兴 全 轻 资 产投 资 股 票 型证 券 投 资 基金
（LOF）
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人：兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年4 月5 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 06 月 30 日止 。
1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 2
§2 基金 简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基 金托管 人 ................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 5
§3 主 要财 务指 标 和基 金 净值 表 现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和 财务指 标 ................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 .................................................................. 9
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 10
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明............................................................................ 10
4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ............................................................................... 11
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§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 ................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 11
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................................ 11
§6 半 年度 财务 会 计报 告 （未 经 审 计） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 ................................................................................................... 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 15
§7 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 35
7.1 期末基金资产组 合情况 ................................................................................................................... 35
7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 ................................................................................................... 35
7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 36
7.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ............................................................................................... 37
7.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ........................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 39
7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 39
7.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 39
7.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 39
§8 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 40
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ....................................................................................... 40
8.2 期末上市基金前 十名持 有人 ........................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况............................................................................ 41
§9 开 放式 基金 份 额变 动 ................................................................................................................................ 41
§ 10 重大 事 件揭 示 .......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大 会决 议 ............................................................................................................. 41
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 41
10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 42
10.4 基金投资策略的改 变 ..................................................................................................................... 42
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 ......................................................................................... 42
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 42
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ..................................................................................... 42
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 43
§ 11 影 响投 资 者决 策 的其 他重 要 信 息 ........................................................................................................... 45
§ 12 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 45
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全轻 资产 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ）
基金简 称 兴全轻 资产 股票 （LOF ）
基金主 代码 163412
前端交 易代 码 163412
后端交 易代 码 163413
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 5 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 744,185,826.19 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-05-31
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以挖 掘“ 轻资 产公 司”为 主要 投资 策略 ，力 求获取 当前 收益 及
实现长 期资 本增 值。
投资策 略 在大类 资产 配置 上， 本基 金采取 定性 与定 量研 究相 结合， 在股 票与 债
券等资 产类 别之 间进 行资 产配置 ；本 基金 运用 多重 指标因 子， 综合 评
估判断 ，选 择优 秀的 轻资 产公司 进行 投资 ；在 行业 配置上 ，除 积极 配
