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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2012年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 
 
2012 年 半年 度 报 告 
 
2012 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2012 年8 月24 日 
 
 


















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 1 §1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 1.2 目录 §1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1 1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 1 §2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 3 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 3 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 3 2.3 基金管理人和基 金托管 人 ................................................................................................................. 3 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 4 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 4 §3 主 要财 务指 标 和基 金 净值 表 现 .................................................................................................................. 4 3.1 主要会计数据和 财务指 标 ................................................................................................................. 4 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ............................................................................................................. 7 4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ...................................................................... 8 4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................. 8 4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................. 9 4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 .................................................................. 9 4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明.............................................................................. 9 4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ............................................................................... 10

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 2 §5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ................................................................................... 10 5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 10 5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................................ 11 §6 半 年度 财务 会 计报 告 (未 经 审 计) ........................................................................................................ 11 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益(基 金净值 )变动表 ................................................................................................... 13 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 14 §7 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 30 7.1 期末基金资产组 合情况 ................................................................................................................... 30 7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 ................................................................................................... 31 7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 32 7.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ............................................................................................... 33 7.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ........................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 35 7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 35 7.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 35 7.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 36 §8 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 37 8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ....................................................................................... 37 8.2 期末上市基金前 十名持 有人 ........................................................................................................... 37 8.3 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况............................................................................ 37 §9 开 放式 基金 份 额变 动 ................................................................................................................................ 38 § 10 重大 事 件揭 示 .......................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大 会决 议 ............................................................................................................. 38 10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 38 10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 38 10.4 基金投资策略的改 变 ..................................................................................................................... 38 10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 ......................................................................................... 38 10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 38 10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ..................................................................................... 39 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 39 § 11 影 响投 资 者决 策 的其 他重 要 信 息 ........................................................................................................... 41 § 12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 41 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 41 12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 41 12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 41

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 3 §2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金(LOF ) 基金简 称 兴全绿 色投 资股 票(LOF ) 基金主 代码 163409 前端交 易代 码 163409 后端交 易代 码 163410 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 5 月 6 日 基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,479,061,433.64 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011-07-07


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 挖掘 绿色 科技 产业或 公司 , 以及 其他 产 业中积 极履 行环 境责 任 公司的 投资 机会 ,力 争实 现当期 投资 收益 与长 期资 本增值 。 投资策 略 本基金 在大 类资 产配 置上 , 采 取定 性与 定量 研究 相 结合 , 在 股票 与债 券等 资产类 别之 间进 行资 产配 置。 在宏 观与 微观 层面 对 各类资 产的 价值 增长 能 力展开 综合 评估 , 动态 优 化资产 配置 。 在运 用 “ 绿 色投资 筛选 策略 ” 的基 础上 , 采 用环 境因 子与 公司 财务等 基本 面因 子相 结合 , 进行综 合评 估筛 选, 对那些 表现 相对 突出 的公 司予以 优先 考虑 。 业绩比 较基 准 80% × 沪深300 指数 +20% ×中证 国债 指数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 产品 , 属于较 高预 期风 险 、 较 高预 期收益 的基 金品 种, 其预期 风险 收益 水平 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 及货币 市场 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理 人 基金托管 人 名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负责 人 姓名 冯晓莲 蒋松云 联系电 话 021-58368998 010—66105799 电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4006780099 ,021-38824536 95588 传真 021-58368858 010-66105798 注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 4 办公地 址 上海市 张杨 路 500 号 时代 广场 20 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200122 100140 法定代 表人 兰荣 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区金 融大 街27 号投 资广 场22-23 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -41,526,485.24 本期利 润 33,294,986.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0218 本期加 权平 均净 值利 润率 2.36% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.44% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -114,317,995.89 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0773 期末基 金资 产净 值 1,364,743,437.75 期末基 金份 额净 值 0.923 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -7.70% 注:1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 , 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关 法规。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 5





2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 : 开放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.18% 0.80% -5.14% 0.86% 3.96% -0.06% 过去三 个月 2.10% 0.80% 0.71% 0.89% 1.39% -0.09% 过去六 个月 2.44% 0.98% 4.64% 1.06% -2.20% -0.08% 过去一 年 -8.07% 0.91% -14.02% 1.07% 5.95% -0.16% 自基金 合同 生效起 至今 -7.70% 0.85% -15.82% 1.05% 8.12% -0.20% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:80% × 沪深 300 指数 +20% × 中证 国债 指数 ,在 业 绩比较 基准 的选 取 上主要 基于 如下 考虑 :沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国 A 股市场 市值 规模 最 大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股, 充分 反映 了 A 股市场 的行 业代 表性 ,描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势, 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业 绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势,是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业 绩比较 基准 。





本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算, 按下 列公 式计 算:





