银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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银华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 银华沪 深 300 指数(LOF)
基金主 代码 161811
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年10 月 14 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 420,796,988.34 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年10 月 30 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金运 用指 数化 投资 方法 ， 通过 严格 的投 资流 程约
束 和 数量 化风 险管 理手 段， 追 求跟 踪误 差最 小化 ，力
争 控 制本 基金 的净 值增 长率 与 业绩 比较 基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。
投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份股 在沪 深 300
指 数 中的 组成 及其 基准 权重 构 建股 票投 资组 合， 以拟
合、 跟 踪沪 深 300 指 数的 收益表 现, 并根 据标 的指 数 成
份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
如 未 来法 律法 规或 中国 证监 会 允许 ，本 基金 还将 投资
于 股 票指 数期 货以 及其 他与 标 的指 数或 标的 指数 成份
股 相 关的 金融 产品 ，以 使基 金 的投 资组 合更 紧密 地跟
踪 标 的指 数。 基金 拟投 资于 新 的金 融产 品的 ，需 将有
关 投 资方 案和 基金 托管 人协 商 一致 ，并 在报 中国 证监
会备案 后公 告。
本基金 投资 于沪 深 300 指 数成份 股及 备选 成份 股的 组
合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 现 金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 95％× 沪深300 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 复制 指数 的股 票型 基 金， 具有 较高 风险 、较
高 预 期收 益的 特征 ，其 风险 和 预期 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 尹东
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595003
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王立新(代) 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -30,467,854.56
本期利 润 21,276,877.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0405
本期加 权平 均净 值利 润率 5.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -98,860,038.84
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2349
期末基 金资 产净 值 321,936,949.50
期末基 金份 额净 值 0.765
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允 价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用 ， 例如 ： 上 市基 金交 易
佣金、 开放 式基 金认 购、 申购、 赎回 费， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.32% 1.05% -6.15% 1.04% 0.83% 0.01%
过去三 个月 1.32% 1.06% 0.28% 1.07% 1.04% -0.01%
过去六 个月 5.37% 1.26% 4.75% 1.26% 0.62% 0.00%
过去一 年 -17.56% 1.28% -18.16% 1.28% 0.60% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-23.50% 1.35% -21.72% 1.37% -1.78% -0.02%
注：由 于本 基金 的投 资标 的为沪 深 300 指数 ， 且本 基金现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 5% ， 因 此， 本 基金 将业 绩比 较基 准定 为 95 ％× 沪深300 指 数收益 率＋ 5%× 商业
银行活 期存 款利 率（ 税后 ）。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金 自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ，投资 于沪 深 300 指 数成 份股及 备选 成份 股的 组合 比例不 低于 基金 资 产
净值 的90% ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券 股 份有限 公 司 29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
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截至2012 年6 月30 日， 本 基金管 理人 管理 着 23 只 开 放式证 券投 资基 金 和1 只 创新型 封闭 式
证券投 资基 金 ， 具 体包 括 银 华优 势企 业证 券投 资基 金、 银华 保本 增值 证券 投 资基金 、 银华- 道琼 斯
88 精 选证 券投 资基 金、 银 华货币 市场 证券 投资 基金 、 银华 核心 价值 优选 股票 型证券 投资 基金 、 银
华优质增长股 票型证券 投 资基金、银华 富裕主题 股 票型证券投资 基金、银 华 领先策略股 票型证券
投资基 金 、 银 华全 球核 心 优选证 券投 资基 金 、 银 华 内需精 选股 票型 证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、银华 和谐 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、银 华沪 深 300 指数 证 券
投资基 金(LOF) 、 银 华深 证100 指 数分 级证 券投 资基 金、 银华 成长 先锋 混合 型 证券投 资基 金 、 银 华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证 券 投 资基金、银 华中小盘
精选股票型证 券投资基 金 和银华信用债 券型证券 投 资基金。同时 ，本基金 管 理人管理着 多个全国
社保基 金、 企业 年金 和特 定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周大鹏 先
生
本基金 的
基金经 理
2011 年9 月
26 日
- 4 年
硕士学 位。 毕业 于中 国人 民
大学；2008 年7 月 加盟 银 华
基金管 理有 限公 司， 曾担 任
银华基 金管 理有 限公 司量 化
投资部 研究 员及 基金 经理 助
理等职 ， 自2012 年8 月23
日起兼 任上 证50 等权 重交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金经 理。 具有 从业 资格 。
国籍： 中国 。
马君女 士
本基金 的
基金经 理
助理
2012 年3 月
13 日
- 4 年
硕士学 位。2008 年9 月至
2009 年 3 月任 职大 成基 金 管
理有限 公司 助理 金融 工程
师。2009 年 3 月加 盟银 华 基
金管理 有限 公司 ，曾 担任 研
究员职 务。 具有 从业 资格 。
国籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严 格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 沪深 300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的 执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量 超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有 13 次 ，原 因是 指数 型 投资组 合投 资策 略需 要， 未导致 不公 平交 易和 利
益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们积极 改 进自行开发的 量化投资 管 理系统，采用 系统管理 和 人工管理相结 合
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的方式处理基 金日常运 作 中所碰到的申 购赎回处 理 、结构配比校 验、风险 优 化等一系列 事件，将
本基金 的跟 踪误 差控 制在 合理水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.765 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 5.37% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.75% 。 报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 控制 在0.35% 之内 ， 年化跟 踪误 差控 制
在4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年大宗商 品等原材 料 价格处于下行 趋势，审 批 放行的基建等 投资活动 有 望在下半年传 统
旺季的时间窗 口开始加 速 。受到供应减 少的影响 ， 蔬菜价格的走 强还可能 持 续；猪肉价 格下半年
趋势回升，但 三季度同 比 可能依然回落 ；资源品 调 价是潜在的外 部冲击， 但 影响可能较 弱。预计
今年全 年CPI 同 比约 为2.6% ，CPI 将 在下 半年 开始 进入 2% 以 下的 时期 ， 并 且 形成通 缩的 预期 ， 底
部将出 现在 三季 度， 年末 才可能 回 到2% 以上 ， 所 以 年内无 需担 忧通 胀明 显重 启。 总 体经 济运 行将