置于那 些在 产品 、服 务以 及业务 属性 上具 有轻 资 产 特征的 行业 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋20% ×中证 国债 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 产品 ，属于 较高 风险 、较 高收 益的基 金品 种， 其
预期风 险收 益水 平高 于混 合型基 金、 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 冯晓莲 张燕
联系电 话 021-58368998 0755-83199084
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95555
传真 021-58368858 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行
大厦
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办公地 址 上海市 张杨 路500 号时 代 广场20 楼 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行
大厦
邮政编 码 200122 518040
法定代 表人 兰荣 傅育宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区金 融大 街27 号投
资广 场22-23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年4 月5 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,974,070.53
本期利 润 -5,754,208.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0062
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -7,040,324.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0095
期末基 金资 产净 值 739,032,167.19
期末基 金份 额净 值 0.993
3.1.3 累计 期 末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.70%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
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法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基 金 的申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效， 截至2012 年6 月30 日， 本基 金 成立不 满半 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.50% 0.48% -5.14% 0.86% 4.64% -0.38%
自基金 合同
生效起 至今
-0.70% 0.29% 0.71% 0.89% -1.41% -0.60%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：80% × 沪深 300 指数 ＋20% × 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的 业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t =80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×(中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年6 月30 日。
2 、 按 照 《 兴全 轻资 产 投资股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同》 的规 定 ， 本基 金应 自 2012
年 4 月 5 日成立 起六 个月 内，达 到本 基金 合同 规定 的比例 限制 及本 基金 投资 组合的 比例 范围 ， 目
前本基 金还 在建 仓期 内。
3 、本 基金 成立 于2012 年4 月5 日， 截止2012 年 6 月30 日， 本基 金成 立 不满一 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” 或 “ 本公司 ” ） 是经 证监 基金 字[2003] 100 号
文批准 于2003 年9 月 30 日成立 。2008 年 1 月 2 日 ，中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]6 号）了
公司股 权变 更申 请， 全球 人寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ）受 让 本公司 股权 并成 为
公司股东。股 权转让完 成 后，兴业证券 股份有限 公 司的出资占注 册资本 的 51% ，全球人寿保 险国
际公司的出资 占注册资 本 的 49%。同 时 公司名 称由 “ 兴业基金管 理有限公 司 ”更名为 “兴 业全球
人寿基 金管 理有 限公 司 ” ， 公司注 册资 本 由 9800 万 元 变更 为 1.2 亿元 人民 币。 2008 年 7 月 7 日，
经中国 证监 会批 准（ 证监 许可[2008]888 号文 ） ， 公 司名称 由 “ 兴业 全球 人寿 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “兴 业全 球基 金管 理有限 公司 ” ， 同时 ， 公 司 注册资 本由 人民 币1.2 亿 元变更 为人 民 币 1.5
亿元人 民币 ，其 中两 股东 出资比 例不 变。
截止 2012 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 十二 只基 金，分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资 基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金 、兴 全轻 资产 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈扬帆
本基金 和
兴全有 机
增长混 合
型证券 投
资基金 基
金经理
2012 年4 月5 日 - 11 年
1971 年生， 工商 管理
硕士， 历任 北京 宏基
兴业技 术有 限公 司副
总经理 ，上 海奥 盛投
资有限 公司 总经 理，
兴业全 球基 金管 理有
限公司 兴全 全球 视野
股票型 证券 投资 基金
基金经 理助 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
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2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “证 券从 业年 限 ” 按其从 事证 券投 资 、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全轻 资产
投资股 票型 证券 投资 基金 （LOF） 基金 合同》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责、取信于市 场、取信 于 社会的原则管 理和运用 基 金资产，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金投资管 理 符合有关法规 和基金合 同 的规定，无违 法违规、 未 履行基金合 同承诺或
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 监察稽核
部对公司管理 的不同投 资 组合的收益率 差异进行 统 计，从不同的 角度分析 差 异的来源、 考察是否
存在非 公平 的因 素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
轻资产成立之 初我们判 断 今后两三个月 内市场并 不 会有大的系统 性向上的 行 情，而作为一 只
新基金也理应 以稳健起 步 为原则，谨慎 地逐步建 仓 。我们还希望 建仓期内 能 够先尽可能 控制净值
的向下 波动 的幅 度， 尤其 是在两 个月 的封 闭期 内。
我们基本上采 取了控制 仓 位，集中配置 ，追求持 仓 的有效性的操 作原则。 我 们希望轻资产 基
金的运 作能 多一 些绝 对收 益的意 识和 做法 ，尽 量为 持有人 获取 较低 风险 暴露 下的实 在的 收益 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-0.70 % ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率0.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济增 速放 缓已 成定 局， 何时见 底尚 难下 定论 ，与 此同 时 CPI 逐渐 回落 ，市 场流动 性渐 转 宽
松，经济困难 和流动性 放 松交织。在证 券市场上 ， 大盘逐次下行 寻求支撑 和 结构性行情 此起彼伏
正是上 述状 况在 市场 中映 射。
政策上国家仍 然以追求 增 速、结构、通 胀三者的 平 衡为导向。我 们不宜对 政 策刺激抱过高 期
望，对困难的 长期性要 有 足够的思想准 备。证券 市 场本身也面临 着发展中 的 困难，面临 着供求失
衡和再平衡的 难题。因 此 ，返璞归 真去 寻找真正 优 秀的公司才是 真正有效 的 策略 ——我 们要致 力
寻找能 够穿 越周 期、 成长 确定、 估值 合理 的公 司。
我们认为，中 国走向富 裕 社会至少是未 来五到十 年 投资主线，我 们重视由 此 生发出来的各 种
机会。我们重 点配置安 防 、园林装饰、 消费电子 和 食品饮料正是 这种思维 的 产物。我们 也关注政
策的重点支持 可能带来 的 一些板块的投 资机会。 当 然，更为理想 的是上述 两 种线索的交 集，比如