Return t =80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 %×(中 证 国债指 数 t / 中证 国 债指 数 t-1 -1)








Benchmark t = (1+Return t )× (1+Benchmark t-1 )-1





其 中,t =1 ,2 ,3, …T,T 表 示时 间截 至日 。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 6 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。





2 、 按照 《 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 的 规定, 本 基金建 仓期 为 2011 年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 7 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ) 是经 证监 基金 字[2003] 100 号 文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ,中国 证监 会批 准( 证监 许可[2008]6 号)了 公司股 权变 更申 请, 全球 人寿保 险国 际公 司(AEGON International B.V )受 让 本公司 股权 并成 为 公司股东。股 权转让完 成 后,兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ,全球人寿保 险国 际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球 人寿基 金管 理有 限公 司 ” , 公司注 册资 本 由 9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年 7 月 7 日, 经中国 证监 会批 准( 证监 许可[2008]888 号文 ) , 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ” 变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ” , 同时 , 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5 亿元人 民币 ,其 中两 股东 出资比 例不 变。 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理着 十二 只基 金,分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基 金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票 型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基 金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数 增强型证券投 资基金(LOF ) 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金(LOF) 、兴 全 保本混合型 证券投 资基金 、兴 全轻 资产 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF)。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 ( 助理 ) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 傅鹏博 基金管 理部 副总监 、本 基金和 兴全 社会责 任股 票型证 券投 资基金 基金 经理 2011 年5 月6 日 - 19 年 1962 年生, 经济 学硕 士。历 任上 海财 经大 学经济 管理 系讲 师, 申银万 国证 券股 份有 限公司 企业 融资 部经 理,东 方证 券股 份有 限公司 资产 管理 部负 责人、 研究 所首 席策 略师; 汇添 富基 金管 理有限 公司 首席 策略 师。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 8 陈锦泉 本基金 基金 经理 2011 年5 月6 日 - 13 年 1977 年生, 金融 学学 士。历 任职 华安 证券 (原名 为安 徽证 券) 证券投 资总 部投 资经 理,平 安保 险资 产运 营中心 高级 组合 经 理,平 安资 产管 理公 司投资 管理 部副 总经 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全绿 色投 资股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同》 和其 他相 关 法律法 规的 规定, 本着 诚 实信用、 勤勉 尽责 、 取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告 期内,基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定,无违法违 规、未履 行 基金合同承 诺或损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易 制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等环节严格 把关,确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待,保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核 部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计,从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否 存在非 公平 的因 素。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 9 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析 尽管股票市场 上半年扭 转 了去年趋势性 下跌的态 势 ,但是整体表 现震荡, 市 场只是存在结 构 性的机会。这 半年来, 对 于基金管理人 的挑战非 常 大。1 季度, 弹性大的 行 业如房地产 、非银行 金融和 有色 煤炭 表现 气势 如虹 , 似 乎牛 市来 临; 而 到了二 季度 开始 , 对经 济 的悲观 情绪 开始 升温 , 大量业绩低于 预期的个 股 成为地雷,去 年年底受 到 抛弃的医药食 品饮料股 票 逐渐受到追 捧,此外 少数的高成长 股开始成 为 市场的宠儿。 在行业不 断 轮换和市场跌 宕起伏中 , 本基金管理 人基本保 持了年 初制 定的 策略 : 中 性观点 , 将重 点侧 重在 结 构和选 股上 , 同时 注重 组 合的均 衡性 。 操作 上, 首先是 将股 票仓 位 从70% 提升 到 80% 附近 , 同时 提高 了组合 均衡 性 。 但 由于 基 金在地 产 、 非 银行 金 融和有色金属 配置不足 , 因此基金业绩 增长低于 业 绩基准表现。 为此,本 基 金对组合中 重仓股进 行了深 刻检 讨 , 并 积极 进 行了调 整 。 主 要体 现在 二 季度开 始 , 对 医药 的投 资 价值进 行重 新了 评估 , 大幅增加了投 资。同时 , 基于对煤炭价 格调整的 判 断,我们开始 认同火电 企 业的投资价 值,选择 了沿海火电 进行了重 点投 资。目前行 业配置主 要集 中在大消费+ 环保+电力 三 个大方向上 。基于 转 型可能 给新 兴行 业带 来巨 大的机 会, 我们 还增 加了 中小成 长股 的配 置。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 净值 增长 率 2.44% , 同期 业绩 比较基 准收 益 率4.64 % 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 当前中国的经 济环境, 依 然处于四万亿 政策刺激 后 调整中,同时 受到外围 经 济以及政府换 届 等因素影响, 导致今年 以 来政府出台的 稳增长措 施 难以扭转经济 增速下行 的 态势,经济 增长放缓 的时间和幅度 均有超出 预 期的可能。尽 管如此, 本 基金管理人依 然认为这 是 主动选股投 资的较好 时期,将主要 精力全部 集 中在选择公司 上。我们 会 对困难做更为 充分的准 备 ,对公司的 选择更为 严格。下半年 ,本基金 继 续以稳 定增长 的品种作 为 核心持有,对 下行经济 环 境中持续成 长的公司 给予高 度关 注。 本基金 将继 续保 持稳 健的 风格, 力争 为持 有人 带来 好的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 投 资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 :1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的 估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 10 审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发 商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、 基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无 误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重 大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 , 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系 统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行,负责 基 金估值业务 的定期和 临时信 息披 露。 上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。 上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据 《 基金 法》 、 《 兴全 绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基 金合 同》 及 其 他相关 法律 法规 的规定 ,本 报告 期内 ,本 基金未 实施 利润 分配 ,符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2012 年上 半年,本 基金托 管人在对兴全 绿色股票型 证券投资基金 (LOF)的 托 管过程中, 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2012 年上 半年,兴全 绿色 股票型证券投 资基金(LOF )的管理人 ——兴业全 球 管理有限公 司 在兴全 绿色 股票 型证 券投 资基金 (LOF ) 的投 资运 作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金份额 申购 赎回 价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 本报 告期 内 , 兴 全绿色 股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 未进 行利 润 分配。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 11 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 兴 全 绿 色 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )2012 年半 年度报 告中财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报 告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 报告截 止日 : 2012 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 25,542,422.26 300,475,177.69 结算备 付金


