深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基金2012 年半 年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月24 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 2
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 5
§3 主 要财 务指 标 和基 金 净值 表 现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6
§4 管 理人 报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 .................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 10
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 10
4.6 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 11
4.7 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 11
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 12
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 12
5.3 托管人对本半年 度报告 中财务信 息等内 容的真 实、 准确和完 整发表 意见 ................................ 12
§6 半 年度 财务 会 计报 告 （未 经 审 计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 16
§7 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 32
7.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 33
7.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 35
7.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 35
7.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 35
7.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 36
7.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 36
§8 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 37
8.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 37
8.2 期末上市基金前 十名持 有人 ............................................................................................................ 37 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人 的从业 人员持有 本基金 的情况 ............................................................................ 37
§9 开 放式 基金 份 额变 动 ................................................................................................................................ 37
§ 10 重大 事 件揭 示 .......................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大 会决 议 .............................................................................................................. 38
10.2 基金管理人、基金 托管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 38
10.3 涉及基金管理人、 基金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 38
10.4 基金投资策略的改 变...................................................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的 会计 师事务所 情况 .......................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及 其高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 38
10.7 基金租用证券公司 交易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 38
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 39
§ 11 备 查文 件 目录........................................................................................................................................... 39
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 39
11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 40
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 40
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 深 证 电 子信 息 传媒 产 业(TMT)50 交易 型 开放 式 指数 证
券投资 基金
基金简 称 深证 TMT50ETF （场 内简 称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 134,021,449.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月 1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本基金 以深 证 TMT50 指数 为标的 指数 ，采 用完 全复 制
法 ， 即完 全按 照标 的指 数成 份 股组 成及 其权 重构 建基
金 股 票投 资组 合， 进行 被动 式 指数 化投 资。 股票 在投
资 组 合中 的权 重原 则上 根据 标 的指 数成 份股 及其 权重
的 变 动而 进行 相应 调整 ，但 在 特殊 情况 下， 本基 金可
以 选 择其 他证 券或 证券 组合 对 标的 指数 中的 股票 进行
适当替 代。
业绩比 较基 准 深证 TMT50 指 数。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 与收 益水 平高 于混
合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 ，在 证券 投资 基金
中 属 于较 高风 险、 较高 收益 的 投资 品种 ；并 且本 基金
为 被 动式 投资 的指 数基 金， 采 用完 全复 制法 紧密 跟踪
深证 TMT50 指数 ，具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 欧志明 唐州徽
联系电 话 0755－83196666 010－66594855
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@bank-of-china.com 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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客户服 务电 话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号
招商银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号
招商银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 马蔚华 肖钢
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部