平稳寻底，乐 观看则有 望 企稳；房价暂 无压力， 通 胀和劳动力、 土地、原 材 料等要素价 格将继 续
下行或 维持 低位 ；流 动性 保持稳 定， 资金 价格 将低 位徘徊 ；政 策将 依然 保持 较为谨 慎的 态度 。
目前整体经济 正在渐进 转 型，原材料盈 利能力中 枢 已经有了明显 下滑；资 源 行业相对保持 高
位， 但 其高 点较 上一 轮已 经有明 显下 降； 消费 和设 备制造 行业 的盈 利能 力将 保持缓 慢提 升的 趋势 。
A 股在设备制 造和消费 行 业上的估值没 有持续提 高 。因此相对而 言，这两 个 板块安全边 际更高一
些。资 源、 能源 板块 的估 值较其 历史 偏低 ， 相 对合 理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有 专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 56,870,158.64 20,916,835.28
结算备 付金
705.74 2,031.51
存出保 证金
7,477.31 13,880.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 305,013,943.87 366,864,632.59
其中： 股票 投资
305,013,943.87 366,864,632.59
基金投 资
- -
债券投 资
- -
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,170.52 4,780.62
应收股 利
747,373.30 -
应收申 购款
111,830.47 37,792.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
362,757,659.85 387,839,953.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
40,204,399.45 63,171.99
应付管 理人 报酬
165,376.57 170,068.70
应付托 管费
49,612.99 51,020.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 132,507.09 37,464.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 268,814.25 50,071.04
负债合 计
40,820,710.35 371,796.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 420,796,988.34 534,016,629.74
未分配 利润 6.4.7.10 -98,860,038.84 -146,548,472.97
所有者 权益 合计
321,936,949.50 387,468,156.77
负债和 所有 者权 益总 计
362,757,659.85 387,839,953.46
注： 报 告截 止日2012 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 为 0.765 元 ， 基金 份额 总 额为 420,796,988.34
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期 ：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
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项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
23,218,754.67 -10,274,843.07
1.利息 收入
90,023.44 112,999.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 90,023.44 112,999.64
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-28,684,803.71 4,300,101.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -33,236,976.91 -221,544.35
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 4,552,173.20 4,521,645.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 51,744,731.88 -14,808,396.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.17 68,803.06 120,452.84
二、费用
1,941,877.35 2,601,360.23
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,027,258.27 1,266,167.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 308,177.47 379,850.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 327,836.08 740,548.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 278,605.53 214,794.11
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
21,276,877.32 -12,876,203.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
21,276,877.32 -12,876,203.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
534,016,629.74 -146,548,472.97 387,468,156.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 21,276,877.32 21,276,877.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-113,219,641.40 26,411,556.81 -86,808,084.59
其中：1.基 金申 购款 34,555,494.67 -7,320,715.51 27,234,779.16
2. 基金 赎回 款 -147,775,136.07 33,732,272.32 -114,042,863.75
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
420,796,988.34 -98,860,038.84 321,936,949.50
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
495,740,616.48 -23,742,079.34 471,998,537.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -12,876,203.30 -12,876,203.30
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
69,213,161.70 -3,976,243.87 65,236,917.83
其中：1.基 金申 购款 200,718,484.83 -6,679,063.50 194,039,421.33
2. 基金 赎回 款 -131,505,323.13 2,702,819.63 -128,802,503.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
564,953,778.18 -40,594,526.51 524,359,251.67
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF) （ 以下 简称 “ 本基金 ”） ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会（以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]793 号 文《 关于 核准 银华 沪 深 300 指数 证券 投资
基金(LOF) 募集的批 复》的 核准，由银华 基金管理 有 限公司依照《 基金法》 、 基 金合同及其他 有关
规定 于2009 年9 月4 日至 2009 年9 月30 日 向社 会公开 募集 ， 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务
所验证 并出 具安 永华 明(2009) 验 字第60468687_A03 号验资 报告 后， 向中 国证 监 会报送 基金 备案 材
料。 基金 合同 于2009 年 10 月 14 日 生效 。 本 基金 为 上市契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 。 设 立时 募
集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民 币669,901,627.47 元 ， 在募 集期 间产生 的活 期存 款
利息为人民币 287,478.28 元，以上实收基金（ 本 息）合计为人民币 670,189,105.75 元，折 合
670,189,105.75 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为银华 基金 管 理 有限 公司 ， 注册 登记 机构 为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 保证 流动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管 机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。本 基金 的业 绩比 较基准 选定 为： 95% ×沪深 300 指数 收益 率 +5 %× 商 业银行 活期 存款 利 率