3,553,869.80 1,866,165.03 存出保 证金


1,158,640.55 1,063,120.17 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,193,138,736.63 1,134,901,339.08 其中: 股票 投资


1,105,899,736.63 1,032,183,139.08 基金投 资


- - 债券投 资


87,239,000.00 102,718,200.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


143,844,947.50 40,014,458.95 应收利 息 6.4.7.5 1,827,637.60 2,089,804.15 应收股 利


- - 应收申 购款


213,346.84 20,718.95 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,369,279,601.18 1,480,430,784.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- -

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 12 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 6,841,294.62 应付赎 回款


368,627.65 810,853.38 应付管 理人 报酬


1,687,225.25 1,935,388.46 应付托 管费


281,204.21 322,564.73 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,004,460.72 457,239.61 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 1,194,645.60 843,242.74 负债合 计


4,536,163.43 11,210,583.54 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,479,061,433.64 1,631,288,652.44 未分配 利润 6.4.7.10 -114,317,995.89 -162,068,451.96 所有者 权益 合计


1,364,743,437.75 1,469,220,200.48 负债和 所有 者权 益总 计


1,369,279,601.18 1,480,430,784.02 注: 报告 截止 日2012 年6 月 30 日, 基金 份额 净值0.923 元 , 基 金份 额总 额1,479,061,433.64 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期: 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日 上年度可比期间 2011 年5 月6 日至 2011 年 6 月 30 日 一、收入


49,954,737.66 15,473,474.67 1.利息 收入


2,945,835.82 5,831,799.28 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 604,107.34 778,002.34 债券利 息收 入


1,570,688.07 249,180.32 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


771,040.41 4,804,616.62 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-27,983,959.50 1,135,766.94 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -40,048,297.76 -1,725,505.52 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 1,414,833.08 - 资产支 持证 券投 资收 益


- -

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 13 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 10,649,505.18 2,861,272.46 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) 6.4.7.16 74,821,472.14 8,369,349.90 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 171,389.20 136,558.55 减: 二、费用


16,659,750.76 6,417,063.55 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,528,893.74 4,551,378.27 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,754,815.56 758,563.03 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 4,167,481.30 1,038,915.81 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 208,560.16 68,206.44 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 33,294,986.90 9,056,411.12 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列)


33,294,986.90 9,056,411.12


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 33,294,986.90 33,294,986.90 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -152,227,218.80 14,455,469.17 -137,771,749.63 其中:1.基 金申 购款 10,957,145.80 -904,760.18 10,052,385.62 2. 基金 赎回 款 -163,184,364.60 15,360,229.35 -147,824,135.25 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - -

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 14 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,479,061,433.64 -114,317,995.89 1,364,743,437.75 项目 上年度可比期间 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 2,022,398,091.00 - 2,022,398,091.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 9,056,411.12 9,056,411.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 2,022,398,091.00 9,056,411.12 2,031,454,502.12