环保。 在经 济不 景和 结构 转型的 大背 景下 ，成 长确 定而又 估值 合理 的公 司确 实显得 更有 吸引 力。
我们依 然坚 持认 为 “A 股 的投资 价值 首推 成长”“ 成 长穿越 一切 周期 ” 。 我们 会 坚持成 长 风 格，
集中配 置少 折腾 ，再 多一 点绝对 收益 的意 识。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
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上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业 胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 轻 资产投 资股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同》 及 其他相 关法 律法
规的规 定， 本报 告期 内， 本基金 未实 施利 润分 配， 符合本 基金 基金 合同 的相 关规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —— 招商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的 义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 240,043,097.81
结算备 付金
3,696,751.72
存出保 证金
500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 331,665,503.84
其中： 股票 投资
292,881,503.84
基金投 资
-
债券投 资
38,784,000.00
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 932,231.74
应收股 利
-
应收申 购款
116,362.42
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
776,953,947.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
31,589,573.46
应付赎 回款
4,002,415.01
应付管 理人 报酬
974,711.56
应付托 管费
162,451.96
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 622,649.19
应交税 费
-
应付利 息
-
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 569,979.16
负债合 计
37,921,780.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 744,185,826.19
未分配 利润 6.4.7.10 -5,153,659.00
所有者 权益 合计
739,032,167.19
负债和 所有 者权 益总 计
776,953,947.53
注：1 、 报 告截 止日2012 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 0.993 元， 基 金份 额总 额
744,185,826.19
份。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期： 2012 年4 月5 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 4 月 5 日至 2012 年
6 月 30 日
一、收入
-760,901.83
1.利息 收入
2,872,744.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,024,679.94
债券利 息收 入
44,838.47
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,803,226.13
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,604,967.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,604,571.45
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 304,575.25
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 695,028.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 2,219,862.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 751,458.92
减： 二、费用
4,993,306.19
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,253,644.61
2．托 管费 6.4.10.2.2 542,274.13
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3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,063,245.63
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 134,141.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
-5,754,208.02
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-5,754,208.02
注：本 基金 合同 于2012 年 4 月5 日 生效 ，本 期数 据按实 际存 续期 计算 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净 值） 变动 表
会计主 体： 兴全 轻资 产投 资股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年4 月5 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月 5 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
993,929,233.72 - 993,929,233.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,754,208.02 -5,754,208.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-249,743,407.53 600,549.02 -249,142,858.51
其中：1.基 金申 购款 945,176.94 -5,523.74 939,653.20
2. 基金 赎回 款 -250,688,584.47 606,072.76 -250,082,511.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
744,185,826.19 -5,153,659.00 739,032,167.19
注：本 基金 合同 于2012 年 4 月5 日 生效 ，本 期数 据按实 际存 续期 计算 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
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15
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴全轻 资产 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ）(以 下 简称 “ 本基 金 ”)， 系经 中 国证券 监督 管理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ” ）证监 许可[2011]2161 号文 《关于核 准兴全 轻资产投资股 票型
证券投 资基 金（LOF ）募 集 的批复 》的 核准 ，由 兴业 全球基 金管 理有 限公 司作 为发起 人 于 2012 年
2 月 27 日至 2012 年3 月27 日向 社会 公开 募集 ， 募 集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 验证 并出 具
安永华 明 （2012 ） 验 字第60467611_B01 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于2012 年4 月5 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集的 扣除 认购 费后
的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 993,401,130.26 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
528,103.46 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 993,929,233.72 元， 折 合 993,929,233.72
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为兴 业全球基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为中国 证券登记
结算有 限责 任公 司， 基金 托管人 为招 商银 行股 份有 限公司 。
本基金为股票 型基金，股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ，其中， 符合轻资 产投资理念 的
股票合计投资 比例不低 于 股票资产的 80%；债 券、 货币市场工具 、权证、 资 产支持证券以 及经中