（税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财 务报 表系 按照 中国 财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 和 38 项 具体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于 证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计 报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 的说 明。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整 证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 56,870,158.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 56,870,158.64
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 380,977,046.99 305,013,943.87 -75,963,103.12
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 380,977,046.99 305,013,943.87 -75,963,103.12
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于 本 报告 期末 无 衍生 金融 资产/负债 余额。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 于 本 报告 期末 无 买入 返售 金融 资产 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,163.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 6.65
其他 -
合计 6,170.52
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于2012 年06 月30 日无 需要 说明 的其 他 资产。
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 132,507.09
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 132,507.09
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 60,437.85
预提费 用 208,376.40
合计 268,814.25
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 534,016,629.74 534,016,629.74
本期申 购 34,555,494.67 34,555,494.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -147,775,136.07 -147,775,136.07
本期末 420,796,988.34 420,796,988.34
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -16,609,711.38 -129,938,761.59 -146,548,472.97
本期利 润 -30,467,854.56 51,744,731.88 21,276,877.32
本期基金份额交易
产生的 变动 数
6,947,461.99 19,464,094.82 26,411,556.81
其中： 基金 申购 款 -1,413,659.80 -5,907,055.71 -7,320,715.51
基 金赎 回款 8,361,121.79 25,371,150.53 33,732,272.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -40,130,103.95 -58,729,934.89 -98,860,038.84
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 89,509.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 415.63
其他 98.25
合计 90,023.44
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人 民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 133,874,252.11
减：卖 出股 票成 本总 额 167,111,229.02
买卖股 票差 价收 入 -33,236,976.91
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未发 生衍生 工具 收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,552,173.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,552,173.20
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期
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2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 51,744,731.88
—— 股 票投 资 51,744,731.88
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 51,744,731.88
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 68,803.06
合计 68,803.06
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 327,836.08
银行间 市场 交易 费用 -
合计
327,836.08
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 1,229.13
账户服 务费 13,500.00
上市费 29,835.26
其他费 用 60,000.00
合计 278,605.53
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
2012 年 3 月 23 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 经本 基金管 理人 股东 会审 议通 过, 并 经中 国 证
券监督管理委 员会批准 ， 西南证券股份 有限公司 受 让山西海鑫实 业股份有 限 公司持有的 本基金管
理人 20% 的 股权。本 股权 转让完成后， 西南证券 股 份有限公司对 本基金管 理 人的出资比例 由 29%
变更 为49%, 山 西海 鑫 实 业 股份有 限公 司对 本基 金管 理人的 出资 比例 相应 地 由21% 变 更为1%。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创业 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券 928,351.28 0.50% - -
西南证券 53,563,505.63 28.69% - -
第一创业 - - 1,643,483.25 0.33%
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6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 754.27 0.47% - -
西南证券 46,760.87 29.14% 46,760.87 35.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
第一创业 1,397.11 0.33% 1,397.11 1.48%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,027,258.27 1,266,167.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
118,276.50 311,977.70
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
308,177.47 379,850.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 56,870,158.64 89,509.56 28,611,656.13 107,491.97
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
筹划
重大
事项
7.91
2012 年
7 月 3
日
8.15 46,130 493,437.23 364,888.30 -
002500
山西
证券
2012 年
5 月 15
日
筹划
重大
事项
8.19 未知 未知 37,804 343,732.56 309,614.76 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立 于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与 中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能 及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余 到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波 动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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银行存 款 56,870,158.64 - - - - - 56,870,158.64
结算备 付金 705.74 - - - - - 705.74
存出保 证金 - - - - - 7,477.31 7,477.31
交易性 金融 资产 - - - - - 305,013,943.87 305,013,943.87
应收利 息 - - - - - 6,170.52 6,170.52
应收股 利 - - - - - 747,373.30 747,373.30
应收申 购款 68,190.87 - - - - 43,639.60 111,830.47
资产总 计 56,939,055.25 - - - - 305,818,604.60 362,757,659.85
负债
应付赎 回款 - - - - - 40,204,399.45 40,204,399.45
应付管 理人 报酬 - - - - - 165,376.57 165,376.57
应付托 管费 - - - - - 49,612.99 49,612.99