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 兰荣______














______ 杨东______














____ 詹鸿 飞____ 基金管 理公 司负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可[2011]241 号 《关 于 核准兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金 (LOF) 募集的 批复 》的 核准 ,由 兴业全 球基 金管 理有 限公 司作为 发起 人于 2011 年 4 月 6 日至 2011 年 4 月29 日向 社会 公开 募集 , 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 验证 并出 具安 永华明 (2011 ) 验 字 第 60467611_B04 号验 资报 告后, 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2011 年 5 月 6 日 生效。本基金 为契约型 上 市开放式,存 续期限不 定 。设立时募集 的扣除认 购 费后的实收 基金( 本 金) 为 人民 币2,021,790,904.79 元, 其中 场外 募集 的 实收基 金 ( 本金 ) 为人 民 币1,619,798,904.79 元, 场内 募集 的实 收基 金 (本 金 ) 为 人民 币401,992,000.00 元 。 在募 集期 间产 生的活 期存 款利 息

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 15 为人民 币 607,186.21 元 , 其中场 外资 金募 集产 生的 利息为 人民 币 545,128.21 元,场 内资 金募 集 产生的 利息 为人 民 币62,058.00 元, 以上 实收 基金 (本息 )合 计为 人民 币2,022,398,091.00 元, 折合2,022,398,091.00 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为兴 业全 球基 金管 理 有限 公司 , 注 册登 记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括依法 公开 发行 上市 的股 票 (包 括创 业板 、 中小板 以及 其他 经中 国证 监会批 准上 市的 股票 ) 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 经中国 证监 会批 准允 许基 金投资 的其 它金 融工 具( 但需符 合中 国证 监会 的相 关规定 ) 。 本基金为股票 型基金,股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ,其中, 符合绿色 投资理念的 股 票合计 投资 比例 不低 于股 票资产 的 80% ; 债券 投资 比例为 基金 资产 的 5%-40% ,其中 本基 金 保 留不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 本基金 业绩 比较 基准 为:80% ×沪 深300 指 数+20% × 中证国 债指 数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、 解 释以 及其 他相 关规定 (以 下合 称 “企 业 会计准 则 ” ) 编制, 同 时,对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面,也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执 行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 16 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3.个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 17 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补 充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得, 按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月30 日 活期存 款 25,542,422.26 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 25,542,422.26 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,115,162,584.27 1,105,899,736.63 -9,262,847.64 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 86,971,230.00 87,239,000.00 267,770.00 合计 86,971,230.00 87,239,000.00 267,770.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,202,133,814.27 1,193,138,736.63 -8,995,077.64 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 18 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 14,132.66 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,439.37 应收债 券利 息 1,812,065.57 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 1,827,637.60 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,004,460.72 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,004,460.72 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2012 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 应付赎 回费 713.68 预提费 用 193,931.92 合计 1,194,645.60

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 19 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日 基金份额 (份) 账面金额 上年度 末 1,631,288,652.44 1,631,288,652.44 本期申 购 10,957,145.80 10,957,145.80 本期赎 回( 以"-" 号 填列) -163,184,364.60 -163,184,364.60 本期末 1,479,061,433.64 1,479,061,433.64 注:申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额, 赎回 含转 换转出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计 上年度 末 -65,532,462.82 -96,535,989.14 -162,068,451.96 本期利 润 -41,526,485.24 74,821,472.14 33,294,986.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 8,963,982.92 5,491,486.25 14,455,469.17 其中: 基金 申购 款 -714,324.04 -190,436.14 -904,760.18 基金赎 回款 9,678,306.96 5,681,922.39 15,360,229.35 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -98,094,965.14 -16,223,030.75 -114,317,995.89 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 575,584.45 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 28,519.99 其他 2.90 合 计 604,107.34 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 1,575,940,658.25

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 20 减:卖 出股 票成 本总 额 1,615,988,956.01 买卖股 票差 价收 入 -40,048,297.76 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 107,837,559.82 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总 额 103,861,281.75 减:应 收利 息总 额 2,561,444.99 债券投 资收 益 1,414,833.08 6.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。 6.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 10,649,505.18 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 10,649,505.18 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 74,821,472.14 —— 股 票投 资 75,247,620.39 —— 债 券投 资 -426,148.25 —— 资 产支 持证 券投 资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 74,821,472.14 6.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 170,842.09 转换费 收入 547.11

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 21 合计 171,389.20 6.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 4,166,431.30 银行间 市场 交易 费用 1,050.00 合计 4,167,481.30 6.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 审计费 用 49,726.04 信息披 露费 144,205.88 账户维 护费 用 9,400.00 银行费 用 5,228.24 合计 208,560.16 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方名 称 与本基金 的关系 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “ 兴业 全球 基 金 ” ) 基金管 理人 ,基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 工商 银行 ” ) 基金托 管人 ,基 金销 售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东, 基金 销售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。




















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 22 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方名 称 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年6 月30日 成交金额 占当期股 票 成交总额 的比例 成交金额 占当期股 票 成交总额 的比例 兴业证券 1,726,463,629.51 55.16% 1,036,502,627.55 93.72% 6.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方名 称 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年6 月30日 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例