国证监会批准 允许基金 投 资的其它金融 工具（但 需 符合中国证监 会的相关 规 定）投资比 例为基金
资产的 5%-40% ， 其中本基 金保留不低于 基金资产 净 值的 5%的现 金或到期 日在 一年以内的政 府债
券。
本基金 的业 绩比 较基 准 为80%× 沪深300 指数 ＋20% ×中证 国债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、 解 释以 及其 他相 关规定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则 ” ） 编制， 同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应 收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的 公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获 得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上 市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
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a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环 境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证 券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
20
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实 现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提 的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
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企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可 以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的60% ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收 入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定，自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 140,043,097.81
定期存 款 100,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00
其他存 款 -
合计： 240,043,097.81
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 290,642,081.33 292,881,503.84 2,239,422.51
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 38,803,560.00 38,784,000.00 -19,560.00
合计 38,803,560.00 38,784,000.00 -19,560.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 329,445,641.33 331,665,503.84 2,219,862.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
买入返 售证 券 200,000,000.00 -
合计 200,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 32,341.37
应收定 期存 款利 息 62,500.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,663.60
应收债 券利 息 762,393.44
应收买 入返 售证 券利 息 73,333.33
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 932,231.74
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
25
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 619,444.98
银行间 市场 应付 交易 费用 3,204.21
合计 622,649.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 12,193.76
预提费 用 57,785.40
合计 569,979.16
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 6 月 30 日
基金份额 （份） 账面金额
基金合 同生 效日 993,929,233.72 993,929,233.72
本期申 购 945,176.94 945,176.94
本期赎 回( 以"-" 号 填列) -250,688,584.47 -250,688,584.47
本期末 744,185,826.19 744,185,826.19
注：1 、申 购含 红利 再投 资 、转入 转换 份额 ，赎 回含 转换转 出份 额。
2 、本 基金 合同 于 2012 年 4 月 5 日生效 。设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金（ 本金 ）为
人民币 993,401,130.26 元 ，在 募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 528,103.46 元 ，以 上实 收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 993,929,233.72 元， 折 合 993,929,233.72 份基 金 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -7,974,070.53 2,219,862.51 -5,754,208.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
933,745.79 -333,196.77 600,549.02
其中： 基金 申购 款 -5,447.89 -75.85 -5,523.74
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基金赎 回款 939,193.68 -333,120.92 606,072.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -7,040,324.74 1,886,665.74 -5,153,659.00
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 947,455.17
定期存 款利 息收 入 62,500.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,724.77
其他 -
合计 1,024,679.94
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月5 日至2012 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 298,101,036.17
减：卖 出股 票成 本总 额 305,705,607.62
买卖股 票差 价收 入 -7,604,571.45
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年4月5 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 4,209,217.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 3,904,000.00
减：应 收 利 息总 额 641.75
债券投 资收 益 304,575.25
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月 5 日至 2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 695,028.40
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 695,028.40
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年4 月5 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,219,862.51
—— 股 票投 资 2,239,422.51
—— 债 券投 资 -19,560.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,219,862.51
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 750,104.19
转换费 收入 151.18
其他 1,203.55
合计 751,458.92
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,062,995.63
银行间 市场 交易 费用 250.00
合计
1,063,245.63
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 5 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 -
信息披 露费 57,785.40