应付交 易费 用 - - - - - 132,507.09 132,507.09
其他负 债 - - - - - 268,814.25 268,814.25
负债总 计 - - - - - 40,820,710.35 40,820,710.35
利率敏 感度 缺口 56,939,055.25 - - - - 264,997,894.25 321,936,949.50
上年度 末
2011 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 20,916,835.28 - - - - - 20,916,835.28
结算备 付金 2,031.51 - - - - - 2,031.51
存出保 证金 - - - - - 13,880.68 13,880.68
交易性 金融 资产 - - - - - 366,864,632.59 366,864,632.59
应收利 息 - - - - - 4,780.62 4,780.62
应收申 购款 8,122.74 - - - - 29,670.04 37,792.78
资产总 计 20,926,989.53 - - - - 366,912,963.93 387,839,953.46
负债
应付赎 回款 - - - - - 63,171.99 63,171.99
应付管 理人 报酬 - - - - - 170,068.70 170,068.70
应付托 管费 - - - - - 51,020.61 51,020.61
应付交 易费 用 - - - - - 37,464.35 37,464.35
其他负 债 - - - - - 50,071.04 50,071.04
负债总 计 - - - - - 371,796.69 371,796.69
利率敏 感度 缺口 20,926,989.53 - - - - 366,541,167.24 387,468,156.77
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 于2012 年6 月30 日及 2011 年 末持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 ， 除 此外 的金
融资产 和金 融负 债均 不计 息，因 此市 场利 率的 变动 对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
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第 29 页 共 50 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本 基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 保证 流 动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。 于2012 年6 月30 日， 本基 金面 临的 整体 其他价 格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 305,013,943.87 94.74 366,864,632.59 94.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 305,013,943.87 94.74 366,864,632.59 94.68
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根 据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
本期末 （ 2012 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
+5% 16,017,499.94 19,244,058.56
-5% -16,017,499.94 -19,244,058.56
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至 资产 负债 表日 ，本 基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 305,013,943.87 84.08
其中： 股票 305,013,943.87 84.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,870,864.38 15.68
6 其他各 项资 产 872,851.60 0.24
7 合计 362,757,659.85 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,932,342.90 0.60
B 采掘业 30,342,450.99 9.42
C 制造业 103,004,957.82 32.00
C0 食品、 饮料
22,559,427.76 7.01
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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C1
纺织 、服 装、 皮毛 852,021.94 0.26
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 5,550,104.09 1.72
C5
电子 3,562,090.56 1.11
C6
金属 、非 金属 23,725,366.32 7.37
C7
机械 、设 备、 仪表 32,213,510.49 10.01
C8
医药 、生 物制 品 14,445,778.04 4.49
C99
其他 制造 业 96,658.62 0.03
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 6,475,033.01 2.01
E 建筑业 8,206,369.97 2.55
F 交通运 输、 仓储 业 8,911,736.87 2.77
G 信息技 术业 8,795,585.72 2.73
H 批发和 零售 贸易 7,756,970.00 2.41
I 金融、 保险 业 95,438,035.02 29.64
J 房地产 业 16,068,121.36 4.99
K 社会服 务业 2,586,974.09 0.80
L 传播与 文化 产业 609,497.92 0.19
M 综合类 4,784,503.51 1.49
合计 294,912,579.18 91.61
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 548,826.00 0.17
C 制造业 4,018,012.95 1.25
C0 食品、 饮料
103,127.70 0.03
C1
纺织 、服 装、 皮毛 297,605.10 0.09
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 1,107,333.32 0.34
C5
电子 1,763,672.77 0.55
C6
金属 、非 金属 305,670.66 0.09
C7
机械 、设 备、 仪表 440,603.40 0.14
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 1,236,336.00 0.38
E 建筑业 1,759,891.53 0.55
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 526,039.41 0.16
I 金融、 保险 业 1,231,372.48 0.38
J 房地产 业 376,445.52 0.12
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 404,440.80 0.13
M 综合类 - -
合计 10,101,364.69 3.14
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 206,382 9,439,912.68 2.93
2 600016 民生银 行 1,398,435 8,376,625.65 2.60
3 600036 招商银 行 760,335 8,302,858.20 2.58
4 601328 交通银 行 1,588,300 7,210,882.00 2.24
5 601398 工商银 行 1,583,640 6,255,378.00 1.94
6 600519 贵州茅 台 25,580 6,117,457.00 1.90
7 601166 兴业银 行 463,274 6,013,296.52 1.87
8 600000 浦发银 行 689,403 5,604,846.39 1.74
9 600837 海通证 券 561,344 5,405,742.72 1.68
10 600030 中信证 券 423,537 5,349,272.31 1.66
11 000002 万
科Ａ 588,389 5,242,545.99 1.63
12 601088 中国神 华 203,802 4,581,468.96 1.42
13 601601 中国太 保 193,900 4,300,702.00 1.34
14 601288 农业银 行 1,560,283 4,041,132.97 1.26
15 000858 五 粮 液 116,802 3,826,433.52 1.19
16 600111 包钢稀 土 89,582 3,534,905.72 1.10
17 601668 中国建 筑 926,735 3,095,294.90 0.96
18 600048 保利地 产 264,041 2,994,224.94 0.93
19 000157 中联重 科 270,607 2,714,188.21 0.84
20 000651 格力电 器 129,694 2,704,119.90 0.84
21 002304 洋河股 份 20,063 2,699,476.65 0.84
22 601169 北京银 行 271,317 2,650,767.09 0.82
23 600031 三一重 工 187,648 2,612,060.16 0.81
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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24 601006 大秦铁 路 366,302 2,575,103.06 0.80
25 000001 深发展 Ａ 157,687 2,390,534.92 0.74
26 002024 苏宁电 器 257,950 2,164,200.50 0.67
27 601818 光大银 行 747,203 2,122,056.52 0.66
28 600900 长江电 力 304,907 2,073,367.60 0.64
29 600887 伊利股 份 98,144 2,019,803.52 0.63
30 600015 华夏银 行 211,188 1,999,950.36 0.62