地址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -23,115,717.00
本期利 润 26,533,336.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1844
本期加 权平 均净 值利 润率 7.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -102,311,107.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.7634
期末基 金资 产净 值 333,495,003.48
期末基 金份 额净 值 2.488
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.49%
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对期末可供 分配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的
孰低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.47% 1.14% -5.74% 1.15% 0.27% -0.01%
过去三 个月 2.34% 1.23% 1.97% 1.24% 0.37% -0.01%
过去六 个月 6.64% 1.60% 6.50% 1.61% 0.14% -0.01%
过去一 年 -23.94% 1.58% -22.98% 1.64% -0.96% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-23.49% 1.57% -21.33% 1.63% -2.16% -0.06%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证TMT50 指 数收 益率 ， 业绩 比较 基准 在每 个交 易日实 现再 平衡 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：根 据基 金合 同的 规定 ： 本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具, 包括深 证 TMT50 指
数的成 份股 及其 备选 成份 股、一 级市 场新 发股 票 （ 包括主 板市 场、 中小 板市 场和创 业板 市场 的股
票） 、 债 券 、 权 证 、 货币 市 场工具 以及 经中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 它金 融工具 。 本基 金投 资
于深 证TMT50 指数 的成 份 股及其 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。本 基金 于
2011 年6 月27 日成 立， 自基金 成立 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 截至 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比
例均符 合基 金合 同的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 ， 是 中
国第一家中外 合资基金 管 理公司。目前 招商基金 管 理有限公司的 股东股权 结 构为：招商 银行股份
有限公司持有公司全部股权的 33.4% ， 招 商 证 券 股份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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Asset Management B.V. （ 荷兰投 资） 持有 公司 全部 股权 的 33.3% 。 公司 注册 资本金 为 2.1 亿 元人
民币。
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 五 只共 同基 金， 具体 如下 ：从 2003 年 4
月28 日起 管理 招商 安泰 系 列开放 式 证 券投 资基 金 （ 含招商 安泰 股票 证券 投资 基金、 招商 安泰 平衡
型证券 投资 基金 、 招 商安 泰债券 投资 基金 ） ； 从2004 年 1 月 14 日 起管 理招 商 现金增 值开 放式 证券
投资基 金； 从 2004 年6 月 1 日起 开始 管理 招商 先 锋证券 投资 基金 ； 从 2005 年 11 月 17 日起 开始
管理招 商优 质成 长股 票型 证券投 资基 金（LOF） ； 从 2006 年 7 月 11 日 起开 始 管理招 商安 本增 利债
券型证 券投 资基 金； 从2007 年3 月 30 日 起开 始管 理 招商核 心价 值混 合型 证券 投资基 金； 从 2008
年 6 月 19 日起 开始 管理 招 商大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2008 年 10 月 22 日 起开 始管 理招
商安心 收益 债券 型证 券投 资基金 ； 从 2009 年 6 月 19 日 起开 始管 理招 商行 业 领先股 票型 证券 投资
基金； 从 2009 年12 月 25 日起开 始管 理招 商中 小盘 精选股 票型 证券 投资 基金 ； 从 2010 年 3 月 25
日起开 始管 理招 商全 球资 源股票 型证 券投 资基 金(QDII)；从 2010 年 6 月 22 日 起开始 管理 招商 深
证 100 指 数证 券投 资基 金 ；从 2010 年 6 月 25 日 起 开始管 理招 商信 用添 利债 券型证 券投 资基 金；
从 2010 年12 月 8 日 开始 管理上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金及 招商上 证消 费 80 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 从 2011 年 2 月 11 日 起开 始管 理招 商 标普 金砖 四国 指数
证券投 资基 金(LOF) ； 从2011 年3 月 17 日 起开 始管 理招商 安瑞 进取 债券 型证 券投资 基 金 ； 从2011
年6 月27 日开 始管 理深 证 电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金及 招商 深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 ； 从2011 年 9 月 1 日起
开始管 理 招 商安 达保 本混 合型证 券投 资基 金；从 2012 年2 月1 日起 开始 管理 招商优 势企 业灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金； 从 2012 年3 月21 日 起开 始管理 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 ； 从 2012
年6 月28 日起 开始 管理 招 商中证 大宗 商品 股票 指数 分级证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金 、 本 基金
的联接 基金 、 招
商深证100 指数
证券投 资基 金 、
上证消 费 80 交
易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基
金 及 招 商 中 证
2011 年6 月27 日 - 6
王平， 男， 中 国国 籍， 管
理学硕 士，FRM 。2006 年
加入招商 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 投资 风险 管理
部助理 数量 分析 师、 风险
管理部 数量 分析 师、 高级
风控经 理、 副总 监， 主要
负责公 司投 资风 险管 理、
金融工 程研 究等 工作 ， 现深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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大 宗 商 品 股 票
指 数 分 级 证 券
投资基金的基
金经理
任招 商深 证 100 指数 证
券投资基金 、 上 证 消 费
80 交易型 开放式指数 证
券投资基金及其联接基
金、 深 证电 子信 息传 媒产
业（TMT ）50 交 易型 开放
式指数证券投资基金及
其联接 基金 、 招 商中 证大
宗商品股票指数分级证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等有 关法 律法 规及 其各项 实施 准则 的规 定以 及《深 证电 子信 息传
媒产业 （TMT ）50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 运作 整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以
及投资 运作 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经 过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期 内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 。报 告期