证券开 户费 900.00
银行费 用 5,456.42
上市费 70,000.00
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合计 134,141.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的 关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 兴业 全球 基 金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 招商 银行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进 行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年4月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年6 月30 日
成交金额 占当期股 票成交 总额的 比例
兴业证券 190,890,623.46 21.35%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年4月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年6 月30 日
回购成交 金额 占当期债 券回购 成交总 额的 比例
兴业证券 380,000,000.00 15.90%
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本 报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方名 称
本期
2012年4月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
兴业证券 159,106.74 25.69% 159,106.74 25.69%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,253,644.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 774,088.44
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年4月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 542,274.13
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 ×0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位：份
项目
本期
2012 年4 月 5 日至 2012 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年4 月5 日 ） 持有 的基 金 份额 20,025,100.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 20,025,100.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 2.69%
注：1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 ， 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份
额。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书 规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年4 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息 收入
招商银行 240,043,097.81 1,009,955.17
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 ——非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
31
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002686
亿利
达
2012 年6
月26 日
2012 年
7 月 3
日
新股流通
受限
16.00 16.00 500 8,000.00 8,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 临时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 ， 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
32
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银 行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 240,043,097.81 - - - - - 240,043,097.81
结算备 付金 3,696,751.72 - - - - - 3,696,751.72
存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - 38,784,000.00 - - 292,881,503.84 331,665,503.84
买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00
应收利 息 - - - - - 932,231.74 932,231.74
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
33
应收申 购款 - - - - - 116,362.42 116,362.42
资产总计 443,739,849.53 - 38,784,000.00 - - 294,430,098.00 776,953,947.53
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 31,589,573.46 31,589,573.46
应付赎 回款 - - - - - 4,002,415.01 4,002,415.01
应付管 理人 报酬 - - - - - 974,711.56 974,711.56
应付托 管费 - - - - - 162,451.96 162,451.96
应付交 易费 用 - - - - - 622,649.19 622,649.19
其他负 债 - - - - - 569,979.16 569,979.16
负债总计 - - - - - 37,921,780.34 37,921,780.34
利率敏感 度缺口 443,739,849.53 - 38,784,000.00 - - 256,508,317.66 739,032,167.19
注：1 、 表中 所示 为本 基金 资产及 交易 形成 负债 的公 允价值 ， 并按 照合 约规 定 的重新 定价 日或 到期
日孰早 者进 行了 分类 。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ）
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 6 月30 日 ）
利率 -1% 169,366.04
利率 +1% -167,899.62
注：1 、 上表 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变 动时 ， 为交 易而 持有 的债
权公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
34
本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产的 60%-95%；债券、 货币市场工 具 、权证、资 产
支持证 券以 及经 中国 证监 会批准 允许 基金 投资 的其 它金融 工具 （但 需符 合中 国 证监会 的相 关规 定）
投资比 例为 基金 资产 的 5%-40%， 其中 本基 金保 留不 低 于基金 资产 净值 的 5% 的 现 金或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 。本 基金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 292,881,503.84 39.63
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 38,784,000.00 5.25
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 331,665,503.84 44.88
注：本 基金 合同 于2012 年 4 月5 日 生效 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假 设 单 个证 券 的公 允 价值和 市 场 组合 的 公允 价 值依照 资 本- 资产 定 价模 型 （CAPM ） 描述
的规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对单个 证券 相应 的公 允价 值变化 进行 加总 得到 基金 净值的 变化
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 6 月30 日 ）
业绩比 较基 准 -10% -33,532,402.82
业绩比 较基 准 +10% 33,532,402.82
注：1 、本 基金 管理 人运 用 CAPM 模 型方 法对 本基 金 的市场 价格 风险 进行 分析 。上表 为市 场价 格风
险的敏感性分 析，反映 了 在其他变量不 变的假设 下 ，证券投资价 格发生合 理 、可能的变 动时，将
对基金 净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2012 年4 月5 日生 效。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