成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例


兴业证券 1,980,563.00 100.00% - - 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方名 称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011 年5 月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年6 月30日 回购成交 金额 占当期债 券回购 成交 总额的比 例 回购成交 金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 兴业证券 440,100,000.00 30.99% 4,350,000,000.00 93.15% 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方名 称 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 期末应付 佣金余 额 占期末应 付佣 金总额的 比例 兴业证券 1,109,912.63 55.27% 669,010.41 66.60% 关联方名 称 上年度 可比 期间 2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年6 月30 日

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 23 当期 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 期末应付 佣金余 额 占期末应 付佣 金总额的 比例 兴业证券 654,780.97 93.72% 654,780.97 93.72% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011年5月6 日( 基金 合同 生 效 日)至2011 年6月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,528,893.74 4,551,378.27 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 2,503,379.20 1,060,433.07 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率计提 。 计 算方 法如 下: 每日应 支付 的基 金管 理费= 前一 日的 基金 资产 净 值 ×1.5%/ 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,754,815.56 758,563.03 注:基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下:每日应 支付的 基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 ×0.25%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末和上 年度 末均 未投 资本 基金。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 24 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2011 年5 月 6 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 工商银行 25,542,422.26 575,584.45 104,433,523.61 751,225.38


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 金额单 位: 人民 币元 本期 2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股 ) 总金额 - - - - - - 上年度 可比 期间 2011 年5 月6 日至 2011 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 :股 ) 总金 额 兴业证券 002594 比亚迪 首次公开 发行 3,000 54,000.00 注:本基金上 年度可比 期 间参与了比亚 迪股份有 限 公司(002594 )A 股发行 ,该股票此次 发行的 副主承 销商 之一 兴业 证券 股份有 限公 司是 本基 金管 理人的 控股 股东 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 ——非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期 末( 2012 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总 额 备注 000776 广发 证券 2011 年8 月 25 日 2012 年 8 月 非公开 发行流 26.91 29.35 2,044,000 55,004,040.00 59,991,400.00 -

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 25 27 日 通受限 601766 中国 南车 2012 年3 月 17 日 2013 年 3 月 15 日 非公开 发行流 通受限 4.46 4.49 6,556,600 29,242,436.00 29,439,134.00 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控 制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 , 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、 相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他 基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 26 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 , 因此,除在 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 , 其 余均能 及时 变现 。 此 外,本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求, 其 上限一般不 超过基金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金 的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2012 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 25,542,422.26 - - - - - 25,542,422.26 结算备 付金 3,553,869.80 - - - - - 3,553,869.80 存出保 证金 - - - - - 1,158,640.55 1,158,640.55 交易性 金融 资产 - - 87,239,000.00 - - 1,105,899,736.63 1,193,138,736.63 应收证 券清 算款 - - - - - 143,844,947.50 143,844,947.50 应收利 息 - - - - - 1,827,637.60 1,827,637.60 应收申 购款 100.00 - - - - 213,246.84 213,346.84 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 29,096,392.06 - 87,239,000.00 - - 1,252,944,209.12 1,369,279,601.18 负债











应付赎 回款 - - - - - 368,627.65 368,627.65 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,687,225.25 1,687,225.25 应付托 管费 - - - - - 281,204.21 281,204.21 应付交 易费 用 - - - - - 1,004,460.72 1,004,460.72 其他负 债 - - - - - 1,194,645.60 1,194,645.60 负债总 计 - - - - - 4,536,163.43 4,536,163.43 利率敏 感度 缺口 29,096,392.06 - 87,239,000.00 - - 1,248,408,045.69 1,364,743,437.75 上年度 末 2011 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 28 资产











银行存 款 300,475,177.69 - - - - - 300,475,177.69 结算备 付金 1,866,165.03 - - - - - 1,866,165.03 存出保 证金 - - - - - 1,063,120.17 1,063,120.17 交易性 金融 资产 - - - 90,657,000.00 12,061,200.00 1,032,183,139.08 1,134,901,339.08 应收证 券清 算款 - - - - - 40,014,458.95 40,014,458.95 应收利 息 - - - - - 2,089,804.15 2,089,804.15 应收申 购款 250.00 - - - - 20,468.95 20,718.95 资产总 计 302,341,592.72 - - 90,657,000.00 12,061,200.00 1,075,370,991.30 1,480,430,784.02 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 6,841,294.62 6,841,294.62 应付赎 回款 - - - - - 810,853.38 810,853.38 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,935,388.46 1,935,388.46 应付托 管费 - - - - - 322,564.73 322,564.73 应付交 易费 用 - - - - - 457,239.61 457,239.61 其他负 债 - - - - - 843,242.74 843,242.74 负债总 计 - - - - - 11,210,583.54 11,210,583.54 利率敏 感度 缺口 302,341,592.72 - - 90,657,000.00 12,061,200.00 1,064,160,407.76 1,469,220,200.48 注:表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值, 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变, 仅利 率发 生变动 假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 (即 平移收 益率 曲线 ) 分析 相关风险 变量的 变动 对资产负 债表日 基金资 产净 值的 影响金额 (单位 :人民 币元 ) 本期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2011 年12 月31 日 ) 利率 +1% -350,703.86 -2,073,626.29 利率 -1% 353,559.97 2,140,459.18