内，公 司所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 一次， 原因 是指数型
投资组 合为 满足 指数 复制 比例要 求的 投资 策略 需要 。报告 期内 未发 现 有 可能 导致不 公平 交易 和利
益输送 的重 大异 常交 易行 为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 受政 策不 断放 松、 实 体经 济下 滑超 预期 的影响 ，2012 年上 半年A 股市场 呈 现 先扬
后抑的 格局 ，深 证TMT50 回报指 数上 涨6.50% ，从 全市场 行业 来看 ，其 中房 地产、 有色 金属 、食
品饮料 等行 业涨 幅居 前， 信息服 务、 黑色 金属 、采 掘等行 业跌 幅居 前。
关于本 基金 的运 作， 作为 交易所 交易 基金 ，仓 位维 持在 99% 左 右的 水平 ，较 好的完 成了 对基
准的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.488 元， 本报 告期份 额 净 值增 长率 为6.64% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为6.50% ，基金 净值 表现 优于 业绩 比较基 准 ， 幅度 为0.14% 。主要 原因 为样 本更
换期间 产生 了超 额收 益。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、下 半年 美国 经济 复苏 进 程可能 延续 上半 年的 格局 ，进一 步稳 中回 落， 下行 风险有 所增 加。
欧洲方 面， 从制 造业 数据 来看， 部分 经济 体触 底反 弹，部 分经 济体 继续 回落 ，出现 一些 分化 ，反
弹的趋 势是 否形 成还 有待 进一步 观察 。 另 外欧 盟峰 会 达成 了1200 亿 欧元 的经 济 刺激方 案将 有助 于
欧元区 走出 泥潭 。欧 债危 机方面 ，欧 盟会 议成 果超 出市场 预期 ，短 期风 险得 以释放 。总 体来 看，
全球经 济仍 属复 苏阶 段， 且下行 风险 犹存 ，宽 松政 策应还 将进 一步 推行 。
2 、国 内下 半年 经济 将在 政 策的推 动下 有望 呈现 触底 反弹的 态势 ，预 计下 半年 工业增 速反 弹 ，
经济筑 底回 升。 下半 年基 础设施 投资 增速 将回 升， 制造业 投资 增速 将保 持稳 定，房 地产 建筑 业投
资增速 回落 幅度 将收 窄， 随着政 策放 松力 度的 加大 ，投资 有望 逐步 企稳 ；名 义消费 增速 仍有 下行
可能， 但实 际消 费增 速将 止跌反 弹； 进出 口增 速将 有所回 升。 下半 年贷 款短 期化现 象依 然会 持续深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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但会逐 步改 善；M2 同比 增 长将逐 步回 升。CPI 将进 一步回 落， 货币 政策 获取 更大空 间， 近期 的连
续两次 降息 有助 于缓 解企 业经营 压力 并提 携企 业信 心。预 计下 半年 数据 将好 于上半 年。
3 、2012 年 下半 年， 我们 维持对 市场 乐观 的判 断， 预计市 场上 行的 概率 较大 。风格 上以 二线
蓝筹为 主； 行业 上加 大上 游资源 品的 配置 ，维 持下 游消费 板块 超配 不变 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策 。 另 外， 公 司设 立 由股票 投资 部 、 专户 资产 投资部 、 固 定收 益投 资部 、 研究 部 、 风 险管
理部 、 基 金核 算部 、 法 律合规 部负 责人 和基 金经 理代表 组成 的估 值委 员会 。 公 司估 值委 员会 的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历。 公 司估 值委 员会 主要 负责制定 、 修 订和 完
善基金 估值 政策 和程 序， 定 期评价 现有 估值 政策 和程 序的适 用性 及对 估值 程序 执行情 况进 行监 督 。
股票投资部 、 专户资产 投 资部 、固定收 益投资部 、 研究部和基金 核算部共 同 负责关注相 关
投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日 后经济环
境发生了重大 变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需 要进行估
值测算或者调 整的投资 品 种；股票投资 部、专户 资 产投资部和固 定收益投 资 部定期审核 公允价值
的确认和计量 ；研究部 提 出合理的数量 分析模型 对 需要进行估值 测算或者 调 整的投资 品 种进行公
允价值定价与 计量并定 期 对估值政策和 程序进行 评 价，以保证其 持续适用 ； 基金核算部 定期审核
估值政策和程 序的一致 性 ，并负责与托 管行沟通 估 值调整事项； 风险管理 部 负责估值委 员会工作
流程中的风险 控制；法 律 合规部负责日 常的基金 估 值调整结果的 事后复核 监 督工作；法 律合规部
与基金 核算 部共 同负 责估 值调整 事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本基 金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行利润分 配。 在符 合 分红条件的前 提下， 本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分，将严
格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股份 有限公 司 （以 下称 “本 托管 人 ”）在 深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50
交易型开放式 指数证券 投 资基金 （以下 称 “本基 金 ” ）的托管过 程中，严 格 遵守《证券 投资基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
中国银 行股 份有 限公 司深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,248,232.56 3,698,917.34
结算备 付金
221.87 194.43
存出保 证金
500,000.00 537,698.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 331,481,649.68 399,083,328.45
其中： 股票 投资
331,481,649.68 399,083,328.45
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
330,135.40 108,971.28
应收利 息 6.4.7.5 636.33 791.74
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
334,560,875.84 403,429,901.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
141,733.64 181,788.21
应付托 管费
28,346.74 36,357.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,969.28 84,168.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 863,822.70 612,602.74
负债合计
1,065,872.36 914,916.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 435,806,111.06 560,999,021.32
未分配 利润 6.4.7.10 -102,311,107.58 -158,484,036.32
所有者 权益 合计
333,495,003.48 402,514,985.00
负债和 所有 者权 益总 计
334,560,875.84 403,429,901.74
注：报 告截 止 日2012 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.488 元， 基金 份额 总额134,021,449.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 6 月 27 日 （基金
合同生效日） 至2011 年
6 月 30 日
一、收入
27,985,741.41 2,174,744.96
1.利息 收入
10,570.49 129,918.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,570.49 14,082.94
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 115,836.03