35
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投 资 292,881,503.84 37.70
其中： 股票 292,881,503.84 37.70
2 固定收 益投 资 38,784,000.00 4.99
其中： 债券 38,784,000.00 4.99
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 200,000,000.00 25.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 243,739,849.53 31.37
6 其他各 项资 产 1,548,594.16 0.20
7 合计 776,953,947.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 184,275,317.89 24.93
C0 食品、 饮料
57,927,480.70 7.84
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 16,730,322.42 2.26
C5
电子 59,238,607.80 8.02
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 3,620,000.00 0.49
C8
医药 、生 物制 品 46,758,906.97 6.33
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 7,741,783.93 1.05
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 15,554,285.92 2.10
H 批发和 零售 贸易 1,051,383.05 0.14
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
36
I 金融、 保险 业 32,162,739.05 4.35
J 房地产 业 38,428,254.11 5.20
K 社会服 务业 13,667,739.89 1.85
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 292,881,503.84 39.63
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 002415 海康威视 959,372 26,094,918.40 3.53
2 002236 大华股份 809,258 24,844,220.60 3.36
3 000848 承德露露 1,342,949 23,568,754.95 3.19
4 601336 新华保险 538,363 18,433,549.12 2.49
5 600702 沱牌舍得 501,175 18,167,593.75 2.46
6 600085 同仁堂 999,969 17,449,459.05 2.36
7 000538 云南白药 258,639 15,332,119.92 2.07
8 600750 江中药业 500,800 13,977,328.00 1.89
9 000563 陕国投Ａ 999,941 13,729,189.93 1.86
10 002159 三特索道 981,173 13,667,739.89 1.85
11 603001 奥康国际 506,431 13,628,058.21 1.84
12 000669 *ST 领先 409,878 10,652,729.22 1.44
13 000732 泰禾集团 1,584,674 10,221,147.30 1.38
14 002646 青青稞酒 300,000 9,501,000.00 1.29
15 300128 锦富新材 499,968 8,299,468.80 1.12
16 000718 苏宁环球 999,955 8,099,635.50 1.10
17 300146 汤臣倍健 99,600 6,690,132.00 0.91
18 002244 滨江集团 730,670 6,627,176.90 0.90
19 600376 首开股份 438,271 5,802,708.04 0.79
20 300017 网宿科技 300,709 4,901,556.70 0.66
21 600383 金地集团 731,795 4,742,031.60 0.64
22 002431 棕榈园林 152,552 3,934,316.08 0.53
23 002482 广田股份 218,193 3,807,467.85 0.52
24 300228 富瑞特装 150,000 3,612,000.00 0.49
25 300198 纳川股份 177,171 3,102,264.21 0.42
26 000537 广宇发展 408,283 2,935,554.77 0.40
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
37
27 600056 中国医药 47,899 1,051,383.05 0.14
28 002686 亿利达 500 8,000.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期末基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600085 同仁堂 35,986,187.41 4.87
2 000848 承德露露 24,415,982.53 3.30
3 002415 海康威视 23,281,485.93 3.15
4 002236 大华股份 22,970,914.30 3.11
5 600750 江中药业 22,306,314.77 3.02
6 002482 广田股份 22,234,883.81 3.01
7 603001 奥康国际 20,467,867.69 2.77
8 600016 民生银行 19,710,000.00 2.67
9 002159 三特索道 19,597,944.95 2.65
10 601336 新华保险 18,761,391.52 2.54
11 000538 云南白药 17,289,207.36 2.34
12 600702 沱牌舍得 16,773,205.89 2.27
13 000563 陕国投Ａ 14,982,559.10 2.03
14 601166 兴业银行 14,050,646.87 1.90
15 600376 首开股份 13,830,613.20 1.87
16 601699 潞安环能 13,576,918.00 1.84
17 002431 棕榈园林 13,334,165.36 1.80
18 300070 碧水源 12,308,099.01 1.67
19 300017 网宿科技 12,214,794.81 1.65
20 000732 泰禾集团 11,313,349.00 1.53
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易 费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期末基 金资产 净值比 例（ ％）
1 002482 广田股份 19,654,422.02 2.66
2 600016 民生银行 18,920,000.00 2.56
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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3 600085 同仁堂 18,236,641.30 2.47
4 601166 兴业银行 13,332,779.87 1.80
5 601699 潞安环能 12,700,460.70 1.72
6 300070 碧水源 12,400,459.00 1.68
7 002310 东方园林 11,937,431.78 1.62
8 000937 冀中能源 9,470,672.75 1.28
9 601688 华泰证券 9,174,100.81 1.24
10 600109 国金证券 9,086,055.36 1.23
11 600056 中国医药 9,081,807.15 1.23
12 000002 万
科Ａ 8,951,692.78 1.21
13 002375 亚厦股份 8,859,242.92 1.20
14 002431 棕榈园林 8,796,365.47 1.19
15 600831 广电网络 8,319,699.61 1.13
16 603001 奥康国际 8,170,121.61 1.11
17 300251 光线传媒 7,682,897.70 1.04
18 600750 江中药业 7,551,293.20 1.02
19 300017 网宿科技 7,392,612.98 1.00
20 600376 首开股份 7,162,036.90 0.97
注： “ 卖出 金额 ”按 买 卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 596,347,688.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 298,101,036.17
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 38,784,000.00 5.25
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 38,784,000.00 5.25
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 1101094 11 央行票据 94 400,000 38,784,000.00 5.25
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 932,231.74
5 应收申 购款 116,362.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,548,594.16
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