31 000783 长江证 券 216,940 1,974,154.00 0.61
32 600050 中国联 通 522,262 1,942,814.64 0.60
33 601857 中国石 油 214,642 1,942,510.10 0.60
34 600104 上汽集 团 135,830 1,941,010.70 0.60
35 601899 紫金矿 业 486,737 1,888,539.56 0.59
36 600585 海螺水 泥 123,020 1,823,156.40 0.57
37 000568 泸州老 窖 42,614 1,802,998.34 0.56
38 600383 金地集 团 275,017 1,782,110.16 0.55
39 600256 广汇股 份 130,399 1,756,474.53 0.55
40 601628 中国人 寿 92,502 1,692,786.60 0.53
41 000063 中兴通 讯 120,933 1,688,224.68 0.52
42 600999 招商证 券 143,556 1,666,685.16 0.52
43 600028 中国石 化 260,921 1,643,802.30 0.51
44 000776 广发证 券 54,032 1,611,774.56 0.50
45 000983 西山煤 电 96,990 1,513,044.00 0.47
46 600518 康美药 业 95,509 1,472,748.78 0.46
47 600547 山东黄 金 43,790 1,438,063.60 0.45
48 000069 华侨城 Ａ 222,911 1,422,172.18 0.44
49 601989 中国重 工 272,606 1,414,825.14 0.44
50 600019 宝钢股 份 322,131 1,391,605.92 0.43
51 000527 美的电 器 125,081 1,382,145.05 0.43
52 000338 潍柴动 力 46,523 1,381,267.87 0.43
53 600489 中金黄 金 62,895 1,353,500.40 0.42
54 000792 盐湖股 份 39,189 1,323,412.53 0.41
55 600739 辽宁成 大 84,227 1,313,941.20 0.41
56 000423 东阿阿 胶 32,262 1,290,802.62 0.40
57 600795 国电电 力 474,140 1,280,178.00 0.40
58 000538 云南白 药 21,163 1,254,542.64 0.39
59 600362 江西铜 业 51,003 1,219,481.73 0.38
60 601988 中国银 行 415,163 1,170,759.66 0.36
61 600690 青岛海 尔 99,498 1,166,116.56 0.36
62 601699 潞安环 能 56,204 1,165,670.96 0.36
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
63 000895 双汇发 展 18,658 1,154,557.04 0.36
64 000629 攀钢钒 钛 175,275 1,153,309.50 0.36
65 600348 阳泉煤 业 73,683 1,127,349.90 0.35
66 601788 光大证 券 84,216 1,109,124.72 0.34
67 600089 特变电 工 162,344 1,099,068.88 0.34
68 600276 恒瑞医 药 38,085 1,093,420.35 0.34
69 601600 中国铝 业 176,759 1,090,603.03 0.34
70 601009 南京银 行 127,862 1,089,384.24 0.34
71 601688 华泰证 券 103,484 1,086,582.00 0.34
72 600406 国电南 瑞 58,044 1,084,842.36 0.34
73 000425 徐工机 械 75,431 1,081,680.54 0.34
74 000100 TCL 集团 522,113 1,059,889.39 0.33
75 000024 招商地 产 42,440 1,041,053.20 0.32
76 600600 青岛啤 酒 26,741 1,021,238.79 0.32
77 601299 中国北 车 254,276 1,019,646.76 0.32
78 601377 兴业证 券 96,470 1,011,005.60 0.31
79 600029 南方航 空 216,289 997,092.29 0.31
80 601168 西部矿 业 116,220 994,843.20 0.31
81 601766 中国南 车 217,667 992,561.52 0.31
82 000402 金 融 街 148,939 972,571.67 0.30
83 601111 中国国 航 153,919 946,601.85 0.29
84 600309 烟台万 华 66,647 889,737.45 0.28
85 601898 中煤能 源 112,605 871,562.70 0.27
86 601186 中国铁 建 189,620 843,809.00 0.26
87 600068 葛洲坝 128,891 841,658.23 0.26
88 000630 铜陵有 色 43,601 841,499.30 0.26
89 600100 同方股 份 99,742 839,827.64 0.26
90 600535 天士力 18,961 828,974.92 0.26
91 601390 中国中 铁 315,856 811,749.92 0.25
92 600642 申能股 份 173,648 800,517.28 0.25
93 600150 中国船 舶 33,896 778,591.12 0.24
94 000878 云南铜 业 43,399 776,842.10 0.24
95 600010 包钢股 份 158,905 775,456.40 0.24
96 000623 吉林敖 东 44,077 764,295.18 0.24
97 600123 兰花科 创 42,198 762,095.88 0.24
98 000060 中金岭 南 87,942 758,060.04 0.24
99 600009 上海机 场 59,348 756,093.52 0.23
100 601958 金钼股 份 58,737 744,197.79 0.23
101 601618 中国中 冶 298,879 741,219.92 0.23
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
102 601666 平煤股 份 72,721 735,936.52 0.23
103 600549 厦门钨 业 16,734 734,789.94 0.23
104 600875 东方电 气 40,975 734,272.00 0.23
105 000012 南
玻Ａ 81,498 733,482.00 0.23
106 600196 复星医 药 70,384 725,659.04 0.23
107 600583 海油工 程 118,206 719,874.54 0.22
108 000709 河北钢 铁 262,576 716,832.48 0.22
109 002142 宁波银 行 71,055 709,128.90 0.22
110 601117 中国化 学 122,367 706,057.59 0.22
111 000039 中集集 团 53,038 705,405.40 0.22
112 601991 大唐发 电 124,443 700,614.09 0.22
113 600177 雅戈尔 82,004 696,213.96 0.22
114 600188 兖州煤 业 36,447 691,764.06 0.21
115 600085 同仁堂 39,537 689,920.65 0.21
116 002422 科伦药 业 14,784 689,821.44 0.21
117 601998 中信银 行 169,541 678,164.00 0.21
118 600143 金发科 技 113,591 678,138.27 0.21
119 600115 东方航 空 161,954 676,967.72 0.21
120 000009 中国宝 安 67,052 670,520.00 0.21
121 600660 福耀玻 璃 85,616 669,517.12 0.21
122 600005 武钢股 份 248,700 669,003.00 0.21
123 002415 海康威 视 24,585 668,712.00 0.21
124 000581 威孚高 科 24,243 664,258.20 0.21
125 000728 国元证 券 60,547 660,567.77 0.21
126 600066 宇通客 车 29,291 657,875.86 0.20
127 601919 中国远 洋 140,499 651,915.36 0.20
128 600415 小商品 城 83,284 649,615.20 0.20
129 600271 航天信 息 34,128 645,360.48 0.20
130 000937 冀中能 源 42,177 644,042.79 0.20
131 600881 亚泰集 团 116,711 641,910.50 0.20
132 002155 辰州矿 业 33,045 639,751.20 0.20
133 000933 神火股 份 69,924 637,706.88 0.20
134 601607 上海医 药 59,399 633,787.33 0.20
135 600166 福田汽 车 86,535 618,725.25 0.19
136 000800 一汽轿 车 56,449 613,036.14 0.19
137 600694 大商股 份 18,301 612,168.45 0.19
138 600376 首开股 份 46,071 609,980.04 0.19
139 600703 三安光 电 44,710 608,503.10 0.19
140 002202 金风科 技 94,625 606,546.25 0.19
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
141 601808 中海油服 36,449 601,772.99 0.19
142 000528 柳
工 48,479 601,624.39 0.19
143 600809 山西汾 酒 15,957 601,419.33 0.19
144 601717 郑煤机 51,697 599,685.20 0.19
145 000768 西飞国 际 76,308 599,017.80 0.19
146 601018 宁波港 236,534 598,431.02 0.19
147 000562 宏源证 券 35,935 594,364.90 0.18
148 600252 中恒集 团 53,799 589,637.04 0.18