注:上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下,利率 发 生合理、可能 的变动时 , 为交易而持 有的债权 公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险,市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值 或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券, 所面临的 最 大市场价格 风险由所 持有的 金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险,并 且本基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。 本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产的 60%-95%,其中, 符合绿色投 资 理念的股票 合 计投资 比例 不低 于股 票资 产的 80% ; 债券 投资 比例 为基金 资产 的 5%-40% , 其 中本基 金保 留不 低于 基金资 产净 值 的5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 面临 的整 体市场 价格 风险 列示 如下: 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月 30 日 上年度末 2011 年12 月 31 日 公允价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,105,899,736.63 81.03 1,032,183,139.08 70.25 交易性 金融 资产 -基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 87,239,000.00 6.39 102,718,200.00 6.99

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 30 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,193,138,736.63 87.43 1,134,901,339.08 77.25


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型(CAPM ) 描述的 规律 进行 变动 使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析 在业绩 基准 变 化 10% 时, 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的 变化 分析 相关风险 变量的 变动 对资产负 债表日 基金资 产净 值的 影响金额 (单位 :人民 币元 ) 本期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2011 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准


-10% -118,938,063.33 -108,023,576.90 业绩比 较基 准


+10% 118,938,063.33 108,023,576.90


注: 本 基金 管理 人运 用CAPM 模型 方法 对本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析 。 上 表为市 场价 格风 险的 敏感性分析, 反映了在 其 他变量不变的 假设下, 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ,将对基 金净值 产生 的影 响。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,105,899,736.63 80.77 其中: 股票 1,105,899,736.63 80.77 2 固定收 益投 资 87,239,000.00 6.37 其中: 债券 87,239,000.00 6.37








资产 支持 证券 - -

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 31 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,096,292.06 2.12 6 其他各 项资 产 147,044,572.49 10.74 7 合计 1,369,279,601.18 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 6,751,659.40 0.49 C 制造业 684,668,953.44 50.17 C0 食品、 饮料


183,839,321.53 13.47 C1








纺织 、服 装、 皮毛 - - C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 70,556,525.12 5.17 C5








电子 - - C6








金属 、非 金属 21,516,315.92 1.58 C7








机械 、设 备、 仪表 238,729,398.62 17.49 C8








医药 、生 物制 品 170,027,392.25 12.46 C99








其他 制造 业 - - D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 84,758,197.71 6.21 E 建筑业 - - F 交通运 输、 仓储 业 44,583,387.94 3.27 G 信息技 术业 40,439,000.00 2.96 H 批发和 零售 贸易 38,260,391.78 2.80 I 金融、 保险 业 184,332,594.76 13.51 J 房地产 业 - - K 社会服 务业 15,681,551.60 1.15 L 传播与 文化 产业 6,424,000.00 0.47 M 综合类 - - 合计 1,105,899,736.63 81.03




















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 32 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 占基金资 产净值 比 例(%) 1 000895 双汇发展 1,132,183 70,059,484.04 5.13 2 000776 广发证券 2,044,000 59,991,400.00 4.40 3 600195 中牧股份 3,199,866 54,589,713.96 4.00 4 000858 五 粮 液 1,649,901 54,050,756.76 3.96 5 600036 招商银行 4,599,825 50,230,089.00 3.68 6 000651 格力电器 2,199,855 45,866,976.75 3.36 7 600009 上海机场 3,499,481 44,583,387.94 3.27 8 600588 用友软件 2,650,000 40,439,000.00 2.96 9 600267 海正药业 2,050,712 35,846,445.76 2.63 10 000539 粤电力A 5,266,014 34,755,692.40 2.55 11 600143 金发科技 5,599,878 33,431,271.66 2.45 12 600694 大商股份 938,697 31,399,414.65 2.30 13 600388 龙净环保 1,249,744 30,918,666.56 2.27 14 600016 民生银行 5,000,000 29,950,000.00 2.19 15 601766 中国南车 6,556,600 29,439,134.00 2.16 16 000513 丽珠集团 1,000,207 27,795,752.53 2.04 17 000690 宝新能源 6,129,157 26,906,999.23 1.97 18 600000 浦发银行 3,289,948 26,747,277.24 1.96 19 002007 华兰生物 1,072,300 26,357,134.00 1.93 20 600519 贵州茅台 100,000 23,915,000.00 1.75 21 300207 欣旺达 1,646,755 23,153,375.30 1.70 22 000568 泸州老窖 546,672 23,129,692.32 1.69 23 600529 山东药玻 2,274,452 21,516,315.92 1.58 24 000581 威孚高科 761,767 20,872,415.80 1.53 25 002250 联化科技 1,162,206 20,048,053.50 1.47 26 300105 龙源技术 728,622 19,884,094.38 1.46 27 601633 长城汽车 1,000,000 17,800,000.00 1.30 28 600886 国投电力 4,037,237 17,521,608.58 1.28 29 601601 中国太保 785,114 17,413,828.52 1.28 30 300222 科大智能 1,205,234 17,174,584.50 1.26 31 600754 锦江股份 986,902 15,593,051.60 1.14 32 600600 青岛啤酒 332,139 12,684,388.41 0.93 33 002028 思源电气 1,122,199 12,445,186.91 0.91