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7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 不存 在处 于转 股期的 可转 换债 券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,189 80,986.60 168,231,805.03 22.61% 575,954,021.16 77.39%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 谢兰君 2,000,444.00 2.43%
2 蔡珊珊 2,000,250.00 2.43%
3 陈将 1,297,754.00 1.57%
4 曹丽明 1,244,125.00 1.51%
5 林继煌 1,010,112.00 1.22%
6 郑仲云 1,000,138.00 1.21%
7 刘继国 1,000,124.00 1.21%
8 南京医 科大 学眼 科医 院有 限公司 855,222.00 1.04%
9 郭颖 853,154.00 1.03%
10 黄小梅 775,141.00 0.94%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 1,102,447.04 0.1481%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 100 万 份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 5 日 ） 基金 份额 总 额
993,929,233.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
本报告 期基 金总 申购 份额 945,176.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 250,688,584.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 744,185,826.19
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动：
经中国 证监 会批 准， 王晓 明先生 任兴 业全 球基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
42
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 本基金 提供 审计 服务 的审 计机构 —— 安永 华明 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
兴业证券 2 190,890,623.46 21.35% 159,106.74 25.69% -
国泰君安 2 168,327,874.02 18.83% 108,957.77 17.59% -
国信证券 1 158,440,973.98 17.72% 101,424.42 16.37% -
银河证券 1 144,999,033.07 16.22% 96,423.70 15.57% -
东方证券 1 144,012,649.00 16.11% 96,733.45 15.62% -
安信证券 2 47,264,503.73 5.29% 30,603.85 4.94% -
中信证券 1 40,024,532.86 4.48% 26,195.05 4.23% -
渤海证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：根据中 国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
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券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购成交 总
额的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
兴业证券 - - 380,000,000.00 15.90% - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 4,209,217.00 100.00% 480,000,000.00 20.08% - -
东方证券 - - 880,300,000.00 36.83% - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - 649,700,000.00 27.18% - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 基 金(LOF)
基金合 同
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 2 月 24 日
2
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 基 金(LOF)
托管协 议
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 2 月 24 日
3
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 基 金(LOF)
招募说 明书
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 2 月 24 日
4
兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 基 金(LOF)
份额发 售公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 2 月 24 日
5
关 于 兴 全 轻 资 产 基 金 份 额 上 网 发
售提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 2 月 27 日
6
关 于 增 加 建 设 银 行 为 兴 全 轻 资 产
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 3 月 2 日
7
关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 3 月 6 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
44
8
关 于 运 用 固 有 资 金 认 购 兴 全 轻 资
产基金 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 3 月 6 日
9
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券
投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 生 效 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年 4 月 6 日
10 关于深 圳分 公司 成立 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 5 月 23 日
11
关 于 兴 全 轻 资 产 基 金 参 加 部 分 销
售机构 申购 、 定 投费 率优 惠活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年 5 月 28 日
12
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券
投 资 基 金 （LOF ） 基 金 上 市 交 易 公
告书
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网站
2012 年 5 月 28 日
13
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券
投资基 金开 放日 常申 购、 赎回、 转
换及定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年 5 月 28 日
14
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券
投资基 金更 正公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 5 月 30 日
15
关 于 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 型 证 券
投 资 基 金 （LOF ） 上 市 交 易 提 示 性
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年 5 月 31 日
16
关 于 在 天 相 投 顾 开 通 旗 下 基 金 定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站 2012 年 6 月 4 日
17
关 于 旗 下 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行
网上银 行、 手机 银行 申购 优惠费 率
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2012 年 6 月 29 日
兴全轻资产投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年半年度报告
45
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《兴 全轻 资产 投资 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》
3 、 《兴 全轻 资产 投资 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》
4 、 《兴 全轻 资产 投资 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2012 年8 月24 日