149 600058 五矿发 展 26,295 587,167.35 0.18
150 600153 建发股 份 81,888 586,318.08 0.18
151 600741 华域汽 车 63,861 572,833.17 0.18
152 000729 燕京啤 酒 77,583 566,355.90 0.18
153 600497 驰宏锌 锗 40,235 566,106.45 0.18
154 000625 长安汽 车 115,603 564,142.64 0.18
155 000869 张
裕Ａ 8,299 558,190.74 0.17
156 600655 豫园商 城 70,293 553,908.84 0.17
157 000960 锡业股 份 27,778 547,226.60 0.17
158 600395 盘江股 份 20,257 544,508.16 0.17
159 600267 海正药 业 30,982 541,565.36 0.17
160 000422 湖北宜 化 44,173 541,119.25 0.17
161 000758 中色股 份 28,335 537,514.95 0.17
162 000999 华润三 九 24,163 527,961.55 0.16
163 600832 东方明 珠 97,953 526,007.61 0.16
164 002106 莱宝高 科 25,874 519,291.18 0.16
165 600649 城投控 股 70,682 510,324.04 0.16
166 601333 广深铁 路 173,500 510,090.00 0.16
167 600779 水井坊 20,911 507,509.97 0.16
168 601106 中国一 重 160,586 507,451.76 0.16
169 600259 广晟有 色 7,686 506,737.98 0.16
170 601118 海南橡 胶 72,645 499,071.15 0.16
171 000898 鞍钢股 份 127,965 499,063.50 0.16
172 000825 太钢不 锈 139,561 492,650.33 0.15
173 600804 鹏博士 82,449 489,747.06 0.15
174 000876 新 希 望 32,111 481,022.78 0.15
175 600839 四川长 虹 227,479 479,980.69 0.15
176 002385 大北农 24,689 478,966.60 0.15
177 600219 南山铝 业 71,376 478,219.20 0.15
178 600125 铁龙物 流 56,292 477,356.16 0.15
179 600208 新湖中 宝 114,770 474,000.10 0.15
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
180 002001 新 和 成 22,348 472,213.24 0.15
181 000401 冀东水 泥 33,371 469,196.26 0.15
182 600588 用友软 件 30,155 460,165.30 0.14
183 600320 振华重 工 108,790 459,093.80 0.14
184 601888 中国国 旅 16,256 458,744.32 0.14
185 600718 东软集 团 52,932 455,744.52 0.14
186 002038 双鹭药 业 14,029 451,733.80 0.14
187 600811 东方集 团 82,137 450,110.76 0.14
188 601001 大同煤 业 41,092 449,957.40 0.14
189 002310 东方园 林 7,490 439,737.90 0.14
190 600664 哈药股 份 66,507 438,281.13 0.14
191 002092 中泰化 学 57,181 437,434.65 0.14
192 600372 中航电 子 24,295 437,067.05 0.14
193 600893 航空动 力 33,558 436,589.58 0.14
194 002007 华兰生 物 17,747 436,221.26 0.14
195 600971 恒源煤 电 30,755 428,417.15 0.13
196 601179 中国西 电 107,352 427,260.96 0.13
197 600863 内蒙华 电 53,717 424,364.30 0.13
198 600674 川投能 源 60,756 420,431.52 0.13
199 600216 浙江医 药 16,606 417,640.90 0.13
200 601101 昊华能 源 24,321 416,375.52 0.13
201 600266 北京城 建 27,387 416,008.53 0.13
202 600108 亚盛集 团 84,287 415,534.91 0.13
203 600331 宏达股 份 50,855 408,874.20 0.13
204 000718 苏宁环 球 50,343 407,778.30 0.13
205 601918 国投新 集 33,340 407,081.40 0.13
206 600895 张江高 科 47,468 406,800.76 0.13
207 600062 华润双 鹤 21,129 403,141.32 0.13
208 600997 开滦股 份 37,952 397,357.44 0.12
209 000061 农 产 品 68,505 397,329.00 0.12
210 000778 新兴铸 管 59,038 394,964.22 0.12
211 600859 王府井 14,274 390,536.64 0.12
212 000969 安泰科 技 31,888 389,990.24 0.12
213 000839 中信国 安 57,949 389,417.28 0.12
214 600132 重庆啤 酒 17,887 386,180.33 0.12
215 601933 永辉超 市 14,191 384,576.10 0.12
216 601992 金隅股 份 57,295 381,011.75 0.12
217 002146 荣盛发 展 34,071 371,373.90 0.12
218 600550 天威保 变 42,191 368,327.43 0.11
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
219 600169 太原重 工 104,215 365,794.65 0.11
220 002069 獐 子 岛 17,530 365,500.50 0.11
221 000059 辽通化 工 46,130 364,888.30 0.11
222 601866 中海集 运 143,793 363,796.29 0.11
223 600352 浙江龙 盛 63,316 362,800.68 0.11
224 600221 海南航 空 73,420 358,289.60 0.11
225 600498 烽火通 信 13,495 357,752.45 0.11
226 600109 国金证 券 24,628 354,396.92 0.11
227 600118 中国卫 星 28,117 353,993.03 0.11
228 601558 华锐风 电 50,158 351,607.58 0.11
229 600160 巨化股 份 34,808 351,560.80 0.11
230 601158 重庆水 务 59,134 348,299.26 0.11
231 600316 洪都航 空 26,308 342,793.24 0.11
232 600873 梅花集 团 50,047 337,817.25 0.10
233 600516 方大炭 素 39,304 335,656.16 0.10
234 000807 云铝股 份 56,597 333,356.33 0.10
235 600432 吉恩镍 业 24,982 331,760.96 0.10
236 600812 华北制 药 51,394 326,865.84 0.10
237 000680 山推股 份 55,844 326,687.40 0.10
238 002299 圣农发 展 22,601 326,358.44 0.10
239 600598 北大荒 43,742 325,877.90 0.10
240 600508 上海能 源 17,807 322,840.91 0.10
241 002128 露天煤 业 24,372 318,785.76 0.10
242 601098 中南传 媒 32,980 315,948.40 0.10
243 600770 综艺股 份 27,217 312,451.16 0.10
244 600970 中材国 际 26,938 310,864.52 0.10
245 002500 山西证 券 37,804 309,614.76 0.10
246 002073 软控股 份 36,583 306,565.54 0.10
247 600170 上海建 工 42,387 306,034.14 0.10
248 600528 中铁二 局 44,605 301,529.80 0.09
249 600418 江淮汽 车 55,568 300,622.88 0.09
250 600500 中化国 际 44,212 298,873.12 0.09
251 600037 歌华有 线 38,984 293,549.52 0.09
252 601369 陕鼓动 力 30,284 280,429.84 0.09
253 002344 海宁皮 城 10,389 270,945.12 0.08
254 000961 中南建 设 21,581 268,899.26 0.08
255 000780 平庄能 源 24,992 261,916.16 0.08
256 600595 中 孚实 业 46,657 260,346.06 0.08
257 002405 四维图 新 21,583 257,701.02 0.08
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
258 601099 太平洋 37,041 255,582.90 0.08
259 600456 宝钛股 份 13,259 248,871.43 0.08
260 000559 万向钱 潮 49,071 246,827.13 0.08
261 600546 山煤国 际 11,739 245,579.88 0.08
262 002431 棕榈园 林 9,522 245,572.38 0.08
263 000968 煤 气 化 15,854 241,773.50 0.08
264 002122 天马股 份 36,645 236,726.70 0.07
265 601718 际华集 团 71,945 227,346.20 0.07
266 600096 云天化 17,053 226,122.78 0.07
267 600183 生益科 技 43,828 225,714.20 0.07
268 000021 长城开 发 40,783 219,412.54 0.07
