东黄金 25,448,302.62 1.64
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601009 南京银行 53,575,278.53 3.46
2 601699 潞安环能 48,984,743.58 3.17
3 000983 西山煤电 47,274,553.30 3.06
4 002325 洪涛股份 40,270,956.60 2.60
5 600123 兰花科创 39,254,435.13 2.54
6 600697 欧亚集团 37,979,081.90 2.45
7 000568 泸州老窖 36,175,288.00 2.34
8 600518 康美药业 33,754,917.10 2.18
9 000002 万 科Ａ 33,642,819.13 2.17
10 600048 保利地产 33,538,989.05 2.17
11 600141 兴发集团 33,009,581.88 2.13
12 600690 青岛海尔 32,939,904.91 2.13
13 000415 渤海租赁 31,474,578.71 2.03
14 601601 中国太保 31,358,470.44 2.03
15 600585 海螺水泥 27,646,875.54 1.79
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
36
16 002296 辉煌科技 27,043,369.87 1.75
17 600138 中青旅 26,953,642.80 1.74
18 000656 金科股份 26,085,375.36 1.69
19 600723 首商股份 25,612,241.34 1.66
20 000629 攀钢钒钛 24,832,715.44 1.60
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,450,456,933.47
卖出股票的收入（成交）总额 1,388,686,254.98
注： “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,480,000.00 2.78
3 金融债券 250,405,000.00 14.37
其中：政策性金融债 250,405,000.00 14.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 298,885,000.00 17.15
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120211 12 国开11 1,000,000 100,430,000.00 5.76
2 100223 10 国开23 1,000,000 99,750,000.00 5.72
3 120305 12 进出05 500,000 50,225,000.00 2.88
4 1101094 11 央行票据94 500,000 48,480,000.00 2.78
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,000,000.00
2 应收证券清算款 1,198,068.13
3 应收股利 64,455.35
4 应收利息 4,695,749.28
5 应收申购款 223,417.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,181,690.49
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
38
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
36,500 51,759.85 179,657,837.58 9.51% 1,709,576,726.15 90.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
148,613.71 0.0079%
注：截止本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本
基金份额总量的数量区间为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 2 月11 日）基金份额
总额
6,183,631,055.91
本报告期期初基金份额总额 1,867,092,837.65
本报告期基金总申购份额 138,647,803.54
减：本报告期基金总赎回份额 116,506,077.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,889,234,563.73
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
39
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任宁敏女士担任本基金管理人副执
行总裁。宁敏女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，
详情参见 2012 年2 月1 日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》 。
本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，选举李道滨先生为本基金管理人第三
届董事会董事，陈儒先生不再担任本基金管理人第三届董事会董事职务，相关事项已按规
定向监管机构报告。
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，陈儒先生不再担任本基金管理人执行
总裁职务，相关事项已按规定向监管机构报告，详情参见 2012 年 4 月 28 日刊登的《中银
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。
此外，经本基金管理人董事会审议通过，聘任李道滨先生担任本基金管理人执行总裁。
李道滨先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参
见 2012 年8月 10 日刊登的《中银基金管理有限公司关于总经理任职事宜的公告》 。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券 1 384,430,849.67 13.56% 329,780.70 13.85% -
民生证券 1 328,076,473.14 11.58% 268,660.73 11.29% -
申银万国 1 287,845,282.65 10.16% 244,667.38 10.28% -
中金公司 1 275,523,606.09 9.72% 224,318.51 9.42% -
东兴证券 1 198,494,670.50 7.00% 168,718.51 7.09% -
国信证券 1 195,603,179.80 6.90% 161,430.09 6.78% -
安信证券 1 168,162,655.82 5.93% 142,937.02 6.01% -
中信证券 1 164,706,118.17 5.81% 141,298.72 5.94% -
广发证券 1 139,874,347.74 4.94% 118,892.71 4.99% -
国泰君安 2 132,843,996.67 4.69% 114,344.87 4.80% -
渤海证券 1 92,179,324.25 3.25% 78,352.95 3.29% -
红塔证券 1 76,803,117.24 2.71% 65,282.33 2.74% -
华泰联合证
券
1 108,329,229.30 3.82% 88,018.06 3.70%
仅一
季度
华泰证券 2 149,842,125.52 5.29% 124,331.35 5.22% -
宏源证券 1 65,764,367.83 2.32% 53,434.01 2.24% -
光大证券 1 45,860,182.52 1.62% 38,981.23 1.64% -
长江证券 1 19,772,026.74 0.70% 16,805.96 0.71% -
方正证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监
管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本
面评价（财务状况、经营状况） 、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日
信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
41
元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量
评分表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新增兴业证券深圳交易单元
一个、方正证券深圳交易单元一个、民生证券深圳交易单元一个、宏源证券深圳交易单元一
个、国泰君安证券深圳交易单元一个；因华泰联合证券不再具有证券经纪业务资格，2012
年 4 月起我司与华泰联合证券签署的交易单元租用以及证券综合服务相关协议项下华泰联
合证券的权利义务由华泰证券继续履行。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证券 2,146,642.20 4.15% 710,000,000.00 19.67% - -
民生证券 - - - - - -
申银万国 49,483,630.13 95.58% 1,800,000,000.00 49.86% - -
中金公司 142,040.08 0.27% - - - -
东兴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - 60,000,000.00 1.66% - -
广发证券 - -360,000,000.00 9.97% - -
国泰君安 - - - - - -
渤海证券 - - 20,000,000.00 0.55% - -
红塔证券 - -110,000,000.00 3.05% - -
华泰联合证
券
- - - - - -
华泰证券 - -450,000,000.00 12.47% - -
宏源证券 - - - - - -
光大证券 - -100,000,000.00 2.77% - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
42
浙商证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银基金管理有限公司关于增加中信金通
证券为旗下部分基金代销机构的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-1-10
2
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2011年第4季度报告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-1-19
3
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
在申银万国证券开通定期定额投资业务并
参加相关费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-3-19
4
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2011年年度报告
www.bocim.com 2012-3-26
5
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2011年年度报告摘要
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-3-26
6
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书（2012年第1号）
www.bocim.com 2012-3-27
7
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要（2012年第1号）
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-3-27
8
中银基金管理有限公司关于旗下十二只基
金继续参加工商银行网银申购业务费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-3-31
9
中银基金管理有限公司关于新增旗下部分
基金参加国泰君安证券开放式基金申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-4-6
10
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基
金2012年第1季度报告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-4-24
11
中银基金管理有限公司关于通过申银万国
证券开通旗下开放式基金转换业务的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
2012-5-4
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
43
《证券时报》、
www.bocim.com
12
中银基金管理有限公司关于网上直销通联
支付通道新增支持银行卡并实施费率优惠
的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-5-7
13
中银基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或身份证明文件的
公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-5-10
14
中银基金管理有限公司关于新增上海银联
部分银行卡网上直销业务功能并实施费率
优惠的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-6-7
15
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行网上银行、手机银行基金申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
www.bocim.com
2012-6-29
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2012年半年度报告
44
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一二年八月二十四日