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-21,680,587.24 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -23,788,159.74 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,107,572.50 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
6.4.7.17 49,649,053.90 2,044,000.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 6,704.26 825.99
减：二、费用
1,452,404.51 22,551.27
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 900,754.34 14,351.71
2．托 管费 6.4.10.2.2 180,150.84 2,870.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 56,233.78 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 315,265.55 5,329.22
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
26,533,336.90 2,152,193.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
26,533,336.90 2,152,193.69
注： 上期 财务 报表 的实 际 编制期 间 为2011 年6 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2011 年6 月30 日 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 26,533,336.90 26,533,336.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-125,192,910.26 29,639,591.84 -95,553,318.42
其中：1. 基 金申 购款 19,510,583.46 -3,995,182.14 15,515,401.32
2. 基金 赎回 款 -144,703,493.72 33,634,773.98 -111,068,719.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
435,806,111.06 -102,311,107.58 333,495,003.48
项目
上年度可比期间
2011 年6 月 27 日（基金合同生效日） 至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
347,195,545.00
-
347,195,545.00
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
-
2,152,193.69
2,152,193.69
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值 变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-
-
-
其中：1. 基 金申 购款
-
-
-
2. 基金 赎回 款
-
-
-
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
-
-
-
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
347,195,545.00
2,152,193.69
349,347,738.69
注： 上期 财务 报表 的实 际 编制期 间 为2011 年6 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2011 年6 月30 日 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 许小 松_____
_____ 赵生 章_____
____李扬____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由
基金管理人 招商 基金 管理 有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《 深证电子 信息传 媒
产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金 基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定，经 中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 ， 经 德勤 华
永会计 师事 务所 有限 公司 验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。《 深 证电
子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金 基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于
2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管 理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中国 银行 ”) 。
根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 ， 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基
金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 （以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 ， 折算后 基金 份额 净值 为 3.000 元。 本基 金管
理人已根 据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由中国 证券登记
结算有 限责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、基金合同 及最新公告的《深证电子 信息传媒产业
(TMT)50 交易型 开放式指 数证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良
好流动 性的 金融 工具,包 括 深证 TMT50 指 数的 成份 股 及其备 选成 份股 、 一 级市 场新发 股票(包 括主
板市场 、 中小 板市 场和 创 业板市 场的 股票) 、 债 券 、 权证 、 货 币市 场工 具以 及 经中国 证监 会批 准的
允许本基金投 资的其它 金 融工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种， 基金管理
人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 为： 投资 于深 证 TMT50 指数 的
成份股及其备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 净值的 90% 。本基金 的业 绩比较基准为 标的指
数。本 基金 的业 绩比 较基 准采用 ：深 证TMT50 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2012 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会计 估计 变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错 更 正。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》及其他 相 关税务法规 和实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1 ） 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 。
2 ） 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
3 ） 对基金取得的 股票股息、 红利收入，由 上市公司在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 上市 公司 在代扣 代缴 时， 减 按50% 计算应 纳税 所得 额。
4 ） 对基金取得的 债券利息收 入，由发行债 券的企业在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
5 ） 对于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日 起， 出 让方 按 0.10%的 税率 缴纳 证券( 股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