269 600783 鲁信创 投 13,739 219,274.44 0.07
270 002493 荣盛石 化 13,700 210,021.00 0.07
271 002399 海普瑞 9,859 209,010.80 0.06
272 601258 庞大集 团 32,296 197,005.60 0.06
273 002603 以岭药 业 6,807 187,532.85 0.06
274 600307 酒钢宏 兴 50,120 173,916.40 0.05
275 002378 章源钨 业 5,276 167,038.16 0.05
276 601216 内蒙君 正 23,654 164,868.38 0.05
277 601233 桐昆股 份 17,827 155,807.98 0.05
278 601268 二重重 装 20,820 127,626.60 0.04
279 002594 比亚迪 4,867 96,658.62 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011 华能国 际 191,680 1,236,336.00 0.38
2 601669 中国水 电 235,469 1,028,999.53 0.32
3 000725 京东方 Ａ 525,304 1,003,330.64 0.31
4 002241 歌尔声 学 20,837 760,342.13 0.24
5 600315 上海家 化 19,298 752,814.98 0.23
6 002081 金 螳 螂 19,234 730,892.00 0.23
7 601901 方正证 券 112,273 570,346.84 0.18
8 002353 杰瑞股 份 11,316 548,826.00 0.17
9 600827 友谊股 份 46,511 526,039.41 0.16
10 601633 长城汽 车 24,753 440,603.40 0.14
11 601928 凤凰传 媒 47,028 404,440.80 0.13
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
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12 000046 泛海建 设 84,216 376,445.52 0.12
13 000703 恒逸石 化 21,318 354,518.34 0.11
14 601336 新华保 险 9,853 337,366.72 0.10
15 601555 东吴证 券 36,613 323,658.92 0.10
16 600022 山东钢 铁 118,938 305,670.66 0.09
17 601566 九牧王 10,686 297,605.10 0.09
18 002570 贝因美 5,118 103,127.70 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011 华能国 际 2,203,561.84 0.57
2 000725 京东方 Ａ 2,097,785.00 0.54
3 601288 农业银 行 1,869,081.00 0.48
4 600315 上海家 化 1,696,161.38 0.44
5 002081 金 螳 螂 1,533,201.88 0.40
6 601669 中国水 电 1,526,559.00 0.39
7 002241 歌尔声 学 1,521,853.91 0.39
8 601377 兴业证 券 1,491,543.00 0.38
9 601901 方正证 券 1,206,950.00 0.31
10 600827 友谊股 份 1,137,352.80 0.29
11 002353 杰瑞股 份 1,075,870.35 0.28
12 601633 长城汽 车 872,967.84 0.23
13 600029 南方航 空 864,394.50 0.22
14 601928 凤凰传 媒 831,970.94 0.21
15 000046 泛海建 设 828,067.00 0.21
16 601398 工商银 行 783,787.00 0.20
17 000425 徐工机 械 762,020.94 0.20
18 601336 新华保 险 680,958.46 0.18
19 601555 东吴证 券 677,178.62 0.17
20 601111 中国国 航 676,878.16 0.17
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 3,506,984.06 0.91
2 600036
招商银 行 3,387,653.77 0.87
3 600016
民生银 行 3,272,329.38 0.84
4 601398
工商银 行 2,802,476.05 0.72
5 601166
兴业银 行 2,375,790.39 0.61
6 600000
浦发银 行 2,268,286.34 0.59
7 600519
贵州茅 台 2,254,399.55 0.58
8 601288
农业银 行 2,137,117.67 0.55
9 000002
万
科Ａ 2,107,888.18 0.54
10 600030
中信证 券 2,020,794.64 0.52
11 601088
中国神 华 1,848,346.26 0.48
12 601328
交通银 行 1,746,466.18 0.45
13 601601
中国太 保 1,595,001.97 0.41
14 000858
五 粮 液 1,486,950.15 0.38
15 600837
海通证 券 1,334,872.79 0.34
16 600111
包钢稀 土 1,322,130.49 0.34
17 601668
中国建 筑 1,180,180.17 0.30
18 000651
格力电 器 1,134,262.92 0.29
19 600048
保利地 产 1,126,957.61 0.29
20 000725
京东方 Ａ 1,092,927.07 0.28
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 53,515,808.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 133,874,252.11
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,477.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 747,373.30
4 应收利 息 6,170.52
5 应收申 购款 111,830.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 872,851.60
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 报告 期末 本基 金未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,249 25,896.79 4,093,561.17 0.97% 416,703,427.17 99.03%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 邵云娟 5,039,314.00 30.28%
2 张元中 331,400.00 1.99%
3 黄国序 300,000.00 1.80%
4 刘沿 246,939.00 1.48%
5 郭晓宇 246,033.00 1.48%
6 王碧玲 207,504.00 1.25%
7 李磊 206,200.00 1.24%
8 钟景春 198,166.00 1.19%
9 李柏炎 170,450.00 1.02%
10 花向阳 162,979.00 0.98%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
92,776.82 0.02%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年10 月 14 日 ）基 金份 额总 额
670,189,105.75
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 534,016,629.74
本报告 期基 金总 申购 份额 34,555,494.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 147,775,136.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 420,796,988.34
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
10.2.1.1 2012 年2 月 16 日， 本基 金管 理人 发布 关 于公司 高级 管理 人员 变更 的公告 ， 经本 基
金管理 人董 事会 批准 ，彭 越先生 自 2012 年2 月14 日起不 再担 任本 基金 管理 人公司 董事 长职 务 ，
本基金 管理 人聘 任王 珠林 先生为 公司 董事 长， 同 时 在中国 证监 会核 准王 珠林 先生的 任职 资格 和 任
职事项 前， 本基 金管 理人 董事会 决定 由公 司董 事、 总经理 王立 新先 生代 为履 行董事 长职 责；
10.2.1.2 2012 年2 月 23 日， 本基 金管 理人 发布 关 于公司 董事 变更 的公 告 ， 经本基 金管 理人
股 东 会审 议通 过， 增选 钱龙 海 先 生 、周 晓冬 先生 以及 高 歌女 士为 公司 董事,其中 高 歌女 士为 公司
独立董 事， 彭越 先生 、李 兆会先 生以 及汪 贻祥 先生 不再担 任公 司董 事职 务；
10.2.1.3 2012 年7 月 20 日， 本基 金管 理人 发布 公 告， 本基 金管 理人 拟任 董 事长王 珠林 先 生
高管任 职资 格已 经中 国证 监会核 准， 王 珠林 先生 自2012 年 7 月 18 日起 担任 本基金 管理 人董 事 长
职务。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 变更 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券股份
有限公司
1 53,563,505.63 28.69% 46,760.87 29.14% -
光大证券股份
有限公司
3 36,256,389.92 19.42% 31,472.64 19.61% -
民生证券有限
责任公司
2 19,619,898.23 10.51% 16,627.98 10.36% 新增 2 个交
易单元
中信证券股份
有限公司
3 19,422,938.77 10.40% 16,460.89 10.26% -
红塔证券股份
有限公司
2 10,583,879.74 5.67% 8,996.52 5.61% -
国金证券股份
有限公司
2 10,202,319.89 5.46% 8,759.92 5.46% -