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 33 34 600479 千金药业 999,920 11,899,048.00 0.87 35 603001 奥康国际 396,000 10,656,360.00 0.78 36 300152 燃控科技 950,781 8,766,200.82 0.64 37 600218 全柴动力 578,660 7,788,763.60 0.57 38 000919 金陵药业 895,900 7,543,478.00 0.55 39 600697 欧亚集团 299,999 6,860,977.13 0.50 40 002554 惠博普 636,949 6,751,659.40 0.49 41 600831 广电网络 800,000 6,424,000.00 0.47 42 300261 雅本化学 449,324 6,420,839.96 0.47 43 600085 同仁堂 343,600 5,995,820.00 0.44 44 002152 广电运通 280,000 4,620,000.00 0.34 45 600021 上海电力 772,345 4,247,897.50 0.31 46 600292 九龙电力 100,000 1,326,000.00 0.10 47 002672 东江环保 1,500 88,500.00 0.01


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例( %) 1 600195 中牧股份 56,259,155.25 3.83 2 601318 中国平安 52,589,675.90 3.58 3 600143 金发科技 51,457,778.54 3.50 4 601766 中国南车 51,308,061.46 3.49 5 601717 郑煤机 48,780,567.25 3.32 6 600016 民生银行 44,070,501.44 3.00 7 000651 格力电器 43,333,971.63 2.95 8 601633 长城汽车 40,433,191.34 2.75 9 600000 浦发银行 36,498,178.24 2.48 10 600067 冠城大通 33,919,972.97 2.31 11 601328 交通银行 33,238,205.27 2.26 12 600388 龙净环保 33,147,706.15 2.26 13 002024 苏宁电器 32,859,959.24 2.24 14 600267 海正药业 32,552,149.86 2.22 15 000933 神火股份 32,196,398.03 2.19 16 000539 粤电力A 30,503,308.98 2.08

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 34 17 000402 金 融 街 29,510,431.71 2.01 18 600694 大商股份 27,908,396.97 1.90 19 601601 中国太保 27,191,491.21 1.85 20 601866 中海集运 26,601,781.06 1.81 注:“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例( %) 1 601318 中国平安 57,008,357.44 3.88 2 000858 五 粮 液 56,337,150.59 3.83 3 601717 郑煤机 53,478,833.40 3.64 4 000538 云南白药 53,164,503.35 3.62 5 600519 贵州茅台 42,795,792.60 2.91 6 002038 双鹭药业 39,888,829.61 2.71 7 600067 冠城大通 39,038,528.72 2.66 8 002024 苏宁电器 38,889,076.75 2.65 9 000895 双汇发展 38,383,749.29 2.61 10 000338 潍柴动力 34,456,522.27 2.35 11 601088 中国神华 34,324,076.41 2.34 12 601328 交通银行 34,306,795.53 2.34 13 601633 长城汽车 34,208,573.67 2.33 14 002073 软控股份 33,637,595.36 2.29 15 000402 金 融 街 32,778,827.66 2.23 16 000933 神火股份 29,428,513.98 2.00 17 002646 青青稞酒 28,584,453.35 1.95 18 000069 华侨城A 27,170,045.24 1.85 19 002638 勤上光电 26,492,223.49 1.80 20 600000 浦发银行 25,213,962.40 1.72 注: “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,614,457,933.17 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,575,940,658.25

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 35 注:“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 87,239,000.00 6.39 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 87,239,000.00 6.39


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投 资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1101088 11 央行票据 88 500,000 48,455,000.00 3.55 2 1101094 11 央行票据 94 400,000 38,784,000.00 2.84