6 ） 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 2,248,232.56
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,248,232.56
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 382,020,341.00 331,481,649.68 -50,538,691.32
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 382,020,341.00 331,481,649.68 -50,538,691.32
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 因买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 636.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.09
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 636.33
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 31,969.28
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 31,969.28
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 -
预提费 用 263,822.70
应付指 数使 用费 100,000.00
合计 863,822.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 172,521,449.00 560,999,021.32
本期申 购 6,000,000.00 19,510,583.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -44,500,000.00 -144,703,493.72
本期末 134,021,449.00 435,806,111.06
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -40,024,745.95 -118,459,290.37 -158,484,036.32
本期利 润 -23,115,717.00 49,649,053.90 26,533,336.90
本期基金份额交易
产生的 变动 数
11,170,056.81 18,469,535.03 29,639,591.84
其中： 基金 申购 款 -1,943,037.17 -2,052,144.97 -3,995,182.14
基金赎 回款 13,113,093.98 20,521,680.00 33,634,773.98
本期已 分配 利润 - - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
本期末 -51,970,406.14 -50,340,701.44 -102,311,107.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,962.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 608.36
其他 -
合计 10,570.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -5,577,939.25
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -18,210,220.49
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -23,788,159.74
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 18,149,823.31
减：卖 出股 票成 本总 额 23,727,762.56
买卖股 票差 价收 入 -5,577,939.25
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 111,068,719.74
现金支 付赎 回款 总额 545,363.74 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
赎回股 票成 本总 额 128,733,576.49
赎回差 价收 入 -18,210,220.49
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生 的 股利 收益 2,107,572.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,107,572.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 49,649,053.90
—— 股 票投 资 49,649,053.90
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 49,649,053.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
替代损 益 6,704.26
合计 6,704.26
注：替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代方 式申购 本基 金时 ，补 入被 替代股 票的 实际 买入
成本与 申购 确认 日估 值的 差额， 或强 制退 款的 被替 代股票 在强 制退 款计 算日 与申购 确认 日估 值的
差额。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 56,233.78
银行间 市场 交易 费用 -
合计
56,233.78
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 581.75
指数使 用费 100,861.10
上市年 费 29,835.26
合计 315,265.55
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
招商深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式
指 数证 券投资 基金联 接基金( 以 下简 称 “招 商深 证
TMT50ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日 （ 基金 合 同生效 日）
至 2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
900,754.34 14,351.71
其中 ： 支 付销 售机 构的 客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金 管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.50% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.50% ? 当年天 数。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年6 月27 日 （ 基金 合 同生效 日）
至2011 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
180,150.84 2,870.34
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%? 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内 及上 年 度可比期间无与 关联方 进 行 的银行间同 业市场的 债 券 （含回购） 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期 间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
招商深 证
TMT50ETF 联接
104,480,248.00 77.96% 109,363,600.00 63.39%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 6 月 27 日（ 基金 合同生 效日 ） 至
2011 年6 月 30 日
期末余 额 期末余 额 期末余 额 期末余 额
中国银 行 2,248,232.56 9,962.13 58,569,988.33 14,082.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 是股 票型 基金 ， 本 基金的 运作 涉及 的金 融工 具主要 包括 股票 投资(主 要 是指数 成份 股、
备选成 份股)。 与这 些金 融 工具有 关的 风险 ， 以 及本 基金 的 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险