中国中投证券
有限责任公司
1 8,423,039.23 4.51% 7,159.55 4.46% -
中国银河证券
股份有限
1 4,690,561.08 2.51% 3,986.97 2.48% -
渤海证券股份
有限公司
1 4,628,646.22 2.48% 3,934.28 2.45% -
瑞银证券有限
责任公司
1 4,211,364.04 2.26% 3,676.71 2.29% -
东方证券股份
有限公司
2 4,152,400.05 2.22% 3,373.80 2.10% -
江海证券有限
公司
2 3,127,836.41 1.68% 2,658.71 1.66% 新增 2 个交
易单元
齐鲁证券有限 1 2,821,363.44 1.51% 2,398.18 1.49% -
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
公司
西部证券股份
有限公司
1 1,951,714.78 1.05% 1,704.07 1.06% -
中信万通证券
有限责任公司
1 1,611,008.78 0.86% 1,308.97 0.82% -
东北证券股份
有限公司
3 928,351.28 0.50% 754.27 0.47% -
中国国际金融
有限公司
2 509,969.10 0.27% 433.46 0.27% -
中国民族证券
有限责任
1 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
信泰证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 1 个交
易单元
宏源证券股份
有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
山西证券有限
责任公司
1 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
华泰联合证券
有限责任
3 - - - - -
新时代证券有
限责任公
1 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
华创证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任
3 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 未通过 交易 单元 进行 债券 、回购 及权 证交 易。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择标准 为该 证券 经营 机构 具有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、 定
期向基金管理 人提供高 质 量的咨询服务 ，包括宏 观 经济报告、行 业报告、 市 场走向分析 报告、个
股分析 报告 、市 场服 务报 告以及 全面 的信 息服 务。
3、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银
行网上银行、手机银行基金申购业务费率优惠活动的公
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年6 月29 日
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
告》
2
《银华基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新
已过期身份证件或者身份证明文件的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年6 月29 日
3
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华融证
券网上申购业务费率优惠活动的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年5 月30 日
4
《银华沪深 300 指数证券投资 基金（LOF）更新招募说明
书及摘要（2012 年第1 号） 》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年5 月28 日
5
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券
开通定期定额投资业务的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年5 月21 日
6
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加重庆银
行网上申购业务费率优惠活动的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年5 月21 日
7 《银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年5 月12 日
8
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在东吴证券
开通 定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年5 月9 日
9
《银华基金管理有限公司关于增加包商银行为旗下部分
基金代销及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月26 日
10
《银华沪深 300 指数证券投资 基金(LOF)2012 年第1 季度
报告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月24 日
11
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统服务
的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月19 日
12
《银华基金管理有限公司 关于开通“易购通 ”基金网上
直销第三方支付业务的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月18 日
13
《银华基金管理有限公司关于增加大通证券为旗下部分
基金代销及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月11 日
14
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月6 日
15
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰君
安证券费率优惠活动的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年4 月6 日
16
《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统服务
的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年3 月30 日
17
《银华沪深 300 指数证券投资 基金(LOF)2011 年年度报告
及摘要》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年3 月27 日
18
《银华基金管理有限公司关于公司股东出资比例变更的
公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年3 月23 日
19
《银华基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡
网上直销申购费率的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年2 月29 日
20 《银华基金管理有限公司关于董事变更的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年2 月23 日
21 《银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年2 月16 日
22
《银华沪深 300 指数证券投资 基金(LOF)2011 年第4 季度
报告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年1 月20 日
23 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银 三大证券报及本 2012 年1 月19 日
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
行申购费率优惠活动的公告》 基金管理人网站
24
《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳发
展银行基金申购费率优惠活动的公告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年1 月18 日
25
《银华基金管理有限公司 2011 年12 月 31 日基金净值公
告》
三大证券报及本
基金管理人网站
2012 年1 月4 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 本基 金管 理人 无影 响 投资者 决策 的其 他重 要信 息
11.2 本基 金托 管人 影响 投 资者决 策的 其他 重要 信息 披露如 下：
2012 年 1 月 16 日, 本基 金 托管人 中国 建设 银行 股份 有限公 司发 布关 于董 事长 任职的 公告 ，
自2012 年1 月16 日 起， 王洪章 先生 就 任 中国 建设 银行股 份有 限公 司董 事长 、执行 董事 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 批准 银 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金（LOF ）设 立的 文件
12.1.2 《 银华 沪深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
12.1.3 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
12.1.4 《银 华沪 深300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6 银 华基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程
12.1.7 基 金托 管人 业务 资 格批件 和营 业执 照
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华沪深 300 指数(LOF)2012 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
银华基金管理有限公司
2012 年8 月24 日