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 36 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 并且 未在报 告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 7.9.2


本基 金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,158,640.55 2 应收证 券清 算款 143,844,947.50 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,827,637.60 5 应收申 购款 213,346.84 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 147,044,572.49 7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。 7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000776 广发证券 59,991,400.00 4.40 非公开 发行


7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 37 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人户 数 ( 户) 户均持有 的基 金份额 持有人结 构 机构投资 者 个人投资 者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 17,073 86,631.61 397,737,677.33 26.89% 1,081,323,756.31 73.11%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 苏宏道 5,000,208.00 2.95% 2 兵工财 务有 限责 任公 司 5,000,208.00 2.95% 3 洪桂莲 3,000,333.00 1.77% 4 刘立平 3,000,125.00 1.77% 5 王静 2,180,484.00 1.29% 6 吴庆全 2,000,194.00 1.18% 7 唐智利 2,000,194.00 1.18% 8 林婉珠 2,000,083.00 1.18% 9 刘东东 1,918,372.00 1.13% 10 戴清潭 1,542,825.00 0.91% 注:持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 349,545.06 0.0236% 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。 2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万 份至50 万 份( 含) 。

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 38 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,631,288,652.44 本报告 期基 金总 申购 份额 10,957,145.80 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 163,184,364.60 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,479,061,433.64 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动: 经中国 证监 会批 准, 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。 (2) 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。























兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 39 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该 券商的 佣金


备注 成交金额 占当期股 票 成交总额 的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 兴业证券 2 1,726,463,629.51 55.16% 1,109,912.63 55.27% - 瑞银证券 2 660,832,296.23 21.11% 429,541.22 21.39% - 天源证券 2 459,178,388.17 14.67% 281,249.42 14.01% - 国海证券 1 150,088,351.83 4.80% 97,557.62 4.86% - 银河 证券 1 133,325,935.39 4.26% 89,728.11 4.47% 新租 1 个 东兴证券 1 - - - - 新租 1 个 宏源证券 1 - - - - 新租 1 个 注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能 力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的 比例 成交金额 占当期债 券 回购成交 总 额的比例 成交金 额 占当期权 证 成交总额 的 比例 兴业证券 1,980,563.00 100.00% 440,100,000.00 30.99% - - 瑞银证券 - - 630,000,000.00 44.36% - - 天源证券 - - - - - - 国海证券 - - 240,000,000.00 16.90% - - 银河证券 - - 110,000,000.00 7.75% - - 东兴证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法 定披 露日 期 1 关于旗 下各 基 金 2011 年 12 月 31 日资 产净值 公告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年1 月1 日 2 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 定 投 中国证券报、上海证券 2012 年2 月3 日

















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 40 申购费 率优 惠活 动的 公告 报、基 金管 理人 网站 3 关 于 调 整 中 国 工 商 银 行 借 记 卡 基 金 网 上直销 优惠 费率 的公 告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年2 月27 日 4 关于聘 任公 司高 级管 理人 员的公 告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年3 月6 日 5 关 于 公 司 旗 下 部 分 基 金 投 资 中 国 南 车 (601766 ) 非公 开发 行股 票的公 告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年3 月21 日 6 关 于 继 续 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告. 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年3 月30 日 7 关 于 通 过 国 泰 君 安 证 券 自 助 式 交 易 系 统申购 旗下 基金 费率 优惠 活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年4 月9 日 8 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行 手 机 银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年4 月28 日 9 关 于 增 加 渤 海 证 券 为 办 理 旗 下 基 金 定 期定额 投资 业务 代销 机构 的公告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年5 月21 日 10 关于深 圳分 公司 成立 的公 告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年5 月23 日 11 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券 定 期 定额费 率优 惠活 动的 公告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年5 月31 日 12 关 于 在 山 西 证 券 开 通 旗 下 部 分 基 金 定 期定额 投资 业务 的公 告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月1 日 13 关 于 在 天 相 投 顾 开 通 旗 下 基 金 定 期 定 额投资 业务 的公 告 中 国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月4 日 14 关 于 旗 下 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 网 上 银行、 手机 银行 申购 优惠 费率的 公告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月29 日 15 关于旗 下基 金参 加中 信银 行网上 银行 、 手机银 行申 购优 惠费 率的 公告 中国证券报、上海证券 报、基 金管 理人 网站 2012 年6 月30 日




















兴全绿色投资股 票型证券投资基金(LOF )2012 年半年度报告 41 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件


2 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合 同》


3 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》


4 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金(LOF )更 新 招募说 明书 》


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程


6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或 在营业 时间 内至 基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。 基金管 理人 客户 服务 中心 电话:400-678-0099 ,021-38824536 。 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 2012 年8 月24 日