管理政 策如 下所 述。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织 架构
本基金 的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金 管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作 时 本基金面 临 的 各种类型的 风险，确 定 适当的风险 容忍度，
并及时可靠地 对各种风 险 进行监督，将 风险控制 在 限定的范围之 内。本基 金 目前面临的 主要风险
包括：市场风 险、信用 风 险和流动性风 险。与本 基 金相关的市场 风险主要 包 括利率风险 和市场价
格风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 及其 他。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。 本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ，本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ，并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末无 按长 期信用 评级 列示 的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动风 险 来源于开放式 基
金每日兑付赎 回资金的 流 动性风险，以 及因部分 投 资品种交易不 活跃 而出 现 的变现风险 以及因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 价格变现投资 的风险。 本 基金所持有 的交易性
金融资产在证 券交易所 交 易，本基金未 持有其他 有 重大流动性风 险的投资 品 种。本基金 所持有的
金融负债的合 约到期日 为 一年以内且不 计息，因 此 账面余额即为 未折现的 合 约到期现金 流量。可
赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息。
本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式， 流动 性风 险相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感 性资产主要 是银行存 款 。本基金的基 金管理人 日 常通过对利 率水平的
预测、 分析 收益 率曲 线及 优化利 率重 定价 日组 合等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2012 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,248,232.56 - - - - - 2,248,232.56
结算备 付金 221.87 - - - - - 221.87
存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 331,481,649.68 331,481,649.68
应收证 券清 算款 - - - - - 330,135.40 330,135.40
应收利 息 - - - - - 636.33 636.33
资产总 计 2,248,454.43 - - - - 332,312,421.41 334,560,875.84
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 141,733.64 141,733.64
应付托 管费 - - - - - 28,346.74 28,346.74
应付交 易费 用 - - - - - 31,969.28 31,969.28
其他负 债 - - - - - 863,822.70 863,822.70
负债总 计 - - - - - 1,065,872.36 1,065,872.36
利率敏 感度 缺口 2,248,454.43 - - - - 331,246,549.05 333,495,003.48
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,698,917.34 - - - - - 3,698,917.34
结算备 付金 194.43 - - - - - 194.43
存出保 证金 - - - - - 537,698.50 537,698.50 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
交易性 金融 资产 - - - - - 399,083,328.45 399,083,328.45
应收证 券清 算款 - - - - - 108,971.28 108,971.28
应收利 息 - - - - - 791.74 791.74
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,699,111.77 - - - - 399,730,789.97 403,429,901.74
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 181,788.21 181,788.21
应付托 管费 - - - - - 36,357.63 36,357.63
应付交 易费 用 - - - - - 84,168.16 84,168.16
其他负 债 - - - - - 612,602.74 612,602.74
负债总 计 - - - - - 914,916.74 914,916.74
利率敏 感度 缺口 3,699,111.77 - - - - 398,815,873.23 402,514,985.00
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日 孰 早者 进行 分类 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末 及上 年 度末 未持有债 券投资及 资 产支持证券投 资，因此 市 场利率变动而 导
致的利 率敏 感性 资产 的公 允价值 变动 对基 金资 产净 值的影 响不 重大 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指交易 性 金融资产的公 允价值受 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变
动发生波动的 风险，该 风 险可能与特定 投资品种 相 关，也有可能 与整体投 资 品种相关。 本基金所
持有的金融资 产以公允 价 值计量，所有 市场价格 因 素引起的金融 资产公允 价 值变动均直 接反映在
当期损益中。 本基金在 构 建资产配置和 基金资产 投 资组合的基础 上，通过 建 立事前和事 后跟踪误
差的方 式， 对基 金资 产的 市场价 格风 险进 行管 理。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 331,481,649.68 99.40 399,083,328.45 99.15
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 331,481,649.68 99.40 399,083,328.45 99.15
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 若对 市场 价格 敏感 的权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5%
2. 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 千 元)
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1. 权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5%
16,574
19,954
2. 权 益性 投资 的市 场价 格 下降 5%
-16,574
-19,954
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 331,481,649.68 99.08
其中： 股票 331,481,649.68 99.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,248,454.43 0.67
6 其他各 项资 产 830,771.73 0.25
7 合计 334,560,875.84 100.00
注：此 处的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业
-
-
B 采掘业
-
-
C 制造业
218,136,523.89
65.41
C0 食品、 饮料
-
-
C1
纺织 、服 装、 皮毛
-
-
C2
木材 、家 具
-
-
C3
造纸 、印 刷
3,029,850.48
0.91
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料
-
-
C5
电子
140,749,923.38
42.20
C6
金属 、非 金属
-
-
C7
机械 、设 备、 仪表
72,674,875.03
21.79
C8
医药 、生 物制 品
-
-
C99
其他 制造 业
1,681,875.00
0.50
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业
-
-
E 建筑业
-
-
F 交通运 输、 仓储 业
-
-
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
G 信息技 术业
69,686,417.14
20.90
H 批发和 零售 贸易
-
-
I 金融、 保险 业
-
-
J 房地产 业
-
-
K 社会服 务业
-
-
L 传播与 文化 产业
26,322,869.45
7.89
M 综合类
17,335,839.20
5.20
合计
331,481,649.68
99.40
7.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有 股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000970 中科三 环 505,000 20,038,400.00 6.01
2 000527 美的电 器 1,801,681 19,908,575.05 5.97
3 000100 TCL 集团 9,760,600 19,814,018.00 5.94
4 000651 格力电 器 932,615 19,445,022.75 5.83
5 000063 中兴通 讯 1,371,617 19,147,773.32 5.74
6 002415 海康威 视 571,338 15,540,393.60 4.66
7 002241 歌尔声 学 357,921 13,060,537.29 3.92
8 000917 电广传 媒 454,644 11,243,346.12 3.37
9 002106 莱宝高 科 518,100 10,398,267.00 3.12
10 002236 大华股 份 313,148 9,613,643.60 2.88
11 000839 中信国 安 1,296,600 8,713,152.00 2.61
12 300027 华谊兄 弟 497,731 7,879,081.73 2.36
13 002230 科大讯 飞 374,850 7,384,545.00 2.21
14 000793 华闻传 媒 1,165,120 7,200,441.60 2.16
15 002152 广电运 通 418,184 6,900,036.00 2.07
16 002065 东华软 件 298,513 6,626,988.60 1.99
17 002008 大族激 光 1,025,375 6,439,355.00 1.93
18 000541 佛山照 明 713,329 6,156,029.27 1.85
19 000503 海虹控 股 964,120 5,601,537.20 1.68
20 000636 风华高 科 743,600 5,502,640.00 1.65
21 002405 四维图 新 459,153 5,482,286.82 1.64 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
22 000988 华工科 技 391,400 5,389,578.00 1.62
23 002129 中环股 份 415,692 5,341,642.20 1.60
24 000823 超声电 子 379,421 5,292,922.95 1.59
25 002005 德豪润 达 673,696 5,241,354.88 1.57
26 002161 远 望 谷 644,500 4,988,430.00 1.50
27 002063 远光软 件 331,989 4,817,160.39 1.44
28 000997 新 大 陆 458,500 4,653,775.00 1.40
29 002506 超日太 阳 375,600 4,514,712.00 1.35
30 000021 长城开 发 785,814 4,227,679.32 1.27
31 300077 国民技 术 206,600 4,196,046.00 1.26
32 002056 横店东 磁 255,300 4,064,376.00 1.22
33 002104 恒宝股 份 402,900 3,767,115.00 1.13
34 002025 航天电 器 253,700 3,691,335.00 1.11
35 000049 德赛电 池 100,300 3,540,590.00 1.06
36 002292 奥飞动 漫 144,692 3,029,850.48 0.91
37 000532 力合股 份 366,200 3,021,150.00 0.91
38 000851 高鸿股 份 411,700 2,634,880.00 0.79
39 300002 神州泰 岳 145,864 2,629,927.92 0.79
40 002242 九阳股 份 356,978 2,627,358.08 0.79
41 002093 国脉科 技 474,094 2,564,848.54 0.77
42 000050 深天马 Ａ 372,800 2,434,384.00 0.73
43 000901 航天科 技 213,100 2,416,554.00 0.72
44 002079 苏州固 锝 400,421 2,378,500.74 0.71
45 000977 浪潮信 息 156,865 2,276,111.15 0.68
46 002261 拓维信 息 200,714 2,252,011.08 0.68
47 002218 拓日新 能 266,400 2,243,088.00 0.67
48 000727 华东科 技 381,100 1,844,524.00 0.55
49 002017 东信和 平 149,500 1,681,875.00 0.50
50 002156 通富微 电 353,000 1,623,800.00 0.49
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 4,387,762.45 1.09
2 002292 奥飞动 漫 2,998,754.85 0.75
3 002415 海康威 视 2,303,554.00 0.57
4 002261 拓维信 息 2,233,096.08 0.55
5 000527 美的电 器 2,200,523.00 0.55
6 002218 拓日新 能 2,196,682.00 0.55
7 002405 四维图 新 1,369,889.00 0.34
8 000988 华工科 技 642,085.00 0.16
9 002161 远 望 谷 467,059.00 0.12
10 002093 国脉科 技 407,900.00 0.10
11 002230 科大讯 飞 294,826.00 0.07
12 002063 远光软 件 112,350.00 0.03
13 002129 中环股 份 67,390.00 0.02
14 000049 德赛电 池 65,386.00 0.02
15 300077 国民技 术 51,634.00 0.01
16 002005 德豪润 达 24,675.00 0.01
17 002065 东华软 件 24,410.00 0.01
18 002241 歌尔声 学 21,510.00 0.01
19 000970 中科三 环 21,460.00 0.01
20 000793 华闻传 媒 20,770.00 0.01
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000066
长城电 脑 3,368,913.36 0.84
2 000651
格力电 器 3,256,722.45 0.81
3 000733
振华科 技 2,231,868.25 0.55
4 002362
汉王科 技 1,449,081.33 0.36
5 000100
TCL 集团 1,279,094.00 0.32
6 000970
中科三 环 585,214.80 0.15
7 000823
超声电 子 446,397.11 0.11 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
8 300027
华谊兄 弟 419,929.25 0.10
9 000839
中信国 安 372,457.97 0.09
10 000541
佛山照 明 365,231.28 0.09
11 002106
莱宝高 科 298,474.99 0.07
12 000793
华闻传 媒 261,736.14 0.07
13 002008
大族激 光 259,565.63 0.06
14 000917
电广传 媒 258,317.04 0.06
15 002236
大华股 份 248,735.13 0.06
16 002152
广电运 通 205,681.60 0.05
17 000021
长城开 发 196,056.91 0.05
18 002506
超日太 阳 191,425.00 0.05
19 002065
东华软 件 189,624.21 0.05
20 000636
风华高 科 186,111.51 0.05
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的，本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额（ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 19,933,290.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,149,823.31
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ，买 入卖
出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门调 查 ， 不 存在 报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 330,135.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 636.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 830,771.73
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
（户 ）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商深 证 TMT50ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
1,517
88,346.3
7
21,543,999.0
0
16.08
%
7,997,202.0
0
5.97
%
104,480,248.0
0
77.96
%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国太平洋人寿 保险股份有限公司－分红-个人分
红 12,303,837.00
9.18%
2 民生证 券有 限责 任公 司 3,075,554.00
2.29%
3 海通证 券股 份有 限公 司 2,842,559.00
2.12%
4 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 1,537,862.00
1.15%
5 昆明八 达实 业有 限公 司 615,153.00
0.46%
6 罗宇平 522,873.00
0.39%
7 国都证 券- 建行- 国都 2 号- 安心理 财集 合资 产管 理
计划 500,000.00
0.37%
8 贺凡 377,411.00
0.28%
9 中国风 景名 胜区 协会 340,551.00
0.25%
10 孔萌萌 313,723.00
0.23%
- 招商深 证 TMT50ETF 联接 104,480,248.00
77.96%
注：前 十名 持有 人为 除 招 商深 证TMT50ETF 联 接基 金 以外的 前十 名持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 期末 基金 管理 人的 从业人 员无 持有 本基 金的 情况。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额 347,195,545.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,521,449.00
本报告 期基 金总 申购 份额 6,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 44,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 134,021,449.00 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、根 据本 基金 管理 人 2012 年5 月9 日的 公告 ，招 商基金 管理 有限 公司 同意 吴武泽 先生 提出
辞去公 司督 察长 职务 的申 请， 并另 有任 用。 经公 司 第三届 董事 会2012 年第 二 次会议 审议 通过 ， 并
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 〔2012 〕586 号核准 批复 ，公 司聘 任欧 志明先 生为 招商 基金
管理有 限公 司督 察长 。
2 、 根 据本 基金 管理 人 2012 年7 月28 日的 公告， 经招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2012
年第七 次会 议审 议通 过， 同意杨 奕先 生提 出辞 去公 司副总 经理 职务 的申 请。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未作改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚， 亦未 收到 关于 基金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国 际 证
券有限 责任
公司
1 38,083,113.69 100.00% 32,261.97 100.00% -
国海证 券 股
份有限 公司
1 - - - - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告名 称 公告媒 体 公告日 期
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 督 察 长 变 更 的
公告
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年 5 月 9 日
2
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金2012 年第1 季度 报
告
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年4 月24 日
3
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基 金 2011 年年度 报告 摘要
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年3 月27 日
4
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基 金 2011 年年度 报告
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年3 月27 日
5
深证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书
（二零 一二 年第 一号 ）
公司官 网 2012 年 2 月 8 日
6
深证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书
摘要（ 二零 一二 年第 一号 ）
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年 2 月 8 日
7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 的
直销专 户银 行账 号变 更的 公告
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年 3 月 5 日
8
招商深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 2011 年第 4 季度
报告
中国证 券报 、 证券 时报、
上海证 券报
2012 年1 月18 日
§11 备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件；
2 、 中国证券监 督管理委 员会批准 深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 设立 的文 件； 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2012 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
3、《 深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
6 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 2012 年第 1 季 度报 告》 ；
7 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2012 年第 2 季 度报 告》 ；
8、《 深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2012 年 半年度 报告 》 ；
9、《 深 证电子信息 传媒产 业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘
要》 。
11.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
11.3 查 阅方 式
上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅，或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报 告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网 址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2012 年8 月24 日
